富荣货币市场基金 更新的招募说明书摘要 (2017 年第 2 号) 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 二零一七年十二月 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2016 年 9 月 20 日证监许可【2016】2153 号 文注册。本基金于 2016 年 12 月 26 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全 面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对 认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况 与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括:现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内 (含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中 国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履 行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融 机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人在投资本基金 前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类 风险,包括:市场风险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操作风 险、其他风险及本基金特有风险等等。 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。 在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金,也低于混合型基金与股票型 基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管 2 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月 26 日,有关财务数据截止日为 2017 年 9 月 30 日,净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日。(财务数据未经审计)。 本基金托管人中国光大银行股份有限公司已于 2018 年 1 月 15 日复核了本次更 新的招募说明书。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金 份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和 义务,应详细查阅基金合同。 3 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:富荣基金管理有限公司 注册地址:广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J20 室 办公地址:深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 3501 室 法定代表人:刘志军 设立日期:2016 年 1 月 25 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监许可【2015】3118 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2 亿元人民币 存续期限:永续经营 联系人:毛志华 联系电话:0755-84356636 传 真:0755-83230787 股权结构: 股东名称 出资比例 广州科技金融创新投资控股有限公司 50% 深圳嘉年实业股份有限公司 45.1% 湖南典勤投资开发有限公司 4.9% (二)主要人员情况 1、董事会成员 刘志军先生,董事长。中国科学院博士,现任广州产业投资基金管理有限公司 副总经理、广州科技金融创新投资控股有限公司董事长、富荣基金管理有限公司董 事长。 郭容辰女士,董事,总经理,北京大学法学硕士,历任交通银行深圳福田支行 4 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 行长、深圳分行零售信贷部总经理、个人金融部总经理、华夏银行深圳分行个人金 融部总经理、金鹰基金管理有限公司副总经理,现任富荣基金管理有限公司总经理。 罗劲先生,董事,湖南大学工商管理硕士。曾任广州农村商业银行股份有限公 司华夏支行集团客户事业部副总经理。现任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公 司副总经理、富荣基金管理有限公司董事。 郭涛先生,董事,上海高级金融学院研究生(在读)。曾任深圳嘉年实业股份 有限公司董事、深圳市莱英达集团有限责任公司董事、现任深圳市前海富荣资产管 理有限公司董事、总经理、深圳市富润天成投资发展有限公司董事、富荣基金管理 有限公司董事。 李峰先生,独立董事,芝加哥大学会计学博士。现任职美国密歇根大学 Ross 商学院终身教授、上海交通大学上海金融学院访问教授、上海宏力达信息技术股份 有限公司独立董事、银科投资控股有限公司独立董事、富荣基金管理有限公司独立 董事。 林斌先生,独立董事,厦门大学经济学博士。现任中山大学管理学院会计学系 教授、富荣基金管理有限公司独立董事。 余关健先生,独立董事,西南财经大学工业经济硕士研究生。曾任中国银行深 圳分行信贷处处长、中国银行深圳分行风险管理处处长、深圳赛格、深圳特发集团 董事、邦信资产管理公司董事总经理、对外贸易集团股份有限公司董事长、东方资 产管理公司办事处总经理,现任东银实业(深圳)有限公司董事、深圳金田股份有 限公司独立董事、富荣基金管理有限公司独立董事。 2、监事会成员 基金管理人不设监事会,设监事两名,其中一名为职工监事。 卢伟女士,监事,大专。现任盈投控股有限公司总裁助理兼投资运营部部门经 理、四川天一科技股份有限公司监事、富荣基金管理有限公司监事。 毛志华先生,职工监事,本科。现任富荣基金管理有限公司监事。 3、高级管理人员 刘志军先生,董事长。中国科学院博士,现任广州产业投资基金管理有限公司 副总经理、广州科技金融创新投资控股有限公司董事长、富荣基金管理有限公司董 5 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 事长。 郭容辰女士,总经理,北京大学法学硕士,历任交通银行深圳福田支行行长、 深圳分行零售信贷部总经理、个人金融部总经理、华夏银行深圳分行个人金融部总 经理、金鹰基金管理有限公司副总经理,现任富荣基金管理有限公司总经理。 滕大江先生,督察长,中南大学工学学士,先后供职于平安证券、平安大华基 金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司监察稽核部门。现任富荣基金管理有 限公司督察长。 胡长虹先生,副总经理,北京工商大学经济学学士,北大光华管理学院 MBA, 曾任湖北省粮食局财务副科长、中国远东国际贸易公司财务经理、深圳市飞亚达(集 团)股份有限公司亨吉利公司财务经理、深圳市北大高科技股份有限公司副总经理、 太平财产保险有限公司投资管理部总经理。现任富荣基金管理有限公司副总经理。 于涛先生,副总经理,中国人民大学财务学博士,曾任中国农业银行山东省分 行信贷部高级经理、大公国际资信评估有限公司工商评级部总经理、中债资信评估 有限公司研究部副总经理、银河基金管理有限公司债券高级研究员、融通基金管理 有限公司信用债研究员、安信证券股份有限公司高级债券投资经理、嘉实基金管理 有限公司高级债券投资经理。现任富荣基金管理有限公司副总经理。 孙万龙先生,副总经理,北京大学金融学硕士,曾任平安养老保险股份有限公 司云南分公司年金部经理、博时基金机构南方客户总监、华安基金华南机构业务负 责人、富荣基金管理有限公司资产管理部总经理、富荣基金管理有限公司总经理助 理。现任富荣基金管理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理 吕晓蓉女士,清华大学工商管理硕士,曾任普华永道中天会计师事务所审计师、 嘉实基金管理有限公司组合头寸管理、新股、信用债、转债研究员。现任富荣基金 管理有限公司基金经理。 5、投资决策委员会成员的姓名、职务 郭容辰女士,投资决策委员会召集人,公司董事、总经理。 于涛先生,投资决策委员会成员。 胡长虹先生,投资决策委员会成员。 6 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 吕晓蓉女士,投资决策委员会成员。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 1、基本情况 名称:中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 成立日期:1992 年 6 月 18 日 批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:466.79095 亿元人民币 法定代表人:唐双宁 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75 号 投资与托管部总经理:曾闻学 电话:(010) 63636363 传真:(010) 63639132 网址:www.cebbank.com 2、基金托管部门及主要人员情况 法定代表人唐双宁先生,历任中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长、中国 人民银行沈阳市分行行长,中国人民银行信贷管理司司长、货币金银局局长、银行 监管一司司长,中国银行业监督管理委员会副主席,中国光大(集团)总公司董事 长、党委书记等职务。现任十二届全国人大农业与农村委员会副主任,十一届全国 政协委员,中国光大集团股份公司董事长、党委书记,中国光大集团有限公司董事 长,兼任中国光大银行股份有限公司董事长、党委书记,中国光大控股有限公司董 事局主席,中国光大国际有限公司董事局主席。 行长张金良先生, 曾任中国银行财会部会计制度处副处长、处长、副总经理兼 7 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 任 IT 蓝图实施办公室主任、总经理,中国银行北京市分行行长、党委书记,中国银 行副行长、党委委员。现任中国光大集团股份公司执行董事、党委委员,兼任中国 光大银行执行董事、行长、党委副书记。 曾闻学先生,曾任中国光大银行办公室副总经理,中国光大银行北京分行副行 长。现任中国光大银行股份有限公司投资托管部总经理。 3、基金托管业务经营情况 截至 2017 年 9 月 30 日,中国光大银行股份有限公司托管国投瑞银创新动力混 合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、工银瑞信 丰实三年定期开放债券型证券投资基金等共 89 只证券投资基金,托管基金资产规模 2126.48 亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、 QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业 投资基金、股权基金等产品的保管业务。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构:富荣基金管理有限公司直销中心 注册地址:广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J20 室 办公地址:深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 3501 室 法定代表人: 刘志军 电话:0755-84356633 传真:0755-83230787 客服电话:4006855600 网站:www.furamc.com.cn 2、其他销售机构: 序号 代销机构名称 代销机构信息 中国光大银行股份有 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 1 限公司 号中国光大中心 8 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 客服电话: 95595 公司网址:www.cebbank.com 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 深圳金斧子投资咨询 16 号东方科技大厦 18 楼 2 有限公司 客服电话:400-9500-888 公司网址:www.jfzinv.com 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区 上海陆金所资产管理 陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 3 有限公司 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区 上海联泰资产管理有 富特北路 277 号 3 层 310 室 4 限公司 客服电话:4000466788 公司网址: www.66zichan.com 办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 上海天天基金销售有 号楼二层 5 限公司 客服电话:4001818188 公司网址: fund.eastmoney.com 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路 北京虹点基金销售有 甲 2 号裙房 2 层 222 单元 6 限公司 客服电话:4000681176 公司网址:www. hongdianfund.com 办公地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣 平安证券股份有限公 超大厦 16-20 层 7 司 客服电话:95511 公司网址:www.stock.pingan.com 8 北京钱景基金销售有 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 限公司 9 层 1008-1012 客服电话:4008936885 公司网址:www.qianjing.com 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 上海好买基金销售有 号鄂尔多斯大厦 9 楼 9 限公司 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com 办公地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 上海基煜基金销售有 1800 号 2 号楼 6153 室 10 限公司 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十 北京肯特瑞财富投资 一街 18 号 A 座 11 管理有限公司 客服电话:95118 公司网址:www.fund.jd.com 办公地址:无锡市太湖新城锦溪道楝泽路 江苏金百临投资咨询 9 号楼 12 股份有限公司 客服电话:0510-9688988 公司网址:www.jsjbl.com 办公地址:广东省珠海市吉大九州大道东 珠海华润银行股份有 1346 号 13 限公司 客服电话:96588 公司网址:www.crbank.com.cn 办公地址: 内蒙古自治区包头市青山区 包商银行股份有限公 钢铁大街6号 14 司 客服电话:95352 公司网址:www.bsb.com.cn 10 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 上海长量基金销售投 号 11 层 15 资顾问有限公司 客服电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com 办公地址:郑州市郑东新区金水东路南、 河南和信证券投资顾 农业东路西 1 号楼美盛中心 24 层 2405 16 问股份有限公司 客服电话:0371-61777500 公司网址:www.hexinsec.com 办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 珠海盈米财富管理有 室-3491 17 限公司 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 平安银行股份有限公 号 18 司 客服电话:95511-3 公司网址:www.bank.pingan.com 办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 联讯证券股份有限公 号中广核大厦北楼 10 层 19 司 客服电话:95564 公司网址:www.lxzq.com.cn 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银 世纪证券有限责任公 行大厦 40/42 层 20 司 客服电话:4008323000 公司网址:www.csco.com.cn 办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号 大泰金石基金销售有 21 南京奥体中心现代五项馆 2105 室 限公司 客服电话:4009282266 11 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 公司网址:www.dtfunds.com (二)登记机构 名称:富荣基金管理有限公司 住所:广东省广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J20 办公地址:深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 3501 室 法定代表人:刘志军 联系人:黄文飞 电话: 0755-84356604 传真: 0755-83230787 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:安冬 陆奇 联系人: 安冬 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人:李丹 电话:(021)2323 8888 传真:(021)2323 8800 签字注册会计师:曹翠丽、边晓红 联系人:边晓红 12 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 四、基金的名称 基金的名称:富荣货币市场基金。 五、基金的类型 货币市场基金。 六、基金的投资 (一)投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 (二)投资范围 1、现金; 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存 单; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资 产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履 行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 (三)投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及 政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此 基础上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的 投资组合管理。 1、类属配置策略 类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的 13 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 配置比例。本基金通过分析各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市 场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例,寻找具有投资价值 的投资品种,并通过控制存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期 期限,保证组合的充分流动性。 2、久期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平 均剩余期限。预测利率将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市 场利率将进入上升通道时,适当缩短投资品种的平均期限。 3、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研 究和论证,贯彻谨慎投资的原则,加强对前沿的研究,充分把握市场无风险套利机 会,通过跨市场套利和跨期限套利等策略,提高基金投资收益。 4、现金流管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,基金管理人将对基金的申 购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素进行跟踪,通过留存现金、持 有高流动性债券、降低组合久期等方式动态调整并有效分配基金的现金流,在保持 充分流动性的基础上争取较高收益。 5、债券回购投资策略 本基金基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回 购,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之, 则进行相对较短期限逆回购操作。在组合进行杠杆操作时,根据资金面的松紧,决 定正回购的操作期限。 6、利率债的投资策略 本基金在对国内外经济趋势的分析和预测的基础上,通过对利率期限结构变化 趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,决定国债、央行票据、政策性金融 债等利率债品种的投资比例和期限结构配置,在合理控制风险的前提下,综合考虑 组合的流动性,决定利率债投资品种和期限。 7、信用债的投资策略 14 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级 要求的债券。基金管理人通过对市场公开发行的短期融资券、中期票据、企业债、 公司债等信用债品种进行研究和筛选,形成信用债券投资备选库。在信用债券投资 备选库基础上,结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较剩余期限、到期收益 率、流动性等特征,挑选适当的信用债个券进行投资。 8、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合 管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守 法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定 收益。 (四)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。基于本基金的投资范 围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较 基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中 国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 (五)风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预 期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 (六)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经 审计。 1、报告期末基金资产组合情况(金额单位:人民币元) 15 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 固定收益投资 843,893,300.48 48.42 其中:债券 773,786,843.35 44.40 资产支持证券 70,106,457.13 4.02 2 买入返售金融资产 628,021,875.33 36.04 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 263,530,296.32 15.12 4 其他资产 7,335,412.46 0.42 5 合计 1,742,780,884.59 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序 占基金资产净值比例 项目 金额(元) 号 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 99,494,650.76 99,494,650.76 其中:买断式回购融资 0.00 0.00 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日 融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明: 货币市场基金债 正回购的资金余 货币市场基金债 券正回购的资金 额超过基金资产 券融资余额占基 货币市场基金债 序号 余额超过基金资 净值20%的发生 金资产净值的比 券的调整期 产净值20%的原 日期 例(%) 因 1 2017-08-02 28.11 发生巨额赎回 8月4日 2 2017-08-03 29.25 发生巨额赎回 8月4日 3 2017-09-22 22.52 发生巨额赎回 9月23日 3、基金投资组合平均剩余期限 16 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) (1)投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明: 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。 (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30 天以内 28.11 6.06 其中:剩余存续期超过 397 0.00 - 天的浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 21.13 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 - 天的浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 28.04 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 - 天的浮动利率债 4 90 天(含)—120 天 6.69 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 - 天的浮动利率债 5 120 天(含)—397 天(含) 21.72 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 - 天的浮动利率债 合计 105.69 6.06 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期未出现平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品种 摊余成本(元) (%) 1 国家债券 9,993,333.89 0.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,816,413.36 6.69 17 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 其中:政策性金融债 109,816,413.36 6.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 209,968,482.01 12.79 6 中期票据 - - 7 同业存单 444,008,614.09 27.04 8 其他 - - 9 合计 773,786,843.35 47.13 剩余存续期超过 397 天的浮 10 - - 动利率债券 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本 净值比例 1 111708293 17 中信银行 CD293 1,000,000 99,148,594.72 6.04 2 170203 17 国开 03 800,000 79,851,580.64 4.86 3 041664049 16 中铝业 CP002 500,000 50,076,558.76 3.05 4 111710459 17 兴业银行 CD459 500,000 49,570,264.30 3.02 5 111709361 17 浦发银行 CD361 500,000 49,565,298.58 3.02 6 111784610 17 湖北银行 CD115 500,000 49,562,301.46 3.02 7 111707249 17 招商银行 CD249 500,000 49,516,781.79 3.02 8 111784779 17 长沙银行 CD101 500,000 48,925,822.35 2.98 17 江苏紫金农商行 9 111785822 500,000 48,891,072.34 2.98 CD088 10 111785517 17 大连银行 CD186 500,000 48,828,478.55 2.97 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1036% 报告期内偏离度的最低值 0.0136% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0629% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明: 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明: 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过 0.5%。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 18 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 占基金资产净 序号 代码 名称 数量(份) 公允价值(元) 值比例(%) 1 146123 花呗25A1 300,000 30,040,429.33 1.83 2 142939 借呗12A1 200,000 20,062,273.02 1.22 3 146156 花呗28A1 200,000 20,003,754.78 1.22 9、投资组合报告附注 (1)基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定 份额净值,基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 (2)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 7,335,412.46 4 应收申购款 0.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 7,335,412.46 (4)投资组合报告附注的其他文字描述 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (九)基金净值表现 1、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (1)富荣货币 A(基金代码:003467) 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 19 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 2016.12. 26~2016. 0.0796% 0.0059% 0.0058% 0.0000% 0.0738% 0.0059% 12.31 2017.01. 01~2017. 1.7213% 0.0046% 0.1760% 0.0000% 1.5453% 0.0046% 06.30 2016.12. 26~2017. 1.8023% 0.0047% 0.1808% 0.0000% 1.6215% 0.0047% 06.30 (2)富荣货币 B(基金代码:003468) 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 2016.12. 26~2016. 0.0829% 0.0057% 0.0058% 0.0000% 0.0771% 0.0057% 12.31 2017.01. 01~2017. 1.8438% 0.0046% 0.1760% 0.0000% 1.6678% 0.0046% 06.30 2016.12. 26~2017. 1.9282% 0.0047% 0.1808% 0.0000% 1.7474% 0.0047% 06.30 注:本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。 20 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 七、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的基金托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法 如下: H=E×0.1%÷当年天数 21 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%;B 类基金份额的年销售服 务费率为 0.01%。销售服务费计提的计算公式具体如下: H=E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支 付日支付。 上述“一、基金费用的种类“中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 22 富荣货币市场基金更新的招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 八、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露 管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管 理活动,对本基金管理人原公告的本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内 容如下: 1、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新; 2、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新; 3、对“五、相关服务机构”部分内容进行了更新; 4、对“九、基金的投资”部分内容进行了更新; 5、对“二十一、其它应披露事项”部分内容进行了更新。 富荣基金管理有限公司 二〇一八年一月 23