嘉实优势成长灵活配置混合型 证券投资基金2017年第3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月25日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 嘉实优势成长混合 基金主代码 003292 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月1日 报告期末基金份额总额 233,393,591.87份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高 安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合 分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金 等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变 化适时进行动态调整。 在股票投资方面，采取自下而上的个股精选策略，以深入的基本面 研究为基础，精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估 的上市公司股票。在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、 货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信 用风险等因素，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组 合。同时在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过 调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币 市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年7月1日- 2017年9月30日) 1.本期已实现收益 6,656,790.60 2.本期利润 19,962,458.14 3.加权平均基金份 0.0822 额本期利润 4.期末基金资产净 233,929,304.40 值 5.期末基金份额净 1.002 值 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比 业绩比较基 阶 净值增 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④ 段 长率① ② 收益率 准差④ ③ 过 去 三 9.03% 0.75% 3.77% 0.47% 5.26% 0.28% 个 月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图：嘉实优势成长混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年12月1日至2017年9月30日） 注：本基金基金合同生效日2016年12月1日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的 约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合 基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 2004年6月 加入嘉实基 金，先后在 本基金、嘉 研究部、投 实 增 长 混 2016年12月 资部工作， 刘美玲 合 基 金 经 1日 13年 并担任过研 理 究部能源组 组长、投资 经理职务。 具有基金从 业资格。 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优势成长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度，上证综 指上涨4.90%，深证成指上涨5.30%，中小板指上涨8.86%，创业板上涨2.69%。其中，周期板块在环保加码、供给侧改革以及经济数据向好补库存需求支撑的作用下，在三季度行情中表现出色。行业涨幅最大的五个行业分别是有色金属、钢铁、采掘、食品饮料和非 银金融，涨幅分别为28.13%、18.96%、11.52%、11.16%、10.54%，跌幅最大的五个行业为公 用亊业、传媒、纺织服装、家用甴器和医药生物，其跌幅分别为-3.13%、-3.09%、-1.97%、-1.65%和-0.08%。 三季度本基金在行业配置上趋于均衡，集中配置的保险、食品饮料、计算机等行业中的个股表现 良好，贡献了组合正收益。展望后市，我们认为基于固定资产投资拉动的企业盈利改善在边际趋 弱，而经济结构转型仍是未来大方向，从工业增加值的结构来看，新兴科技和装备制造的增加值 增速均有所加速，未来市场的机会将更加均衡。四季度组合将着力于优质个股的挖掘，优化组合 配置，争取为投资人获得良好回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.002元；本报告期基金份额净值增长率为9.03%，业绩比较基准收益率为3.77%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 213,734,077.42 90.90 其中：股票 213,734,077.42 90.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持 - - 证券 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 - - 产 其中：买断式回 购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算 20,930,924.05 8.90 备付金合计 8 其他资产 472,264.78 0.20 9 合计 235,137,266.25 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,557,000.00 4.94 B 采矿业 - - C 制造业 112,931,552.10 48.28 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 31,093.44 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,385.45 0.01 G 交通运输、仓储和 邮政业 25,571.91 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 43,223,216.03 18.48 J 金融业 45,779,958.00 19.57 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 - - 务业 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.05 R 文化、体育和娱乐 业 44,000.50 0.02 S 综合 - - 合计 213,734,077.42 91.37 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净 （股） 值比例（％） 1 002439 启明星辰 711,000 15,741,540.00 6.73 2 601318 中国平安 281,700 15,256,872.00 6.52 3 601336 新华保险 254,400 14,416,848.00 6.16 4 600570 恒生电子 262,700 13,408,208.00 5.73 5 002008 大族激光 300,800 13,114,880.00 5.61 6 600809 山西汾酒 218,540 12,030,627.00 5.14 7 002241 歌尔股份 582,568 11,791,176.32 5.04 8 000998 隆平高科 444,500 11,557,000.00 4.94 9 300567 精测电子 106,000 11,203,140.00 4.79 10 600703 三安光电 463,480 10,724,927.20 4.58 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细报告期末，本基金未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 162,043.07 2 应收证券清算款 239,893.21 3 应收股利 - 4 应收利息 3,814.17 5 应收申购款 66,514.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 472,264.78 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 256,012,327.62 报告期期间基金总申购份额 4,218,266.01 减:报告期期间基金总赎回份额 26,837,001.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 233,393,591.87 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实优势成长混合型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实优势成长混合型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实优势成长混合型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实优势成长混合型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实优势成长混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司8.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工 本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017年10月25日