银华体育文化灵活配置混合型证券投资基 金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5 托管人报告......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6 审计报告......19 6.1 审计报告基本信息 ...... 19 6.2 审计报告的基本内容 ...... 19 §7 年度财务报表......22 7.1 资产负债表...... 22 7.2 利润表......23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 24 7.4 报表附注......25 §8 投资组合报告......54 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 54 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 68 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 68 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 68 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 68 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 68 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 68 8.12 投资组合报告附注 ...... 68 §9 基金份额持有人信息...... 70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 70 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 70 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 70 §10 开放式基金份额变动...... 71 §11 重大事件揭示......72 11.1 基金份额持有人大会决议...... 72 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 72 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 72 11.4 基金投资策略的改变...... 72 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 72 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 72 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 72 11.8 其他重大事件...... 81 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 84 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 84 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 84 §13 备查文件目录 ...... 85 13.1 备查文件目录...... 85 13.2 存放地点 ...... 85 13.3 查阅方式 ...... 85 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华体育文化灵活配置混合 基金主代码 003397 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 176,889,689.55 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过动态优选享受居民体育、文化消费不断升 级所涉及的各个领域快速发展的优质企业，通过优化 风险收益配比来追求收益，力求实现基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 未来十年体育、文化类消费必将迎来大的发展，一批 优秀的公司将从中脱颖而出。本基金力图通过大类资 产配置和精细化选股分享这一领域的成长红利，通过 将“体育和文化”作为资产配置的主要出发点，寻找 适应这一发展方向的行业和企业；同时，将“成长” 作为自下而上选股的核心标准，深入分析公司商业模 式的创新性和可行性，跟踪公司商业规划的实施进度， 选择战略清晰、执行力得到验证的优质上市公司重点 投资。 本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，其余投资债券、资产支持证券、债券回购、 非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款（包 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、 股指期货等金融工具，其中投资于本基金界定的体育、 文化主题的上市公司股票和债券不低于非现金基金资 产的 80%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；每 个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 期日在一年以内的政府债券。 业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券 型基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 杨文辉 李申 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 021-60637102 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 021-60637111 传真 (010)58163027 021-60635778 注册地址 广 东 省 深 圳 市 深 南 大 道 北京市西城区金融大街 25 号 6008 号特区报业大厦 19 层 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号 北京市西城区闹市口大街 1 号 东方广场东方经贸城 C2 办 院 1 号楼 公楼 15 层 邮政编码 100738 100033 法定代表人 王珠林 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号30 楼 合伙） 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年 本期已实现收益 26,423,266.14 3,409,344.04 -3,378,396.43 本期利润 41,365,429.47 5,822,514.08 -6,700,272.37 加权平均基金份额本期利润 0.3712 0.3296 -0.2435 本期加权平均净值利润率 22.91% 32.77% -24.33% 本期基金份额净值增长率 53.01% 37.03% -23.47% 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期末可供分配利润 80,684,645.06 2,313,581.04 -3,163,214.42 期末可供分配基金份额利润 0.4561 0.1615 -0.1521 期末基金资产净值 314,550,087.22 16,637,382.81 17,628,562.60 期末基金份额净值 1.778 1.162 0.848 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 基金份额累计净值增长率 77.80% 16.20% -15.20% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 2.60% 1.14% 6.12% 0.51% -3.52% 0.63% 过去六个月 7.56% 1.53% 10.62% 0.67% -3.06% 0.86% 过去一年 53.01% 1.81% 14.63% 0.71% 38.38% 1.10% 过去三年 60.47% 1.48% 22.04% 0.67% 38.43% 0.81% 自基金合同 77.80% 1.32% 26.99% 0.60% 50.81% 0.72% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 中证 800 指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况 的指数。中证 800 指数的成份股由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股一起构成。中证全债指数 是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场的总体走势。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票资产占基金资产的 0%-95%，其余投资债券、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货等金融工具，其中投资于本基金界定的体育、文化主题的上市公司股票和债券不低于非现金基金资产的 80%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金于过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人管理着 133 只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数 据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 （FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士学位。2011 年 1 月加入银华基金 管理有限公司，历任助理行业研究 员、行业研究员、投资经理助理、投 资经理、基金经理助理，现任投资管 本基金 理一部基金经理。 自 2017 年 3 月 2 王翔先 的基金 2017年3月 - 10 年 日起担任银华体育文化灵活配置混 生 经理 2 日 合型证券投资基金基金经理,自 2017 年 9 月 28 日起兼任银华农业产业股 票型发起式证券投资基金基金经理， 自 2020 年 12 月 23 日起兼任银华乐 享混合型证券投资基金基金经理。具 有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。 此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。 对照 2011 年 8 月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理 人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生 O3.2 系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。 综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 4.3.2.1 整体执行情况说明 报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下： 在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。 在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2.2 同向交易价差专项分析 本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同 向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导 致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年,国内权益市场继续强势表现，明显好于年初预期,上证指数全年上涨 13.9%,其中结构 分化非常明显,休闲旅游、新能源、食品饮料板块都上涨 90%以上，尤其是食品饮料板块，在 2019年大幅上涨的背景下，继续强势上涨，而排名靠后的房地产和煤炭板块，下跌超过 10%。我们认为 2020 年权益市场整体表现较好的原因有两点:1）在全球新冠疫情的背景下，为避免经济大幅下滑，各国央行纷纷放水，市场流动性较为宽松；2）在对抗新冠疫情的战役中，中国疫情控制相对较好，复工复产有序，可能是今年唯一正增长的经济体，代表中国未来的科技和消费板块受到了市场的追捧。 本基金始终定位于科技行业投资，我们定义的科技行业主要包括电子、计算机、传媒、通信、新能源和医药。在各个科技投资方向中，本基金以传媒板块为主，但其他科技板块也较为均衡，上半年表现还不错,下半年表现一般。 回顾全年，科技股整体走势一般。新能源一骑绝尘，电子和医药表现中规中矩，传媒和通信板块表现一般。 针对本基金的全年操作。传媒板块,上半年表现较好，四季度跌幅较大，我们认为主要是由于三季报整体业绩一般，市场担心行业面临成本上行压力，A 股上市公司长期竞争力不足。但我们认为行业没太大变化，单三季度表现差有一定上半年透支的因素，2021 年将会恢复正常，板块整体估值水平较低，可以重点配置；计算机板块，在偏软件应用的方向中，我们认为现阶段 5G 手机推广进度低于预期，未来短期也很难在手机端有爆款应用出现，而随着电动车的普及，汽车的智能化（如辅助驾驶）倒是进展很快的一个方向，因此我们在辅助驾驶和人工智能方向增多了布局。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.778 元；本报告期基金份额净值增长率为 53.01%，业绩 比较基准收益率为 14.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年，我们对公募基金收益率的预期是较为谨慎的，但也并不悲观。虽然大家普遍担 心的龙头公司估值较贵，股价涨幅较高，这一点我们也承认，但这两年上涨的龙头与 2014-2015年的股价龙头相比，基本面并不存在泡沫，在全球范围内都是核心资产，所以他们更大可能是通过时间来消化估值，大幅下跌空间不大。A 股市场除了少量龙头外，还有一大批腰部公司，他们的共同特点是也都在各自行业有较强竞争力，虽然赛道没有那么好，但成长性也不错，估值还很 便宜，这里面的机会还是很多的，需要我们去挖掘。 所以我们认为 2021 年的机会仍然是结构性机会，可能会与 2020 年有所变化。针对本基金的 投资，立足科技的方向不会变化。具体板块来看，我们看好传媒行业的估值修复机会，看好智能汽车、人工智能相关应用爆发的机会，其他科技行业的腰部龙头个股机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人进一步健全了监察稽核机制，根据不同基金的特点与公司业务发展情况，及时界定新的合规风险点，并在年初制定监察稽核工作计划及重点，以专项检查或抽查的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进行检查。 本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础，不断查缺补漏，确保本基金的安全、合规运作，在投资研究交易环节，主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查；在营销与销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式，及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。 与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定 价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于本报告期未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金财产净值低于五千万元的情形，出现该情况的 时间范围为 2018 年 4 月 2 日至 2020 年 2 月 6 日。本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决 方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(21)第 P01412 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金全体持有人： 审计意见 我们审计了银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的财务报 表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、 所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制，公允反映了银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和基金净值 变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对 其他信息负责。其他信息包括银华体育文化灵活配置混合型证券投 资基金 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们 的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 责任 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估银华体育文化灵活 配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划 清算银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、终止经营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督银华体育文化灵活配置混合型证券投 资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对银华体育文化灵活配置混 合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金不能 持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 郝琪 杨婧 会计师事务所的地址 中国 上海 审计报告日期 2021 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 64,683,423.76 2,714,228.38 结算备付金 904,434.08 46,977.18 存出保证金 111,447.57 9,809.59 交易性金融资产 7.4.7.2 250,978,804.46 14,141,849.34 其中：股票投资 250,978,804.46 14,141,849.34 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 335,306.37 应收利息 7.4.7.5 10,265.77 719.32 应收股利 - - 应收申购款 436,842.40 39,059.29 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 317,125,218.04 17,287,949.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,453,635.00 549,220.04 应付管理人报酬 385,144.64 23,464.35 应付托管费 64,190.79 3,910.74 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 503,982.00 23,640.68 应交税费 0.11 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 168,178.28 50,330.85 负债合计 2,575,130.82 650,566.66 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 176,889,689.55 14,323,801.77 未分配利润 7.4.7.10 137,660,397.67 2,313,581.04 所有者权益合计 314,550,087.22 16,637,382.81 负债和所有者权益总计 317,125,218.04 17,287,949.47 注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.778 元，基金份额总额 176,889,689.55 份。 7.2 利润表 会计主体：银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 46,660,516.26 6,370,075.54 1.利息收入 160,349.63 34,675.99 其中：存款利息收入 7.4.7.11 160,325.58 34,675.99 债券利息收入 24.05 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 29,632,969.02 3,773,846.47 其中：股票投资收益 7.4.7.12 29,024,649.06 3,635,368.50 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 38,519.05 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 569,800.91 138,477.97 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 14,942,163.33 2,413,170.04 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,925,034.28 148,383.04 减：二、费用 5,295,086.79 547,561.46 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,641,523.10 265,674.23 2．托管费 7.4.10.2.2 440,253.83 44,279.12 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 2,034,489.74 184,587.26 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.10 - 7．其他费用 7.4.7.20 178,820.02 53,020.85 三、利润总额（亏损总额以“-” 41,365,429.47 5,822,514.08 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 41,365,429.47 5,822,514.08 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 14,323,801.77 2,313,581.04 16,637,382.81 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 41,365,429.47 41,365,429.47 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 162,565,887.78 93,981,387.16 256,547,274.94 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 418,921,911.25 247,940,858.57 666,862,769.82 2.基金赎回款 -256,356,023.47 -153,959,471.41 -410,315,494.88 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 176,889,689.55 137,660,397.67 314,550,087.22 金净值） 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 20,791,777.02 -3,163,214.42 17,628,562.60 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 5,822,514.08 5,822,514.08 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -6,467,975.25 -345,718.62 -6,813,693.87 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 22,678,203.99 1,427,956.52 24,106,160.51 2.基金赎回款 -29,146,179.24 -1,773,675.14 -30,919,854.38 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 14,323,801.77 2,313,581.04 16,637,382.81 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2016】1127 号文《关于准予银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册并公开发行，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》(以下简称“基金合同”)发起，于 2016 年 10 月 17 日至 2016 年 11 月 11 日向社会公开募 集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期，募集期间净认购资金总额为人民币 232,651,121.11 元，在募集期间产生的利息为人民币 74,483.73 元，以上实收基金(本息)合计为人民币 232,725,604.84 元，折合 232,725,604.84 份基金份额。上述募集资金已经德勤华永会 计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2016 年 11 月 17 日生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华体育文化灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)；本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%—95%，其余投资债券、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货等金融工具；其中投资于本基金界定的体育、文化主题的上市公司股票和债券不低于非现金基金资产的 80%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准是：中证 800 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。截至财务报表批准日，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，本基金基金管理人已按照有关法律法规的规定向中国证监会报告并提出了解决方案。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度经营成果和 基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益，贷款和应收款项及其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为： 第一层次：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金主要金融工具的估值方法如下： 1.股票投资 (1)上市流通的股票的估值 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)未上市的股票的估值 A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值； (3)流通受限股票的估值 对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值。 2.债券投资 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方估值机构提供的价格数据估值； (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 3.权证投资 (1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值； (3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。 4.分离交易可转债 分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述 2、3 中的相关原则进行估值。 5.股指期货合约 股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 6.其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (2)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)，在实际持有期间内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若 干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方 式调整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再 缴纳印花税； (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 64,683,423.76 2,714,228.38 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 64,683,423.76 2,714,228.38 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 234,529,528.68 250,978,804.46 16,449,275.78 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 234,529,528.68 250,978,804.46 16,449,275.78 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 12,634,736.89 14,141,849.34 1,507,112.45 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 12,634,736.89 14,141,849.34 1,507,112.45 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 注：无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 6,648.34 689.99 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 447.70 23.21 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 3,114.62 1.28 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 55.11 4.84 合计 10,265.77 719.32 7.4.7.6 其他资产 注：无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 503,982.00 23,640.68 银行间市场应付交易费用 - - 合计 503,982.00 23,640.68 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,178.28 330.85 应付证券出借违约金 - - 预提费用 165,000.00 50,000.00 合计 168,178.28 50,330.85 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 14,323,801.77 14,323,801.77 本期申购 418,921,911.25 418,921,911.25 本期赎回（以“-”号填列） -256,356,023.47 -256,356,023.47 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 176,889,689.55 176,889,689.55 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,731,583.95 -418,002.91 2,313,581.04 本期利润 26,423,266.14 14,942,163.33 41,365,429.47 本期基金份额交易 51,529,794.97 42,451,592.19 93,981,387.16 产生的变动数 其中：基金申购款 134,657,284.96 113,283,573.61 247,940,858.57 基金赎回款 -83,127,489.99 -70,831,981.42 -153,959,471.41 本期已分配利润 - - - 本期末 80,684,645.06 56,975,752.61 137,660,397.67 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 31 日 日 活期存款利息收入 144,478.31 33,408.79 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 8,883.27 894.02 其他 6,964.00 373.18 合计 160,325.58 34,675.99 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 12 月 31 日 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价 29,024,649.06 3,635,368.50 收入 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价 - - 收入 合计 29,024,649.06 3,635,368.50 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 621,098,965.32 63,446,048.69 减：卖出股票成本总额 592,074,316.26 59,810,680.19 买卖股票差价收入 29,024,649.06 3,635,368.50 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 38,519.05 - 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 38,519.05 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 246,343.98 - 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 207,800.00 - 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 24.93 - 买卖债券差价收入 38,519.05 - 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 注：无。 7.4.7.15 衍生工具收益 注：无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 569,800.91 138,477.97 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 569,800.91 138,477.97 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 14,942,163.33 2,413,170.04 ——股票投资 14,942,163.33 2,413,170.04 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 14,942,163.33 2,413,170.04 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 基金赎回费收入 1,872,575.80 127,157.88 转换费收入 52,458.48 1,225.16 其他 - 20,000.00 合计 1,925,034.28 148,383.04 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 2,034,489.74 184,587.26 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 2,034,489.74 184,587.26 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 45,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 - 证券出借违约金 - - 银行费用 13,820.02 3,020.85 合计 178,820.02 53,020.85 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创 基金管理人股东、基金代销机构 业”) 东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 山西海鑫实业有限公司(注 2) 基金管理人股东 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”) 银华长安资本管理(北京)有限公司(注 1) 基金管理人子公司 银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司 深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 注 1：根据 2020 年 10 月 24 日《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称、住所及法定代表人 变更的公告》，子公司银华资本管理(珠海横琴)有限公司更名为银华长安资本管理(北京)有限公司。 注 2：根据 2020 年 12 月 2 日《银华基金管理股份有限公司关于股东名称变更的公告》，股东山西 海鑫实业股份有限公司更名为山西海鑫实业有限公司。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 第一创业 213,057,534.44 14.99% 4,570,112.87 3.68% 东北证券 84,978,284.41 5.98% 6,150,289.70 4.96% 西南证券 - - 3,049,571.73 2.46% 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 第一创业 110,215.00 44.74% - - 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 7.4.10.1.4 权证交易 注：无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 第一创业 198,420.32 15.66% 143,517.16 28.48% 东北证券 79,140.17 6.25% 26,687.16 5.30% 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 西南证券 2,778.02 2.52% - - 第一创业 4,256.31 3.86% 2,313.78 9.79% 东北证券 5,360.19 4.87% 2,590.63 10.96% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 2,641,523.10 265,674.23 的管理费 其中：支付销售机构的客 740,724.23 113,386.69 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 440,253.83 44,279.12 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 注：无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 64,683,423.76 144,478.31 2,714,228.38 33,408.79 行 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注：无。 7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 类型 股） 2020 年 2021 定向 600158中体 12 月 年 12 增发 11.86 10.82 252,951 2,999,998.862,736,929.82 - 产业 10 日 月 8 流通 日 受限 2020 年 2021 新发 601995中金 10 月 年 5 流通 28.78 68.71 24,951 718,089.781,714,383.21 - 公司 22 日 月 6 受限 日 2020 年 2021 新发 688017绿的 8 月 21 年 3 流通 35.06 137.81 2,566 89,963.96 353,620.46 - 谐波 日 月 1 受限 日 2020 年 2021 新发 688185康希 8 月 4 年 2 流通 209.71 355.68 933 195,659.43 331,849.44 - 诺 日 月 18 受限 日 2020 年 2021 新发 688596正帆 8 月 12 年 2 流通 15.67 19.57 9,185 143,928.95 179,750.45 - 科技 日 月 22 受限 日 2020 年 2021 新发 688286敏芯 7 月 31 年 2 流通 62.67 117.33 1,494 93,628.98 175,291.02 - 股份 日 月 10 受限 日 2020 年 2021 新发 688559海目 8 月 28 年 3 流通 14.56 30.97 4,976 72,450.56 154,106.72 - 星 日 月 9 受限 日 688386泛亚2020 年 2021 新发 16.28 47.41 3,217 52,372.76 152,517.97 - 微透 10 月 9 年 4 流通 日 月 16 受限 日 2020 年 2021 新发 300869康泰 8 月 12 年 2 流通 10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 - 医学 日 月 24 受限 日 2020 年 2021 新股 688617惠泰 12 月 年 1 流通 74.46 74.46 1,271 94,638.66 94,638.66 - 医疗 30 日 月 7 受限 日 2020 年 2021 新发 300999金龙 9 月 29 年 4 流通 25.70 88.29 1,030 26,471.00 90,938.70 - 鱼 日 月 15 受限 日 2020 年 2021 新发 688335复洁 8 月 7 年 2 流通 46.22 36.69 2,038 94,196.36 74,774.22 - 环保 日 月 18 受限 日 2020 年 2021 新发 688678福立 12 月 年 6 流通 18.05 19.25 3,742 67,543.10 72,033.50 - 旺 15 日 月 23 受限 日 2020 年 2021 新发 688585上纬 9 月 21 年 3 流通 2.49 12.51 4,922 12,255.78 61,574.22 - 新材 日 月 29 受限 日 2020 年 2021 新发 300896爱美 9 月 21 年 3 流通 118.27 603.36 81 9,579.87 48,872.16 - 客 日 月 29 受限 日 2020 年 2021 新股 300926博俊 12 月 年 1 流通 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 - 科技 29 日 月 7 受限 日 2020 年 2021 新发 300870欧陆 8 月 13 年 2 流通 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 - 通 日 月 24 受限 日 2020 年 2021 新股 300927江天 12 月 年 1 流通 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 - 化学 29 日 月 7 受限 日 300877金春2020 年 2021 新发 30.54 50.85 478 14,598.12 24,306.30 - 股份 8 月 17 年 3 流通 日 月 3 受限 日 2020 年 2021 新发 300891惠云 9 月 10 年 3 流通 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 钛业 日 月 17 受限 日 2020 年 2021 新发 300878维康 8 月 17 年 3 流通 41.34 48.72 355 14,675.70 17,295.60 - 药业 日 月 3 受限 日 2020 年 2021 新发 300861美畅 8 月 6 年 2 流通 43.76 51.10 334 14,615.84 17,067.40 - 股份 日 月 24 受限 日 2020 年 2021 新发 300898熊猫 10 月 9 年 4 流通 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 乳品 日 月 16 受限 日 2020 年 2021 新发 300909汇创 11 月 年 5 流通 29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 - 达 11 日 月 18 受限 日 2020 年 2021 新发 300919中伟 12 月 年 6 流通 24.60 61.51 250 6,150.00 15,377.50 - 股份 15 日 月 23 受限 日 2020 年 2021 新发 300873海晨 8 月 14 年 3 流通 30.72 41.32 369 11,335.68 15,247.08 - 股份 日 月 2 受限 日 2020 年 2021 新发 300910瑞丰 11 月 年 5 流通 30.26 47.87 316 9,562.16 15,126.92 - 新材 20 日 月 27 受限 日 2020 年 2021 新发 300890翔丰 9 月 10 年 3 流通 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 华 日 月 18 受限 日 2020 年 2021 新发 300860锋尚 8 月 6 年 2 流通 138.02 126.67 108 14,906.16 13,680.36 - 文化 日 月 24 受限 日 300892品渥2020 年 2021 新发 26.66 60.01 227 6,051.82 13,622.27 - 食品 9 月 11 年 3 流通 日 月 24 受限 日 2020 年 2021 新发 300868杰美 8 月 12 年 2 流通 41.26 43.28 313 12,914.38 13,546.64 - 特 日 月 24 受限 日 2020 年 2021 新发 300864南大 8 月 13 年 2 流通 71.71 90.85 149 10,684.79 13,536.65 - 环境 日 月 25 受限 日 2020 年 2021 新发 300902国安 10 月 年 4 流通 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 达 22 日 月 29 受限 日 2020 年 2021 新发 300925法本 12 月 年 6 流通 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 信息 21 日 月 30 受限 日 2020 年 2021 新发 300895铜牛 9 月 17 年 3 流通 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 信息 日 月 24 受限 日 2020 年 2021 新发 300876蒙泰 8 月 14 年 2 流通 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 - 高新 日 月 25 受限 日 2020 年 2021 新发 300907康平 11 月 年 5 流通 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 科技 11 日 月 18 受限 日 2020 年 2021 新发 300879大叶 8 月 25 年 3 流通 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 股份 日 月 1 受限 日 2020 年 2021 新发 300887谱尼 9 月 9 年 3 流通 44.47 74.52 162 7,204.14 12,072.24 - 测试 日 月 16 受限 日 2020 年 2021 新发 300884狄耐 11 月 5 年 5 流通 24.87 33.51 349 8,679.63 11,694.99 - 克 日 月 12 受限 日 300882万胜2020 年 2021 新发 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 智能 8 月 27 年 3 流通 日 月 10 受限 日 2020 年 2021 新发 300911亿田 11 月 年 6 流通 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 智能 24 日 月 3 受限 日 2020 年 2021 新发 300893松原 9 月 17 年 3 流通 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 股份 日 月 24 受限 日 2020 年 2021 新发 300918南山 12 月 年 6 流通 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 智尚 15 日 月 22 受限 日 2020 年 2021 新发 300881盛德 8 月 25 年 3 流通 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 鑫泰 日 月 5 受限 日 2020 年 2021 新发 300922天秦 12 月 年 6 流通 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 装备 18 日 月 25 受限 日 2020 年 2021 新发 300917特发 12 月 年 6 流通 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 服务 14 日 月 21 受限 日 2020 年 2021 新股 605277新亚 12 月 年 1 流通 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 电子 25 日 月 6 受限 日 2020 年 2021 新发 300889爱克 9 月 9 年 3 流通 27.97 30.12 261 7,300.17 7,861.32 - 股份 日 月 16 受限 日 2020 年 2021 新发 300886华业 9 月 8 年 3 流通 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 香料 日 月 16 受限 日 2020 年 2021 新股 003031中瓷 12 月 年 1 流通 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 电子 24 日 月 4 受限 日 300926博俊2020 年 2021 新发 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 - 科技 12 月 年 7 流通 29 日 月 7 受限 日 2020 年 2021 新发 300927江天 12 月 年 7 流通 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 - 化学 29 日 月 7 受限 日 注 1：截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限 债券和权证。 注 2：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金中 10%的账户，中签账户的基金管理人承诺中签账户获配股份锁定，持有期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 注 3：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 30 号)规范的非公开发行股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起 12 个月或 36 个月内不得转让，同时按照中国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)的补充规定，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持 数量不得超过持有该次非公开发行股份数量的 50%。中国证监会于 2020 年 2 月 14 日修改并实施 了《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 163 号)，所认购的非公开发行新增股份上市首日起 6 个月或 18 个月内不得转让，同时依据修改后的《上市公司证券发行管理办法》通过非公开发行股票取得的上市公司股份，其减持不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风 险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月 5 年以 2020 年 12 月 1 个月以内 月 -1 年 1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 64,683,423.76 - - - - - 64,683,423.76 结算备付金 904,434.08 - - - - - 904,434.08 存出保证金 111,447.57 - - - - - 111,447.57 交易性金融资 - - - - - 250,978,804.46 250,978,804.46 产 应收利息 - - - - - 10,265.77 10,265.77 应收申购款 1,000.00 - - - - 435,842.40 436,842.40 资产总计 65,700,305.41 - - - - 251,424,912.63 317,125,218.04 负债 应付赎回款 - - - - - 1,453,635.00 1,453,635.00 应付管理人报 - - - - - 385,144.64 385,144.64 酬 应付托管费 - - - - - 64,190.79 64,190.79 应付交易费用 - - - - - 503,982.00 503,982.00 应交税费 - - - - - 0.11 0.11 其他负债 - - - - - 168,178.28 168,178.28 负债总计 - - - - - 2,575,130.82 2,575,130.82 利率敏感度缺 65,700,305.41 - - - - 248,849,781.81 314,550,087.22 口 上年度末 1-3 个3 个月 5 年以 2019 年 12 月 1 个月以内 月 -1 年 1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 2,714,228.38 - - - - - 2,714,228.38 结算备付金 46,977.18 - - - - - 46,977.18 存出保证金 9,809.59 - - - - - 9,809.59 交易性金融资 - - - - - 14,141,849.34 14,141,849.34 产 应收证券清算 - - - - - 335,306.37 335,306.37 款 应收利息 - - - - - 719.32 719.32 应收申购款 3,356.89 - - - - 35,702.40 39,059.29 资产总计 2,774,372.04 - - - - 14,513,577.43 17,287,949.47 负债 应付赎回款 - - - - - 549,220.04 549,220.04 应付管理人报 - - - - - 23,464.35 23,464.35 酬 应付托管费 - - - - - 3,910.74 3,910.74 应付交易费用 - - - - - 23,640.68 23,640.68 其他负债 - - - - - 50,330.85 50,330.85 负债总计 - - - - - 650,566.66 650,566.66 利率敏感度缺 2,774,372.04 - - - - 13,863,010.77 16,637,382.81 口 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 250,978,804.46 79.79 14,141,849.34 85.00 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 250,978,804.46 79.79 14,141,849.34 85.00 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风 假设 险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 12 月 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 29,619,602.45 1,436,576.46 业绩比较基准下降 5% -29,619,602.45 -1,436,576.46 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 本基金非以公允价值计量的金融工具，公允价值与账面价值相若。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 244,120,870.11 元，属于第二层次的余额为人民币 176,668.21 元，属于第三层次的余额为 人民币 6,681,266.14 元。(2019 年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为人民币 14,141,849.34 元， 无属于第二层次和第三层次的余额)。 本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 无。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人 民币 6,681,266.14 元；本报告期购买的属于第三层次的金额为人民币 4,841,972.00 元，计入公允价值变动损益的金额为人民币 1,839,294.14 元；本报告期无转出第三层次的金额。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.15 财务报表的批准 本财务报表已于 2021 年 3 月 26 日经本基金管理人批准报出。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 250,978,804.46 79.14 其中：股票 250,978,804.46 79.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 65,587,857.84 20.68 8 其他各项资产 558,555.74 0.18 9 合计 317,125,218.04 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 76,305,196.18 24.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,622.27 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 15,247.08 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 95,280,604.80 30.29 业 J 金融业 3,391,483.21 1.08 K 房地产业 3,342,783.06 1.06 L 租赁和商务服务业 11,232,161.64 3.57 M 科学研究和技术服务业 15,081,312.56 4.79 N 水利、环境和公共设施管理业 13,536.65 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 10,564,012.56 3.36 Q 卫生和社会工作 6,722,976.00 2.14 R 文化、体育和娱乐业 29,015,868.45 9.22 S 综合 - - 合计 250,978,804.46 79.79 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603444 吉比特 42,020 17,900,520.00 5.69 2 603613 国联股份 138,647 17,757,907.76 5.65 3 300413 芒果超媒 228,202 16,544,645.00 5.26 4 603259 药明康德 111,856 15,069,240.32 4.79 5 002555 三七互娱 457,683 14,293,440.09 4.54 6 002475 立讯精密 252,452 14,167,606.24 4.50 7 002230 科大讯飞 312,300 12,763,701.00 4.06 8 002624 完美世界 397,852 11,736,634.00 3.73 9 002607 中公教育 300,712 10,564,012.56 3.36 10 300251 光线传媒 757,987 9,148,903.09 2.91 11 601888 中国中免 28,100 7,936,845.00 2.52 12 300770 新媒股份 106,033 7,454,119.90 2.37 13 300122 智飞生物 49,895 7,379,969.45 2.35 14 300496 中科创达 58,200 6,809,400.00 2.16 15 300347 泰格医药 41,600 6,722,976.00 2.14 16 300760 迈瑞医疗 15,600 6,645,600.00 2.11 17 600588 用友网络 145,216 6,370,625.92 2.03 18 300750 宁德时代 14,200 4,985,762.00 1.59 19 300529 健帆生物 69,272 4,698,027.04 1.49 20 002959 小熊电器 32,242 3,654,630.70 1.16 21 300014 亿纬锂能 41,508 3,382,902.00 1.08 22 600158 中体产业 301,636 3,333,807.92 1.06 23 002739 万达电影 183,000 3,308,640.00 1.05 24 300274 阳光电源 45,601 3,296,040.28 1.05 25 002027 分众传媒 333,872 3,295,316.64 1.05 26 300124 汇川技术 35,000 3,265,500.00 1.04 27 300782 卓胜微 5,500 3,137,970.00 1.00 28 603501 韦尔股份 13,500 3,119,850.00 0.99 29 002709 天赐材料 29,599 3,072,376.20 0.98 30 300726 宏达电子 36,000 2,604,600.00 0.83 31 603267 鸿远电子 17,800 2,291,928.00 0.73 32 688396 华润微 34,650 2,165,278.50 0.69 33 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.55 34 300059 东方财富 54,100 1,677,100.00 0.53 35 688008 澜起科技 20,074 1,663,733.12 0.53 36 002812 恩捷股份 11,100 1,573,758.00 0.50 37 600521 华海药业 42,000 1,420,020.00 0.45 38 688122 西部超导 8,144 647,529.44 0.21 39 688063 派能科技 1,632 422,067.84 0.13 40 688017 绿的谐波 2,566 353,620.46 0.11 41 688185 康希诺 933 331,849.44 0.11 42 300896 爱美客 481 310,880.16 0.10 43 688596 正帆科技 9,185 179,750.45 0.06 44 688286 敏芯股份 1,494 175,291.02 0.06 45 300925 法本信息 3,528 162,719.99 0.05 46 688559 海目星 4,976 154,106.72 0.05 47 688386 泛亚微透 3,217 152,517.97 0.05 48 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.03 49 688617 惠泰医疗 1,271 94,638.66 0.03 50 300999 金龙鱼 1,030 90,938.70 0.03 51 688335 复洁环保 2,038 74,774.22 0.02 52 688678 福立旺 3,742 72,033.50 0.02 53 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.02 54 688618 三旺通信 1,117 59,938.22 0.02 55 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01 56 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01 57 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01 58 300877 金春股份 478 24,306.30 0.01 59 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01 60 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01 61 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01 62 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01 63 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.01 64 300878 维康药业 355 17,295.60 0.01 65 300861 美畅股份 334 17,067.40 0.01 66 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01 67 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01 68 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00 69 300919 中伟股份 250 15,377.50 0.00 70 300873 海晨股份 369 15,247.08 0.00 71 300910 瑞丰新材 316 15,126.92 0.00 72 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 73 300860 锋尚文化 108 13,680.36 0.00 74 300892 品渥食品 227 13,622.27 0.00 75 300868 杰美特 313 13,546.64 0.00 76 300864 南大环境 149 13,536.65 0.00 77 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 78 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 79 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00 80 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00 81 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 82 300887 谱尼测试 162 12,072.24 0.00 83 300884 狄耐克 349 11,694.99 0.00 84 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 85 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 86 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 87 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 88 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 89 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 90 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 91 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 92 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 93 300889 爱克股份 261 7,861.32 0.00 94 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 95 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 603444 吉比特 32,021,474.85 192.47 2 300413 芒果超媒 24,369,744.43 146.48 3 002475 立讯精密 22,580,562.17 135.72 4 002555 三七互娱 21,902,585.03 131.65 5 002607 中公教育 20,689,757.89 124.36 6 603613 国联股份 19,889,018.10 119.54 7 600158 中体产业 19,639,652.96 118.05 8 300251 光线传媒 17,844,729.22 107.26 9 002624 完美世界 17,605,639.43 105.82 10 300770 新媒股份 17,476,108.90 105.04 11 300059 东方财富 17,359,004.12 104.34 12 300122 智飞生物 16,774,623.42 100.82 13 603259 药明康德 16,317,790.17 98.08 14 300750 宁德时代 15,669,879.00 94.18 15 300529 健帆生物 15,481,752.65 93.05 16 000977 浪潮信息 15,241,110.23 91.61 17 002230 科大讯飞 15,117,675.70 90.87 18 601949 中国出版 12,416,830.20 74.63 19 688008 澜起科技 10,945,754.65 65.79 20 002959 小熊电器 10,666,494.00 64.11 21 300315 掌趣科技 10,205,397.91 61.34 22 002387 维信诺 9,531,964.00 57.29 23 600556 天下秀 9,397,127.00 56.48 24 688363 华熙生物 9,319,322.36 56.01 25 600588 用友网络 9,139,170.91 54.93 26 603096 新经典 9,131,155.32 54.88 27 603501 韦尔股份 9,084,034.91 54.60 28 002292 奥飞娱乐 7,972,711.00 47.92 29 002602 世纪华通 7,814,528.18 46.97 30 603267 鸿远电子 7,813,896.00 46.97 31 603258 电魂网络 7,706,697.00 46.32 32 002739 万达电影 7,416,985.50 44.58 33 300496 中科创达 7,022,173.00 42.21 34 600521 华海药业 6,845,146.30 41.14 35 000661 长春高新 6,671,914.00 40.10 36 002027 分众传媒 6,580,666.00 39.55 37 300725 药石科技 6,267,091.00 37.67 38 603877 太平鸟 6,211,024.00 37.33 39 601012 隆基股份 6,069,565.00 36.48 40 601888 中国中免 6,001,254.00 36.07 41 300760 迈瑞医疗 5,983,107.00 35.96 42 300676 华大基因 5,768,428.00 34.67 43 300347 泰格医药 5,677,978.00 34.13 44 300624 万兴科技 5,646,869.61 33.94 45 300192 科德教育 5,590,492.00 33.60 46 300308 中际旭创 5,504,202.04 33.08 47 603533 掌阅科技 5,131,256.50 30.84 48 601066 中信建投 4,954,635.00 29.78 49 002558 巨人网络 4,758,154.40 28.60 50 000526 紫光学大 4,631,321.00 27.84 51 300454 深信服 4,466,427.00 26.85 52 002803 吉宏股份 4,334,691.00 26.05 53 002459 晶澳科技 4,248,091.00 25.53 54 300674 宇信科技 4,180,736.00 25.13 55 300014 亿纬锂能 4,163,407.22 25.02 56 300271 华宇软件 4,042,147.00 24.30 57 300825 阿尔特 3,951,461.74 23.75 58 603986 兆易创新 3,948,404.00 23.73 59 688111 金山办公 3,938,287.42 23.67 60 002605 姚记科技 3,929,477.00 23.62 61 300573 兴齐眼药 3,784,441.00 22.75 62 603587 地素时尚 3,767,033.40 22.64 63 002174 游族网络 3,722,131.00 22.37 64 002460 赣锋锂业 3,612,595.75 21.71 65 688981 中芯国际 3,535,134.00 21.25 66 688466 金科环境 3,410,268.91 20.50 67 603019 中科曙光 3,362,944.00 20.21 68 300031 宝通科技 3,329,771.00 20.01 69 002709 天赐材料 3,256,170.00 19.57 70 002049 紫光国微 3,161,714.00 19.00 71 601995 中金公司 3,129,055.54 18.81 72 300782 卓胜微 3,080,299.00 18.51 73 688396 华润微 3,066,748.70 18.43 74 300124 汇川技术 3,024,287.00 18.18 75 601799 星宇股份 3,012,662.00 18.11 76 300274 阳光电源 2,932,329.00 17.62 77 002293 罗莱生活 2,819,961.88 16.95 78 688122 西部超导 2,819,452.64 16.95 79 000063 中兴通讯 2,710,181.00 16.29 80 600522 中天科技 2,701,750.00 16.24 81 688086 紫晶存储 2,695,155.71 16.20 82 000739 普洛药业 2,676,421.00 16.09 83 688116 天奈科技 2,610,622.34 15.69 84 300696 爱乐达 2,499,329.00 15.02 85 300726 宏达电子 2,446,236.00 14.70 86 300010 豆神教育 2,404,710.00 14.45 87 600223 鲁商发展 2,398,845.00 14.42 88 600399 ST 抚钢 2,396,064.00 14.40 89 688012 中微公司 2,250,196.30 13.52 90 000156 华数传媒 2,249,717.00 13.52 91 600745 闻泰科技 2,248,077.00 13.51 92 300418 昆仑万维 2,247,532.00 13.51 93 600138 中青旅 2,237,216.00 13.45 94 300628 亿联网络 2,159,511.00 12.98 95 300590 移为通信 2,154,637.00 12.95 96 002127 南极电商 2,135,476.00 12.84 97 600732 爱旭股份 2,083,892.00 12.53 98 603377 东方时尚 2,063,429.95 12.40 99 300326 凯利泰 1,985,782.00 11.94 100 605111 新洁能 1,982,462.85 11.92 101 601788 光大证券 1,970,609.00 11.84 102 600845 宝信软件 1,949,131.00 11.72 103 300223 北京君正 1,934,361.00 11.63 104 688388 嘉元科技 1,923,460.06 11.56 105 600104 上汽集团 1,919,232.17 11.54 106 600519 贵州茅台 1,897,991.00 11.41 107 002920 德赛西威 1,857,194.00 11.16 108 605168 三人行 1,791,871.00 10.77 109 300133 华策影视 1,778,130.20 10.69 110 300113 顺网科技 1,773,134.46 10.66 111 603520 司太立 1,765,569.00 10.61 112 300738 奥飞数据 1,650,839.00 9.92 113 300724 捷佳伟创 1,589,971.00 9.56 114 605009 豪悦护理 1,549,466.47 9.31 115 603348 文灿股份 1,528,011.00 9.18 116 002812 恩捷股份 1,521,050.00 9.14 117 600733 北汽蓝谷 1,519,111.00 9.13 118 603730 岱美股份 1,519,102.95 9.13 119 002291 星期六 1,513,734.00 9.10 120 000636 风华高科 1,423,854.00 8.56 121 300501 海顺新材 1,422,600.00 8.55 122 600988 赤峰黄金 1,406,443.00 8.45 123 603108 润达医疗 1,363,048.59 8.19 124 688051 佳华科技 1,362,606.90 8.19 125 688366 昊海生科 1,355,976.20 8.15 126 300661 圣邦股份 1,353,647.00 8.14 127 300058 蓝色光标 1,255,329.00 7.55 128 688018 乐鑫科技 1,248,743.24 7.51 129 300896 爱美客 1,248,214.08 7.50 130 600660 福耀玻璃 1,215,323.00 7.30 131 300709 精研科技 1,181,432.00 7.10 132 000858 五粮液 1,177,820.00 7.08 133 300395 菲利华 1,161,648.50 6.98 134 300136 信维通信 1,138,742.00 6.84 135 603365 水星家纺 1,076,132.00 6.47 136 600640 号百控股 1,070,444.00 6.43 137 600859 王府井 1,070,303.00 6.43 138 300166 东方国信 1,061,520.00 6.38 139 688181 八亿时空 1,039,193.50 6.25 140 300494 盛天网络 1,012,523.00 6.09 141 600570 恒生电子 988,131.30 5.94 142 600765 中航重机 907,374.00 5.45 143 002938 鹏鼎控股 866,314.00 5.21 144 300603 立昂技术 848,478.00 5.10 145 600754 锦江酒店 814,944.00 4.90 146 601865 福莱特 783,148.00 4.71 147 688099 晶晨股份 782,140.80 4.70 148 300740 御家汇 781,045.00 4.69 149 603516 淳中科技 779,747.00 4.69 150 600373 中文传媒 749,887.00 4.51 151 000681 视觉中国 724,173.00 4.35 152 300571 平治信息 699,520.00 4.20 153 002425 凯撒文化 640,077.00 3.85 154 002955 鸿合科技 590,794.00 3.55 155 600480 凌云股份 587,032.00 3.53 156 300771 智莱科技 570,735.00 3.43 157 002389 航天彩虹 557,391.00 3.35 158 000733 振华科技 555,061.00 3.34 159 688039 当虹科技 554,435.32 3.33 160 600867 通化东宝 543,902.00 3.27 161 603799 华友钴业 539,808.00 3.24 162 603659 璞泰来 538,015.00 3.23 163 603018 华设集团 531,544.00 3.19 164 600536 中国软件 530,234.00 3.19 165 002385 大北农 528,386.00 3.18 166 300755 华致酒行 526,667.40 3.17 167 603839 安正时尚 512,087.00 3.08 168 002456 欧菲光 508,938.00 3.06 169 600487 亨通光电 506,774.00 3.05 170 603678 火炬电子 481,430.00 2.89 171 002970 锐明技术 457,241.00 2.75 172 002402 和而泰 455,467.00 2.74 173 603160 汇顶科技 429,309.00 2.58 174 002867 周大生 392,480.00 2.36 175 000892 欢瑞世纪 372,183.00 2.24 176 688368 晶丰明源 362,309.68 2.18 177 688023 安恒信息 337,944.91 2.03 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600158 中体产业 20,926,686.59 125.78 2 300059 东方财富 16,216,844.78 97.47 3 603444 吉比特 14,603,293.69 87.77 4 002607 中公教育 14,273,521.75 85.79 5 300413 芒果超媒 14,266,190.45 85.75 6 000977 浪潮信息 13,236,223.17 79.56 7 601949 中国出版 13,057,893.54 78.49 8 300750 宁德时代 12,594,019.59 75.70 9 002475 立讯精密 11,942,421.70 71.78 10 300122 智飞生物 11,300,325.85 67.92 11 300315 掌趣科技 10,701,249.10 64.32 12 300529 健帆生物 10,393,746.44 62.47 13 603096 新经典 9,820,630.34 59.03 14 688363 华熙生物 9,441,961.88 56.75 15 300251 光线传媒 9,431,230.05 56.69 16 002602 世纪华通 9,400,338.13 56.50 17 603613 国联股份 8,638,897.96 51.92 18 688008 澜起科技 8,593,917.88 51.65 19 002387 维信诺 8,585,591.05 51.60 20 002959 小熊电器 7,896,489.55 47.46 21 000661 长春高新 7,719,619.42 46.40 22 600556 天下秀 7,704,285.33 46.31 23 603501 韦尔股份 7,099,138.38 42.67 24 300725 药石科技 7,053,790.97 42.40 25 603877 太平鸟 6,814,847.56 40.96 26 300770 新媒股份 6,748,137.32 40.56 27 002555 三七互娱 6,719,493.79 40.39 28 300192 科德教育 6,320,912.50 37.99 29 603267 鸿远电子 6,099,205.91 36.66 30 002292 奥飞娱乐 6,061,963.36 36.44 31 300308 中际旭创 6,008,214.38 36.11 32 600521 华海药业 5,914,577.80 35.55 33 603533 掌阅科技 5,831,297.24 35.05 34 000526 紫光学大 5,547,818.04 33.35 35 603259 药明康德 5,365,985.34 32.25 36 601066 中信建投 5,352,410.18 32.17 37 603258 电魂网络 5,316,354.46 31.95 38 601012 隆基股份 5,170,217.47 31.08 39 688111 金山办公 5,146,547.71 30.93 40 002624 完美世界 5,069,828.66 30.47 41 002558 巨人网络 5,008,639.20 30.10 42 002459 晶澳科技 4,855,698.15 29.19 43 300676 华大基因 4,850,917.81 29.16 44 300624 万兴科技 4,699,848.25 28.25 45 300454 深信服 4,587,944.00 27.58 46 002803 吉宏股份 4,447,691.10 26.73 47 002605 姚记科技 4,245,149.12 25.52 48 300271 华宇软件 4,226,571.73 25.40 49 300573 兴齐眼药 4,217,542.00 25.35 50 603986 兆易创新 4,140,543.40 24.89 51 300674 宇信科技 4,124,295.32 24.79 52 300825 阿尔特 3,981,640.43 23.93 53 002739 万达电影 3,819,794.21 22.96 54 603587 地素时尚 3,801,947.00 22.85 55 002460 赣锋锂业 3,660,496.70 22.00 56 603019 中科曙光 3,520,025.87 21.16 57 002174 游族网络 3,486,355.40 20.95 58 002049 紫光国微 3,339,562.22 20.07 59 002027 分众传媒 3,090,865.04 18.58 60 000063 中兴通讯 3,076,216.50 18.49 61 688981 中芯国际 3,069,596.12 18.45 62 601799 星宇股份 3,044,702.00 18.30 63 600588 用友网络 3,044,009.06 18.30 64 688116 天奈科技 3,001,943.32 18.04 65 601788 光大证券 2,985,844.00 17.95 66 688466 金科环境 2,917,846.86 17.54 67 002293 罗莱生活 2,899,043.85 17.42 68 600522 中天科技 2,830,204.80 17.01 69 000739 普洛药业 2,752,028.14 16.54 70 600399 ST 抚钢 2,734,651.60 16.44 71 600845 宝信软件 2,708,026.21 16.28 72 601995 中金公司 2,640,509.48 15.87 73 300418 昆仑万维 2,599,723.43 15.63 74 300031 宝通科技 2,580,655.97 15.51 75 600223 鲁商发展 2,442,436.00 14.68 76 300590 移为通信 2,414,424.74 14.51 77 688086 紫晶存储 2,369,208.21 14.24 78 688012 中微公司 2,358,918.60 14.18 79 600732 爱旭股份 2,311,215.00 13.89 80 605111 新洁能 2,273,201.40 13.66 81 300628 亿联网络 2,228,290.43 13.39 82 688122 西部超导 2,219,345.56 13.34 83 300113 顺网科技 2,197,069.66 13.21 84 600519 贵州茅台 2,184,000.00 13.13 85 002127 南极电商 2,155,613.45 12.96 86 300696 爱乐达 2,127,150.10 12.79 87 300223 北京君正 2,092,041.04 12.57 88 600745 闻泰科技 2,067,221.07 12.43 89 300326 凯利泰 2,038,380.26 12.25 90 000156 华数传媒 2,002,523.54 12.04 91 600138 中青旅 1,941,484.00 11.67 92 002230 科大讯飞 1,915,765.16 11.51 93 300738 奥飞数据 1,840,974.00 11.07 94 300010 豆神教育 1,837,169.04 11.04 95 603520 司太立 1,835,647.00 11.03 96 603377 东方时尚 1,805,485.07 10.85 97 002920 德赛西威 1,788,132.00 10.75 98 600104 上汽集团 1,728,809.00 10.39 99 000636 风华高科 1,726,442.02 10.38 100 300133 华策影视 1,690,204.18 10.16 101 688388 嘉元科技 1,682,248.76 10.11 102 605009 豪悦护理 1,641,725.87 9.87 103 603348 文灿股份 1,604,102.59 9.64 104 002291 星期六 1,577,972.00 9.48 105 600988 赤峰黄金 1,562,908.71 9.39 106 603730 岱美股份 1,527,477.00 9.18 107 300014 亿纬锂能 1,517,786.94 9.12 108 603108 润达医疗 1,516,604.65 9.12 109 605168 三人行 1,505,664.00 9.05 110 600733 北汽蓝谷 1,416,630.00 8.51 111 300501 海顺新材 1,395,213.00 8.39 112 300058 蓝色光标 1,387,734.00 8.34 113 688366 昊海生科 1,375,064.00 8.26 114 600660 福耀玻璃 1,311,359.40 7.88 115 300724 捷佳伟创 1,279,245.00 7.69 116 600373 中文传媒 1,245,859.50 7.49 117 300661 圣邦股份 1,233,885.00 7.42 118 300896 爱美客 1,219,402.32 7.33 119 002709 天赐材料 1,210,689.30 7.28 120 300274 阳光电源 1,209,127.95 7.27 121 688018 乐鑫科技 1,197,910.89 7.20 122 603365 水星家纺 1,194,788.00 7.18 123 000681 视觉中国 1,173,659.47 7.05 124 600859 王府井 1,153,153.00 6.93 125 000858 五粮液 1,104,921.00 6.64 126 300395 菲利华 1,086,449.50 6.53 127 300494 盛天网络 1,086,022.00 6.53 128 300709 精研科技 1,083,807.00 6.51 129 688051 佳华科技 1,080,404.32 6.49 130 300496 中科创达 1,058,165.64 6.36 131 688181 八亿时空 1,041,261.50 6.26 132 600570 恒生电子 1,027,011.85 6.17 133 600765 中航重机 924,926.00 5.56 134 300166 东方国信 912,643.00 5.49 135 300136 信维通信 903,496.71 5.43 136 002938 鹏鼎控股 877,917.00 5.28 137 600754 锦江酒店 858,199.00 5.16 138 300740 御家汇 851,883.00 5.12 139 601865 福莱特 805,710.00 4.84 140 603516 淳中科技 793,375.00 4.77 141 688099 晶晨股份 791,475.02 4.76 142 600640 号百控股 783,200.00 4.71 143 300603 立昂技术 688,434.00 4.14 144 603659 璞泰来 687,531.00 4.13 145 603839 安正时尚 686,985.00 4.13 146 688396 华润微 656,546.25 3.95 147 002425 凯撒文化 643,917.60 3.87 148 002955 鸿合科技 592,171.00 3.56 149 600487 亨通光电 588,640.00 3.54 150 000892 欢瑞世纪 583,314.40 3.51 151 300347 泰格医药 582,205.00 3.50 152 688039 当虹科技 581,855.40 3.50 153 300571 平治信息 578,132.00 3.47 154 002389 航天彩虹 577,777.00 3.47 155 600867 通化东宝 563,112.00 3.38 156 002385 大北农 562,451.00 3.38 157 688521 芯原股份 560,517.93 3.37 158 600536 中国软件 555,682.00 3.34 159 300771 智莱科技 554,377.00 3.33 160 600480 凌云股份 541,447.00 3.25 161 603799 华友钴业 534,429.00 3.21 162 300755 华致酒行 534,165.00 3.21 163 002456 欧菲光 510,022.00 3.07 164 000733 振华科技 503,407.04 3.03 165 603018 华设集团 499,695.00 3.00 166 603678 火炬电子 493,436.00 2.97 167 002970 锐明技术 477,306.00 2.87 168 300869 康泰医学 449,704.86 2.70 169 688529 豪森股份 438,739.25 2.64 170 603160 汇顶科技 430,301.00 2.59 171 688055 龙腾光电 416,097.60 2.50 172 002867 周大生 399,325.80 2.40 173 002402 和而泰 384,670.00 2.31 174 300999 金龙鱼 384,539.00 2.31 175 688023 安恒信息 376,051.80 2.26 176 300866 安克创新 340,930.17 2.05 177 300433 蓝思科技 340,416.00 2.05 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 813,969,108.05 卖出股票收入（成交）总额 621,098,965.32 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 111,447.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,265.77 5 应收申购款 436,842.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 558,555.74 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 26,772 6,607.26 79,984,603.30 45.22% 96,905,086.25 54.78% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,929,556.92 1.09% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016 年 11 月 17 日 ）基金份额总额 232,725,604.84 本报告期期初基金份额总额 14,323,801.77 本报告期基金总申购份额 418,921,911.25 减:本报告期基金总赎回份额 256,356,023.47 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 176,889,689.55 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务，报告期内本基金应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬共计人民币 45,000.00 元。目前的审计机构已连续为本基金提供了 4 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中国国际金 2 320,239,391.75 22.53% 298,239.86 23.54% - 融股份有限 公司 招商证券股 2 235,028,493.99 16.54% 218,882.08 17.28% - 份有限公司 第一创业证 2 213,057,534.44 14.99% 198,420.32 15.66% - 券股份有限 公司 方正证券股 4 198,847,816.42 13.99% 165,272.74 13.05% 撤销 1 个 份有限公司 交易单元 长江证券股 2 85,359,954.24 6.01% 71,383.73 5.64% - 份有限公司 东北证券股 4 84,978,284.41 5.98% 79,140.17 6.25% - 份有限公司 华创证券有 2 76,719,551.37 5.40% 71,449.03 5.64% - 限责任公司 中信证券股 2 62,626,036.83 4.41% 45,798.60 3.62% 撤销 1 个 份有限公司 交易单元 西部证券股 3 56,888,308.83 4.00% 41,601.90 3.28% - 份有限公司 华泰证券股 4 20,859,967.32 1.47% 15,254.38 1.20% 撤销 1 个 份有限公司 交易单元 广发证券股 2 18,854,941.79 1.33% 17,561.08 1.39% - 份有限公司 光大证券股 2 18,079,937.29 1.27% 16,837.91 1.33% - 份有限公司 中信建投证 1 15,960,843.09 1.12% 14,865.23 1.17% - 券股份有限 公司 东兴证券股 3 6,604,070.91 0.46% 6,150.05 0.49% - 份有限公司 天风证券股 3 3,952,566.60 0.28% 2,890.50 0.23% 撤销 1 个 份有限公司 交易单元 太平洋证券 4 3,165,602.62 0.22% 2,948.10 0.23% - 股份有限公 司 华安证券股 1 - - - - - 份有限公司 华宝证券有 3 - - - - - 限责任公司 华福证券有 1 - - - - - 限责任公司 华金证券股 2 - - - - - 份有限公司 华融证券股 1 - - - - - 份有限公司 江海证券有 1 - - - - - 限公司 民生证券股 2 - - - - - 份有限公司 南京证券股 1 - - - - - 份有限公司 平安证券股 2 - - - - - 份有限公司 中泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 1 - - - - - 限责任公司 上海证券有 1 - - - - - 限责任公司 西南证券股 4 - - - - - 份有限公司 湘财证券股 1 - - - - - 份有限公司 兴业证券股 3 - - - - - 份有限公司 中国银河证 1 - - - - - 券股份有限 公司 中银国际证 3 - - - - 新增 1 个 券股份有限 交易单元 公司 中原证券股 2 - - - - - 份有限公司 新时代证券 2 - - - - - 股份有限公 司 东方财富证 2 - - - - 新增 1 个 券股份有限 交易单元 公司 上海华信证 1 - - - - - 券有限责任 公司 红塔证券股 1 - - - - - 份有限公司 宏信证券有 2 - - - - - 限责任公司 海通证券股 2 - - - - - 份有限公司 国信证券股 3 - - - - - 份有限公司 国泰君安证 2 - - - - - 券股份有限 公司 国金证券股 2 - - - - - 份有限公司 国都证券股 2 - - - - - 份有限公司 广州证券股 1 - - - - - 份有限公司 东莞证券股 1 - - - - - 份有限公司 东吴证券股 2 - - - - - 份有限公司 东方证券股 3 - - - - - 份有限公司 长城证券股 3 - - - - - 份有限公司 财通证券股 2 - - - - - 份有限公司 申万宏源集 2 - - - - - 团股份有限 公司 安信证券股 2 - - - - 撤销 1 个 份有限公司 交易单元 渤海证券股 0 - - - - 撤销 1 个 份有限公司 交易单元 万联证券股 0 - - - - 撤销 2 个 份有限公司 交易单元 首创证券有 0 - - - - 撤销 2 个 限责任公司 交易单元 北京高华证 0 - - - - 撤销 1 个 券有限责任 交易单元 公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 中国国际金 136,128.98 55.26% - - - - 融股份有限 公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 第一创业证 110,215.00 44.74% - - - - 券股份有限 公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 华创证券有 - - - - - - 限责任公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 西部证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 光大证券股 - - - - - - 份有限公司 中信建投证 - - - - - - 券股份有限 公司 东兴证券股 - - - - - - 份有限公司 天风证券股 - - - - - - 份有限公司 太平洋证券 - - - - - - 股份有限公 司 华安证券股 - - - - - - 份有限公司 华宝证券有 - - - - - - 限责任公司 华福证券有 - - - - - - 限责任公司 华金证券股 - - - - - - 份有限公司 华融证券股 - - - - - - 份有限公司 江海证券有 - - - - - - 限公司 民生证券股 - - - - - - 份有限公司 南京证券股 - - - - - - 份有限公司 平安证券股 - - - - - - 份有限公司 中泰证券股 - - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 - - - - - - 限责任公司 上海证券有 - - - - - - 限责任公司 西南证券股 - - - - - - 份有限公司 湘财证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 中国银河证 - - - - - - 券股份有限 公司 中银国际证 - - - - - - 券股份有限 公司 中原证券股 - - - - - - 份有限公司 新时代证券 - - - - - - 股份有限公 司 东方财富证 - - - - - - 券股份有限 公司 上海华信证 - - - - - - 券有限责任 公司 红塔证券股 - - - - - - 份有限公司 宏信证券有 - - - - - - 限责任公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 国泰君安证 - - - - - - 券股份有限 公司 国金证券股 - - - - - - 份有限公司 国都证券股 - - - - - - 份有限公司 广州证券股 - - - - - - 份有限公司 东莞证券股 - - - - - - 份有限公司 东吴证券股 - - - - - - 份有限公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 财通证券股 - - - - - - 份有限公司 申万宏源集 - - - - - - 团股份有限 公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 渤海证券股 - - - - - - 份有限公司 万联证券股 - - - - - - 份有限公司 首创证券有 - - - - - - 限责任公司 北京高华证 - - - - - - 券有限责任 公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华体育文化灵活配置混合型 中国证监会基金电 2020 年 1 月 18 日 证券投资基金2019年第4季度报 子披露网站及本基 告》 金管理人网站 三大证券报、中国证 《银华基金管理股份有限公司关 监会基金电子披露 2 于旗下部分基金持有的浪潮信息 网站及本基金管理 估值方法调整的公告》 人网站 2020 年 3 月 13 日 《银华体育文化灵活配置混合型 中国证监会基金电 3 证券投资基金托管协议（2020 年 子披露网站及本基 3 月修订）》 金管理人网站 2020 年 3 月 23 日 《银华体育文化灵活配置混合型 中国证监会基金电 4 证券投资基金基金合同（2020 年 子披露网站及本基 3 月修订）》 金管理人网站 2020 年 3 月 23 日 《银华体育文化灵活配置混合型 中国证监会基金电 5 证券投资基金更新招募说明书 子披露网站及本基 （2020 年第 1 号）》 金管理人网站 2020 年 3 月 23 日 《银华体育文化灵活配置混合型 中国证监会基金电 6 证券投资基金更新招募说明书摘 子披露网站及本基 要（2020 年第 1 号）》 金管理人网站 2020 年 3 月 23 日 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报、中国证 于根据<公开募集证券投资基金 监会基金电子披露 信息披露管理办法>修改旗下 15 网站及本基金管理 7 只公募基金基金合同及托管协议 人网站 并更新招募说明书及摘要的公 告》 2020 年 3 月 23 日 中国证券报、上海证 《银华基金管理股份有限公司关 券报、中国证监会基 8 于旗下部分基金持有的闻泰科技 金电子披露网站及 估值方法调整的公告》 本基金管理人网站 2020 年 3 月 24 日 9 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报、中国证 2020 年 3 月 28 日 于增加中国人寿保险股份有限公 监会基金电子披露 司为旗下部分基金代销机构并参 网站及本基金管理 加费率优惠活动的公告》 人网站 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报、中国证 于增加和耕传承基金销售有限公 监会基金电子披露 10 司为旗下部分基金代销机构并参 网站及本基金管理 加费率优惠活动的公告》 人网站 2020 年 8 月 13 日 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报、中国证 于旗下部分基金参加深圳市前海 监会基金电子披露 11 排排网基金销售有限责任公司费 网站及本基金管理 率优惠活动的公告》 人网站 2020 年 10 月 30 日 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报、中国证 于增加腾安基金销售(深圳)有限 监会基金电子披露 12 公司为旗下部分基金代销机构并 网站及本基金管理 参加费率优惠活动的公告》 人网站 2020 年 11 月 5 日 四大证券报、中国证 《银华基金管理股份有限公司关 监会基金电子披露 13 于旗下部分基金增加江苏银行股 网站及本基金管理 份有限公司为代销机构的公告》 人网站 2020 年 11 月 19 日 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报、中国证 于增加喜鹊财富基金销售有限公 监会基金电子披露 14 司为旗下部分基金代销机构并参 网站及本基金管理 加费率优惠活动的公告》 人网站 2020 年 12 月 8 日 中国证券报、上海证 《银华基金管理股份有限公司关 券报、中国证监会基 15 于旗下基金投资非公开发行股票 金电子披露网站及 的公告》 本基金管理人网站 2020 年 12 月 14 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 投资 金情况 者类 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 持有份 份额占 别 号 或者超过 20%的时间区 份额 份额 份额 额 比 间 机构 1 2020/02/20-2020/05/25 0.00 26,891,378.13 26,891,378.13 0.00 0.00% 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2020 年 3 月 23 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于根据<公开募集 证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 15 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明 书及摘要的公告》，对本基金基金合同、托管协议、招募说明书及摘要信息披露有关条款进行了 修改。相关法律文件的修改自本公告发布之日起生效。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 13.1.2《银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 13.1.3《银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 13.1.4《银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 13.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 13.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2021 年 3 月 29 日