财通资管鑫管家货币市场基金 2018年第2季度报告 2018年06月30日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 报告期末基金份额总额 13,520,506,533.48份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础 上，追求稳定的当期收益。 本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极 投资策略 的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来 的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求 最佳平衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高 风险收益特征 流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低 于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 报告期末下属分级基金的份额总 1,369,224,442.73份 12,151,282,090.75份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2018年04月01日-2018年06月30日) 主要财务指标 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 1.本期已实现收益 19,266,627.94 142,635,817.12 2.本期利润 19,266,627.94 142,635,817.12 3.期末基金资产净值 1,369,224,442.73 12,151,282,090.75 注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、财通资管鑫管家货币A 净值收益 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.9929% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.6563% 0.0014% 2、财通资管鑫管家货币B 净值收益 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.0535% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.7169% 0.0014% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，本基金已完成建仓。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为6.6531%，同期业绩比较基准收益率为2.2710%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率为 7.0844%，同期业绩比较基准收益率为2.2710%。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 期限 证券从 说明 业年限 任职日期离任日期 本基金基 金经理、 财通资管 积极收益 债券型发 起式证券 投资基 武汉大学数理金融硕士，中级 金、财通 经济师，2010年7月进入浙江泰 资管鑫逸 隆银行资金运营部先后从事外 回报混合 汇交易和债券交易。2012年3 宫志芳 型证券投2017-08- - 7 月进入宁波通商银行金融市场 资基金、 18 部筹备债券业务，主要负责资 财通资管 金、债券投资交易，同时15年 鑫锐回报 初筹备并开展贵金属自营业 混合型证 务；2016年3月加入财通证券资 券投资基 产管理有限公司。 金和财通 资管鑫达 回报混合 型证券投 资基金基 金经理. 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度央行两次降准，表明央行在外围贸易摩擦升级和结构性去杠杆的前提下对资金面的呵护，shibor3m经历一波下行反弹后继续下行的走势，季末低于4月初水平，资金面经历4月下旬一波紧张之后基本回归正常，整体呈现季末月末偏紧和利率走高的特点。 二季度公开市场逆回购操作40700亿元，逆回购到期37300亿元，MLF投放11865亿元，MLF到期12580亿元，共计投放2685亿元，MLF和逆回购利率均为上期持平。4月下旬降准提前置换MLF，释放增量资金4000亿元，用于对冲缴税和小微企业融资难。7月5号定向降准，共计释放资金7000亿元；降低支小再贷款利率0.5个百分点，扩大额度，增加MLF的合格抵押品范围等，用于支持小微企业和债转股。货币政策二季度例会将流动性的表述由"合理稳定"转为"合理充裕"，种种迹象表明，流动性边际改善。 二季度同业存单发行56489.2亿元，净融资额2428.7亿元，净融资额较一季度减少4200亿元，cd发行呈现月初量价齐升的特点，二季度末收益率低于4月初水平。二季度AAA短融收益率在第一次降准后大幅下行，后反弹至6月中旬开始下行，6月底收益率高于4月初水平。 二季度以来，宏观经济数据有所回落，基本面对债市的影响有所缓解，监管新规等政策落地，信用风险事件频发，导致市场对风险偏好下降，利好高评级债券。本季度在单月关键时点上结合资金面的波动，充分抓住市场机会在一、二级市场积极配置2A+以上评级3M、6M存单以及3A短融、超短融信用债，在符合组合久期限制的前提下，拉长久期，同时辅以一年以内利率债波段操作，使组合在流动性安全的基础上实现了7日年化及万份收益平稳向上。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为0.9929%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率为1.0535%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 10,255,269,126.89 66.04 其中：债券 10,063,939,489.11 64.81 资产支持证券 191,329,637.78 1.23 2 买入返售金融资产 4,683,448,329.94 30.16 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 454,540,704.90 2.93 4 其他资产 134,678,547.32 0.87 5 合计 15,527,936,709.05 100.00 注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.06 其中：买断式回购融资 0.01 序号 项目 金额(元) 占基金资产净 值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,995,704,846.42 14.76 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 74 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 39.71 14.76 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 23.87 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 13.38 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 11.04 - 其中：剩余存续期超过397天 0.37 - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 26.14 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 114.14 14.76 注：由于四舍五入的原因，各期限资产占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 762,021,559.44 5.64 其中：政策性金融债 762,021,559.44 5.64 4 企业债券 100,470,408.77 0.74 5 企业短期融资券 4,045,391,432.06 29.92 6 中期票据 60,121,608.76 0.44 7 同业存单 5,095,934,480.08 37.69 8 其他 - - 9 合计 10,063,939,489.11 74.43 10 剩余存续期超过397天的浮动 50,159,780.67 0.37 利率债券 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本(元) 产净值比 例(%) 1 111815059 18民生银行CD059 4,000,000 398,022,914.66 2.94 2 111821162 18渤海银行CD162 3,000,000 298,697,998.38 2.21 3 111809147 18浦发银行CD147 3,000,000 298,171,325.21 2.21 4 120227 12国开27 2,800,000 280,916,114.68 2.08 5 111809148 18浦发银行CD148 2,400,000 238,537,060.17 1.76 6 111808080 18中信银行CD080 2,100,000 208,092,082.72 1.54 7 111819115 18恒丰银行CD115 2,000,000 199,765,973.59 1.48 8 111809095 18浦发银行CD095 2,000,000 199,286,622.21 1.47 9 111713100 17浙商银行CD100 2,000,000 198,339,785.29 1.47 10 111814005 18江苏银行CD005 2,000,000 197,354,815.56 1.46 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1917% 报告期内偏离度的最低值 0.0511% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1086% 注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,013.87 2 应收证券清算款 39,597,065.08 3 应收利息 95,076,423.37 4 应收申购款 2,045.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 134,678,547.32 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 报告期期初基金份额总额 1,307,682,143.08 8,923,479,171.99 报告期期间基金总申购份额 19,434,634,767.11 21,222,205,168.98 报告期期间基金总赎回份额 19,373,092,467.46 17,994,402,250.22 报告期期末基金份额总额 1,369,224,442.73 12,151,282,090.75 注：A类和B类总申购份额含因红利再投，份额升降级等原因导致的调增份额，总赎回份额含因份额升降级等原因导致的调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2018-04-04 150,000,000.00 150,000,000.00 - 合计 150,000,000.00 150,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议 4、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同 5、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2018年07月20日