富荣货币市场基金 2023年第3季度报告 2023年09月30日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2023年10月25日 目录 §1 重要提示 ......3 §2 基金产品概况......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要财务指标......4 3.2 基金净值表现......4 §4 管理人报告......6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ......6 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明......7 4.3 公平交易专项说明......7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......7 4.5 报告期内基金的业绩表现......8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8 §5 投资组合报告......8 5.1 报告期末基金资产组合情况......8 5.2 报告期债券回购融资情况......9 5.3 基金投资组合平均剩余期限......9 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......10 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ......10 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......10 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ......11 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......11 5.9 投资组合报告附注......11 §6 开放式基金份额变动 ......12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13 §9 备查文件目录......13 9.1 备查文件目录......13 9.2 存放地点......13 9.3 查阅方式......13 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣货币 基金主代码 003467 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月26日 报告期末基金份额总额 8,696,026,590.72份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当 期收益。 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政 政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资 投资策略 金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋 势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、 收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管 理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险收益特征 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣货币A 富荣货币B 下属分级基金的交易代码 003467 003468 报告期末下属分级基金的份额总 52,324,338.54份 8,643,702,252.18份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日) 主要财务指标 富荣货币A 富荣货币B 1.本期已实现收益 200,776.99 61,821,126.54 2.本期利润 200,776.99 61,821,126.54 3.期末基金资产净值 52,324,338.54 8,643,702,252.18 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按月支付"。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣货币A净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.3954% 0.0008% 0.0894% 0.0000% 0.3060% 0.0008% 过去六个月 0.8720% 0.0024% 0.1779% 0.0000% 0.6941% 0.0024% 过去一年 1.7488% 0.0026% 0.3549% 0.0000% 1.3939% 0.0026% 过去三年 5.8812% 0.0026% 1.0646% 0.0000% 4.8166% 0.0026% 过去五年 10.8121% 0.0026% 1.7753% 0.0000% 9.0368% 0.0026% 自基金合同 18.1874% 0.0033% 2.4004% 0.0000% 15.7870% 0.0033% 生效起至今 富荣货币B净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4563% 0.0008% 0.0894% 0.0000% 0.3669% 0.0008% 过去六个月 0.9937% 0.0024% 0.1779% 0.0000% 0.8158% 0.0024% 过去一年 1.9936% 0.0026% 0.3549% 0.0000% 1.6387% 0.0026% 过去三年 6.6471% 0.0026% 1.0646% 0.0000% 5.5825% 0.0026% 过去五年 12.1507% 0.0026% 1.7753% 0.0000% 10.3754% 0.0026% 自基金合同 20.1237% 0.0033% 2.4004% 0.0000% 17.7233% 0.0033% 生效起至今 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按月支付； ②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经 理期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职日期 离任 年限 日期 北京大学工商管理硕士，厦 门大学理学学士，持有基金 从业资格证书，中国国籍。 曾任寰富投资咨询上海有 固定收益部总经 限公司金融衍生品交易员， 王丹 理助理、基金经 2019-08-12 - 12 长盛基金管理有限公司债 理 券交易员，嘉实基金管理有 限公司投资经理，华融证券 股份有限公司固收研究、交 易主管。2019年6月21日加 入富荣基金。 宋芳 固定收益部总经 2023-01-18 - 17 四川大学工商管理硕士，持 理、基金经理 有基金从业资格证书，中国 国籍。曾任第一创业证券股 份有限公司固定收益部交 易员，民生加银基金管理有 限公司债券交易主管，中信 建投证券股份有限公司资 产管理总部投资主办，国信 证券股份有限公司公募固 收负责人。2022年6月加入 富荣基金。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2023年三季度，基本面方面，国内主要经济指标逐步筑底，工业生产同比增速小幅反弹；服务业数据呈现一定回升，基建投资和制造业投资基本保持韧性，房地产投资低位运行，出口稍有所承压，但降幅有所收窄。财政政策加速提效，继续完善减税降费政策。8月金融数据有所企稳，万亿政府债券发行一定程度上也有助于推动社融同比回升，市场对经济持续恢复预期有所增强。货币政策继续保持精准有力，央行延续稳健操作态势，保持逆周期调节力度。三季度叠加进行降准降息操作，维持流动性合理充裕。债券市场方面，三季度资金面边际收紧，经济企稳复苏，债券市场目前暂时仍保持震荡格局为主，但市场波动有所加大。 2023年三季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎管理，确保组合安全性为首要目标，配置中短久期高等级信用债，跟随市场波动，适度增加存单、存款配置。 展望四季度，在经济恢复动能得到一定巩固的背景下，市场对后续房地产、稳增长、稳就业等几个主要方面的经济刺激政策仍有一定预期，但政策力度大小和实际落地反应情况有待数据进一步观察验证。货币政策依旧会发挥总量和结构双重功能，保持流动性合理充裕。相较于三季度，四季度流动性或持续成为债券市场关注因素。受利率债供给放量、信贷投放回暖、汇率压力等因素影响，对四季度整体流动性持续保持审慎态度，资金利率中枢或将边际抬升，围绕在政策利率附近波动。 后续操作，债券部分组合仍将以配置高等级银行存单、存款、信用债为主，关注票息策略机会；根据市场波动，适时调整组合久期，辅以灵活的杠杆操作，密切关注利率债、存单等品种的交易机会，力争增强组合整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3954%，同期业绩比较基准收益率为0.0894%；截至报告期末富荣货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4563%，同期业绩比较基准收益率为0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 7,058,082,475.54 67.66 其中：债券 7,042,209,584.29 67.51 资产支持证券 15,872,891.25 0.15 2 买入返售金融资产 2,117,484,346.56 20.30 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 1,255,383,506.17 12.04 4 其他资产 3,718.42 0.00 5 合计 10,430,954,046.69 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 号 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 15.21 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,729,280,622.46 19.89 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 61 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 31.05 19.89 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 56.71 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 4.60 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 3.80 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 23.79 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 119.95 19.89 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 376,748,590.36 4.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 101,230,143.80 1.16 其中：政策性金融债 101,230,143.80 1.16 4 企业债券 50,115,156.38 0.58 5 企业短期融资券 148,538,810.89 1.71 6 中期票据 10,236,141.53 0.12 7 同业存单 6,355,340,741.33 73.08 8 其他 - - 9 合计 7,042,209,584.29 80.98 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 112319266 23恒丰银行CD266 6,000,000 598,863,183.17 6.89 2 112319262 23恒丰银行CD262 5,000,000 499,085,646.32 5.74 3 112319267 23恒丰银行CD267 5,000,000 499,052,601.13 5.74 4 112384187 23广州银行CD063 4,000,000 399,252,768.59 4.59 5 112399551 23长沙银行CD118 4,000,000 398,736,279.35 4.59 6 112384491 23昆仑银行CD024 4,000,000 396,928,295.83 4.56 7 112315058 23民生银行CD058 3,000,000 299,362,255.16 3.44 8 112398178 23富邦华一银行CD028 3,000,000 299,245,013.76 3.44 9 112398784 23湖南银行CD058 3,000,000 299,158,391.52 3.44 10 112385435 23珠海华润银行CD123 2,500,000 249,302,995.50 2.87 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0309% 报告期内偏离度的最低值 -0.0648% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0228% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 2389255 23农盈利信远诚2优先 90,000 9,019,380.08 0.10 2 2389207 23农盈利信远诚1优先 140,000 6,853,511.17 0.08 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，恒丰银行股份有限公司、广州银行股份 有限公司、长沙银行股份有限公司、昆仑银行股份有限公司、民生银行股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、原中国银行保险监督管理委员会、 中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,718.42 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 3,718.42 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣货币A 富荣货币B 报告期期初基金份额总额 58,045,342.75 10,861,548,982.13 报告期期间基金总申购份额 92,212,627.42 12,694,731,685.60 报告期期间基金总赎回份额 97,933,631.63 14,912,578,415.55 报告期期末基金份额总额 52,324,338.54 8,643,702,252.18 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比例达到 类别 序 或者超过20%的时间区 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 号 间 比 机构 1 20230921 - 20230926 2,158,548,878.98 9,611,683.47 1,000,000,000.00 1,168,160,562.45 13.43% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投资者留意： （1）赎回 申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同约定，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，还将召开基金份额持有人大会进行表决。（4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣货币市场基金设立的文件； 9.1.2《富荣货币市场基金基金合同》； 9.1.3《富荣货币市场基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2023年10月25日