前海开源鼎裕债券型证券投资基金2020年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 31 日 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 2 页，共 58 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 3 页，共 58 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示........................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式................................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告............................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................... 13 §5 托管人报告............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................. 14 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 14 6.1 资产负债表..................................................................................................................................... 14 6.2 利润表............................................................................................................................................. 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................. 17 6.4 报表附注......................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告......................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................. 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................................... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................. 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 47 7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................... 48 §8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 50 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 4 页，共 58 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................................... 50 §9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 50 §10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 51 10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................... 51 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 51 10.8 其他重大事件............................................................................................................................... 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 58 §12 备查文件目录....................................................................................................................................... 58 12.1 备查文件目录............................................................................................................................... 58 12.2 存放地点....................................................................................................................................... 58 12.3 查阅方式....................................................................................................................................... 58 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 5 页，共 58 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 基金简称 前海开源鼎裕债券 基金主代码 003254 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2016年09月23日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,120,507,121.68份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海开源鼎裕债券A 前海开源鼎裕债券C 下属分级基金的交易代码 003254 003255 报告期末下属分级基金的份额总额 1,957,714,793.94份 2,162,792,327.74份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础 上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高 于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五方面内容： 1、资产配置策略 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量 的分析手段，在充分研究宏观经济因素的基础上，判 断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将 依据经济周期理论，结合对证券市场的研究、分析和 风险评估，分析未来一段时期内本基金在大类资产的 配置方面的风险和收益预期，评估相关投资标的的投 资价值，制定本基金在固定收益类、权益类和现金等 大类资产之间的配置比例。 2、债券投资策略 本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略， 同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 6 页，共 58 页 可转债投资策略等积极投资策略。 3、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的股票构建股票投 资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手， 定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业 地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素； 定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较 分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先 选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对 象。 4、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目 的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收 益性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投 资策略进行套期保值，以获取超额收益。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ A BS）、住房抵押贷款支持证券（ MBS）等证券品种。本 基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成 及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等 影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用 蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券 的相对投资价值并做出相应的投资决策。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率 ×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 傅成斌 郭明 联系电话 0755-88601888 010-66105799 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com custody@icbc.com.cn 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 7 页，共 58 页 客户服务电话 4001666998 95588 传真 0755-83181169 010-66105798 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 一路1号A栋201室（入驻深圳 市前海商务秘书有限公司） 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 深圳市福田区深南大道7006 号万科富春东方大厦2206 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 王兆华 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.qhkyfund.com 基金中期报告备置地 点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日) 前海开源鼎裕债券A 前海开源鼎裕债券C 本期已实现收益 12,244,791.71 16,496,982.95 本期利润 5,118,030.19 15,813,802.67 加权平均基金份额本期 0.0052 0.0105 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 8 页，共 58 页 利润 本期加权平均净值利润 率 0.33% 0.65% 本期基金份额净值增长 率 1.88% 1.68% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 648,729,979.30 755,772,445.21 期末可供分配基金份额 利润 0.3314 0.3494 期末基金资产净值 2,753,397,041.42 3,081,982,427.75 期末基金份额净值 1.4064 1.4250 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 97.33% 99.11% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实 现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为 开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源鼎裕债券A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.20% 0.07% -0.10% 0.13% -0.10% -0.06% 过去三个月 0.61% 0.08% 0.30% 0.14% 0.31% -0.06% 过去六个月 1.88% 0.07% 1.01% 0.15% 0.87% -0.08% 过去一年 2.73% 0.13% 2.73% 0.12% 0.00% 0.01% 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 9 页，共 58 页 过去三年 94.31% 2.96% 6.96% 0.12% 87.35% 2.84% 自基金合同 生效起至今 97.33% 2.65% 3.97% 0.13% 93.36% 2.52% 前海开源鼎裕债券C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.23% 0.07% -0.10% 0.13% -0.13% -0.06% 过去三个月 0.52% 0.08% 0.30% 0.14% 0.22% -0.06% 过去六个月 1.68% 0.07% 1.01% 0.15% 0.67% -0.08% 过去一年 2.33% 0.13% 2.73% 0.12% -0.40% 0.01% 过去三年 96.63% 2.94% 6.96% 0.12% 89.67% 2.82% 自基金合同 生效起至今 99.11% 2.63% 3.97% 0.13% 95.14% 2.50% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×90%＋沪深 300 指数收益率× 10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 10 页，共 58 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 11 页，共 58 页 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国 证监会批准， 2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中， 开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有 限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源 基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司 --前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在深圳市 注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证 书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理90只开放式基金，资产管理规模超过672.48 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 曾健 飞 本基金的基金经理 2019 08-09 - - 6 年 曾健飞先生，密歇根州立 大学数学硕士。 2014年2月 加盟前海开源基金管理有 限公司，曾任公司固定收 益部研究员，现任公司固 定收益本部基金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日， "离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理， "任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 12 页，共 58 页 格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合 规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法 规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基 金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年伊始，新冠病毒来袭，为尽快阻断疫情扩散，各国政府不得不出台居家隔离 限制出行的行政措施。黑天鹅在一季度对人们正常的生产和需求都造成巨大影响，社会 像被按下了暂停键。二季度以后，国内疫情得到控制，复工复产稳步推进。海外由于治 理等原因疫情控制不力，欧洲尚可，但美洲和印度较差。同时为避免出现严重衰退，全 球各国陆续出台相应的财政和货币刺激政策。 我国上半年一季度由于活动停滞，经济出现下滑。政府出台相应措施，增加地方债 发行，发行特别国债，提高赤字率等工具，努力完成六稳六保工作。货币政策上央行通 过降准降息降低实体企业融资成本，疏通货币传导机制。二季度企稳回升，制造业PMI 连续录得50以上，经济环比改善得到确认。上半年，权益市场震荡上涨，沪深300录得 +1.64%； 10年国债先涨后跌， T2009期货录得+2.95%。 本基金年初适当提高久期并适当增加了一部分杠杆，后调降了组合杠杆，保持了较 好的流动性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源鼎裕债券A基金份额净值为1.4064元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为1.88%，同期业绩比较基准收益率为1.01%；截至报告期末前海开源 鼎裕债券C基金份额净值为1.4250元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.68%， 同期业绩比较基准收益率为1.01%。 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 13 页，共 58 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球来看新冠病毒疫情在美洲和印度依然存在较大风险，完全得到控制还需一段时 间。各国政府大力的财政和货币刺激经济是目前国际金融市场平稳的主要原因。但毕竟 财政货币政策有一定限度，债务不可能无限上升，政策的持续性具有不确定性。对内来 看，经济恢复程度最高，同时积极推进经济结构转型，大力支持实体企业，但经济复苏 程度存在一定不确定性。作为管理人，我们保持敬畏市场和积极管理的初心，及时研究 市场基本面及变化趋势，努力为投资人取得较好收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约 定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净 值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指 导和监督整个估值流程。估值委员会由督察长、基金核算部、监察稽核部、金融工程部、 交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜 任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的 实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决 策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供估值定价服务。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内实施利润分配一次，前海开源鼎裕债券A每10份基金份额分配2.60元， 共分配利润510,747,409.89元；前海开源鼎裕债券C每10份基金份额分配2.60元，共分 配利润675,296,739.90元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 14 页，共 58 页 本报告期内，本基金托管人在对前海开源鼎裕债券型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，前海开源鼎裕债券型证券投资基金的管理人--前海开源基金管理有限 公司在前海开源鼎裕债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，前海开源鼎裕债券型 证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为1,186,044,149.79元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对前海开源基金管理有限公司编制和披露的前海开源鼎裕债券型证 券投资基金2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：前海开源鼎裕债券型证券投资基金 报告截止日： 2020年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 10,964,765.79 201,905,004.34 结算备付金 355,406.62 - 存出保证金 10,321.85 7,573.08 交易性金融资产 6.4.7.2 5,496,217,184.70 3,340,443,927.02 其中：股票投资 8,533,089.20 7,860,819.20 基金投资 - - 债券投资 5,274,924,079.06 3,312,391,772.20 资产支持证券 投资 212,760,016.44 20,191,335.62 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 15 页，共 58 页 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 260,006,250.07 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 74,436,539.10 61,226,634.75 应收股利 - - 应收申购款 68,595.65 346,147.72 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 5,842,059,063.78 3,603,929,286.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 486,617.45 201,897.67 应付管理人报酬 3,702,347.99 2,450,830.70 应付托管费 793,360.25 525,178.02 应付销售服务费 1,195,430.72 771,904.17 应付交易费用 6.4.7.7 99,378.70 35,383.17 应交税费 194,682.36 80,985.02 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 207,777.14 172,097.64 负债合计 6,679,594.61 4,238,276.39 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 4,120,507,121.68 2,185,821,538.61 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 16 页，共 58 页 未分配利润 6.4.7.10 1,714,872,347.49 1,413,869,471.91 所有者权益合计 5,835,379,469.17 3,599,691,010.52 负债和所有者权益总 计 5,842,059,063.78 3,603,929,286.91 注：报告截止日2020年6月30日，前海开源鼎裕债券基金份额总额4,120,507,121.68份， 其中前海开源鼎裕债券A类基金份额净值1.4064元，基金份额1,957,714,793.94份；前 海开源鼎裕债券C类基金份额净值1.4250元，基金份额2,162,792,327.74份。 6.2 利润表 会计主体：前海开源鼎裕债券型证券投资基金 本报告期： 2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2020年01月01 日 至2020年06月3 0日 上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年06月30日 一、收入 43,546,843.36 4,159,434.60 1.利息收入 69,108,761.73 865,818.01 其中：存款利息收入 6.4.7.11 391,864.84 8,827.86 债券利息收入 65,297,665.78 856,990.15 资产支持证券利息 收入 2,442,913.30 - 买入返售金融资产 收入 976,317.81 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“ -” 填列） -18,203,633.67 579,121.35 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 787,432.99 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 -18,209,567.67 -224,695.24 资产支持证券投资 收益 6.4.7.14. 5 - - 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 17 页，共 58 页 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 5,934.00 16,383.60 3.公允价值变动收益（损 失以“ -”号填列） 6.4.7.18 -7,809,941.80 2,605,191.59 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“ -” 号填列） 6.4.7.19 451,657.10 109,303.65 减：二、费用 22,615,010.50 386,354.10 1．管理人报酬 6.4.10.2. 1 13,777,699.95 239,700.57 2．托管费 6.4.10.2. 2 2,952,364.19 51,364.44 3．销售服务费 6.4.10.2. 3 4,768,708.29 31,423.91 4．交易费用 6.4.7.20 87,445.15 26,054.12 5．利息支出 843,147.74 - 其中：卖出回购金融资产 支出 843,147.74 - 6．税金及附加 40,732.72 - 7．其他费用 6.4.7.21 144,912.46 37,811.06 三、利润总额（亏损总额 以“ -”号填列） 20,931,832.86 3,773,080.50 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ -” 号填列） 20,931,832.86 3,773,080.50 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源鼎裕债券型证券投资基金 本报告期： 2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 18 页，共 58 页 项 目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,185,821,538.61 1,413,869,471.9 1 3,599,691,010.52 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 20,931,832.86 20,931,832.86 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “ -”号填列） 1,934,685,583.07 1,466,115,192.5 1 3,400,800,775.58 其中： 1.基金申购款 3,298,010,654.41 2,246,733,892.1 1 5,544,744,546.52 2.基金赎回 款 -1,363,325,071.34 -780,618,699.60 -2,143,943,770.94 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“ -” 号填列） - -1,186,044,149. 79 -1,186,044,149.79 五、期末所有者权益 （基金净值） 4,120,507,121.68 1,714,872,347.4 9 5,835,379,469.17 项 目 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 10,077,105.11 8,421,658.82 18,498,763.93 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 3,773,080.50 3,773,080.50 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 36,339,349.91 30,856,714.92 67,196,064.83 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 19 页，共 58 页 变动数（净值减少以 “ -”号填列） 其中： 1.基金申购款 75,539,570.59 64,272,565.41 139,812,136.00 2.基金赎回 款 -39,200,220.68 -33,415,850.49 -72,616,071.17 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“ -” 号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 46,416,455.02 43,051,454.24 89,467,909.26 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 ————————— 基金管理人负责人 何璁 ————————— 主管会计工作负责人 傅智 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源鼎裕债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1649号《关于准予前海开源鼎裕债券型证券 投资基金注册的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金 为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,810,395,520.66元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2016]02230141 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金 合同》于2016年9月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,810,461,099.24 份基金份额，其中认购资金利息折合65,578.58份基金份额。本基金的基金管理人为前 海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、而不从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额， 称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、但 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 20 页，共 58 页 额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金 份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售 在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源鼎裕债券型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、 地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司 债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期存款、同 业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、 债券回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比 例为：投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于国内依法发行上市的股票、权 证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；其中基金持有的全部权证的市 值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收 益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金合同》及其他中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财 务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 21 页，共 58 页 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 22 页，共 58 页 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 10,964,765.79 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 10,964,765.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,760,674.26 8,533,089.20 1,772,414.94 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 142,371,267.73 140,224,079.06 -2,147,188.67 银行间市 场 5,139,638,877.93 5,134,700,000.00 -4,938,877.93 合计 5,282,010,145.66 5,274,924,079.06 -7,086,066.60 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 23 页，共 58 页 资产支持证券 212,760,016.44 212,760,016.44 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,501,530,836.36 5,496,217,184.70 -5,313,651.66 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2020年06月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 260,006,250.07 - 合计 260,006,250.07 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 6,344.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 143.91 应收债券利息 68,808,965.46 应收资产支持证券利息 5,375,344.67 应收买入返售证券利息 245,736.84 应收申购款利息 - 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 24 页，共 58 页 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 4.14 合计 74,436,539.10 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 99,378.70 合计 99,378.70 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 366.20 应付证券出借违约金 - 预提费用 207,410.94 合计 207,777.14 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 前海开源鼎裕债券A 金额单位：人民币元 项目 (前海开源鼎裕债券A) 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,029,182,901.89 1,029,182,901.89 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 25 页，共 58 页 本期申购 1,731,037,648.17 1,731,037,648.17 本期赎回（以“ -”号填列） -802,505,756.12 -802,505,756.12 本期末 1,957,714,793.94 1,957,714,793.94 6.4.7.9.2 前海开源鼎裕债券C 金额单位：人民币元 项目 (前海开源鼎裕债券C) 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,156,638,636.72 1,156,638,636.72 本期申购 1,566,973,006.24 1,566,973,006.24 本期赎回（以“ -”号填列） -560,819,315.22 -560,819,315.22 本期末 2,162,792,327.74 2,162,792,327.74 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 前海开源鼎裕债券A 单位：人民币元 项目 (前海开源鼎裕债券A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 589,108,336.30 64,950,272.75 654,058,609.05 本期利润 12,244,791.71 -7,126,761.52 5,118,030.19 本期基金份额交易产 生的变动数 558,124,261.18 89,128,756.95 647,253,018.13 其中：基金申购款 1,019,685,710.25 142,041,165.21 1,161,726,875.46 基金赎回款 -461,561,449.07 -52,912,408.26 -514,473,857.33 本期已分配利润 -510,747,409.89 - -510,747,409.89 本期末 648,729,979.30 146,952,268.18 795,682,247.48 6.4.7.10.2 前海开源鼎裕债券C 单位：人民币元 项目 (前海开源鼎裕债券C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 26 页，共 58 页 上年度末 686,438,780.08 73,372,082.78 759,810,862.86 本期利润 16,496,982.95 -683,180.28 15,813,802.67 本期基金份额交易产 生的变动数 728,133,422.08 90,728,752.30 818,862,174.38 其中：基金申购款 954,537,785.08 130,469,231.57 1,085,007,016.65 基金赎回款 -226,404,363.00 -39,740,479.27 -266,144,842.27 本期已分配利润 -675,296,739.90 - -675,296,739.90 本期末 755,772,445.21 163,417,654.80 919,190,100.01 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 119,346.66 定期存款利息收入 196,666.53 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,703.63 其他 72,148.02 合计 391,864.84 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 6.4.7.13 基金投资收益 无。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 股及债券到期兑付）差价收入 -18,209,567.67 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 27 页，共 58 页 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -18,209,567.67 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 付）成交总额 11,125,161,357.26 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 兑付）成本总额 11,035,257,615.31 减：应收利息总额 108,113,309.62 买卖债券差价收入 -18,209,567.67 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 28 页，共 58 页 无。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 5,934.00 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,934.00 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 -7,809,941.80 ——股票投资 672,270.00 ——债券投资 -8,482,211.80 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 29 页，共 58 页 ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 -7,809,941.80 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 449,367.16 转换费收入 2,289.94 合计 451,657.10 注： 1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金 的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 2,170.15 银行间市场交易费用 85,275.00 合计 87,445.15 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 47,738.60 信息披露费 59,672.34 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 30 页，共 58 页 证券出借违约金 - 汇划手续费 18,901.52 账户维护费 18,300.00 其他 300.00 合计 144,912.46 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司( “前海开源基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机 构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人的股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 31 页，共 58 页 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至202 0年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 13,777,699.95 239,700.57 其中：支付销售机构的客户维护费 2,819,967.28 11,135.22 注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020 年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,952,364.19 51,364.44 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 32 页，共 58 页 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海开源鼎裕债券A 前海开源鼎裕债券C 合计 前海开源 基金管理 有限公司 0.00 440,836.06 440,836.06 开源证券 股份有限 公司 0.00 1.06 1.06 合计 0.00 440,837.12 440,837.12 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海开源鼎裕债券A 前海开源鼎裕债券C 合计 前海开源 基金管理 有限公司 0.00 317.85 317.85 合计 0.00 317.85 317.85 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给前海开源基金，再由前海开源基金计算并支 付给各基金销售机构。 A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 前海开源鼎裕债券A 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 33 页，共 58 页 份额单位：份 项目 本期 2020年01月01日至2020年06 月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06 月30日 报告期初持有的基金份 额 116,129,154.78 0.00 报告期间申购/买入总 份额 0.00 17,528,483.79 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出 总份额 116,129,154.78 0.00 报告期末持有的基金份 额 0.00 17,528,483.79 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.00% 51.5091% 前海开源鼎裕债券C 份额单位：份 项目 本期 2020年01月01日至2020年06 月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06 月30日 报告期初持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总 份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出 总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 34 页，共 58 页 注： 1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额； 2.基金管理人前海开源基金投资本基金适用的认(申)购/赎回/转换费率按照本基金招 募说明书及相关公告的规定执行。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 前海开源鼎裕债券A 关联方名 称 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 前海开源 资产管理 有限公司 0.00 0.00% 108,950,632.94 10.59% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 有限公司 10,964,765.79 119,346.66 5,634,271.33 7,734.82 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约 定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 35 页，共 58 页 前海开源鼎裕债券A 单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配合计 备注 1 2020-0 6-03 2020-06- 03 2.600 509,818, 995.39 928,414.50 510,747, 409.89 - 合计 2.600 509,818, 995.39 928,414.50 510,747, 409.89 - 前海开源鼎裕债券C 单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配合计 备注 1 2020-0 6-03 2020-06- 03 2.600 674,382, 636.45 914,103.45 675,296, 739.90 - 合计 2.600 674,382, 636.45 914,103.45 675,296, 739.90 - 6.4.12 期末（ 2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 36 页，共 58 页 本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员 会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级 风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责 制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立 督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行 监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面 风险管理职责主要由监察稽核部和金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险 管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估， 并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的 信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手 完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 37 页，共 58 页 A-1 1,593,496,000.00 - A-1以下 - - 未评级 1,649,929,000.00 770,908,000.00 合计 3,243,425,000.00 770,908,000.00 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的 评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 194,000,000.00 78,816,000.00 合计 194,000,000.00 78,816,000.00 注：同业存单信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA 189,542,409.02 50,201,772.20 AAA以下 21,374,670.04 50,925,000.00 未评级 1,626,582,000.00 2,361,541,000.00 合计 1,837,499,079.06 2,462,667,772.20 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的 评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 38 页，共 58 页 长期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA 212,760,016.44 20,191,335.62 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 212,760,016.44 20,191,335.62 注：资产支持证券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法 在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申 购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之 相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎 回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人 利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 39 页，共 58 页 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2020年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2020年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值未超过 经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 020年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 40 页，共 58 页 月30日 资产 银行存 款 10,964,765.79 - - - 10,964,765.79 结算备 付金 355,406.62 - - - 355,406.62 存出保 证金 10,321.85 - - - 10,321.85 交易性 金融资 产 4,026,393,016.44 426,558,096.36 1,034,732,982.70 8,533,089.20 5,496,217,184.70 买入返 售金融 资产 260,006,250.07 - - - 260,006,250.07 应收利 息 - - - 74,436,539.10 74,436,539.10 应收申 购款 - - - 68,595.65 68,595.65 资产总 计 4,297,729,760.7 7 426,558,096.36 1,034,732,982.7 0 83,038,223.9 5 5,842,059,063.7 8 负债 应付赎 回款 - - - 486,617.45 486,617.45 应付管 理人报 酬 - - - 3,702,347.99 3,702,347.99 应付托 管费 - - - 793,360.25 793,360.25 应付销 售服务 费 - - - 1,195,430.72 1,195,430.72 应付交 易费用 - - - 99,378.70 99,378.70 应交税 费 - - - 194,682.36 194,682.36 其他负 债 - - - 207,777.14 207,777.14 负债总 计 - - - 6,679,594.61 6,679,594.61 利率敏 感度缺 口 4,297,729,760.7 7 426,558,096.36 1,034,732,982.7 0 76,358,629.3 4 5,835,379,469.1 7 上年度 末2019 年12月3 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 41 页，共 58 页 1日 资产 银行存 款 201,905,004.34 - - - 201,905,004.34 存出保 证金 7,573.08 - - - 7,573.08 交易性 金融资 产 1,140,023,335.62 2,191,623,000.00 936,772.20 7,860,819.20 3,340,443,927.02 应收利 息 - - - 61,226,634.75 61,226,634.75 应收申 购款 - - - 346,147.72 346,147.72 资产总 计 1,341,935,913.0 4 2,191,623,000.0 0 936,772.20 69,433,601.6 7 3,603,929,286.9 1 负债 应付赎 回款 - - - 201,897.67 201,897.67 应付管 理人报 酬 - - - 2,450,830.70 2,450,830.70 应付托 管费 - - - 525,178.02 525,178.02 应付销 售服务 费 - - - 771,904.17 771,904.17 应付交 易费用 - - - 35,383.17 35,383.17 应交税 费 - - - 80,985.02 80,985.02 其他负 债 - - - 172,097.64 172,097.64 负债总 计 - - - 4,238,276.39 4,238,276.39 利率敏 感度缺 口 1,341,935,913.0 4 2,191,623,000.0 0 936,772.20 65,195,325.2 8 3,599,691,010.5 2 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 42 页，共 58 页 （单位：人民币元） 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 市场利率增加0.25% -35,112,284.72 -9,459,766.71 市场利率减少0.25% 36,890,722.50 9,518,546.25 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建 的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品 种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包 括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 8,533,089.20 0.15 7,860,819.20 0.22 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 43 页，共 58 页 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 8,533,089.20 0.15 7,860,819.20 0.22 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 业绩比较基准上升5% 274,152.21 60,729.36 业绩比较基准下降5% -274,152.21 -60,729.36 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 8,533,089.20 0.15 其中：股票 8,533,089.20 0.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,487,684,095.50 93.93 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 44 页，共 58 页 其中：债券 5,274,924,079.06 90.29 资产支持证券 212,760,016.44 3.64 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 260,006,250.07 4.45 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,320,172.41 0.19 8 其他各项资产 74,515,456.60 1.28 9 合计 5,842,059,063.78 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,533,089.20 0.15 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 45 页，共 58 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,533,089.20 0.15 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 600547 山东黄金 125,860 4,608,993.20 0.08 2 600489 中金黄金 258,800 2,365,432.00 0.04 3 002155 湖南黄金 197,800 1,558,664.00 0.03 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 46 页，共 58 页 1 国家债券 790,933,000.00 13.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,182,624,000.00 20.27 其中：政策性金融债 1,182,624,000.00 20.27 4 企业债券 89,995,000.00 1.54 5 企业短期融资券 2,886,463,000.00 49.46 6 中期票据 80,680,000.00 1.38 7 可转债(可交换债) 50,229,079.06 0.86 8 同业存单 194,000,000.00 3.32 9 其他 - - 10 合计 5,274,924,079.06 90.40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 200004 20附息国债04 5,600,000 543,088,000.0 0 9.31 2 072000090 20中信证券CP0 07 4,800,000 480,240,000.0 0 8.23 3 072000091 20海通证券CP0 03 3,700,000 370,148,000.0 0 6.34 4 011902593 19深业SCP004 3,000,000 301,110,000.0 0 5.16 5 012000970 20首旅SCP011 3,000,000 300,390,000.0 0 5.15 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 47 页，共 58 页 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基 金资 产净 值比 例（ %） 1 149912 花呗61A1 700,000 70,996,186.30 1.22 2 149933 18建花A 500,000 50,714,267.12 0.87 3 149885 18借05A1 300,000 30,445,504.11 0.52 4 138379 永熙优22 300,000 30,299,638.36 0.52 5 156408 18借06A1 100,000 10,188,747.95 0.17 6 138029 深借呗5A 100,000 10,113,084.93 0.17 7 165243 建花11A 100,000 10,002,587.67 0.17 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 48 页，共 58 页 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,321.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 74,436,539.10 5 应收申购款 68,595.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 74,515,456.60 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基 金资 产净 值比 例（ %） 1 132018 G三峡EB1 26,519,440.00 0.45 2 128032 双环转债 10,247,045.02 0.18 3 128010 顺昌转债 9,009,967.92 0.15 4 132012 17巨化EB 1,421,000.00 0.02 5 128085 鸿达转债 317,163.20 0.01 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 49 页，共 58 页 6 113029 明阳转债 216,348.30 0.00 7 110065 淮矿转债 177,189.60 0.00 8 113554 仙鹤转债 132,631.20 0.00 9 110061 川投转债 128,136.00 0.00 10 113030 东风转债 30,514.40 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 前海 开源 鼎裕 债券A 3,01 0 650,403.59 1,947,337,519. 24 99.4 7% 10,377,274.70 0.53% 前海 开源 鼎裕 债券C 1,83 1 1,181,208.2 6 2,154,638,494. 02 99.6 2% 8,153,833.72 0.38% 合计 4,84 1 851,168.59 4,101,976,013. 26 99.5 5% 18,531,108.42 0.45% 注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 50 页，共 58 页 数(即期末基金份额总额)。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 前海开源鼎裕 债券A 94.63 0.00% 前海开源鼎裕 债券C 9.22 0.00% 合计 103.85 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 前海开源鼎裕债券 A 0 前海开源鼎裕债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 前海开源鼎裕债券 A 0 前海开源鼎裕债券 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源鼎裕债券A 前海开源鼎裕债券C 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 51 页，共 58 页 基金合同生效日(2016年09月23 日)基金份额总额 2,810,267,321.85 193,777.39 本报告期期初基金份额总额 1,029,182,901.89 1,156,638,636.72 本报告期基金总申购份额 1,731,037,648.17 1,566,973,006.24 减：本报告期基金总赎回份额 802,505,756.12 560,819,315.22 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,957,714,793.94 2,162,792,327.74 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经前海开源基金管理有限公司第三届董事会第五次会议审议通过，选 举秦亚峰先生担任公司固定收益投资决策委员会主席； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情 形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 52 页，共 58 页 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 大同 证券 1 - - - - - 光大 证券 1 - - - - - 瑞信 方正 1 - - - - - 申万 宏源 西部 1 - - - - - 太平 洋证 券 1 - - - - - 天风 证券 1 - - - - - 中金 公司 1 - - - - - 中投 证券 1 - - - - - 安信 证券 2 - - - - - 长城 证券 2 - - - - - 东北 证券 2 - - - - - 国海 证券 2 - - - - - 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 53 页，共 58 页 华创 证券 2 - - - - - 华泰 证券 2 - - - - - 华西 证券 2 - - - - - 开源 证券 2 - - - - - 平安 证券 2 - - - - - 瑞银 证券 2 - - - - - 西部 证券 2 - - - - - 西藏 东方 财富 证券 2 - - - - - 信达 证券 2 - - - - - 兴业 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 中泰 证券 2 - - - - - 中信 证券 2 - - - - - 山西 证券 3 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基 金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 54 页，共 58 页 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择 席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准 确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及 提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 大同证 券 162,062,821.90 30.01% - - - - - - 光大证 券 44,345,725.43 8.21% - - - - - - 瑞信方 正 - - - - - - - - 申万宏 源西部 - - - - - - - - 太平洋 证券 - - - - - - - - 天风证 券 - - - - - - - - 中金公 司 - - - - - - - - 中投证 券 - - - - - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 长城证 券 - - - - - - - - 东北证 券 - - - - - - - - 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 55 页，共 58 页 国海证 券 - - - - - - - - 华创证 券 - - - - - - - - 华泰证 券 333,607,553.28 61.78% 410,500,000.00 100.00% - - - - 华西证 券 - - - - - - - - 开源证 券 - - - - - - - - 平安证 券 - - - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - - - 西部证 券 - - - - - - - - 西藏东 方财富 证券 - - - - - - - - 信达证 券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 山西证 券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海开源鼎裕债券型证券投 资基金2019年第4季度报告 中国证监会规定媒介 2020-01-20 2 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金参 加一路财富费率优惠的公告 中国证监会规定媒介 2020-01-21 3 关于调整前海开源旗下部分 证券投资基金通过珠海盈米 基金销售有限公司办理定投 业务起点金额的公告 中国证监会规定媒介 2020-03-03 4 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金参 中国证监会规定媒介 2020-03-04 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 56 页，共 58 页 加海通证券费率优惠的公告 5 前海开源基金管理有限公司 关于调整旗下部分证券投资 基金通过奕丰基金办理业务 最低限额的公告 中国证监会规定媒介 2020-03-17 6 前海开源鼎裕债券型证券投 资基金招募说明书摘要（ 20 200320更新） 中国证监会规定媒介 2020-03-20 7 前海开源鼎裕债券型证券投 资基金招募说明书（ 202003 20更新） 中国证监会规定媒介 2020-03-20 8 前海开源基金管理有限公司 关于推迟披露旗下基金2019 年年度报告的公告 中国证监会规定媒介 2020-03-24 9 关于调整前海开源旗下部分 证券投资基金通过安信证券 办理定投业务起点金额的公 告 中国证监会规定媒介 2020-03-24 10 前海开源基金管理有限公司 关于终止泰诚财富基金销售 （大连）有限公司办理旗下 基金相关销售业务的公告 中国证监会规定媒介 2020-03-30 11 前海开源鼎裕债券型证券投 资基金2020年第1季度报告 中国证监会规定媒介 2020-04-22 12 前海开源基金管理有限公司 旗下部分基金2020年第一季 度报告提示性公告 中国证监会规定媒介 2020-04-22 13 前海开源基金管理有限公司 旗下部分基金2019年年度报 告提示性公告 中国证监会规定媒介 2020-04-25 14 前海开源鼎裕债券型证券投 资基金2019年年度报告 中国证监会规定媒介 2020-04-25 15 前海开源基金管理有限公司 中国证监会规定媒介 2020-05-06 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 57 页，共 58 页 关于旗下部分开放式基金参 加万联证券费率优惠的公告 16 关于前海开源鼎裕债券型证 券投资基金限制大额申购、 定期定额投资及转换转入业 务的公告 中国证监会规定媒介 2020-05-08 17 前海开源基金管理有限公司 关于暂停扬州国信嘉利基金 销售有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 中国证监会规定媒介 2020-05-28 18 前海开源鼎裕债券型证券投 资基金2020年第一次收益分 配公告 中国证监会规定媒介 2020-06-02 19 关于前海开源鼎裕债券型证 券投资基金恢复大额申购、 定期定额投资及转换转入业 务的公告 中国证监会规定媒介 2020-06-04 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200101 - 202 00506 515,490,489.20 0.00 0.00 515,490,489.20 12.51% 2 20200101 - 202 00506 515,490,489.20 0.00 0.00 515,490,489.20 12.51% 产品特有风险 1.巨额赎回风险 （ 1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （ 2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 58 页，共 58 页 方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （ 1）中国证券监督管理委员会批准前海开源鼎裕债券型证券投资基金设立的文件 （ 2）《前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金合同》 （ 3）《前海开源鼎裕债券型证券投资基金托管协议》 （ 4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （ 5）前海开源鼎裕债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 （ 1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （ 2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话： 4001-666-998（免长途话费） （ 3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址： www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日