前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型 证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2017年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年10月17日（基金合同生效日）起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 3.3 其他指标....................................................................................................................................12 3.4 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................12§4 管理人报告.........................................................................................................................................13 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................16§5 托管人报告.........................................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................17§6 审计报告.............................................................................................................................................17 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................17 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................17§7 年度财务报表.....................................................................................................................................18 7.1 资产负债表................................................................................................................................18 7.2 利润表........................................................................................................................................20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................21 7.4 报表附注....................................................................................................................................22§8 投资组合报告.....................................................................................................................................44 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................44 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................56 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................56 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................56 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................56 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................56 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................57§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................59§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................59§11 重大事件揭示...................................................................................................................................59 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................59 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................59 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................59 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................60 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................61§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................63§13 备查文件目录...................................................................................................................................63 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................63 13.2 存放地点..................................................................................................................................64 13.3 查阅方式..................................................................................................................................64 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 前海开源沪港深核心资源混合 基金主代码 003304 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月17日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 334,857,276.13份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 前海开源沪港深核心资源 前海开源沪港深核心资源 混合A 混合C 下属分级基金的交易代码： 003304 003305 报告期末下属分级基金的份额总额 334,707,195.07份 150,081.06份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要通过精选投资于核心资源主题相关证券，在合理控制风险并保持基 金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因 素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周 期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和 预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比 例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控， 根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及 基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，根据其参与市场基本要素的变 动，调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 （1）核心资源主题相关股票的界定 本基金所称“核心资源”是指能够被企业占有和利用，为企业创造经济价值， 进而给企业带来核心竞争力的稀缺资源以及生产或经营条件。以核心资源为主 题，本基金将重点配置拥有上述核心资源开发、经营或使用权的上市公司发行 的股票。 本基金将在拥有上述核心资源的上市公司中，重点关注具有良好发展潜力的核 心资源及拥有该资源开发经营权的上市公司。 （2）核心资源主题相关股票的投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的、与核心资源主题相关的上市公司股票构建股 票投资组合。 （3）港股通标的股票投资策略 本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合 格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循核心资源 主题相关股票的投资策略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值 优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将以核心资源主题相关债券为主线，在综合研究 的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两 个方面进行债券资产的投资。 4、权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估 值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证 与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预 估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、 充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高 的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动 性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益 水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通 标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源沪港深核心资源混合C 下属分级基金 - - 的风险收益特 征 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公 交通银行股份有限公司 司 姓名 傅成斌 陆志俊 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 95559 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4001666998 95559 传真 0755-83181169 021-62701216 注册地址 深圳市前海深港合作区前 上海市浦东新区银城中路188 湾一路1号A栋201室（入 号 驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道 上海市浦东新区银城中路188 7006号万科富春东方大厦 号 2206 邮政编码 518040 200120 法定代表人 王兆华 牛锡明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.qhkyfund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区永定门西滨河路8号 院7号楼中海地产广场西塔5-11层 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和 2016年10月17日(基金合同生效日)-2016年12月31日 指标 前海开源沪港深 前海开源沪港深核心资源混合C 核心资源混合A 本期已实现收益 722,484.41 358.01 本期利润 -1,257,388.81 -474.06 加权平均基金份 -0.0041 -0.0030 额本期利润 本期加权平均净 -0.40% -0.30% 值利润率 本期基金份额净 -0.40% -0.40% 值增长率 3.1.2 期末数据和 2016年末 指标 期末可供分配利 -1,320,114.26 -574.45 润 期末可供分配基 -0.0039 -0.0038 金份额利润 期末基金资产净 333,387,080.81 149,506.61 值 期末基金份额净 0.996 0.996 值 3.1.3 累计期末指 2016年末 标 基金份额累计净 -0.40% -0.40% 值增长率 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所 的交易日。 ④本基金的基金合同于2016年10月17日生效，截至2016年12月31日，本基金成立未满1 年。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源沪港深核心资源混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 自基金合同 -0.40% 0.19% 0.05% 0.51% -0.45% -0.32% 生效起至今 前海开源沪港深核心资源混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 自基金合同 -0.40% 0.19% 0.05% 0.51% -0.45% -0.32% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：①本基金的基金合同于2016年10月17日生效，截至2016年12月31日止，本基金成立未满1年。 ②本基金的建仓期为6个月，截至2016年12月31日止，本基金建仓期尚未结束。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较注：本基金的基金合同于2016年10月17日生效,2016年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金各类基金份额实际存续期计算；截至2016年12月31日，本基金成立未满1年。3.3其他指标 无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 前海开源沪港深核心资源混合A 年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注 份额分红数 总额 计 2016 0.0000 0.00 0.00 0.00 合计 0.0000 0.00 0.00 0.00 单位：人民币元 前海开源沪港深核心资源混合C 年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注 份额分红数 总额 计 2016 0.0000 0.00 0.00 0.00 合计 0.0000 0.00 0.00 0.00 注：本基金合同于2016年10月17日生效，截至2016年12月31日，本基金成立未满三年。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》。截至报告期末，前海开源资管的股东结构为：前海开源基金管理有限公司出资18000万，占比100%。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理45只开放式基金，资产管理规模超过600亿元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴国清先生，清华大 学博士研究生。历任 本基金的 2016年10月 南方基金管理有限公 吴国清 基金经理 17日 - 9年 司研究员、基金经理 助理、投资经理。2015 年8月加入前海开源 基金管理有限公司。 注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，针对股票市场、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节，制定了《前海开源基金管理有限公司公平交易管理办法》、《前海开源基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年4季度，在经济企稳超预期、通胀预期升温、监管去杠杆力度加强、资金面紧张导致基金赎回和收益率上行的恶性循环等多重利空共同的作用下，债市剧烈调整，10年国债收益率上行幅度一度接近70BP，信用债和短端收益率整体出现了100-150BP的上行。之后尽管随着风险事件的解决及央行维稳资金面债市企稳反弹，但整个季度来看收益率仍出现了较大幅度的上行。操作上，对于固定收益部分，因管理人基于前期对债市的前瞻性分析，在债券投资上比较谨慎。在此期间，债券部分维持相对较低仓位，久期也较短，其余以现金管理为主。股票部分仓位维持在25-30%之间，主要配置在上证50指数品种。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内，A类基金份额净值增长率为-0.40%，同期业绩比较基准收益率为0.05%，C类基金份额净值增长率为-0.40%，同期业绩比较基准收益率为0.05%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年股市，我们认为风险相对会小于2016年，但是整体性的机会还不明显。首先，2017年经济还将是一个L型走势，货币流动性会偏中性，财政政策会相对积极，投资增速受房地产调控影响预计将承压，人民币汇率有继续贬值的趋势，大的宏观经济环境并不乐观。其次，在股市方面，对金融资产风险的监管仍将延续，IPO在加速，解禁规模居高不下，中小创估值仍然有较大的下降空间。利好的方面，主要在于养老金入市，十九大召开等。因此，我们认为2017年仍将是一个充满挑战的年份。在组合投资上，我们相对看好低估值、高分红的上证50成分股及其类似品种。 债市方面，上半年因经济基本面有望维持平稳，去杠杆仍将是货币政策的主基调，债市整体上缺乏大的机会。下半年，随着地产销售放缓的负面影响逐步显现，经济可能重新走弱。如果前期去杠杆能取得一定成效，货币政策可能边际放松，届时债市出现趋势性机会的概率增加。基于上述判断，固收部分我们将继续保持谨慎，在趋势性机会出现之前，维持相对短的久期，并关注一些类固收品种。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益的角度出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）本年度，我公司采取外聘律师和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高了我公司从业人员的合规素质和职业道德修养。 （2）本年度，我公司按照证监会的要求对公司治理、投资、研究、交易、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对信息技术、用户权限、通信管理与视频监控、基金直销、后台运营、内幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。 （3）通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式，全面加强了对公司产品日常投资运作的管理与监控，保证投资符合既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。 （4）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。 （5）完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；重视媒体监督和投资者关系管理工作。 （6）按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告，按监管要求制定客户洗钱风险划分的标准，并升级了客户洗钱风险划分系统。 本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016年度，基金托管人在前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016年度，前海开源基金管理有限公司在前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016年度，由前海开源基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 瑞华审字【2017】48460051号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金的 财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年10月17日（基金 合同生效日）至2016年12月31日的利润表、所有者权益（基金净值）变动 表以及财务报表附注。 管理层对财务报表编制和公允列报财务报表是基金管理人前海开源基金管理有限公司的责任。 的责任段 这种责任包括：（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报 表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 段 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务 报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报 表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策 的恰当性和作出会计估计的合 理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附 注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金2016年 12月31日的财务状况以及2016年10月17日（基金合同生效日）至2016 年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 邢向宗 邹菁 会计师事务所的名瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 称 会计师事务所的地北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 址 审计报告日期 2017年3月23日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 40,868,924.78 结算备付金 3,459,207.63 存出保证金 27,610.82 交易性金融资产 7.4.7.2 241,609,727.00 其中：股票投资 90,747,623.43 基金投资 - 债券投资 96,206,299.20 资产支持证券投资 54,655,804.37 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 46,000,509.00 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 2,190,729.62 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 334,156,708.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 1,987.61 应付管理人报酬 413,558.36 应付托管费 68,926.42 应付销售服务费 13.00 应付交易费用 7.4.7.7 80,636.04 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 55,000.00 负债合计 620,121.43 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 334,857,276.13 未分配利润 7.4.7.10 -1,320,688.71 所有者权益合计 333,536,587.42 负债和所有者权益总计 334,156,708.85 注：①报告截止日2016年12月31日，前海开源沪港深核心资源A基金份额净值0.996元，基金 份额总额334,707,195.07份，前海开源沪港深核心资源C基金份额净值0.996元，基金份额总额 150,081.06份。 ②本基金的基金合同于2016年10月17日生效，无上年度末可比数据。 7.2利润表 会计主体：前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年 12月31日 一、收入 44,867.66 1.利息收入 1,507,466.74 其中：存款利息收入 7.4.7.11 340,929.24 债券利息收入 634,461.74 资产支持证券利息收入 317,964.09 买入返售金融资产收入 214,111.67 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 518,009.26 其中：股票投资收益 7.4.7.12 516,250.87 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 287.40 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -1,587.41 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 3,058.40 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -1,980,705.29 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 96.95 列） 减：二、费用 1,302,730.53 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 958,487.68 2．托管费 7.4.10.2.2 159,748.01 3．销售服务费 7.4.10.2.3 32.83 4．交易费用 7.4.7.19 99,201.16 5．利息支出 15,475.85 其中：卖出回购金融资产支出 15,475.85 6．其他费用 7.4.7.20 69,785.00 三、利润总额（亏损总额以“-” -1,257,862.87 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号 -1,257,862.87 填列） 注：本基金的基金合同于2016年10月17日生效，实际报告期间为2016年10月17日（基金合 同生效日）到2016年12月31日，无上年度可比期间数据。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 260,287,793.58 - 260,287,793.58 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -1,257,862.87 -1,257,862.87 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 74,569,482.55 -62,825.84 74,506,656.71 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 74,619,553.41 -62,433.01 74,557,120.40 2.基金赎回款 -50,070.86 -392.83 -50,463.69 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 334,857,276.13 -1,320,688.71 333,536,587.42 金净值） 注：本基金的基金合同于2016年10月17日生效，实际报告期间为2016年10月17日(基金合同 生效日)到2016年12月31日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______蔡颖______ ______李志祥______ ____任福利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】965号文《关于准予前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2016年9月6日至2016年10月13日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集260,252,626.81元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]02230150号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年10月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为260,287,793.58份基金份额，其中认购资金利息折合35,166.77份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为交通银行股份有限公司。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2016年10月17日（基金合同生效日）起至2016年12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理费、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资； (3)基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》，财政部、国家税务总局、证监会财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]127号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，自2014年11月17日起至2017年11月16日止，暂免征收个人所得税。对基金通过深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，自2016年12月5日起至2019年12月4日止，暂免征收个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。对基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 活期存款 20,868,924.78 定期存款 20,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 20,000,000.00 其他存款 - 合计： 40,868,924.78 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 91,336,768.34 90,747,623.43 -589,144.91 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 87,621,802.73 86,266,299.20 -1,355,503.53 银行间市场 9,976,056.85 9,940,000.00 -36,056.85 合计 97,597,859.58 96,206,299.20 -1,391,560.38 资产支持证券 54,655,804.37 54,655,804.37 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 243,590,432.29 241,609,727.00 -1,980,705.29 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券-银行间 46,000,509.00 - 合计 46,000,509.00 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 应收活期存款利息 5,980.97 应收定期存款利息 65,000.00 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,556.60 应收债券利息 1,918,171.88 应收买入返售证券利息 60,276.56 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 139,743.61 合计 2,190,729.62 注：“其他”为应收结算保证金利息和应收资产支持证券利息。 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 79,357.04 银行间市场应付交易费用 1,279.00 合计 80,636.04 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 55,000.00 合计 55,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 前海开源沪港深核心资源混合A 本期 项目 2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 260,124,485.86 260,124,485.86 本期申购 74,590,513.27 74,590,513.27 本期赎回（以“-”号填列） -7,804.06 -7,804.06 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 334,707,195.07 334,707,195.07 金额单位：人民币元 前海开源沪港深核心资源混合C 本期 项目 2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 163,307.72 163,307.72 本期申购 29,040.14 29,040.14 本期赎回（以“-”号填列） -42,266.80 -42,266.80 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 150,081.06 150,081.06 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 前海开源沪港深核心资源混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 722,484.41 -1,979,873.22 -1,257,388.81 本期基金份额交易 15,407.60 -78,133.05 -62,725.45 产生的变动数 其中：基金申购款 15,407.48 -78,065.94 -62,658.46 基金赎回款 0.12 -67.11 -66.99 本期已分配利润 - - - 本期末 737,892.01 -2,058,006.27 -1,320,114.26 单位：人民币元 前海开源沪港深核心资源混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 358.01 -832.07 -474.06 本期基金份额交易 -8.91 -91.48 -100.39 产生的变动数 其中：基金申购款 0.72 224.73 225.45 基金赎回款 -9.63 -316.21 -325.84 本期已分配利润 - - - 本期末 349.10 -923.55 -574.45 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日 活期存款利息收入 89,238.35 定期存款利息收入 244,055.56 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,300.66 其他 1,334.67 合计 340,929.24 注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12 月31日 卖出股票成交总额 9,136,552.24 减：卖出股票成本总额 8,620,301.37 买卖股票差价收入 516,250.87 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31 日 债券投资收益——买卖债券（、债 287.40 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 287.40 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 20,044,712.33 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 19,999,712.60 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 44,712.33 买卖债券差价收入 287.40 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年10月17日(基金合 2015年1月1日至2015年12月 同生效日)至2016年12月31日 31日 卖出资产支持证券成交总 5,545,635.62 - 额 减：卖出资产支持证券成本 5,358,587.41 - 总额 减：应收利息总额 188,635.62 - 资产支持证券投资收益 -1,587.41 - 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属买卖差价收入。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 3,058.40 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,058.40 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年10月17日(基金 合同生效日)至2016年12月 31日 1.交易性金融资产 -1,980,705.29 ——股票投资 -589,144.91 ——债券投资 -1,391,560.38 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,980,705.29 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金赎回费收入 91.80 基金转换费收入 5.15 合计 96.95 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日 交易所市场交易费用 98,826.16 银行间市场交易费用 375.00 合计 99,201.16 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日 审计费用 40,000.00 信息披露费 15,000.00 汇划费 2,385.00 其他 12,400.00 合计 69,785.00 注：“其他”为证券账户开户费及基金份额持有人大会公证费用。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金于2017年1月19日发布《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自2017年1月19日起，本基金的管理费年费率调整为0.60%，托管费年费率调整为0.10%。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”） 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限 基金管理人股东 合伙） 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 958,487.68 的管理费 其中：支付销售机构的客 - 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提 取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客 户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 159,748.01 的托管费 注：本基金的托管费按前一日资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金 销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服 务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。销售服务费 由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日 期顺延。 2、本报告期内，本基金关联方未从本基金获得销售服务费。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年10月17日(基金合同生效日)至2015年1月1日至2015年12月31日 名称 2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限 20,868,924.78 89,238.35 - - 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 中 原2016 年2017年新 股 流 601375证券 12 月 201 月 3通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00- 日 日 太 平2016 年2017年新 股 流 603877鸟 12 月 291 月 9通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00- 日 日 常 熟2016 年2017年新 股 流 603035汽饰 12 月 271 月 5通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04- 日 日 华 统2016 年2017年新 股 流 002840股份 12 月 291月10通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70- 日 日 道 恩2016 年2017年新 股 流 002838股份 12 月 281 月 6通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96- 日 日 美 联2016 年2017年新 股 流 300586新材 12 月 261 月 4通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80- 日 日 万 里2016 年2017年新 股 流 300591马 12 月 301月10通受限 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72- 日 日 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注 价 价 000750国海证 2016年 重大事 6.97 2017年1 6.27 162,5001,176,027.161,132,625.00 - 券 12月15 项 月20日 日 000166申万宏 2016年 重大事 6.25 2017年1 6.29 179,0001,155,303.111,118,750.00 - 源 12月21 项 月26日 日 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 9,940,000.00 - 合计 9,940,000.00 - 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 AAA 853,699.20 - AAA以下 69,467,000.00 - 未评级 15,945,600.00 - 合计 86,266,299.20 - 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 40,868,924.78 - - - 40,868,924.78 结算备付金 3,459,207.63 - - - 3,459,207.63 存出保证金 27,610.82 - - - 27,610.82 交易性金融资产 25,885,600.0070,320,699.20 -145,403,427.80241,609,727.00 买入返售金融资 46,000,509.00 - - - 46,000,509.00 产 应收利息 - - - 2,190,729.62 2,190,729.62 其他资产 - - - - - 资产总计 116,241,852.2370,320,699.20 -147,594,157.42334,156,708.85 负债 应付赎回款 - - - 1,987.61 1,987.61 应付管理人报酬 - - - 413,558.36 413,558.36 应付托管费 - - - 68,926.42 68,926.42 应付销售服务费 - - - 13.00 13.00 应付交易费用 - - - 80,636.04 80,636.04 其他负债 - - - 55,000.00 55,000.00 负债总计 - - - 620,121.43 620,121.43 利率敏感度缺口 116,241,852.2370,320,699.20 -146,974,035.99333,536,587.42 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年12月31日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 基 准 点 利 率 增 加 -298,889.64 - 0.25% 基 准 点 利 率 减 少 300,713.13 0.25% 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 90,747,623.43 27.21 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 90,747,623.43 27.21 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 若其他市场变量保持不变,对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年12月 上年度末（ 2015年12月 分析 31日） 31日） 权益性投资的市场价格上升 4,248,901.00 - 5% 权益性投资的市场价格下降 -4,248,901.00 5% 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为88,258,541.21元，属于第二层次的余额为153,351,185.79元，属于第三层次的余额为0.00元。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 90,747,623.43 27.16 其中：股票 90,747,623.43 27.16 2 固定收益投资 150,862,103.57 45.15 其中：债券 96,206,299.20 28.79 资产支持证券 54,655,804.37 16.36 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 46,000,509.00 13.77 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 44,328,132.41 13.27 7 其他各项资产 2,218,340.44 0.66 8 合计 334,156,708.85 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 184,084.00 0.06 B 采矿业 652,488.00 0.20 C 制造业 17,289,857.27 5.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,707,334.70 0.51 应业 E 建筑业 3,725,528.23 1.12 F 批发和零售业 835,369.00 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 2,401,875.00 0.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 662,376.00 0.20 业 J 金融业 61,719,493.23 18.50 K 房地产业 655,276.00 0.20 L 租赁和商务服务业 73,866.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 395,520.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 83,148.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 361,408.00 0.11 S 综合 - - 合计 90,747,623.43 27.21 8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002142 宁波银行 503,000 8,369,920.00 2.51 2 000001 平安银行 869,800 7,915,180.00 2.37 3 600036 招商银行 223,900 3,940,640.00 1.18 4 600015 华夏银行 356,173 3,864,477.05 1.16 5 601628 中国人寿 159,400 3,839,946.00 1.15 6 601988 中国银行 1,083,100 3,725,864.00 1.12 7 601166 兴业银行 227,700 3,675,078.00 1.10 8 601336 新华保险 83,631 3,661,365.18 1.10 9 601318 中国平安 102,900 3,645,747.00 1.09 10 601288 农业银行 1,166,900 3,617,390.00 1.08 11 601601 中国太保 116,700 3,240,759.00 0.97 12 000776 广发证券 68,800 1,159,968.00 0.35 13 000750 国海证券 162,500 1,132,625.00 0.34 14 000166 申万宏源 179,000 1,118,750.00 0.34 15 000783 长江证券 107,700 1,101,771.00 0.33 16 601211 国泰君安 54,100 1,005,719.00 0.30 17 002500 山西证券 82,600 992,852.00 0.30 18 601901 方正证券 128,300 975,080.00 0.29 19 600109 国金证券 74,000 964,220.00 0.29 20 601688 华泰证券 52,600 939,436.00 0.28 21 601555 东吴证券 70,400 934,208.00 0.28 22 600958 东方证券 58,800 913,164.00 0.27 23 600999 招商证券 53,800 878,554.00 0.26 24 600191 华资实业 33,000 459,360.00 0.14 25 603288 海天味业 15,600 457,548.00 0.14 26 600429 三元股份 57,900 454,515.00 0.14 27 600298 安琪酵母 25,400 452,628.00 0.14 28 603369 今世缘 33,500 439,520.00 0.13 29 601800 中国交建 27,700 420,763.00 0.13 30 002482 广田集团 45,000 416,250.00 0.12 31 600600 青岛啤酒 13,800 406,272.00 0.12 32 002051 中工国际 17,700 405,684.00 0.12 33 601117 中国化学 57,900 391,983.00 0.12 34 600284 浦东建设 29,400 387,786.00 0.12 35 300197 铁汉生态 30,000 380,400.00 0.11 36 000568 泸州老窖 11,300 372,900.00 0.11 37 600039 四川路桥 77,400 366,876.00 0.11 38 002302 西部建设 47,700 354,888.00 0.11 39 000848 承德露露 31,200 349,128.00 0.10 40 000858 五 粮 液 10,100 348,248.00 0.10 41 002304 洋河股份 4,900 345,940.00 0.10 42 600970 中材国际 48,700 345,283.00 0.10 43 002325 洪涛股份 41,400 331,614.00 0.10 44 000869 张 裕Ａ 8,700 313,200.00 0.09 45 601886 江河集团 29,400 313,110.00 0.09 46 300284 苏 交 科 15,000 312,000.00 0.09 47 000729 燕京啤酒 43,800 304,410.00 0.09 48 002557 洽洽食品 18,900 303,534.00 0.09 49 600477 杭萧钢构 29,400 295,470.00 0.09 50 000895 双汇发展 13,800 288,834.00 0.09 51 600986 科达股份 18,200 277,368.00 0.08 52 601766 中国中车 21,100 206,147.00 0.06 53 600072 钢构工程 11,600 201,144.00 0.06 54 600320 振华重工 38,900 198,390.00 0.06 55 600582 天地科技 39,300 195,321.00 0.06 56 600031 三一重工 31,100 189,710.00 0.06 57 600967 北方创业 13,800 187,266.00 0.06 58 601608 中信重工 33,000 185,130.00 0.06 59 600519 贵州茅台 500 167,075.00 0.05 60 600458 时代新材 11,400 161,310.00 0.05 61 601106 中国一重 29,400 159,054.00 0.05 62 600835 上海机电 7,800 152,256.00 0.05 63 300266 兴源环境 2,600 142,688.00 0.04 64 600038 中直股份 2,600 125,892.00 0.04 65 600420 现代制药 3,800 125,856.00 0.04 66 600012 皖通高速 7,400 122,026.00 0.04 67 601989 中国重工 16,200 114,858.00 0.03 68 000425 徐工机械 33,600 113,568.00 0.03 69 002252 上海莱士 4,900 113,141.00 0.03 70 002419 天虹商场 7,500 112,650.00 0.03 71 300201 海 伦 哲 13,800 111,642.00 0.03 72 002678 珠江钢琴 7,500 111,600.00 0.03 73 002277 友阿股份 7,500 107,700.00 0.03 74 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.03 75 002269 美邦服饰 21,300 106,713.00 0.03 76 000989 九 芝 堂 4,900 106,379.00 0.03 77 002301 齐心集团 4,900 106,330.00 0.03 78 002648 卫星石化 8,700 106,314.00 0.03 79 601233 桐昆股份 7,400 106,264.00 0.03 79 600827 百联股份 7,400 106,264.00 0.03 80 002111 威海广泰 4,900 104,860.00 0.03 81 000690 宝新能源 11,300 104,751.00 0.03 82 000768 中航飞机 4,900 104,174.00 0.03 83 002595 豪迈科技 4,900 103,145.00 0.03 84 002262 恩华药业 4,900 102,410.00 0.03 85 002002 鸿达兴业 13,800 101,292.00 0.03 86 600009 上海机场 3,800 100,776.00 0.03 87 000898 鞍钢股份 19,900 100,296.00 0.03 88 000709 河钢股份 30,000 100,200.00 0.03 89 000825 太钢不锈 25,200 99,288.00 0.03 90 002203 海亮股份 12,300 99,138.00 0.03 91 002689 远大智能 13,800 97,842.00 0.03 92 000882 华联股份 21,300 97,341.00 0.03 93 000767 漳泽电力 25,200 97,020.00 0.03 94 000726 鲁 泰Ａ 7,500 96,075.00 0.03 95 000501 鄂武商Ａ 4,900 95,648.00 0.03 96 002531 天顺风能 13,800 94,944.00 0.03 97 000828 东莞控股 7,500 94,350.00 0.03 98 000022 深赤湾Ａ 4,900 93,247.00 0.03 99 002041 登海种业 4,900 92,512.00 0.03 100 300498 温氏股份 2,600 91,572.00 0.03 101 000778 新兴铸管 17,700 91,509.00 0.03 102 000900 现代投资 11,300 91,191.00 0.03 103 600332 白云山 3,800 91,124.00 0.03 104 000876 新 希 望 11,300 90,965.00 0.03 105 000966 长源电力 15,000 90,600.00 0.03 105 002345 潮 宏 基 7,500 90,600.00 0.03 106 601003 柳钢股份 19,000 90,440.00 0.03 107 002275 桂林三金 4,900 90,013.00 0.03 108 002399 海普瑞 4,900 89,278.00 0.03 109 002470 金正大 11,300 89,270.00 0.03 110 002520 日发精机 7,500 88,875.00 0.03 111 600143 金发科技 11,400 88,692.00 0.03 112 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.03 113 002242 九阳股份 4,900 88,347.00 0.03 114 000852 石化机械 8,100 87,804.00 0.03 115 000156 华数传媒 4,900 87,759.00 0.03 116 000088 盐 田 港 12,300 87,699.00 0.03 117 002385 大北农 12,300 87,330.00 0.03 118 002517 恺英网络 2,600 87,256.00 0.03 119 001896 豫能控股 8,700 87,087.00 0.03 120 603001 奥康国际 3,800 87,020.00 0.03 121 300204 舒泰神 4,900 86,877.00 0.03 122 002128 露天煤业 10,100 86,860.00 0.03 123 000572 海马汽车 16,200 86,832.00 0.03 124 600098 广州发展 7,735 86,786.70 0.03 125 000650 仁和药业 12,300 86,715.00 0.03 126 000732 泰禾集团 4,900 86,681.00 0.03 127 000883 湖北能源 18,900 86,562.00 0.03 128 600983 惠而浦 7,400 86,284.00 0.03 129 000539 粤电力Ａ 16,200 86,184.00 0.03 130 002042 华孚色纺 7,500 85,950.00 0.03 131 600897 厦门空港 3,800 85,918.00 0.03 132 600567 山鹰纸业 23,700 85,794.00 0.03 133 002498 汉缆股份 19,900 85,570.00 0.03 134 002543 万和电气 4,900 85,260.00 0.03 135 002588 史丹利 7,500 85,125.00 0.03 136 002603 以岭药业 4,900 84,476.00 0.03 137 600062 华润双鹤 3,800 84,474.00 0.03 138 600959 江苏有线 7,400 83,620.00 0.03 139 002426 胜利精密 10,100 83,527.00 0.03 139 002437 誉衡药业 10,100 83,527.00 0.03 140 600629 华建集团 4,000 83,520.00 0.03 141 000005 世纪星源 12,300 83,148.00 0.02 142 002011 盾安环境 8,700 82,824.00 0.02 143 600824 益民集团 11,400 82,536.00 0.02 144 601633 长城汽车 7,400 81,844.00 0.02 145 000089 深圳机场 10,100 80,800.00 0.02 146 000761 本钢板材 15,000 80,700.00 0.02 147 600508 上海能源 7,400 80,364.00 0.02 147 600188 兖州煤业 7,400 80,364.00 0.02 148 600398 海澜之家 7,400 79,846.00 0.02 149 601333 广深铁路 15,600 79,092.00 0.02 150 601965 中国汽研 7,400 78,810.00 0.02 151 300307 慈星股份 7,500 78,600.00 0.02 152 002131 利欧股份 4,900 78,155.00 0.02 153 002191 劲嘉股份 7,500 78,075.00 0.02 154 601880 大连港 27,700 77,560.00 0.02 155 000600 建投能源 8,700 77,256.00 0.02 156 600507 方大特钢 11,400 77,178.00 0.02 157 002158 汉钟精机 7,500 77,175.00 0.02 158 002563 森马服饰 7,500 77,025.00 0.02 159 601933 永辉超市 15,600 76,596.00 0.02 160 002653 海思科 4,900 76,587.00 0.02 161 601566 九牧王 4,300 76,067.00 0.02 162 300043 星辉娱乐 7,500 76,050.00 0.02 163 601801 皖新传媒 4,300 75,551.00 0.02 164 600035 楚天高速 12,200 75,152.00 0.02 165 600795 国电电力 23,700 75,129.00 0.02 166 600329 中新药业 4,300 74,992.00 0.02 167 600221 海南航空 23,000 74,980.00 0.02 168 000536 华映科技 4,900 74,823.00 0.02 169 000601 韶能股份 8,700 74,733.00 0.02 170 600723 首商股份 7,800 74,334.00 0.02 171 600873 梅花生物 11,400 74,328.00 0.02 172 600350 山东高速 11,400 73,872.00 0.02 173 000062 深圳华强 2,600 73,866.00 0.02 174 000863 三湘股份 8,700 73,863.00 0.02 175 000541 佛山照明 7,500 73,800.00 0.02 176 601636 旗滨集团 19,000 73,720.00 0.02 177 002445 中南文化 4,900 73,549.00 0.02 178 600688 上海石化 11,400 73,416.00 0.02 179 601588 北辰实业 17,600 73,392.00 0.02 180 600317 营口港 21,100 73,217.00 0.02 181 600033 福建高速 21,100 73,006.00 0.02 182 600585 海螺水泥 4,300 72,928.00 0.02 183 600176 中国巨石 7,400 72,816.00 0.02 184 601126 四方股份 7,400 72,002.00 0.02 185 002267 陕天然气 7,500 71,925.00 0.02 186 600352 浙江龙盛 7,800 71,838.00 0.02 187 600971 恒源煤电 11,400 71,478.00 0.02 188 600252 中恒集团 15,600 71,448.00 0.02 189 600017 日照港 17,600 71,280.00 0.02 190 601339 百隆东方 11,400 71,136.00 0.02 191 600428 中远海特 11,600 70,992.00 0.02 192 601139 深圳燃气 7,800 70,902.00 0.02 193 600569 安阳钢铁 23,700 70,863.00 0.02 194 600863 内蒙华电 23,000 70,840.00 0.02 195 600787 中储股份 7,800 70,746.00 0.02 196 603993 洛阳钼业 19,000 70,680.00 0.02 197 600018 上港集团 13,800 70,656.00 0.02 198 002238 天威视讯 4,820 70,613.00 0.02 199 601000 唐山港 17,600 70,576.00 0.02 199 600157 永泰能源 17,600 70,576.00 0.02 200 600736 苏州高新 7,800 70,434.00 0.02 201 300004 南风股份 4,900 70,217.00 0.02 202 600020 中原高速 15,600 70,044.00 0.02 203 000665 湖北广电 4,900 69,972.00 0.02 204 601018 宁波港 13,800 69,828.00 0.02 204 601107 四川成渝 13,800 69,828.00 0.02 205 000046 泛海控股 7,500 69,675.00 0.02 206 600550 保变电气 11,400 69,654.00 0.02 207 000722 湖南发展 4,900 69,629.00 0.02 208 601992 金隅股份 15,600 69,576.00 0.02 209 600269 赣粤高速 13,800 69,414.00 0.02 210 600307 酒钢宏兴 25,400 69,342.00 0.02 211 600022 山东钢铁 27,700 69,250.00 0.02 212 600724 宁波富达 11,600 69,020.00 0.02 213 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02 214 600741 华域汽车 4,300 68,585.00 0.02 215 000967 盈峰环境 4,900 68,502.00 0.02 216 600726 华电能源 13,800 68,310.00 0.02 217 300145 中金环境 2,600 67,860.00 0.02 217 600674 川投能源 7,800 67,860.00 0.02 218 002023 海特高新 4,900 67,816.00 0.02 219 603877 太 平 鸟 3,180 67,734.00 0.02 220 600220 江苏阳光 15,600 67,704.00 0.02 221 601898 中煤能源 11,600 67,396.00 0.02 222 601666 平煤股份 13,800 67,206.00 0.02 223 600808 马钢股份 23,700 67,071.00 0.02 224 600377 宁沪高速 7,800 66,690.00 0.02 225 000919 金陵药业 4,900 66,297.00 0.02 226 600010 包钢股份 23,700 66,123.00 0.02 227 002293 罗莱生活 4,900 65,905.00 0.02 228 601258 庞大集团 23,700 65,649.00 0.02 229 601929 吉视传媒 15,600 65,364.00 0.02 230 002152 广电运通 4,900 65,072.00 0.02 231 600757 长江传媒 7,800 64,818.00 0.02 232 601179 中国西电 11,600 64,728.00 0.02 233 000999 华润三九 2,600 64,298.00 0.02 234 600780 通宝能源 11,600 64,148.00 0.02 235 600008 首创股份 15,600 64,116.00 0.02 236 300267 尔康制药 4,900 63,945.00 0.02 237 601016 节能风电 7,200 63,720.00 0.02 238 601098 中南传媒 3,800 63,308.00 0.02 239 600125 铁龙物流 7,800 63,024.00 0.02 240 600023 浙能电力 11,600 62,988.00 0.02 241 600270 外运发展 3,800 62,852.00 0.02 242 600210 紫江企业 11,600 62,756.00 0.02 243 600618 氯碱化工 4,300 62,737.00 0.02 244 600509 天富能源 8,200 61,254.00 0.02 245 600004 白云机场 4,300 60,587.00 0.02 246 600869 智慧能源 7,800 60,372.00 0.02 247 600613 神奇制药 4,300 60,329.00 0.02 248 600177 雅戈尔 4,300 60,114.00 0.02 249 600180 瑞茂通 4,300 58,222.00 0.02 250 601158 重庆水务 7,800 57,954.00 0.02 251 600583 海油工程 7,800 57,564.00 0.02 252 601872 招商轮船 11,600 57,304.00 0.02 253 600572 康恩贝 7,800 57,018.00 0.02 254 600261 阳光照明 7,800 56,316.00 0.02 255 601111 中国国航 7,800 56,160.00 0.02 256 600811 东方集团 7,800 55,770.00 0.02 257 601908 京运通 7,800 55,536.00 0.02 258 600823 世茂股份 7,800 54,756.00 0.02 259 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.02 260 601515 东风股份 4,300 51,471.00 0.02 261 600611 大众交通 7,800 51,246.00 0.02 262 600717 天津港 4,900 49,392.00 0.01 263 600236 桂冠电力 7,800 47,580.00 0.01 264 300582 英 飞 特 1,359 35,157.33 0.01 265 603886 元祖股份 1,929 34,143.30 0.01 266 601238 广汽集团 1,300 30,121.00 0.01 267 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01 268 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01 269 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01 270 600612 老凤祥 500 18,615.00 0.01 271 601021 春秋航空 500 18,370.00 0.01 272 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 273 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 274 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00 275 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 276 300591 万 里 马 2,396 7,355.72 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 002142 宁波银行 9,450,571.00 2.83 2 000001 平安银行 8,901,622.00 2.67 3 600036 招商银行 4,287,192.00 1.29 4 600015 华夏银行 4,023,637.13 1.21 5 601166 兴业银行 3,970,584.00 1.19 6 601988 中国银行 3,968,247.00 1.19 7 601288 农业银行 3,954,224.00 1.19 8 601336 新华保险 3,858,337.62 1.16 9 601628 中国人寿 3,840,181.00 1.15 10 601318 中国平安 3,827,586.69 1.15 11 601601 中国太保 3,609,899.49 1.08 12 000776 广发证券 1,343,819.00 0.40 13 000783 长江证券 1,322,567.00 0.40 14 000750 国海证券 1,315,703.00 0.39 15 000166 申万宏源 1,292,132.30 0.39 16 002500 山西证券 1,285,146.00 0.39 17 601688 华泰证券 1,098,306.00 0.33 18 601555 东吴证券 1,059,862.00 0.32 19 601211 国泰君安 1,055,808.00 0.32 20 600109 国金证券 1,054,567.00 0.32 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 002142 宁波银行 1,045,944.00 0.31 2 000001 平安银行 977,768.00 0.29 3 600036 招商银行 313,843.00 0.09 4 600015 华夏银行 311,580.00 0.09 5 601628 中国人寿 304,881.00 0.09 6 601166 兴业银行 291,046.00 0.09 7 601988 中国银行 288,972.00 0.09 8 601336 新华保险 288,048.00 0.09 9 601288 农业银行 286,332.00 0.09 10 601318 中国平安 280,176.00 0.08 11 601601 中国太保 267,445.00 0.08 12 002831 裕同科技 159,367.00 0.05 13 000776 广发证券 154,652.00 0.05 14 000750 国海证券 146,680.00 0.04 15 000783 长江证券 145,408.00 0.04 16 000166 申万宏源 143,736.00 0.04 17 002500 山西证券 136,542.00 0.04 18 603928 兴业股份 88,857.60 0.03 19 601901 方正证券 80,463.00 0.02 20 600999 招商证券 79,333.00 0.02 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 99,957,069.71 卖出股票收入（成交）总额 9,136,552.24 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 15,945,600.00 4.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 69,467,000.00 20.83 5 企业短期融资券 9,940,000.00 2.98 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 853,699.20 0.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 96,206,299.20 28.84 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 112381 16华联债 200,000 20,162,000.00 6.04 2 136350 16海怡02 200,000 19,782,000.00 5.93 3 112430 16宝龙03 200,000 19,774,000.00 5.93 4 019546 16国债18 160,000 15,945,600.00 4.78 5 011641005 16鞍钢SCP005 100,000 9,940,000.00 2.98 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 142430 君创A2 300,000 30,000,000.00 8.99 2 142399 聚信四优A1 200,000 15,746,000.00 4.72 3 131814 聚信贰A2 100,000 8,909,804.37 2.67 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本报告期，本基金没有投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策 本报告期，本基金没有投资国债期货。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本报告期，本基金没有投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1 本报告编制日前一年内，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）因违反《中华人民共和国保险法》相关规定收到《中国保险监督管理委员会行政处罚决定书》。 中国人寿的投资已执行内部严格的投资决策程序，符合法律法规、基金合同和公司制度的规定，不存在损害投资者利益的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 27,610.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,190,729.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,218,340.44 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 占总份额比 占总份持有份额持有份额 例 额比例 前 海 29 11,541,627.42 334,092,456.14 99.82% 614,738.93 0.18% 开 源 沪 港 深 核 心 资 源 混 合A 前 海 242 620.17 0.00 0.00% 150,081.06 100.00% 开 源 沪 港 深 核 心 资 源 混 合C 合计 271 1,235,635.71 334,092,456.14 99.77% 764,819.99 0.23% 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 前海开源 0.00 0.00% 沪港深核 心资源混 合A 基金管理人所有从业人员 前海开源 1,324.42 0.88% 持有本基金 沪港深核 心资源混 合C 合计 1,324.42 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本 开放式基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海开源沪港深 前海开源沪港深 核心资源混合A 核心资源混合C 基金合同生效日（2016年10月17日）基金 260,124,485.86 163,307.72 份额总额 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 74,590,513.27 29,040.14 份额 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 7,804.06 42,266.80 回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - - 动份额（份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 334,707,195.07 150,081.06 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期未改变投资策略。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 财达证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 中信证券 4 108,514,605.53 100.00% 79,357.04 100.00% - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 财达证券 20,075,950.68 23.12% - - - - 渤海证券 - - - - - - 万联证券 40,728,252.05 46.91% - - - - 中信证券 26,015,991.78 29.97%735,200,000.00 100.00% - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海开源沪港深核心资源灵 证券时报 2016年9月3日 活配置混合型证券投资基金 招募说明书 2 前海开源沪港深核心资源灵 证券时报 2016年9月3日 活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告 3 前海开源沪港深核心资源灵 证券时报 2016年9月3日 活配置混合型证券投资基金 基金合同内容摘要 4 前海开源沪港深核心资源灵 证券时报 2016年10月13日 活配置混合型证券投资基金 提前结束募集的公告 5 前海开源沪港深核心资源灵 证券时报 2016年10月18日 活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 6 前海开源基金管理有限公司 证券时报 2016年10月19日 关于旗下部分基金增加创金 启富为代销机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 7 前海开源基金管理有限公司 证券时报 2016年10月20日 关于旗下部分基金增加电盈 基金为代销机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 8 关于前海开源沪港深核心资 证券时报 2016年10月28日 源灵活配置混合型证券投资 基金参与部分代销机构费率 优惠活动的公告 9 前海开源沪港深核心资源灵 证券时报 2016年10月28日 活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及 定投业务的公告 10 前海开源基金管理有限公司 证券时报 2016年11月7日 关于华融金融费率调整的公 告 11 前海开源基金管理有限公司 证券时报 2016年11月7日 关于钱景财富费率调整的公 告 12 前海开源基金管理有限公司 证券时报 2016年11月11日 关于新浪仓石费率调整的公 告 13 前海开源基金管理有限公司 证券时报 2016年11月11日 关于广源达信费率调整的公 告 14 前海开源基金管理有限公司 证券时报 2016年12月8日 关于旗下部分基金增加平安 证券为代销机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 15 关于以通讯方式召开前海开 证券时报 2016年12月14日 源沪港深核心资源灵活配置 混合型证券投资基金基金份 额持有人大会的公告 16 前海开源基金管理有限公司 证券时报 2016年12月15日 关于旗下部分基金增加宜信 普泽为代销机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 17 关于以通讯方式召开前海开 证券时报 2016年12月15日 源沪港深核心资源灵活配置 混合型证券投资基金基金份 额持有人大会的第一次提示 性公告 18 关于以通讯方式召开前海开 证券时报 2016年12月16日 源沪港深核心资源灵活配置 混合型证券投资基金基金份 额持有人大会的第二次提示 性公告 19 前海开源沪港深核心资源灵 证券时报 2016年12月23日 活配置混合型证券投资基金 圣诞节假期暂停申购、赎回、 转换及定期定额投资业务的 公告 20 前海开源基金管理有限公司 证券时报 2016年12月28日 关于北京微动利费率调整的 公告 21 前海开源基金管理有限公司 证券时报 2016年12月28日 关于泰诚财富费率调整的公 告 22 前海开源基金管理有限公司 证券时报 2016年12月28日 关于调整旗下部分基金通过 蛋卷基金定投申购起点金额 的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人发起并以通讯方式组织召开了本基金的基金份额持有人大会，会议拟对《关于调整前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金管理费率、托管费率和赎回费率有关事项的议案》进行审议和表决，会议投票时间自2016年12月14日起，至2017年1月16日17:00止。议案具体内容和持有人大会生效情况详见基金管理人在中国证监会指定媒介发布的相关公告。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿13.2存放地点 基金管理人、基金托管人处13.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费）； （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com。 前海开源基金管理有限公司 2017年3月30日