新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2024 年 03 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月22日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留 意见的审计报告 。 本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......8 3.3 其他指标...... 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 10 §4 管理人报告...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 审计报告...... 17 6.1 审计报告基本信息...... 17 6.2 审计报告的基本内容 ...... 17 §7 年度财务报表 ...... 19 7.1 资产负债表...... 19 7.2 利润表...... 20 7.3 净资产变动表...... 21 7.4 报表附注...... 22 §8 投资组合报告 ...... 48 8.1 期末基金资产组合情况...... 48 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51 8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 51 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51 8.12 投资组合报告附注 ...... 51 §9 基金份额持有人信息...... 52 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 53 §10 开放式基金份额变动...... 53 §11 重大事件揭示 ...... 54 11.1 基金份额持有人大会决议...... 54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54 11.4 基金投资策略的改变...... 54 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55 11.8 其他重大事件...... 58 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 59 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 60 §13 备查文件目录 ...... 60 13.1 备查文件目录...... 60 13.2 存放地点...... 60 13.3 查阅方式...... 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 前海联合添鑫 3 个月定开债券 基金主代码 003471 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 18 日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 47,029,437.49 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海联合添鑫3个月定开债券A 前海联合添鑫 3 个月定开债券 C 下属分级基金的交易代码 003471 003472 报告期末下属分级基金的份额 1,016,600.92 份 46,012,836.57 份 总额 注：新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金于 2020 年 3 月 26 日转型为新疆前海联合 添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动 的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 1、封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运 行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市 场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、 判断未来大类资产表现，确定在债券资产和股票资产之间的 投资策略 配置比例。在严格控制风险的前提下，发掘和利用潜在投资 机会，力争获取超越比较基准的投资收益。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安 排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下， 将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足 开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有限公 浙商银行股份有限公司 司 信息披露负责 姓名 邹文庆（代履职） 朱巍 人 联系电话 0755-82780666 0571-87659806 电子邮箱 service@qhlhfund.com zhuwei@czbank.com 客户服务电话 400-640-0099 95527 传真 0755-82780000 0571-88268688 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区 杭州市萧山区鸿宁路 1788 号 维泰南路 1 号维泰大厦 1506 室 办公地址 深圳市南山区桂湾四路 197 号 杭州市拱墅区环城西路 76 号 前海华润金融中心T1栋第28和 29 层 邮政编码 518057 310006 法定代表人 邹文庆（代履职） 陆建强 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名 《中国证券报》 称 登载基金年度报告正文的管理 www.qhlhfund.com 人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特 广场 5 层 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限公司 深圳市南山区桂湾四路 197 号前海华 润金融中心 T1 栋第 28 和 29 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 2023 年 2022 年 2021 年 1 期 前海联合添 前海联合添鑫 前海联合添 前海联合添 前海联合添鑫 前海联合添 间数 鑫 3 个月定 3 个月定开债 鑫 3 个月定 鑫 3 个月定 3 个月定开债 鑫 3 个月定 据和 开债券 A 券 C 开债券 A 开债券 C 券 A 开债券 C 指标 本期 -60,338.50 -18,748.57 39,585.43 2,458.67 17,476.08 1,743,859.9 已实 9 现收 益 本期 11,570.07 104,925.96 -308,656.97 -147,559.85 97,982.59 673,678.33 利润 加权 0.0091 0.0173 -0.0529 -0.0566 0.0105 0.0925 平均 基金 份额 本期 利润 本期 0.78% 1.57% -4.39% -4.88% 0.85% 7.79% 加权 平均 净值 利润 率 本期 0.63% 0.23% -4.42% -4.82% 0.85% 0.45% 基金 份额 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末 据和 指标 期末 159,161.25 4,723,765.59 202,502.21 151,690.96 2,376,910.43 700,230.28 可供 分配 利润 期末 0.1566 0.1027 0.1494 0.1002 0.2387 0.1922 可供 分配 基金 份额 利润 期末 1,175,762.1 50,736,602.1 1,558,129.8 1,666,283.7 12,333,571.0 4,343,701.9 基金 7 6 0 0 8 7 资产 净值 期末 1.1566 1.1027 1.1494 1.1002 1.2387 1.1922 基金 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末 末指 标 基金 5.19% 3.60% 4.53% 3.36% 9.37% 8.60% 份额 累计 净值 增长 率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添鑫 3 个月定开债券 A 净值表现 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 ②－ 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ④ ② ④ 过去三个月 -0.64% 0.10% 0.82% 0.04% -1.46% 0.06% 过去六个月 -1.36% 0.13% 0.83% 0.04% -2.19% 0.09% 过去一年 0.63% 0.23% 2.06% 0.04% -1.43% 0.19% 过去三年 -3.00% 0.28% 4.74% 0.05% -7.74% 0.23% 自基金转型 5.19% 0.28% 2.96% 0.06% 2.23% 0.22% 日起至今 前海联合添鑫 3 个月定开债券 C 净值表现 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 ②－ 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ④ ② ④ 过去三个月 -0.74% 0.10% 0.82% 0.04% -1.56% 0.06% 过去六个月 -1.56% 0.13% 0.83% 0.04% -2.39% 0.09% 过去一年 0.23% 0.23% 2.06% 0.04% -1.83% 0.19% 过去三年 -4.18% 0.28% 4.74% 0.05% -8.92% 0.23% 自基金转型 3.60% 0.28% 2.96% 0.06% 0.64% 0.22% 日起至今 注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型日期为 2020 年 3月 26 日。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型日期为 2020 年 3月 26 日。2020 年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 前海联合添鑫 3 个月定开债券 A 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份额 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润 备 分红数 额 分配合计 注 2023 年 - - - - - 2022 年 0.350 42,317.70 4,979.08 47,296.78 - 2021 年 - - - - - 合计 0.350 42,317.70 4,979.08 47,296.78 - 前海联合添鑫 3 个月定开债券 C 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份额 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润 备 分红数 额 分配合计 注 2023 年 - - - - - 2022 年 0.350 51,065.44 1,886.22 52,951.66 - 2021 年 - - - - - 合计 0.350 51,065.44 1,886.22 52,951.66 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可【2015】1842 号文批准，于 2015 年 8 月 7 日成立。公司注册资本 2 亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股份 有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司、北京分公司、深圳分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末，本公司旗下共管理 28 只产品，包括货币型、债券型、混合型和 FOF 等类型。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经 证 理（助理）期限 券 姓名 职务 从 说明 任职日期 离任 业 日期 年 限 张文先生，硕士，11 年证券基 金投资研究交易经验。曾任中 张文 本基金的基金经理 2021-08-20 - 11 山证券有限责任公司固定收益 年 部交易员、第一创业证券股份 有限公司资产管理部高级交易 经理、深圳慈曜资产管理有限 公司交易管理部交易主管、新 疆前海联合基金管理有限公司 基金经理助理、新疆前海联合 泳益纯债债券型证券投资基金 基金经理（自 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 9 月 14 日）、新疆 前海联合泓旭纯债 1 年定期开 放债券型发起式证券投资基金 基金经理（自 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 1 月 5 日）和新疆 前海联合泳嘉纯债债券型证券 投资基金基金经理（自 2021 年 8月20日至2022年7月27日）。 现任新疆前海联合泓元纯债定 期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理（自 2020 年 10 月 28 日起任职）、新疆前海联 合淳安纯债 3 年定期开放债券 型证券投资基金基金经理（自 2020 年 10 月 28 日起任职）、新 疆前海联合新思路灵活配置混 合型证券投资基金基金经理 （自 2020 年 10 月 29 日起任 职）、新疆前海联合汇盈货币市 场基金基金经理（自 2020 年 12 月 1 日起任职）、新疆前海联合 海盈货币市场基金基金经理 （自2021年5月18日起任职）、 新疆前海联合泓瑞定期开放债 券型发起式证券投资基金基金 经理（自 2021 年 8 月 20 日起 任职）、新疆前海联合添鑫 3 个 月定期开放债券型证券投资基 金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日起任职）、新疆前海联合淳丰 纯债 87 个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日起任职）、新疆前 海联合润盈短债债券型证券投 资基金基金经理（自 2022 年 3 月 5 日起任职）和新疆前海联 合添和纯债债券型证券投资基 金基金经理（自 2022 年 3 月 5 日起任职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检 验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年是三年疫情防控转段后的首年，经济恢复呈现波浪式前进，曲折式发展的特征。四个季度 GDP 同比增速分别为 4.5%、6.3%、4.9%、5.2%，全年同比增速 5.2%。具体来看，制造业和基建投资保持了较高增速，服务业、消费、地产投资表现较弱，出口偏弱，通胀数据低位运行，就业形势整体稳定，M2 震荡向下，社融整体稳定。 资金面方面，央行 3 月和 9 月两次降准，6 月和 8 月两次降息，1Y 和 5Y 期 LPR 分别调降 20BP 和 10BP，央行在关键时点也加大公开市场投放力度，流动性整体偏宽松。债市方面，收益率震荡下行为主，年初收益率受赎回潮及经济增长强预期，债券收益率上行，3 月经济增长目标不及预期后收益率转为下行，三季度末利好出尽，市场经历近三个月左右调整，之后政策力度不及预期，存款利率下调，高票息资产收益率迅速下行，十年国债收益率收于 2.56%。永续债、二级资本债和城投债信用利差收窄，利率债期限利差收窄，呈牛平走势。中证可转债指数跌 0.48%收于 391 点，可转债估值仍然不低。股市方面，A 股高开低走，一季度在 AI 拉动下表现较好，二季度以后震荡走熊，具体行业来看，通信、传媒、计算机等领涨，美容护理、商贸零售、房地产等领跌，上证、深证、沪深 300 全年收益分别为-3.70%、-13.54%、-11.38%。 报告期内，本基金根据资产表现，在基金约定范围内逐步降低了股票和可转债持仓比例，纯债部分则以利率债为主要持仓，灵活调整久期，全年取得了正收益，资产的安全性和流动性仍较高。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合添鑫 3 个月定开债券 A 基金份额净值为 1.1566 元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为 0.63%，同期业绩比较基准收益率为 2.06%；截至报告期末前海联合添鑫 3 个月 定开债券 C 基金份额净值为 1.1027 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.23%，同期业绩 比较基准收益率为 2.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年，政策方面强调稳中求进、以进促稳、先立后破，高质量发展要稳步推进，积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。 预计 2024 年经济恢复仍是波浪式前进，曲折式发展的过程，基本面向好动能继续累积，但仍面临有效需求不足，部分行业产能过剩等问题。实现路径上，若国内地产政策偏积极，外需正常化下海外去库存结束进入补库存阶段，地产和出口同比预计有正贡献，叠加基建投资和制造业投资仍将发挥重要作用，消费稳步修复，有利于实现经济回升向好。同时，构筑新质生产力能提高全要素生产率，扎实推动高质量发展。 展望 2024 年债券市场，基本面看内外政策，资金面可能有短期扰动，但整体仍宽松。债券的估值及利差水平是当前主要矛盾，短期看估值偏贵，利差偏窄，但因为市场仍缺少稳定收益资产，债市即使有调整，幅度可能也不大，走熊的可能性较小。具体品种上，利率债供给相对充裕，信用债票息仍有性价比，城投品种供给减少，二级资本债、TLAC 可填补缺口。策略上，票息为主，久期以中等期限为宜，长端交易，杠杆策略可持续，信用债方面仍可把握城投下沉以及信用利差收窄机会。2024 年权益市场机会仍存在，但市场信心不足，需要择时参与反弹行情。可转债估值偏贵，性价比不足，有盈利及时获利了结。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。 本报告期内，本基金管理人对公司内控制度与业务流程进行了检视与修订，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；通过事前防范、事中控制和事后监督，加强对日常投资运作的监控，督促投研交易业务的合规开展；积极组织法律法规和职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；保证各项信息披露的真实性、准确性和完整性；监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金的安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会 相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管人双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管人进行核对；每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值小组，由运营分管高管、投研分管高管、基金运营部负责人、研究发展部负责人、信用研究部负责人、监察稽核部负责人、风险管理部负责人及其他指定人员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金基金资产净值出现连续 60 个工作日以上低于 5000 万元，本基金管理人已 向证监会申请持续营销，并开展持续营销。自 2023 年 11 月 27 日起，本基金基金资产净值已恢复至 5000 万元以上。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——新疆前海联合基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 致同审字（2024）第 441A004103 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金全体基 金份额持有人： 审计意见 我们审计了新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资 基金（以下简称“前海联合添鑫 3 个月定开债券基金”）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利 润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称 “中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制，公允反映了前海联合添鑫 3 个月定开债券基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023年度的经营成果和基金净值 变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合添鑫 3 个月定开债券基金，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 前海联合添鑫 3 个月定开债券基金管理人新疆前海联合基金管 理有限公司（以下简称“基金管理人”）的管理层对其他信息 负责。其他信息包括前海联合添鑫 3 个月定开债券基金 2023 年 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对 其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在 此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中 了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国 任 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财 务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估前海联合添鑫 3 个月定开债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算前海联合添鑫 3 个月定开债券基金、终止运营或别无其 他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督前海联合添鑫 3 个月定开债券基金 的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 任 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大 的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导 致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计 估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对前海联合添 鑫 3 个月定开债券基金的持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致前海联合添鑫 3 个 月定开债券基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就基金的审计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值 得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 桑涛 谭瑛红 会计师事务所的地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 审计报告日期 2024-03-26 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2023年 12月 31 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 36,847.47 203,456.41 结算备付金 2,442.73 2,742.23 存出保证金 2,172.36 3,993.91 交易性金融资产 7.4.7.2 52,545,523.06 3,040,528.69 其中：股票投资 - 355,730.80 基金投资 - - 债券投资 52,545,523.06 2,684,797.89 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 52,586,985.62 3,250,721.24 负债和净资产 附注号 本期末2023年 12月 31 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 600,452.05 - 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 30,821.67 1,965.99 应付托管费 4,403.10 280.87 应付销售服务费 17,213.56 581.10 应付投资顾问费 - - 应交税费 47.80 44.49 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 21,683.11 23,435.29 负债合计 674,621.29 26,307.74 净资产： 实收基金 7.4.7.7 47,029,437.49 2,870,220.33 未分配利润 7.4.7.8 4,882,926.84 354,193.17 净资产合计 51,912,364.33 3,224,413.50 负债和净资产总计 52,586,985.62 3,250,721.24 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 47,029,437.49 份。其中前海联合添鑫 3 个月定 开债券 A 基金份额净值 1.1566 元，基金份额总额 1,016,600.92 份；前海联合添鑫 3 个月定开债券 C 基金份额净值 1.1027 元，基金份额总额 46,012,836.57 份。 7.2 利润表 会计主体：新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 上年度可比期间2022 项 目 附注号 日至 2023 年 12 月 31 年 01 月 01 日至 2022 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 204,758.91 -339,695.30 1.利息收入 2,481.91 6,344.30 其中：存款利息收入 7.4.7.9 641.54 1,451.64 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,840.37 4,892.66 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,693.76 152,214.12 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -103,269.55 -211,194.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 102,743.80 341,631.37 资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 7,219.51 21,777.31 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.16 195,583.10 -498,260.92 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 0.14 7.20 减：二、营业总支出 88,262.88 116,521.52 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 54,148.60 71,548.95 2．托管费 7.4.10.2.2 7,735.45 10,221.30 3．销售服务费 7.4.10.2.3 24,979.44 12,227.36 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 1,353.87 -173.55 其中：卖出回购金融资产支出 1,353.87 -173.55 6．信用减值损失 7.4.7.18 - - 7．税金及附加 45.52 240.40 8．其他费用 7.4.7.19 - 22,457.06 三、利润总额（亏损总额以“-”号 116,496.03 -456,216.82 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 116,496.03 -456,216.82 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 116,496.03 -456,216.82 注：本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型日期为 2020 年3 月 26 日。 7.3 净资产变动表 会计主体：新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 2,870,220.33 354,193.17 3,224,413.50 二、本期期初净资产 2,870,220.33 354,193.17 3,224,413.50 三、本期增减变动额（减少以“-” 44,159,217.16 4,528,733.67 48,687,950.83 号填列） （一）、综合收益总额 - 116,496.03 116,496.03 （二）、本期基金份额交易产生的 44,159,217.16 4,412,237.64 48,571,454.80 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 44,529,747.30 4,470,810.60 49,000,557.90 2.基金赎回款 -370,530.14 -58,572.96 -429,103.10 （三）、本期向基金份额持有人分 - - - 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 47,029,437.49 4,882,926.84 51,912,364.33 项 目 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 13,600,132.34 3,077,140.71 16,677,273.05 二、本期期初净资产 13,600,132.34 3,077,140.71 16,677,273.05 三、本期增减变动额（减少以“-” -10,729,912.01 -2,722,947.54 -13,452,859.55 号填列） （一）、综合收益总额 - -456,216.82 -456,216.82 （二）、本期基金份额交易产生的 -10,729,912.01 -2,166,482.28 -12,896,394.29 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,566.93 1,304.27 9,871.20 2.基金赎回款 -10,738,478.94 -2,167,786.55 -12,906,265.49 （三）、本期向基金份额持有人分 - -100,248.44 -100,248.44 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 2,870,220.33 354,193.17 3,224,413.50 注：本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型日期为 2020 年 3月 26 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 邹文庆 党刚 陈艳 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“前海联合添鑫一年定开债券基金”)转型而来， 前海联合添鑫一年定开债券基金由新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1821号《关于准予新前海联合添鑫债券型证券投资基金注册的批复》进行募集，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。根据《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，原基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,030,086.76元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1305 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 10 月18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,030,093.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 6.59 份基金份额。原基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。 原基金基金份额持有人大会自 2018 年 4 月 3 日至 2018 年 4 月 27 日止以通讯方式召开，会议审 议通过了《关于新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，并报中国证监会备案。根据原基金基金份额持有人大会决议，《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合 同》自 2018 年 5 月 31 日生效，同时《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》失效，新 疆前海联合添鑫债券型证券投资基金正式变更为新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金。 前海联合添鑫一年定开债券基金为契约型定期开放式，存续期限不定，原基金于基金合同失效前日经审计的基金资产净值 490,739,464.87 元，已于前海联合添鑫一年定开债券基金的基金合同生效日全部转为前海联合添鑫一年定开债券基金的基金资产净值。前海联合添鑫一年定开债券基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。 前海联合添鑫一年定开债券基金基金份额持有人大会自 2020 年 1 月 23 日至 2020 年 2 月 25 日 以通讯方式召开，会议审议通过《关于新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，并报中国证监会备案。根据前海联合添鑫一年定开债券基金基金份额持有人大会决 议，《新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金合同》自 2020 年 3 月 26 日起生效，同 时《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金合同》失效，新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金正式变更为新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，前海联合添鑫一年定开债券基金于基金合同失效前日经审计的基金资产净值为 109,033,647.33 元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。 根据《新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》，本基金根据认（申）购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购费并根据持有期限收取赎回费，不收取销售服务费的，称为 A 类基金份额；收取销售服务费并根据持有期限收取 赎回费，不收取认购费、申购费的，称为 C 类基金份额。本基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额分 别设置对应的基金代码。由于基金费用的不同，本基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。 根据《新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以定期开放的方式运作，即以封闭期内封闭运作和封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。本基金的封闭期为自本基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至 3 个月对应日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至 3 个月对应日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至 3 个月对应日的前一日止，以此类推。该对应日不存在的，则该对应日为该对应日对应月度的最后一个工作日。该对应日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日，最短不少于 1 个工作日，基金管理人应在每个封闭期结束前公布开放期和下一封闭期的具体时间安排。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票等资产比例不超过基金资产的 20%。但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但在每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告和中期报告）》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资 产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未 实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 活期存款 36,847.47 203,456.41 等于：本金 36,845.41 203,437.73 加：应计利息 2.06 18.68 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 36,847.47 203,456.41 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 日 项目 成本 应计利息 公允价值 公允价值变 动 股票 - - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 交易所市场 1,741,520.36 13,809.51 1,766,485.31 11,155.44 债券 银行间市场 49,915,420.00 826,037.75 50,779,037.75 37,580.00 合计 51,656,940.36 839,847.26 52,545,523.06 48,735.44 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 51,656,940.36 839,847.26 52,545,523.06 48,735.44 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 成本 应计利息 公允价值 公允价值变 动 股票 370,415.84 - 355,730.80 -14,685.04 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 交易所市场 2,797,069.62 19,890.89 2,684,797.89 -132,162.62 债券 银行间市场 - - - - 合计 2,797,069.62 19,890.89 2,684,797.89 -132,162.62 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,167,485.46 19,890.89 3,040,528.69 -146,847.66 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 其他资产 无。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 1,586.89 339.07 其中：交易所市场 606.87 339.07 银行间市场 980.02 - 应付利息 - - 预提费用 20,096.22 23,096.22 合计 21,683.11 23,435.29 7.4.7.7 实收基金 前海联合添鑫 3 个月定开债券 A 金额单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,355,627.59 1,355,627.59 本期申购 282.32 282.32 本期赎回（以“-”号填列） -339,308.99 -339,308.99 本期末 1,016,600.92 1,016,600.92 前海联合添鑫 3 个月定开债券 C 金额单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,514,592.74 1,514,592.74 本期申购 44,529,464.98 44,529,464.98 本期赎回（以“-”号填列） -31,221.15 -31,221.15 本期末 46,012,836.57 46,012,836.57 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.8 未分配利润 前海联合添鑫 3 个月定开债券 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 310,161.85 -107,659.64 202,502.21 本期期初 310,161.85 -107,659.64 202,502.21 本期利润 -60,338.50 71,908.57 11,570.07 本期基金份 -63,827.53 8,916.50 -54,911.03 额交易产生 的变动数 其中：基金 57.43 -8.85 48.58 申购款 基金 -63,884.96 8,925.35 -54,959.61 赎回款 本期已分配 - - - 利润 本期末 185,995.82 -26,834.57 159,161.25 前海联合添鑫 3 个月定开债券 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 268,366.39 -116,675.43 151,690.96 本期期初 268,366.39 -116,675.43 151,690.96 本期利润 -18,748.57 123,674.53 104,925.96 本期基金 5,684,725.10 -1,217,576.43 4,467,148.67 份额交易 产生的变 动数 其中：基 5,689,341.30 -1,218,579.28 4,470,762.02 金申购款 基 -4,616.20 1,002.85 -3,613.35 金赎回款 本期已分 - - - 配利润 本期末 5,934,342.92 -1,210,577.33 4,723,765.59 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 513.67 801.06 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 100.99 551.17 其他 26.88 99.41 合计 641.54 1,451.64 7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 2,587,975.10 3,996,833.25 减：卖出股票成本总额 2,684,844.84 4,198,846.81 减：交易费用 6,399.81 9,181.00 买卖股票差价收入 -103,269.55 -211,194.56 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入 158,427.98 209,431.88 债券投资收益——买卖债券（债 -55,684.18 132,199.49 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收 - - 入 债券投资收益——申购差价收 - - 入 合计 102,743.80 341,631.37 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到期兑 11,939,174.84 23,696,877.60 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 11,868,088.83 23,279,955.60 期兑付）成本总额 减：应计利息总额 125,816.97 284,462.45 减：交易费用 953.22 260.06 买卖债券差价收入 -55,684.18 132,199.49 7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13 贵金属投资收益 7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 7,219.51 21,777.31 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 7,219.51 21,777.31 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 195,583.10 -498,260.92 ——股票投资 14,685.04 -37,897.14 ——债券投资 180,898.06 -460,363.78 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变动 - - 产生的预估增值税 合计 195,583.10 -498,260.92 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 0.14 7.20 合计 0.14 7.20 7.4.7.18 信用减值损失 无。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日 审计费用 - 2,644.10 信息披露费 - - 证券出借违约金 - - 账户维护费 - 19,812.96 合计 - 22,457.06 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 浙商银行股份有限公司 基金托管人 深圳粤商物流有限公司 基金管理人的股东 深圳市深粤控股股份有限公司 基金管理人的股东 凯信恒有限公司 基金管理人的股东 深圳市钜盛华股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 基金交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理 54,148.60 71,548.95 费 其中：应支付销售机构的客户维 19,715.35 5,952.96 护费 应支付基金管理人的净 34,433.25 65,595.99 管理费 注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 X 管理费费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管 7,735.45 10,221.30 费 注：支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值 X 托管费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 前海联合添鑫3个月定开 前海联合添鑫3个月定开 合计 债券 A 债券 C 新疆前海联合基金管理有限 - 5,589.98 5,589.98 公司 合计 - 5,589.98 5,589.98 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 前海联合添鑫3个月定开 前海联合添鑫3个月定开 合计 债券 A 债券 C 新疆前海联合基金管理有限 - 10,794.58 10,794.58 公司 合计 - 10,794.58 10,794.58 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新疆前海联合，再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 前海联合添鑫 3 个月定开债券 A 份额单位：份 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2016 年 10 月 - - 18 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 398,899.68 398,899.68 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 398,899.68 398,899.68 报告期末持有的基金份额占基 0.8482% 13.8979% 金总份额比例 前海联合添鑫 3 个月定开债券 C 份额单位：份 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2016 年 10 月 - - 18 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 1,248,855.22 1,248,855.22 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 1,248,855.22 1,248,855.22 报告期末持有的基金份额占基 2.6555% 43.5108% 金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 2、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日 关联方名称 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行股份有限公 36,847.47 513.67 203,456.41 801.06 司 注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 无。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 600,452.05 元，于 2024 年 01 月 02 日（先后）到期。该类交易要求本基金在新质押式回 购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金，长期预期风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层投资风险管理委员会、督察长、 监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立投资风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人浙商银行。对于定期银行存款，本基金通过选择具备适当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信息评价及调整投资限额，管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 40,811,864.38 914,044.18 合计 40,811,864.38 914,044.18 注：1、短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为国债、政策性金融债。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 9,967,173.37 - 合计 9,967,173.37 - 注：短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 AAA 304,228.03 237,107.66 AAA 以下 1,155.97 1,533,646.05 未评级 1,461,101.31 - 合计 1,766,485.31 1,770,753.71 注：1、长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为国债、公司债。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 600,000.00 元将在一个月以内到期且 计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于 基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施 行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，于开放期内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的流 动性受限资产的市值未超过基金资产净值的 15%。 于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金处于封闭期。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 36,847.47 - - - 36,847.47 结算备付金 2,442.73 - - - 2,442.73 存出保证金 2,172.36 - - - 2,172.36 交易性金融资 51,084,421.75 708,892.51 752,208.80 - 52,545,523.06 产 资产总计 51,125,884.31 708,892.51 752,208.80 - 52,586,985.62 负债 卖出回购金融 600,452.05 - - - 600,452.05 资产款 应付管理人报 - - - 30,821.67 30,821.67 酬 应付托管费 - - - 4,403.10 4,403.10 应付销售服务 - - - 17,213.56 17,213.56 费 应交税费 - - - 47.80 47.80 其他负债 - - - 21,683.11 21,683.11 负债总计 600,452.05 - - 74,169.24 674,621.29 利率敏感度缺 50,525,432.26 708,892.51 752,208.80 -74,169.24 51,912,364.33 口 上年度末 2022 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 203,456.41 - - - 203,456.41 结算备付金 2,742.23 - - - 2,742.23 存出保证金 3,993.91 - - - 3,993.91 交易性金融资 2,684,797.89 - - 355,730.80 3,040,528.69 产 资产总计 2,894,990.44 - - 355,730.80 3,250,721.24 负债 应付管理人报 - - - 1,965.99 1,965.99 酬 应付托管费 - - - 280.87 280.87 应付销售服务 - - - 581.10 581.10 费 应交税费 - - - 44.49 44.49 其他负债 - - - 23,435.29 23,435.29 负债总计 - - - 26,307.74 26,307.74 利率敏感度缺 2,894,990.44 - - 329,423.06 3,224,413.50 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 相关风险变量的变动 元 ） 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 分析 日 1.市场利率下降 25 个 48,550.38 14,670.47 基点 2.市场利率上升 25 个 -47,487.17 -14,669.49 基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票等资产比例不超过基金资产的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 比例(%) 交易性金融资产－股票投资 - - 355,730.80 11.03 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 - - 355,730.80 11.03 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00% （2022 年 12 月 31 日：11.03%），因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值 无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,155.97 2,126,484.51 第二层次 52,544,367.09 914,044.18 第三层次 - - 合计 52,545,523.06 3,040,528.69 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 52,545,523.06 99.92 其中：债券 52,545,523.06 99.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 39,290.20 0.07 8 其他各项资产 2,172.36 0.00 9 合计 52,586,985.62 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(％) 1 300274 阳光电源 31,534.00 0.98 2 000988 华工科技 28,138.00 0.87 3 002050 三花智控 25,378.00 0.79 4 300624 万兴科技 24,761.00 0.77 5 603369 今世缘 24,730.00 0.77 6 300474 景嘉微 24,355.00 0.76 7 603348 文灿股份 24,219.00 0.75 8 600900 长江电力 22,243.00 0.69 9 002517 恺英网络 21,999.00 0.68 10 300580 贝斯特 21,909.00 0.68 11 000977 浪潮信息 21,841.00 0.68 12 603198 迎驾贡酒 21,385.00 0.66 13 002422 科伦药业 20,334.00 0.63 14 300002 神州泰岳 20,096.00 0.62 15 600426 华鲁恒升 19,581.00 0.61 16 000921 海信家电 19,554.00 0.61 17 300450 先导智能 19,472.00 0.60 18 600276 恒瑞医药 18,945.00 0.59 19 300750 宁德时代 17,850.00 0.55 20 300438 鹏辉能源 17,588.00 0.55 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(％) 1 300274 阳光电源 53,076.00 1.65 2 603369 今世缘 40,028.00 1.24 3 300624 万兴科技 29,841.00 0.93 4 000988 华工科技 29,438.00 0.91 5 603198 迎驾贡酒 27,410.00 0.85 6 300580 贝斯特 25,594.00 0.79 7 002050 三花智控 24,824.00 0.77 8 600426 华鲁恒升 24,609.00 0.76 9 300474 景嘉微 23,112.00 0.72 10 000977 浪潮信息 22,934.00 0.71 11 002422 科伦药业 22,756.00 0.71 12 600900 长江电力 22,572.00 0.70 13 300438 鹏辉能源 22,176.00 0.69 14 603348 文灿股份 22,160.00 0.69 15 300002 神州泰岳 21,918.00 0.68 16 000921 海信家电 21,785.00 0.68 17 600031 三一重工 21,197.00 0.66 18 300416 苏试试验 20,693.60 0.64 19 600199 金种子酒 20,168.00 0.63 20 002517 恺英网络 19,940.00 0.62 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,314,429.00 卖出股票收入（成交）总额 2,587,975.10 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,358,391.45 2.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,913,432.33 78.81 其中：政策性金融债 40,811,864.38 78.62 4 企业债券 305,369.94 0.59 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,155.97 0.00 8 同业存单 9,967,173.37 19.20 9 其他 - - 10 合计 52,545,523.06 101.22 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 230201 23 国开 01 300,000 30,603,500.00 58.95 2 230401 23 农发 01 100,000 10,208,364.38 19.66 3 112316147 23 上海银行 100,000 9,967,173.37 19.20 CD147 4 019728 23 国债 25 4,000 402,351.01 0.78 5 019668 22 国债 03 2,000 204,444.38 0.39 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 1.23 国开 01 发债主体受到监管部门处罚情况： 国家开发银行多家分行，因违规经营，未依法履行责任，涉嫌违反法律法规，受到当地银保监分局和央行分行的罚款。 本基金对国家开发银行所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。 2.23 农发 01 发债主体受到监管部门处罚情况： 中国农业发展银行多家分行，因违规经营，未依法履行责任，涉嫌违反法律法规，受到当地银保监分局和央行分行的罚款。 本基金对中国农业发展银行所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,172.36 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,172.36 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 户均持有的 持有人结构 数（户） 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 前海联合 321 3,166.98 398,899.68 39.24% 617,701.24 60.76% 添鑫 3 个 月定开债 券 A 前海联合 230 200,055.81 1,248,855.22 2.71% 44,763,981.35 97.29% 添鑫 3 个 月定开债 券 C 合计 521 90,267.63 1,647,754.90 3.50% 45,381,682.59 96.50% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 前海联合添鑫 3 个月定 48.00 0.0047% 员持有本基金 开债券 A 前海联合添鑫 3 个月定 138.47 0.0003% 开债券 C 合计 186.47 0.0004% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 不存在本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理持有本开放式基金的情况。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合添鑫 3 个月定 前海联合添鑫 3 个月定 开债券 A 开债券 C 基金合同生效日（2016 年 10 月 18 日）基金份 5,009,310.19 94,149,924.26 额总额 本报告期期初基金份额总额 1,355,627.59 1,514,592.74 本报告期基金总申购份额 282.32 44,529,464.98 减：本报告期基金总赎回份额 339,308.99 31,221.15 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份额总额 1,016,600.92 46,012,836.57 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金管理人经与本基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于对新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券 投资基金进行持续营销的议案》。该议案于 2023 年 2 月 14 日表决通过。有关详细信息请参见本基金 管理人于 2022 年 12 月 28 日发布的《新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海 联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》以及 2023 年 2 月 15 日 发布的《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 本报告期内，本基金管理人经与本基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于持续营销新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券 型证券投资基金的议案》。该议案于 2023 年 11 月 7 日表决通过。有关详细信息请参见本基金管理人 于 2023 年 9 月 22 日发布的《新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合添 鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》以及 2023 年 11 月 8 日发布的 《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 2、基金托管人于 2023 年 5 月 17 日发布公告，自 2023 年 5 月 10 日起丁文忠先生不再担任基金 托管部门总经理；自 2023 年 5 月 10 日起聘任赵刚先生为基金托管部门总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），本年度应支付的 审计费用为 3,000.00 元。该事务所自 2021 年 5 月 28 日起为本基金提供审计服务至今，本报告期内 无改聘会计师事务所的事项。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金总 备注 交总额的比例 量的比例 长江证券 1 1,856,618.60 37.91% 1,357.65 36.01% - 股份有限 公司 华创证券 2 946,878.00 19.33% 881.81 23.39% - 有限责任 公司 西南证券 1 631,432.00 12.89% 461.81 12.25% - 股份有限 公司 兴业证券 1 498,876.50 10.19% 364.84 9.68% - 股份有限 公司 国信证券 1 496,582.00 10.14% 363.19 9.63% - 股份有限 公司 海通证券 1 466,837.00 9.53% 341.40 9.05% - 股份有限 公司 东兴证券 1 - - - - - 股份有限 公司 国金证券 2 - - - - - 股份有限 公司 广发证券 1 - - - - - 股份有限 公司 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： （1）券商选择标准： 1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求； 2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告； 3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照上述第 2 点规定执行； （2）券商选择程序： 1）券商研究质量与研究服务评价； 2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商； 3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 2、本报告期内新增交易单元：无，退租交易单元：兴业证券股份有限公司(1 个)。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交 易 占 当 期 基 券商 占当期债券 占当期债券 占当期 成 金 名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购成交总 成交 权证成 交 成 比例 额的比例 金额 交总额 金 交 的比例 额 总 额 的 比 例 长江 17,510,800.62 79.80% 1,757,000.00 94.01% - - - - 证券 股份 有限 公司 华创 948,163.98 4.32% - - - - - - 证券 有限 责任 公司 西南 511,288.25 2.33% 20,000.00 1.07% - - - - 证券 股份 有限 公司 兴业 396,004.77 1.80% - - - - - - 证券 股份 有限 公司 国信 1,965,246.88 8.96% 44,000.00 2.35% - - - - 证券 股份 有限 公司 海通 612,700.94 2.79% 48,000.00 2.57% - - - - 证券 股份 有限 公司 东兴 - - - - - - - - 证券 股份 有限 公司 国金 - - - - - - - - 证券 股份 有限 公司 广发 - - - - - - - - 证券 股份 有限 公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 新疆前海联合添鑫 3 个月定期 中国证券报、中国证监会基金电 1 开放债券型证券投资基金 2022 子披露网站及基金管理人网站 2023-01-28 年第四季度报告及提示性公告 新疆前海联合添鑫 3 个月定期 2 开放债券型证券投资基金基金 中国证券报、中国证监会基金电 2023-02-15 份额持有人大会表决结果暨决 子披露网站及基金管理人网站 议生效的公告 关于新疆前海联合添鑫 3 个月 3 定期开放债券型证券投资基金 中国证券报、中国证监会基金电 2023-03-07 开放申购、赎回及转换业务的公 子披露网站及基金管理人网站 告 新疆前海联合添鑫 3 个月定期 中国证券报、中国证监会基金电 4 开放债券型证券投资基金 2022 子披露网站及基金管理人网站 2023-03-30 年年度报告及提示性公告 新疆前海联合基金管理有限公 5 司关于提醒投资者及时更新已 中国证券报、中国证监会基金电 2023-04-18 过期身份证件及完善身份信息 子披露网站及基金管理人网站 的公告 新疆前海联合添鑫 3 个月定期 中国证券报、中国证监会基金电 6 开放债券型证券投资基金 2023 子披露网站及基金管理人网站 2023-04-22 年第一季度报告及提示性公告 关于新疆前海联合添鑫 3 个月 7 定期开放债券型证券投资基金 中国证券报、中国证监会基金电 2023-06-29 开放申购、赎回及转换业务的公 子披露网站及基金管理人网站 告 新疆前海联合添鑫 3 个月定期 中国证券报、中国证监会基金电 8 开放债券型证券投资基金 2023 子披露网站及基金管理人网站 2023-07-21 年第二季度报告及提示性公告 新疆前海联合添鑫 3 个月定期 中国证券报、中国证监会基金电 9 开放债券型证券投资基金 2023 子披露网站及基金管理人网站 2023-08-30 年中期报告及提示性公告 新疆前海联合基金管理有限公 10 司关于终止南京途牛基金销售 中国证券报、中国证监会基金电 2023-09-15 有限公司办理本公司旗下基金 子披露网站及基金管理人网站 相关销售业务的公告 新疆前海联合基金管理有限公 中国证券报、中国证监会基金电 11 司关于北京分公司营业场所变 子披露网站及基金管理人网站 2023-09-21 更的公告 新疆前海联合基金管理有限公 中国证券报、中国证监会基金电 12 司关于召开新疆前海联合添鑫 3 子披露网站及基金管理人网站 2023-09-22 个月定期开放债券型证券投资 基金基金份额持有人大会的公 告 新疆前海联合基金管理有限公 司关于召开新疆前海联合添鑫 3 中国证券报、中国证监会基金电 13 个月定期开放债券型证券投资 子披露网站及基金管理人网站 2023-09-23 基金基金份额持有人大会的第 一次提示性公告 新疆前海联合基金管理有限公 司关于召开新疆前海联合添鑫 3 中国证券报、中国证监会基金电 14 个月定期开放债券型证券投资 子披露网站及基金管理人网站 2023-09-25 基金基金份额持有人大会的第 二次提示性公告 新疆前海联合基金管理有限公 中国证券报、中国证监会基金电 15 司关于提醒投资者防范金融诈 子披露网站及基金管理人网站 2023-09-26 骗的公告 新疆前海联合添鑫 3 个月定期 中国证券报、中国证监会基金电 16 开放债券型证券投资基金 2023 子披露网站及基金管理人网站 2023-10-25 年第三季度报告及提示性公告 关于新疆前海联合添鑫 3 个月 17 定期开放债券型证券投资基金 中国证券报、中国证监会基金电 2023-10-27 开放申购、赎回及转换业务的公 子披露网站及基金管理人网站 告 新疆前海联合添鑫 3 个月定期 18 开放债券型证券投资基金基金 中国证券报、中国证监会基金电 2023-11-08 份额持有人大会表决结果暨决 子披露网站及基金管理人网站 议生效的公告 新疆前海联合基金管理有限公 19 司关于提醒投资者及时更新已 中国证券报、中国证监会基金电 2023-11-22 过期身份证件及其他身份基本 子披露网站及基金管理人网站 信息的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者 序 持有基金份额比例达到 份额占 类 号 或者超过 20%的时间区 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 别 间 机 1 20230101-20231126 1,647,754.9 - - 1,647,754.9 3.50% 构 个 1 20231127-20231231 - 18,175,209 - 18,175,209 38.65% 人 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件； 2、《新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 13.2 存放地点 除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件存放于基金管理人处。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二四年三月三十日