南方天天利货币市场基金 2020 年 1 季度末资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占比% 1 固定收益投资 61,136,857,712.31 47.43% 其中：国债 2,456,709,113.28 1.91% 政策性金融债 3,981,005,338.31 3.09% 商业银行金融债 0.00 0.00% 同业存单 48,400,668,436.85 37.55% 其他债券 6,298,474,823.87 4.89% 2 买入返售金融资产 28,340,547,756.27 21.99% 其中：交易对手为银行 1,183,912,815.86 0.92% 交易对手为其他机构 27,156,634,940.41 21.07% 3 银行存款和结算备付金 38,483,997,623.54 29.85% 4 商业银行票据 0.00 0.00% 5 其他资产 943,110,953.55 0.73% 6 合计（6=1+2+3+4+5） 128,904,514,045.67 100.00% 各项目合计数为南方天天利货币市场基金总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全部归入其他机构。 南方基金管理股份有限公司 2020 年 4 月 8 日