财通资管鑫管家货币市场基金 2023年第2季度报告 2023年06月30日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2023年07月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 报告期末基金份额总额 14,035,876,223.93份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础 上，追求稳定的当期收益。 本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极 投资策略 的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来 的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求 最佳平衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高 风险收益特征 流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低 于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 报告期末下属分级基金的份额总 2,908,837,949.54份 11,127,038,274.39份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日) 主要财务指标 财通资管鑫管家货币 财通资管鑫管家货币 A B 1.本期已实现收益 15,510,980.67 70,564,576.61 2.本期利润 15,510,980.67 70,564,576.61 3.期末基金资产净值 2,908,837,949.54 11,127,038,274.39 注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫管家货币A净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4940% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.1574% 0.0004% 过去六个月 0.9669% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 0.2974% 0.0005% 过去一年 1.7724% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.4224% 0.0010% 过去三年 5.8876% 0.0010% 4.0481% 0.0000% 1.8395% 0.0010% 过去五年 11.7217% 0.0019% 6.7500% 0.0000% 4.9717% 0.0019% 自基金合同 生效起至今 19.1547% 0.0027% 9.0210% 0.0000% 10.1337% 0.0027% 财通资管鑫管家货币B净值表现 阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.5541% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.2175% 0.0004% 过去六个月 1.0870% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 0.4175% 0.0005% 过去一年 2.0170% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.6670% 0.0010% 过去三年 6.6525% 0.0010% 4.0481% 0.0000% 2.6044% 0.0010% 过去五年 13.0703% 0.0019% 6.7500% 0.0000% 6.3203% 0.0019% 自基金合同 21.0806% 0.0027% 9.0210% 0.0000% 12.0596% 0.0027% 生效起至今 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金基金经理、财 金融学学士，2010年10月至 通资管鸿安30天滚 2012年9月担任日信证券股 动持有中短债债券 份有限公司固定收益部债 型发起式证券投资 券交易员，2012年10月至20 基金、财通资管鸿达 14年12月担任财通证券股 纯债债券型证券投 份有限公司资产管理部高 陈希希 资基金、财通资管鸿 2021- 级债券交易员，2014年12月 启90天滚动持有中 01-20 - 12 短债债券型发起式 至2015年7月担任财通证券 证券投资基金、财通 资产管理有限公司固定收 资管鸿商中短债债 益部高级债券交易员，2015 券型证券投资基金、 年7月至2017年7月期间担 财通资管鸿越3个月 任财通证券资产管理有限 滚动持有债券型证 公司固定收益部投资主办。 券投资基金、财通资 管鸿睿12个月定期 开放债券型证券投 资基金、财通资管瑞 享12个月定期开放 混合型证券投资基 金和财通资管现金 聚财货币市场基金 基金经理。 本基金基金经理、财 通资管鸿达纯债债 券型证券投资基金、 上海理工大学国际商务硕 财通资管鸿慧中短 士。2016年3月起加入财通 债债券型发起式证 证券资产管理有限公司，历 王珊 券投资基金、财通资 2021- - 7 管鸿商中短债债券 06-04 任固收公募投资部和固收 型证券投资基金和 私募投资部研究员、固收公 财通资管现金聚财 募投资部基金经理助理。 货币市场基金基金 经理。 本基金基金经理和 华东理工大学金融学硕士。 财通资管鸿运中短 2016年1月起加入财通证券 朱红 2022- - 7 资产管理有限公司，历任交 债债券型证券投资 06-23 易部交易助理、固收公募投 基金基金经理。 资部基金经理助理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度国内经济运行整体向好，供需两端稳步恢复，但内生动力不强，需求驱动仍不足；海外方面整体环境更趋复杂严峻。具体分项如下： 国内方面： 中国1-5月规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元，同比下降18.8%，降幅比1-4月份收窄1.8个百分点，主要来源于营收利润率的回升。5月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.5%，1-5月份规模以上工业增加值同比增长3.6%。 中国6月官方制造业PMI为49%，较前值回升0.2个百分点，虽小幅企稳但仍位于荣枯线下方，分项来看供需两端均有改善，但需求端改善幅度偏弱；6月官方非制造业PMI录得53.2%，环比回落1.3个百分点，建筑业、服务业景气有所回落，但整体仍高于临界点。 中国5月社融数据整体低于市场预期，新增社融1.56万亿元，同比少增1.31万亿元；货币供应量虽增速下滑但仍在高位，M2同比增长11.6%，前值12.4%。M1同比增长4.7%，前值5.3%。新增人民币贷款结构依然为居民整体偏弱、企业中长期贷款支撑的特征。 中国5月PPI同比下滑4.6%，降幅继续扩大，前值-3.6%；5月CPI同比上涨0.2%，增速略有回升，但仍低于市场预期。 中国5月出口（美元）同比增速为-7.5%，两年复合增速同样为下行，对俄罗斯、非洲出口高增仍是主要支撑；进口同比增速从-7.9%回升至-4.5%，修复情况明显好于出口，但整体看进口需求仍然偏弱。 公开市场操作方面，二季度逆回购到期28,140亿元,投放28,220亿元；MLF到期4,500亿元，投放5,320亿元，合计二季度央行净投放900亿元。政策方面，5月，利率自律机制下调通知存款、协定存款利率加点上限，进一步压降银行负债成本；6月初，国有大行再度下调存款利率以缓解净息差压力；6月中旬，OMO政策利率降息10BP，略超市场预期，后MLF跟随下调10BP，6月下旬公布的LPR报价1年和5年期限品种亦对称下调10BP；6月底，中国人民银行决定增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元，进一步加大对“三 农”、小微和民营企业金融支持力度；二季度货币政策委员会例会重提“搞好跨周期调节”,对于人民币汇率的持续承压，例会强调了“稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险”。 海外方面：美国5月CPI同比下降至4.0%，略低于预期4.1%；美联储召开6月议息会议，如期暂停加息，但点阵图与经济展望显示加息进程尚未结束，7月以及9月仍各有25bp的加息空间。6月央行论坛小组讨论期间，美英欧央行均表示或将继续采取行动控制持续的通胀。 二季度国内经济、金融各项数据以及高频数据均表明修复斜率有所放缓，加之资金面维持宽松格局，债券市场整体震荡下行。6月降息后市场止盈情绪攀升，叠加税期和跨季扰动、以及市场对后续政策边际变化的博弈，债市收益率走势偏震荡。 本基金在报告期内主要以同业存单和同业存款、高流动性高等级信用债以及逆回购为主要投资标的，动态调整账户久期和杠杆以及各类资产的投资比例，在保证流动性的前提下提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫管家货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4940%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；截至报告期末财通资管鑫管家货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5541%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 8,064,641,640.68 52.91 其中：债券 8,064,641,640.68 52.91 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,966,355,529.11 26.02 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,778,722,083.33 18.23 4 其他资产 433,714,346.69 2.85 5 合计 15,243,433,599.81 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 号 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 6.61 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,200,082,237.26 8.55 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 41.93 8.55 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 9.33 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 18.22 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 8.87 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 29.86 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 108.21 8.55 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 911,917,650.44 6.50 其中：政策性金融债 911,917,650.44 6.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 542,307,728.72 3.86 6 中期票据 39,078,063.84 0.28 7 同业存单 6,571,338,197.68 46.82 8 其他 - - 9 合计 8,064,641,640.68 57.46 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 号 比例(%) 1 112310200 23兴业银行C 3,000,000 298,386,242.57 2.13 D200 2 2303674 23进出674 2,200,000 219,838,512.26 1.57 3 190305 19进出05 2,000,000 203,476,754.70 1.45 4 112208116 22中信银行C 2,000,000 199,007,295.44 1.42 D116 5 112209154 22浦发银行C 2,000,000 198,798,514.05 1.42 D154 6 112302009 23工商银行C 2,000,000 198,202,552.08 1.41 D009 7 112302029 23工商银行C 2,000,000 197,694,450.58 1.41 D029 8 112203111 22农业银行C 2,000,000 197,564,325.07 1.41 D111 9 112303087 23农业银行C 2,000,000 196,970,767.00 1.40 D087 10 112303120 23农业银行C 2,000,000 196,934,126.12 1.40 D120 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0786% 报告期内偏离度的最低值 0.0172% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0464% 注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 420,670,650.27 3 应收利息 - 4 应收申购款 13,043,696.42 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 433,714,346.69 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 报告期期初基金份额总额 2,465,636,677.57 10,736,654,250.98 报告期期间基金总申购份额 15,138,803,466.57 10,965,189,049.15 报告期期间基金总赎回份额 14,695,602,194.60 10,574,805,025.74 报告期期末基金份额总额 2,908,837,949.54 11,127,038,274.39 注：申购含红利再投、份额转换入、份额升降级等原因导致的份额调增，赎回含份额转换出、份额升降级等原因导致的份额调减。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 - 2,785,668.81 2,785,668.81 - 合计 2,785,668.81 2,785,668.81 注：红利再投份额为整个报告期内红利再投总份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，2023年6月21日，周志远离任本基金管理人副总经理，担任FICC投资总监。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议 4、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同 5、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区新业路中国人寿大厦2幢22层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2023年07月21日