招商招益宝货币市场基金 2024 年中期 报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年8月29日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12 6.1 资产负债表...... 12 6.2 利润表...... 14 6.3 净资产变动表...... 15 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告...... 35 7.1 期末基金资产组合情况...... 35 7.2 债券回购融资情况...... 35 7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 36 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 36 7.6 期末按实际利率计 算账面价值占 基金资产净值 比例大小排名 的前十名债券 投资明 细...... 37 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 37 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细. 38 7.9 投资组合报告附注...... 38 §8 基金份额持有人信息...... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 39 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 40 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 40 §9 开放式基金份额变动...... 41 §10 重大事件揭示...... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 41 10.4 基金投资策略的改变 ...... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 42 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 42 10.9 其他重大事件...... 42 §11 备查文件目录...... 43 11.1 备查文件目录...... 43 11.2 存放地点...... 44 11.3 查阅方式...... 44 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商招益宝货币市场基金 基金简称 招商招益宝货币 基金主代码 003388 交易代码 003388 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 2 月 23 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 25,140,389,428.38 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商招益宝货币 A 招商招益宝货币 B 下属分级基金的交易代码 003388 003389 报告期末下属分级基金的份 2,745,342,148.39 份 22,395,047,279.99 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力求实现超过业绩比较基 准的投资回报。 整体资产配置策略：本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、 财政与货币政策、 市场及其结构变化和短期 的资金供需等因素的分析， 形成对市场短期利率走势的判断。 类属资产配置策略 ：类属资产配置是指基金 组合在国债、央行票据、债 券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。 个券选择策略：本 基金将以安全性为优先考 虑因素，选择央行票据、短 期国债和短期融资票据等高信用等级的券品种进行投资以规避风险。 投资策略 久期策略：本基金 根据对未来短期利率走势 的预判，结合货币市场基金 资产的高流动性要 求及其相关的投资比例规 定，动态调整组合的久期， 以谋求控制风险，增加或锁定收益。 回购投资策略：本基金基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。 资产支持证券的投 资策略：在有效控制风险 的前提下，本基金对资产支 持证券从以下方面综合定价，选择低估的品种进行投资。 现金流管理策略： 本基金将根据对市场资金 面分析以及对申购赎回变化 的动态预测，通过 回购的滚动操作和债券品 种的期限结构搭配，动态调 整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期 的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司 姓名 潘西里 朱广科 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 0574-87050338 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody-audit@nbcb.cn 客户服务电话 400-887-9555 0574-83895886 传真 0755－83196475 0574-89103213 注册地址 深圳市福田区深南大道 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 7088 号 345 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 7088 号 345 号 邮政编码 518040 315100 法定代表人 王小青 陆华裕 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、招商招益宝货币 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年6 月 30 日) 本期已实现收益 31,320,735.67 本期利润 31,320,735.67 本期净值收益率 0.9561% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 2,745,342,148.39 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 18.1835% 2、招商招益宝货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年6 月 30 日) 本期已实现收益 200,593,293.69 本期利润 200,593,293.69 本期净值收益率 1.0770% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 22,395,047,279.99 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 19.7610% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊 余成本法核算，所以， 公允价值变动收益为 零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用； 3、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商招益宝货币 A 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1411% 0.0007% 0.0292% 0.0000% 0.1119% 0.0007% 过去三个月 0.4389% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.3504% 0.0008% 过去六个月 0.9561% 0.0011% 0.1769% 0.0000% 0.7792% 0.0011% 过去一年 1.9744% 0.0012% 0.3558% 0.0000% 1.6186% 0.0012% 过去三年 6.1049% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 5.0393% 0.0012% 自基金合同 生效起至今 18.1835% 0.0026% 2.6104% 0.0000% 15.5731% 0.0026% 招商招益宝货币 B 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1609% 0.0007% 0.0292% 0.0000% 0.1317% 0.0007% 过去三个月 0.4990% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.4105% 0.0008% 过去六个月 1.0770% 0.0011% 0.1769% 0.0000% 0.9001% 0.0011% 过去一年 2.2199% 0.0012% 0.3558% 0.0000% 1.8641% 0.0012% 过去三年 6.8721% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 5.8065% 0.0012% 自基金合同 生效起至今 19.7610% 0.0025% 2.5249% 0.0000% 17.2361% 0.0025% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：招商招益宝货币 B 因赎回原因导致其于 2018 年 6 月 22 日至 2018 年 9 月 17 日期间份额 为 0。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司拥 有公开募 集证券投资基金管理 、基金销售、全国社 会保障基金境内委托管理、企业年 金和职业年 金基金投资管理、合格 境内机构投资者、特 定客户资产管理、保险资金投资管 理、基本养 老保险基金投资管理、 公募基金投资顾问业 务试点资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，工商管理硕士。2006 年加入招商基 金管理有限公司，先后曾任职于市场部、 股票投资部、交易部，2011 年起任固定 收益投资部研究员，曾任招商理财 7 天 债券型证券投资基 金、招商现金增 值开 放式证券投资基金 、招商招金宝货 币市 场基金、招商保证金快线货币市场基金、 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资 基金、招商招盈 18 个月定期开放债券型 证券投资基金、招 商财富宝交易型 货币 市场基金、招商中 国信用机会定期 开放 债券型证券投资基金(QDII)、招商招轩纯 本基金 2022年11 债债券型证券投资基金、招商招泰 6 个 向霈 基金经 月 11 日 - 17 月定期开放债券型 证券投资基金、 招商 理 沪港深科技创新主 题精选灵活配置 混合 型证券投资基金、 招商招福宝货币 市场 基金、招商中债 1-5 年进出口行债券指数 证券投资基金、招 商添裕纯债债券 型证 券投资基金基金经 理，现任招商招 钱宝 货币市场基金、招 商信用添利债券 型证 券投资基金(LOF)、招商招财通理财债券 型证券投资基金、 招商添盈纯债债 券型 证券投资基金、招 商添华纯债债券 型证 券投资基金、招商稳裕短债 30 天持有期 债券型证券投资基 金、招商稳乐中 短债 90 天持有期债券型证券投资基金、招商 稳福短债14天滚动持有债券型发起式证 券投资基金、招商招益宝货币市场基金、 招商财富宝交易型 货币市场基金基 金经 理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 2024 年上半年，国内经济先向上修复，一季度表现尚可，进入二季度后边际上有所走 弱，地产仍相对低迷，制 造业和出口链条表现尚可。投资方 面，6 月 固定资产投 资完成额累计同比增长 3.9%，投资端数据上半年呈现走弱态势，其中房地产开发投资累计同比下降10.1%，地产投资表现仍然低迷，随着近期一系列地产新政推出，部分城市二手房交易量出现明显抬升，持续关注后续地产销售表现；6 月不含电力的基建投资累计同比增长 5.4%，由于当前地方 债务管控力 度较强、新 增项目审批 严格，基建 增速上半年 呈现下行趋 势；6月制造业投资累计同比增长 9.5%，上半年制造业投资表现相对较好，考虑当前中美库存周期位于底部、重点领域技 改及设备更 新项目在持续推进、政 策扶持力度大，制造 业投资韧性较强。消费方面，6 月社会消费品零售总额累计同比增长 3.7%，上半年消费数据持续在偏弱区间运行。对外贸易方面，6 月出口金额累计同比增速为 3.6%，上半年出口仍具韧性， 主要与外需表现较好有关。生产方面，6 月 PMI 指数 为 49.5%，5 月以来连续两个月转为荣 枯线以下，6 月的生产指数和新订单指数分别为 50.6%和 49.5%，生产表现略好于需求。 货币市场回顾： 2024 年上半年，资金利率中枢维持在政策利率略偏高水平，DR001 中枢在 1.7%、DR007 中枢在 1.9%左右。央行由于具有防止资金空转和稳汇率目标，资金面不具备明显宽松、长期低于政策利率的基础，同 时出于防范 金融市场风险，央行 大幅收紧资金面的概率 也较小，这与精准调控、流动性保 持合理充裕 的目标相符，可以看到 ，央行在上半年缴税 截止日和跨月跨季期间适度加大逆 回购投放量 ，保证关键时点资金面 平稳。此外，4 月以 来由于监管层面明确禁止手工补息，大行存款有部分转移至非银，理财规模 4 月以来出现较大增长，这导致银行间非银资金面持续较为宽松，R 和 DR 的利差明显收窄。随着债市资产荒加剧和 非银资金面宽松，1 年期 AAA 存单利率在上半年明显下降，从 1 月初的 2.44%降至 6 月底的 1.96%。 基金操作： 本基金在报告期内，在满 足法律法 规及流动性需求的情 况下，积极寻找利率 曲线上高收益资产，尽可能拉长久期和提高杠杆，以增厚组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.9561%，同期业绩基准收益率为0.1769%，B类份额净值收益率为 1.0770%，同期业绩基准收益率为 0.1769%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场展望： 当前7天OMO利率的政策利率地位愈发凸显，未来资金面大概率将围绕其波动，而在当前内外部环境复杂化的背 景下，央行 兼具防止资金空转、稳 住人民币汇率、防范 系统性金融风险等多种目标，更倾 向于精准调 控、维持流动性合理充 裕，资金面不具备明 显宽松基础、也不具备大幅收紧的条件，资金利率保持在略高于政策利率水平的可能性较大。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理办法》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事件，从而确 定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息 ，参与估值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及基金 合同约定 ，本基金每日将各类 基金份额的已实现收 益全额分配给基金份额持有人。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人在本基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规 定，对本基 金管理人的投资运作进 行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基金份额申 购赎回价格 的计算以及基金费用开 支等方面进行了认真 地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基 金的情况” 、“金融工具风险及管 理”部分以及“基金 份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商招益宝货币市场基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 2,584,986,478.45 3,252,922,037.96 结算备付金 567,410.54 141,088.60 存出保证金 71,368.21 50,258.21 交易性金融资产 6.4.7.2 19,526,958,740.73 7,202,950,814.64 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 19,526,958,740.73 7,202,950,814.64 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,394,945,792.62 3,949,622,079.31 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 49,271,896.86 60,916,598.60 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 26,556,801,687.41 14,466,602,877.32 负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,410,303,780.82 1,440,253,172.65 应付清算款 - - 应付赎回款 106,128.58 252,000.00 应付管理人报酬 3,541,064.35 1,516,580.90 应付托管费 1,180,354.77 505,526.97 应付销售服务费 809,703.56 721,557.02 应付投资顾问费 - - 应交税费 101,344.94 86,736.59 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 369,882.01 301,239.85 负债合计 1,416,412,259.03 1,443,636,813.98 净资产： 实收基金 6.4.7.7 25,140,389,428.38 13,022,966,063.34 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 - - 净资产合计 25,140,389,428.38 13,022,966,063.34 负债和净资产总计 26,556,801,687.41 14,466,602,877.32 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，招商招益宝货币 A 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 2,745,342,148.39 份 ； 招 商 招 益宝 货 币 B 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金份 额 总 额 22,395,047,279.99 份；总份额合计 25,140,389,428.38 份。 6.2 利润表 会计主体：招商招益宝货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2023年 项目 附注号 2024 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 265,057,936.14 106,781,120.39 1.利息收入 91,834,715.96 42,284,459.26 其中：存款利息收入 6.4.7.9 41,417,283.49 17,907,240.26 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 50,417,432.47 24,377,219.00 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 173,223,220.18 64,496,661.13 填列） 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.10 173,223,220.18 64,496,661.13 资产支持证券投资 收益 6.4.7.11 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.12 - - 减：二、营业总支出 33,143,906.78 18,705,992.02 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 16,665,361.56 6,047,161.01 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 6.4.10.2.2 5,555,120.46 2,015,720.23 3.销售服务费 6.4.10.2.3 5,009,523.19 4,340,666.42 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 5,730,992.99 6,136,951.42 其中：卖出回购金融资产 支出 5,730,992.99 6,136,951.42 6.信用减值损失 6.4.7.13 - - 7.税金及附加 53,987.36 37,335.57 8.其他费用 6.4.7.14 128,921.22 128,157.37 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 231,914,029.36 88,075,128.37 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 231,914,029.36 88,075,128.37 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 231,914,029.36 88,075,128.37 注：根据最新《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润 表格 式的要 求： 上年度 可比期间 “证券 出借利息 收入” 项目的 “本期” 金额列 示于本期 “其他利息收入”项目的“上年度可比期间”金额中。 6.3 净资产变动表 会计主体：招商招益宝货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资 产 13,022,966,063.34 - - 13,022,966,063.34 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 产 13,022,966,063.34 - - 13,022,966,063.34 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 12,117,423,365.04 - - 12,117,423,365.04 填列） （一）、综合收益总 额 - - 231,914,029.36 231,914,029.36 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净资产 12,117,423,365.04 - - 12,117,423,365.04 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 39,055,651,871.07 - - 39,055,651,871.07 2.基金赎回 -26,938,228,506.03 - - -26,938,228,506.03 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - -231,914,029.36 -231,914,029.36 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资 产 25,140,389,428.38 - - 25,140,389,428.38 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资 产 4,755,531,598.02 - - 4,755,531,598.02 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 产 4,755,531,598.02 - - 4,755,531,598.02 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 7,145,719,993.77 - - 7,145,719,993.77 填列） （一）、综合收益总 额 - - 88,075,128.37 88,075,128.37 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 7,145,719,993.77 - - 7,145,719,993.77 产变动数（净资产 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 21,255,345,896.79 - - 21,255,345,896.79 2.基金赎回 -14,109,625,903.02 - - -14,109,625,903.02 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - -88,075,128.37 -88,075,128.37 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资 产 11,901,251,591.79 - - 11,901,251,591.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商招益宝货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基 金管理人招商基金管 理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商招益宝货币市场基金基金合同》(以下 简称 “基金合 同 ”)及其 他有关 法律法规 的规定 ，经中国 证券监 督管理 委员会( 以下简称 “中国证监会”)证监 许可[2016]2037 号文准予公开 募集注册 。本基金为契约型 开放式基 金，存续期限为不定期。本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基 金份额和 B 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 5,000,032,905.00 份，经德勤华 永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(17)第 00015 号验资 报告。基金合同于2017年 2月23日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公 司，基金托管人为宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说 明书的有关规定，本基金 投资对象是 具有良好流动性的金 融工具，包括：(1)现 金；(2)期 限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；(3)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；(4)中国证监会、 中国人民银行认可的其他 具有良好流 动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机 构以后允 许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资组合相 关规定 如下： 本基金投 资 组合的 平均剩余 期限在 每个交 易日均 不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天；本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策 性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限应不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限应不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的 比例合计不得低于 30%；与由基金管理人管 理的其他基金持有一家公司发行的 证券，不得 超过该证券的 10%；投资于有固定期限银行 存款的比例，不得超过基金资产净 值的 30%，但投资于有 存款期限， 根据协议可提前支取 的银行存款不受上述比例限制；投 资于具有基 金托管人资格的同一商 业银行的银行存款、 同业存单占基金资产净值的比例合 计不得超过 20%，投资 于不具有基 金托管人资格的同一 商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其 作为原始权 益人的资产支持证券占 基金资产净值的比例 合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日不得超过基 金资产净值 的 20%；持 有的全部资 产支持证券，其市值 不得超过基金资产净值的 20%，中国 证监会规定的特殊品种除外；持有 的同一( 指同一信用 级别)资产支持证券的比例，不得 超过该资产 支持证券规模的 10%； 投资于同一原始权益 人的各类资产支持证券的比例，不 得超过基金 资产净值的 10%；本基 金管理人管理的全部 证券投资基金投资于同一原始权益 人的各类资 产支持证券，不得超过 其各类资产支持证券 合计规模的 10%；投资的资产支持证 券须具有评 级资质的资信评级机 构进行持续信用评级 ，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下 降、不再符 合投资标准的，基金管 理人应在评级报告发 布之日起3 个月内对其予以全部卖出；总资产不得超过基金净资产的 140%；投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过 本基金资产净值的 10%；因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基 金不符合前款所规定比 例限制的，基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的投资；本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例 合计不得超 过 10%，其 中单一机构 发行的金融工具占基 金资产净值的比例合计不得超过 2%，前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为 原始权益人 的资产支持证券及中国 证监会认定的其他品 种；本基金管理人管理的全部货币 市场基金投 资同一商业银行的银行 存款及其发行的同业 存单与债 券，不得超过该商业银行 最近一个季 度末净资产的 10%；本基金与私募类证券资 管产品及中国证监会认定的其他主 体为交易对 手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质 要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的业绩比较基准为人民币活期存款基准利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考 了中国证券投资基金业 协会发布的若干基金 行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关 于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要 税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债 券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金管理人运营公开募集证券投资 基金过程中发生的资管产 品运营业务 ，以基金管理人为增值 税纳税人，暂适用简 易计税方 法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其 他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 6,157,779.91 等于：本金 6,140,208.72 加：应计利息 17,571.19 减：坏账准备 - 定期存款 2,578,828,698.54 等于：本金 2,570,000,000.00 加：应计利息 8,828,698.54 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 672,642,199.16 存款期限 1-3 个月 1,104,647,332.96 存款期限 3 个月以上 801,539,166.42 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 2,584,986,478.45 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 账面价值 债券 交易所市场 488,348,683.69 488,845,835.09 497,151.40 0.0020 银行间市场 19,038,610,057.04 19,047,354,010.64 8,743,953.60 0.0348 合计 19,526,958,740.73 19,536,199,845.73 9,241,105.00 0.0368 资产支持证券 - - - - 合计 19,526,958,740.73 19,536,199,845.73 9,241,105.00 0.0368 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 4,394,945,792.62 - 合计 4,394,945,792.62 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 251,209.67 其中：交易所市场 - 银行间市场 251,209.67 应付利息 - 预提费用 118,672.34 合计 369,882.01 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 招商招益宝货币 A 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,057,406,830.49 4,057,406,830.49 本期申购 5,017,929,940.96 5,017,929,940.96 本期赎回（以“-”号填列） -6,329,994,623.06 -6,329,994,623.06 基金拆分/份额折算调整 - - 本期末 2,745,342,148.39 2,745,342,148.39 招商招益宝货币 B 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,965,559,232.85 8,965,559,232.85 本期申购 34,037,721,930.11 34,037,721,930.11 本期赎回（以“-”号填列） -20,608,233,882.97 -20,608,233,882.97 基金拆分/份额折算调整 - - 本期末 22,395,047,279.99 22,395,047,279.99 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 招商招益宝货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 31,320,735.67 - 31,320,735.67 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -31,320,735.67 - -31,320,735.67 本期末 - - - 招商招益宝货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 200,593,293.69 - 200,593,293.69 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -200,593,293.69 - -200,593,293.69 本期末 - - - 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 309,440.00 定期存款利息收入 41,100,950.74 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,403.34 其他 489.41 合计 41,417,283.49 6.4.7.10 债券投资收益 6.4.7.10.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 171,355,431.44 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 1,867,788.74 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 173,223,220.18 6.4.7.10.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 24,345,875,375.45 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 24,269,934,428.18 减：应计利息总额 74,073,158.53 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 1,867,788.74 6.4.7.10.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.10.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.11 资产支持证券投资收益 6.4.7.11.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.11.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.11.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。 6.4.7.12 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.13 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.14 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 50,000.00 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 其他 19,248.88 合计 128,921.22 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 宁波银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 16,665,361.56 6,047,161.01 其中：应支付销售机构的客 户维护费 3,086,873.89 1,780,860.50 应支付基金管理人的 净管理费 13,578,487.67 4,266,300.51 应支付投资顾问的投 资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 5,555,120.46 2,015,720.23 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商招益宝货币 A 招商招益宝货币 B 合计 宁波银行 4,488.42 10,281.70 14,770.12 招商基金管理有限 公司 65,483.17 666,641.56 732,124.73 招商银行 3,458,322.33 15,395.48 3,473,717.81 招商证券 5,907.44 923.58 6,831.02 合计 3,534,201.36 693,242.32 4,227,443.68 获得销售服务费的 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商招益宝货币 A 招商招益宝货币 B 合计 宁波银行 2,264.83 8,651.37 10,916.20 招商基金管理有限 公司 13,836.27 163,233.79 177,070.06 招商银行 4,030,842.91 4,374.37 4,035,217.28 招商证券 - - - 合计 4,046,944.01 176,259.53 4,223,203.54 注：本基金的 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： A 类份额日销售服务费=前一日 A 类基金资产净值×0.25%÷当年天数 B 类份额日销售服务费=前一日 B 类基金资产净值×0.01%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 间市 场交 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关 联方 名称 宁波 银行 99,628,984.62 - - - 400,000,000.00 21,643.84 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 间市 场交 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关 联方 名称 宁波 银行 247,775,768.49 - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 招商招益宝货币 A 招商招益宝货币 B 基金合同生效日（2017 年 2 - - 月 23 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 311,638,643.59 报告期间申购/买入总份额 - 3,381,931.16 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - 315,020,574.75 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 - 1.41% 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 招商招益宝货币 A 招商招益宝货币 B 基金合同生效日（2017 年 2 月 23 日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - 404,523,053.46 报告期间申购/买入总份额 - 194,117,621.92 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - 290,432,971.50 额 报告期末持有的基金份额 - 308,207,703.88 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 - 3.52% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 招商招益宝货币 B 关联方名称 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 持有的基金份额 持有的基金份额占 持有的基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 基金总份额的比例 招商财富资产管 理有限公司 84,078,351.77 0.38% 83,175,721.01 0.93% 注：表格中的比例为四舍五入的结果。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 宁波银行-活期 6,157,779.91 309,440.00 10,712,197.77 136,394.16 注：本基金的银行存款由基金托管人宁波银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金 单位：人民币元 招商招益宝货币 A 已按再投资形式 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合 备注 转实收基金 回款转出金额 动 计 31,320,735.67 - - 31,320,735.67 - 招商招益宝货币 B 已按再投资形式 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合 备注 转实收基金 回款转出金额 动 计 200,593,293.69 - - 200,593,293.69 - 6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2024年 6月30日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 1,410,303,780.82 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 23 中信银行 2024 年 7 月 112308261 CD261 1 日 99.33 2,000,000 198,667,164.58 24 中信银行 2024 年 7 月 112408180 CD180 1 日 98.63 1,248,000 123,090,217.34 17 国开 08 2024 年 7 月 170208 1 日 104.00 185,000 19,240,718.31 19 农发 09 2024 年 7 月 190409 1 日 103.02 1,300,000 133,928,509.23 22 进出 22 2024 年 7 月 220322 1 日 101.97 3,900,000 397,698,711.08 23 国开 16 2024 年 7 月 230216 1 日 101.57 2,100,000 213,292,357.21 23 进出 06 2024 年 7 月 230306 1 日 101.64 1,000,000 101,642,116.15 23 农发 11 2024 年 7 月 230411 1 日 101.83 3,200,000 325,861,313.02 合计 - - - 14,933,000 1,513,421,106.92 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为货币型基金，本 基金的运 作涉及的金融工具主 要为债券投资、银行 存款与买 入返售金融资产。与这些 金融工具有 关的风险，以及本基金 管理人管理这些风险 所采取的 风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本 基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管 理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在 于银行存款 、结算备付金、存出保 证金、债券投资、资 产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种 的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级 ，该信用评 级不包括本基金所持有 的国债、央行票据、 政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 A-1 172,239,928.00 200,207,436.47 A-1 以下 - - 未评级 1,579,257,567.98 294,617,883.22 合计 1,751,497,495.98 494,825,319.69 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 AAA 275,440,347.35 318,510,737.23 AAA 以下 40,668,408.34 - 未评级 - - 合计 316,108,755.69 318,510,737.23 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 AAA 14,762,638,338.96 5,404,590,496.95 AAA 以下 1,244,894,782.52 328,128,223.79 未评级 - - 合计 16,007,533,121.48 5,732,718,720.74 注：同业存单投资评级以其主体评级进行列示。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够 资金以满 足到期债务支付的风 险。本基金流动性风 险来源于开放式基金每日兑付赎回 资金的流动 性风险，以及因部分投 资品种交易不活跃而 出现的变现风险以及因投资集中而 无法在市场 出现剧烈波动的情况下 以合理价格变现投资 的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12所披露的流通受限不能自 由转让的基 金资产外，本基金未持 有其他有重大流动性 风险的投资品种。本基金所持有的 金融负债的 合约约定到期日均为一 个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不得超过 120 天。本基金保留的现 金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，针对兑付赎回资金的流动性风险 ，本基金管 理人在基金合同约定巨 额赎回条款，设计了 非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 日常流动性风险管理中， 本基金管 理人每日监控和预测 本基金的流动性指标 ，通过对投资品种的流动性指标来 持续地评估 、选择、跟踪和控制基 金投资的流动性风险 。同时，本基金通过预留一定的现 金头寸，并 且在需要时 可通过卖出 回购金融资产方式融 入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金的基金 管理人日常 通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及 优化利率 重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 货币资金 2,584,986,478.45 - - - 2,584,986,478.45 结算备付金 567,410.54 - - - 567,410.54 存出保证金 71,368.21 - - - 71,368.21 交易性金融资产 19,526,958,740.73 - - - 19,526,958,740.73 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 4,394,945,792.62 - - - 4,394,945,792.62 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 49,271,896.86 49,271,896.86 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 26,507,529,790.55 - - 49,271,896.86 26,556,801,687.41 负债 应付赎回款 - - - 106,128.58 106,128.58 应付管理人报酬 - - - 3,541,064.35 3,541,064.35 应付托管费 - - - 1,180,354.77 1,180,354.77 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 1,410,303,780.82 - - - 1,410,303,780.82 应付销售服务费 - - - 809,703.56 809,703.56 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 101,344.94 101,344.94 其他负债 - - - 369,882.01 369,882.01 负债总计 1,410,303,780.82 - - 6,108,478.21 1,416,412,259.03 利率敏感度缺口 25,097,226,009.73 - - 43,163,418.65 25,140,389,428.38 上年度末 2023 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 货币资金 3,252,922,037.96 - - - 3,252,922,037.96 结算备付金 141,088.60 - - - 141,088.60 存出保证金 50,258.21 - - - 50,258.21 交易性金融资产 7,202,950,814.64 - - - 7,202,950,814.64 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 3,949,622,079.31 - - - 3,949,622,079.31 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 60,916,598.60 60,916,598.60 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 14,405,686,278.72 - - 60,916,598.60 14,466,602,877.32 负债 应付赎回款 - - - 252,000.00 252,000.00 应付管理人报酬 - - - 1,516,580.90 1,516,580.90 应付托管费 - - - 505,526.97 505,526.97 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 1,440,253,172.65 - - - 1,440,253,172.65 应付销售服务费 - - - 721,557.02 721,557.02 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 86,736.59 86,736.59 其他负债 - - - 301,239.85 301,239.85 负债总计 1,440,253,172.65 - - 3,383,641.33 1,443,636,813.98 利率敏感度缺口 12,965,433,106.07 - - 57,532,957.27 13,022,966,063.34 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -26,685,069.45 -10,992,985.60 2. 市场利率平行下降 50 个基点 26,791,187.19 11,038,726.71 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指金融工 具的公允 价值受市场利率和外 汇汇率以外的市场价 格因素变动发生波动的风险。该风 险可能与特 定投资品种相关，也有 可能与整体投资组合 相关。对本基金而言，其他价格风 险表现在当 投资组合的公允价值受 市场利率和外汇汇率 以外的市场价格因素的变动导致与 其摊余成本 发生重大差异时对损益 的影响。本基金管理 人通过对加强投资组合管理、优化品种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。 于2024年 6月30日，本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝对值 为 0.0368%（2023 年 12 月 31 日该值为：0.0547%）。本基金管理人将视情况调整组合以控 制风险，规避出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生重大偏差的可能。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险的敏感性分析。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的 层次，由 对公允价值计量整体 而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定：第一层 次：相同资 产或负债在活跃市场 上未经调整的报价；第 二层次：除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次：相 关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 次 第一层次 - - 第二层次 19,526,958,740.73 7,202,950,814.64 第三层次 - - 合计 19,526,958,740.73 7,202,950,814.64 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间 将相关股票 和债券的公允价值列入 第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值 的影响程度，确定相关 股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 工具主要包 括应收款项、卖出回 购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 19,526,958,740.73 73.53 其中：债券 19,526,958,740.73 73.53 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,394,945,792.62 16.55 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金 3 合计 2,585,553,888.99 9.74 4 其他各项资产 49,343,265.07 0.19 5 合计 26,556,801,687.41 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 2.84 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 1,410,303,780.82 5.61 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融 资余额占基 金资产净值的比例为报 告期内每个交易日融 资余额占资产净值比例的简单平均值。 7.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53 7.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 28.17 5.61 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天（含）-60 天 20.17 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天（含）-90 天 23.92 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90 天（含）-120 天 5.57 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天（含）-397 天（含） 27.61 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 105.44 5.61 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,940,168,051.27 7.72 其中：政策性金融债 1,451,819,367.58 5.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,579,257,567.98 6.28 6 中期票据 - - 7 同业存单 16,007,533,121.48 63.67 8 其他 - - 9 合计 19,526,958,740.73 77.67 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券数量 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 （张） 公允价值 净值比例 （％） 1 112421179 24 渤海银行 CD179 10,000,000 996,104,304.58 3.96 2 112415241 24 民生银行 CD241 6,500,000 644,226,498.89 2.56 3 112414131 24 江苏银行 CD131 6,000,000 597,512,617.02 2.38 4 112498297 24 南京银行 CD116 6,000,000 595,580,428.83 2.37 5 112420155 24 广发银行 CD155 6,000,000 591,769,646.77 2.35 6 112419058 24 恒丰银行 CD058 5,000,000 498,388,900.02 1.98 7 112495561 24 杭州银行 CD049 5,000,000 497,689,634.88 1.98 8 112495645 24 杭州银行 CD051 4,000,000 398,149,615.94 1.58 9 220322 22 进出 22 3,900,000 397,698,711.08 1.58 10 112492773 24 成都农商银行 4,000,000 396,397,555.37 1.58 CD014 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0715% 报告期内偏离度的最低值 0.0186% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0436% 7.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 7.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金估值采用摊余成本 法，即估 值对象以买入成本列 示，按实际利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩 余存续期内 摊销，每日计提损益。 本基金通过每日分红 使基金份额净值维持在 1.0000 元。 7.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除 22 进出 22（证券代码 220322）、24 渤海银行 CD179 （证券代码112421179）、24成都农商银行CD014（证券代码112492773）、2 4广发银行CD155 （证券代码 112420155）、24 杭州银行 CD049（证券代码 112495561）、24 杭州银行 CD051 （证券代码 112495645）、24 恒丰银行 CD058（证券代码 112419058）、24 江苏银行 CD131 （证券代码 112414131）、24 民生银行 CD241（证券代码 112415241）、24 南京银行 CD116 （证券代码 112498297）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、22 进出 22（证券代码 220322） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因涉嫌 违反法律法规、未依 法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、24 渤海银行 CD179（证券代码 112421179） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、违反反洗钱法、违规提供担保及财务资助、涉嫌违反法律法规，多次受到监管机构的处罚。 3、24 成都农商银行 CD014（证券代码 112492773） 根据2023年 9月28日发布的相关公告，该证券发行人因违反反洗钱法被央行四川省分 行处以罚款。 4、24 广发银行 CD155（证券代码 112420155） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、违反反洗钱法、违规提供担保及财务资助、涉嫌违反法律法规，多次受到监管机构的处罚。 5、24 杭州银行 CD049（证券代码 112495561） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。 6、24 杭州银行 CD051（证券代码 112495645） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。 7、24 恒丰银行 CD058（证券代码 112419058） 根据发布的相关公告，该 证券发行人 在报告期内因违规经 营、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 8、24 江苏银行 CD131（证券代码 112414131） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、内部制度不完善等原因，多次受到监管机构的处罚。 9、24 民生银行 CD241（证券代码 112415241） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗 钱法、 违规 提供担 保及财务 资助、 未依法履 行职责 等原因 ，多次受 到监管 机构的处罚。 10、24 南京银行 CD116（证券代码 112498297） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、未按期申报税款，多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 7.9.3 期末其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 71,368.21 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 49,271,896.86 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 49,343,265.07 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数（户） 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 招商招益 宝货币 A 557,940 4,920.50 46,253,951.70 1.68% 2,699,088,196.69 98.32% 招商招益 宝货币 B 273,740 81,811.38 19,825,501,605.57 88.53% 2,569,545,674.42 11.47% 合计 831,680 30,228.44 19,871,755,557.27 79.04% 5,268,633,871.11 20.96% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 1,002,687,586.21 3.99% 2 银行类机构 805,753,480.12 3.21% 3 其他机构 805,478,167.29 3.20% 4 银行类机构 707,861,757.93 2.82% 5 银行类机构 704,336,958.90 2.80% 6 银行类机构 615,938,899.66 2.45% 7 银行类机构 605,705,403.71 2.41% 8 银行类机构 604,569,395.53 2.40% 9 银行类机构 602,326,834.42 2.40% 10 银行类机构 602,097,692.82 2.39% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 招商招益宝货币 A 649,122.93 0.0236% 人员持有本基金 招商招益宝货币 B 12,319,058.81 0.0550% 合计 12,968,181.74 0.0516% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商招益宝货币 A 0 投资和研究部门负责人持有 招商招益宝货币 B >100 本开放式基金 合计 >100 本基金基金经理持有本开放 招商招益宝货币 A 0~10 式基金 招商招益宝货币 B 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商招益宝货币 A 招商招益宝货币 B 基金合同生效日(2017 年 2 月 23 32,905.00 5,000,000,000.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 4,057,406,830.49 8,965,559,232.85 本报告期期间基金总申购份额 5,017,929,940.96 34,037,721,930.11 减:本报告期基金总赎回份额 6,329,994,623.06 20,608,233,882.97 本报告期基金拆分变动份额（份 额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 2,745,342,148.39 22,395,047,279.99 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的 高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 中金公司 2 - - - - - 中信建投 证券 1 - - - - - 注：本报告期内，基金交 易佣金根据 券商季度综合评分结果 给与分配，券商综合 评分根据 研究报告质量、路演质量 、联合调研 质量等维度进行打分， 从多家服务券商中选 取符合法 律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 中金公司 841,609,840.00 100.00% - - - - 中信建投 证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代 上海证券报、基金管 1 基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公 理人网站及中国证监 2024-01-18 告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 4 上海证券报及基金管 2 季度报告提示性公告 理人网站 2024-01-19 上海证券报、基金管 3 招商招益宝货币市场基金2023年第4季度报告 理人网站及中国证监 2024-01-19 会基金电子披露网站 招商招益宝货币市场基金更新的招募说明书 上海证券报、基金管 4 （二零二四年第一号） 理人网站及中国证监 2024-02-22 会基金电子披露网站 招商招益宝货币市场基金（A 类份额）基金产 上海证券报、基金管 5 品资料概要更新 理人网站及中国证监 2024-02-22 会基金电子披露网站 招商招益宝货币市场基金（B类份额）基金产 上海证券报、基金管 6 品资料概要更新 理人网站及中国证监 2024-02-22 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度 上海证券报及基金管 7 报告提示性公告 理人网站 2024-03-29 上海证券报、基金管 8 招商招益宝货币市场基金 2023 年年度报告 理人网站及中国证监 2024-03-29 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 1 上海证券报及基金管 9 季度报告提示性公告 理人网站 2024-04-19 上海证券报、基金管 10 招商招益宝货币市场基金2024年第1季度报告 理人网站及中国证监 2024-04-19 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 上海证券报、基金管 11 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2024-05-18 会基金电子披露网站 招商招益宝货币市场基金（A 类份额）基金产 上海证券报、基金管 12 品资料概要更新 理人网站及中国证监 2024-06-28 会基金电子披露网站 招商招益宝货币市场基金（B类份额）基金产 上海证券报、基金管 13 品资料概要更新 理人网站及中国证监 2024-06-28 会基金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商招益宝货币市场基金设立的文件； 3、《招商招益宝货币市场基金基金合同》； 4、《招商招益宝货币市场基金托管协议》； 5、《招商招益宝货币市场基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日