南方天天利货币市场基金 2024 年中期 报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 中期财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 净资产变动表......17 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告......41 7.1 期末基金资产组合情况......41 7.2 债券回购融资情况......42 7.3 基金投资组合平均剩余期限......42 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明 细......43 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离......43 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...44 7.9 投资组合报告附注......44 §8 基金份额持有人信息......45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......46 §9 开放式基金份额变动......46 §10 重大事件揭示......47 10.1 基金份额持有人大会决议......47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47 10.4 基金投资策略的改变......47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......49 10.9 其他重大事件......49 §11 影响投资者决策的其他重要信息......50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......50 §12 备查文件目录......50 12.1 备查文件目录......50 12.2 存放地点......50 12.3 查阅方式......50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方天天利货币市场基金 基金简称 南方天天利货币 基金主代码 003473 交易代码 003473 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 20 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份 176,280,774,514.67 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币 基金简称 A B C E 下属分级基金的 003473 003474 020888 005194 交易代码 报告期末下属分 10,120,279,183.1 162,929,061,287. 3,221,298,861.20 级基金的份额总 6 份 47 份 10,135,182.84 份 份 额 注:自 2017 年 9 月 14 日起增加南方天天利货币市场基金 E 类，自 2024 年 3 月 5 日起增加南 方天天利货币市场基金 C 类。 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的 收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金 净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 交通银行股份有限公司 公司 信息披露负责人 姓名 常克川 方圆 联系电话 0755-82763888 95559 电子邮箱 manager@southernfund. fangy_20@bankcomm.com com 客户服务电话 400-889-8899 95559 传真 0755-82763889 021-62701216 深圳市福田区莲花街道 中国（上海）自由贸易试验区银 注册地址 益田路 5999 号基金大 城中路 188 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 中国（上海）长宁区仙霞路 18 办公地址 益田路 5999 号基金大 号 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 200336 法定代表人 周易 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、 基金上市交易的证券交易所（如有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、南方天天利货币 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 113,803,581.17 本期利润 113,803,581.17 本期净值收益率 0.9813% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 10,120,279,183.16 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 22.9770% 2、南方天天利货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 1,531,119,388.67 本期利润 1,531,119,388.67 本期净值收益率 1.1019% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 162,929,061,287.47 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 25.2654% 3、南方天天利货币 C 3.1.1 期间数据和指标 2024 年 3 月 5 日-2024 年 6 月 30 日 本期已实现收益 23,733.88 本期利润 23,733.88 本期净值收益率 0.6616% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 10,135,182.84 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 0.6616% 4、南方天天利货币 E 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 40,935,111.62 本期利润 40,935,111.62 本期净值收益率 1.0567% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 3,221,298,861.20 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 20.0180% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金按照实际利率计算账面价值，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用； 3、本基金收益分配为按日结转份额； 4、本基金从 2024 年 3 月 4 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2024 年 3 月 5 日起存续； 5、本基金从 2017 年 9 月 13 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2017 年 9 月 14 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方天天利货币 A 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1395% 0.0001% 0.1126% 0.0000% 0.0269% 0.0001% 过去三个月 0.4413% 0.0002% 0.3418% 0.0000% 0.0995% 0.0002% 过去六个月 0.9813% 0.0006% 0.6848% 0.0000% 0.2965% 0.0006% 过去一年 1.9762% 0.0005% 1.3819% 0.0000% 0.5943% 0.0005% 过去三年 6.2089% 0.0005% 4.1955% 0.0000% 2.0134% 0.0005% 自基金合同 22.9770% 0.0025% 11.1167% 0.0000% 11.8603% 0.0025% 生效起至今 南方天天利货币 B 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1593% 0.0001% 0.1126% 0.0000% 0.0467% 0.0001% 过去三个月 0.5015% 0.0002% 0.3418% 0.0000% 0.1597% 0.0002% 过去六个月 1.1019% 0.0006% 0.6848% 0.0000% 0.4171% 0.0006% 过去一年 2.2216% 0.0005% 1.3819% 0.0000% 0.8397% 0.0005% 过去三年 6.9769% 0.0005% 4.1955% 0.0000% 2.7814% 0.0005% 自基金合同 25.2654% 0.0025% 11.1167% 0.0000% 14.1487% 0.0025% 生效起至今 南方天天利货币 C 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1593% 0.0001% 0.1126% 0.0000% 0.0467% 0.0001% 过去三个月 0.5001% 0.0002% 0.3418% 0.0000% 0.1583% 0.0002% 自基金合同 0.6616% 0.0003% 0.4435% 0.0000% 0.2181% 0.0003% 生效起至今 南方天天利货币 E 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1519% 0.0001% 0.1126% 0.0000% 0.0393% 0.0001% 过去三个月 0.4790% 0.0002% 0.3418% 0.0000% 0.1372% 0.0002% 过去六个月 1.0567% 0.0006% 0.6848% 0.0000% 0.3719% 0.0006% 过去一年 2.1296% 0.0005% 1.3819% 0.0000% 0.7477% 0.0005% 过去三年 6.6883% 0.0005% 4.1955% 0.0000% 2.4928% 0.0005% 自基金合同 20.0180% 0.0022% 9.7542% 0.0000% 10.2638% 0.0022% 生效起至今 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金从 2024 年 3 月 4 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2024 年 3 月 5 日起存续； 2、本基金从 2017 年 9 月 13 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2017 年 9 月 14 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在 深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 香港科技大学理学硕士，具有基金从业 资格。2005 年 5 月加入南方基金，曾担 任金融工程研究员、固定收益研究员、 风险控制员等职务，现任现金及债券指 数投资部总经理、固定收益投资决策委 员会副主席。2008 年 6 月 17 日至 2012 年 7 月 20 日，任固定收益部投资经理； 2013 年 1 月 22 日至 2014 年 12 月 15 日， 任南方理财 30 天基金经理；2012 年 7 本基金 2016年10 月 20 日至 2015 年 1 月 13 日，任南方润 夏晨曦 基金经 月 20 日 - 19 年 元基金经理；2014 年 7 月 25 日至 2016 理 年 11 月 17 日，任南方薪金宝基金经理； 2014 年 12 月 5 日至 2016 年 11 月 17 日， 任南方理财金基金经理；2012 年 10 月 19 日至 2019 年 10 月 15 日，任南方理财 60 天基金经理；2014 年 12 月 15 日至 2019 年 10 月 15 日，任南方收益宝基金经理； 2016 年 2 月 3 日至 2019 年 10 月 15 日， 任南方日添益货币基金经理；2017 年 8 月 9 日至 2019 年 10 月 15 日，任南方天 天宝基金经理；2012 年 8 月 14 日至 2020 年 6 月 16 日，任南方理财 14 天基金经 理；2014 年 7 月 25 日至 2020 年 11 月 6 日，任南方现金增利基金经理；2018 年 12月5日至2020年11月6日，任南方3-5 年农发债基金经理；2019 年 3 月 15 日至 2020 年 11 月 6 日，任南方 7-10 年国开 债基金经理；2020 年 4 月 17 日至 2022 年 1 月 14 日，任南方 1-5 年国开债基金 经理；2020 年 8 月 6 日至 2022 年 1 月 14 日，任南方 0-2 年国开债基金经理；2020 年 3 月 5 日至 2023 年 6 月 16 日，任南 方0-5年江苏城投债基金经理；2014年7 月 25 日至今，任南方现金通基金经理； 2016 年 10 月 20 日至今，任南方天天利 基金经理；2018 年 11 月 8 日至今，任南 方 1-3 年国开债基金经理；2021 年 12 月 20 日至今，任南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有基金经理；2023 年 6 月 19 日至今，任南方现金增利基金经理。 女，中南大学管理科学与工程专业硕士， 具有基金从业资格。曾先后就职于万家 基金、银河基金、融通基金，历任交易 员、研究员、基金经理助理；2011 年 10 月 13 日至 2015 年 3 月 14 日，任融通易 支付货币基金经理；2012 年 3 月 1 日至 2015 年 3 月 14 日，任融通四季添利债券 基金经理；2012 年 11 月 6 日至 2015 年 3 月 14 日，任融通岁岁添利债券基金经 本基金 2016年11 理；2014 年 8 月 29 日至 2015 年 3 月 14 蔡奕奕 基金经 月 17 日 - 18 年 日，任融通月月添利定开债券基金经理。 理 2015 年 4 月加入南方基金；2016 年 8 月 26 日至 2019 年 5 月 24 日，任南方日添 益基金经理；2017 年 8 月 24 日至 2019 年 10 月 15 日，任南方收益宝基金经理； 2016 年 8 月 26 日至今，任南方薪金宝、 南方理财金基金经理；2016 年 11 月 17 日至今，任南方天天利基金经理；2019 年 5 月 24 日至今，任南方天天宝基金经 理；2022 年 4 月 1 日至今，任南方收益 宝基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 69 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内经济回升向好，国内生产总值 61.68 万亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%，顺利达成目标。分产业看，上半年工业生产较快增长，装备制造业支撑作用明显，全国规模以上工业增加值同比增长 6.0%，现代服务业发展良好，服务业增加值同比增长 4.6%，固定资产投资规模扩大，全国固定资产投资（不含农户）24.54 万亿元，同比增长 3.9%。价格方面，居民消费价格温和回升，CPI 同比上涨 0.1%，工业生产者价格降幅收窄，PPI 同比下降 2.1%。但国内有效需求依然不足，消费和地产已经成为需求端最弱的两项，上半年新 建商品房销售额下降 25%。央行上半年降低存款准备金率 0.5%，降低 5 年期 LPR 25BP；财政 政策逐渐发力，特别国债和专项债项目不断落地；总体而言，积极的政策为国内经济复苏提供了良好的政策环境。海外方面，美联储按兵不动，预计下半年将开启降息周期，海外需求有望逐步筑底，或对外需形成一定拉动。 市场层面，货币市场利率受政策和流动性宽松的影响，上半年总体呈现震荡下行的走势，回购利率中枢从 2.2%以上下滑至 2%以下，回购利率波动性有所下降，1Y 期限同业存单利率从 2.45%下行至 1.96%，下行幅度达 49BPs，期限利差明显压缩。 投资运作上，本基金在上半年维持稳健运营操作，始终围绕流动性管理为核心进行投资决策，灵活运用杠杆策略，充分把握季末、半年末和税期等关键时点的投资机会，为组合创造相对稳定的收益提供保障。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值收益率为 0.9813%，同期业绩基准收益率为 0.6848%； 本基金 B 份额净值收益率为 1.1019%，同期业绩基准收益率为 0.6848%；本基金 C 份额净值 收益率为 0.6616%，同期业绩基准收益率为 0.4435%；本基金 E 份额净值收益率为 1.0567%， 同期业绩基准收益率为 0.6848%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，经济层面，国民经济运行总体平稳，稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入继续增加，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。海外因素方面，美联储降息的可能性提高，预计下半年将开启降息周期，海外需求有望逐步筑底，或对外需形成一定拉动。国内货币政策方面，央行将保持货币政策稳健性，充实货币政策工具箱，完善货币政策传导机制，为经济持续回升向好和高质量发展营造良好的货币金融环境，预计流动性环境依然保持合理充裕。随着货币市场利率逐渐下行，货币基金收益趋低，货币基金的流动性管理工具属性将更加突出，我们将密切关注国内基本面和政策变化情况，将流动性管理放在首位，以持有期收益为出发点，严防信用风险，在市场波动时积极挖掘具备期限利差价值的存单和存款资产，积极提高组合的收益表现，在以流动性管理为核心的前提下，为持有人提升组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总 经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本报告期内应分配收益 1,685,881,815.34 元,实际分配收益 1,685,881,815.34 元。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在南方天天利货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方基金管理股份有限公司在南方天天利货币市场基金投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由南方基金管理股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关南方天天利货币市场基金的中期报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方天天利货币市场基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 6.4.4.1 116,373,070,336.74 96,479,207,018.26 结算备付金 - 48,997,406.27 存出保证金 8,360.34 32,428.18 交易性金融资产 6.4.4.2 34,589,062,381.89 51,215,258,733.82 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 34,401,546,514.50 50,694,365,365.06 资产支持证券投资 187,515,867.39 520,893,368.76 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 31,689,977,787.19 1,603,988,956.89 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 208,558,008.19 83,802,331.50 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.5 - - 资产总计 182,860,676,874.35 149,431,286,874.92 负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 250,039,041.10 16,272,518,210.64 应付清算款 6,296,201,000.00 130,138,368.81 应付赎回款 118,661.12 2,174,057.21 应付管理人报酬 21,501,056.44 18,787,883.58 应付托管费 7,167,018.81 1,118,203.09 应付销售服务费 3,815,797.31 3,532,825.85 应付投资顾问费 - - 应交税费 23,874.85 46,471.70 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.6 1,035,910.05 987,926.02 负债合计 6,579,902,359.68 16,429,303,946.90 净资产： 实收基金 6.4.4.7 176,280,774,514.67 133,001,982,928.02 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.4.8 - - 净资产合计 176,280,774,514.67 133,001,982,928.02 负债和净资产总计 182,860,676,874.35 149,431,286,874.92 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，南方天天利货币 A 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 10,120,279,183.16 份 ； 南 方 天 天 利 货 币 B 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 162,929,061,287.47 份；南方天天利货币 C 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 10,135,182.84 份；南方天天利货币 E 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 3,221,298,861.20 份；总份额合计 176,280,774,514.67 份。 6.2 利润表 会计主体：南方天天利货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023 项目 附注号 2024 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 1,922,998,171.20 2,265,968,232.58 1.利息收入 1,373,335,279.02 1,356,133,784.60 其中：存款利息收入 6.4.4.9 1,245,389,457.72 1,035,517,271.37 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 127,945,821.30 320,616,513.23 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 549,662,892.18 909,832,382.98 填列） 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.4.10 549,686,370.72 886,463,586.45 资产支持证券投资 6.4.4.11 -23,478.54 23,368,796.53 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.4.12 - 2,065.00 号填列） 减：二、营业总支出 237,116,355.86 252,018,805.72 1.管理人报酬 6.4.7.2.1 116,543,314.12 134,206,572.41 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 6.4.7.2.2 38,847,771.42 44,735,524.17 3.销售服务费 6.4.7.2.3 23,425,474.92 23,557,615.06 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 58,027,457.81 49,102,596.14 其中：卖出回购金融资产 58,027,457.81 49,102,596.14 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 18,472.84 162,091.73 8.其他费用 6.4.4.13 253,864.75 254,406.21 三、利润总额（亏损总额 1,685,881,815.34 2,013,949,426.86 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 1,685,881,815.34 2,013,949,426.86 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 1,685,881,815.34 2,013,949,426.86 6.3 净资产变动表 会计主体：南方天天利货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 133,001,982,928. - - 133,001,982,928. 资产 02 02 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 133,001,982,928. - - 133,001,982,928. 资产 02 02 三、本期增减变 43,278,791,586.6 43,278,791,586.6 动额（减少以 5 - - 5 “-”号填列） （一）、综合收益 - - 1,685,881,815.34 1,685,881,815.34 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 43,278,791,586.6 43,278,791,586.6 净资产变动数 5 - - 5 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 141,055,692,884. - - 141,055,692,884. 购款 03 03 2.基金赎 -97,776,901,297. - - -97,776,901,297. 回款 38 38 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -1,685,881,815.3 -1,685,881,815.3 资产变动（净资 4 4 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 176,280,774,514. - - 176,280,774,514. 资产 67 67 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 176,428,947,797. - - 176,428,947,797. 资产 18 18 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 176,428,947,797. - - 176,428,947,797. 资产 18 18 三、本期增减变 -7,364,911,655.5 -7,364,911,655.5 动额（减少以 7 - - 7 “-”号填列） （一）、综合收益 - - 2,013,949,426.86 2,013,949,426.86 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -7,364,911,655.5 -7,364,911,655.5 净资产变动数 7 - - 7 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 122,450,800,132. - - 122,450,800,132. 购款 63 63 2.基金赎 -129,815,711,788 - - -129,815,711,788 回款 .20 .20 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -2,013,949,426.8 -2,013,949,426.8 资产变动（净资 6 6 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 169,064,036,141. - - 169,064,036,141. 资产 61 61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____常克川______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 南方天天利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2020 号《关于准予南方天天利货币市场基金注册的批复》 注册，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于 2018 年 1 月 4 日办理 完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方天天利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币 255,955,646.96 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1292 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方天 天利货币市场基金基金合同》于 2016 年 10 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额 总额为 255,968,143.51 份基金份额，其中认购资金利息折合 12,496.55 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2017 年 9 月 12 日发布的《关于 南方天天利货币市场基金增加 E 类基金份额并修改基金合同及更新招募说明书的公告》以及 更新后的《南方天天利货币市场基金招募说明书》的有关规定，自 2017 年 9 月 13 日起，本 基金增加 E 类基金份额。根据本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2024 年 3 月1日发布的《关于南方天天利货币市场基金新增C类基金份额并修订相关法律文件的公告》 以及更新后的《南方天天利货币市场基金基金合同》的有关规定，自 2024 年 3 月 4 日起， 本基金新增 C 类基金份额。本基金根据投资人认购、申购本基金的金额或其他条件，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，将基金份额分为不同的类别。本基金 设 A 类、B 类、C 类和 E 类四级基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每 万份基金已实现收益和七日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方天天利货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.3.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.3.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.3.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.4 重要财务报表项目的说明 6.4.4.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 47,118,736,836.65 等于：本金 47,104,338,947.49 加：应计利息 14,397,889.16 减：坏账准备 - 定期存款 69,254,333,500.09 等于：本金 69,000,000,000.00 加：应计利息 254,333,500.09 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 8,604,274,999.92 存款期限 3 个月以上 60,650,058,500.17 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 116,373,070,336.74 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.4.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 按实际利率计算 影子定价 偏离金额 偏离度 的账面价值 （%） 交易所市场 110,033,415.89 110,033,415.89 0.00 0.0000 债券 银行间市场 34,291,513,098.61 34,327,477,853.09 35,964,754.48 0.0204 合计 34,401,546,514.50 34,437,511,268.98 35,964,754.48 0.0204 资产支持证券 187,515,867.39 187,637,667.39 121,800.00 0.0001 合计 34,589,062,381.89 34,625,148,936.37 36,086,554.48 0.0205 注: 1. 偏离金额＝影子定价－按实际利率计算的账面价值； 2. 偏离度＝偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 6.4.4.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.4.4买入返售金融资产 6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 6,296,201,000.00 - 银行间市场 25,393,776,787.19 - 合计 31,689,977,787.19 - 6.4.4.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.4.5其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.4.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 466.91 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 885,913.96 其中：交易所市场 - 银行间市场 885,913.96 应付利息 - 预提费用 149,529.18 合计 1,035,910.05 6.4.4.7 实收基金 金额单位：人民币元 南方天天利货币 A 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,780,743,132.97 9,780,743,132.97 本期申购 24,876,469,871.45 24,876,469,871.45 本期赎回（以“-”号填列） -24,536,933,821.26 -24,536,933,821.26 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 10,120,279,183.16 10,120,279,183.16 南方天天利货币 B 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 120,481,571,328.54 120,481,571,328.54 本期申购 107,681,896,235.31 107,681,896,235.31 本期赎回（以“-”号填列） -65,234,406,276.38 -65,234,406,276.38 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 162,929,061,287.47 162,929,061,287.47 南方天天利货币 C 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 26,062,449.31 26,062,449.31 本期赎回（以“-”号填列） -15,927,266.47 -15,927,266.47 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 10,135,182.84 10,135,182.84 南方天天利货币 E 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,739,668,466.51 2,739,668,466.51 本期申购 8,471,264,327.96 8,471,264,327.96 本期赎回（以“-”号填列） -7,989,633,933.27 -7,989,633,933.27 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3,221,298,861.20 3,221,298,861.20 注：红利再投及转入份额计入本期申购，转出份额计入本期赎回。 6.4.4.8未分配利润 单位：人民币元 南方天天利货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 113,803,581.17 - 113,803,581.17 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -113,803,581.17 - -113,803,581.17 本期末 - - - 南方天天利货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 1,531,119,388.67 - 1,531,119,388.67 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,531,119,388.67 - -1,531,119,388.67 本期末 - - - 南方天天利货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 23,733.88 - 23,733.88 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -23,733.88 - -23,733.88 本期末 - - - 南方天天利货币 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 40,935,111.62 - 40,935,111.62 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -40,935,111.62 - -40,935,111.62 本期末 - - - 6.4.4.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 547,370,666.72 定期存款利息收入 697,863,166.53 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 155,498.78 其他 125.69 合计 1,245,389,457.72 6.4.4.10 债券投资收益 6.4.4.10.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 563,374,125.79 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -13,687,755.07 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 549,686,370.72 6.4.4.10.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 76,570,467,374.24 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 76,547,329,282.70 兑付）成本总额 减：应计利息总额 36,825,846.61 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -13,687,755.07 6.4.4.10.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.4.10.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.4.11 资产支持证券投资收益 6.4.4.11.1 资产支持证券投资收益项目构成 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 资产支持证券投资收益——利息收入 4,502,866.88 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证 -4,526,345.42 券差价收入 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 - 资产支持证券投资收益——申购差价收入 - 合计 -23,478.54 6.4.4.11.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出资产支持证券成交总额 333,489,107.09 减：卖出资产支持证券成本总额 331,000,000.00 减：应计利息总额 7,015,452.51 减：交易费用 - 资产支持证券投资收益 -4,526,345.42 6.4.4.12 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.4.13 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 80,556.84 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行费用 94,855.57 其他 180.00 合计 253,864.75 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.5.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 南方资本管理有限公司("南方资本") 基金管理人的子公司 深圳市投资控股有限公司("深圳投资控股") 基金管理人的股东 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 广东省南方基金慈善基金会 基金管理人发起的慈善基金会 深圳南方股权投资基金管理有限公司("南方股权") 基金管理人的孙公司 华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 华泰创新投资有限公司("华泰创新") 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 华泰紫金投资有限责任公司("华泰紫金") 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.7.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间2023年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 116,543,314.12 134,206,572.41 理费 其中：应支付销售机构的客 13,851,843.07 14,518,631.88 户维护费 应支付基金管理人的 102,691,471.05 119,687,940.53 净管理费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间2023年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 38,847,771.42 44,735,524.17 管费 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 南方天天利 南方天天利 南方天天利 南方天天利 合计 货币 A 货币 B 货币 C 货币 E 华泰证券 11,111.58 95,165.61 - 850,854.33 957,131.52 交通银行 37,788.06 14,829.60 - - 52,617.66 南方基金 38,702.93 5,399,604.70 107.87 384,032.42 5,822,447.92 兴业证券 1,392.04 2,188.71 - - 3,580.75 合计 88,994.61 5,511,788.62 107.87 1,234,886.75 6,835,777.85 获得销售服 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 南方天天利 南方天天利 南方天天利 南方天天利 货币 A 货币 B 货币 C 货币 E 合计 华泰证券 11,620.59 96,164.11 - 908,516.41 1,016,301.11 交通银行 43,912.05 20,551.55 - - 64,463.60 南方基金 48,456.81 6,352,290.70 - 358,098.63 6,758,846.14 兴业证券 2,123.53 2,177.09 - - 4,300.62 合计 106,112.98 6,471,183.45 - 1,266,615.04 7,843,911.47 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额 和 E 类基金份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方 基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基 金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%、0.01%、0.24%和 0.10%。此 外，根据《南方基金关于开展旗下南方天天利货币市场基金 C 类份额销售服务费优惠的公 告》，自 2024 年 3 月 14 日起，C 类基金份额销售服务费率调整为 0.01%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 A/B/C/E 类基金份额的基金资产净值×约定年费率÷当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 间市 场交 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关 联方 名称 交通 - - - - 117,216,4 8,852,544. 银行 00,000.00 85 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 间市 场交 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关 联方 名称 交通 - - - - 98,693,90 6,916,915. 银行 0,000.00 19 6.4.7.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.7.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.7.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.7.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项目 南方天天利货 南方天天利货币 B 南方天天利货 南方天天利货币 E 币 A 币 C 报告期初持 有的基金份 0.17 382,832,371.29 - 7,026.11 额 报告期间申 购/买入总份 - 1,267,614,923.14 - 74.55 额 报告期间因 拆分变动份 - - - - 额 减：报告期间 赎回/卖出总 - 1,060,210,237.66 - - 份额 报告期末持 有的基金份 0.17 590,237,056.77 - 7,100.66 额 报告期末持 有的基金份 - 0.33% - 0.00% 额占基金总 份额比例 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 南方天天利货 南方天天利货币 B 南方天天利货 南方天天利货币 E 币 A 币 C 报告期初持 有的基金份 0.17 361,508,086.27 - 6,878.19 额 报告期间申 - 2,018,620,326.14 - 75.09 购/买入总份 额 报告期间因 拆分变动份 - - - - 额 减：报告期间 赎回/卖出总 - 2,262,229,832.90 - - 份额 报告期末持 有的基金份 0.17 117,898,579.51 - 6,953.28 额 报告期末持 有的基金份 - 0.07% - 0.00% 额占基金总 份额比例 注：1.期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2.基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.7.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 南方天天利货币 B 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 额占基金总份 持有的基金份 额占基金总份 额 额的比例 额 额的比例 北京华泰瑞合投资基金 2,616,198.47 0.00% 2,587,574.35 0.00% 管理合伙企业(有限合伙) 广东省南方基金慈善基 2,035,951.93 0.00% 2,013,676.30 0.00% 金会 华泰创新投资有限公司 294,973,823.5 0.17% 291,746,482.5 0.22% 4 6 华泰联合证券有限责任 526,445,372.0 0.30% 520,685,475.4 0.39% 公司 6 0 华泰证券股份有限公司 1,849,280,369. 1.05% 2,028,965,137. 1.53% 27 46 华泰紫金投资有限责任 1,039,983,320. 0.59% 701,366,865.5 0.53% 公司 42 0 交通银行股份有限公司 3,520,223,376. 2.00% 2,486,093,385. 1.87% 36 75 南方资本管理有限公司 70,247,588.75 0.04% 69,457,907.31 0.05% 深圳南方股权投资基金 77,294,461.49 0.04% 49,931,782.99 0.04% 管理有限公司 深圳市投资控股有限公 83,162,871.22 0.05% 1,379,212,142. 1.04% 司 63 厦门合泽吉企业管理合 250,662.21 0.00% 247,919.69 0.00% 伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合 285,442.71 0.00% 282,319.68 0.00% 伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合 264,633.71 0.00% 261,738.31 0.00% 伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合 323,087.19 0.00% 319,552.29 0.00% 伙企业(有限合伙) 伊犁华泰瑞达股权投资 40,156,988.02 0.02% 39,717,625.95 0.03% 管理合伙企业(有限合伙) 南方天天利货币 E 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 额占基金总份 持有的基金份 额占基金总份 额 额的比例 额 额的比例 华泰紫金投资有限责任 36,372.69 0.00% 10,053,921.19 0.01% 公司 注：本基金其他关联方投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.7.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间2023年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 3,306,579,162.58 421,879,357.52 10,826,991,925.1 78,108,158.54 4 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。 6.4.7.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 交通银行股 112406110 24 交通银行 报价发行 7,000,000 696,227,000. 份有限公司 CD110 00 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 总金额 股/张） 交通银行股 112306144 23 交通银行 报价发行 10,000,000 983,073,000. 份有限公司 CD144 00 6.4.7.8 其他关联交易事项的说明 于本期末，本基金持有关联方交通银行发行的同业存单，账面价值为人民币 1,139,941,287.48 元，占基金资产净值的比例为 0.65%(于上期末，本基金持有关联方交通 银行发行的同业存单，账面价值为人民币 5,715,142,476.62 元，占基金资产净值的比例为 4.30%)。 6.4.8 利润分配情况 6.4.8.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金 单位：人民币元 南方天天利货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 113,803,581.17 - - 113,803,581.17 - 南方天天利货币 B 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 1,531,119,388.67 - - 1,531,119,388.67 - 南方天天利货币 C 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 23,733.88 - - 23,733.88 - 南方天天利货币 E 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 40,935,111.62 - - 40,935,111.62 - 6.4.9 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 股） - - - - - - - - - - - 6.4.9.1.2 受限证券类别：债券 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 张） 24 广发 2024 1 个月 新债未 100.0 100.0 1,100,0 110,000,000. 110,033,415. 148790 D6 年 6 月 内（含） 上市 0 3 00 00 89 - 24 日 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 250,039,041.10 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 220214 22 国开 14 2024 年 7 月 99.90 2,632,000 262,941,809.38 1 日 合计 - - - 2,632,000 262,941,809.38 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.9.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益 之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理 架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理 的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽 核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩 效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 于本期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于本期末，本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额 的比例为 18.07%，本基金投资组合的平均剩余期限为 75 天，平均剩余存续期为 76 天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该要求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 货币资金 115,365,659, 1,007,411,11 - - 116,373,070, 225.50 1.24 336.74 结算备付金 - - - - - 存出保证金 8,360.34 - - - 8,360.34 交易性金融 22,972,481,8 11,616,580,5 - - 34,589,062,3 资产 54.49 27.40 81.89 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 31,689,977,7 - - - 31,689,977,7 融资产 87.19 87.19 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 208,558,008. 208,558,008. 19 19 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 170,028,127, 12,623,991,6 - 208,558,008. 182,860,676, 227.52 38.64 19 874.35 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 250,039,041. - - - 250,039,041. 融资产款 10 10 应付清算款 - - - 6,296,201,00 6,296,201,00 0.00 0.00 应付赎回款 - - - 118,661.12 118,661.12 应付管理人 - - - 21,501,056.4 21,501,056.4 报酬 4 4 应付托管费 - - - 7,167,018.81 7,167,018.81 应付销售服 - - - 3,815,797.31 3,815,797.31 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 23,874.85 23,874.85 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 1,035,910.05 1,035,910.05 负债总计 250,039,041. - - 6,329,863,31 6,579,902,35 10 8.58 9.68 利率敏感度 169,778,088, 12,623,991,6 - -6,121,305,31 176,280,774, 缺口 186.42 38.64 0.39 514.67 上年度末 2023年12月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 94,476,095,9 2,003,111,11 - - 96,479,207,0 07.06 1.20 18.26 结算备付金 48,997,406.2 - - - 48,997,406.2 7 7 存出保证金 32,428.18 - - - 32,428.18 交易性金融 47,140,401,9 4,074,856,77 - - 51,215,258,7 资产 59.78 4.04 33.82 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 1,603,988,95 - - - 1,603,988,95 融资产 6.89 6.89 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 83,802,331.5 83,802,331.5 0 0 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 143,269,516, 6,077,967,88 - 83,802,331.5 149,431,286, 658.18 5.24 0 874.92 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 16,272,518,2 - - - 16,272,518,2 融资产款 10.64 10.64 应付清算款 - - - 130,138,368. 130,138,368. 81 81 应付赎回款 - - - 2,174,057.21 2,174,057.21 应付管理人 - - - 18,787,883.5 18,787,883.5 报酬 8 8 应付托管费 - - - 1,118,203.09 1,118,203.09 应付销售服 - - - 3,532,825.85 3,532,825.85 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 46,471.70 46,471.70 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 987,926.02 987,926.02 负债总计 16,272,518,2 - - 156,785,736. 16,429,303,9 10.64 26 46.90 利率敏感度 126,996,998, 6,077,967,88 - -72,983,404.7 133,001,982, 缺口 447.54 5.24 6 928.02 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -36,886,160.35 -14,754,961.71 2.市场利率平行下降 25 个基点 36,993,671.14 14,828,351.08 6.4.10.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.10.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。 6.4.11 公允价值 6.4.11.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.11.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.11.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 - 第二层次 34,589,062,381.89 第三层次 - 合计 34,589,062,381.89 6.4.11.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.11.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.11.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.12 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 34,589,062,381.89 18.92 其中：债券 34,401,546,514.50 18.81 资产支持证券 187,515,867.39 0.10 2 买入返售金融资产 31,689,977,787.19 17.33 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金 116,373,070,336.74 63.64 合计 4 其他各项资产 208,566,368.53 0.11 5 合计 182,860,676,874.35 100.00 7.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.91 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 250,039,041.10 0.14 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 7.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31 7.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 48.87 3.71 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天（含）-60 天 4.29 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天（含）-90 天 16.20 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 4 90 天（含）-120 天 8.12 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天（含）-397 天（含） 26.13 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 103.61 3.71 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,104,170,221.57 1.19 其中：政策性金融债 1,994,136,805.68 1.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 140,926,415.14 0.08 6 中期票据 - - 7 同业存单 32,156,449,877.79 18.24 8 其他 - - 9 合计 34,401,546,514.50 19.52 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 112418155 24华夏银行CD155 11,000,000 1,084,911,960.53 0.62 2 112403026 24农业银行CD026 11,000,000 1,082,746,954.42 0.61 3 112414140 24江苏银行CD140 10,000,000 995,536,416.12 0.56 4 112496424 24杭州银行CD060 10,000,000 994,179,230.26 0.56 5 112496694 24杭州银行CD061 10,000,000 994,065,683.15 0.56 6 112420136 24广发银行CD136 10,000,000 992,634,060.02 0.56 7 112406170 24交通银行CD170 10,000,000 992,311,806.64 0.56 8 112304064 23中国银行CD064 10,000,000 987,735,620.96 0.56 9 112411047 24平安银行CD047 10,000,000 983,962,661.08 0.56 10 112409156 24浦发银行CD156 10,000,000 981,525,993.90 0.56 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0382% 报告期内偏离度的最低值 0.0127% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0237% 7.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 7.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 净值比例 （%） 1 260607 23 和光 6A 850,000 86,523,703.01 0.05 2 260316 熙悦 7 优 500,000 50,993,906.85 0.03 3 260265 熙悦 6 优 490,000 49,998,257.53 0.03 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 7.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；广发银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚；江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局江苏监管局的处罚；交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,360.34 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 208,558,008.19 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 208,566,368.53 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例 持有份额 例 南方天天利 3,498,619 2,892.65 142,722,374 1.41% 9,977,556,8 98.59% 货币 A .37 08.79 南方天天利 1,958,150 83,205.61 136,816,520 83.97% 26,112,540, 16.03% 货币 B ,581.08 706.39 南方天天利 27 375,377.14 10,003,737. 98.70% 131,445.38 1.30% 货币 C 46 南方天天利 478,923 6,726.13 781,231,247 24.25% 2,440,067,6 75.75% 货币 E .42 13.78 合计 5,935,719 29,698.30 137,750,477 78.14% 38,530,296, 21.86% ,940.33 574.34 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 其他机构 4,624,954,228.28 2.62% 2 银行类机构 3,980,231,720.16 2.26% 3 银行类机构 3,979,540,549.84 2.26% 4 银行类机构 3,773,448,284.97 2.14% 5 银行类机构 3,520,223,376.36 2.00% 6 银行类机构 2,726,849,414.90 1.55% 7 其他机构 2,547,678,023.46 1.45% 8 银行类机构 2,522,389,788.79 1.43% 9 银行类机构 2,119,039,463.40 1.20% 10 其他机构 2,067,500,100.45 1.17% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 南方天天利货币 A 2,162,395.34 0.0214% 基金管理人所有从业 南方天天利货币 B 98,127,474.60 0.0602% 人员持有本基金 南方天天利货币 C 604.49 0.0060% 南方天天利货币 E 704,409.95 0.0219% 合计 100,994,884.38 0.0573% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 南方天天利货币 A 10~50 本公司高级管理人员、基金 南方天天利货币 B >100 投资和研究部门负责人持有 南方天天利货币 C 0 本开放式基金 南方天天利货币 E 50~100 合计 >100 南方天天利货币 A 0 本基金基金经理持有本开放 南方天天利货币 B 0~10 式基金 南方天天利货币 C 0 南方天天利货币 E 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币 A B C E 基金合同生效日 (2016年10月20 55,957,587.96 200,010,555.55 - - 日)基金份额总 额 本报告期期初基 9,780,743,132.97 120,481,571,328. - 2,739,668,466.51 金份额总额 54 本报告期期间基 24,876,469,871.4 107,681,896,235. 26,062,449.31 8,471,264,327.96 金总申购份额 5 31 减:本报告期基 24,536,933,821.2 65,234,406,276.3 15,927,266.47 7,989,633,933.27 金总赎回份额 6 8 本报告期基金拆 分变动份额（份 - - - - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基 10,120,279,183.1 162,929,061,287. 10,135,182.84 3,221,298,861.20 金份额总额 6 47 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 申万宏源 2 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业 研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评 比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 新增交易单元： 无 减少交易单元： 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 申万宏源 306,893,535.00 100.00% 19,740,170,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本报告期内未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金关于调整货币基金实时赎回业务的公 证券时报、基金管理 1 告 人网站、中国证监会 2024-01-19 基金电子披露网站 南方天天利货币市场基金 2024 年春节暂停申 证券时报、基金管理 2 购和转换转入业务的公告 人网站、中国证监会 2024-01-31 基金电子披露网站 关于南方天天利货币市场基金新增C类基金份 证券时报、基金管理 3 额并修订相关法律文件的公告 人网站、中国证监会 2024-03-01 基金电子披露网站 南方天天利货币市场基金C类基金份额开放日 证券时报、基金管理 4 常申购、赎回、转换及定投业务的公告 人网站、中国证监会 2024-03-01 基金电子披露网站 南方天天利货币市场基金C类基金份额限制大 证券时报、基金管理 5 额申购、定投和转换转入业务的公告 人网站、中国证监会 2024-03-01 基金电子披露网站 南方基金关于开展旗下南方天天利货币市场基 证券时报、基金管理 6 金 C 类份额销售服务费优惠的公告 人网站、中国证监会 2024-03-14 基金电子披露网站 南方天天利货币市场基金 2024 年清明节暂停 证券时报、基金管理 7 申购和转换转入业务的公告 人网站、中国证监会 2024-03-26 基金电子披露网站 南方天天利货币市场基金 2024 年五一劳动节 证券时报、基金管理 8 暂停申购和转换转入业务的公告 人网站、中国证监会 2024-04-22 基金电子披露网站 南方天天利货币市场基金 2024 年端午节暂停 证券时报、基金管理 9 申购和转换转入业务的公告 人网站、中国证监会 2024-05-30 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期 证券时报、基金管理 10 时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销 人网站、中国证监会 2024-06-20 售业务的公告 基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方天天利货币市场基金的文件； 2、《南方天天利货币市场基金基金合同》； 3、《南方天天利货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方天天利货币市场基金 2024 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com