新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 2022 年 03 月 31 日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 04 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合添鑫 3 个月定开债券 基金主代码 003471 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 18 日 报告期末基金份额总额 13,566,226.31 份 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过 投资目标 积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳 健增值。 1、封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏 观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏 观经济发展趋势、利率走势、判断未来大类资产表 现，确定在债券资产和股票资产之间的配置比例。 投资策略 在严格控制风险的前提下，发掘和利用潜在投资机 会，力争获取超越比较基准的投资收益。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合添鑫 3 个月定 前海联合添鑫 3 个月定 开债券 A 开债券 C 下属分级基金的交易代码 003471 003472 报告期末下属分级基金的份额总额 9,943,614.35 份 3,622,611.96 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022 年 01 月 01 日-2022 年 03 月 31 日） 主要财务指标 前海联合添鑫 3 个月定 前海联合添鑫 3 个月定 开债券 A 开债券 C 1.本期已实现收益 78,259.84 23,257.24 2.本期利润 -496,826.27 -178,288.51 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0500 -0.0492 4.期末基金资产净值 11,820,584.36 4,140,544.48 5.期末基金份额净值 1.1888 1.1430 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添鑫 3 个月定开债券 A 净值表现 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①- ②- 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ③ ④ 准差④ 过去三个月 -4.03% 0.42% 0.09% 0.06% -4.1 0.36 2% % 过去六个月 -2.12% 0.36% 0.69% 0.06% -2.8 0.30 1% % 过去一年 -2.20% 0.31% 1.99% 0.05% -4.1 0.26 9% % 自基金转型 4.96% 0.29% 0.46% 0.07% 4.50 0.22 日起至今 % % 前海联合添鑫 3 个月定开债券 C 净值表现 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①- ②- 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ③ ④ 准差④ 过去三个月 -4.13% 0.42% 0.09% 0.06% -4.2 0.36 2% % 过去六个月 -2.31% 0.36% 0.69% 0.06% -3.0 0.30 0% % 过去一年 -2.59% 0.31% 1.99% 0.05% -4.5 0.26 8% % 自基金转型 4.12% 0.29% 0.46% 0.07% 3.66 0.22 日起至今 % % 注：1、本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 2、本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型后的基金 合同于 2020 年 3 月 26 日生效。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型日期为 2020 年 3 月 26 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 张文先生，硕士，9 年证券基 金投资研究经验。曾任中山 证券有限责任公司固定收益 部交易员、第一创业证券股 份有限公司资产管理部高级 交易经理、深圳慈曜资产管 理有限公司交易管理部交易 主管、新疆前海联合基金管 理有限公司基金经理助理、 新疆前海联合泳益纯债债券 型证券投资基金基金经理 （自 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 9 月 14 日）和新疆前 海联合泓旭纯债 1 年定期开 2021- 放债券型发起式证券投资基 张文 本基金的基金经理 08-20 - 9 年 金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 1 月 5 日）。 现任新疆前海联合泓元纯债 定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理（自 2020 年 10 月 28 日起任职）、新 疆前海联合淳安纯债 3 年定 期开放债券型证券投资基金 基金经理（自 2020 年 10 月 28 日起任职）、新疆前海联 合新思路灵活配置混合型证 券投资基金基金经理（自 2020 年 10 月 29 日起任职）、 新疆前海联合汇盈货币市场 基金基金经理（自 2020 年 12 月 1 日起任职）、新疆前海 联合海盈货币市场基金基金 经理（自 2021 年 5 月 18 日 起任职）、新疆前海联合泓 瑞定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日起任职）、 新疆前海联合添鑫 3 个月定 期开放债券型证券投资基金 基金经理（自 2021 年 8 月 20 日起任职）、新疆前海联合 泳嘉纯债债券型证券投资基 金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日起任职）、新疆前海联 合淳丰纯债87个月定期开放 债券型证券投资基金基金经 理（自 2021 年 8 月 20 日起 任职）、新疆前海联合润盈 短债债券型证券投资基金基 金经理（自 2022 年 3 月 5 日 起任职）和新疆前海联合添 和纯债债券型证券投资基金 基金经理（自 2022 年 3 月 5 日起任职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年一季度，中国经济稳增长预期、海外货币政策转向、俄乌冲突、本土疫情等因素先后冲击了宏观基本面。国内方面，1-2 月经济数据总量表现较好，但结构性压力较大，地产销售回款、固定资产投资、净出口等关键指标有隐忧，完成政府工作报告的 5.5%经济增速预期目标压力较大，3 月以来的本土疫情影响供需两端，社零消费、工业建筑业开工等大受影响，预计稳增长政策将继续发力。国际方面，美联储货币政策较市场预期偏鹰，全球流动性收紧预期增强，叠加俄乌冲突烈度长度广度影响投资者对资本市场的信心，2-3 月，股债市场均出现一轮偏离基本面的大幅杀跌。 资金面方面，央行 1 月降息加大稳增长力度，在关键时点也加大公开市场投放力度，流动性较宽松，资金价格整体平稳，但月末季末等时点略有抬升。债市方面，季初受降息利好，现券收益率下行，之后受外围市场影响明显回调，季末又有所下行，整季来看，季初季末现券收益率基本持平，十年国债收益率收于 2.8%左右，中证转债指数跌-8.35%收于 399.9 点，转债估值压缩，但整体处于偏高位。股市方面，在成长股杀估值、外围流动性冲击、机构赎回负反馈等影响下，除个别稳增长标的有所上涨，其他权益资产均大幅下跌，上证 50、中证 500、创业板三季度收益分别为-11.46%、-14.5%、-19.96%。 本基金去年四季度有所调仓，降低了权益资产比重，适度增持了短久期利率债比重，调降了纯债资产的久期，略微降低了可转债和可交债的配置比例。未来一个季度会根据基本面、资金面、市场情绪的变化，优化大类资产结构，努力挖掘有稳定回报的股票资产，合理配置纯债、可转债、可交债资产，在控制好回撤的基础上为投资者努力提供更好的持有体验。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合添鑫 3 个月定开债券 A 基金份额净值为 1.1888 元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为-4.03%，同期业绩比较基准收益率为 0.09%；截至报告期末前海 联合添鑫 3 个月定开债券 C 基金份额净值为 1.1430 元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为-4.13%，同期业绩比较基准收益率为 0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金从 2021 年 1 月 22 日起至 2022 年 3 月 31 日止，连续 287 个工作日 基金资产净值低于5000万元。本基金管理人已经于2021年5月7日向证监会申请持续运作， 并于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议通过了《关于对新疆前 海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金进行持续营销的议案》。自前述议案有效通 过日起，截至 2021 年 11 月 26 日，本基金已连续 60 个工作日低于 5000 万元，本基金管理 人于 2021 年 12 月 8 日向证监会再次申请持续运作本基金。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,206,923.04 7.43 其中：股票 1,206,923.04 7.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,566,603.16 89.62 其中：债券 14,566,603.16 89.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 200,000.00 1.23 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 120,353.19 0.74 合计 8 其他资产 160,442.88 0.99 9 合计 16,254,322.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 18,105.00 0.11 C 制造业 694,928.04 4.35 D 电力、热力、燃气及水生产 30,195.00 0.19 和供应业 E 建筑业 51,023.00 0.32 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 13,710.00 0.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 47,624.00 0.30 服务业 J 金融业 148,744.00 0.93 K 房地产业 129,967.00 0.81 L 租赁和商务服务业 16,437.00 0.10 M 科学研究和技术服务业 56,190.00 0.35 N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,206,923.04 7.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600660 福耀玻璃 2,000 71,160.00 0.45 2 603259 药明康德 500 56,190.00 0.35 3 600048 保利发展 2,700 47,790.00 0.30 4 002594 比亚迪 200 45,960.00 0.29 5 601166 兴业银行 2,100 43,407.00 0.27 6 601677 明泰铝业 1,000 41,300.00 0.26 7 300059 东方财富 1,600 40,544.00 0.25 8 002271 东方雨虹 900 40,446.00 0.25 9 601669 中国电建 5,500 40,095.00 0.25 10 603444 吉比特 100 36,050.00 0.23 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 3,435,260.96 21.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,993,553.43 18.76 其中：政策性金融债 1,412,906.89 8.85 4 企业债券 2,322,022.53 14.55 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,815,766.24 36.44 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,566,603.16 91.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019664 21 国债 16 15,000 1,514,891.10 9.49 2 122218 12 国航 01 10,450 1,073,382.20 6.72 3 122260 13 中信 02 10,000 1,059,684.11 6.64 4 019654 21 国债 06 10,300 1,053,115.46 6.60 5 127910 19 铁道 03 10,000 1,036,867.12 6.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 1.13 中信 02 发债主体受监管处罚情况： 2021 年 12 月 7 日，根据深外管检[2021]44 号，由于 QDII 超额度汇出；国际收支统计 漏申报；B 股客户非同名账户取款等违法违规行为，违反了《合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定》第六条；《国际收支统计申报办法》第七条、第十条等法规规定，中信证券被国家外汇管理局深圳市分局责令整改，并处以罚款 101 万元，没收违法所得 81 万元。 基金管理人经审慎分析，认为中信证券资产规模大，经营情况良好，且中信证券主体评级为市场最高的 AAA 评级，实力很强，上述事项对中信证券自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中信证券的决策程序说明：基于中信证券基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于中信证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对中信证券经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 2.中信转债发债主体受监管处罚情况： 2022 年 3 月 21 日，根据银保监罚决字〔2022〕17 号，由于监管标准化数据（EAST）系 统数据质量及数据报送中存在漏报抵押物价值EAST数据；未报送权益类投资业务EAST数据；漏报跟单信用证业务 EAST 数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中信银行被银保监会处以 290 万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为中信银行资产规模大，经营情况良好，且中信银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，实力很强，上述罚款占其净资产及净利润的比例很低，上述事项对中信银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中信银行的决策程序说明：基于中信银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于中信银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对中信银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 3.国开 1803 发债主体受监管处罚情况： （1）2022 年 3 月 21 日，根据银保监罚决字〔2022〕8 号，由于监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送中存在未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；漏报贸易融资业务 EAST 数据；漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，国家开发银行被银保监会处以440 万元的罚款。 （2）2021 年 4 月 1 日-2022 年 3 月 31 日，国家开发银行大连市分行、广西壮族自治区 分行、陕西省分行由于未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务等违法违规行为，被当地外汇管理局、银保监局、人行等监管机构处以罚款合计 164.75 万元，并没收违法所得 4.75 万元。 基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 4.浦发转债发债主体受监管处罚情况： （1）2021 年 4 月 23 日，根据沪银保监罚决字〔2021〕29 号，由于 2016 年 5 月至 2019 年 1 月，该行未按规定开展代销业务，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24号）（三十九），浦发银行被上海银保监局责令整改，并处以 760 万元的罚款。 （2）2021 年 7 月 13 日，根据银保监罚决字〔2021〕27 号，由于监管发现的问题屡查 屡犯；配合现场检查不力；内部控制制度修订不及时等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，浦发银行被银保监会处以 6920 万元的罚款。 （3）2021 年 11 月 15 日，根据上海汇管罚字〔2021〕3121210802 号，由于银行卡境外 交易信息报送错误，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(二)项，浦发银行被国家外汇管理局上海市分局处以 6 万元的罚款。 （4）2022 年 3 月 21 日，根据银保监罚决字〔2022〕25 号，由于监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送中存在漏报抵押物价值 EAST 数据；未报送权益类投资业务 EAST数据；漏报跟单信用证业务 EAST 数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，浦发银行被银保监会处以 420 万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为浦发银行资产规模大，经营情况良好，且浦发银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净资产及净利润的比例很低，上述事项对浦发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于浦发银行的决策程序说明：基于浦发银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于浦发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对浦发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,111.42 2 应收证券清算款 151,331.46 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 160,442.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 113021 中信转债 852,080.98 5.34 2 132018 G 三峡 EB1 516,286.81 3.23 3 110059 浦发转债 453,863.23 2.84 4 113044 大秦转债 326,005.07 2.04 5 113042 上银转债 157,118.59 0.98 6 110053 苏银转债 114,998.20 0.72 7 113610 灵康转债 91,156.52 0.57 8 110075 南航转债 86,707.10 0.54 9 127028 英特转债 85,332.97 0.53 10 128081 海亮转债 83,612.99 0.52 11 127012 招路转债 80,015.27 0.50 12 128107 交科转债 79,441.43 0.50 13 128075 远东转债 77,217.68 0.48 14 128145 日丰转债 77,196.05 0.48 15 123063 大禹转债 75,938.89 0.48 16 113579 健友转债 75,606.64 0.47 17 132014 18 中化 EB 69,087.32 0.43 18 110063 鹰 19 转债 67,833.01 0.42 19 110060 天路转债 67,715.84 0.42 20 123002 国祯转债 67,026.49 0.42 21 123048 应急转债 61,984.07 0.39 22 127033 中装转 2 61,650.07 0.39 23 123050 聚飞转债 60,598.60 0.38 24 128033 迪龙转债 56,876.16 0.36 25 123125 元力转债 55,722.68 0.35 26 113033 利群转债 54,475.00 0.34 27 128119 龙大转债 53,778.80 0.34 28 111000 起帆转债 53,578.59 0.34 29 123060 苏试转债 53,378.91 0.33 30 123056 雪榕转债 53,050.56 0.33 31 127014 北方转债 52,635.40 0.33 32 127035 濮耐转债 50,934.45 0.32 33 110077 洪城转债 49,530.29 0.31 34 128022 众信转债 47,519.12 0.30 35 113602 景 20 转债 46,451.73 0.29 36 123107 温氏转债 46,189.18 0.29 37 110068 龙净转债 45,405.26 0.28 38 123077 汉得转债 45,359.86 0.28 39 128023 亚太转债 44,466.21 0.28 40 127040 国泰转债 42,254.62 0.26 41 127024 盈峰转债 42,120.88 0.26 42 123116 万兴转债 41,289.33 0.26 43 128021 兄弟转债 39,230.83 0.25 44 123078 飞凯转债 38,960.88 0.24 45 123073 同和转债 35,030.18 0.22 46 127020 中金转债 35,011.07 0.22 47 110045 海澜转债 34,516.56 0.22 48 128136 立讯转债 33,718.59 0.21 49 127041 弘亚转债 32,729.47 0.21 50 127016 鲁泰转债 32,564.84 0.20 51 113542 好客转债 32,211.78 0.20 52 113578 全筑转债 32,050.50 0.20 53 128124 科华转债 31,635.21 0.20 54 128133 奇正转债 31,590.32 0.20 55 128128 齐翔转 2 30,630.92 0.19 56 128090 汽模转 2 28,374.55 0.18 57 110064 建工转债 24,900.71 0.16 58 110079 杭银转债 24,494.53 0.15 59 128135 洽洽转债 24,050.87 0.15 60 128037 岩土转债 23,581.41 0.15 61 113601 塞力转债 23,122.20 0.14 62 123103 震安转债 22,016.82 0.14 63 128083 新北转债 21,970.22 0.14 64 128074 游族转债 21,819.29 0.14 65 123096 思创转债 21,787.10 0.14 66 128131 崇达转 2 21,660.18 0.14 67 123101 拓斯转债 21,544.82 0.13 68 113605 大参转债 21,512.35 0.13 69 123113 仙乐转债 21,452.84 0.13 70 113024 核建转债 20,468.64 0.13 71 127044 蒙娜转债 17,708.99 0.11 72 113039 嘉泽转债 15,423.73 0.10 73 127025 冀东转债 14,724.95 0.09 74 128017 金禾转债 13,726.75 0.09 75 128053 尚荣转债 12,887.12 0.08 76 127045 牧原转债 12,880.99 0.08 77 127017 万青转债 12,227.72 0.08 78 128137 洁美转债 12,182.46 0.08 79 123099 普利转债 12,079.71 0.08 80 123119 康泰转 2 11,973.10 0.08 81 113549 白电转债 11,859.03 0.07 82 113516 苏农转债 11,784.56 0.07 83 123109 昌红转债 11,767.00 0.07 84 127036 三花转债 11,529.33 0.07 85 127021 特发转 2 11,320.97 0.07 86 128071 合兴转债 11,311.97 0.07 87 113606 荣泰转债 11,244.47 0.07 88 113532 海环转债 11,117.78 0.07 89 113045 环旭转债 10,952.23 0.07 90 110062 烽火转债 10,935.30 0.07 91 113623 凤 21 转债 10,803.54 0.07 92 128108 蓝帆转债 10,710.50 0.07 93 113584 家悦转债 10,301.45 0.06 94 128114 正邦转债 9,978.87 0.06 95 128105 长集转债 8,430.36 0.05 96 113534 鼎胜转债 8,020.87 0.05 97 128097 奥佳转债 7,004.20 0.04 98 113048 晶科转债 6,231.28 0.04 99 123075 贝斯转债 6,065.86 0.04 100 113619 世运转债 5,881.67 0.04 101 123091 长海转债 1,318.57 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合添鑫 3 个月定 前海联合添鑫 3 个月定 开债券 A 开债券 C 报告期期初基金份额总额 9,956,660.65 3,643,471.69 报告期期间基金总申购份额 4.84 - 减：报告期期间基金总赎回份额 13,051.14 20,859.73 报告期期间基金拆分变动份额（份额 - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 9,943,614.35 3,622,611.96 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 前海联合添鑫 3 个月定开债券 A 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 398,899.68 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 398,899.68 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.9404 前海联合添鑫 3 个月定开债券 C 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,248,855.22 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,248,855.22 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 9.2056 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 资 情况 者 序 持有基金份额比例达 期初份 申购份 赎回份 持有份 份额占 类 号 到或者超过 20%的时间 额 额 额 额 比 别 区间 机 1 20220101-20220331 8,203,2 - - 8,203,2 60.47% 构 98.06 98.06 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件 下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件； 2、《新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日