兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金 2017年第1季度报告 2017年03月31日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2017年04月21日 第 1 页 共 12 页  兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业启元一年定开债券 基金主代码 003309 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月27日 报告期末基金份额总额 3,434,478,785.98份 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积 投资目标 极主动的投资管理,在严格保持资产流动性和控制投 资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 以价值分析为基础,定性与定量相结合,采取自上而 投资策略 下和自下而上相结合的投资策略,通过主动管理和有 效的风险控制,实现风险和收益的最佳配比。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险 风险收益特征 的基金品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基 金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 第 2 页 共 12 页  兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 下属分级基金的基金简称 兴业启元一年定开债券A 兴业启元一年定开债券C 下属分级基金的交易代码 003309 003310 报告期末下属分级基金的份 3,213,292,764.26份 221,186,021.72份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2017年01月01日-2017年03月31日) 主要财务指标 兴业启元一年定开债 兴业启元一年定开债 券A 券C 1.本期已实现收益 18,610,006.24 1,061,188.27 2.本期利润 8,545,079.62 369,265.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0027 0.0017 4.期末基金资产净值 3,222,523,398.17 221,445,372.43 5.期末基金份额净值 1.0029 1.0012 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业启元一年定开债券A 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 0.27% 0.03% -1.24% 0.07% 1.51% -0.04% 兴业启元一年定开债券C 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 第 3 页 共 12 页  兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 长率① 长率标 较基准 较基准 准差② 收益率 收益率 ③ 标准差 ④ 过去三个月 0.17% 0.03% -1.24% 0.07% 1.41% -0.04% 注:本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴业启元一年定开债券A 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年10月27日-2017年03月31日) 0% -0.5% -1% -1.5% -2% -2.5% -3% -3.5% 2016-10-27 2016-11-15 2016-12-05 2016-12-23 2017-01-12 2017-02-08 2017-02-28 2017-03-20 兴业启元一年定开债券A 业绩比较基准 兴业启元一年定开债券C 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年10月27日-2017年03月31日) 第 4 页 共 12 页  兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 0% -0.5% -1% -1.5% -2% -2.5% -3% -3.5% 2016-10-27 2016-11-15 2016-12-05 2016-12-23 2017-01-12 2017-02-08 2017-02-28 2017-03-20 兴业启元一年定开债券C 业绩比较基准 注:1、本基金基金合同于2016年10月27日生效,截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国籍,硕士学位,具 有证券投资基金从业 资格。2005年7月至 2008年2月,在北京顺 泽锋投资咨询有限公 司担任研究员;2008 本基金的基 2016年10月 年3月至2010年10月, 丁进 6 金经理 27日 在新华信国际信息咨 询(北京)有限公司担 任企业信用研究高级 咨询顾问;2010年10 月至2012年8月,在光 大证券研究所担任信 用及转债研究员;2012 第 5 页 共 12 页  兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 年8月至2015年2月就 职于浦银安盛基金管 理有限公司,其中2012 年8月至2015年2月担 任浦银安盛增利分级 债券型证券投资基金 的基金经理助理,2012 年9月至2015年2月担 任浦银安盛幸福回报 定期开放债券型证券 投资基金的基金经理 助理,2013年5月至 2015年2月担任浦银安 盛6个月定期开放债券 型证券投资基金的基 金经理助理,2013年6 月至2015年2月担任浦 银安盛季季添利定期 开放债券型证券投资 基金的基金经理助理。 2015年2月加入兴业基 金管理有限公司,现任 基金经理。 中国籍,硕士学位,具 有证券投资基金从业 资格。2008年7月至 2009年4月,在华泰联 合证券担任宏观分析 本基金的基 2016年11月 师;2009年5月至2010 熊伟 8 金经理 17日 年10月,在海通证券担 任宏观分析师;2010 年10月至2011年3月, 在浙江敦和投资有限 公司担任投资经理助 理;2011年3月至2013 第 6 页 共 12 页  兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 年3月,在光大证券担 任债券分析师;2013 年3月至2014年4月,在 浦银安盛基金管理有 限公司担任专户投资 经理,从事债券投资及 研究工作。2014年4月 加入兴业基金管理有 限公司,现任基金经 理。 注:1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离职日期"为根据公司决定确定 的解聘日期,除首任基金经理外,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解 聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期 内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内,基于对供需基本面、债券绝对收益率水平、信用利差状况等多方面综合 考虑,对债券资产进行了减仓和降低久期的调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金A类净值增长率为0.27%,同期业绩比较基准收益率为-1.24%.本 第 7 页 共 12 页  兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 基金C类净值增长率为0.17%,同期业绩比较基准收益率为-1.24% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产的比 项目 金额(元) 号 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,173,621,000.00 86.05 其中:债券 3,173,621,000.00 86.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 464,670,916.67 12.60 8 其他资产 49,617,232.11 1.35 9 合计 3,687,909,148.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 第 8 页 共 12 页  兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 占基金资产净值比 债券品种 公允价值(元) 号 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 187,577,000.00 5.45 其中:政策性金融债 157,496,000.00 4.57 4 企业债券 849,949,000.00 24.68 5 企业短期融资券 1,443,431,000.00 41.91 6 中期票据 131,466,000.00 3.82 7 可转债 - - 8 同业存单 561,198,000.00 16.30 9 其他 - - 10 合计 3,173,621,000.00 92.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代 占基金资产净 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 号 码 值比例(%) 1116995 16西安银行 1 1,500,000 144,060,000.00 4.18 18 CD038 2 160210 16国开10 1,200,000 111,396,000.00 3.23 16江苏江南农 1116813 3 村商业银行 1,000,000 97,960,000.00 2.84 44 CD159 1116813 16重庆银行 4 1,000,000 96,860,000.00 2.81 19 CD070 1116927 16郑州银行 5 1,000,000 96,720,000.00 2.81 96 CD036 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 第 9 页 共 12 页  兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金为债券基金,不涉及股票投资 5.11.3 其他资产构成 序 名称 金额(元) 号 1 存出保证金 34,981.91 2 应收证券清算款 - 第 10 页 共 12 页  兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 3 应收股利 - 4 应收利息 49,582,250.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,617,232.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 兴业启元一年定开债 兴业启元一年定开债券C 券A 报告期期初基金份额总额 3,213,292,764.26 221,186,021.72 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - (份额减少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 3,213,292,764.26 221,186,021.72 注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 第 11 页 共 12 页  兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件 (二)《兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 (三)《兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话:4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一七年四月二十一日 第 12 页 共 12 页