民生加银腾元宝货币市场基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表......16 6.3 净资产变动表...... 17 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告 ...... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43 7.2 债券回购融资情况 ...... 43 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 44 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 44 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 45 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 46 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细......46 7.9 投资组合报告附注 ...... 46 §8 基金份额持有人信息......47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 48 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49 10.4 基金投资策略的改变 ...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 51 10.9 其他重大事件...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 53 §12 备查文件目录...... 53 12.1 备查文件目录...... 53 12.2 存放地点...... 53 12.3 查阅方式...... 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银腾元宝货币市场基金 基金简称 民生加银腾元宝货币 基金主代码 003478 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 5,055,799,570.51 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 民生加银腾元宝货币 A 民生加银腾元宝货币 B 民生加银腾元宝货币 D 金简称 下属分级基金的交 003478 004589 018331 易代码 报告期末下属分级 33,720,236.84 份 3,801,201,285.65 份 1,220,878,048.02 份 基金的份额总额 注：本基金自 2017 年 4 月 19 日起，增加 B 类基金份额类别；自 2023 年 4 月 14 日起，增加 D 类 基金份额类别。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求 超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求 在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的 基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围 内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘静 许俊 负责人 联系电话 0755-23999841 010-66596688 电子邮箱 liujing@msjyfund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-8888-388 95566 传真 0755-23999800 010-66594942 注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区复兴门内大街 1 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 号 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区复兴门内大街 1 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 号 邮政编码 518038 100818 法定代表人 郑智军 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.msjyfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 间 数 据 和 民生加银腾元宝货币 A 民生加银腾元宝货币 B 民生加银腾元宝货币 D 指标 本 期 已 实 245,657.71 43,254,264.18 12,550,586.79 现收益 本期利润 245,657.71 43,254,264.18 12,550,586.79 本 期 净 值 0.9312% 1.0516% 1.0065% 收益率 3.1.2 期 末 数 据 和 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 指标 期末基金 33,720,236.84 3,801,201,285.65 1,220,878,048.02 资产净值 期末基金 1.0000 1.0000 1.0000 份额净值 3.1.3 累 计期末指 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 标 累计净值 19.6045% 17.6329% 2.4311% 收益率 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额； ②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ④本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银腾元宝货币 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 0.0236 0.0009 过去一个月 0.1346% 0.0009% 0.1110% 0.0000% % % 0.0783 0.0014 过去三个月 0.4149% 0.0014% 0.3366% 0.0000% % % 0.2580 0.0020 过去六个月 0.9312% 0.0020% 0.6732% 0.0000% % % 0.4667 0.0017 过去一年 1.8204% 0.0017% 1.3537% 0.0000% % % 1.8236 0.0015 过去三年 5.8773% 0.0015% 4.0537% 0.0000% % % 自基金合同生效 19.6045 9.3667 0.0030 0.0030% 10.2378% 0.0000% 起至今 % % % 民生加银腾元宝货币 B 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.1542% 0.0009% 0.1110% 0.0000% 0.0432 0.0009 % % 0.1381 0.0014 过去三个月 0.4747% 0.0014% 0.3366% 0.0000% % % 0.3784 0.0021 过去六个月 1.0516% 0.0021% 0.6732% 0.0000% % % 0.7120 0.0017 过去一年 2.0657% 0.0017% 1.3537% 0.0000% % % 2.5896 0.0015 过去三年 6.6433% 0.0015% 4.0537% 0.0000% % % 自基金合同生效 17.6329 7.9055 0.0036 0.0036% 9.7274% 0.0000% 起至今 % % % 民生加银腾元宝货币 D 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 0.0357 0.0009 过去一个月 0.1467% 0.0009% 0.1110% 0.0000% % % 0.1155 0.0014 过去三个月 0.4521% 0.0014% 0.3366% 0.0000% % % 0.3333 0.0021 过去六个月 1.0065% 0.0021% 0.6732% 0.0000% % % 0.6202 0.0017 过去一年 1.9739% 0.0017% 1.3537% 0.0000% % % 自基金合同生效 0.7889 0.0017 2.4311% 0.0017% 1.6422% 0.0000% 起至今 % % 注： 业绩比较基准=七天通知存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于 2016 年 12 月 2 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本基金 于 2017 年 4 月 19 日起增设 B 类基金份额，于 2023 年 4 月 14 日起增设 D 类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会[2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民币。公司股东为中国民生银行 股份有限公司、加拿大皇家银行和陕西省国际信托股份有限公司，三方股东持股比例分别为63.33％、30％、6.67％。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下共管理 100 只基金，涵盖股票型基金、债券型基金、混合 型基金、货币市场基金以及基金中基金等多种基金类型，为投资者提供丰富的选择。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国人民大学金融学硕士，17 年证券从 李文 本基金基 2016 年 业经历。自 2007 年至 2011 年在东方基金 君 金经理 12 月 2 - 17 年 管理有限公司交易部担任交易员职务，自 日 2011 年 5 月至 2013 年 8 月在方正富邦基 金管理有限公司交易部担任交易员职务， 自 2013 年 8 月至 2014 年 3 月在方正富 邦基金管理有限公司投资部担任基金经 理助理，自 2014 年 3 月至 2016 年 1 月在 方正富邦基金管理有限公司担任基金经 理。2016 年 1 月加入民生加银基金管理 有限公司，现任固收资产条线投资决策委 员会成员、基金经理。自 2016 年 12 月至 今担任民生加银腾元宝货币市场基金基 金经理；自 2018 年 3 月至今担任民生加 银家盈半年定期宝理财债券型证券投资 基金基金经理；自 2019 年 8 月至今担任 民生加银现金宝货币市场基金、民生加银 聚益纯债债券型证券投资基金基金经理； 自 2020 年 7 月至今担任民生加银高等级 信用债债券型证券投资基金（由民生加银 家盈理财月度债券型证券投资基金转型 而来）基金经理；自 2020 年 8 月至今担 任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基 金经理；自 2022 年 11 月至今担任民生加 银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证 券投资基金基金经理；自 2023 年 1 月至 今担任民生加银瑞华绿色债券一年定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经 理；自 2023 年 4 月至今担任民生加银岁 岁增利定期开放债券型证券投资基金基 金经理。自 2017 年 2 月至 2019 年 11 月 担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资 基金基金经理；自 2016 年 4 月至 2018 年 8 月担任民生加银和鑫债券型证券投资 基金基金经理。自 2018 年 8 月至 2018 年 9 月担任民生加银和鑫定期开放债券型 发起式证券投资基金（由民生加银和鑫债 券型证券投资基金转型而来）基金经理； 自 2017 年 8 月至 2018 年 2 月担任民生 加银鑫丰债券型证券投资基金基金经理； 自 2017 年 7 月至 2018 年 4 月担任民生 加银鑫顺债券型证券投资基金基金经理； 自 2016 年 7 月至 2018 年 6 月担任民生 加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理； 自 2017 年 8 月至 2018 年 7 月担任民生 加银鑫弘债券型证券投资基金基金经理； 自 2017 年 9 月至 2018 年 7 月担任民生 加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金 经理；自 2016 年 6 月至 2018 年 10 月担 任民生加银现金添利货币市场基金基金 经理；自 2016 年 11 月至 2020 年 3 月担 任民生加银家盈理财 7 天债券型证券投 资基金基金经理；自 2020 年 3 月至 2020 年 3 月担任民生加银丰鑫债券型证券投 资基金（由民生加银家盈理财 7 天债券型 证券投资基金转型而来）基金经理；自 2016 年 4 月至 2020 年 7 月担任民生加银 家盈理财月度债券型证券投资基金基金 经理；自 2017 年 9 月至 2021 年 1 月担任 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证 券投资基金基金经理；自 2016 年 4 月至 2021 年 6 月担任民生加银现金增利货币 市场基金基金经理；自 2021 年 7 月至 2021年 12月担任民生加银平稳添利定期 开放债券型证券投资基金基金经理；自 2020 年 4 月至 2022 年 7 月担任民生加银 鑫通债券型证券投资基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度 GDP 同比增幅 5.3%，二季度增幅下滑至 4.7%。具体来看，在高质量发展的基调 下，固定资产投资同比增速偏弱，其中制造业投资同比增速维持高位，但由于地方债发行进度较缓，基建投资同比增速边际有所放缓，虽然今年以来各地持续推出地产相关政策，但房地产投资同比增速降幅持续走阔；在居民对收入预期降低的环境中，社零总额同比增速边际走弱，消费疲软；出口同比偏弱增长。由于内需偏弱，上半年通胀水平维持低位。总体看，上半年实体融资需求较弱，社融规模存量和人民币贷款存量同比边际放缓，机构对债券配置需求较大，银行间流动性相对充裕，债券收益率大幅下行。 在报告期内，本基金持仓以 AAA 短融/超短融、AAA 同业存单存款及短期逆回购为主，在保证 流动性的前提下，灵活调整组合久期和杠杆率，为投资人获取了相对较好的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银腾元宝货币 A 本报告期基金份额净值收益率为 0.9312%，同期业绩 比较基准收益率为 0.6732%；截至本报告期末民生加银腾元宝货币 B 本报告期基金份额净值收益率为 1.0516%，同期业绩比较基准收益率为 0.6732%；截至本报告期末民生加银腾元宝货币 D 本报告期基金份额净值收益率为 1.0065%，同期业绩比较基准收益率为 0.6732%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国内经济增速仍面临一定的下行压力，需要更加积极的货币政策以及财政政策进行逆周期调节。目前债券收益率处于历史较低分位数水平，央行多次提示长端利率风险以及构建新的利率走廊，预期下半年债券市场以震荡行情为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格 的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配，按日结转份额，每日进行支付。本报告期内本基金应分配利润 56,050,508.68元，报告期内已分配利润 56,050,508.68 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：民生加银腾元宝货币市场基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 251,958,731.53 1,453,001,179.75 结算备付金 - - 存出保证金 13,091.10 118,589.22 交易性金融资产 6.4.7.2 3,933,580,628.33 1,858,066,157.52 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,933,580,628.33 1,858,066,157.52 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,725,256,953.89 1,282,520,014.10 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 98,750,804.35 - 应收股利 - - 应收申购款 47,899,790.30 24,272,716.46 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 6,057,459,999.50 4,617,978,657.05 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 999,189,169.32 405,062,556.02 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 947,468.09 826,862.88 应付托管费 236,867.01 206,715.74 应付销售服务费 153,967.67 100,578.80 应付投资顾问费 - - 应交税费 47,952.02 1,049.93 应付利润 803,959.17 1,105,611.35 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 281,045.71 382,272.18 负债合计 1,001,660,428.99 407,685,646.90 净资产： 实收基金 6.4.7.10 5,055,799,570.51 4,210,293,010.15 未分配利润 6.4.7.12 - - 净资产合计 5,055,799,570.51 4,210,293,010.15 负债和净资产总计 6,057,459,999.50 4,617,978,657.05 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 5,055,799,570.51 份，其中民生加银腾元宝 货币 A 的基金份额净值为 1.0000 元，份额总额为 33,720,236.84 份；其中民生加银腾元宝货币 B 的基金份额净值为 1.0000 元，份额总额为 3,801,201,285.65 份；其中民生加银腾元宝货币 D 的 基金份额净值为 1.0000 元，份额总额为 1,220,878,048.02 份。 6.2 利润表 会计主体：民生加银腾元宝货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 67,680,040.71 143,313,860.65 1.利息收入 30,660,983.58 62,471,311.34 其中：存款利息收入 6.4.7.13 11,073,313.29 24,216,881.08 债券利息收入 - - 资产支持证券 - - 利息收入 买入返售金融 19,587,670.29 38,254,430.26 资产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 37,019,057.13 80,838,983.99 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 37,019,057.13 80,838,983.99 资产支持证券 6.4.7.16 - - 投资收益 贵金属投资收 6.4.7.17 - - 益 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 - - 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 - 3,565.32 “-”号填列） 减：二、营业总支出 11,629,532.03 23,235,876.60 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,422,302.16 10,489,371.17 其中：暂估管理人报 - - 酬 2．托管费 6.4.10.2.2 1,355,575.64 2,622,342.82 3．销售服务费 6.4.10.2.3 875,767.66 581,283.08 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 3,783,324.54 9,324,728.63 其中：卖出回购金融 3,783,324.54 9,324,728.63 资产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 26,776.35 38,846.66 8．其他费用 6.4.7.23 165,785.68 179,304.24 三、利润总额（亏损 56,050,508.68 120,077,984.05 总额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损 56,050,508.68 120,077,984.05 以“-”号填列） 五、其他综合收益的 - - 税后净额 六、综合收益总额 56,050,508.68 120,077,984.05 6.3 净资产变动表 会计主体：民生加银腾元宝货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 4,210,293,010. 4,210,293,010.1 资产 - - 15 5 二、本期期初净 4,210,293,010. 4,210,293,010.1 资产 - - 15 5 三、本期增减变 845,506,560.36 - - 845,506,560.36 动额（减少以“-” 号填列） （一）、综合收益 - - 56,050,508.68 56,050,508.68 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 845,506,560.36 - - 845,506,560.36 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 11,669,711,416 11,669,711,416. 购款 - - .15 15 - - 2.基金赎 10,824,204,855 - - 10,824,204,855. 回款 .79 79 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -56,050,508.68 -56,050,508.68 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 5,055,799,570. 5,055,799,570.5 资产 - - 51 1 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 5,924,916,421. 5,924,916,421.1 资产 - - 14 4 二、本期期初净 5,924,916,421. 5,924,916,421.1 资产 - - 14 4 三、本期增减变 9,697,003,308. 9,697,003,308.9 动额（减少以“-” - - 号填列） 97 7 （一）、综合收益 - - 120,077,984.05 120,077,984.05 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 9,697,003,308. 9,697,003,308.9 净资产变动数 - - （净资产减少以 97 7 “-”号填列） 其中：1.基金申 20,385,872,354 20,385,872,354. 购款 - - .21 21 - - 2.基金赎 10,688,869,045 - - 10,688,869,045. 回款 .24 24 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - 资产变动（净资 - - -120,077,984.05 120,077,984.05 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 15,621,919,730 15,621,919,730. 资产 - - .11 11 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 郑智军 王国栋 洪锐珠 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银腾元宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]677 号《关于核准民生加银腾元宝货币市场基金注册的批复》核准，由民生加银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银腾元宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模共人民币 233,833,912.00 元。经向中国证监会备案，《民生加银腾元宝货币市场基金基金合同》 于 2016 年 12 月 2 日正式生效。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，基金托管人 为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《民生加银腾元宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 1,813,648.17 等于：本金 1,813,391.90 加：应计利息 256.27 减：坏账准备 - 定期存款 250,145,083.36 等于：本金 250,000,000.00 加：应计利息 145,083.36 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 200,126,666.72 存款期限 3 个月以上 50,018,416.64 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 251,958,731.53 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度 账面价值 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 3,933,580,628.33 3,935,679,462.42 2,098,834.09 0.0415 合计 3,933,580,628.33 3,935,679,462.42 2,098,834.09 0.0415 资产支持证券 - - - - 合计 3,933,580,628.33 3,935,679,462.42 2,098,834.09 0.0415 注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 1,725,256,953.89 - 合计 1,725,256,953.89 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 177,564.05 其中：交易所市场 - 银行间市场 177,564.05 应付利息 - 预提审计费 34,809.32 预提信息披露费 59,672.34 预提银行间账户维护费 9,000.00 合计 281,045.71 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 民生加银腾元宝货币 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 28,441,797.52 28,441,797.52 本期申购 49,503,264.25 49,503,264.25 本期赎回（以“-”号填列） -44,224,824.93 -44,224,824.93 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 33,720,236.84 33,720,236.84 民生加银腾元宝货币 B 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,443,760,130.62 3,443,760,130.62 本期申购 5,716,005,146.27 5,716,005,146.27 本期赎回（以“-”号填列） -5,358,563,991.24 -5,358,563,991.24 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3,801,201,285.65 3,801,201,285.65 民生加银腾元宝货币 D 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 738,091,082.01 738,091,082.01 本期申购 5,904,203,005.63 5,904,203,005.63 本期赎回（以“-”号填列） -5,421,416,039.62 -5,421,416,039.62 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,220,878,048.02 1,220,878,048.02 注：申购含红利再投、转换入份额、级别调整入；赎回含转换出、级别调整出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 民生加银腾元宝货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 245,657.71 - 245,657.71 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -245,657.71 - -245,657.71 本期末 - - - 民生加银腾元宝货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 43,254,264.18 - 43,254,264.18 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -43,254,264.18 - -43,254,264.18 本期末 - - - 民生加银腾元宝货币 D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 12,550,586.79 - 12,550,586.79 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -12,550,586.79 - -12,550,586.79 本期末 - - - 注：本基金以份额面值 1.0000 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每日以红利再投资方式集中支付收益，即按份额面值 1.0000 元转为基金份额。 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,209,762.65 定期存款利息收入 7,859,166.63 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,994.38 其他 389.63 合计 11,073,313.29 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.14 股票投资收益 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 31,665,481.95 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 5,353,575.18 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 37,019,057.13 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 12,326,368,757.70 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 12,291,531,093.75 成本总额 减：应计利息总额 29,484,088.77 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 5,353,575.18 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 注：无。 6.4.7.20 公允价值变动收益 注：本基金本报告期内无公允价值变动损益。 6.4.7.21 其他收入 注：无。 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 34,809.32 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 51,504.02 债券账户维护费 18,000.00 其他费用 1,800.00 合计 165,785.68 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”) 中国银行股份有限公司(“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生 基金管理人的中方投资者、基金销售机构 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：无。 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,422,302.16 10,489,371.17 其中：应支付销售机构的客户维 1,097,817.51 936,754.64 护费 应支付基金管理人的净管理费 4,324,484.65 9,552,616.53 注：支付基金管理人民生加银基金公司的管理费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日管理费＝前一日基金资产净值 ×0.2%/ 当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,355,575.64 2,622,342.82 注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 民生加银腾元宝 民生加银腾元宝 民生加银腾元宝 合计 货币 A 货币 B 货币 D 民生加银基金公司 4,480.65 130,023.92 - 134,504.57 中国民生银行 17.09 3,313.84 123,142.33 126,473.26 中国银行 - 1,778.88 - 1,778.88 合计 4,497.74 135,116.64 123,142.33 262,756.71 上年度可比期间 获得销售服务费的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银腾元宝 民生加银腾元宝 民生加银腾元宝 合计 货币 A 货币 B 货币 D 民生加银基金公司 6,322.02 368,608.83 - 374,930.85 中国民生银行 81.68 3,403.36 9,149.67 12,634.71 中国银行 - - - - 合计 6,403.70 372,012.19 9,149.67 387,565.56 注：基金销售服务费每日计算，按月支付。本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A 类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提；B 类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提；D 类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： 各类基金份额日基金销售服务费=各类基金份额前一日基金资产净值×年销售服务费率 / 当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 民生加银腾元宝货 民生加银腾元宝货币 B 民生加银腾元宝货 币 A 币 D 基 金 合 同 生 效 日 - 0.00 - （ 2016年12月2日） 持有的基金份额 报告期初持有的基金 - 20,601,543.86 - 份额 报告期间申购/买入 - 218,791.24 - 总份额 报告期间因拆分变动 - 0.00 - 份额 减：报告期间赎回/卖 - 0.00 - 出总份额 报告期末持有的基金 - 20,820,335.10 - 份额 报告期末持有的基金 份额 - 0.4118% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 2023 年 4 月 14 日 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 （基金合同生效 日）至 2023 年 6 月 30 日 民生加银腾元宝货 民生加银腾元宝货币 B 民生加银腾元宝货 币 A 币 D 基 金 合 同 生 效 日 （ 2016年12月2日） - 0.00 - 持有的基金份额 报告期初持有的基金 - 20,169,210.42 - 份额 报告期间申购/买入 - 231,382.64 - 总份额 报告期间因拆分变动 - 0.00 - 份额 减：报告期间赎回/卖 - 0.00 - 出总份额 报告期末持有的基金 - 20,400,593.06 - 份额 报告期末持有的基金 份额 - 0.1306% - 占基金总份额比例 注：报告期间申购/买入总份额包括红利再投份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 民生加银腾元宝货币 B 本期末 上年度末 关联方 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比 比例（%） 例（%） 中 国 民 1,318,358,275.77 26.0762 2,001,075,043.88 47.5282 生银行 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,813,648.17 3,209,762.65 90,824,786.57 33,771.45 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息，定期银行存款按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 民生加银腾元宝货币 A 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 247,851.89 - -2,194.18 245,657.71 - 民生加银腾元宝货币 B 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 43,551,701.79 - -297,437.61 43,254,264.18 - 民生加银腾元宝货币 D 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 12,552,607.18 - -2,020.39 12,550,586.79 - 注：本基金资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前的利润分配情况，详见本报告 “6.4.8.2 资产负债表日后事项”部分内容。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 999,189,169.32 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 112405157 24 建设银 2024 年 7 月 98.56 366,000 36,071,294.04 行 CD157 1 日 112418126 24 华夏银 2024 年 7 月 99.76 5,000,000 498,814,592.21 行 CD126 1 日 112418155 24 华夏银 2024 年 7 月 98.63 312,000 30,771,811.45 行 CD155 1 日 112498409 24 南京银 2024 年 7 月 99.77 2,151,000 214,600,406.36 行 CD117 1 日 230306 23 进出 06 2024 年 7 月 101.60 400,000 40,638,552.72 1 日 230411 23 农发 11 2024 年 7 月 101.80 1,400,000 142,515,283.30 1 日 230421 23 农发 21 2024 年 7 月 101.66 1,000,000 101,657,353.54 1 日 合计 10,629,000 1,065,069,293.62 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会合规与风险管理委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。 本基金管理人建立了以合规与风险管理委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在托管人和其他有资质的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在场外申赎基金份额均通过基金的基金管理人的直销柜台办理，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - 152,506,855.57 A-1 以下 - - 未评级 867,389,280.46 20,138,485.36 合计 867,389,280.46 172,645,340.93 注：1)上述评级均取自第三方评级机构。 2)未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 3,066,191,347.87 1,458,709,165.55 合计 3,066,191,347.87 1,458,709,165.55 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 - 226,711,651.04 合计 - 226,711,651.04 注：1)上述评级均取自第三方评级机构。 2)未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额将在一年以内到期且计息(该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未 折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 1 5 202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 - 年 不计息 合计 4 年 5 以 6 月 年上 30 日 资 产 货 币 1,813,391.90 200,000,000.00 50,000,000.00 - - 145,339.63 251,958,731.53 资 金 存 出 保 13,085.20 - - - - 5.90 13,091.10 证 金 交 易 性 2,195,397,815.8 1,480,879,385.5 3,933,580,628.3 金 249,975,964.57 4 0 - - 7,327,462.42 3 融 资 产 买 入 返 1,724,473,393.7 - - - - 783,560.16 1,725,256,953.8 售 3 9 金 融 资 产 应 收 申 - - - - - 47,899,790.30 47,899,790.30 购 款 应 收 清 - - - - - 98,750,804.35 98,750,804.35 算 款 资 产 1,976,275,835.4 2,395,397,815.8 1,530,879,385.5 - - 154,906,962.7 6,057,459,999.5 总 0 4 0 6 0 计 负 债 应 付 管 理 - - - - - 947,468.09 947,468.09 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 236,867.01 236,867.01 管 费 卖 出 回 购 金 998,998,980.50 - - - - 190,188.82 999,189,169.32 融 资 产 款 应 付 销 - - - - - 153,967.67 153,967.67 售 服 务 费 应 付 - - - - - 803,959.17 803,959.17 利 润 应 交 - - - - - 47,952.02 47,952.02 税 费 其 他 - - - - - 281,045.71 281,045.71 负 债 负 债 998,998,980.50 - - - - 2,661,448.49 1,001,660,428.9 总 9 计 利 率 敏 2,395,397,815.8 1,530,879,385.5 152,245,514.2 5,055,799,570.5 感 977,276,854.90 4 0 - - 7 1 度 缺 口 上 年 度 末 1 5 202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 - 年 不计息 合计 3 年 5 以 12 年上 月 31 日 资 产 货 币 849,756,840.92 600,000,000.00 - - - 3,244,338.83 1,453,001,179.7 资 5 金 存 出 保 118,530.59 - - - - 58.63 118,589.22 证 金 交 易 性 1,858,066,157.5 金 50,009,214.78 976,770,403.17 822,185,234.19 - - 9,101,305.38 2 融 资 产 买 入 返 售 1,281,417,162.1 - - - - 1,102,851.98 1,282,520,014.1 金 2 0 融 资 产 应 收 申 - - - - - 24,272,716.46 24,272,716.46 购 款 资 产 2,181,301,748.4 1,576,770,403.1 822,185,234.19 - - 37,721,271.28 4,617,978,657.0 总 1 7 5 计 负 债 应 付 管 理 - - - - - 826,862.88 826,862.88 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 206,715.74 206,715.74 管 费 卖 出 回 购 404,998,881.50 - - - - 63,674.52 405,062,556.02 金 融 资 产 款 应 付 销 售 - - - - - 100,578.80 100,578.80 服 务 费 应 付 - - - - - 1,105,611.35 1,105,611.35 利 润 应 交 - - - - - 1,049.93 1,049.93 税 费 其 他 - - - - - 382,272.18 382,272.18 负 债 负 债 404,998,881.50 - - - - 2,686,765.40 407,685,646.90 总 计 利 率 敏 1,776,302,866.9 1,576,770,403.1 4,210,293,010.1 感 1 7 822,185,234.19 - - 35,034,505.88 5 度 缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合 假设 理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产 生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末（2024 年 6 月 30 日） 上年度末 （2023 年 12 月 31 日 ） 1.市场利率下降 3,213,083.28 1,234,490.85 25 个基点 2.市场利率上升 -3,207,131.95 -1,232,400.31 25 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的主要资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 注：无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 3,933,580,628.33 1,858,066,157.52 第三层次 - - 合计 3,933,580,628.33 1,858,066,157.52 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大 转换。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类 应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,933,580,628.33 64.94 其中：债券 3,933,580,628.33 64.94 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 1,725,256,953.89 28.48 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 251,958,731.53 4.16 付金合计 4 其他各项资产 146,663,685.75 2.42 5 合计 6,057,459,999.50 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 7.02 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 999,189,169.32 19.76 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 38.27 19.76 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 32.97 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 17.18 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 0.99 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 29.29 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 118.70 19.76 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价 占基金资产净值比例（%） 值 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 284,811,189.56 5.63 其中：政策 284,811,189.56 5.63 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 582,578,090.90 11.52 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,066,191,347.87 60.65 8 其他 - - 9 合计 3,933,580,628.33 77.80 剩 余 存 续期 10 超过397天的 - - 浮 动 利 率债 券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位：人民币元 债券数量 按实际利率计算 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 （张） 的账面价值 （%） （元） 1 112418126 24 华夏银行 5,000,000 498,814,592.21 9.87 CD126 2 112498409 24 南京银行 4,500,000 448,954,825.02 8.88 CD117 3 112480478 24 江西银行 2,000,000 199,221,410.50 3.94 CD082 4 112403139 24 农业银行 2,000,000 197,333,155.20 3.90 CD139 5 112418155 24 华夏银行 2,000,000 197,255,201.61 3.90 CD155 6 112405157 24 建设银行 2,000,000 197,110,896.41 3.90 CD157 7 230411 23 农发 11 1,400,000 142,515,283.30 2.82 8 112480783 24 杭州银行 1,200,000 118,271,822.72 2.34 CD117 9 230421 23 农发 21 1,000,000 101,657,353.54 2.01 10 012481429 24 广州工投 1,000,000 100,250,309.39 1.98 SCP004 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0627% 报告期内偏离度的最低值 0.0008% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0268% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值产生重大偏离时，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚如下： 杭州银行股份有限公司因违法违规被国家金融监督管理总局浙江监管局、中国证券监督管理委员会浙江监管局处罚； 南京银行股份有限公司因违法违规被国家外汇管理局江苏省分局处罚； 中国建设银行股份有限公司因违法违规被国家金融监督管理总局处罚； 中国农业银行股份有限公司因违法违规被国家金融监督管理总局处罚。 除上述发行主体外，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,091.10 2 应收清算款 98,750,804.35 3 应收利息 - 4 应收申购款 47,899,790.30 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 146,663,685.75 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级 持有人 户均持有的基 户数 占总份 占总 别 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 民生加 银腾元 7,263 4,642.74 18,113,678.33 53.72 15,606,558.51 46.28 宝货币 A 民生加 银腾元 48 79,191,693.45 3,801,201,285.65 100.00 0.00 0.00 宝货币 B 民生加 银腾元 162,273 7,523.61 30,765,003.56 2.52 1,190,113,044.46 97.48 宝货币 D 合计 169,584 29,812.95 3,850,079,967.54 76.15 1,205,719,602.97 23.85 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 银行类机构 811,603,523.26 16.05 2 银行类机构 506,754,752.51 10.02 3 券商类机构 303,800,677.83 6.01 4 券商类机构 208,465,594.39 4.12 5 券商类机构 200,141,945.93 3.96 6 券商类机构 200,103,422.11 3.96 7 银行类机构 105,952,812.80 2.10 8 其他机构 105,352,507.13 2.08 9 银行类机构 104,124,110.34 2.06 10 银行类机构 101,212,653.51 2.00 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 民生加银腾元宝货币 A 5,945.36 0.0176 理人所 民生加银腾元宝货币 B - - 有从业 人员持 有本基 民生加银腾元宝货币 D 516,406.10 0.0423 金 合计 522,351.46 0.0103 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 民生加银腾元宝货币 A 0 员、基金投资和研究 民生加银腾元宝货币 B 0 部门负责人持有本开 放式基金 民生加银腾元宝货币 D 0~10 合计 0~10 民生加银腾元宝货币 A 0~10 本基金基金经理持有 民生加银腾元宝货币 B 0 本开放式基金 民生加银腾元宝货币 D 10~50 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银腾元宝货币 A 民生加银腾元宝货币 B 民生加银腾元宝货币 D 基金合同生效 日（2016 年 233,833,912.00 - - 12 月 2 日） 基金份额总额 本报告期期初 28,441,797.52 3,443,760,130.62 738,091,082.01 基金份额总额 本报告期基金 49,503,264.25 5,716,005,146.27 5,904,203,005.63 总申购份额 减：本报告期 基金总赎回份 44,224,824.93 5,358,563,991.24 5,421,416,039.62 额 本报告期基金 - - - 拆分变动份额 本报告期期末 33,720,236.84 3,801,201,285.65 1,220,878,048.02 基金份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2024 年 3 月 5 日发布公告，自 2024 年 3 月 4 日起宋永明先生不再担任公司 副总经理。 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公 司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为投资组合提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据投资组合投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； ⅴ具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理投资组合进行证券交易的要求，并能为基金公司投资提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商； ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议。 ③本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 长江证 - - - - - - 券 东方证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 广发证 150,784,04 29.37 - - - - 券 7.95 国信证 362,612,60 70.63 300,000,000. 100.00 - - 券 9.29 00 华西证 - - - - - - 券 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 民生加银基金管理有限公司旗下部 1 分基金 2023 年第 4 季度报告提示性 中国证监会规定媒介 2024 年 1 月 22 日 公告 2 民生加银腾元宝货币市场基金 2023 中国证监会规定媒介 2024 年 1 月 22 日 年第 4 季度报告 关于旗下部分开放式基金增加华夏 银行股份有限公司“华夏 e 家”同 3 业合作平台为销售平台并开通基金 中国证监会规定媒介 2024 年 2 月 26 日 定期定额投资和转换业务、同时参 加费率优惠活动的公告 4 民生加银基金管理有限公司旗下部 中国证监会规定媒介 2024 年 3 月 29 日 分基金 2023 年年度报告提示性公告 5 民生加银腾元宝货币市场基金 2023 中国证监会规定媒介 2024 年 3 月 29 日 年年度报告 6 民生加银基金管理有限公司旗下部 中国证监会规定媒介 2024 年 4 月 22 日 分基金 2024 年第 1 季度报告提示性 公告 7 民生加银腾元宝货币市场基金 2024 中国证监会规定媒介 2024 年 4 月 22 日 年第 1 季度报告 8 民生加银腾元宝货币市场基金(A 类 中国证监会规定媒介 2024 年 6 月 24 日 份额)基金产品资料概要更新 9 民生加银腾元宝货币市场基金(B 类 中国证监会规定媒介 2024 年 6 月 24 日 份额)基金产品资料概要更新 10 民生加银腾元宝货币市场基金(D 类 中国证监会规定媒介 2024 年 6 月 24 日 份额)基金产品资料概要更新 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 20240101~20 240307,2024 0402~202404 1,499,645 11,957, 700,000,0 811,603,523.2 机构 1 02,20240409 ,542.80 980.46 00.00 6 16.05 ~20240411,2 0240416~202 40429 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额 赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流 动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发 巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日 以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回 申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利 影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资 策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面 临合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予基金注册的文件； （2）《民生加银腾元宝货币市场基金招募说明书》； （3）《民生加银腾元宝货币市场基金基金合同》； （4）《民生加银腾元宝货币市场基金托管协议》； （5）法律意见书； （6）基金管理人业务资格批件、营业执照； （7）基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日