泰信智选成长灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共49页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 6 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 7 §3主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1主要会计数据和财务指标...... 7 3.2基金净值表现 ...... 8 §4管理人报告......9 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 §5托管人报告......14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1资产负债表......14 6.2利润表......16 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4报表附注...... 18 第3页共49页 §7投资组合报告......38 7.1期末基金资产组合情况......38 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 40 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 41 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 41 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 42 7.12投资组合报告附注...... 42 §8基金份额持有人信息...... 43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 43 §9开放式基金份额变动...... 44 §10重大事件揭示...... 44 10.1基金份额持有人大会决议...... 44 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 44 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 44 10.4基金投资策略的改变...... 44 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 45 10.8其他重大事件 ...... 47 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 48 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 48 §12备查文件目录...... 48 第4页共49页 12.1备查文件目录 ...... 48 12.2存放地点...... 48 12.3查阅方式...... 48 第5页共49页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰信智选成长混合 基金主代码 003333 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月21日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 140,297,296.38份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金在严格控制风险的前提下，通过相对灵活的资 投资目标 产配置，重点投资于受益于中国经济发展而快速成长 的上市公司，谋求基金资产的长期、稳定增值。 本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下 而上”的个股精选策略，注重股票资产在其各相关行 投资策略 业的配置，并考虑组合品种的估值风险和大类资产的 系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产波动 的风险。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率 ×40% 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基 风险收益特征 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金、低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 胡囡 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 （010）66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55 第6页共49页 区浦东南路256号37层 号 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 区浦东南路256号华夏银 号 行大厦36-37层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 葛航 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.ftfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏 银行大厦36-37层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易实验区浦东 南路256号华夏银行大厦36、37层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 2,830,156.37 本期利润 -943,845.76 加权平均基金份额本期利润 -0.0052 本期加权平均净值利润率 -0.52% 本期基金份额净值增长率 -1.04% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 -1,329,900.84 期末可供分配基金份额利润 -0.0095 期末基金资产净值 138,967,395.54 期末基金份额净值 0.9905 第7页共49页 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -0.95% 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.08% 0.25% 3.04% 0.40% -1.96% -0.15% 过去三个月 -1.37% 0.24% 3.70% 0.37% -5.07% -0.13% 过去六个月 -1.04% 0.19% 6.55% 0.34% -7.59% -0.15% 自基金合同 -0.95% 0.18% 6.65% 0.34% -7.60% -0.16% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% 1、沪深300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取300只A 股作为样 本的综合性指数；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，目前沪深300指数样本覆盖了沪深 市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。 2、上证国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种，交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得上证国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。因此本基金选取的基准具有较好的代表性。 第8页共49页 3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2016年12月21日正式生效。 截至报告期末本基金合同生效不满一 年。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定，股票资产占基金资产的0%-95%，投资于成长主题的证券资产不低于本基金非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 第9页共49页 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：葛航 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-TrustFundManagementCo.，Ltd.）是山东省国际信托投资 有限公司（更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2017年6月底，公司有正式员工105人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2017年6月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、 泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合共20只开放式基金及26个资产管理计划。 第10页共49页 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 经济学学士。具有基金从业 资格。曾任职于中信证券上 海总部、长盛基金管理有限 基金投 公司、富国基金管理有限公 资部总 司、中海信托管理有限公司、 监兼投 银河基金管理有限公司。 资总监、 2008年6月加入泰信基金管 朱志权 本基金 2016年12月21- 22 理有限公司，2008年6月28 先生 经理兼日 日至2012年3月1日担任泰 泰信优 信优质生活基金经理；自 势增长 2012年3月1日至2015年2 基金经 月5日担任泰信先行策略混 理 合基金经理；2010年1月16 日至今担任泰信优势增长基 金经理。现同时担任基金投 资部总监兼投资总监。 注：1、任职日期为合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立 第11页共49页 的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年指数整体处于弱势整理状态，各板块趋于分化。上证综指上涨3.86%，中小板上涨 7.33%，创业板则下跌7.34%，多数行业下跌，消费类、金融板块走强，周期类板块波动较大，TMT、 军工板块仍处于落后状态。 本基金的大部分资产秉承基金契约的精神,在市场行情变换的情况下，以稳健为主，适当控制仓位，同时基于全年投资判断，没有及时紧跟市场风格，仍然固守成长股，暂时落后市场，但是我们认为随着市场风格，成长股的价值终将被市场所认识，通过长期持股来确保投资者利益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9905元；本报告期基金份额净值增长率为-1.04%，业绩 比较基准收益率为6.55%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前经济体现出强劲的韧性。二季度GDP达到 6.9%，与一季度持平。上半年基建投资累计 增速16.9%，要高于2016年全年15.7%的增速，基建增速下行的非常缓慢。而房地产开发投资 增速上半年累计同比8.5%，比去年全年提高1.6%，仍在回升过程中。制造业投资增速上半年累 计同比5.5%，比去年全年提高1.3%。受益于全球经济复苏，2017年出口回暖现在看基本已经常 确定。近期经济数据持续验证经济增长好于预期，市场对下半年的经济预期面临上修。 流动性方面，政策环境的取向仍保持整体谨慎，预计下半年仍将处于中性偏紧状态，边际上 第12页共49页 较上半年有所宽松，但是无风险利率下行空间相对有限。由于债市和股市均受流动性的压制，我们预计下半年市场仍将维持震荡市、结构市的格局。 在投资方向上，重视价值配置，首选金融、周期板块，其次适当配置消费股和成长股低估值龙头。保持基金操作的灵活性，寻找具有核心竞争力和高成长性的企业，努力为基金持有人获取长期稳定收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总 监，泰信优势增长、泰信智选成长基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的10%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 第13页共49页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 第14页共49页 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 2,402,761.59 48,452,921.12 结算备付金 8,606,091.70 - 存出保证金 12,404.67 - 交易性金融资产 6.4.7.2 33,442,250.60 - 其中：股票投资 33,442,250.60 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 95,000,000.00 320,000,000.00 应收证券清算款 55,906.85 - 应收利息 6.4.7.5 -32,785.57 213,062.94 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 139,486,629.84 368,665,984.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 20,000,000.00 应付赎回款 166,416.06 - 应付管理人报酬 173,186.63 142,737.95 应付托管费 28,864.43 23,789.66 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 21,210.04 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 129,557.14 - 负债合计 519,234.30 20,166,527.61 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 140,297,296.38 348,189,279.94 未分配利润 6.4.7.10 -1,329,900.84 310,176.51 第15页共49页 所有者权益合计 138,967,395.54 348,499,456.45 负债和所有者权益总计 139,486,629.84 368,665,984.06 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.9905元，基金份额总额140,297,296.38份。 6.2利润表 会计主体：泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 850,124.44 1.利息收入 2,191,564.81 其中：存款利息收入 6.4.7.11 217,916.82 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,973,647.99 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,232,384.91 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,081,760.48 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 150,624.43 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -3,774,002.13 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 1,200,176.85 减：二、费用 1,793,970.20 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,365,658.60 2．托管费 6.4.10.2.2 227,609.76 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.19 70,068.92 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 130,632.92 三、利润总额（亏损总额以“-” -943,845.76 号填列） 减：所得税费用 - 第16页共49页 四、净利润（净亏损以“-”号填 -943,845.76 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 348,189,279.94 310,176.51 348,499,456.45 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -943,845.76 -943,845.76 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -207,891,983.56 -696,231.59 -208,588,215.15 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 6,015,748.39 45,443.85 6,061,192.24 2.基金赎回款 -213,907,731.95 -741,675.44 -214,649,407.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 140,297,296.38 -1,329,900.84 138,967,395.54 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第17页共49页 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第1958号《关于准予泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币348,059,789.82元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1685号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为348,189,279.94份基金份额，其中认购资金利息折合129,490.12份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券等）、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，投资于成长主题的证券资产不低于本基金非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 第19页共49页 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 第20页共49页 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 第21页共49页 6.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 第22页共49页 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 第23页共49页 税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 2,402,761.59 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 2,402,761.59 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 37,216,252.73 33,442,250.60 -3,774,002.13 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 37,216,252.73 33,442,250.60 -3,774,002.13 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 第24页共49页 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 95,000,000.00 - 合计 95,000,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 995.10 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,485.52 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 -37,271.23 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 5.04 合计 -32,785.57 6.4.7.6其他资产 本报告期末本基金无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 21,210.04 银行间市场应付交易费用 - 合计 21,210.04 第25页共49页 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 627.22 预提费用 128,929.92 合计 129,557.14 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 348,189,279.94 348,189,279.94 本期申购 6,015,748.39 6,015,748.39 本期赎回(以"-"号填列) -213,907,731.95 -213,907,731.95 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 140,297,296.38 140,297,296.38 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 310,176.51 - 310,176.51 本期利润 2,830,156.37 -3,774,002.13 -943,845.76 本期基金份额交易 -984,558.95 288,327.36 -696,231.59 产生的变动数 其中：基金申购款 34,495.27 10,948.58 45,443.85 基金赎回款 -1,019,054.22 277,378.78 -741,675.44 本期已分配利润 - - - 本期末 2,155,773.93 -3,485,674.77 -1,329,900.84 第26页共49页 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 134,190.41 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 83,670.28 其他 56.13 合计 217,916.82 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 11,147,002.21 减：卖出股票成本总额 10,065,241.73 买卖股票差价收入 1,081,760.48 6.4.7.13债券投资收益 报告期末本基金无债券投资收益。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 报告期末本基金未持有资产证券投资证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 本报告期末本基金未投资贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 本报告期末本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 150,624.43 第27页共49页 基金投资产生的股利收益 - 合计 150,624.43 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -3,774,002.13 ——股票投资 -3,774,002.13 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -3,774,002.13 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 1,200,091.13 转出基金补偿费 85.72 合计 1,200,176.85 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中赎回费部分的25%归入基 金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 70,068.92 银行间市场交易费用 - 合计 70,068.92 第28页共49页 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 99,177.14 账户服务费 1,500.00 银行划款手续费 203.00 合计 130,632.92 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东 托”) 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第29页共49页 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本报告期末及上年度可比期间本基金未通过关联方进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本报告期末及上年度可比期间本基金未通过关联方进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本报告期末及上年度可比期间本基金未通过关联方进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 1,365,658.60 - 的管理费 其中：支付销售机构的客 823,973.39 - 户维护费 注：支付基金管理人泰信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 227,609.76 - 的托管费 第30页共49页 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 本报告期及上年度本基金未发生销售服务费用。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 基金合同生效日（2016年 12月21日）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 10,004,400.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,004,400.00 - 期末持有的基金份额 7.1300% - 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 2,402,761.59 134,190.41 - - 行 第31页共49页 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经 第32页共49页 营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 第33页共49页 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 2,402,761.59 - - - 2,402,761.59 第34页共49页 结算备付金 8,606,091.70 - - - 8,606,091.70 存出保证金 12,404.67 - - - 12,404.67 交易性金融资产 - - - 33,442,250.60 33,442,250.60 买入返售金融资产 95,000,000.00 - - - 95,000,000.00 应收证券清算款 - - - 55,906.85 55,906.85 应收利息 - - - -32,785.57 -32,785.57 资产总计 106,021,257.96 - - 33,465,371.88 139,486,629.84 负债 应付赎回款 - - - 166,416.06 166,416.06 应付管理人报酬 - - - 173,186.63 173,186.63 应付托管费 - - - 28,864.43 28,864.43 应付交易费用 - - - 21,210.04 21,210.04 其他负债 - - - 129,557.14 129,557.14 负债总计 - - - 519,234.30 519,234.30 利率敏感度缺口 106,021,257.96 - - 32,946,137.58 138,967,395.54 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 48,452,921.12 - - - 48,452,921.12 买入返售金融资产 320,000,000.00 - - - 320,000,000.00 应收利息 - - - 213,062.94 213,062.94 资产总计 368,452,921.12 - - 213,062.94 368,665,984.06 负债 应付证券清算款 - - - 20,000,000.00 20,000,000.00 应付管理人报酬 - - - 142,737.95 142,737.95 应付托管费 - - - 23,789.66 23,789.66 负债总计 - - - 20,166,527.61 20,166,527.61 利率敏感度缺口 368,452,921.12 - - -19,953,464.67 348,499,456.45 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 第35页共49页 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 33,442,250.60 24.06 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 33,442,250.60 24.06 - - 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 第36页共49页 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 9,144,463.39 - 业绩比较基准下降5% -9,144,463.39 - 注：于2016年12月31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基 金资产净值的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第37页共49页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 33,442,250.60 23.98 其中：股票 33,442,250.60 23.98 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 95,000,000.00 68.11 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,008,853.29 7.89 7 其他各项资产 35,525.95 0.03 8 合计 139,486,629.84 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,594,708.66 7.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 7,677,368.76 5.52 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 6,787,987.84 4.88 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,333,200.00 0.96 第38页共49页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,048,985.34 5.07 S 综合 - - 合计 33,442,250.60 24.06 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资沪港通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600718 东软集团 275,100 4,277,805.00 3.08 2 601900 南方传媒 331,000 4,117,640.00 2.96 3 002081 金螳螂 299,962 3,293,582.76 2.37 4 600820 隧道股份 300,000 3,030,000.00 2.18 5 300336 新文化 179,479 2,774,745.34 2.00 6 300161 华中数控 144,300 2,753,244.00 1.98 7 002373 千方科技 184,031 2,510,182.84 1.81 8 002156 通富微电 200,037 2,036,376.66 1.47 9 002383 合众思壮 100,000 1,567,000.00 1.13 10 000796 凯撒旅游 110,000 1,333,200.00 0.96 11 600775 南京熊猫 100,000 1,022,000.00 0.74 12 600491 龙元建设 88,200 946,386.00 0.68 13 600479 千金药业 60,000 868,200.00 0.62 14 002311 海大集团 42,900 783,783.00 0.56 15 300122 智飞生物 30,000 573,300.00 0.41 16 002713 东易日盛 20,000 407,400.00 0.29 17 300424 航新科技 8,000 377,360.00 0.27 18 300034 钢研高纳 20,000 316,200.00 0.23 19 300567 精测电子 3,500 279,755.00 0.20 20 000681 视觉中国 10,000 156,600.00 0.11 第39页共49页 21 300636 同和药业 500 17,490.00 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601900 南方传媒 4,952,189.32 1.42 2 600718 东软集团 4,746,660.60 1.36 3 002373 千方科技 3,974,274.98 1.14 4 300161 华中数控 3,459,706.00 0.99 5 002081 金螳螂 3,403,931.96 0.98 6 600820 隧道股份 3,341,981.00 0.96 7 002156 通富微电 3,333,471.26 0.96 8 300336 新文化 3,260,911.10 0.94 9 600114 东睦股份 3,258,974.27 0.94 10 000429 粤高速A 1,908,777.34 0.55 11 000796 凯撒旅游 1,592,732.00 0.46 12 600775 南京熊猫 1,540,114.00 0.44 13 002383 合众思壮 1,388,782.00 0.40 14 300197 铁汉生态 1,348,500.00 0.39 15 600479 千金药业 1,011,600.00 0.29 16 600491 龙元建设 914,667.00 0.26 17 600054 黄山旅游 809,759.07 0.23 18 002311 海大集团 668,788.00 0.19 19 300122 智飞生物 555,207.56 0.16 20 002713 东易日盛 553,866.00 0.16 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 第40页共49页 比例（％） 1 600114 东睦股份 3,652,257.00 1.05 2 000429 粤高速A 2,129,033.14 0.61 3 002373 千方科技 1,725,899.37 0.50 4 300197 铁汉生态 1,478,310.40 0.42 5 002156 通富微电 1,293,618.30 0.37 6 600054 黄山旅游 857,834.00 0.25 7 601228 广州港 10,050.00 0.00 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 47,281,494.46 卖出股票收入（成交）总额 11,147,002.21 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：截至报告期末本基金未投资股指期货。 第41页共49页 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,404.67 2 应收证券清算款 55,906.85 3 应收股利 - 4 应收利息 -32,785.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,525.95 第42页共49页 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,283 109,350.97 10,004,400.00 7.13% 130,292,896.38 92.87% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 33,643.53 0.0240% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100 万份（含）、100万份以上。 第43页共49页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年12月21日）基金份额总额 348,189,279.94 本报告期期初基金份额总额 348,189,279.94 本报告期基金总申购份额 6,015,748.39 减:本报告期基金总赎回份额 213,907,731.95 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 140,297,296.38 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年1月23日起，公司董事总经理葛航先生代理公司董事长职务，王小林先生不再担任 公司董事长职务，上述高管变动按照相关规定报监管机构备案并公告。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利益责任纠纷一案，公司已聘请专业律师应诉，截至报告期末诉讼处于审理阶段，法院未作出判决。 本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 第44页共49页 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中国银河证 1 19,821,178.04 33.93% 18,063.12 33.61% - 券 川财证券 1 15,545,583.32 26.61% 14,477.85 26.94% - 广发证券 2 13,501,707.37 23.11% 12,304.15 22.90% - 华泰证券 1 9,550,502.94 16.35% 8,894.45 16.55% - 瑞银证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 第45页共49页 广州证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期新增交易单元：渤海证券深圳390860、中银国际深圳003346，退租交易单元：高华 证券上海24008。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 中国银河证 - - - - - - 券 川财证券 - -7,792,000,000.00 60.75% - - 广发证券 - - - - - - 华泰证券 - -5,034,400,000.00 39.25% - - 瑞银证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 第46页共49页 渤海证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 开放日常申购赎回业务并开通定 《中国证券报》、《上 2017年1月6日 投转换费率优惠业务 海证券报》及公司网 站（www.ftfund.com） 2 提醒投资者更新过期身份证信息 《中国证券报》、《上 2017年2月22日 海证券报》及公司网 站（www.ftfund.com） 3 新增南京苏宁基金销售有限公司 《中国证券报》、《上 2017年3月3日 为销售机构并开通转换费率优惠 海证券报》及公司网 业务 站（www.ftfund.com） 4 新增北京懒猫金融为销售机构并 《中国证券报》、《上 2017年3月15日 开通定投转换及费率优惠业务 海证券报》及公司网 站（www.ftfund.com） 5 参加工商银行申购费率优惠 《中国证券报》、《上 2017年3月30日 海证券报》及公司网 站（www.ftfund.com） 6 新增上海华夏财富投资管理有限 《中国证券报》、《上 2017年3月30日 公司为销售机构 海证券报》及公司网 站（www.ftfund.com） 7 在中银国际证券开通定投转换业 《中国证券报》、《上 2017年4月13日 务 海证券报》及公司网 站（www.ftfund.com） 8 17年1季度报告 《中国证券报》、《上 2017年4月21日 海证券报》及公司网 站（www.ftfund.com） 9 在上海好买基金开通申购定投费 《中国证券报》、《上 2017年4月27日 率优惠业务 海证券报》及公司网 站（www.ftfund.com） 10 调整在伯嘉基金定投最低申购金 《中国证券报》、《上 2017年5月12日 额并参加费率优惠 海证券报》及公司网 站（www.ftfund.com） 11 在中泰证券申购定投费率优惠 《中国证券报》、《上 2017年5月23日 海证券报》及公司网 站（www.ftfund.com） 12 参加中银国际证券有限公司定投 《中国证券报》、《上 2017年6月8日 费率优惠业务 海证券报》及公司网 第47页共49页 站（www.ftfund.com） 13 参加上海长量基金申购、定投费 《中国证券报》、《上 2017年6月21日 率优惠业务 海证券报》及公司网 站（www.ftfund.com） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。 12.3查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 第48页共49页 泰信基金管理有限公司 2017年8月26日 第49页共49页