富荣货币市场基金 2023年第2季度报告 2023年06月30日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2023年07月21日 目录 §1 重要提示 ......3 §2 基金产品概况......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要财务指标......4 3.2 基金净值表现......4 §4 管理人报告......6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ......6 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明......7 4.3 公平交易专项说明......7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......7 4.5 报告期内基金的业绩表现......8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8 §5 投资组合报告......8 5.1 报告期末基金资产组合情况......8 5.2 报告期债券回购融资情况......9 5.3 基金投资组合平均剩余期限......9 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......10 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ......10 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......10 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......11 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......11 5.9 投资组合报告附注......11 §6 开放式基金份额变动 ......12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13 §9 备查文件目录......13 9.1 备查文件目录......13 9.2 存放地点......13 9.3 查阅方式......13 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣货币 基金主代码 003467 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月26日 报告期末基金份额总额 10,919,594,324.88份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当 期收益。 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政 政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资 投资策略 金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋 势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、 收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管 理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险收益特征 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣货币A 富荣货币B 下属分级基金的交易代码 003467 003468 报告期末下属分级基金的份额总 58,045,342.75份 10,861,548,982.13份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日) 主要财务指标 富荣货币A 富荣货币B 1.本期已实现收益 341,536.72 56,282,122.18 2.本期利润 341,536.72 56,282,122.18 3.期末基金资产净值 58,045,342.75 10,861,548,982.13 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按月支付"。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣货币A净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4747% 0.0033% 0.0885% 0.0000% 0.3862% 0.0033% 过去六个月 0.9294% 0.0031% 0.1760% 0.0000% 0.7534% 0.0031% 过去一年 1.7287% 0.0029% 0.3549% 0.0000% 1.3738% 0.0029% 过去三年 5.9695% 0.0026% 1.0646% 0.0000% 4.9049% 0.0026% 过去五年 11.2309% 0.0027% 1.7753% 0.0000% 9.4556% 0.0027% 自基金合同 17.7219% 0.0034% 2.3110% 0.0000% 15.4109% 0.0034% 生效起至今 富荣货币B净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.5350% 0.0033% 0.0885% 0.0000% 0.4465% 0.0033% 过去六个月 1.0499% 0.0031% 0.1760% 0.0000% 0.8739% 0.0031% 过去一年 1.9733% 0.0029% 0.3549% 0.0000% 1.6184% 0.0029% 过去三年 6.7358% 0.0026% 1.0646% 0.0000% 5.6712% 0.0026% 过去五年 12.5745% 0.0027% 1.7753% 0.0000% 10.7992% 0.0027% 自基金合同 19.5781% 0.0034% 2.3110% 0.0000% 17.2671% 0.0034% 生效起至今 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按月支付； ②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 北京大学工商管理硕士，厦 门大学理学学士，持有基金 从业资格证书，中国国籍。 曾任寰富投资咨询上海有 固定收益部总经理 限公司金融衍生品交易员， 王丹 2019- - 11.5 长盛基金管理有限公司债 助理、基金经理 08-12 券交易员，嘉实基金管理有 限公司投资经理，华融证券 股份有限公司固收研究、交 易主管。2019年6月21日加 入富荣基金。 宋芳 固定收益部总经理、 2023- - 16.5 四川大学工商管理硕士，持 基金经理 01-18 有基金从业资格证书，中国 国籍。曾任第一创业证券股 份有限公司固定收益部交 易员，民生加银基金管理有 限公司债券交易主管，中信 建投证券股份有限公司资 产管理总部投资主办，国信 证券股份有限公司公募固 收负责人。2022年6月加入 富荣基金。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2023年二季度，基本面方面：一季度末关注到部分行业高频数据走弱，经济修复韧性和速度的预期产生一定预期差。进入二季度后，强预期弱现实之间持续形成博弈，伴随4月份经济增长数据呈现一定环比相对走弱态势，流动性持续宽松，国有银行和股份制银行相继下调存款利率，6月中旬央行宣布降息，进一步确认当前仍保持总量流动性合理充裕的局面。政策方面，二季度更多处于政策观察期阶段，宽信用政策持续，节奏上更倾向于稳步有序，宽信用政策预期持续存在但是市场风险偏好不强。 具体到债券市场，信用债方面，总体走势和利率债类似。以3年期的各等级品种来看，中高等级信用债收益率伴随经济数据和无风险利率的表现呈现震荡下行态势。二季 度降息落地后，债券市场收益率及资金面受政策落地预期推动，债券收益率有所波动。信用利差方面，2023年二季度整体呈现信用利差收缩走势，信用债的供给略低于往年同期，理财存量规模逐步企稳，对票息资产的配置需求上升，供给的缩量和需求的增量共同作用带动了信用债各期限等级利差收窄。 2023年二季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎管理，确保组合安全性为首要目标；灵活配置中短久期高等级信用债，适当提高组合的票息与久期，灵活运用短期杠杆，适度参与利率债交易提高组合收益，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下基础。 展望2023年三季度，在经济恢复动能力度和持续性需进一步验证的背景下，预计后续仍会持续推出扩大内需、托稳经济的政策，过程中需持续观察政策力度和实际落地效果情况。债券市场当前所处的流动性环境仍宽松适度，今年二季度货币政策重提“加大宏观政策调控力度”，货币政策总体预计仍将保持当前稳健态势。 综上，本基金配置的主线，更多关注票息策略机会，组合以配置策略为主，适度辅以一定比例仓位进行配合灵活的杠杆、久期策略参与市场博弈，力争增强组合整体收益,持续关注低利率状态可持续性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4747%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%；截至报告期末富荣货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5350%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 8,148,666,018.47 62.17 其中：债券 8,134,662,328.37 62.07 资产支持证券 14,003,690.10 0.11 2 买入返售金融资产 4,601,256,651.02 35.11 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 352,466,369.88 2.69 4 其他资产 3,805,675.24 0.03 5 合计 13,106,194,714.61 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 号 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 11.72 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,933,245,490.90 17.70 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 57 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 63.42 17.70 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 9.41 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 9.31 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 9.12 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 26.45 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 117.71 17.70 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 339,833,003.10 3.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 440,135,037.47 4.03 其中：政策性金融债 440,135,037.47 4.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 335,695,994.48 3.07 6 中期票据 5,037,977.44 0.05 7 同业存单 7,013,960,315.88 64.23 8 其他 - - 9 合计 8,134,662,328.37 74.50 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 号 比例(%) 1 112319151 23恒丰银行CD151 5,000,000 498,866,756.02 4.57 2 092118003 21农发清发03 3,800,000 389,331,680.42 3.57 3 112315241 23民生银行CD241 3,000,000 298,786,063.23 2.74 4 112398784 23湖南银行CD058 3,000,000 297,323,109.26 2.72 5 112319193 23恒丰银行CD193 3,000,000 297,171,257.68 2.72 6 112313080 23浙商银行CD080 2,500,000 249,951,913.92 2.29 7 112322009 23邮储银行CD009 2,500,000 248,434,867.90 2.28 8 239919 23贴现国债19 2,300,000 229,906,723.19 2.11 9 112313040 23浙商银行CD040 2,000,000 199,463,408.48 1.83 10 112303102 23农业银行CD102 2,000,000 199,278,825.36 1.82 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0397% 报告期内偏离度的最低值 0.0003% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0271% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 2389207 23农盈利信远诚1优先 140,000 14,003,690.10 0.13 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，民生银行股份有限公司、农业银行股份 有限公司、邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,564.40 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 3,804,110.84 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 3,805,675.24 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣货币A 富荣货币B 报告期期初基金份额总额 71,057,606.26 8,851,118,874.39 报告期期间基金总申购份额 209,792,330.91 12,550,148,406.87 报告期期间基金总赎回份额 222,804,594.42 10,539,718,299.13 报告期期末基金份额总额 58,045,342.75 10,861,548,982.13 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者 序 达到或者超过20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 别 的时间区间 机 20230401 - 202305 构 1 10;20230531 - 202 2,146,822,916.26 11,725,962.72 - 2,158,548,878.98 19.77% 30601 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投资者留 意： （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎 回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风 险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。（3）提前终止基金合 同的风险 多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同约定，若连续六十个工作 日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等，还将召开基金份额持有人大会进行表决。（4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回 后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现 投资目标。 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人公告： 1、王亦伟自2023年4月6日起担任董事长职务，总经理杨小舟自2023年6月13日起代 行督察长职务，总经理杨小舟自2023年6月14日起兼任首席信息官，史克新自2023年6月 16日起担任副总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案。 2、公司住所变更为广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房，上述变动已完 成工商变更登记。 3、公司法定代表人变更为王亦伟，上述变动已完成工商变更登记。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣货币市场基金设立的文件； 9.1.2《富荣货币市场基金基金合同》； 9.1.3《富荣货币市场基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2023年07月21日