信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第四季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 01 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 信诚至瑞 基金主代码 003432 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 21 日 报告期末基金份额总额 629,959,623.05 份 投资目标 在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多 种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政 策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分 析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础 上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在 严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对 回报。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自 投资策略 下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边 际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前 景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会; 自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构 等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全 边际较高的个股。 3、固定收益投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债 券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 4、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调 研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营 稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的 综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债 券进行投资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成 及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析 和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构 风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取 包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策 略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 6、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本 基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理 的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎 原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来 对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动 性风险以进行有效的现金管理。 7、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交 易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资 时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结 合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在 价值,构建交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以 相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关 公告中公告。 业绩比较基准 30%×沪深 300 指数收益率+70%×中证综合债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基 金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚至瑞 A 信诚至瑞 C 下属分级基金的交易代码 003432 003433 报告期末下属分级基金的份额总额 359,498,648.36 份 270,460,974.69 份 下属分级基金的风险收益特征 - - 注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年 12 月 31 日） 信诚至瑞 A 信诚至瑞 C 1.本期已实现收益 7,971,376.77 4,981,133.34 2.本期利润 20,186,495.19 12,769,289.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0546 0.0541 4.期末基金资产净值 493,880,897.10 369,811,857.44 5.期末基金份额净值 1.3738 1.3673 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚至瑞 A： 业绩比较 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三个月 4.14% 0.20% 4.85% 0.30% -0.71% -0.10% 过去六个月 11.75% 0.26% 7.70% 0.40% 4.05% -0.14% 过去一年 18.28% 0.28% 10.31% 0.42% 7.97% -0.14% 过去三年 33.20% 0.40% 21.95% 0.39% 11.25% 0.01% 自基金合同生效起 44.15% 0.35% 27.95% 0.35% 16.20% 0.00% 至今 信诚至瑞 C： 业绩比较 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三个月 4.11% 0.20% 4.85% 0.30% -0.74% -0.10% 过去六个月 11.69% 0.26% 7.70% 0.40% 3.99% -0.14% 过去一年 18.16% 0.28% 10.31% 0.42% 7.85% -0.14% 过去三年 32.78% 0.40% 21.95% 0.39% 10.83% 0.01% 自基金合同生效起 43.50% 0.35% 27.95% 0.35% 15.55% 0.00% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚至瑞 A： 信诚至瑞 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学博士。曾任职于 大鹏证券股份有限公司 上海分公司，担任研究 部分析师；于东方证券 有限责任公司，担任研 究所所长助理；于上海 申银万国证券研究所， 历任宏观策略部副总 监、金融工程部总监； 于平安资产管理有限责 任公司，担任量化投研 部总经理；于中信证券 股份有限公司，担任研 究部金融工程总监。 提云涛 本基金基金经理。 2016 年 10 - 20 2015年6月加入中信保 月 21 日 诚基金管理有限公司， 担任量化投资总监。现 兼任信诚至瑞灵活配置 混合型证券投资基金、 信诚至选灵活配置混合 型证券投资基金、信诚 新选回报灵活配置混合 型证券投资基金、信诚 新旺回报灵活配置混合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 、信诚量化阿尔 法股票型证券投资基 金、中信保诚红利精选 混合型证券投资基金的 基金经理。 2020 年 01 经济学博士。曾任职于 杨立春 本基金基金经理。 月 14 日 - 9 江苏省社会科学院，担 任助理研究员。2011 年 7 月加入中信保诚基金 管理有限公司，担任固 定收益分析师。现任信 诚双盈债券型证券投资 基金（LOF）、信诚新锐 回报灵活配置混合型证 券投资基金、信诚至诚 灵活配置混合型证券投 资基金、中信保诚景泰 债券型证券投资基金、 信诚新旺回报灵活配置 混合型证券投资基金 (LOF)、信诚至瑞灵活配 置混合型证券投资基 金、信诚至选灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，海外，随着疫情缓解，各国开始重启经济，经济逐渐开始活跃。但之后疫情的再次爆发干扰了经济恢复进程。从较长时间看，一方面各国已经有相应的防疫经验，另一方面疫苗推出将逐步遏制疫情。预计之后生产生活将逐渐恢复。国内,社会经济活动进一步恢复，制造业 PMI 指数连续 10 个月保持在 50 以上，非制造业商务活动指数也持续回升，工业生产和企业利润增速进一步恢复，消费增速也环比转正，固定资产投资累计同比增速也在 10、11 月转正。国内消费投资恢复的同时，工业产品出口增速也明显加快，工业品出口交货增速创下 2019 年以来的新高。随着经济恢复，国内货币政策进一步回归常态。对外经济方面， RECP 的达成和中欧全面投资协定将缓解中国长期国际压力，也是对逆全球化的纠正。中美贸易总体正常，随着美国大选落定拜登当选，预计后续中美经贸关系可能趋于缓和。 四季度，A 股市场震荡上行，行业表现分化。10 月初快速上涨后呈区间震荡回落；11 月后又快速上 涨回落，之后又上涨；12 月月初开始回落在下旬开始上涨。分行业看，四季度有色金属、电气设备、食品饮料涨幅居前，商业贸易、传媒、通信跌幅居前。债券市场，四季度以来债市走势震荡。9 月份以来，资金面趋紧，债券利率上行；11 月，永煤信用风险冲击，信用收益率大幅上行，中低资质个券出现了明显的估值和流动性压力，央行采取积极政策；进入 12 月后，资金面大幅宽松，收益率开始下行。 四季度，本基金继续采用量化与主动结合的方法，综合考虑盈利能力、资产质量、盈利增长、以及市场估值等因素多角度考察个股，同时注意上市公司的长期盈利稳健性，并通过分散投资控制个股风 险，并注意适当的行业均衡。债券投资采用“短久期、高评级”策略以获取稳健收益。同时在可能的情况下积极参与网下新股申购以获取收益。 展望 2021 年一季度，海外，一方面，随着疫苗推广和相关公共卫生政策措施的实施，预计疫情将进 一步控制，经过短期的黑暗后，经济将开始恢复；另一方面，拜登当选可能有助全球合作向原有轨道靠拢。国内，虽然部分地区有零星的疫情，但在有效的防疫措施和疫苗逐步推开的背景下，经济和生活将继续回归常态。中央经济工作会议定调 2021 年政策要连续性、稳定性和可持续性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，政策不急转弯；财政政策要提质增效，更可持续；货币政策要灵活精准，合理适度；同时，要加强供给结构改革和需求侧管理，强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，坚持扩大内需，全面推进改革开放。预计一季度投资、消费、出口将维持原有趋势，国内经济继续积极向好。 股票市场，虽然经过前期上涨估值有所抬升，但长线资金持续流入和理财收益偏低的大环境下，市场可能继续活跃，并维持蓝筹的估值，优势资产更有竞争力。债券市场，短期，流动性充裕有利于债券市场；中长期，控宏观杠杆率、信用收缩等政策有序推进，债券的投资机会将逐步明朗。 从投资看，我们相信公司长期盈利稳健增长才是股价上涨的源动力，真正的价值蓝筹可能会迟到，但是不会缺席。本基金后续的股票投资仍将采用“主动+量化”的方式，从公司前景、公司治理、盈利与增长、业绩稳定性、估值等维度选择个股，并保持适度分散和行业均衡；债券投资仍以获取稳健收益为目标；同时，在可能的情况下积极参与网下新股申购等投资以增强收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，信诚至瑞 A 份额净值增长率为 4.14%，同期业绩比较基准收益率为 4.85%；信诚至瑞 C 份额净值增长率为 4.11%，同期业绩比较基准收益率为 4.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 172,106,456.40 19.83 其中：股票 172,106,456.40 19.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 640,837,422.90 73.84 其中：债券 640,837,422.90 73.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 25,000,205.00 2.88 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,880,987.01 2.64 8 其他资产 7,054,806.70 0.81 9 合计 867,879,878.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,531,684.60 0.18 B 采矿业 1,347,821.51 0.16 C 制造业 100,276,242.44 11.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,563,223.52 0.41 E 建筑业 - - F 批发和零售业 508,782.72 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 6,011,663.00 0.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,232,893.65 0.61 J 金融业 42,940,238.40 4.97 K 房地产业 6,224,989.14 0.72 L 租赁和商务服务业 971,544.00 0.11 M 科学研究和技术服务业 581,473.20 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 540,858.00 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,141,105.10 0.25 R 文化、体育和娱乐业 233,937.12 0.03 S 综合 - - 合计 172,106,456.40 19.93 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 1.16 2 601318 中国平安 94,000 8,176,120.00 0.95 3 600887 伊利股份 149,000 6,611,130.00 0.77 4 600036 招商银行 140,000 6,153,000.00 0.71 5 601166 兴业银行 261,800 5,463,766.00 0.63 6 000858 五 粮 液 18,000 5,253,300.00 0.61 7 000568 泸州老窖 22,000 4,975,520.00 0.58 8 600276 恒瑞医药 40,368 4,499,417.28 0.52 9 300750 宁德时代 12,800 4,494,208.00 0.52 10 601398 工商银行 889,300 4,437,607.00 0.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 16,245,667.00 1.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 75,216,165.00 8.71 其中：政策性金融债 75,216,165.00 8.71 4 企业债券 202,909,590.90 23.49 5 企业短期融资券 190,068,000.00 22.01 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 366,000.00 0.04 8 同业存单 156,032,000.00 18.07 9 其他 - - 10 合计 640,837,422.90 74.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 112015467 20 民生银行 CD467 600,000 58,722,000.00 6.80 2 112003039 20 农业银行 CD039 500,000 48,735,000.00 5.64 3 012002596 20 川高速 SCP006 400,000 39,996,000.00 4.63 4 143771 18 诚通 03 300,000 30,252,000.00 3.50 5 163828 20 华泰 S3 300,000 30,051,000.00 3.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金报告期内，股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 中国民生银行股份有限公司分别于 2020 年 2 月 10 日和 2020 年 7 月 14 日收到中国人民银行和中国 银行保险监督管理委员会处罚（银罚字〔2020〕1 号和银保监罚决字〔2020〕43 号），因未按规定履行客户身份识别义务等违法行为被处罚款 2360 万元；因违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资等违法违 规事实被没收违法所得 296.47 万元、罚款 10486.47 万元，罚没合计 10782.94 万元。 中国农业银行股份有限公司分别于 2020 年 3 月 9 日、2020 年 4 月 22 日、2020 年 7 月 13 日、2020 年 12 月 7 日分别收到银保监会的五份处罚（银保监罚决字〔2020〕3 号、银保监罚决字〔2020〕11 号、 银保监罚决字〔2020〕12 号、银保监罚决字〔2020〕36 号、银保监罚决字〔2020〕66 号），农业银行因可回溯制度执行不到位等违法违规行为被罚款 50 万元；因“两会一层”境外机构管理履职不到位等违法违规行为被罚款 200 万元；因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为 被罚款 230 万元；因向关系人发放信用贷款等违法违规行为被没收违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3 万 元，罚没合计 5315.6 万元；因收取已签约开立的代发工资账户等账户的年费和账户管理费被没收违法所 得 49.59 万元和罚款 148.77 万元，罚没金额合计 198.36 万元。 华泰证券股份有限公司于 2020 年 2 月 10 日收到中国人民银行的处罚（银罚字[2020]23 号），华泰证 券因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告及与身份不明的客户进行交易等违法违规行为被中国人民银行罚款 1010 万元。 广发银行股份有限公司分别于 2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 7 日收到银保监会、广东银保监局的 处罚（银保监罚决字〔2020〕14 号、粤银保监罚决字〔2020〕27 号），广发银行因向关系人发放信用贷 款等违法违规行为被没收违法所得 511.53 万元，罚款 8771.53 万元，罚没合计 9283.06 万元；因贷款分 类、从业人员处罚信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则被罚款 220 万元。 对“20 民生银行 CD467、20 农业银行 CD039、20 华泰 S3、20 广发银行 CD238”投资决策程序的说 明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质，我们认为，上述处罚事项未对民生银行、农业银行、华泰证券、广发银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 65,528.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,960,121.02 5 应收申购款 29,157.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,054,806.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚至瑞 A 信诚至瑞 C 报告期期初基金份额总额 377,562,360.15 193,777,585.01 报告期期间基金总申购份额 60,878,622.90 120,625,384.17 减：报告期期间基金总赎回份额 78,942,334.69 43,941,994.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 - - 列） 报告期期末基金份额总额 359,498,648.36 270,460,974.69 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同 4、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地—中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰 银行大楼 9 层。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2021 年 01 月 22 日