新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 01 月 24 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合添鑫 3 个月定开债券 基金主代码 003471 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 18 日 报告期末基金份额总额 13,600,132.34 份 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过 投资目标 积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳 健增值。 1、封闭期投资策略本基金将在基金合同约定的投 资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政 策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境 的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、 判断未来大类资产表现，确定在债券资产和股票资 投资策略 产之间的配置比例。在严格控制风险的前提下，发 掘和利用潜在投资机会，力争获取超越比较基准的 投资收益。2、开放期投资策略开放期内，本基金 为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下， 将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风 险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合添鑫 3 个月定 前海联合添鑫 3 个月定 开债券 A 开债券 C 下属分级基金的交易代码 003471 003472 报告期末下属分级基金的份额总额 9,956,660.65 份 3,643,471.69 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2021 年 10 月 01 日-2021 年 12 月 31 日） 主要财务指标 前海联合添鑫 3 个月定 前海联合添鑫 3 个月定 开债券 A 开债券 C 1.本期已实现收益 -6,934.19 -8,593.46 2.本期利润 254,096.79 88,045.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.0235 0.0207 4.期末基金资产净值 12,333,571.08 4,343,701.97 5.期末基金份额净值 1.2387 1.1922 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添鑫 3 个月定开债券 A 净值表现 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①- ②- 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ③ ④ 准差④ 过去三个月 1.99% 0.30% 0.60% 0.05% 1.39 0.25 % % 过去六个月 0.42% 0.29% 1.44% 0.05% -1.0 0.24 2% % 过去一年 0.85% 0.27% 2.10% 0.05% -1.2 0.22 5% % 自基金转型 9.37% 0.27% 0.37% 0.07% 9.00 0.20 日起至今 % % 前海联合添鑫 3 个月定开债券 C 净值表现 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①- ②- 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ③ ④ 准差④ 过去三个月 1.90% 0.30% 0.60% 0.05% 1.30 0.25 % % 过去六个月 0.22% 0.29% 1.44% 0.05% -1.2 0.24 2% % 过去一年 0.45% 0.27% 2.10% 0.05% -1.6 0.22 5% % 自基金转型 8.60% 0.27% 0.37% 0.07% 8.23 0.20 日起至今 % % 注：1、本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 2、本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型后的基金 合同于 2020 年 3 月 26 日生效。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型日期为 2020 年 3 月 26 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 张文先生，硕士，9 年证券基 金投资研究经验。曾任中山 证券有限责任公司固定收益 部交易员、第一创业证券股 份有限公司资产管理部高级 交易经理、深圳慈曜资产管 理有限公司交易管理部交易 主管、新疆前海联合基金管 理有限公司基金经理助理和 新疆前海联合泳益纯债债券 型证券投资基金基金经理 （自 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 9 月 14 日）和新疆前 海联合泓旭纯债 1 年定期开 放债券型发起式证券投资基 金基金经理（自 2021 年 8 月 张文 本基金的基金经理 2021- - 9 年 20 日至 2022 年 1 月 5 日）。 08-20 现任新疆前海联合泓元纯债 定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理（自 2020 年 10 月 28 日起任职）、新疆 前海联合淳安纯债 3 年定期 开放债券型证券投资基金基 金经理（自 2020 年 10 月 28 日起任职）、新疆前海联合新 思路灵活配置混合型证券投 资基金基金经理（自 2020 年 10 月 29 日起任职）、新疆前 海联合汇盈货币市场基金基 金经理（自 2020 年 12 月 1 日起任职）、新疆前海联合海 盈货币市场基金（自 2021 年 5 月 18 日起任职）基金经理、 新疆前海联合泓瑞定期开放 债券型发起式证券投资基金 基金经理（自 2021 年 8 月 20 日起任职）、新疆前海联合添 鑫 3 个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日起任职）、 新疆前海联合泳嘉纯债债券 型证券投资基金基金经理 （自 2021 年 8 月 20 日起任 职）和新疆前海联合淳丰纯 债87个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日起任职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年四季度，经济数据显示供需整体仍较弱，下行压力持续，复苏进展放缓。生产端出现底部企稳，需求端弱势复苏，具体来看，工业生产从限电影响逐渐恢复，服务业表现偏弱，基建投资降幅扩大，制造业基本持平，地产延续回落略有企稳，进出口数据表现尚可，消费数据底部回升，CPI 略有回升，PPI 高位运行，类滞胀特征持续，稳增长压力显现；金 融数据方面，政府债券和居民贷款支撑下，社融存量同比向上拐点出现。 资金面方面，央行 12 月降准符合市场预期，在关键时点也加大公开市场投放力度，流动性较宽松，资金价格整体平稳，但月末时点略有抬升。债市方面，季初现券偏弱，之后强势反弹，十年国债收益率下行 10bp,收于 2.8%以下，期限利差和信用利差收窄，中证转债指数上涨 7%收于 436 点，转债估值处于高位。股市方面，周期股业绩兑现，题材股热度上升，高景气赛道高位震荡，低估值品种有所上涨，上证 50、中证 500、创业板三季度收益分别为2.4%、3.6%、2.4%，各主要指数普遍有所上涨。 本基金四季度有所调仓，维持了权益资产比重，适度增加了纯债资产的久期，增加了可转债和可交债的配置比例，提高了基础收益，组合弹性有所增大，资产的安全性和流动性仍较高。未来一个季度会根据基本面、资金面、市场情绪的变化，优化大类资产结构，努力挖掘有稳定回报的股票资产，合理配置纯债、可转债、可交债资产，在控制好回撤的基础上为投资者努力提供更好的持有体验。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合添鑫3个月定开债券A基金份额净值为1.2387元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.99%，同期业绩比较基准收益率为 0.60%；截至报告期末前海 联合添鑫 3 个月定开债券 C 基金份额净值为 1.1922 元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为 1.90%，同期业绩比较基准收益率为 0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金从 2021 年 1 月 22 日起至 2021 年 12 月 31 日止，连续 229 个工作日基 金资产净值低于 5000 万元。本基金管理人已经于 2021 年 5 月 7 日向证监会申请持续运作， 并于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议通过了《关于对新疆前 海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金进行持续营销的议案》。自前述议案有效通 过日起，截至 2021 年 11 月 26 日，本基金已连续 60 个工作日低于 5000 万元，本基金管理 人于 2021 年 12 月 8 日向证监会再次申请持续运作本基金。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,558,334.40 9.02 其中：股票 1,558,334.40 9.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,500,812.75 78.11 其中：债券 13,500,812.75 78.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,400,000.00 8.10 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 658,209.44 3.81 合计 8 其他资产 166,676.50 0.96 9 合计 17,284,033.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 17,775.00 0.11 C 制造业 878,791.00 5.27 D 电力、热力、燃气及水生产 65,000.00 0.39 和供应业 E 建筑业 41,208.00 0.25 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 20,676.00 0.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 48,400.00 0.29 服务业 J 金融业 316,549.40 1.90 K 房地产业 68,804.00 0.41 L 租赁和商务服务业 21,941.00 0.13 M 科学研究和技术服务业 59,290.00 0.36 N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 19,900.00 0.12 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,558,334.40 9.34 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 6,140 227,855.40 1.37 2 600660 福耀玻璃 2,500 117,850.00 0.71 3 002594 比亚迪 300 80,436.00 0.48 4 603259 药明康德 500 59,290.00 0.36 5 600483 福能股份 3,000 48,840.00 0.29 6 600036 招商银行 1,000 48,710.00 0.29 7 000858 五粮液 200 44,532.00 0.27 8 603444 吉比特 100 42,185.00 0.25 9 601669 中国电建 5,100 41,208.00 0.25 10 603606 东方电缆 800 40,928.00 0.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 140,892.00 0.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,890,170.50 29.32 其中：政策性金融债 2,343,970.50 14.05 4 企业债券 2,290,333.50 13.73 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,179,416.75 37.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,500,812.75 80.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 018009 国开 1803 9,470 1,100,319.30 6.60 2 122218 12 国航 01 10,450 1,070,393.50 6.42 3 122260 13 中信 02 10,000 1,032,200.00 6.19 4 127910 19 铁道 03 10,000 1,014,500.00 6.08 5 155240 19 华泰 G1 10,000 1,001,900.00 6.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 1.国开 1803、国开 2005 发债主体受监管处罚情况： 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，国家开发银行大连市分行、海南省分行、陕西省分行 以及广西壮族自治区分行由于擅自提供对外担保；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查等违法违规行为，被当地外汇管理局、银保监局、人行等监管机构处以罚款合计 4530.91 万元，并没收违法所得 1102.66 万元。 基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 2.13 中信 02 发债主体受监管处罚情况： 2021 年 12 月 7 日，根据深外管检[2021]44 号，由于 QDII 超额度汇出；国际收支统计漏申 报；B 股客户非同名账户取款等违法违规行为，违反了《合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定》第六条；《国际收支统计申报办法》第七条、第十条等法规规定，中信证券被国家外汇管理局深圳市分局责令整改，并处以罚款 101 万元，没收违法所得 81 万元。基金管理人经审慎分析，认为中信证券资产规模大，经营情况良好，且中信证券主体评级为市场最高的 AAA 评级，实力很强，上述事项对中信证券自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中信证券的决策程序说明：基于中信证券基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于中信证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对中信证券经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 3.中信转债发债主体受监管处罚情况： 2021 年 3 月 17 日，根据银保监罚决字〔2021〕5 号，因客户信息保护体制机制不健全；柜 面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力等违法违规事由，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则以及《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，中信银行被银保监会处以 450 万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为中信银行资产规模大，经营情况良好，且中信银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，实力很强，上述事项对中信银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中信银行的决策程序说明：基于中信银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于中信银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对中信银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 4.农发 2101 发债主体受监管处罚情况： 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，中国农业发展银行浙江省分行、托克托县支行等 16 家分支机构由于项目调查审查不尽职；未能通过有效的内控措施发现并纠正员工违规保管客户物品的行为等违法违规行为，被当地银保监局、外汇管理局、人行等监管机构处以警告、罚款等行政处罚，罚款金额合计 625 万元。 基金管理人经审慎分析，认为中国农业发展银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对中国农业发展银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中国农业发展银行的决策程序说明：基于中国农业发展银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于中国农业发展银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对中国农业发展银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,144.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 158,525.63 5 应收申购款 6.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 166,676.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 132018 G 三峡 EB1 769,450.00 4.61 2 113021 中信转债 684,306.00 4.10 3 110053 苏银转债 437,932.00 2.63 4 113044 大秦转债 229,824.00 1.38 5 110059 浦发转债 190,170.00 1.14 6 132014 18 中化 EB 186,989.00 1.12 7 123060 苏试转债 105,510.00 0.63 8 113579 健友转债 85,614.00 0.51 9 128075 远东转债 84,032.00 0.50 10 123048 应急转债 73,106.80 0.44 11 113026 核能转债 72,445.00 0.43 12 123050 聚飞转债 71,020.00 0.43 13 110075 南航转债 68,525.00 0.41 14 128081 海亮转债 66,955.00 0.40 15 123063 大禹转债 66,685.00 0.40 16 113610 灵康转债 64,040.00 0.38 17 127028 英特转债 62,715.00 0.38 18 110079 杭银转债 62,270.00 0.37 19 123116 万兴转债 60,219.00 0.36 20 123002 国祯转债 59,665.00 0.36 21 128119 龙大转债 58,858.80 0.35 22 123070 鹏辉转债 57,798.40 0.35 23 113549 白电转债 56,824.00 0.34 24 123075 贝斯转债 55,408.00 0.33 25 128021 兄弟转债 53,221.86 0.32 26 128017 金禾转债 53,160.00 0.32 27 128023 亚太转债 52,576.00 0.32 28 110048 福能转债 50,508.00 0.30 29 127020 中金转债 49,636.00 0.30 30 128033 迪龙转债 49,512.00 0.30 31 128107 交科转债 49,152.00 0.29 32 127024 盈峰转债 49,016.00 0.29 33 123077 汉得转债 48,380.00 0.29 34 113033 利群转债 44,256.00 0.27 35 113602 景 20 转债 43,005.00 0.26 36 110077 洪城转债 41,505.00 0.25 37 128136 立讯转债 37,869.00 0.23 38 127033 中装转 2 36,828.00 0.22 39 127014 北方转债 36,555.00 0.22 40 110063 鹰 19 转债 35,856.00 0.21 41 128022 众信转债 34,608.00 0.21 42 110064 建工转债 34,530.00 0.21 43 128090 汽模转 2 32,247.50 0.19 44 113578 全筑转债 32,049.00 0.19 45 127035 濮耐转债 31,427.50 0.19 46 128137 洁美转债 30,229.00 0.18 47 128113 比音转债 28,035.00 0.17 48 128135 洽洽转债 26,300.00 0.16 49 110045 海澜转债 25,735.60 0.15 50 127013 创维转债 25,412.10 0.15 51 128074 游族转债 23,982.00 0.14 52 110060 天路转债 23,936.00 0.14 53 127012 招路转债 23,796.00 0.14 54 113024 核建转债 23,488.20 0.14 55 113601 塞力转债 22,428.00 0.13 56 113048 晶科转债 21,607.20 0.13 57 123107 温氏转债 21,596.80 0.13 58 128133 奇正转债 21,464.20 0.13 59 123073 同和转债 21,434.40 0.13 60 110068 龙净转债 20,133.00 0.12 61 110056 亨通转债 19,816.50 0.12 62 113039 嘉泽转债 18,962.40 0.11 63 110061 川投转债 18,630.00 0.11 64 113534 鼎胜转债 18,414.90 0.11 65 128097 奥佳转债 17,628.00 0.11 66 113504 艾华转债 16,969.60 0.10 67 128053 尚荣转债 14,700.00 0.09 68 123099 普利转债 14,471.00 0.09 69 127036 三花转债 14,193.00 0.09 70 113619 世运转债 14,044.00 0.08 71 128128 齐翔转 2 13,540.10 0.08 72 128140 润建转债 13,077.60 0.08 73 128131 崇达转 2 12,814.00 0.08 74 127017 万青转债 12,671.00 0.08 75 123035 利德转债 12,097.40 0.07 76 128108 蓝帆转债 11,597.00 0.07 77 128096 奥瑞转债 11,559.10 0.07 78 128105 长集转债 11,165.00 0.07 79 113532 海环转债 11,127.00 0.07 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合添鑫 3 个月定 前海联合添鑫 3 个月定 开债券 A 开债券 C 报告期期初基金份额总额 11,098,040.39 4,392,695.78 报告期期间基金总申购份额 9,073.05 52.27 减：报告期期间基金总赎回份额 1,150,452.79 749,276.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额 - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 9,956,660.65 3,643,471.69 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 前海联合添鑫 3 个月定开债券 A 单位：份 持有的本基金份额_本期期初 398,899.68 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 持有的本基金份额 398,899.68 持有的本基金份额占总份额比例（%） 2.9331 前海联合添鑫 3 个月定开债券 C 单位：份 持有的本基金份额_本期期初 1,248,855.22 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 持有的本基金份额 1,248,855.22 持有的本基金份额占总份额比例（%） 9.1827 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投资者类 持有基金份额 持有份 别 序号 比例达到或者 期初份 申购份 赎回份 额 份额占 超过 20%的时 额 额 额 比 间区间 机构 1 20211001-202 8,203, - - 8,203,2 60.32% 11231 298.06 98.06 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若 基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风 险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件；2、《新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二二年一月二十四日