南方天天利货币市场基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 09 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方天天利货币 基金主代码 003473 交易代码 003473 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 20 日 报告期末基金份 166,296,360,564.29 份 额总额 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的 收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金 净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币 基金简称 A B C E 下属分级基金的 003473 003474 020888 005194 交易代码 报告期末下属分 9,097,223,379.20 154,466,315,985. 2,699,685,938.91 级基金的份额总 份 30 份 33,135,260.88 份 份 额 注:自 2017 年 9 月 14 日起增加南方天天利货币市场基金 E 类，自 2024 年 3 月 5 日起增加南 方天天利货币市场基金 C 类。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日） 主要财务指标 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币 A B C E 1.本期已实现收 38,611,114.62 756,932,269.91 30,686.82 13,815,775.87 益 2.本期利润 38,611,114.62 756,932,269.91 30,686.82 13,815,775.87 3.期末基金资产 9,097,223,379.20 154,466,315,985. 33,135,260.88 2,699,685,938.91 净值 30 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金按照实际利率计算账面价值，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方天天利货币 A 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.4013% 0.0001% 0.3456% 0.0000% 0.0557% 0.0001% 月 过去六个 0.8444% 0.0003% 0.6886% 0.0000% 0.1558% 0.0003% 月 过去一年 1.8947% 0.0006% 1.3819% 0.0000% 0.5128% 0.0006% 过去三年 6.0460% 0.0006% 4.1955% 0.0000% 1.8505% 0.0006% 过去五年 10.9906% 0.0008% 7.0913% 0.0000% 3.8993% 0.0008% 自基金合 同生效起 23.4705% 0.0025% 11.5007% 0.0000% 11.9698% 0.0025% 至今 南方天天利货币 B 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.4619% 0.0001% 0.3456% 0.0000% 0.1163% 0.0001% 月 过去六个 0.9657% 0.0003% 0.6886% 0.0000% 0.2771% 0.0003% 月 过去一年 2.1398% 0.0006% 1.3819% 0.0000% 0.7579% 0.0006% 过去三年 6.8125% 0.0006% 4.1955% 0.0000% 2.6170% 0.0006% 过去五年 12.3304% 0.0008% 7.0913% 0.0000% 5.2391% 0.0008% 自基金合 同生效起 25.8440% 0.0025% 11.5007% 0.0000% 14.3433% 0.0025% 至今 南方天天利货币 C 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.4593% 0.0002% 0.3456% 0.0000% 0.1137% 0.0002% 月 过去六个 0.9617% 0.0003% 0.6886% 0.0000% 0.2731% 0.0003% 月 自基金合 同生效起 1.1240% 0.0004% 0.7906% 0.0000% 0.3334% 0.0004% 至今 南方天天利货币 E 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.4392% 0.0001% 0.3456% 0.0000% 0.0936% 0.0001% 月 过去六个 0.9202% 0.0003% 0.6886% 0.0000% 0.2316% 0.0003% 月 过去一年 2.0479% 0.0006% 1.3819% 0.0000% 0.6660% 0.0006% 过去三年 6.5245% 0.0006% 4.1955% 0.0000% 2.3290% 0.0006% 过去五年 11.8257% 0.0008% 7.0913% 0.0000% 4.7344% 0.0008% 自基金合 同生效起 20.5451% 0.0022% 10.1335% 0.0000% 10.4116% 0.0022% 至今 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金从 2024 年 3 月 4 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2024 年 3 月 5 日起存续； 2、本基金从 2017 年 9 月 13 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2017 年 9 月 14 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 香港科技大学理学硕士，具有基金从业 资格。2005 年 5 月加入南方基金，曾担 任金融工程研究员、固定收益研究员、 风险控制员等职务，现任现金及债券指 数投资部总经理、固定收益投资决策委 员会副主席。2008 年 6 月 17 日至 2012 年 7 月 20 日，任固定收益部投资经理； 2013 年 1 月 22 日至 2014 年 12 月 15 日， 任南方理财 30 天基金经理；2012 年 7 月 20 日至 2015 年 1 月 13 日，任南方润 元基金经理；2014 年 7 月 25 日至 2016 年 11 月 17 日，任南方薪金宝基金经理； 2014 年 12 月 5 日至 2016 年 11 月 17 日， 任南方理财金基金经理；2012 年 10 月 19 日至 2019 年 10 月 15 日，任南方理财 60 天基金经理；2014 年 12 月 15 日至 2019 本基金 年 10 月 15 日，任南方收益宝基金经理； 夏晨曦 基金经 2016年10 - 19 年 2016 年 2 月 3 日至 2019 年 10 月 15 日， 理 月 20 日 任南方日添益货币基金经理；2017 年 8 月 9 日至 2019 年 10 月 15 日，任南方天 天宝基金经理；2012 年 8 月 14 日至 2020 年 6 月 16 日，任南方理财 14 天基金经 理；2014 年 7 月 25 日至 2020 年 11 月 6 日，任南方现金增利基金经理；2018 年 12月5日至2020年11月6日，任南方3-5 年农发债基金经理；2019 年 3 月 15 日至 2020 年 11 月 6 日，任南方 7-10 年国开 债基金经理；2020 年 4 月 17 日至 2022 年 1 月 14 日，任南方 1-5 年国开债基金 经理；2020 年 8 月 6 日至 2022 年 1 月 14 日，任南方 0-2 年国开债基金经理；2020 年 3 月 5 日至 2023 年 6 月 16 日，任南 方0-5年江苏城投债基金经理；2014年7 月 25 日至今，任南方现金通基金经理； 2016 年 10 月 20 日至今，任南方天天利 基金经理；2018 年 11 月 8 日至今，任南 方 1-3 年国开债基金经理；2021 年 12 月 20 日至今，任南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有基金经理；2023 年 6 月 19 日至今，任南方现金增利基金经理。 女，中南大学管理科学与工程专业硕士， 具有基金从业资格。曾先后就职于万家 基金、银河基金、融通基金，历任交易 员、研究员、基金经理助理；2011 年 10 月 13 日至 2015 年 3 月 14 日，任融通易 支付货币基金经理；2012 年 3 月 1 日至 2015 年 3 月 14 日，任融通四季添利债券 基金经理；2012 年 11 月 6 日至 2015 年 3 月 14 日，任融通岁岁添利债券基金经 本基金 2016年11 理；2014 年 8 月 29 日至 2015 年 3 月 14 蔡奕奕 基金经 月 17 日 - 18 年 日，任融通月月添利定开债券基金经理。 理 2015 年 4 月加入南方基金；2016 年 8 月 26 日至 2019 年 5 月 24 日，任南方日添 益基金经理；2017 年 8 月 24 日至 2019 年 10 月 15 日，任南方收益宝基金经理； 2016 年 8 月 26 日至今，任南方薪金宝、 南方理财金基金经理；2016 年 11 月 17 日至今，任南方天天利基金经理；2019 年 5 月 24 日至今，任南方天天宝基金经 理；2022 年 4 月 1 日至今，任南方收益 宝基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济层面，三季度经济保持平稳。国内方面，经济继续保持回升向好的态势，高质量发展扎实推进，M2 余额增速较为平稳，具体来看，1-8 月份，全国规模以上工业增加值同比增长 5.8%，社会消费品零售总额 312452 亿元，同比增长 3.4%，全国固定资产投资（不含 农户）329385 亿元，同比增长 3.4%，全国房地产开发投资 69284 亿元，同比下降 10.2%， 各项数据显示经济总体运行平稳。政策端方面保持积极，其中稳健的货币政策灵活适度、精准有效。央行在三季度降低存款准备金率和政策利率，并进一步完善商业性个人住房贷款利率定价机制，降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例，有利于房地产市场止跌企稳；整体而言，积极的货币政策为国内经济复苏提供了良好的环境。 市场层面，三季度 DR007 均值为 1.8050%，较二季度下行 6.98Bps，银行间市场流动性 呈现量足价稳的特点，回购市场利率中枢在政策利率附近波动，市场对于降准降息有所期待，存单利率震荡下行。在央行宣布降息后，加权隔夜利率迅速向政策利率 1.5%靠近。资金利率中枢整体保持平稳，1Y 期限同业存单利率震荡下行。 在投资运作上，由于市场利率波动性有所下降，曲线平坦，久期带来的超额收益贡献较为有限，组合在操作上采取中性偏防守的久期策略，并适度使用杠杆，有效增厚组合收益，以流动性管理为核心进行配置操作。 展望未来，预计全年的经济政策仍然较为积极。海外方面，关注地缘政治事件以及海外需求的边际变化。政策层面，央行坚持支持性的货币政策立场下，货币市场的流动性预计继续保持合理充裕，货币市场利率上行空间有限。 策略方面，当前货币市场利率的期限利差较窄，经济复苏确定性较强，临近年末，银行仍有主动负债需求，组合将控制久期在中性水平，密切关注货币政策的边际变化，始终以流动性管理为核心，充分考虑持有人的流动性诉求以及潜在的赎回可能，根据市场情况积极调整组合的资产配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值收益率为 0.4013%，同期业绩基准收益率为 0.3456%； 本基金 B 份额净值收益率为 0.4619%，同期业绩基准收益率为 0.3456%；本基金 C 份额净值 收益率为 0.4593%，同期业绩基准收益率为 0.3456%；本基金 E 份额净值收益率为 0.4392%， 同期业绩基准收益率为 0.3456%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 29,587,415,201.61 17.23 其中：债券 29,587,415,201.61 17.23 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 47,092,958,354.76 27.42 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 94,842,198,801.89 55.23 4 其他资产 210,010,422.38 0.12 5 合计 171,732,582,780.64 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.06 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 3,400,179,030.59 2.04 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 50.55 3.25 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天（含）-60 天 12.61 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天（含）-90 天 23.58 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 4 90 天（含）-120 天 2.50 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天（含）-397 天（含） 13.94 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 103.18 3.25 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,486,302,635.49 0.89 其中：政策性金融债 1,375,830,039.32 0.83 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 521,428,910.81 0.31 6 中期票据 - - 7 同业存单 27,579,683,655.31 16.58 8 其他 - - 9 合计 29,587,415,201.61 17.79 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 112418155 24华夏银行CD155 11,000,000 1,090,462,399.24 0.66 2 112403026 24农业银行CD026 11,000,000 1,089,301,012.79 0.66 3 112420136 24广发银行CD136 10,000,000 997,574,522.04 0.60 4 112406170 24交通银行CD170 10,000,000 997,251,247.02 0.60 5 112304064 23中国银行CD064 10,000,000 994,091,436.35 0.60 6 112412115 24北京银行CD115 10,000,000 990,828,326.41 0.60 7 112411047 24平安银行CD047 10,000,000 989,696,256.06 0.60 8 112409156 24浦发银行CD156 10,000,000 986,704,674.33 0.59 9 112409157 24浦发银行CD157 10,000,000 986,541,831.56 0.59 10 112405198 24建设银行CD198 10,000,000 985,719,038.35 0.59 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0262% 报告期内偏离度的最低值 0.0102% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0182% 5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局的处罚；北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚；中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局深圳监管局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,463.51 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 210,002,958.87 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 210,010,422.38 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币 A B C E 报告期期初基金 10,120,279,183.1 162,929,061,287. 10,135,182.84 3,221,298,861.20 份额总额 6 47 报告期期间基金 7,421,028,691.49 40,717,947,474.0 70,367,616.92 1,930,852,937.77 总申购份额 3 报告期期间基金 8,444,084,495.45 49,180,692,776.2 47,367,538.88 2,452,465,860.06 总赎回份额 0 报告期期末基金 9,097,223,379.20 154,466,315,985. 33,135,260.88 2,699,685,938.91 份额总额 30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 分红 2024 年 7 月 94,418.74 94,418.74 - 1 日 2 分红 2024 年 7 月 31,024.25 31,024.25 - 2 日 3 分红 2024 年 7 月 30,569.15 30,569.15 - 3 日 4 分红 2024 年 7 月 30,473.15 30,473.15 - 4 日 5 申购 2024 年 7 月 310,000,000. 310,000,000. - 4 日 00 00 6 分红 2024 年 7 月 46,420.51 46,420.51 - 5 日 7 分红 2024 年 7 月 138,898.28 138,898.28 - 8 日 8 分红 2024 年 7 月 46,294.39 46,294.39 - 9 日 9 分红 2024 年 7 月 46,233.00 46,233.00 - 10 日 10 赎回 2024 年 7 月 -20,000,000.0 -20,000,000.0 - 10 日 0 0 11 分红 2024 年 7 月 45,199.64 45,199.64 - 11 日 12 分红 2024 年 7 月 45,262.54 45,262.54 - 12 日 13 赎回 2024 年 7 月 -210,000,000. -210,000,000. - 12 日 00 00 14 分红 2024 年 7 月 101,682.42 101,682.42 - 15 日 15 分红 2024 年 7 月 33,639.98 33,639.98 - 16 分红 2024 年 7 月 33,687.17 33,687.17 - 17 日 17 分红 2024 年 7 月 33,710.31 33,710.31 - 18 日 18 分红 2024 年 7 月 33,759.16 33,759.16 - 19 日 19 分红 2024 年 7 月 101,308.34 101,308.34 - 22 日 20 分红 2024 年 7 月 33,769.15 33,769.15 - 23 日 21 申购 2024 年 7 月 100,000,000. 100,000,000. - 23 日 00 00 22 分红 2024 年 7 月 38,678.40 38,678.40 - 24 日 23 分红 2024 年 7 月 38,612.85 38,612.85 - 25 日 24 分红 2024 年 7 月 38,381.81 38,381.81 - 26 日 25 分红 2024 年 7 月 116,306.37 116,306.37 - 29 日 26 分红 2024 年 7 月 38,698.54 38,698.54 - 30 日 27 分红 2024 年 7 月 38,710.41 38,710.41 - 31 日 28 赎回 2024 年 7 月 -10,000,000.0 -10,000,000.0 - 31 日 0 0 29 分红 2024 年 8 月 39,459.78 39,459.78 - 1 日 30 分红 2024 年 8 月 38,034.54 38,034.54 - 2 日 31 分红 2024 年 8 月 114,146.44 114,146.44 - 5 日 32 分红 2024 年 8 月 37,762.64 37,762.64 - 6 日 33 分红 2024 年 8 月 37,695.20 37,695.20 - 7 日 34 申购 2024 年 8 月 220,000,000. 220,000,000. - 7 日 00 00 35 分红 2024 年 8 月 48,307.66 48,307.66 - 8 日 36 分红 2024 年 8 月 48,272.47 48,272.47 - 9 日 37 分红 2024 年 8 月 144,623.20 144,623.20 - 12 日 38 分红 2024 年 8 月 48,230.09 48,230.09 - 13 日 39 分红 2024 年 8 月 48,402.58 48,402.58 - 14 日 40 赎回 2024 年 8 月 -30,000,000.0 -30,000,000.0 - 14 日 0 0 41 分红 2024 年 8 月 46,970.03 46,970.03 - 15 日 42 分红 2024 年 8 月 47,067.36 47,067.36 - 16 日 43 分红 2024 年 8 月 141,088.44 141,088.44 - 19 日 44 分红 2024 年 8 月 46,938.04 46,938.04 - 20 日 45 赎回 2024 年 8 月 -50,000,000.0 -50,000,000.0 - 20 日 0 0 46 分红 2024 年 8 月 44,417.53 44,417.53 - 21 日 47 分红 2024 年 8 月 44,431.00 44,431.00 - 22 日 48 分红 2024 年 8 月 44,451.44 44,451.44 - 23 日 49 赎回 2024 年 8 月 -65,000,000.0 -65,000,000.0 - 23 日 0 0 50 分红 2024 年 8 月 123,612.63 123,612.63 - 26 日 51 分红 2024 年 8 月 41,279.71 41,279.71 - 27 日 52 分红 2024 年 8 月 41,214.72 41,214.72 - 28 日 53 分红 2024 年 8 月 41,529.04 41,529.04 - 29 日 54 分红 2024 年 8 月 41,553.22 41,553.22 - 30 日 55 赎回 2024 年 8 月 -15,000,000.0 -15,000,000.0 - 30 日 0 0 56 分红 2024 年 9 月 121,898.26 121,898.26 - 2 日 57 分红 2024 年 9 月 40,740.97 40,740.97 - 3 日 58 分红 2024 年 9 月 40,490.54 40,490.54 - 4 日 59 分红 2024 年 9 月 40,571.43 40,571.43 - 60 申购 2024 年 9 月 180,000,000. 180,000,000. - 5 日 00 00 61 分红 2024 年 9 月 49,585.05 49,585.05 - 6 日 62 分红 2024 年 9 月 149,338.26 149,338.26 - 9 日 63 分红 2024 年 9 月 49,798.31 49,798.31 - 10 日 64 分红 2024 年 9 月 49,593.13 49,593.13 - 11 日 65 分红 2024 年 9 月 49,368.90 49,368.90 - 12 日 66 赎回 2024 年 9 月 -400,000,000. -400,000,000. - 12 日 00 00 67 分红 2024 年 9 月 29,773.38 29,773.38 - 13 日 68 赎回 2024 年 9 月 -110,000,000. -110,000,000. - 13 日 00 00 69 分红 2024 年 9 月 122,648.47 122,648.47 - 18 日 70 分红 2024 年 9 月 24,424.66 24,424.66 - 19 日 71 分红 2024 年 9 月 24,628.50 24,628.50 - 20 日 72 分红 2024 年 9 月 74,006.62 74,006.62 - 23 日 73 分红 2024 年 9 月 24,614.18 24,614.18 - 24 日 74 分红 2024 年 9 月 24,999.73 24,999.73 - 25 日 75 分红 2024 年 9 月 24,933.51 24,933.51 - 26 日 76 分红 2024 年 9 月 25,469.33 25,469.33 - 27 日 77 赎回 2024 年 9 月 -30,000,000.0 -30,000,000.0 - 27 日 0 0 78 分红 2024 年 9 月 73,183.76 73,183.76 - 30 日 79 赎回 2024 年 9 月 -100,000,000. -100,000,000. - 30 日 00 00 80 分红 2024 年 7 月 1.08 1.08 - 1 日 81 分红 2024 年 7 月 0.36 0.36 - 2 日 82 分红 2024 年 7 月 0.35 0.35 - 3 日 83 分红 2024 年 7 月 0.35 0.35 - 4 日 84 分红 2024 年 7 月 0.35 0.35 - 5 日 85 分红 2024 年 7 月 1.05 1.05 - 8 日 86 分红 2024 年 7 月 0.35 0.35 - 9 日 87 分红 2024 年 7 月 0.35 0.35 - 10 日 88 分红 2024 年 7 月 0.35 0.35 - 11 日 89 分红 2024 年 7 月 0.35 0.35 - 12 日 90 分红 2024 年 7 月 1.02 1.02 - 15 日 91 分红 2024 年 7 月 0.34 0.34 - 16 日 92 分红 2024 年 7 月 0.34 0.34 - 17 日 93 分红 2024 年 7 月 0.34 0.34 - 18 日 94 分红 2024 年 7 月 0.34 0.34 - 19 日 95 分红 2024 年 7 月 1.02 1.02 - 22 日 96 分红 2024 年 7 月 0.34 0.34 - 23 日 97 分红 2024 年 7 月 0.34 0.34 - 24 日 98 分红 2024 年 7 月 0.34 0.34 - 25 日 99 分红 2024 年 7 月 0.34 0.34 - 26 日 100 分红 2024 年 7 月 1.03 1.03 - 29 日 101 分红 2024 年 7 月 0.34 0.34 - 30 日 102 分红 2024 年 7 月 0.34 0.34 - 31 日 103 分红 2024 年 8 月 0.35 0.35 - 104 分红 2024 年 8 月 0.34 0.34 - 2 日 105 分红 2024 年 8 月 1.02 1.02 - 5 日 106 分红 2024 年 8 月 0.34 0.34 - 6 日 107 分红 2024 年 8 月 0.34 0.34 - 7 日 108 分红 2024 年 8 月 0.33 0.33 - 8 日 109 分红 2024 年 8 月 0.33 0.33 - 9 日 110 分红 2024 年 8 月 0.99 0.99 - 12 日 111 分红 2024 年 8 月 0.33 0.33 - 13 日 112 分红 2024 年 8 月 0.33 0.33 - 14 日 113 分红 2024 年 8 月 0.33 0.33 - 15 日 114 分红 2024 年 8 月 0.33 0.33 - 16 日 115 分红 2024 年 8 月 0.99 0.99 - 19 日 116 分红 2024 年 8 月 0.33 0.33 - 20 日 117 分红 2024 年 8 月 0.33 0.33 - 21 日 118 分红 2024 年 8 月 0.33 0.33 - 22 日 119 分红 2024 年 8 月 0.33 0.33 - 23 日 120 分红 2024 年 8 月 0.99 0.99 - 26 日 121 分红 2024 年 8 月 0.33 0.33 - 27 日 122 分红 2024 年 8 月 0.33 0.33 - 28 日 123 分红 2024 年 8 月 0.34 0.34 - 29 日 124 分红 2024 年 8 月 0.34 0.34 - 30 日 125 分红 2024 年 9 月 0.99 0.99 - 2 日 126 分红 2024 年 9 月 0.34 0.34 - 3 日 127 分红 2024 年 9 月 0.33 0.33 - 4 日 128 分红 2024 年 9 月 0.33 0.33 - 5 日 129 分红 2024 年 9 月 0.34 0.34 - 6 日 130 分红 2024 年 9 月 1.02 1.02 - 9 日 131 分红 2024 年 9 月 0.34 0.34 - 10 日 132 分红 2024 年 9 月 0.33 0.33 - 11 日 133 分红 2024 年 9 月 0.33 0.33 - 12 日 134 分红 2024 年 9 月 0.33 0.33 - 13 日 135 分红 2024 年 9 月 1.67 1.67 - 18 日 136 分红 2024 年 9 月 0.34 0.34 - 19 日 137 分红 2024 年 9 月 0.34 0.34 - 20 日 138 分红 2024 年 9 月 1.02 1.02 - 23 日 139 分红 2024 年 9 月 0.34 0.34 - 24 日 140 分红 2024 年 9 月 0.34 0.34 - 25 日 141 分红 2024 年 9 月 0.34 0.34 - 26 日 142 分红 2024 年 9 月 0.35 0.35 - 27 日 143 分红 2024 年 9 月 1.08 1.08 - 30 日 合计 - - -226,414,674. -226,414,674. - 78 78 注：基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方天天利货币市场基金基金合同》； 2、《南方天天利货币市场基金托管协议》； 3、南方天天利货币市场基金 2024 年 3 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com