信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......2 §2基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......6 §3主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......6 3.3 其他指标......8 §4管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注......15 §7投资组合报告......31 7.1 期末基金资产组合情况......31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......38 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......38 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39 7.12投资组合报告附注......39 §8基金份额持有人信息......40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......40 8.2 期末上市基金前十名持有人......40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......40 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况......41 §9开放式基金份额变动......41 §10重大事件揭示......41 10.1基金份额持有人大会决议......41 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41 10.4基金投资策略的改变......41 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......42 10.8其他重大事件......43 §11影响投资者决策的其他重要信息......44 §12备查文件目录......44 12.1备查文件名称......44 12.2备查文件存放地点......44 12.3备查文件查阅方式......45 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 信诚至瑞 场内简称 - 基金主代码 003432 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月21日 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 440,470,250.66份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 信诚至瑞A 信诚至瑞C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 003432 003433 报告期末下属分级基金的份额总额 393,739,967.51份 46,730,283.15份 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资 策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国 家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未 来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益 类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争 获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上 相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股 构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模 式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、 投资策略 核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进 行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 3、固定收益投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究 的各种投资分析技术,进行个券精选。 4、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分 析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及 债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果, 选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质 量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市 场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、 提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信 用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资 于资产支持证券。 6、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的 投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期 保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的 投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此 外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分 红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 7、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制 基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证 标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数, 运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更 新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金。 下属分级基金的风险收益特征 - - 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信诚基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 周浩 方韡 人 联系电话 021-68649788 4006800000 电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com fangwei@citicbank.com 客户服务电话 400-666-0066 95558 传真 021-50120888 010-85230024 中国(上海)自由贸易试验区世纪 注册地址 大道8号上海国金中心汇丰银行 北京市东城区朝阳门北大街9号 大楼9层 中国(上海)自由贸易试验区世纪 办公地址 大道8号上海国金中心汇丰银行 北京市东城区朝阳门北大街9号 大楼9层 邮政编码 200120 100010 法定代表人 张翔燕 李庆萍 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 信诚基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道8号上海国金中心汇丰银行 大楼9层 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 上海市黄浦区湖滨路202号企业 殊普通合伙) 天地2号楼普华永道中心11楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日至2017年6月30日) 信诚至瑞A 信诚至瑞C 本期已实现收益 3,852,201.50 431,640.51 本期利润 18,118,924.32 2,557,514.60 加权平均基金份额本期利润 0.0327 0.0309 本期加权平均净值利润率 3.26% 3.09% 本期基金份额净值增长率 3.72% 3.65% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 4,387,812.82 478,350.06 期末可供分配基金份额利润 0.0111 0.0102 期末基金资产净值 404,461,562.63 47,960,644.31 期末基金份额净值 1.0272 1.0263 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 2.72% 2.63% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚至瑞A 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去一个月 1.84% 0.17% 2.23% 0.20% -0.39% -0.03% 过去三个月 2.38% 0.15% 2.00% 0.20% 0.38% -0.05% 过去六个月 3.72% 0.13% 3.25% 0.18% 0.47% -0.05% 自基金合同 2.72% 0.12% 1.80% 0.21% 0.92% -0.09% 生效起至今 信诚至瑞C 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去一个月 1.84% 0.17% 2.23% 0.20% -0.39% -0.03% 过去三个月 2.34% 0.15% 2.00% 0.20% 0.34% -0.05% 过去六个月 3.65% 0.13% 3.25% 0.18% 0.40% -0.05% 自基金合同 2.63% 0.12% 1.80% 0.21% 0.83% -0.09% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚至瑞A 信诚至瑞C 注:1.基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为2016年10月21日)。 2.本基金建仓期自2016年10月21日至2017年4月21日,建仓期结束时资产配置比例符合本 基金基金合同规定。 3.3其他指标 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2 亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2017年6月30日,本基金管理人共管理70只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至信灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金 复旦大学经济学博 经理, 信诚 士。18年证券、基金 沪深300指 从业经验,曾任职于 数分级证券 大鹏证券股份有限公 投资基金、 司上海分公司,担任 信诚至利灵 研究部分析师;于上 活配置混合 海申银万国证券研究 基金、信诚 所,历任宏观策略部 至益灵活配 副总监、金融工程部 置混合基 总监;于平安资产管 金、信诚至 理有限责任公司,担 优灵活配置 任量化投研部总经 提云涛 混合基金、 2016年10月21日- 17 理;于中信证券股份 信诚至鑫灵 有限公司,担任研究 活配置混合 部金融工程总监。现 基金、信诚 任信诚基金管理有限 至选灵活配 公司数量投资总监, 置混合基 信诚沪深300指数分 金、信诚新 级基金、信诚至利灵 选回报灵活 活配置混合基金、信 配置混合基 诚至益灵活配置混合 金、信诚新 基金、信诚至优灵活 旺回报灵活 配置混合基金、信诚 配置混合基 至鑫灵活配置混合基 金 (LOF)、 金、信诚至瑞灵活配 信诚永益一 置混合基金、信诚至 年定期开放 选灵活配置混合基 混合基金、 金、信诚新选回报灵 信诚永鑫一 活配置混合基金、信 年定期开放 诚新旺回报灵活配置 混合基金、 混合基金(LOF) 、信 信诚永利一 诚永益一年定期开放 年定期开放 混合基金、信诚永鑫 混合基金的 一年定期开放混合基 基金经理， 金、信诚永利一年定 信诚基金管 期开放混合基金的基 理有限公司 金经理。 数量投资总 监 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年,宏观经济稳中向好,金融市场总体稳定。宏观经济,经济运行整体平稳。PPI涨幅呈 逐季回落趋势,CPI涨幅继续保持较低水平;固定资产投资虽有回落,但投资结构继续改善,制造业投资 和民间投资稳步增长;制造业PMI虽然各月有所波动,上半年保持在50荣枯线上方,说明企业对市场持续 看好;金融市场,在去杠杆、脱虚向实、加强监管,同时又注意防范系统性金融风险的基调下,总体运行平稳。 债券市场和股票市场表现不尽相同。受到加强监管、货币政策趋紧、经济基本面向好等多重因素的影响,债券收益率整体震荡上行。在“春节后上调公开市场回购利率和SLF利率--2月份紧缩措施略有放松--季度MPA考核--4、5月份进一步加强监管--6月中旬公开市场维持适当流动性”等因素影响下,上 半年债券收益率呈整体震荡上行。6月初1年期国债达到二季度最高点3.60%左右,10年期国债达到二 季度最高点3.65%附近。到了6月中旬,金融监管力度稍有放松,央行也进行了略超预期的公开市场投放, 整个6月的资金面波澜不惊,长短端收益率也有所下行。股票市场,上半年市场股票市场结构继续分化, 随着市场越来越关注上市公司的业绩和股票估值,大小盘呈现明显的结构分化。虽然一季度小盘股有所反弹,但是,小盘股整体呈下跌态势,中证1000指数从2016年年底的8490点下跌一度下跌到6月初的6927点,虽然到6月30日反弹到7465点,但仍下跌12.1%。另一方面,大盘蓝筹虽然有过回调,但整体呈上涨趋势,特别是低估值行业龙头表现突出。沪深300指数从2016年年底的3310点涨到6月底的3666点,上涨10.8%。 本基金上半年投资,在债券投资方面采用“短久期、高评级”策略获取稳定的收益,股票投资方面采用主动与量化结合策略。股票投资,通过分散持仓降低个股风险,同时从公司运营、盈利及估值方面选择个股,并积极参与网下新股申购。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金A、C份额净值增长率分别为3.72%和3.65%,同期业绩比较基准收益率为3.25%, 基金A、C份额超越业绩比较基准分别为0.47%和0.40%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017 年下半年,预计经济运行整体平稳。首先,外部经济的复苏,有助于拉动出口增长;其次, 虽然房地产投资增长可能放缓,但预计制造业投资将继续保持适当的规模;另外,随着经济运行平稳,居民收入增加,消费也将稳步增长;同时,在供给侧改革等一系列政策措施下,经济结构也将继续优化调整,一系列措施有助于让企业继续维持较好的盈利水平。金融市场方面,在加强监管协调、加强金融服务实体经济的政策下,金融风险也有所控制,在“稳定”的主基调下,货币政策仍在中性区域。预计债券市场的收益率基本平稳,可能会略有下行但幅度不大,但是要注意信用风险。预计股票市场仍将震荡上行。估值合适但有确定性盈利增长的大盘蓝筹股是长期投资机会;具有真实成长性的中盘股和高成长的小盘股票也可能受到市场青睐。另外,一些市场热点也可能有阶段性表现。 下半年,本基金债券投资继续“短久期、高评级“策略获得稳定收益,股票投资继续采用“主动+量化”结合的思路。股票投资,一方面,继续用量化方法,在综合运营稳健公司中选找被市场低估的股票,并注意行业均衡;另一方面,从基本面出发寻找稳定增长公司股票作为投资标的。债券投资继续“短久期、高评级“策略,以获得稳定收益。同时,积极参与网下新股申购,获取额外收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金于本报告期未进行过利润分配,该处理符合本基金利润分配原则。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满 两百人)的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017上半年度基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,信诚基金管理有限公司在信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,信诚基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,045,124.51 2,159,201.95 结算备付金 2,772,023.49 7,779,913.86 存出保证金 96,126.32 56,311.26 交易性金融资产 6.4.7.2 435,194,215.53 552,823,717.35 其中：股票投资 123,053,015.53 75,504,687.55 基金投资 - - 债券投资 312,141,200.00 477,319,029.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 110,121,485.18 应收证券清算款 9,970,387.47 - 应收利息 6.4.7.5 5,615,006.26 4,542,248.08 应收股利 - - 应收申购款 99.21 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 454,692,982.79 677,482,877.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 14,000,000.00 应付证券清算款 - 2,003,236.30 应付赎回款 1,630,045.25 - 应付管理人报酬 252,055.24 335,643.79 应付托管费 42,009.25 55,940.63 应付销售服务费 4,293.52 10,409.39 应付交易费用 6.4.7.7 73,854.10 90,816.37 应交税费 - - 应付利息 - 2,329.16 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 268,518.49 150,000.00 负债合计 2,270,775.85 16,648,375.64 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 440,470,250.66 667,235,869.27 未分配利润 6.4.7.10 11,951,956.28 -6,401,367.23 所有者权益合计 452,422,206.94 660,834,502.04 负债和所有者权益总计 454,692,982.79 677,482,877.68 注:截止本报告期末,基金份额总额440,470,250.66份。下属分级基金:信诚至瑞A的基 金份额净值1.0272元,基金份额总额393,739,967.51份;信诚至瑞C的基金份额净值1.0263 元,基金份额总额46,730,283.15份。 6.2 利润表 会计主体：信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 23,874,822.50 1.利息收入 8,659,318.13 其中：存款利息收入 6.4.7.11 681,978.31 债券利息收入 7,670,970.20 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 306,369.62 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,289,339.47 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,481,561.16 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -7,015,436.35 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 1,244,535.72 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.17 16,392,596.91 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 112,246.93 二、费用 3,198,383.58 1．管理人报酬 1,906,384.54 2．托管费 317,730.87 3．销售服务费 41,583.03 4．交易费用 6.4.7.19 304,871.27 5．利息支出 422,519.46 其中：卖出回购金融资产支出 422,519.46 6．其他费用 6.4.7.20 205,294.41 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,676,438.92 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,676,438.92 注:本基金合同生效日为2016年10月21日,无上年度可比期间。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 667,235,869.27 -6,401,367.23 660,834,502.04 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 20,676,438.92 20,676,438.92 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -226,765,618.61 -2,323,115.41 -229,088,734.02 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 106,476,542.92 -46,617.19 106,429,925.73 2.基金赎回款 -333,242,161.53 -2,276,498.22 -335,518,659.75 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 440,470,250.66 11,951,956.28 452,422,206.94 金净值） 注:本基金合同生效日为2016年10月21日,无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 吕涛 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1914号文)和《关于信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(机构部函[2016]2556号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2016年10月21日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。 本基金于2016年10月12日至2016年10月19日募集,募集资金总额667,200,349.43元(其 中A类543,031,185.55 元,C类 124,169,163.88 元),利息转份额35,519.84 元(其中 A类 30,786.35元,C类4,733.49元),募集规模为667,235,869.27份。上述募集资金已由普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了普华永道中天验字(2016)第1296号验资报告。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 本基金的业绩比较基准为:30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相 一致的说明) 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一 致。 6.4.4.1 会计年度 6.4.4.2 记账本位币 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 6.4.4.7 实收基金 6.4.4.8 损益平准金 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 6.4.4.10 费用的确认和计量 6.4.4.11 基金的收益分配政策 6.4.4.12 分部报告 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (3)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收 入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应 纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的, 暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。上 述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企 业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 1,045,124.51 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 1,045,124.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 114,197,924.16 123,053,015.53 8,855,091.37 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市 77,173,962.12 75,213,200.00 -1,960,762.12 场 债券 银行间市 236,151,957.40 236,928,000.00 776,042.60 场 合计 313,325,919.52 312,141,200.00 -1,184,719.52 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 427,523,843.68 435,194,215.53 7,670,371.85 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本报告期末,未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 469.63 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,247.40 应收债券利息 5,615,243.31 应收买入返售证券利息 -3,797.26 应收申购款利息 1,799.98 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 43.20 合计 5,615,006.26 注：其他是指结算保证金利息收入。 6.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 70,281.69 银行间市场应付交易费用 3,572.41 合计 73,854.10 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提审计费 29,752.78 预提信息披露费 238,765.71 合计 268,518.49 6.4.7.9 实收基金 信诚至瑞A 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 543,061,971.90 543,061,971.90 本期申购 105,953,154.15 105,953,154.15 本期赎回（以“-”号填列） -255,275,158.54 -255,275,158.54 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 393,739,967.51 393,739,967.51 信诚至瑞C 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 124,173,897.37 124,173,897.37 本期申购 523,388.77 523,388.77 本期赎回（以“-”号填列） -77,967,002.99 -77,967,002.99 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 46,730,283.15 46,730,283.15 6.4.7.10 未分配利润 信诚至瑞A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,908,487.95 -7,099,129.35 -5,190,641.40 本期利润 3,852,201.50 14,266,722.82 18,118,924.32 本期基金份额交易产 -1,372,876.63 -833,811.17 -2,206,687.80 生的变动数 其中：基金申购款 473,487.43 -519,315.85 -45,828.42 基金赎回款 -1,846,364.06 -314,495.32 -2,160,859.38 本期已分配利润 - - - 本期末 4,387,812.82 6,333,782.30 10,721,595.12 信诚至瑞C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 412,369.88 -1,623,095.71 -1,210,725.83 本期利润 431,640.51 2,125,874.09 2,557,514.60 本期基金份额交易产生 -365,660.33 249,232.72 -116,427.61 的变动数 其中：基金申购款 1,772.85 -2,561.62 -788.77 基金赎回款 -367,433.18 251,794.34 -115,638.84 本期已分配利润 - - - 本期末 478,350.06 752,011.10 1,230,361.16 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 22,877.72 定期存款利息收入 645,333.33 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,076.38 其他 2,690.88 合计 681,978.31 注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 102,183,145.07 减：卖出股票成本总额 97,701,583.91 买卖股票差价收入 4,481,561.16 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期 -7,015,436.35 兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -7,015,436.35 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 440,191,921.90 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总 439,983,414.80 额 减：应收利息总额 7,223,943.45 买卖债券差价收入 -7,015,436.35 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 申购基金份额对价总额 - 减：现金支付申购款总额 - 减：申购债券成本总额 - 减：申购债券应收利息总额 - 申购差价收入 - 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金在本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,244,535.72 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,244,535.72 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 16,392,596.91 ——股票投资 10,018,550.94 ——债券投资 6,374,045.97 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 16,392,596.91 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 112,244.45 转换费收入 2.48 合计 112,246.93 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 302,521.27 银行间市场交易费用 2,350.00 合计 304,871.27 6.4.7.20 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行费用 15,975.92 债券帐户维护费 10,500.00 其他 300.00 合计 205,294.41 6.4.7.21 分部报告 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信诚基金管理有限公司 基金管理人 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金在本报告期内未通过关联方交易单元进行过交易。本基金合同自2016年10月21日起 生效,无上年度可比期间。 6.4.10.1.2 权证交易 6.4.10.1.3 债券交易 6.4.10.1.4 债券回购交易 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,906,384.54 其中：支付销售机构的客户维护费 593,472.47 注:1.支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一 日基金资产净值×0.60%/当年天数 2.本基金合同自2016年10月21日起生效,无上年度可比期间。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 317,730.87 注:1.支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率每日 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.1%/当年天数 2.本基金合同自2016年10月21日起生效,无上年度可比期间。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 信诚至瑞A 信诚至瑞C 合计 中信银行 - 9,729.92 9,729.92 信诚基金管理有限公司 - 15.63 15.63 合计 - 9,745.55 9,745.55 注:1、本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年销售服务费率为0.1%。 C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.1%年费率每日计提,逐日累计至 每月月末,按月支付。计算公式为:C 类基金日销售服务费=C类基金份额前一日资产净值 ×0.1%/当年天数 2、本基金合同自2016年10月21日起生效,无上年度可比期间。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金合同自 2016年10月21日起生效,无上年度可比期间。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 1、本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金 的基金管理人在本报告期未投资过本基金。 2、本基金合同自2016年10月21日起生效,无上年度可比期间。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1、本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执 行. 2、本基金除管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。本基金合同自2016 年10月21日起生效,无上年度可比期间。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 中信银行 1,045,124.51 22,877.72 注:本基金通过“中信银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算 有限责任公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币2,772,023.49元。(本基金合 同自2016年10月21日起生效,无上年度可比期间。) 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 本基金合同自2016年10月21日起生效,无上年度可比期间。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行过利润分配。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券名 流通受 认购价 期末估 数量 期末成本 期末估值 码 称 成功认购日 可流通日 限类型 格 值单价 （单 总额 总额 备注 位：股） 君禾股 网下新 603617 份 2017-06-23 2017-07-03 股申购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76- 未上市 富满电 网下新 300671 子 2017-06-27 2017-07-05 股申购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62- 未上市 百达精 网下新 603331 工 2017-06-27 2017-07-05 股申购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37- 未上市 网下新 300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 股申购 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36- 未上市 大烨智 网下新 300670 能 2017-06-26 2017-07-03 股申购 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87- 未上市 旭升股 网下新 603305 份 2017-06-30 2017-07-10 股申购 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26- 未上市 睿能科 网下新 603933 技 2017-06-28 2017-07-06 股申购 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40- 未上市 网下新 002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 股申购 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20- 未上市 长缆科 网下新 002879 技 2017-06-05 2017-07-07 股申购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26- 未上市 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 证券名 成功认 可流通 流通受 认购价 期末估 数量（单 期末成 期末估 备注 码 称 购日 日 限类型 格 值单价 位：张） 本总额 值总额 - - - - - - - - - - - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码股票名称 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末 备注 因 估值单价 开盘单 成本总额 估值总额 价 000100 TCL集团 2017-04-21筹划重 3.432017-07-26 3.72 497,200 1,718,047.00 1,705,396.00- 大事项 600655 豫园商城 2016-12-20重大资 11.32 - - 39,100 436,262.84 442,612.00- 产重组 注:截至本报告批准报出日,“豫园商城”仍未发布复牌公告。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长报告工作。 本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且 通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%, 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。此外,对于基金投资的股指期货等场内金融衍生品,管理人会对衍生品的流动性、交割日等予以关注。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金投资的交易所市场及银行间市场交易的固定收益证券,存在一定的利率风险。本 基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期 等参数的监控进行利率风险管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3个月 2017年6月30 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,045,124.51 - - - - - 1,045,124.51 结算备付金 2,772,023.49 - - - - - 2,772,023.49 存出保证金 96,126.32 - - - - - 96,126.32 交易性金融资产 79,128,000.00 133,776,000.00 61,021,200.00 38,216,000.00 - 123,053,015.53 435,194,215.53 买入返售金融资 - - - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 9,970,387.47 9,970,387.47 应收利息 - - - - - 5,615,006.26 5,615,006.26 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 99.21 99.21 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 83,041,274.32 133,776,000.00 61,021,200.00 38,216,000.00 - 138,638,508.47 454,692,982.79 负债 卖出回购金融资 - - - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 1,630,045.25 1,630,045.25 应付管理人报酬 - - - - - 252,055.24 252,055.24 应付托管费 - - - - - 42,009.25 42,009.25 应付销售服务费 - - - - - 4,293.52 4,293.52 应付交易费用 - - - - - 73,854.10 73,854.10 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 268,518.49 268,518.49 负债总计 - - - - - 2,270,775.85 2,270,775.85 利率敏感度缺口 83,041,274.32 133,776,000.00 61,021,200.00 38,216,000.00 - 136,367,732.62 452,422,206.94 上年度末 1-3 3个月 2016年12月31 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 2,159,201.95 - - - - - 2,159,201.95 结算备付金 7,779,913.86 - - - - - 7,779,913.86 存出保证金 56,311.26 - - - - - 56,311.26 交易性金融资产 59,550,000.00 5,019,500.00 193,626,600.00 219,122,929.80 - 75,504,687.55 552,823,717.35 买入返售金融资 110,121,485.18 - - - - - 110,121,485.18 产 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 4,542,248.08 4,542,248.08 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 179,666,912.25 5,019,500.00 193,626,600.00 219,122,929.80 - 80,046,935.63 677,482,877.68 负债 卖出回购金融资 14,000,000.00 - - - - - 14,000,000.00 产款 应付证券清算款 - - - - - 2,003,236.30 2,003,236.30 应付赎回款 - - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - - 335,643.79 335,643.79 应付托管费 - - - - - 55,940.63 55,940.63 应付销售服务费 - - - - - 10,409.39 10,409.39 应付交易费用 - - - - - 90,816.37 90,816.37 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - 2,329.16 2,329.16 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 150,000.00 150,000.00 负债总计 14,000,000.00 - - - - 2,648,375.64 16,648,375.64 利率敏感度缺口 165,666,912.25 5,019,500.00 193,626,600.00 219,122,929.80 - 77,398,559.99 660,834,502.04 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公 允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末（2017年6月30日） 上年度末(2016年12月31日) 分析 市场利率下降25 435,633.95 2,176,223.22 个基点 市场利率上升25 -431,448.27 -2,152,808.99 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股 123,053,015.53 27.20 75,504,687.55 11.43 票投资 交易性金融资产-基 - - - - 金投资 交易性金融资产-债 - - - - 券投资 交易性金融资产-贵 - - - - 金属投资 衍生金融资产-权证 - - - - 投资 其他 - - - - 合计 123,053,015.53 27.20 75,504,687.55 11.43 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末（2017年6月30日） 上年度末(2016年12月31日) 业绩比较基准中 分析 的股票指数上升 4,642,829.58 - 5% 业绩比较基准中 的股票指数下降 -4,642,829.58 - 5% 注：上年度末,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例均小于 20%,因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金上年度末资产净值无重大影响. 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假设 1.- 2.- 假设 - 风险价值 分析 （单位：人民币 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31日） 元） - - - 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金 融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1)金融商品持有期间(含到期) 取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年5月1日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资 管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税 应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务 报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 123,053,015.53 27.06 其中：股票 123,053,015.53 27.06 2 固定收益投资 312,141,200.00 68.65 其中：债券 312,141,200.00 68.65 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 3,817,148.00 0.84 7 其他各项资产 15,681,619.26 3.45 8 合计 454,692,982.79 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 3,381,055.84 0.75 B 采矿业 1,923,661.00 0.43 C 制造业 52,479,917.23 11.60 D 电力、热力、燃气及水生产和 2,026,070.00 0.45 供应业 E 建筑业 868,461.00 0.19 F 批发和零售业 1,350,059.50 0.30 G 交通运输、仓储和邮政业 3,317,053.00 0.73 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 7,639.62 - 务业 J 金融业 45,865,494.54 10.14 K 房地产业 4,178,421.80 0.92 L 租赁和商务服务业 416,000.00 0.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,076,324.00 1.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,162,858.00 0.48 S 综合 - - 合计 123,053,015.53 27.20 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） - - - 合计 - - 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 112,400 5,576,164.00 1.23 2 000858 五粮液 79,500 4,424,970.00 0.98 3 000069 华侨城Ａ 394,900 3,972,694.00 0.88 4 600000 浦发银行 304,980 3,857,997.00 0.85 5 600519 贵州茅台 8,100 3,821,985.00 0.84 6 601009 南京银行 318,400 3,569,264.00 0.79 7 000001 平安银行 321,300 3,017,007.00 0.67 8 601398 工商银行 520,700 2,733,675.00 0.60 9 600837 海通证券 173,100 2,570,535.00 0.57 10 000625 长安汽车 172,800 2,491,776.00 0.55 11 000568 泸州老窖 47,079 2,381,255.82 0.53 12 601166 兴业银行 139,300 2,348,598.00 0.52 13 601988 中国银行 613,400 2,269,580.00 0.50 14 000876 新希望 269,300 2,213,646.00 0.49 15 000333 美的集团 50,000 2,152,000.00 0.48 16 600036 招商银行 90,000 2,151,900.00 0.48 17 601288 农业银行 600,000 2,112,000.00 0.47 18 300144 宋城演艺 99,800 2,082,826.00 0.46 19 601211 国泰君安 101,000 2,071,510.00 0.46 20 002142 宁波银行 106,760 2,060,468.00 0.46 21 601818 光大银行 491,800 1,991,790.00 0.44 22 300498 温氏股份 83,236 1,951,051.84 0.43 23 601939 建设银行 315,300 1,939,095.00 0.43 24 601688 华泰证券 103,500 1,852,650.00 0.41 25 002470 金正大 235,900 1,776,327.00 0.39 26 000100 TCL集团 497,200 1,705,396.00 0.38 27 000895 双汇发展 71,400 1,695,750.00 0.37 28 000400 许继电气 90,700 1,628,972.00 0.36 29 600887 伊利股份 74,500 1,608,455.00 0.36 30 600085 同仁堂 44,800 1,566,208.00 0.35 31 600015 华夏银行 168,600 1,554,492.00 0.34 32 002444 巨星科技 97,908 1,525,406.64 0.34 33 000729 燕京啤酒 223,900 1,504,608.00 0.33 34 002477 雏鹰农牧 322,800 1,430,004.00 0.32 35 002244 滨江集团 203,300 1,406,836.00 0.31 36 002242 九阳股份 67,900 1,335,593.00 0.30 37 600276 恒瑞医药 26,280 1,329,505.20 0.29 38 000021 深科技 151,600 1,300,728.00 0.29 39 000012 南 玻Ａ 138,100 1,288,473.00 0.28 40 000002 万 科Ａ 50,000 1,248,500.00 0.28 41 600016 民生银行 150,000 1,233,000.00 0.27 42 000651 格力电器 29,600 1,218,632.00 0.27 43 601788 光大证券 80,800 1,206,344.00 0.27 44 000423 东阿阿胶 16,000 1,150,240.00 0.25 45 002415 海康威视 35,300 1,140,190.00 0.25 46 000888 峨眉山Ａ 86,900 1,103,630.00 0.24 47 000725 京东方Ａ 259,700 1,080,352.00 0.24 48 001979 招商蛇口 49,630 1,060,096.80 0.23 49 002304 洋河股份 11,477 996,318.37 0.22 50 000728 国元证券 79,507 971,575.54 0.21 51 000983 西山煤电 110,000 964,700.00 0.21 52 600660 福耀玻璃 36,200 942,648.00 0.21 53 000538 云南白药 10,000 938,500.00 0.21 54 600993 马应龙 38,200 831,996.00 0.18 55 600009 上海机场 21,700 809,627.00 0.18 56 000848 承德露露 77,000 768,460.00 0.17 57 600019 宝钢股份 109,900 737,429.00 0.16 58 000513 丽珠集团 10,000 681,000.00 0.15 59 600900 长江电力 42,200 649,036.00 0.14 60 000498 山东路桥 90,000 643,500.00 0.14 61 600597 光明乳业 50,000 637,500.00 0.14 62 600377 宁沪高速 63,600 623,280.00 0.14 63 002572 索菲亚 15,000 615,000.00 0.14 64 600436 片仔癀 9,700 592,088.00 0.13 65 601633 长城汽车 43,000 571,470.00 0.13 66 600089 特变电工 55,154 569,740.82 0.13 67 002508 老板电器 12,350 536,978.00 0.12 68 600183 生益科技 42,800 528,152.00 0.12 69 600418 江淮汽车 48,700 513,785.00 0.11 70 601601 中国太保 15,000 508,050.00 0.11 71 600583 海油工程 80,600 502,944.00 0.11 72 600021 上海电力 40,000 483,600.00 0.11 73 000828 东莞控股 40,000 480,000.00 0.11 74 000531 穗恒运Ａ 50,000 476,000.00 0.11 75 600028 中国石化 76,900 456,017.00 0.10 76 600655 豫园商城 39,100 442,612.00 0.10 77 002344 海宁皮城 50,000 416,000.00 0.09 78 600350 山东高速 65,000 403,000.00 0.09 79 002701 奥瑞金 61,200 391,068.00 0.09 80 601111 中国国航 39,200 382,200.00 0.08 81 600642 申能股份 57,700 363,510.00 0.08 82 601233 桐昆股份 25,000 346,500.00 0.08 83 600835 上海机电 14,000 295,960.00 0.07 84 601628 中国人寿 10,000 269,800.00 0.06 85 600048 保利地产 25,500 254,235.00 0.06 86 601186 中国铁建 18,700 224,961.00 0.05 87 000807 云铝股份 30,000 216,600.00 0.05 88 000915 山大华特 5,700 210,159.00 0.05 89 600383 金地集团 18,200 208,754.00 0.05 90 600004 白云机场 10,000 184,600.00 0.04 91 600029 南方航空 20,400 177,480.00 0.04 92 600741 华域汽车 7,300 176,952.00 0.04 93 600761 安徽合力 13,000 170,300.00 0.04 94 600897 厦门空港 5,700 144,666.00 0.03 95 600332 白云山 4,475 129,954.00 0.03 96 000089 深圳机场 12,000 112,200.00 0.02 97 600600 青岛啤酒 3,100 108,810.00 0.02 98 601231 环旭电子 6,800 106,828.00 0.02 99 601928 凤凰传媒 8,200 80,032.00 0.02 100 600704 物产中大 10,350 75,451.50 0.02 101 600483 福能股份 5,200 53,924.00 0.01 102 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 103 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 104 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 105 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 106 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 107 002881 美格智能 989 22,608.54 - 108 603679 华体科技 809 21,438.50 - 109 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 - 110 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 - 111 603933 睿能科技 857 17,311.40 - 112 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 - 113 300669 沪宁股份 841 14,650.22 - 114 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 - 115 300672 国科微 1,257 10,659.36 - 116 603331 百达精工 999 9,620.37 - 117 300671 富满电子 942 7,639.62 - 118 603617 君禾股份 832 7,429.76 - 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 4,113,910.00 0.62 2 600016 民生银行 3,869,772.00 0.59 3 000069 华侨城Ａ 3,682,963.00 0.56 4 601009 南京银行 3,255,975.20 0.49 5 000002 万 科Ａ 2,779,910.11 0.42 6 601166 兴业银行 2,703,168.56 0.41 7 600000 浦发银行 2,609,712.50 0.39 8 600036 招商银行 2,576,104.96 0.39 9 601398 工商银行 2,452,244.00 0.37 10 300498 温氏股份 1,991,472.09 0.30 11 601211 国泰君安 1,935,888.00 0.29 12 002142 宁波银行 1,927,568.50 0.29 13 002146 荣盛发展 1,923,668.00 0.29 14 601288 农业银行 1,739,844.00 0.26 15 000876 新希望 1,739,563.00 0.26 16 000001 平安银行 1,727,829.00 0.26 17 000100 TCL集团 1,718,047.00 0.26 18 000333 美的集团 1,664,040.00 0.25 19 002185 华天科技 1,647,868.00 0.25 20 000012 南 玻Ａ 1,578,827.00 0.24 注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 002146 荣盛发展 3,196,294.00 0.48 2 600016 民生银行 2,991,224.00 0.45 3 600036 招商银行 2,120,230.92 0.32 4 002195 二三四五 2,113,627.00 0.32 5 601211 国泰君安 2,040,744.72 0.31 6 002185 华天科技 1,952,331.37 0.30 7 000002 万 科Ａ 1,731,726.73 0.26 8 002739 万达电影 1,721,833.84 0.26 9 600340 华夏幸福 1,698,015.00 0.26 10 601398 工商银行 1,678,442.00 0.25 11 600489 中金黄金 1,611,139.00 0.24 12 600522 中天科技 1,574,602.00 0.24 13 000667 美好置业 1,408,423.00 0.21 14 002056 横店东磁 1,239,816.00 0.19 15 600060 海信电器 1,232,538.00 0.19 16 002321 华英农业 1,161,415.00 0.18 17 601098 中南传媒 1,130,541.00 0.17 18 601166 兴业银行 1,127,231.00 0.17 19 600373 中文传媒 1,118,470.95 0.17 20 000543 皖能电力 1,112,998.45 0.17 注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 135,231,360.95 卖出股票收入（成交）总额 102,183,145.07 注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 33,966,000.00 7.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 41,247,200.00 9.12 5 企业短期融资券 110,323,000.00 24.38 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 126,605,000.00 27.98 9 其他 - - 10 合计 312,141,200.00 68.99 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 111790462 17 杭州银行 500,000 49,035,000.00 10.84 CD012 2 011698948 16深航空 400,000 40,124,000.00 8.87 SCP013 3 111613135 16浙商 400,000 38,664,000.00 8.55 CD135 4 019546 16国债18 340,000 33,966,000.00 7.51 5 011698633 16 海宁皮革 300,000 30,093,000.00 6.65 SCP007 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例 (%) - - - - - - 本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 金额单位：人民币元 序号 贵金属代 贵金属名 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 称 (%) - - - - - - 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 金额单位：人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例 (%) - - - - - - 本基金本报告期内未进行权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说 明 - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指 标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1海通证券股份有限公司于2016年11月25日发布公告,因公司未按照相关规定对客户的身 份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第28条第1款规定,被证监会作出行政 处罚;海通证券股份有限公司晋宁昆阳街证券营业部因未在限期内完成备案、未及时换领经营许可证等违规行为,于2017年1月18日收到了云南证监局采取责令改正措施的决定。 7.12.2 对海通证券的投资决策程序的说明本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,上述 处罚事项未对海通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。另外,海通证券是参考量化指标筛选得出的投资标的,在基金中占比较低,在投资时已经考虑了意外风险。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 7.12.3除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.4本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.5期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 96,126.32 2 应收证券清算款 9,970,387.47 3 应收股利 - 4 应收利息 5,615,006.26 5 应收申购款 99.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,681,619.26 7.12.6期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） - - - - - 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.7期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情况说 值比例（%） 明 - - - - -- 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.8投资组合报告附注的其他文字描述部分 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 信诚 2,197 179,217.10 89,963,014.79 22.85% 303,776,952.72 77.15% 至瑞A 信诚 476 98,172.86 - - 46,730,283.15 100.00% 至瑞C 合计 2,673 164,784.98 89,963,014.79 20.42% 350,507,235.87 79.58% 注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 - - - - 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 信诚至瑞A 497,066.90 0.13% 员持有本基金 信诚至瑞C 75,125.08 0.16% 合计 572,191.98 0.13% 注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 信诚至瑞A 10~50 部门负责人持有本开放式基金 信诚至瑞C - 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 信诚至瑞A 10~50 信诚至瑞C - 合计 10~50 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 发起份额承 比例(%) 比例(%) 诺持有期限 基金管理人固有资金 - - - - - 基金管理人高级管理 - - - - - 人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 - - - - - §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚至瑞A 信诚至瑞C 基金合同生效日(2016年10月21日)基金 543,061,971.90 124,173,897.37 份额总额 本报告期期初基金份额总额 543,061,971.90 124,173,897.37 本报告期基金总申购份额 105,953,154.15 523,388.77 减:本报告期基金总赎回份额 255,275,158.54 77,967,002.99 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 393,739,967.51 46,730,283.15 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人无重大人事变动。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金 备注 额的比例 总量的比 例 本期新增 中信证券 2 99,153,401.41 42.27% 72,511.27 40.63%一个交易 席位 中泰证券 1 67,079,953.93 28.60% 49,055.58 27.49% 本期新增 招商证券 1 38,560,119.82 16.44% 35,140.11 19.69%- 中信建投 1 29,759,152.51 12.69% 21,762.66 12.19% 本期新增 长城证券 1 - - - -- 天风证券 2 - - - - 本期新增 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名 占当期 占当期 占当期 称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金 权证成 交总额 交总额 额 交总额 的比例 的比例 的比例 中信证 120,531,063.74 60.18% 610,800,000.00 41.15% - - 券 中泰证 - - - - - - 券 招商证 58,619,710.68 29.27% - - - - 券 中信建 21,148,563.23 10.56% 873,600,000.00 58.85% - - 投 长城证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 信诚基金管理有限公司旗下证券投资 《中国证券报》、《上海 1 基金2016年12月31日基金资产净值 证券报》、《证券时报》 2017-01-03 和基金份额净值公告 及公司网站 (www.xcfunds.com) 2 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基 同上 2017-01-07 金基金净值20170106 3 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基 同上 2017-01-14 金基金净值20170113 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基 4 金开放日常申购、赎回、转换业务的公 同上 2017-01-17 告 5 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基 同上 2017-01-18 金基金净值20170117 6 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基 同上 2017-01-20 金2016年第四季度报告 7 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基 同上 2017-02-11 金暂停大额申购、转换转入业务的公告 8 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基 同上 2017-02-21 金恢复大额申购、转换转入业务的公告 9 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基 同上 2017-02-22 金暂停大额申购、转换转入业务的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部分 10 开放式基金参加交通银行手机银行渠 同上 2017-02-23 道基金申购及定期定额投资手续费率 优惠的公告 11 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基 同上 2017-03-31 金2016年年度报告 12 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基 同上 2017-03-31 金2016年年度报告摘要 13 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基 同上 2017-04-21 金2017年第一季度报告 信诚基金管理有限公司关于旗下部分 14 开放式基金参加交通银行手机银行渠 同上 2017-04-22 道基金申购及定期定额投资手续费率 优惠的公告 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基 15 金招募说明书摘要（2017年第1次更 同上 2017-06-03 新） 16 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基 同上 2017-06-03 金（2017年第1次更新） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 别 号 或者超过20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比 间 机构 1 20170627至20170630 89,963,014.79 89,963,014.79 20.42% 个人- - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情 况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件名称 1、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同 4、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 12.2 备查文件存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行 大楼9层。 12.3 备查文件查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2017年8月29日