易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一八年八月二十八日 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 2 页共 49 页 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 3 页共 49 页 1.2 目录 1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ..........................................................................................................................................2 1.2 目录 ..................................................................................................................................................3 2 基金简介 ...................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................5 2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................6 3 主要财务指标和基金净值表现 ...............................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................6 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................7 4 管理人报告 ...............................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................11 5 托管人报告 .............................................................................................................................................11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................11 6 半年度财务会计报告（未经审计） .....................................................................................................12 6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................14 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................15 7 投资组合报告 .........................................................................................................................................34 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................41 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 4 页共 49 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................41 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................41 8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ....................................43 9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................43 10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................44 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................44 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................46 11 备查文件目录 .......................................................................................................................................48 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................48 11.2 存放地点 ....................................................................................................................................48 11.3 查阅方式 ....................................................................................................................................48 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 5 页共 49 页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达科瑞混合 基金主代码 003293 交易代码 003293 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 1 月 3 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 881,124,703.13 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债 券等资产类别的配置比例。股票投资方面，本基金将根据对各行业的综 合分析，确定并调整行业配置比例。在个股选择方面，本基金将精选具 有持续竞争优势且估值具有吸引力的公司进行投资。在债券投资方面， 本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债新综合财富指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金， 高于债券基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 张南 陆志俊 联系电话 020-85102688 95559 信 息 披 露 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400 881 8088 95559 传真 020-85104666 021-62701216 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105室－42891（集中办公 中国（上海）自由贸易试验区 银城中路188号 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 6 页共 49 页 区） 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 中国（上海）自由贸易试验区 银城中路188号 邮政编码 510620 200120 法定代表人 刘晓艳 彭纯 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号 广州银行大厦 40-43 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 70,669,776.65 本期利润 -33,297,610.11 加权平均基金份额本期利润 -0.0369 本期加权平均净值利润率 -3.65% 本期基金份额净值增长率 -3.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -34,523,986.13 期末可供分配基金份额利润 -0.0392 期末基金资产净值 846,600,717.00 期末基金份额净值 0.9608 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 12.51% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 7 页共 49 页 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -5.31% 1.18% -6.01% 1.02% 0.70% 0.16% 过去三个月 -3.43% 1.06% -7.56% 0.91% 4.13% 0.15% 过去六个月 -3.90% 1.07% -9.54% 0.92% 5.64% 0.15% 过去一年 9.69% 0.89% -2.55% 0.76% 12.24% 0.13% 过去三年 - - - - - -自基金合同生 效起至今 12.51% 0.81% 5.68% 0.68% 6.83% 0.13% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017 年 1 月 3 日至 2018 年 6 月 30 日） 注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 8 页共 49 页 置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。 2.自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为 12.51%，同期业绩比较基准收益率为 5.68%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立 于 2001 年 4 月 17 日，总部设在广州，在北京、上海、成都、大连等地设有分公司，并全资拥有易 方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提 下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合 性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公 司之一，拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、QDIE、QFLP、基本 养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产 投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至 2018 年 6 月 30 日，易方达旗下管理的各类资产规模总计 1.3 万亿元，服务各类客户总数 7580 万户，公募 基金累计分红超过 1000 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 （助理）期 限 姓 名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 杨 嘉 文 本基金的基金经理 2017-12-27 - 7 年 硕士研究生，曾任大成基金管理有 限公司研究部研究员，易方达基金 管理有限公司行业研究员、易方达 科瑞灵活配置混合型证券投资基金 基金经理助理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 9 页共 49 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时 间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确 保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66 次，其中 64 次为指数量化投资组合因投资策 略需要和其他组合发生的反向交易；2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向 交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半年 A 股市场整体单边向下，且波动率加大。2018 年上半年沪深 300 指数下跌 12.90%，上证综指下跌 13.90%，上证 50 指数下跌 13.30%，中小板综合指数下跌 16.30%，创业板 指数相对其他指数来说跌幅较小，下跌 8.33%。 分析原因： （1）宏观经济层面看：全球经济均处于复苏之中，美国经济继续强劲，上半年加息两次，欧 元区一季度表现稍差但已经渐渐恢复。主要央行陆续缩减政策宽松程度并转向紧缩。上半年发达国 家股市表现良好，但新兴市场上半年受到一定冲击。 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 10 页共 49 页 （2）国内流动性层面看：上半年美元上涨、人民币贬值，不过资金外流基本稳定。货币政策 维持稳健中性，社融增速回落较多。资管新规、理财新规等监管文件陆续出台，反映金融去杠杆整 体基调不变，但执行层面略有调整松动。此外，叠加中美贸易摩擦等因素，整体市场的风险偏好下 降。 （3）实体经济运行层面看：宏观经济运行稳健，工业生产持续保持较高景气度，房地产库存 去化理想，基建增速回落较快，企业盈利情况仍然处于较高水平。 本基金在 2018 年上半年股票仓位稳定在 80%左右。年初对经济预期比较乐观，主要配置了银 行、保险、食品饮料等板块。随着资管新规的逐步落地以及中美贸易摩擦的进一步加剧，本基金逐 步减持银行、保险、电子板块，加大配置与国内需求更密切相关的板块，比如食品饮料、餐饮旅 游、商贸零售以及部分电力设备。同时，从估值角度看，成长板块的吸引力增加，因此也加大了计 算机板块的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.9608 元，本报告期份额净值增长率为-3.90%，同期业绩比 较基准收益率为-9.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018 年下半年，经济数据有一定下行压力，而中美贸易摩擦短期难以消除，而且会从之 前的预期层面传导到直接影响出口数据，但整体市场的估值水平已经到了历史上相对较低的位置， 从长周期来看，现在是较好的配置时点。 基于以上判断，本基金在 2018 年下半年将提高股票资产的配置仓位，延续二季度的思路增加 业绩稳定和估值有吸引力板块（比如白酒、金融、医药）的配置比例，增加以计算机板块为代表的 成长股配置。整体配置思路立足中长期盈利成长性和稳定性的原则构建，维持以竞争优势明显、估 值合理的稳定成长公司为核心持仓结构，同时保持组合的流动性和稳定性，并适当增加成长类个股 的配置比例。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 11 页共 49 页 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收 益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修 订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经 验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能 力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央 国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提 供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，基金托管人在易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了 《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的 义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，易方达基金管理有限公司在易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基 金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 报告期内，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科瑞灵活配置混 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 12 页共 49 页 合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 164,421,911.01 75,627,561.28 结算备付金 3,930,253.95 1,712,146.84 存出保证金 381,804.20 188,567.96 交易性金融资产 6.4.7.2 683,148,532.53 786,827,249.79 其中：股票投资 683,148,532.53 784,723,284.99 基金投资 - -债券投资 - 2,103,964.80 资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 - 100,050,350.08 应收证券清算款 5,869,958.83 10,342,893.41 应收利息 6.4.7.5 32,292.19 281,766.13 应收股利 - -应收申购款 218,885.56 166,500.09 递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 858,003,638.27 975,197,035.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 5,912,620.21 -应付赎回款 353,966.41 25,457,987.27 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 13 页共 49 页 应付管理人报酬 1,078,959.97 1,222,213.09 应付托管费 179,826.66 203,702.17 应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.7.7 1,920,789.08 1,228,112.65 应交税费 1,307,938.87 1,307,938.86 应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 648,820.07 735,902.37 负债合计 11,402,921.27 30,155,856.41 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 881,124,703.13 945,188,031.29 未分配利润 6.4.7.10 -34,523,986.13 -146,852.12 所有者权益合计 846,600,717.00 945,041,179.17 负债和所有者权益总计 858,003,638.27 975,197,035.58 注：1. 本基金由原科瑞证券投资基金于 2017 年 1 月 3 日转型而来，2017 年度实际报告期间为 2017 年 1 月 3 日至 2017 年 12 月 31 日。 2. 报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9608 元，基金份额总额 881,124,703.13 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 3 日（基 金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 -18,877,553.56 54,665,940.91 1.利息收入 748,980.04 5,140,518.65 其中：存款利息收入 6.4.7.11 646,574.29 806,772.79 债券利息收入 1,223.45 1,655,759.16 资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 101,182.30 2,677,986.70 其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） 84,255,050.63 -16,453,393.87 其中：股票投资收益 6.4.7.12 76,399,220.30 -17,553,289.80 基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.13 -85,688.66 -5,102,664.56 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 14 页共 49 页 资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 6.4.7.14 - -股利收益 6.4.7.15 7,941,518.99 6,202,560.49 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 6.4.7.16 -103,967,386.76 60,604,922.11 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 85,802.53 5,373,894.02 减：二、费用 14,420,056.55 22,653,783.96 1．管理人报酬 6,770,571.33 11,535,217.63 2．托管费 1,128,428.55 1,922,536.17 3．销售服务费 - -4．交易费用 6.4.7.18 6,300,659.79 8,979,091.31 5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．税金及附加 - -7．其他费用 6.4.7.19 220,396.88 216,938.85 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） -33,297,610.11 32,012,156.95 减：所得税费用 - -四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “-”号 填 列） -33,297,610.11 32,012,156.95 注：本基金由原科瑞证券投资基金于 2017 年 1 月 3 日转型而来，上年度可比期间为 2017 年 1 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 945,188,031.29 -146,852.12 945,041,179.17 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -33,297,610.11 -33,297,610.11 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -64,063,328.16 -1,079,523.90 -65,142,852.06 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 15 页共 49 页 其中：1.基金申购款 24,366,706.56 42,377.24 24,409,083.80 2.基金赎回款 -88,430,034.72 -1,121,901.14 -89,551,935.86 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - -五、期末所有者权益（基 金净值） 881,124,703.13 -34,523,986.13 846,600,717.00 上年度可比期间 2017 年 1 月 3 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,000,000,000.00 -437,932,349.94 2,562,067,650.06 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 32,012,156.95 32,012,156.95 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -1,764,719,832.06 252,645,365.36 -1,512,074,466.70 其中：1.基金申购款 6,081,683.04 -850,639.58 5,231,043.46 2.基金赎回款 -1,770,801,515.10 253,496,004.94 -1,517,305,510.16 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - -五、期末所有者权益（基 金净值） 1,235,280,167.94 -153,274,827.63 1,082,005,340.31 注：本基金由原科瑞证券投资基金于 2017 年 1 月 3 日转型而来，上年度可比期间为 2017 年 1 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由科瑞证券投资基金转型而 来。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1917 号《关于准予科瑞 证券投资基金变更注册的批复》和基金管理人于 2016 年 10 月 12 日发布的《易方达基金管理有限 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 16 页共 49 页 公司关于科瑞证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，科瑞证券投资基金 由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、更换登记机构、终止上市、更名为“易方达科瑞灵 活配置混合型证券投资基金”、修改投资目标、投资范围及投资策略、调整收益分配原则等条款及 相应修订基金合同等。自 2017 年 1 月 3 日科瑞证券投资基金终止上市之日起，由《科瑞证券投资 基金基金合同》修订而成的《易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《科瑞 证券投资基金基金合同》将自同一日起失效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金 的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计 核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业 务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意 见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监 会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 17 页共 49 页 业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额 为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值 税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为 增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人 未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选 择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资 管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的 部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的 股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 18 页共 49 页 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得 额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得 税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存款 164,421,911.01 定期存款 -其中：存款期限 1 个月以内 -存款期限 1-3 个月 -存款期限 3 个月以上 -其他存款 -合计 164,421,911.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 685,055,794.76 683,148,532.53 -1,907,262.23 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - -交易所市场 - - -银行间市场 - - - 债券 合计 - - -资产支持证券 - - - 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 19 页共 49 页 基金 - - -其他 - - -合计 685,055,794.76 683,148,532.53 -1,907,262.23 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 30,545.83 应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 1,591.74 应收债券利息 -应收资产支持证券利息 -应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 154.62 合计 32,292.19 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,920,350.88 银行间市场应付交易费用 438.20 合计 1,920,789.08 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 20 页共 49 页 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 463.98 预提费用 398,356.09 其他应付款 -合计 648,820.07 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 945,188,031.29 945,188,031.29 本期申购 24,366,706.56 24,366,706.56 本期赎回（以“-”号填列） -88,430,034.72 -88,430,034.72 本期末 881,124,703.13 881,124,703.13 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -68,126,644.68 67,979,792.56 -146,852.12 本期利润 70,669,776.65 -103,967,386.76 -33,297,610.11 本期基金份额交易产生的 变动数 2,227,640.77 -3,307,164.67 -1,079,523.90 其中：基金申购款 -539,917.97 582,295.21 42,377.24 基金赎回款 2,767,558.74 -3,889,459.88 -1,121,901.14 本期已分配利润 - - -本期末 4,770,772.74 -39,294,758.87 -34,523,986.13 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 616,761.30 定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 27,488.83 其他 2,324.16 合计 646,574.29 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 21 页共 49 页 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,161,803,943.00 减：卖出股票成本总额 2,085,404,722.70 买卖股票差价收入 76,399,220.30 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成交总额 2,174,041.13 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成本总额 2,220,806.54 减：应收利息总额 38,923.25 买卖债券差价收入 -85,688.66 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 7,941,518.99 基金投资产生的股利收益 -合计 7,941,518.99 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -103,967,386.76 ——股票投资 -104,052,709.96 ——债券投资 85,323.20 ——资产支持证券投资 -——基金投资 -——贵金属投资 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 -合计 -103,967,386.76 6.4.7.17 其他收入 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 22 页共 49 页 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 85,802.53 其他 -合计 85,802.53 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 6,300,659.79 银行间市场交易费用 -合计 6,300,659.79 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 3,440.79 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 220,396.88 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 23 页共 49 页 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月3日（基金合同生效日） 至2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券 - - 525,232,128.43 8.93% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 - - - - -上年度可比期间 2017年1月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券 420,185.66 8.30% 238,387.45 10.85% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经 手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 24 页共 49 页 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月3日（基金合同 生效日）至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,770,571.33 11,535,217.63 其中：支付销售机构的客户维护费 463,958.37 136,009.33 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月3日（基金合同 生效日）至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,128,428.55 1,922,536.17 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金 托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30 日 上年度可比期间 2017年1月3日（基金合同生效 日）至2017年6月30日 基金合同生效日（2017 年 1 月 3 日）持有的基金份额 - 148,612,662.00 报告期初持有的基金份额 123,612,662.00 -报告期间申购/买入总份额 - - 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 25 页共 49 页 报告期间因拆分变动份额 - -减：报告期间赎回/卖出总份额 - -报告期末持有的基金份额 123,612,662.00 148,612,662.00 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 14.03% 12.03% 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 粤财信托 7,500,000.00 0.85% 7,500,000.00 0.79% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的 有关规定支付。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月3日（基金合同生效 日）至2017年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行-活期存款 164,421,911. 01 616,761.30 116,871,391. 28 752,502.95 注：本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定 利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/张） 总金额 广发证券 002927 泰永长征 新股网下 发行 961 14,203.58 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 26 页共 49 页 上年度可比期间 2017 年 1 月 3 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/张） 总金额 广发证券 300639 凯普生物 新股网下 发行 1,046 19,235.94 广发证券 002867 周大生 新股网下 发行 3,444 68,604.48 广发证券 300647 超频三 新股网下 发行 1,244 11,146.24 广发证券 300658 延江股份 新股网下 发行 1,110 21,545.10 广发证券 603042 华脉科技 新股网下 发行 1,232 13,872.32 广发证券 603043 广州酒家 新股网下 发行 1,810 23,855.80 广发证券 300669 沪宁股份 新股网下 发行 841 9,251.00 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60310 5 芯能 科技 2018-06-29 2018-07-09 新股 流通 受限 4.83 4.83 3,410 16,470 .30 16,470 .30 -60369 3 江苏 新能 2018-06-25 2018-07-03 新股 流通 受限 9.00 9.00 5,384 48,456 .00 48,456 .00 -60370 6 东方 环宇 2018-06-29 2018-07-09 新股 流通 13.09 13.09 1,765 23,103 .85 23,103 .85 - 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 27 页共 49 页 受限 30071 3 英可 瑞 2017-10-23 2018-11-01 老股 转让 流通 受限 40.29 39.07 12,614 282,35 2.32 492,82 8.98 -00056 8 泸州 老窖 2017-09-13 2018-09-14 非公 开发 行流 通受 限 48.00 58.45 31,249 1,499, 952.00 1,826, 504.05 -00056 8 泸州 老窖 2017-09-13 2019-09-16 非公 开发 行流 通受 限 48.00 55.31 31,250 1,500, 000.00 1,728, 437.50 -注：1）深圳市英可瑞科技股份有限公司于 2018 年 6 月 19 日（流通受限期内），向全体股东 每 10 股派 1 元人民币现金（含税），同时按每 10 股转增 8 股进行资本公积金转增股本； 2）根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任 意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。持有上市公司非公开发行股份的股 东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起 12 个月 内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 （股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 30032 4 旋极信 息 2018-05-30 重大事 项停牌 8.38 - - 505,363 5,578,967.85 4,234,941.94 -60070 1 *ST 工 新 2018-03-14 重大事 项停牌 9.22 2018-08-17 8.76 398,600 3,750,080.11 3,675,092.00 -6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 28 页共 49 页 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为 及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经 理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行 风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理 和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，日常经营活动中本基金面临的风 险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险 和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度、对交易对手（包括存款银行）、证券发行人的信用评级进行跟踪，和分散化投资方式防范 信用风险。于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基 金资产净值的比例为 0.00%(2017 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的 短期融资券、同业存单。 3. 债券投资以全价列示。 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 29 页共 49 页 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 2,141,637.67 合计 0.00 2,141,637.67 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 30 页共 49 页 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除 6.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时 变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上 述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 164,421,911.01 - - -164,421,911.0 1 结算备付金 3,930,253.95 - - - 3,930,253.95 存出保证金 381,804.20 - - - 381,804.20 交易性金融资产 - - - 683,148,532.53 683,148,532.5 3 衍生金融资产 - - - - -买入返售金融资 - - - - - 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 31 页共 49 页 产 应收证券清算款 - - - 5,869,958.83 5,869,958.83 应收利息 - - - 32,292.19 32,292.19 应收股利 - - - - -应收申购款 - - - 218,885.56 218,885.56 递延所得税资产 - - - - -其他资产 - - - - -资产总计 168,733,969.16 - - 689,269,669.11 858,003,638.2 7 负债 短期借款 - - - - -交易性金融负债 - - - - -衍生金融负债 - - - - -卖出回购金融资 产款 - - - - -应付证券清算款 - - - 5,912,620.21 5,912,620.21 应付赎回款 - - - 353,966.41 353,966.41 应付管理人报酬 - - - 1,078,959.97 1,078,959.97 应付托管费 - - - 179,826.66 179,826.66 应付销售服务费 - - - - -应付交易费用 - - - 1,920,789.08 1,920,789.08 应交税费 - - - 1,307,938.87 1,307,938.87 应付利息 - - - - -应付利润 - - - - -递延所得税负债 - - - - -其他负债 - - - 648,820.07 648,820.07 负债总计 - - - 11,402,921.27 11,402,921. 27 利率敏感度缺口 168,733,969.16 - - 677,866,747.84 846,600,717.0 0 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 75,627,561.28 - - - 75,627,561.28 结算备付金 1,712,146.84 - - - 1,712,146.84 存出保证金 188,567.96 - - - 188,567.96 交易性金融资产 - 2,103,964.80 - 784,723,284.99 786,827,249.7 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 32 页共 49 页 9 衍生金融资产 - - - - -买入返售金融资 产 100,050,350.08 - - -100,050,350.0 8 应收证券清算款 - - - 10,342,893.41 10,342,893.41 应收利息 - - - 281,766.13 281,766.13 应收股利 - - - - -应收申购款 - - - 166,500.09 166,500.09 递延所得税资产 - - - - -其他资产 - - - - -资产总计 177,578,626.16 2,103,964.80 - 795,514,444.62 975,197,035.5 8 负债 短期借款 - - - - -交易性金融负债 - - - - -衍生金融负债 - - - - -卖出回购金融资 产款 - - - - -应付证券清算款 - - - - -应付赎回款 - - - 25,457,987.27 25,457,987.27 应付管理人报酬 - - - 1,222,213.09 1,222,213.09 应付托管费 - - - 203,702.17 203,702.17 应付销售服务费 - - - - -应付交易费用 - - - 1,228,112.65 1,228,112.65 应交税费 - - - 1,307,938.86 1,307,938.86 应付利息 - - - - -应付利润 - - - - -递延所得税负债 - - - - -其他负债 - - - 735,902.37 735,902.37 负债总计 - - - 30,155,856.41 30,155,856.41 利率敏感度缺口 177,578,626.16 2,103,964.80 - 765,358,588.21 945,041,179.1 7 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 33 页共 49 页 市场利率下降 25 个基点 0.00 17,116.48 市场利率上升 25 个基点 0.00 -16,949.77 注：本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指 标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 交易性金融资产－股票投资 683,148,532.53 80.69 784,723,284.99 83.04 交易性金融资产－贵金属投资 - - - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 683,148,532.53 80.69 784,723,284.99 83.04 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 34 页共 49 页 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 44,392,854.24 51,569,951.14 2.业绩比较基准下降 5% -44,392,854.24 -51,569,951.14 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 671,190,728.06 元，属于第二层次的余额为 11,957,804.47 元，无属于第三层次 的余额(2017 年 12 月 31 日：第一层次 779,333,784.24 元，第二层次 7,493,465.55 元，无属于第三层 次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 35 页共 49 页 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 683,148,532.53 79.62 其中：股票 683,148,532.53 79.62 2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 168,352,164.96 19.62 8 其他各项资产 6,502,940.78 0.76 9 合计 858,003,638.27 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 8,656,325.08 1.02 B 采矿业 29,041,127.11 3.43 C 制造业 348,396,244.99 41.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,061,135.76 0.24 E 建筑业 25,920,859.45 3.06 F 批发和零售业 52,150,134.51 6.16 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 36 页共 49 页 G 交通运输、仓储和邮政业 9,352,502.63 1.10 H 住宿和餐饮业 24,212,052.48 2.86 I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,717,877.20 4.69 J 金融业 123,248,931.18 14.56 K 房地产业 84,180.00 0.01 L 租赁和商务服务业 18,880,127.00 2.23 M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 1,345,809.00 0.16 S 综合 - -合计 683,148,532.53 80.69 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600519 贵州茅台 70,971 51,912,447.66 6.13 2 601939 建设银行 6,766,701 44,321,891.55 5.24 3 000858 五 粮 液 404,603 30,749,828.00 3.63 4 600196 复星医药 723,726 29,955,019.14 3.54 5 600028 中国石化 4,248,285 27,571,369.65 3.26 6 600030 中信证券 1,551,183 25,703,102.31 3.04 7 002202 金风科技 2,000,741 25,289,366.24 2.99 8 600754 锦江股份 655,088 24,212,052.48 2.86 9 600036 招商银行 816,242 21,581,438.48 2.55 10 300059 东方财富 1,401,332 18,469,555.76 2.18 11 002127 南极电商 1,960,700 18,410,973.00 2.17 12 601117 中国化学 2,596,665 17,475,555.45 2.06 13 002697 红旗连锁 3,501,619 16,947,835.96 2.00 14 601318 中国平安 278,702 16,326,363.16 1.93 15 601336 新华保险 357,186 15,316,135.68 1.81 16 600887 伊利股份 548,737 15,309,762.30 1.81 17 603708 家家悦 695,410 15,292,065.90 1.81 18 600967 内蒙一机 1,192,826 15,196,603.24 1.80 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 37 页共 49 页 19 002191 劲嘉股份 1,938,600 14,481,342.00 1.71 20 000568 泸州老窖 240,983 14,417,477.79 1.70 21 603839 安正时尚 758,954 13,744,656.94 1.62 22 603600 永艺股份 1,127,880 10,647,187.20 1.26 23 002705 新宝股份 1,035,539 10,117,216.03 1.20 24 600858 银座股份 1,473,200 9,546,336.00 1.13 25 600845 宝信软件 361,490 9,525,261.50 1.13 26 000977 浪潮信息 367,248 8,758,864.80 1.03 27 000998 隆平高科 458,978 8,656,325.08 1.02 28 000961 中南建设 1,338,400 8,445,304.00 1.00 29 000902 新洋丰 874,986 8,049,871.20 0.95 30 000333 美的集团 141,817 7,405,683.74 0.87 31 002572 索菲亚 207,626 6,681,404.68 0.79 32 002311 海大集团 312,056 6,584,381.60 0.78 33 002867 周大生 208,715 6,572,435.35 0.78 34 300642 透景生命 107,500 6,417,750.00 0.76 35 002262 恩华药业 312,657 6,256,266.57 0.74 36 600690 青岛海尔 311,600 6,001,416.00 0.71 37 002126 银轮股份 598,900 5,402,078.00 0.64 38 002891 中宠股份 138,248 4,982,457.92 0.59 39 600535 天士力 187,500 4,841,250.00 0.57 40 600458 时代新材 643,682 4,737,499.52 0.56 41 002706 良信电器 720,100 4,709,454.00 0.56 42 300324 旋极信息 505,363 4,234,941.94 0.50 43 002008 大族激光 78,600 4,180,734.00 0.49 44 600701 *ST 工新 398,600 3,675,092.00 0.43 45 603788 宁波高发 149,070 3,673,084.80 0.43 46 600362 江西铜业 226,253 3,586,110.05 0.42 47 601607 上海医药 130,297 3,114,098.30 0.37 48 600009 上海机场 54,515 3,024,492.20 0.36 49 600329 中新药业 156,921 2,981,499.00 0.35 50 601111 中国国航 309,287 2,749,561.43 0.32 51 002025 航天电器 115,616 2,670,729.60 0.32 52 002415 海康威视 66,302 2,461,793.26 0.29 53 603444 吉比特 18,400 2,351,336.00 0.28 54 600004 白云机场 177,600 2,324,784.00 0.27 55 600563 法拉电子 45,200 2,236,948.00 0.26 56 000543 皖能电力 451,151 1,989,575.91 0.24 57 603799 华友钴业 18,300 1,783,701.00 0.21 58 002475 立讯精密 78,559 1,770,719.86 0.21 59 000651 格力电器 34,761 1,638,981.15 0.19 60 000708 大冶特钢 179,000 1,634,270.00 0.19 61 601088 中国神华 73,709 1,469,757.46 0.17 62 300383 光环新网 109,000 1,461,690.00 0.17 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 38 页共 49 页 63 002343 慈文传媒 71,700 1,345,809.00 0.16 64 600585 海螺水泥 39,657 1,327,716.36 0.16 65 000338 潍柴动力 147,572 1,291,255.00 0.15 66 002468 申通快递 73,100 1,253,665.00 0.15 67 002511 中顺洁柔 92,745 873,657.90 0.10 68 002353 杰瑞股份 51,500 836,875.00 0.10 69 600380 健康元 67,190 796,873.40 0.09 70 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 0.06 71 002376 新北洋 29,113 481,529.02 0.06 72 300662 科锐国际 21,700 469,154.00 0.06 73 600779 水井坊 7,700 425,271.00 0.05 74 601600 中国铝业 107,000 410,880.00 0.05 75 601933 永辉超市 52,300 399,572.00 0.05 76 600153 建发股份 30,900 277,791.00 0.03 77 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 78 600048 保利地产 6,900 84,180.00 0.01 79 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 80 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 81 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 82 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 83 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 84 600438 通威股份 7 48.30 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 601939 建设银行 82,061,543.08 8.68 2 600028 中国石化 51,491,344.47 5.45 3 601088 中国神华 48,865,811.52 5.17 4 600887 伊利股份 45,656,452.22 4.83 5 000858 五 粮 液 42,136,154.08 4.46 6 600754 锦江股份 36,603,030.67 3.87 7 601111 中国国航 36,085,692.90 3.82 8 002126 银轮股份 35,390,064.32 3.74 9 600030 中信证券 35,104,558.52 3.71 10 000998 隆平高科 34,579,627.53 3.66 11 603708 家家悦 32,152,055.52 3.40 12 002202 金风科技 31,909,666.27 3.38 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 39 页共 49 页 13 600809 山西汾酒 29,498,179.12 3.12 14 600036 招商银行 29,182,859.01 3.09 15 601117 中国化学 28,088,721.84 2.97 16 601009 南京银行 27,677,536.18 2.93 17 000002 万 科Ａ 25,158,356.86 2.66 18 600967 内蒙一机 24,548,451.91 2.60 19 600153 建发股份 24,444,865.54 2.59 20 002191 劲嘉股份 24,264,169.64 2.57 21 000895 双汇发展 23,659,652.57 2.50 22 300059 东方财富 23,638,620.20 2.50 23 600258 首旅酒店 23,576,941.83 2.49 24 600845 宝信软件 22,417,099.50 2.37 25 600104 上汽集团 22,069,176.63 2.34 26 300398 飞凯材料 21,255,331.90 2.25 27 002311 海大集团 21,001,424.24 2.22 28 002697 红旗连锁 20,825,337.53 2.20 29 600690 青岛海尔 20,674,100.58 2.19 30 600655 豫园股份 20,554,024.24 2.17 31 600643 爱建集团 20,048,061.86 2.12 32 000333 美的集团 20,031,497.97 2.12 33 002127 南极电商 19,784,639.95 2.09 34 002262 恩华药业 19,210,560.81 2.03 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 002142 宁波银行 61,508,334.54 6.51 2 601088 中国神华 49,386,021.72 5.23 3 600887 伊利股份 49,209,655.93 5.21 4 603708 家家悦 49,116,561.95 5.20 5 600258 首旅酒店 45,060,648.38 4.77 6 600036 招商银行 41,092,900.64 4.35 7 601939 建设银行 40,384,515.57 4.27 8 601318 中国平安 39,973,508.56 4.23 9 000858 五 粮 液 36,008,355.82 3.81 10 002496 辉丰股份 35,432,543.41 3.75 11 600809 山西汾酒 33,006,109.53 3.49 12 601111 中国国航 32,475,195.53 3.44 13 600038 中直股份 32,263,579.09 3.41 14 300398 飞凯材料 32,226,317.42 3.41 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 40 页共 49 页 15 002126 银轮股份 30,498,734.15 3.23 16 000998 隆平高科 30,143,553.37 3.19 17 603833 欧派家居 29,069,676.20 3.08 18 601009 南京银行 28,799,116.96 3.05 19 600028 中国石化 27,283,731.02 2.89 20 000002 万 科Ａ 27,206,616.26 2.88 21 600030 中信证券 24,628,250.75 2.61 22 000651 格力电器 23,492,973.31 2.49 23 600690 青岛海尔 22,810,615.93 2.41 24 000333 美的集团 22,438,854.16 2.37 25 601601 中国太保 22,182,457.42 2.35 26 600104 上汽集团 21,936,569.80 2.32 27 600643 爱建集团 21,853,297.04 2.31 28 002013 中航机电 21,666,981.62 2.29 29 000895 双汇发展 21,113,529.60 2.23 30 000661 长春高新 20,928,598.67 2.21 31 600153 建发股份 20,794,209.67 2.20 32 600655 豫园股份 20,626,305.30 2.18 33 002139 拓邦股份 20,208,260.33 2.14 34 002458 益生股份 19,849,610.50 2.10 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,087,882,680.20 卖出股票收入（成交）总额 2,161,803,943.00 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 41 页共 49 页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 招商银行（代码：600036）为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的前十大重仓 证券之一。2018 年 2 月 12 日，中国银监会针对招商银行股份有限公司的如下事由罚款 6570 万 元，没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元：（一）内控管理严重违反审慎经营规则； （二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构 信用担保； （四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转 回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业 贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸 易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签 订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放 贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。 本基金投资招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除招商银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 42 页共 49 页 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 381,804.20 2 应收证券清算款 5,869,958.83 3 应收股利 -4 应收利息 32,292.19 5 应收申购款 218,885.56 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 6,502,940.78 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 15,791 55,799.17 144,566,269.44 16.41% 736,558,433.69 83.59% 注：持有人户数含未确权的原持有人户数。 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 43 页共 49 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 30,791.87 0.0035% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017 年 1 月 3 日）基金份额总额 3,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 945,188,031.29 本报告期基金总申购份额 24,366,706.56 减：本报告期基金总赎回份额 88,430,034.72 本报告期基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 881,124,703.13 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 44 页共 49 页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2018 年 6 月 8 日发布公告，自 2018 年 6 月 8 日起聘任陈荣女士担任公司首席 运营官（副总经理级） ，聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官（副总经理级） 。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 财达证券 1 - - - - -财富证券 1 - - - - -长城证券 1 675,471,914.57 15.92% 629,067.98 16.72% -大通证券 1 - - - - -东北证券 1 14,225,784.23 0.34% 11,380.56 0.30% -光大证券 1 267,645,462.41 6.31% 249,257.39 6.63% - 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 45 页共 49 页 广发证券 1 - - - - -国联证券 1 221,538,907.81 5.22% 206,316.88 5.48% -国泰君安 2 - - - - -国信证券 1 318,358,915.64 7.51% 296,487.70 7.88% -国元证券 1 17,684,520.37 0.42% 16,469.49 0.44% -海通证券 1 - - - - -华创证券 0 44,941,967.31 1.06% 35,953.46 0.96% -华龙证券 1 - - - - -华西证券 1 - - - - -华鑫证券 1 - - - - -联讯证券 1 - - - - -南京证券 1 872,772,035.43 20.58% 812,807.35 21.61% -平安证券 1 - - - - -瑞银证券 1 115,292,746.01 2.72% 92,233.12 2.45% -山西证券 1 - - - - -上海证券 1 - - - - -申万宏源 1 - - - - -天风证券 1 499,941,078.84 11.79% 399,951.45 10.63% -湘财证券 1 - - - - -银河证券 1 137,955,333.36 3.25% 128,475.36 3.42% -招商证券 1 93,389,326.47 2.20% 86,969.95 2.31% -中金公司 1 - - - - -中泰证券 2 962,635,321.28 22.69% 796,606.51 21.18% -中原证券 1 - - - - -注：a) 本报告期内本基金减少华创证券有限责任公司一个交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 46 页共 49 页 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 财达证券 - - - - - -财富证券 - - - - - -长城证券 - - - - - -大通证券 - - - - - -东北证券 - - - - - -光大证券 - - - - - -广发证券 - - - - - -国联证券 - - - - - -国泰君安 - - - - - -国信证券 - - - - - -国元证券 - - - - - -海通证券 - - - - - -华创证券 - - - - - -华龙证券 - - - - - -华西证券 - - - - - -华鑫证券 - - - - - -联讯证券 - - - - - -南京证券 2,102,707.20 97.05% - - - -平安证券 - - - - - -瑞银证券 - - - - - -山西证券 - - - - - -上海证券 - - - - - -申万宏源 - - - - - -天风证券 63,983.36 2.95% - - - -湘财证券 - - - - - -银河证券 - - - - - -招商证券 - - - - - -中金公司 - - - - - -中泰证券 - - - - - -中原证券 - - - - - -10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 47 页共 49 页 期 1 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加东莞农村商业银行申购及定期定 额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-01-02 2 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加通华财富为销售机构、参加通华 财富申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-01-10 3 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加云湾投资为销售机构、参加云湾 投资申购与定期定额投资费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-01-17 4 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-01-23 5 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加中泰证券网上渠道申购及定期定 额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-01-31 6 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加展恒基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-02-01 7 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发 行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-02-10 8 易方达基金管理有限公司关于易方达科瑞灵 活配置混合型证券投资基金修订基金合同、 托管协议部分条款的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-03-22 9 易方达基金管理有限公司关于公司住所变更 的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-03-23 10 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加联泰资产费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-03-29 11 关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义 进行诈骗活动的特别提示公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-03-29 12 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-03-30 13 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加东海证券申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-04-02 14 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加嘉兴银行为销售机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-05-04 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 48 页共 49 页 15 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加浙商证券申购及定期定额投资费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-05-10 16 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加银河证券费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-05-21 17 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加中信建投证券费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-05-22 18 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加国泰君安证券费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-05-28 19 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2018-06-08 20 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-06-22 21 易方达基金管理有限公司关于暂停浙江金观 诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-06-28 22 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加奕丰金融费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-06-29 23 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2018-06-30 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予科瑞证券投资基金变更注册的文件； 2.关于科瑞证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告； 3.《易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ； 4.《易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ； 6.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 49 页共 49 页 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一八年八月二十八日