泰信智选成长灵活配置混合型证券投资 基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告...... 39 7.1 期末基金资产组合情况...... 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 45 7.12 投资组合报告附注...... 45 §8 基金份额持有人信息...... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 47 §9 开放式基金份额变动...... 48 §10 重大事件揭示...... 49 10.1 基金份额持有人大会决议...... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49 10.4 基金投资策略的改变...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 §12 备查文件目录...... 55 12.1 备查文件目录 ...... 55 12.2 存放地点...... 55 12.3 查阅方式...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰信智选成长混合 基金主代码 003333 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 21 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 56,937,592.49 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金在严格控制风险的前提下，通过相对灵活的资 投资目标 产配置，重点投资于受益于中国经济发展而快速成长 的上市公司，谋求基金资产的长期、稳定增值。 本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下 而上”的个股精选策略，注重股票资产在其各相关行 投资策略 业的配置，并考虑组合品种的估值风险和大类资产的 系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产波动 的风险。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益率 ×40% 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基 风险收益特征 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金、低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 胡囡 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 （010）66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 区浦东南路 256 号 37 层 号 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 区浦东南路 256 号 华夏银 号 行大厦 36-37 层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 万众 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ftfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易实验区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36、37 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 2,997,793.05 本期利润 13,697,933.73 加权平均基金份额本期利润 0.2110 本期加权平均净值利润率 26.35% 本期基金份额净值增长率 30.56% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -15,697,428.20 期末可供分配基金份额利润 -0.2757 期末基金资产净值 53,368,144.18 期末基金份额净值 0.9373 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -6.35% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 12.13% 1.02% 4.50% 0.54% 7.63% 0.48% 过去三个月 28.26% 1.19% 7.91% 0.54% 20.35% 0.65% 过去六个月 30.56% 1.91% 2.50% 0.90% 28.06% 1.01% 过去一年 38.94% 1.48% 7.88% 0.73% 31.06% 0.75% 过去三年 -5.37% 1.31% 15.24% 0.75% -20.61% 0.56% 自基金合同 -6.35% 1.21% 22.79% 0.71% -29.14% 0.50% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% 1、沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样 本的综合性指数；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，目前沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。 2、上证国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种，交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得上证国债指数能真实地标 示出利率市场整体的收益风险度。因此本基金选取的基准具有较好的代表性。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 21 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定，股票资产占基金资产的 0%-95%，投资于成长主题的证券资产不低于本基金非现金基金资产的 80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：万众 总经理：高宇 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管 理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、综合管理部。截至 2020 年 6 月底，公司有正式员工 92 人，多数具有硕士以上学历。所 有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2020 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选共 21 只开放式基金及 8 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 朱志权先生，上海财经大 学金融证券专业学士。历 任农行湖北信托上海证券 业务部职员、中信证券上 海总部职员、长盛基金管 理有限公司职员、富国基 基金投 金管理有限公司基金经理 资部总 助理、中海信托管理有限 监、本基 公司职员、银河基金管理 金基金 有限公司高级研究员。 经理、泰 2008 年 6月加入泰信基金 朱志权 信优势 管理有限公司，现任基金 先生 增长灵 2016 年 12 月 21 日 - 25 年 投资部总监。2008 年 6 月 活配置 至2012年3月任泰信优质 混合型 生活混合型证券投资基金 证券投 基金经理，2012 年 3 月至 资基金 2015 年 2月任泰信先行策 基金经 略开放式证券投资基金基 理 金经理，2010 年 1 月至今 任泰信优势增长灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理，2016 年 12 月至今 任泰信智选成长灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。 本基金 张彦先生，同济大学产业 基金经 经济学专业硕士。历任百 理、泰信 联集团投资经理助理、国 中证锐 金证券研究所研究员、上 联基本 海从容投资管理有限公司 面 400 研究员、万家基金管理有 张彦 指数分 限公司研究员。2011 年 6 先生 级证券 2017 年 11 月 15 日 - 14 年 月加入泰信基金管理有限 投资基 公司，历任高级研究员、 金基金 基金经理助理。2015 年 1 经理、泰 月至今任泰信中证锐联基 信中证 本面 400 指数分级证券投 200指数 资基金基金经理，2015 年 证券投 1 月至今任泰信中证 200 资基金 指数证券投资基金基金经 基金经 理，2017 年 11 月至今任 理 泰信智选成长灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。 注：1、任职日期为合同生效日或公告日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年受疫情影响，全球经济遭受巨大冲击，但是各国央行积极应对，释放流动性，股票市场收付失地，A 股表现相对有韧性。沪深三大指数逐步攀升，创业板指领涨大盘。上半年，沪综指涨幅-2.15%，深证成指涨幅 14.97%，创业板指数涨幅 35.60%。上半年指数分化明显，而行业和 个股分化更为显著。 报告期内，本基金的大部分资产秉承基金契约的精神,以成长股作为主要投资方面，在稳健的前提下，确保投资者利益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9373 元；本报告期基金份额净值增长率为 30.56%，业 绩比较基准收益率为 2.50%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，海外不确定因素依旧存在。本次疫情对全球经济冲击剧烈，类比一次经济危机，而美联储政策响应迅速、力度空前，未来仍将维持较长时间低利率环境，有利于新兴股票市场表现。美国疫情二次爆发打乱复工节奏，减缓经济恢复的速度。但冠疫苗的研制进展较为顺利，最早有望于年底问世，疫情压力将大大缓解。美国大选前中美关系存在不确定性，但中美摩擦大幅超预期的可能性较小。 国内率先控制住疫情，在常态化防控的政策思路下，国内经济生产有序复苏。疫情冲击 A 股一季度业绩，传统经济盈利大幅负增长，但业绩最差阶段已经过去，展望下半年，在政策托底背景下上市公司业绩有望逐级改善，盈利预期改善将成为主导下半年投资的关键因素，看好可选消费的复苏。 在海外流动性宽松与不确定性缓和的大背景下，货币超发与盈利底部确认 A 股向上趋势。中国资本市场对外开放的步伐不断加快，A 股国际化背景下海外资金不断流入。同时资本市场各项改革加速推进等均利好下半年市场表现。 我们认为行业投资方向上，关注受益于疫情的消费龙头和科技龙头，以及金融供给侧改革的龙头券商。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 高宇先生，博士。2020 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司总经理。 委员会成员： 王译晨女士，硕士。2019 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监助理。 蔡海成先生，硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008 年 6 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总 监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生，硕士。2004 年 7 月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金于 2020 年 3 月 17 日至 2020 年 4 月 17 日有连续二十个工作日基金资产净值 低于五千万元的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,321,449.02 6,223,920.34 结算备付金 95,816.64 235,693.11 存出保证金 28,268.46 40,425.44 交易性金融资产 6.4.7.2 50,164,278.11 43,293,210.40 其中：股票投资 48,160,136.51 42,076,087.50 基金投资 - - 债券投资 2,004,141.60 1,217,122.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 451,762.65 应收利息 6.4.7.5 3,068.17 3,884.32 应收股利 - - 应收申购款 19,821.94 3,950.11 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 53,632,702.34 50,252,846.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 26,151.03 616,531.64 应付赎回款 39,679.20 70,602.29 应付管理人报酬 65,303.89 62,422.75 应付托管费 10,884.00 10,403.79 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 52,905.91 142,040.65 应交税费 17.31 18.13 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 69,616.82 110,000.00 负债合计 264,558.16 1,012,019.25 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 56,937,592.49 68,590,123.84 未分配利润 6.4.7.10 -3,569,448.31 -19,349,296.72 所有者权益合计 53,368,144.18 49,240,827.12 负债和所有者权益总计 53,632,702.34 50,252,846.37 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9373 元，基金份额总额 56,937,592.49 份。 6.2 利润表 会计主体：泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 14,507,789.58 6,610,793.31 1.利息收入 25,542.29 65,030.03 其中：存款利息收入 6.4.7.11 22,713.52 63,765.00 债券利息收入 2,828.77 1,265.03 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,776,241.00 1,576,740.03 其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,181,201.20 1,335,556.73 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 440,095.36 6,634.99 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 154,944.44 234,548.31 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 10,700,140.68 4,966,639.56 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 5,865.61 2,383.69 减：二、费用 809,855.85 1,083,688.87 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 386,975.83 394,232.54 2．托管费 6.4.10.2.2 64,495.95 65,705.51 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 279,476.15 562,346.84 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 10.10 4.04 7．其他费用 6.4.7.20 78,897.82 61,399.94 三、利润总额（亏损总额以“-” 13,697,933.73 5,527,104.44 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 13,697,933.73 5,527,104.44 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 68,590,123.84 -19,349,296.72 49,240,827.12 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 13,697,933.73 13,697,933.73 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -11,652,531.35 2,081,914.68 -9,570,616.67 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 2,129,575.26 -392,358.74 1,737,216.52 2.基金赎回款 -13,782,106.61 2,474,273.42 -11,307,833.19 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 56,937,592.49 -3,569,448.31 53,368,144.18 金净值） 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 80,332,267.22 -31,612,754.34 48,719,512.88 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 5,527,104.44 5,527,104.44 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -3,328,394.25 1,028,836.56 -2,299,557.69 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 869,020.32 -271,382.35 597,637.97 2.基金赎回款 -4,197,414.57 1,300,218.91 -2,897,195.66 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 77,003,872.97 -25,056,813.34 51,947,059.63 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高宇______ ______高宇______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1958 号《关于准予泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 348,059,789.82 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1685 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 12 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 348,189,279.94 份基金份额，其中认 购资金利息折合 129,490.12 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金 托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，投资于成长主题的证券资产不低于本基金非现金基金资产的 80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 3,321,449.02 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 3,321,449.02 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 35,216,156.55 48,160,136.51 12,943,979.96 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 1,769,943.01 2,004,141.60 234,198.59 银行间市场 - - - 合计 1,769,943.01 2,004,141.60 234,198.59 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 36,986,099.56 50,164,278.11 13,178,178.55 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 283.00 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 38.88 应收债券利息 2,734.86 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 11.43 合计 3,068.17 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 52,905.91 银行间市场应付交易费用 - 合计 52,905.91 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 69,616.82 合计 69,616.82 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 68,590,123.84 68,590,123.84 本期申购 2,129,575.26 2,129,575.26 本期赎回(以"-"号填列) -13,782,106.61 -13,782,106.61 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 56,937,592.49 56,937,592.49 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -21,981,787.96 2,632,491.24 -19,349,296.72 本期利润 2,997,793.05 10,700,140.68 13,697,933.73 本期基金份额交易 3,286,566.71 -1,204,652.03 2,081,914.68 产生的变动数 其中：基金申购款 -641,569.93 249,211.19 -392,358.74 基金赎回款 3,928,136.64 -1,453,863.22 2,474,273.42 本期已分配利润 - - - 本期末 -15,697,428.20 12,127,979.89 -3,569,448.31 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 21,002.60 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,420.97 其他 289.95 合计 22,713.52 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 99,979,902.53 减：卖出股票成本总额 96,798,701.33 买卖股票差价收入 3,181,201.20 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 440,095.36 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 440,095.36 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,909,062.03 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,468,073.79 成本总额 减：应收利息总额 892.88 买卖债券差价收入 440,095.36 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 154,944.44 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 154,944.44 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 10,700,140.68 ——股票投资 10,451,081.39 ——债券投资 249,059.29 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 10,700,140.68 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 5,842.18 转出基金补偿费 23.43 合计 5,865.61 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 279,476.15 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 279,476.15 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 账户服务费 9,000.00 银行划款手续费 281.00 账户维护费 - 合计 78,897.82 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东 托”) 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未进行关联交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019年1月1日至2019年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 386,975.83 394,232.54 的管理费 其中：支付销售机构的客 134,565.03 146,389.00 户维护费 注：支付基金管理人泰信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 64,495.95 65,705.51 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间未发生销售服务费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 报告期初持有的基金份额 10,004,400.00 10,004,400.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 6,500,000.00 - 额 报告期末持有的基金份额 3,504,400.00 10,004,400.00 报告期末持有的基金份额 6.15% 12.99% 占基金总份额比例 注：1.依据《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》相关约定，持有时间 730天以上（含 730 天）不收取赎回费用。 2.基金管理人泰信基金管理有限公司在本期赎回本基金的交易委托泰信直销办理。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 持有的基 持有的基金 关联方名称 持有的 金份额 持有的 份额 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 山东国托 18,479,901.43 32.46% 18,479,901.43 26.94% 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 3,321,449.02 21,002.60 7,730,307.85 60,354.01 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 总额 胜蓝 2020 年 2020 新股流 300843股份 6 月 23 年7月通受限 10.01 10.01 751 7,517.517,517.51 - 日 2 日 捷安 2020 年 2020 新股流 300845高科 6 月 24 年7月通受限 17.63 17.63 423 7,457.497,457.49 - 日 3 日 首都 2020 年 2020 新股流 300846在线 6 月 22 年7月通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.473,811.47 - 日 1 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券等）、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 3.76%(2019 年 12 月 31 日：2.47%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有流动性受限资产占基金资产净值的比例 0.0352%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 53,466,940.6600 元，超过 经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 3,321,449.02 - - - 3,321,449.02 结算备付金 95,816.64 - - - 95,816.64 存出保证金 28,268.46 - - - 28,268.46 交易性金融资 2,004,141.60 - - 48,160,136.51 50,164,278.11 产 应收利息 - - - 3,068.17 3,068.17 应收申购款 - - - 19,821.94 19,821.94 其他资产 - - - - - 资产总计 5,449,675.72 - - 48,183,026.62 53,632,702.34 负债 应付证券清算 - - - 26,151.03 26,151.03 款 应付赎回款 - - - 39,679.20 39,679.20 应付管理人报 - - - 65,303.89 65,303.89 酬 应付托管费 - - - 10,884.00 10,884.00 应付交易费用 - - - 52,905.91 52,905.91 应交税费 - - - 17.31 17.31 其他负债 - - - 69,616.82 69,616.82 负债总计 - - - 264,558.16 264,558.16 利率敏感度缺 5,449,675.72 - - 47,918,468.46 53,368,144.18 口 上年度末 2019 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 6,223,920.34 - - - 6,223,920.34 结算备付金 235,693.11 - - - 235,693.11 存出保证金 40,425.44 - - - 40,425.44 交易性金融资 - 1,204,699.50 12,423.40 42,076,087.50 43,293,210.40 产 应收证券清算 - - - 451,762.65 451,762.65 款 应收利息 - - - 3,884.32 3,884.32 应收申购款 - - - 3,950.11 3,950.11 资产总计 6,500,038.89 1,204,699.50 12,423.40 42,535,684.58 50,252,846.37 负债 应付证券清算 - - - 616,531.64 616,531.64 款 应付赎回款 - - - 70,602.29 70,602.29 应付管理人报 - - - 62,422.75 62,422.75 酬 应付托管费 - - - 10,403.79 10,403.79 应付交易费用 - - - 142,040.65 142,040.65 应交税费 - - - 18.13 18.13 其他负债 - - - 110,000.00 110,000.00 负债总计 - - - 1,012,019.25 1,012,019.25 利率敏感度缺 6,500,038.89 1,204,699.50 12,423.40 41,523,665.33 49,240,827.12 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券占基金资产净值的比例为 3.76%(2019 年 12 月 31 日：2.47%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的 0%-95%，投资于成长主题的证券资产不低于本基金非现金基金资产的 80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 48,160,136.51 90.24 42,076,087.50 85.45 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 2,004,141.60 3.76 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 50,164,278.11 94.00 42,076,087.50 85.45 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 1. 业绩比较基准上升 5% 3,359,295.08 1,833,369.65 2. 业绩比较基准下降 5% -3,359,295.08 -1,833,369.65 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 48,160,136.51 89.80 其中：股票 48,160,136.51 89.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,004,141.60 3.74 其中：债券 2,004,141.60 3.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,417,265.66 6.37 8 其他各项资产 51,158.57 0.10 9 合计 53,632,702.34 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 22,865,073.55 42.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,149,590.00 2.15 G 交通运输、仓储和邮政业 2,362,375.00 4.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 13,701,727.96 25.67 业 J 金融业 847,000.00 1.59 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,700,560.00 10.68 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,468,610.00 2.75 R 文化、体育和娱乐业 65,200.00 0.12 S 综合 - - 合计 48,160,136.51 90.24 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603127 昭衍新药 32,000 3,364,160.00 6.30 2 000977 浪潮信息 56,000 2,194,080.00 4.11 3 002821 凯莱英 9,000 2,187,000.00 4.10 4 002624 完美世界 32,000 1,844,480.00 3.46 5 002371 北方华创 10,000 1,709,100.00 3.20 6 300015 爱尔眼科 33,800 1,468,610.00 2.75 7 600570 恒生电子 13,000 1,400,100.00 2.62 8 600436 片仔癀 8,000 1,362,000.00 2.55 9 603259 药明康德 14,000 1,352,400.00 2.53 10 002928 华夏航空 88,500 1,331,925.00 2.50 11 300762 上海瀚讯 40,000 1,276,000.00 2.39 12 000063 中兴通讯 31,000 1,244,030.00 2.33 13 002773 康弘药业 24,000 1,190,400.00 2.23 14 002675 东诚药业 55,000 1,152,250.00 2.16 15 002368 太极股份 25,000 1,092,250.00 2.05 16 002185 华天科技 80,000 1,082,400.00 2.03 17 300595 欧普康视 15,000 1,040,100.00 1.95 18 600584 长电科技 33,000 1,031,910.00 1.93 19 300031 宝通科技 40,000 1,001,600.00 1.88 20 300759 康龙化成 10,000 984,000.00 1.84 21 002555 三七互娱 20,000 936,000.00 1.75 22 300009 安科生物 52,000 930,800.00 1.74 23 603138 海量数据 48,000 924,960.00 1.73 24 300673 佩蒂股份 22,000 855,360.00 1.60 25 300033 同花顺 6,400 851,712.00 1.60 26 002405 四维图新 50,000 824,500.00 1.54 27 300315 掌趣科技 100,000 733,000.00 1.37 28 603811 诚意药业 24,752 732,659.20 1.37 29 300496 中科创达 8,700 675,990.00 1.27 30 688368 晶丰明源 8,000 652,160.00 1.22 31 002230 科大讯飞 15,900 595,137.00 1.12 32 600029 南方航空 100,000 517,000.00 0.97 33 002273 水晶光电 30,000 514,200.00 0.96 34 002120 韵达股份 21,000 513,450.00 0.96 35 300166 东方国信 40,000 496,400.00 0.93 36 300188 美亚柏科 25,000 495,750.00 0.93 37 600993 马应龙 20,000 485,000.00 0.91 38 300059 东方财富 24,000 484,800.00 0.91 39 600315 上海家化 10,000 479,000.00 0.90 40 603866 桃李面包 9,000 458,010.00 0.86 41 600309 万华化学 9,000 449,910.00 0.84 42 688088 虹软科技 5,000 445,900.00 0.84 43 603019 中科曙光 11,200 430,080.00 0.81 44 002891 中宠股份 9,500 388,360.00 0.73 45 300783 三只松鼠 5,000 379,900.00 0.71 46 603666 亿嘉和 4,200 368,592.00 0.69 47 300476 胜宏科技 15,000 360,750.00 0.68 48 300017 网宿科技 40,000 339,600.00 0.64 49 603195 公牛集团 2,000 321,300.00 0.60 50 600511 国药股份 7,000 284,690.00 0.53 51 300377 赢时胜 30,000 280,200.00 0.53 52 300747 锐科激光 2,500 272,075.00 0.51 53 600745 闻泰科技 2,000 251,900.00 0.47 54 600055 万东医疗 15,000 240,150.00 0.45 55 600999 招商证券 10,000 219,500.00 0.41 56 300482 万孚生物 1,500 156,000.00 0.29 57 601990 南京证券 10,000 142,700.00 0.27 58 603305 旭升股份 3,378 129,309.84 0.24 59 300036 超图软件 4,000 100,720.00 0.19 60 300413 芒果超媒 1,000 65,200.00 0.12 61 603626 科森科技 2,200 26,730.00 0.05 62 002291 星期六 1,000 23,100.00 0.04 63 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01 64 300845 捷安高科 423 7,457.49 0.01 65 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000063 中兴通讯 3,079,813.00 6.25 2 603019 中科曙光 2,162,220.00 4.39 3 000401 冀东水泥 2,050,002.00 4.16 4 002624 完美世界 2,046,394.00 4.16 5 603345 安井食品 1,913,203.00 3.89 6 300003 乐普医疗 1,784,723.00 3.62 7 600030 中信证券 1,650,116.00 3.35 8 000776 广发证券 1,614,269.00 3.28 9 300046 台基股份 1,598,600.00 3.25 10 002928 华夏航空 1,534,358.00 3.12 11 300624 万兴科技 1,452,280.00 2.95 12 002157 正邦科技 1,447,590.00 2.94 13 002555 三七互娱 1,340,008.00 2.72 14 300009 安科生物 1,330,475.00 2.70 15 300451 创业慧康 1,326,349.41 2.69 16 603195 公牛集团 1,321,064.00 2.68 17 300033 同花顺 1,311,556.00 2.66 18 300762 上海瀚讯 1,272,360.00 2.58 19 600109 国金证券 1,246,283.00 2.53 20 300759 康龙化成 1,167,493.05 2.37 21 600436 片仔癀 1,149,391.04 2.33 22 300036 超图软件 1,124,293.30 2.28 23 002129 中环股份 1,121,279.00 2.28 24 000725 京东方 A 1,113,000.00 2.26 25 000768 中航飞机 1,102,000.00 2.24 26 000876 新希望 1,100,957.00 2.24 27 002847 盐津铺子 1,077,527.00 2.19 28 002008 大族激光 1,062,754.00 2.16 29 300476 胜宏科技 1,033,302.00 2.10 30 000009 中国宝安 1,013,036.00 2.06 31 002223 鱼跃医疗 1,008,831.00 2.05 32 600977 中国电影 1,007,924.00 2.05 33 601231 环旭电子 988,350.00 2.01 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600030 中信证券 2,620,302.76 5.32 2 603345 安井食品 2,169,826.00 4.41 3 300046 台基股份 2,169,692.00 4.41 4 603019 中科曙光 2,016,768.00 4.10 5 000401 冀东水泥 1,999,350.00 4.06 6 000725 京东方 A 1,998,070.00 4.06 7 300059 东方财富 1,871,096.00 3.80 8 300003 乐普医疗 1,732,037.49 3.52 9 000063 中兴通讯 1,654,200.00 3.36 10 300624 万兴科技 1,647,928.00 3.35 11 000100 TCL 科技 1,448,910.30 2.94 12 300294 博雅生物 1,447,020.00 2.94 13 002157 正邦科技 1,434,216.00 2.91 14 000876 新希望 1,413,813.99 2.87 15 600085 同仁堂 1,374,445.99 2.79 16 000776 广发证券 1,347,413.00 2.74 17 300451 创业慧康 1,314,397.56 2.67 18 600109 国金证券 1,297,400.00 2.63 19 002223 鱼跃医疗 1,286,214.98 2.61 20 002008 大族激光 1,274,777.00 2.59 21 000009 中国宝安 1,200,000.00 2.44 22 002847 盐津铺子 1,176,038.00 2.39 23 002916 深南电路 1,172,142.40 2.38 24 601231 环旭电子 1,151,679.00 2.34 25 002405 四维图新 1,137,513.00 2.31 26 002074 国轩高科 1,071,975.80 2.18 27 300036 超图软件 1,037,705.00 2.11 28 300031 宝通科技 1,036,445.00 2.10 29 000768 中航飞机 1,021,943.00 2.08 30 300413 芒果超媒 1,019,518.00 2.07 31 600837 海通证券 1,008,533.00 2.05 32 002714 牧原股份 993,447.00 2.02 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 92,431,668.95 卖出股票收入（成交）总额 99,979,902.53 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,004,141.60 3.76 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,004,141.60 3.76 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 123025 精测转债 5,000 727,750.00 1.36 2 128078 太极转债 5,060 712,195.00 1.33 3 128086 国轩转债 1,080 237,200.40 0.44 4 128092 唐人转债 1,500 174,060.00 0.33 5 113521 科森转债 1,000 141,780.00 0.27 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 28,268.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,068.17 5 应收申购款 19,821.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,158.57 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 123025 精测转债 727,750.00 1.36 2 128078 太极转债 712,195.00 1.33 3 128086 国轩转债 237,200.40 0.44 4 113521 科森转债 141,780.00 0.27 5 113530 大丰转债 11,156.20 0.02 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 638 89,243.88 21,984,301.43 38.61% 34,953,291.06 61.39% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份 （含）、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016 年 12 月 21 日 ）基金份额总额 348,189,279.94 本报告期期初基金份额总额 68,590,123.84 本报告期基金总申购份额 2,129,575.26 减:本报告期基金总赎回份额 13,782,106.61 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 56,937,592.49 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020 年 4 月 22 日起，高宇先生担任公司总 经理职务，葛航先生不再担任公司总经理职务。具体详情参见 2020 年 4 月 23 日刊登在中国证监 会基金电子披露网站、指定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 5 月 14 日起，桑维英女士不再担 任公司副总经理职务；韩波先生不再担任公司副总经理、首席信息官职务。具体详情参见 2020年 5 月 15 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、指定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 6 月 2 日起，岳红婷女士担任公司 副总经理职务。具体详情参见 2020 年 6 月 2 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、指定报刊 及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 例 渤海证券 1 84,170,085.00 43.81% 76,704.53 47.26% - 申万宏源 2 27,540,798.95 14.34% 25,098.17 15.46% - 东方证券 1 22,544,859.53 11.73% 16,487.33 10.16% - 东方财富证 1 16,649,514.54 8.67% 12,175.83 7.50% - 券 新时代证券 2 15,902,244.15 8.28% 11,629.59 7.16% - 天风证券 1 15,022,526.49 7.82% 10,985.73 6.77% - 华创证券 1 9,491,746.18 4.94% 8,649.89 5.33% - 东北证券 1 795,573.15 0.41% 581.87 0.36% - 国信证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中国银河证 1 - - - - - 券 广州证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期新增交易单元：东方财富证券 009655,开源证券 46940，无退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 渤海证券 1,626,236.74 43.73% - - - - 申万宏源 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东方财富证 1,100,814.46 29.60% - - - - 券 新时代证券 198,000.00 5.32% - - - - 天风证券 - - - - - - 华创证券 794,058.40 21.35% - - - - 东北证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中国银河证 - - - - - - 券 广州证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 调整安信证券定投最低申购金额 《证券时报》、中国证监会基 1 的公告 金电子披露网站及公司网站 2020 年 1 月 9 日 （www.ftfund.com） 《证券时报》、中国证监会基 2 2019 年 4 季度报告 金电子披露网站及公司网站 2020 年 1 月 20 日 （www.ftfund.com） 在华安证券开通转换、定投及申 《证券时报》、中国证监会基 3 购费率优惠活动的公告 金电子披露网站及公司网站 2020 年 2 月 17 日 （www.ftfund.com） 投资者使用港澳台居民居住证办 《证券时报》、中国证监会基 4 理开放式基金相关业务的公告 金电子披露网站及公司网站 2020 年 3 月 5 日 （www.ftfund.com） 新增中信建投证券股份有限公司 《证券时报》、中国证监会基 5 为销售机构并开通转换、定投业 金电子披露网站及公司网站 2020 年 3 月 6 日 务及参加其申购费率优惠活动的 （www.ftfund.com） 公告 《证券时报》、中国证监会基 6 修改基金合同、托管协议公告 金电子披露网站及公司网站 2020 年 3 月 13 日 （www.ftfund.com） 新增大连网金基金销售有限公司 《证券时报》、中国证监会基 7 为销售机构并开通转换定投并参 金电子披露网站及公司网站 2020 年 3 月 16 日 加申购费率优惠业务 （www.ftfund.com） 《证券时报》、中国证监会基 8 停牌股票估值调整（浪潮信息） 金电子披露网站及公司网站 2020 年 3 月 17 日 （www.ftfund.com） 新增江苏汇淋保大基金销售有限 《证券时报》、中国证监会基 9 公司为销售机构并开通转换、定 金电子披露网站及公司网站 2020 年 3 月 30 日 投及费率优惠业务公告 （www.ftfund.com） 新增北京汇成基金销售有限公司 《证券时报》、中国证监会基 10 为销售并开通转换、定投及费率 金电子披露网站及公司网站 2020 年 4 月 10 日 优惠业务公告 （www.ftfund.com） 暂停泰诚财富基金销售（大连） 《证券时报》、中国证监会基 11 有限公司办理旗下基金相关销售 金电子披露网站及公司网站 2020 年 4 月 16 日 业务的公告 （www.ftfund.com） 《证券时报》、中国证监会基 12 2020 年 1 季度报告 金电子披露网站及公司网站 2020 年 4 月 21 日 （www.ftfund.com） 《证券时报》、中国证监会基 13 基金行业高级管理人员变更公告 金电子披露网站及公司网站 2020 年 4 月 23 日 （www.ftfund.com） 参加中信证券华南股份有限公司 《证券时报》、中国证监会基 14 申购费率优惠 金电子披露网站及公司网站 2020 年 4 月 27 日 （www.ftfund.com） 《证券时报》、中国证监会基 15 2019 年度报告 金电子披露网站及公司网站 2020 年 4 月 29 日 （www.ftfund.com） 在万联证券开通转换定投并参加 《证券时报》、中国证监会基 16 费率优惠业务 金电子披露网站及公司网站 2020 年 5 月 13 日 （www.ftfund.com） 《证券时报》、中国证监会基 17 基金行业高级管理人员变更公告 金电子披露网站及公司网站 2020 年 5 月 15 日 （www.ftfund.com） 新增上海挖财基金销售有限公司 《证券时报》、中国证监会基 18 为销售机构并开通转换定投费率 金电子披露网站及公司网站 2020 年 5 月 19 日 优惠业务公告 （www.ftfund.com） 在申万宏源证券、申万宏源西部 《证券时报》、中国证监会基 19 证券开通转换、定投并参加费率 金电子披露网站及公司网站 2020 年 5 月 20 日 优惠活动 （www.ftfund.com） 开放式基金参加汇成基金申购费 《证券时报》、中国证监会基 20 率及转换费用优惠活动 金电子披露网站及公司网站 2020 年 5 月 28 日 （www.ftfund.com） 《证券时报》、中国证监会基 21 基金行业高级管理人员变更公告 金电子披露网站及公司网站 2020 年 6 月 2 日 （www.ftfund.com） 新增恒泰证券为销售机构并开通 《证券时报》、中国证监会基 22 转换定投费率优惠 金电子披露网站及公司网站 2020 年 6 月 15 日 （www.ftfund.com） 《证券时报》、中国证监会基 23 公司直销柜台费率优惠 金电子披露网站及公司网站 2020 年 6 月 17 日 （www.ftfund.com） 在珠海盈米基金销售有限公司调 《证券时报》、中国证监会基 24 整交易金额及份额限额 金电子披露网站及公司网站 2020 年 6 月 29 日 （www.ftfund.com） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 类别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 20%的时间区间 份额 份额 份额 机构 1 20200101 - 18,479,901.43 - - 18,479,901.43 32.46% 20200630 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2020 年 8 月 28 日