富荣货币市场基金 2024年第3季度报告 2024年09月30日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2024年10月25日 目录 §1 重要提示...... 3 §2 基金产品概况...... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 4 3.1 主要财务指标...... 4 3.2 基金净值表现...... 4 §4 管理人报告...... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ...... 6 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ...... 7 4.3 公平交易专项说明...... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...... 8 §5 投资组合报告...... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8 5.2 报告期债券回购融资情况 ...... 9 5.3 基金投资组合平均剩余期限...... 9 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......10 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......10 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ......11 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......11 5.9 投资组合报告附注......11 §6 开放式基金份额变动......12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12 §8 影响投资者决策的其他重要信息......12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13 §9 备查文件目录......13 9.1 备查文件目录......13 9.2 存放地点 ......13 9.3 查阅方式 ......13 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣货币 基金主代码 003467 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月26日 报告期末基金份额总额 6,610,916,498.59份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的 当期收益。 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政 政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资 投资策略 金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋 势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、 收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管 理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险收益特征 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣货币A 富荣货币B 下属分级基金的交易代码 003467 003468 报告期末下属分级基金的份额总 105,160,290.35份 6,505,756,208.24份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日) 主要财务指标 富荣货币A 富荣货币B 1.本期已实现收益 409,590.97 31,523,864.17 2.本期利润 409,590.97 31,523,864.17 3.期末基金资产净值 105,160,290.35 6,505,756,208.24 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按月支付"。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣货币A净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 净值收益 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 阶段 率① 率标准差 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.3397% 0.0012% 0.0894% 0.0000% 0.2503% 0.0012% 过去六个月 0.7184% 0.0011% 0.1779% 0.0000% 0.5405% 0.0011% 过去一年 1.6024% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 1.2466% 0.0011% 过去三年 5.2793% 0.0023% 1.0656% 0.0000% 4.2137% 0.0023% 过去五年 9.7952% 0.0024% 1.7763% 0.0000% 8.0189% 0.0024% 自基金合同 20.0812% 0.0033% 2.7563% 0.0000% 17.3249% 0.0033% 生效起至今 富荣货币B净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 净值收益 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 阶段 率① 率标准差 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.4002% 0.0012% 0.0894% 0.0000% 0.3108% 0.0012% 过去六个月 0.8386% 0.0011% 0.1779% 0.0000% 0.6607% 0.0011% 过去一年 1.8466% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 1.4908% 0.0011% 过去三年 6.0401% 0.0023% 1.0656% 0.0000% 4.9745% 0.0023% 过去五年 11.1213% 0.0024% 1.7763% 0.0000% 9.3450% 0.0024% 自基金合同 22.3420% 0.0033% 2.7563% 0.0000% 19.5857% 0.0033% 生效起至今 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按月支付； ②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经 理期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职日期 离任 年限 日期 四川大学工商管理硕士，持 有基金从业资格证书，中国 国籍。曾任第一创业证券股 份有限公司固定收益部交 固定收益部总经理、 易员，民生加银基金管理有 宋芳 基金经理 2023-01-18 - 18 限公司债券交易主管，中信 建投证券股份有限公司资 产管理总部投资主办，国信 证券股份有限公司公募固 收负责人。2022年6月加入 富荣基金。 固定收益部副总经 西南财经大学金融学硕士， 孟飞 理、基金经理 2024-05-31 - 16.5 持有基金从业资格证书，中 国国籍。曾任第一创业证券 股份有限公司高级投资经 理，南方基金管理有限公司 基金经理，深圳慈曜资产管 理有限公司总经理助理，山 西证券投顾负责人，万联证 券投资经理。2022年6月加 入富荣基金。 里海大学分析金融硕士，持 有基金从业资格证书，中国 国籍。曾任天风证券股份有 限公司研究员及债券投资 龚克寒 基金经理 2024-07-17 - 10 经理，泰康养老保险股份有 限公司投资管理部信用评 估岗（高级经理），中国人 保资产管理有限公司公募 基金事业部高级主管。2022 年4月加入富荣基金。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债券收益率先下后上，利率债收益率曲线陡峭化，信用债收益率先下后上，利率债表现优于信用债，信用利差先压缩后走扩，整体有所走扩。国内经济数据延续弱势，固定资产投资和消费增速继续下行，去“房地产”化尚未完成。需求端仍然偏弱，生产端也有所放缓，内需较弱的格局延续。货币政策方面，央行7月、9月两度宣布降息，同时丰富货币政策工具箱，设立临时隔夜正、逆回购工具，正式开展公开市场国债买卖操作，资金面整体有所波动，流动性有一定的分层，央行公开市场操作保持弹性，在必要时候加大投放，维护流动性合理充裕。 三季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎管理，逐步拉长组合剩余期限并适时降低组合剩余期限，灵活调整了组合不同类属资产的占比，保持组合良好的风险收益比和高流动性。 展望四季度，国内经济依然面临供需结构不平衡的内外部挑战，9月底政治局会议确定新的政策基调，各部委和地方政府陆续出台了多项政策措施予以落实。货币政策方面，宽信用仍需宽货币的配合，预计货币政策将继续保持稳健偏宽松的基调，但考虑到资金空转和汇率因素的约束，大幅宽松的可能性也相对较小。总体而言，基本面和货币政策对债券市场尚未形成明确反转信号，四季度或明年财政政策可能持续加码，或对债券市场形成阶段性冲击。 后续操作方面，组合仍将配置高流动性资产，关注关键性事件的冲击，适度参与波段交易机会，保持组合的灵活性和前瞻性，争取为投资者赚取长期稳健的投资回报。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3397%，同期业绩比较基准收益率为0.0894%；截至报告期末富荣货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4002%，同期业绩比较基准收益率为0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 3,839,230,523.51 58.04 其中：债券 3,839,230,523.51 58.04 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,555,751,465.44 38.64 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 151,600,012.50 2.29 4 其他资产 67,987,499.70 1.03 5 合计 6,614,569,501.15 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 号 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.45 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 71 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 49.88 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 9.69 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 6.66 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 7.88 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 24.93 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 99.04 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 59,942,358.60 0.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 324,200,877.19 4.90 其中：政策性金融债 324,200,877.19 4.90 4 企业债券 50,008,065.76 0.76 5 企业短期融资券 682,710,964.00 10.33 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,722,368,257.96 41.18 8 其他 - - 9 合计 3,839,230,523.51 58.07 10 剩余存续期超过397天的浮动利 - - 率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 号 比例(%) 1 240301 24进出01 1,500,000 152,227,853.95 2.30 2 112416078 24上海银行CD078 1,500,000 149,707,573.79 2.26 3 112403129 24农业银行CD129 1,500,000 148,917,891.20 2.25 4 112481455 24大连银行CD107 1,500,000 148,500,521.26 2.25 5 012481787 24滨建投SCP005 1,000,000 100,533,626.20 1.52 6 012483057 24中化股SCP003 1,000,000 100,082,968.11 1.51 7 112419189 24恒丰银行CD189 1,000,000 99,750,094.18 1.51 8 112499833 24哈尔滨银行CD125 1,000,000 99,635,813.38 1.51 9 112482646 24吉林银行CD170 1,000,000 99,415,833.38 1.50 10 112483108 24上海农商银行CD042 1,000,000 99,394,586.48 1.50 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0340% 报告期内偏离度的最低值 -0.0006% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0164% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，大连银行股份有限公司在报告编制日前 一年内曾受到交易商协会、中国人民银行大连市分行和国家金融监督管理总局的处罚。 上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。哈尔滨银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行黑龙江省分行的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,499.70 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 67,981,000.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 67,987,499.70 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣货币A 富荣货币B 报告期期初基金份额总额 94,020,388.23 7,307,466,617.00 报告期期间基金总申购份额 234,132,425.80 13,255,635,920.76 报告期期间基金总赎回份额 222,992,523.68 14,057,346,329.52 报告期期末基金份额总额 105,160,290.35 6,505,756,208.24 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣货币市场基金设立的文件； 9.1.2《富荣货币市场基金基金合同》； 9.1.3《富荣货币市场基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2024年10月25日