中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司（简称：中国工商银行）根据本基金合同规定，于 2020年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 9 3.1 主要会计数据和财务指标...... 9 3.2 基金净值表现 ...... 9 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告...... 37 7.1 期末基金资产组合情况...... 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 49 7.12 投资组合报告附注...... 49 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53 10.4 基金投资策略的改变...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点...... 58 12.3 查阅方式...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中邮医药健康灵活配置混合 基金主代码 003284 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 41,540,925.05 份 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于医药健康行业的上市公司，力求在 投资目标 控制风险的前提下，获得超越业绩比较基准的投资回 报。 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自 下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。 （一）大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变 动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出 科学预测。在此基础上，本基金通过对流动性及资金 流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行大 类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定 期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 （二）股票投资策略 （1）医药健康行业的定义 医药健康行业是指从事医药卫生或从事促进人们物质 与精神生活健康的相关产品或服务的研发、生产或销 投资策略 售的行业，包括化学制药行业、中药行业、生物制药 行业、医药商业行业、医疗器械行业、医疗服务行业、 医疗信息化、健康食品、健康家居、体育、健身、文 化、养老、养生、环保等行业。 本基金所投资的医药健康行业具体包括以下两类公 司： 1）主营业务从事医药健康行业（包括但不限于化学制 药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服 务、医疗信息化、健康食品、健康家居、体育、健身、 文化、养老、养生、环保）的公司； 2）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药健康 行业，且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源 的公司。 当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级， 从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大，本 基金将视实际情况调整上述医药健康行业的识别及认 定。 （2）医药健康行业股票的投资策略 本基金投资于医药健康行业证券的资产不低于非现金 基金资产的 80%。本基金对医药健康行业的个股将采用 定量分析与定性分析相结合的方法，选择其中具有优 势的上市公司进行投资。 （三）债券投资策略 在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限 结构和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主 要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及 付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良 好投资价值的债券品种进行投资。 （四）权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融 工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取 超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的 证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动 率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内 在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来， 随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的 创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当 程序后更新和丰富组合投资策略。 （五）股指期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目 的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期 货，特别是在科技创新受经济环境、政策监管等外部 重要因素影响时相应行业的上市公司股价变化可能出 现一定程度的波动，通过对股票现货和股指期货市场 运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值 合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投 资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合 的运作效率。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：中证医药 100 指数 收益率*60%+上证国债指数收益率*40% 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证 券投资基金中的中等风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有 中国工商银行股份有限公司 限公司 姓名 侯玉春 郭明 信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 010-66105799 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 010－58511618 95588 传真 010-82295155 010-66105798 注册地址 北京市东城区和平里中街 北京市西城区复兴门内大街 55 乙 16 号 号 办公地址 北京市东城区和平里中街 北京市西城区复兴门内大街 55 乙 16 号 号 邮政编码 100013 100140 法定代表人 曹均 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.postfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 14,852,037.50 本期利润 25,049,236.39 加权平均基金份额本期利润 0.6064 本期加权平均净值利润率 39.89% 本期基金份额净值增长率 50.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 29,444,614.09 期末可供分配基金份额利润 0.7088 期末基金资产净值 79,131,343.93 期末基金份额净值 1.9049 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 90.49% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 15.41% 1.08% 8.90% 0.80% 6.51% 0.28% 过去三个月 32.65% 1.08% 17.09% 0.87% 15.56% 0.21% 过去六个月 50.48% 1.49% 25.00% 0.99% 25.48% 0.50% 过去一年 69.13% 1.23% 34.84% 0.84% 34.29% 0.39% 过去三年 85.55% 1.10% 29.63% 0.89% 55.92% 0.21% 自基金合同 90.49% 1.03% 29.57% 0.84% 60.92% 0.19% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年 5 月 8 日，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司共管理 45 开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮中证 500 指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金、中邮科技创新精选混合型证券投资基金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金、中邮价值精选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 王曼 基金经 2016 年 12 月 13 - 7 年 经济学硕士，曾任中邮创 理 日 业基金管理股份有限公司 中邮核心成长混合型证券 投资基金基金经理助理兼 行业研究员、中邮创业基 金管理股份有限公司中邮 风格轮动灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 现任中邮创业基金管理股 份有限公司中邮医药健康 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1 日内、3 日、5 日）同向交易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度由于疫情影响，医药板块明显跑赢大盘，具有非常好的投资价值。医药板块整体投资策略：医药需求受疫情影响出现短期波动，但展望全年，在消费行业中相对可控，关注以下投资机会：（1）关注医药一季度业绩情况，布局 Q1 业绩较好且可持续的公司；（2）布局二季度，关注二季度内需板块中需求快速反弹的公司；（3）关注医药新基建和防疫类产品的外需需求。 2020 上半年医药行业表现优异，跑赢大盘 32.87 个百分点，美股医药股亦跑赢市场。中美对 比看，A 股上市公司数量和头部公司集中度还有提升空间。从美股经验看，创新仍是医药行业的长期投资主线。受益于国家对于创新药研发的鼓励以及 Biotech 公司的兴起，A 股市场对于创新药及其产业链投资的认可度正在逐步提高，后续创新器械等细分领域仍有大量潜力可挖。 本基金将勤勉尽责，在基于价值导向的深入研究基础上，积极把握行业变革中的投资机会，合理控制风险，为基金持有人创造长期稳健的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.9049 元,累计净值为 1.9049 元；本报告期基金份额净值 增长率为 50.48%，业绩比较基准收益率为 25.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年，在疫情防控的同时、行业会进一步进入常态化发展。在此背景下，我们可能会陆续看到比上半年更加密集的产业政策重启，包括第三次药品集采方案、高值耗材国家集采试点及新一轮医保目录谈判等政策。所幸这些政策基本都在市场预期当中，因此对板块的冲击相对有限。拥抱高景气主线仍然是目前最好的应对策略之一，这些主线中的核心标的业绩兑现情况及长期成长逻辑较为乐观。我们继续看好创新药、CXO、仿制药产业链上游、 疫苗、医疗器械、医疗信息化、连锁医疗及药房等赛道，积极关注景气度有边际改善的血制品行业以及消费升级的龙头公司。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未能满足利润分配条件，故未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金的管理人——中邮创业基金管理股份有限公司在中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中邮创业基金管理股份有限公司编制和披露的中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,702,767.26 6,953,089.80 结算备付金 593,074.38 42,207.73 存出保证金 61,296.94 29,699.93 交易性金融资产 6.4.7.2 72,154,453.22 41,874,896.85 其中：股票投资 72,154,453.22 41,874,896.85 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 709,279.62 - 应收利息 6.4.7.5 842.33 1,888.43 应收股利 - - 应收申购款 655,986.34 2,874.36 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 82,877,700.09 48,904,657.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,249,915.73 - 应付赎回款 635,531.65 1,493.93 应付管理人报酬 88,358.22 62,601.44 应付托管费 14,726.36 10,433.55 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 346,781.52 36,431.97 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 411,042.68 390,001.88 负债合计 3,746,356.16 500,962.77 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 41,540,925.05 38,237,532.45 未分配利润 6.4.7.10 37,590,418.88 10,166,161.88 所有者权益合计 79,131,343.93 48,403,694.33 负债和所有者权益总计 82,877,700.09 48,904,657.10 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.9049 元，基金份额总额 41,540,925.05 份。 6.2 利润表 会计主体：中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 26,652,841.38 6,367,427.10 1.利息收入 42,815.81 117,382.45 其中：存款利息收入 6.4.7.11 42,815.81 70,394.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 46,987.65 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 16,331,656.61 3,860,095.66 其中：股票投资收益 6.4.7.12 16,144,216.25 3,746,144.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 187,440.36 113,951.30 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 10,197,198.89 2,385,052.70 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 81,170.07 4,896.29 减：二、费用 1,603,604.99 881,390.56 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 466,031.94 348,495.62 2．托管费 6.4.10.2.2 77,672.02 58,082.57 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 990,103.28 444,915.74 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 69,797.75 29,896.63 三、利润总额（亏损总额以“-” 25,049,236.39 5,486,036.54 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 25,049,236.39 5,486,036.54 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 38,237,532.45 10,166,161.88 48,403,694.33 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 25,049,236.39 25,049,236.39 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 3,303,392.60 2,375,020.61 5,678,413.21 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 18,873,745.66 10,392,417.80 29,266,163.46 2.基金赎回款 -15,570,353.06 -8,017,397.19 -23,587,750.25 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 41,540,925.05 37,590,418.88 79,131,343.93 金净值） 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 47,613,190.23 790,484.95 48,403,675.18 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 5,486,036.54 5,486,036.54 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -8,914,535.56 -1,386,975.55 -10,301,511.11 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,430,746.89 174,055.47 1,604,802.36 2.基金赎回款 -10,345,282.45 -1,561,031.02 -11,906,313.47 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 38,698,654.67 4,889,545.94 43,588,200.61 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______孔军______ ______孔军______ ____佟姗____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2016〕1908 号《关于准予中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》批准募集，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定 和《中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，并于 2016 年 12 月 13 日募集成 立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集675,956,347.95 元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第 110ZC0680 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在正常市场情况下，本基金的投资组合中各类资产占基金资产净值的目标比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，其中权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金投资于医药健康行业的证券不低于非现金资产的 80%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期本基金所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期内本基金无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期内本基金无差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部 国家税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部 国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2017]56 号《财政部 国家税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《财政部 国家税务总局 关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；对个 人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 2．基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4．对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。 基金增值税应税行为包括贷款服务和金融商品转让。采用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。基金管理人运营基金提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（1）提 供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（2）转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 8,702,767.26 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 8,702,767.26 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 59,204,442.61 72,154,453.22 12,950,010.61 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 59,204,442.61 72,154,453.22 12,950,010.61 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 576.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 239.76 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1.00 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 24.84 合计 842.33 6.4.7.6 其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 346,781.52 银行间市场应付交易费用 - 合计 346,781.52 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,370.34 应付证券出借违约金 - 预提费用 409,672.34 合计 411,042.68 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 38,237,532.45 38,237,532.45 本期申购 18,873,745.66 18,873,745.66 本期赎回(以"-"号填列) -15,570,353.06 -15,570,353.06 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 41,540,925.05 41,540,925.05 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,919,964.05 -2,753,802.17 10,166,161.88 本期利润 14,852,037.50 10,197,198.89 25,049,236.39 本期基金份额交易 1,672,612.54 702,408.07 2,375,020.61 产生的变动数 其中：基金申购款 9,679,400.36 713,017.44 10,392,417.80 基金赎回款 -8,006,787.82 -10,609.37 -8,017,397.19 本期已分配利润 - - - 本期末 29,444,614.09 8,145,804.79 37,590,418.88 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 39,204.43 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 121.19 结算备付金利息收入 3,201.62 其他 288.57 合计 42,815.81 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 324,628,500.08 减：卖出股票成本总额 308,484,283.83 买卖股票差价收入 16,144,216.25 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本期末未进行债券投资。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本报告期本基金无资产支持证券投资。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本报告期本基金无贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期本基金无衍生工具投资。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 187,440.36 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 187,440.36 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 10,197,198.89 ——股票投资 10,197,198.89 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 10,197,198.89 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 81,170.07 合计 81,170.07 注：本基金赎回费率最高不超过赎回金额的 5%，随持有期限的增加而递减。赎回费用由赎回基金 份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于 7 日（不含 7 日）的投资人收取不低于 1.5%的赎 回费，对持续持有期长于 7 日（含 7 日）但少于 30 日（不含 30 日）的投资人收取不低于 0.75% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日（含 30 日）但少于 93 日（不含 93 日）的投资人收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产； 对持续持有期长于 93 日（含 93 日）但少于 186 日（不含 186 日）的投资人收取不低于 0.5%的赎 回费，并将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 186 日（含 186 日）的投 资人，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 990,103.28 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 990,103.28 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 19,890.78 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 银行结算费用 1,125.41 债券帐户维护费 9,000.00 合计 69,797.75 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本报告期内，本基金不存在或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至 2020 年 8 月 21 日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 首创证券有限责任公 161,233,121.65 24.71% 101,473,396.90 34.07% 司 6.4.10.1.2 债券交易 本报告期末本基金未发生债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本报告期末本基金未发生债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本报告期末本基金未发生权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 首创证券有限责 150,155.58 24.71% 38,745.24 11.17% 任公司 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 首创证券有限责 94,502.13 34.07% 65,585.33 39.91% 任公司 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019年1月1日至2019年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 466,031.94 348,495.62 的管理费 其中：支付销售机构的客 150,579.98 132,074.35 户维护费 注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%／当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 77,672.02 58,082.57 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内本基金未与关联方发生银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日（ 2016 年 12 月 13 日 ）持有的基金份 - - 额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 7,136,229.82 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 7,136,229.82 - 报告期末持有的基金份额 17.1788% - 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 8,702,767.26 39,204.43 15,597,691.77 65,891.03 公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未发生利润分配。 6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 总额 捷安 2020 年 2020 新股流 300845高科 6 月 24 年7月通受限 17.63 17.63 470 8,286.108,286.10 - 日 3 日 胜蓝 2020 年 2020 新股流 300843股份 6 月 23 年7月通受限 10.01 10.01 751 7,517.517,517.51 - 日 2 日 酷特 2020 年 2020 新股流 300840智能 6 月 30 年7月通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.907,038.90 - 日 8 日 首都 2020 年 2020 新股流 300846在线 6 月 22 年7月通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.473,811.47 - 日 1 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控和可承受。本基金管理人建立了由 风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理组织架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助进行风险管理决策，以实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损 失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度； 从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险限度，及时对各种风险进行监督、分析和评估，并制定应对措施，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的信用风险状况进行评级，并对交易对手设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金在运作过程中未发生过流动性风险情况。公司建立了防范流动性风险的有效机制。公司每 日跟踪监测本基金持有资产的交易量、持仓集中度、流通受限资产占比、可流通资产变现天数、7 日可变现资产比例、信用债券和逆回购质押券最新主体及债项评级、利率债券组合久期、基金杠 杆率等涉及资产流动性风险的指标，并设置合理有效的风控阀值；详细分析本基金投资者类型、 投资者结构、投资者风险偏好和历史申购与赎回数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者 赎回需求，制定了健全有效的流动性风险压力测试方法。当市场环境或投资者结构发生变化时， 及时调整基金投资策略，预留充足现金头寸、确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的 匹配与平衡。如果遇到极端市场情形或发生巨额赎回情形，公司将采取本基金合同约定的巨额赎 回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险指因受各种因素影响而引起的证券及其衍生品市场价格不利波动，使投资组合资产、 公司资产面临损失的风险, 包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控分析，并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,702,767.26 - - - 8,702,767.26 结算备付金 593,074.38 - - - 593,074.38 存出保证金 61,296.94 - - - 61,296.94 交易性金融资产 - - - 72,154,453.22 72,154,453.22 应收证券清算款 - - - 709,279.62 709,279.62 应收利息 - - - 842.33 842.33 应收申购款 - - - 655,986.34 655,986.34 资产总计 9,357,138.58 - - 73,520,561.51 82,877,700.09 负债 应付证券清算款 - - - 2,249,915.73 2,249,915.73 应付赎回款 - - - 635,531.65 635,531.65 应付管理人报酬 - - - 88,358.22 88,358.22 应付托管费 - - - 14,726.36 14,726.36 应付交易费用 - - - 346,781.52 346,781.52 其他负债 - - - 411,042.68 411,042.68 负债总计 - - - 3,746,356.16 3,746,356.16 利率敏感度缺口 9,357,138.58 - - 69,774,205.35 79,131,343.93 上年度末 2019 年 12 月 311 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 6,953,089.80 - - - 6,953,089.80 结算备付金 42,207.73 - - - 42,207.73 存出保证金 29,699.93 - - - 29,699.93 交易性金融资产 - - - 41,874,896.85 41,874,896.85 应收利息 - - - 1,888.43 1,888.43 应收申购款 - - - 2,874.36 2,874.36 资产总计 7,024,997.46 - - 41,879,659.64 48,904,657.10 负债 应付赎回款 - - - 1,493.93 1,493.93 应付管理人报酬 - - - 62,601.44 62,601.44 应付托管费 - - - 10,433.55 10,433.55 应付交易费用 - - - 36,431.97 36,431.97 其他负债 - - - 390,001.88 390,001.88 负债总计 - - - 500,962.77 500,962.77 利率敏感度缺口 7,024,997.46 - - 41,378,696.87 48,403,694.33 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%~95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种等合计占基金资产的比例为 5%~100%，其中权证投资占基金资产净值的比例为 0%~3%;扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值 10%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 72,154,453.22 91.18 41,874,896.85 86.51 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 72,154,453.22 91.18 41,874,896.85 86.51 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 固定其它市场变量，当本基金基准上涨 1% 固定其它市场变量，当本基金基准下跌 1% 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 基金净资产变动 880,347.09 419,384.63 基金净资产变动 -880,347.09 -419,384.63 注：我们利用 CAPM 模型计算得到上述结果，利用 2020 年 1 月 1 日以来基金日收益率与基金基准 日收益率计算得到基金的 Beta 系数为 1.22。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无. §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 72,154,453.22 87.06 其中：股票 72,154,453.22 87.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,295,841.64 11.22 8 其他各项资产 1,427,405.23 1.72 9 合计 82,877,700.09 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 56,067,789.61 70.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供 10,211.04 0.01 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 1,537,522.57 1.94 业 J 金融业 3,792,100.00 4.79 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,622,880.00 2.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,446,150.00 6.88 R 文化、体育和娱乐业 3,677,800.00 4.65 S 综合 - - 合计 72,154,453.22 91.18 注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300601 康泰生物 25,000 4,054,000.00 5.12 2 300122 智飞生物 39,000 3,905,850.00 4.94 3 000661 长春高新 8,600 3,743,580.00 4.73 4 300760 迈瑞医疗 10,000 3,057,000.00 3.86 5 300347 泰格医药 30,000 3,056,400.00 3.86 6 300725 药石科技 23,000 2,857,750.00 3.61 7 300463 迈克生物 45,000 2,620,350.00 3.31 8 000513 丽珠集团 54,000 2,592,540.00 3.28 9 002821 凯莱英 10,000 2,430,000.00 3.07 10 300015 爱尔眼科 55,000 2,389,750.00 3.02 11 002810 山东赫达 70,000 2,363,200.00 2.99 12 002916 深南电路 13,929 2,333,386.08 2.95 13 600529 山东药玻 40,000 2,320,000.00 2.93 14 600867 通化东宝 130,000 2,265,900.00 2.86 15 300482 万孚生物 21,000 2,184,000.00 2.76 16 600088 中视传媒 140,000 2,028,600.00 2.56 17 300059 东方财富 100,000 2,020,000.00 2.55 18 002007 华兰生物 40,000 2,004,400.00 2.53 19 688169 石头科技 5,000 1,884,500.00 2.38 20 002158 汉钟精机 130,000 1,839,500.00 2.32 21 600161 天坛生物 40,000 1,813,200.00 2.29 22 002594 比亚迪 25,000 1,795,000.00 2.27 23 601066 中信建投 45,000 1,772,100.00 2.24 24 002541 鸿路钢构 60,000 1,754,400.00 2.22 25 600438 通威股份 100,000 1,738,000.00 2.20 26 300014 亿纬锂能 35,000 1,674,750.00 2.12 27 603960 克来机电 59,960 1,674,083.20 2.12 28 600373 中文传媒 140,000 1,649,200.00 2.08 29 603259 药明康德 16,800 1,622,880.00 2.05 30 300142 沃森生物 30,000 1,570,800.00 1.99 31 300451 创业慧康 82,500 1,525,425.00 1.93 32 688008 澜起科技 15,000 1,525,200.00 1.93 33 603087 甘李药业 215 21,564.50 0.03 34 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02 35 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01 36 600956 新天绿能 2,026 10,211.04 0.01 37 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01 38 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01 39 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01 40 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300482 万孚生物 6,199,120.00 12.81 2 000063 中兴通讯 5,311,834.00 10.97 3 000977 浪潮信息 5,141,726.64 10.62 4 300450 先导智能 4,829,823.96 9.98 5 601066 中信建投 4,493,475.57 9.28 6 600438 通威股份 4,356,044.00 9.00 7 600998 九州通 4,341,587.04 8.97 8 002384 东山精密 4,138,001.00 8.55 9 300639 凯普生物 3,931,694.68 8.12 10 002821 凯莱英 3,914,441.00 8.09 11 600703 三安光电 3,839,551.59 7.93 12 600309 万华化学 3,770,553.47 7.79 13 600161 天坛生物 3,757,837.00 7.76 14 002475 立讯精密 3,702,165.56 7.65 15 603108 润达医疗 3,550,401.00 7.33 16 002600 领益智造 3,437,507.00 7.10 17 002916 深南电路 3,424,007.90 7.07 18 002007 华兰生物 3,135,152.30 6.48 19 300059 东方财富 3,075,864.00 6.35 20 002745 木林森 2,998,744.28 6.20 21 300463 迈克生物 2,932,851.00 6.06 22 300015 爱尔眼科 2,863,591.20 5.92 23 002950 奥美医疗 2,828,691.00 5.84 24 601318 中国平安 2,827,703.18 5.84 25 603859 能科股份 2,826,450.00 5.84 26 300433 蓝思科技 2,825,096.00 5.84 27 002851 麦格米特 2,814,879.00 5.82 28 002371 北方华创 2,764,817.00 5.71 29 002541 鸿路钢构 2,764,687.00 5.71 30 603799 华友钴业 2,681,074.00 5.54 31 688111 金山办公 2,646,074.43 5.47 32 002241 歌尔股份 2,645,391.00 5.47 33 300782 卓胜微 2,634,145.40 5.44 34 300451 创业慧康 2,625,443.00 5.42 35 300496 中科创达 2,584,604.25 5.34 36 600584 长电科技 2,568,464.00 5.31 37 300347 泰格医药 2,567,948.73 5.31 38 300601 康泰生物 2,559,460.00 5.29 39 603127 昭衍新药 2,551,310.00 5.27 40 000513 丽珠集团 2,513,841.00 5.19 41 002463 沪电股份 2,407,000.00 4.97 42 002810 山东赫达 2,318,890.00 4.79 43 000661 长春高新 2,312,831.56 4.78 44 688008 澜起科技 2,233,395.54 4.61 45 600867 通化东宝 2,199,099.00 4.54 46 300725 药石科技 2,128,864.00 4.40 47 600529 山东药玻 2,072,655.00 4.28 48 600088 中视传媒 2,060,604.00 4.26 49 300041 回天新材 1,909,279.00 3.94 50 603158 腾龙股份 1,881,563.00 3.89 51 688169 石头科技 1,878,748.93 3.88 52 002594 比亚迪 1,819,851.00 3.76 53 603233 大参林 1,786,742.00 3.69 54 603939 益丰药房 1,785,330.00 3.69 55 600409 三友化工 1,780,319.12 3.68 56 300326 凯利泰 1,766,786.34 3.65 57 002158 汉钟精机 1,756,965.00 3.63 58 002853 皮阿诺 1,747,989.00 3.61 59 603538 美诺华 1,746,394.00 3.61 60 002396 星网锐捷 1,727,558.00 3.57 61 300750 宁德时代 1,725,714.00 3.57 62 600373 中文传媒 1,707,975.49 3.53 63 688158 优刻得 1,688,831.04 3.49 64 002099 海翔药业 1,680,000.00 3.47 65 600690 海尔智家 1,677,011.00 3.46 66 603960 克来机电 1,674,993.40 3.46 67 000651 格力电器 1,629,300.00 3.37 68 300036 超图软件 1,609,696.00 3.33 69 601111 中国国航 1,592,216.00 3.29 70 300113 顺网科技 1,588,560.00 3.28 71 603650 彤程新材 1,581,558.00 3.27 72 603987 康德莱 1,581,460.83 3.27 73 002531 天顺风能 1,573,624.60 3.25 74 002714 牧原股份 1,560,000.00 3.22 75 000665 湖北广电 1,556,800.00 3.22 76 300014 亿纬锂能 1,553,914.00 3.21 77 300136 信维通信 1,549,250.00 3.20 78 002624 完美世界 1,536,000.00 3.17 79 600029 南方航空 1,526,000.00 3.15 80 300168 万达信息 1,520,550.00 3.14 81 603160 汇顶科技 1,504,451.00 3.11 82 002100 天康生物 1,488,705.00 3.08 83 002044 美年健康 1,479,754.00 3.06 84 601012 隆基股份 1,478,700.67 3.05 85 603259 药明康德 1,476,509.00 3.05 86 600959 江苏有线 1,474,400.00 3.05 87 600763 通策医疗 1,468,950.00 3.03 88 300144 宋城演艺 1,464,200.00 3.02 89 002602 世纪华通 1,461,850.00 3.02 90 603501 韦尔股份 1,458,584.00 3.01 91 300791 仙乐健康 1,458,307.00 3.01 92 300212 易华录 1,446,237.80 2.99 93 002351 漫步者 1,435,700.00 2.97 94 300115 长盈精密 1,432,771.00 2.96 95 002194 武汉凡谷 1,431,770.16 2.96 96 603806 福斯特 1,425,545.20 2.95 97 300316 晶盛机电 1,424,310.22 2.94 98 600037 歌华有线 1,416,866.00 2.93 99 603590 康辰药业 1,407,850.60 2.91 100 002375 亚厦股份 1,403,242.00 2.90 101 002405 四维图新 1,399,574.00 2.89 102 600031 三一重工 1,392,118.00 2.88 103 002557 洽洽食品 1,383,369.00 2.86 104 600055 万东医疗 1,379,366.00 2.85 105 000333 美的集团 1,374,644.00 2.84 106 300248 新开普 1,366,940.00 2.82 107 600556 天下秀 1,366,450.00 2.82 108 603809 豪能股份 1,364,607.00 2.82 109 300628 亿联网络 1,364,147.00 2.82 110 002425 凯撒文化 1,359,886.00 2.81 111 600522 中天科技 1,358,848.80 2.81 112 600745 闻泰科技 1,343,760.00 2.78 113 600600 青岛啤酒 1,342,877.00 2.77 114 002304 洋河股份 1,329,274.00 2.75 115 300427 红相股份 1,327,150.00 2.74 116 600754 锦江酒店 1,324,884.00 2.74 117 688036 传音控股 1,320,948.38 2.73 118 300088 长信科技 1,320,000.00 2.73 119 600406 国电南瑞 1,314,454.00 2.72 120 002456 欧菲光 1,313,900.00 2.71 121 300599 雄塑科技 1,312,936.04 2.71 122 600801 华新水泥 1,310,789.00 2.71 123 002739 万达电影 1,309,391.84 2.71 124 002008 大族激光 1,307,612.00 2.70 125 002812 恩捷股份 1,307,250.00 2.70 126 300143 盈康生命 1,301,359.00 2.69 127 300379 东方通 1,296,747.00 2.68 128 600588 用友网络 1,284,835.00 2.65 129 300142 沃森生物 1,283,300.00 2.65 130 002508 老板电器 1,278,085.00 2.64 131 002019 亿帆医药 1,276,084.00 2.64 132 000156 华数传媒 1,275,978.00 2.64 133 000100 TCL 科技 1,272,800.00 2.63 134 688200 华峰测控 1,263,093.77 2.61 135 300622 博士眼镜 1,252,382.86 2.59 136 000938 紫光股份 1,249,468.00 2.58 137 603369 今世缘 1,245,863.00 2.57 138 300453 三鑫医疗 1,243,054.00 2.57 139 601698 中国卫通 1,234,917.00 2.55 140 603060 国检集团 1,207,144.00 2.49 141 600570 恒生电子 1,204,837.00 2.49 142 603659 璞泰来 1,195,911.70 2.47 143 688018 乐鑫科技 1,166,073.71 2.41 144 300009 安科生物 1,164,344.00 2.41 145 688139 海尔生物 1,159,500.00 2.40 146 002706 良信电器 1,156,381.50 2.39 147 688012 中微公司 1,148,464.93 2.37 148 688020 方邦股份 1,133,618.28 2.34 149 300753 爱朋医疗 1,117,208.00 2.31 150 600030 中信证券 1,114,808.00 2.30 151 600519 贵州茅台 1,111,290.00 2.30 152 603986 兆易创新 1,092,000.00 2.26 153 688318 财富趋势 1,064,400.00 2.20 154 688058 宝兰德 1,062,515.80 2.20 155 002422 科伦药业 1,046,372.00 2.16 156 603019 中科曙光 1,034,911.00 2.14 157 300595 欧普康视 1,030,881.05 2.13 158 002273 水晶光电 1,025,902.00 2.12 159 300502 新易盛 1,024,996.00 2.12 160 688202 美迪西 1,022,925.43 2.11 161 002635 安洁科技 1,011,950.00 2.09 162 603658 安图生物 1,007,940.00 2.08 163 600837 海通证券 1,007,454.00 2.08 164 688278 特宝生物 997,683.00 2.06 165 002605 姚记科技 990,199.00 2.05 166 002027 分众传媒 988,500.00 2.04 167 603133 碳元科技 977,855.00 2.02 168 300259 新天科技 976,900.00 2.02 169 603707 健友股份 972,150.00 2.01 注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000063 中兴通讯 7,012,316.52 14.49 2 300450 先导智能 6,144,846.35 12.69 3 000977 浪潮信息 5,081,656.32 10.50 4 600998 九州通 4,427,444.88 9.15 5 300482 万孚生物 4,264,382.03 8.81 6 002384 东山精密 4,175,183.00 8.63 7 300639 凯普生物 4,068,796.71 8.41 8 002475 立讯精密 3,948,727.00 8.16 9 002950 奥美医疗 3,932,452.00 8.12 10 600309 万华化学 3,865,400.93 7.99 11 600703 三安光电 3,845,627.00 7.94 12 002821 凯莱英 3,743,741.00 7.73 13 603233 大参林 3,459,902.00 7.15 14 603939 益丰药房 3,426,877.00 7.08 15 002600 领益智造 3,374,981.00 6.97 16 603108 润达医疗 3,356,672.00 6.93 17 300782 卓胜微 3,230,069.00 6.67 18 300433 蓝思科技 3,162,538.00 6.53 19 600763 通策医疗 3,085,489.00 6.37 20 002007 华兰生物 3,070,546.00 6.34 21 603127 昭衍新药 2,971,390.00 6.14 22 601066 中信建投 2,923,243.00 6.04 23 002745 木林森 2,909,229.00 6.01 24 300463 迈克生物 2,887,886.50 5.97 25 002371 北方华创 2,868,375.00 5.93 26 688111 金山办公 2,847,753.94 5.88 27 603859 能科股份 2,825,230.48 5.84 28 002851 麦格米特 2,809,482.10 5.80 29 601318 中国平安 2,801,006.00 5.79 30 603799 华友钴业 2,688,140.00 5.55 31 600438 通威股份 2,683,100.00 5.54 32 002624 完美世界 2,662,317.00 5.50 33 600584 长电科技 2,609,530.34 5.39 34 002241 歌尔股份 2,595,494.86 5.36 35 600276 恒瑞医药 2,520,273.30 5.21 36 300015 爱尔眼科 2,496,392.00 5.16 37 600161 天坛生物 2,380,213.00 4.92 38 300496 中科创达 2,361,168.00 4.88 39 002812 恩捷股份 2,353,232.00 4.86 40 300595 欧普康视 2,303,541.00 4.76 41 688158 优刻得 2,224,406.24 4.60 42 002463 沪电股份 2,167,315.00 4.48 43 603158 腾龙股份 2,082,156.00 4.30 44 300041 回天新材 1,970,539.00 4.07 45 603650 彤程新材 1,863,000.00 3.85 46 000661 长春高新 1,844,310.00 3.81 47 600409 三友化工 1,802,274.16 3.72 48 600690 海尔智家 1,792,534.00 3.70 49 002425 凯撒文化 1,783,466.00 3.68 50 300036 超图软件 1,744,107.00 3.60 51 603259 药明康德 1,728,755.00 3.57 52 002853 皮阿诺 1,727,320.00 3.57 53 603538 美诺华 1,722,983.00 3.56 54 000651 格力电器 1,710,000.00 3.53 55 300326 凯利泰 1,700,499.00 3.51 56 002194 武汉凡谷 1,689,516.00 3.49 57 300059 东方财富 1,685,931.00 3.48 58 300791 仙乐健康 1,683,161.00 3.48 59 002541 鸿路钢构 1,656,339.00 3.42 60 002351 漫步者 1,637,299.20 3.38 61 603987 康德莱 1,620,161.60 3.35 62 002396 星网锐捷 1,617,108.00 3.34 63 002099 海翔药业 1,596,781.00 3.30 64 300113 顺网科技 1,596,234.00 3.30 65 603160 汇顶科技 1,567,994.00 3.24 66 300144 宋城演艺 1,563,371.00 3.23 67 002714 牧原股份 1,561,042.00 3.23 68 600037 歌华有线 1,558,660.00 3.22 69 600031 三一重工 1,558,095.00 3.22 70 600556 天下秀 1,551,349.00 3.21 71 300502 新易盛 1,545,954.00 3.19 72 601012 隆基股份 1,545,834.72 3.19 73 000665 湖北广电 1,545,440.20 3.19 74 300413 芒果超媒 1,535,315.00 3.17 75 601111 中国国航 1,524,123.00 3.15 76 300750 宁德时代 1,522,713.00 3.15 77 603590 康辰药业 1,522,373.00 3.15 78 300427 红相股份 1,517,040.00 3.13 79 600600 青岛啤酒 1,507,224.00 3.11 80 300599 雄塑科技 1,504,711.00 3.11 81 603809 豪能股份 1,499,725.20 3.10 82 300451 创业慧康 1,498,794.00 3.10 83 300168 万达信息 1,490,442.00 3.08 84 002375 亚厦股份 1,482,000.00 3.06 85 002044 美年健康 1,479,348.83 3.06 86 002100 天康生物 1,472,338.00 3.04 87 603806 福斯特 1,459,551.21 3.02 88 600029 南方航空 1,450,406.00 3.00 89 002405 四维图新 1,448,575.66 2.99 90 600373 中文传媒 1,446,993.00 2.99 91 002508 老板电器 1,444,888.00 2.99 92 603369 今世缘 1,435,600.00 2.97 93 300212 易华录 1,425,345.24 2.94 94 603986 兆易创新 1,420,579.00 2.93 95 600754 锦江酒店 1,418,119.00 2.93 96 600959 江苏有线 1,416,353.50 2.93 97 603679 华体科技 1,412,576.00 2.92 98 300143 盈康生命 1,395,582.90 2.88 99 300136 信维通信 1,395,257.00 2.88 100 300453 三鑫医疗 1,381,505.00 2.85 101 603659 璞泰来 1,377,312.00 2.85 102 002304 洋河股份 1,376,296.00 2.84 103 600522 中天科技 1,375,036.00 2.84 104 002602 世纪华通 1,373,725.00 2.84 105 600801 华新水泥 1,373,562.00 2.84 106 603060 国检集团 1,369,127.00 2.83 107 002557 洽洽食品 1,366,924.00 2.82 108 600588 用友网络 1,362,146.00 2.81 109 300115 长盈精密 1,361,168.00 2.81 110 300009 安科生物 1,358,122.89 2.81 111 300725 药石科技 1,357,658.00 2.80 112 300316 晶盛机电 1,356,385.00 2.80 113 688018 乐鑫科技 1,349,415.82 2.79 114 000100 TCL 科技 1,348,600.00 2.79 115 000333 美的集团 1,337,753.00 2.76 116 603501 韦尔股份 1,333,826.00 2.76 117 002555 三七互娱 1,332,221.00 2.75 118 600196 复星医药 1,330,114.00 2.75 119 600055 万东医疗 1,324,867.00 2.74 120 000538 云南白药 1,321,500.00 2.73 121 002456 欧菲光 1,314,940.00 2.72 122 002916 深南电路 1,313,714.00 2.71 123 600570 恒生电子 1,311,310.00 2.71 124 688020 方邦股份 1,304,340.50 2.69 125 600745 闻泰科技 1,277,123.00 2.64 126 002531 天顺风能 1,274,704.20 2.63 127 300379 东方通 1,270,038.00 2.62 128 600050 中国联通 1,268,480.00 2.62 129 600519 贵州茅台 1,267,000.00 2.62 130 002706 良信电器 1,264,125.00 2.61 131 002739 万达电影 1,263,182.00 2.61 132 300628 亿联网络 1,262,080.00 2.61 133 603882 金域医学 1,260,345.12 2.60 134 002008 大族激光 1,242,283.00 2.57 135 600085 同仁堂 1,227,870.00 2.54 136 300248 新开普 1,210,432.38 2.50 137 002635 安洁科技 1,210,007.00 2.50 138 002273 水晶光电 1,204,615.66 2.49 139 600406 国电南瑞 1,199,600.00 2.48 140 300753 爱朋医疗 1,199,148.00 2.48 141 002019 亿帆医药 1,199,000.00 2.48 142 688202 美迪西 1,196,309.84 2.47 143 300035 中科电气 1,192,217.00 2.46 144 601166 兴业银行 1,173,754.00 2.42 145 601601 中国太保 1,161,745.00 2.40 146 600030 中信证券 1,144,371.00 2.36 147 300347 泰格医药 1,139,668.00 2.35 148 688058 宝兰德 1,139,500.00 2.35 149 688318 财富趋势 1,107,600.00 2.29 150 600900 长江电力 1,105,200.00 2.28 151 300088 长信科技 1,103,000.00 2.28 152 601698 中国卫通 1,081,061.00 2.23 153 688036 传音控股 1,058,652.78 2.19 154 603658 安图生物 1,044,419.00 2.16 155 002605 姚记科技 1,041,779.00 2.15 156 603019 中科曙光 1,041,271.00 2.15 157 000938 紫光股份 1,029,089.00 2.13 158 300259 新天科技 1,028,247.00 2.12 159 688200 华峰测控 1,024,142.21 2.12 160 603707 健友股份 1,022,141.00 2.11 161 688012 中微公司 1,015,170.00 2.10 162 600837 海通证券 998,078.00 2.06 163 300622 博士眼镜 973,142.00 2.01 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 328,566,641.31 卖出股票收入（成交）总额 324,628,500.08 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本期未参与股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本期未参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 61,296.94 2 应收证券清算款 709,279.62 3 应收股利 - 4 应收利息 842.33 5 应收申购款 655,986.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,427,405.23 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中不存在流通受限。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,978 21,001.48 7,136,229.82 17.18% 34,404,695.23 82.82% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 296.54 0.0007% 持有本基金 本公司从业人员持有本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016 年 12 月 13 日 ）基金份额总额 675,956,347.95 本报告期期初基金份额总额 38,237,532.45 本报告期基金总申购份额 18,873,745.66 减:本报告期基金总赎回份额 15,570,353.06 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 41,540,925.05 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 长城证券 1 234,176,030.24 35.89% 218,088.13 35.89% - 广发证券 2 210,292,526.31 32.23% 195,845.75 32.23% - 首创证券 1 161,233,121.65 24.71% 150,155.58 24.71% - 光大证券 1 40,847,999.06 6.26% 38,041.89 6.26% - 华创证券 2 5,868,643.89 0.90% 5,465.54 0.90% - 太平洋证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 注：1.选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有 限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 2、按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 长城证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于中邮创业基金管理股份有限 1 公司旗下部分基金参加中国邮政 规定媒介 2020 年 1 月 2 日 储蓄银行股份有限公司基金申购 费率优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 2 公司旗下部分基金参加中国工商 规定媒介 2020 年 1 月 2 日 银行股份有限公司基金申购及定 投申购费率优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 3 公司旗下部分基金开通北京植信 规定媒介 2020 年 1 月 6 日 基金销售有限公司基金定投业务 并参加定投费率优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 4 公司旗下部分基金参加中国农业 规定媒介 2020 年 1 月 8 日 银行股份有限公司基金申购及定 投优惠活动的公告 5 中邮医药健康灵活配置混合型证 规定媒介 2020 年 1 月 18 日 券投资基金2019年第4季度报告 关于中邮创业基金管理股份有限 6 公司旗下部分基金开通基金定投 规定媒介 2020 年 2 月 10 日 业务并参加基金申购及定投申购 费率优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 7 公司旗下部分基金开通华安证券 规定媒介 2020 年 2 月 27 日 股份有限公司基金定投业务并参 加定投费率优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通万家财富 8 基金销售（天津）有限公司基金 规定媒介 2020 年 2 月 28 日 定投业务并参加基金申购及定投 费率优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 9 公司增加中信期货有限公司为代 规定媒介 2020 年 3 月 3 日 销机构 并开通中信期货有限公 司基金定投业务的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通中国国际 10 期货股份有限公司基金定投业务 规定媒介 2020 年 3 月 16 日 并参加基金申购及定投申购费率 优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 11 公司旗下部分基金开通基金定投 规定媒介 2020 年 3 月 18 日 业务并参加基金申购及定投申购 费率优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 12 公司旗下部分基金 开通申万宏 规定媒介 2020 年 4 月 16 日 源西部证券有限公司基金定投业 务的公告 13 中邮医药健康灵活配置混合型证 规定媒介 2020 年 4 月 20 日 券投资基 2019 年年度报告 14 中邮医药健康灵活配置混合型证 规定媒介 2020 年 4 月 22 日 券投资基金2020年第1季度报告 关于中邮创业基金管理股份有限 15 公司旗下部分基金开通基金定投 规定媒介 2020 年 5 月 28 日 业务并参加基金申购费率优惠活 动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 16 关于增加中信证券华南股份有限 规定媒介 2020 年 5 月 28 日 公司为代销机构的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 17 关于代销机构调整基金申购及定 规定媒介 2020 年 6 月 18 日 投起点金额下限的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4.《中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2020 年 8 月 29 日