南方天天利货币市场基金 2019 年 4 季度末 资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占比% 1 固定收益投资 76,460,166,778.60 59.06% 其中:国债 2,085,328,834.01 1.61% 政策性金融债 4,614,421,246.84 3.56% 商业银行金融债 0.00 0.00% 同业存单 66,920,837,770.23 51.69% 其他债券 2,839,578,927.52 2.19% 2 买入返售金融资产 5,635,693,693.53 4.35% 其中:交易对手为银行 200,070,500.11 0.15% 交易对手为其他机构 5,435,623,193.42 4.20% 3 银行存款和结算备付金 46,579,006,131.54 35.98% 4 商业银行票据 0.00 0.00% 5 其他资产 779,664,566.20 0.60% 6 合计(6=1+2+3+4+5) 129,454,531,169.87 100.00% 各项目合计数为南方天天利货币市场基金总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全 部归入其他机构。 南方基金管理股份有限公司 2020 年 1 月 8 日