华泰柏瑞天添宝货币市场基金 2019年第3季度报告 2019年9月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：2019年10月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月1日起至2019年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞天添宝货币 交易代码 003246 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月22日 报告期末基金份额总额 21,169,046,348.47份 投资目标 在力争保持基金资产安全和流动性的前提下，追求 超过业绩比较基准的稳健投资收益。 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场 工具进行投资，在投资中将充分利用现代金融工程 投资策略 理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与 合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础 上，获得稳健的投资收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（ 税后） 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品 风险收益特征 种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞天添宝货币A级 华泰柏瑞天添宝货币B 级 下属分级基金的交易代码 003246 003871 报告期末下属分级基金的份额总额 1,037,839,527.49份 20,131,206,820.98份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年7月1日 － 2019年9月30日 ） 华泰柏瑞天添宝货币A级 华泰柏瑞天添宝货币B级 1. 本期已实现收益 7,375,617.29 164,549,362.08 2．本期利润 7,375,617.29 164,549,362.08 3．期末基金资产净值 1,037,839,527.49 20,131,206,820.98 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞天添宝货币A级 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6061% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.5167% 0.0003% 月 华泰柏瑞天添宝货币B级 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6671% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.5777% 0.0003% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：A类图示日期为2016年9月22日至2019年9月30日，B类图示日期为2016年11月23日至2019年9月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 14年证券（基金）从业经 验，经济学硕士。曾任职于 国信证券股份有限公司、平 安资产管理有限责任公 固定收益 司，2008年3月至2010年4月 部副总 2016年9 任中海基金管理有限公司交 郑青 监、本基 月22日 - 14年 易员，2010年加入华泰柏瑞 金的基金 基金管理有限公司，任债券 经理 研究员。2012年6月起任华泰 柏瑞货币市场证券投资基金 基金经理，2013年7月至2017 年11月任华泰柏瑞信用增利 债券型证券投资基金的基金 经理。2015年1月起任固定收 益部副总监。2015年7月起任 华泰柏瑞交易型货币市场证 券投资基金的基金经 理。2016年9月起任华泰柏瑞 天添宝货币市场基金的基金 经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年7月初资金面延续了二季度末的宽松，随后在央行的连续回笼之下，资金利率出现抬升，导致1年内收益率曲线较为平坦。尽管季度中有降准和LPR一年期基准利率下调5bp，但央行采取多种手段对冲，类似2季度末的宽松没有重现。1年内货币市场工具收益率整体维持窄幅波动的态势，华泰柏瑞天添宝以安全为前提，以构建组合较高静态收益为主要目标，同时采用骑乘策略增强收益。在回购资金利率低位时，华泰柏瑞天添宝提高了组合的杠杆，并增加了9个月到1年期存单的配置，尽可能的提高组合的利差收入；在回购资金利率抬升之后，华泰柏瑞天添宝逐渐 降低杠杆，以短期+长期的配置来构建投资组合，在保证组合收益稳定的基础上，尽可能地增加组合的流动性。 虽然三季度的宏观数据中，房地产的销售和投资，以及居民中长期贷款数据依然很好，但是中央政治局会议明确表示未来不以地产为刺激手段，预计1-2年内房地产的信用扩张速度会逐渐放缓，而高端制造、5G等领域暂时不具备大幅度拉升经济的体量，因此GDP增速缓慢下台阶的趋势暂时仍未改变。四季度宏观经济信用扩张的压力依然很大，地方政府的专项债会发行，并且地方政府基础设施建设也会较三季度加大力度，在这个过程中货币政策会配合财政政策将会维持资金面的相对宽松。预计未来资金面将大致保持稳定，货币市场工具的收益率也将继续维持窄幅震荡的格局。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期华泰柏瑞天添宝货币A级的基金份额净值收益率为0.6061%，本报告期华泰柏瑞天添宝货币B级的基金份额净值收益率为0.6671%，同期业绩比较基准收益率为0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,316,484,174.59 46.32 其中：债券 10,316,484,174.59 46.32 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,604,734,007.13 16.18 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 8,286,669,684.62 37.20 计 4 其他资产 65,170,303.86 0.29 5 合计 22,273,058,170.20 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.28 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,095,580,336.57 5.18 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 43.13 5.18 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 19.25 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 12.19 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 4 90天(含)-120天 4.44 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 120天(含)-397天（含） 25.90 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 104.91 5.18 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 688,532,386.75 3.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 440,394,859.65 2.08 其中：政策性金融债 440,394,859.65 2.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 730,001,661.65 3.45 6 中期票据 - - 7 同业存单 8,457,555,266.54 39.95 8 其他 - - 9 合计 10,316,484,174.59 48.73 10 剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债券 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（ 摊余成本(元) 占基金资产净值 张） 比例（％） 1 111913050 19浙商银 4,000,000 399,358,259.56 1.89 行CD050 2 111984475 19宁波银 4,000,000 398,884,058.34 1.88 行CD165 3 111917015 19光大银 3,000,000 296,658,257.38 1.40 行CD015 4 111917037 19光大银 2,500,000 244,441,839.27 1.15 行CD037 5 111817201 18光大银 2,000,000 199,771,224.37 0.94 行CD201 6 111983267 19宁波银 2,000,000 199,653,917.73 0.94 行CD146 7 111811306 18平安银 2,000,000 199,498,105.47 0.94 行CD306 8 111908017 19中信银 2,000,000 199,459,562.45 0.94 行CD017 9 111913068 19浙商银 2,000,000 199,208,734.73 0.94 行CD068 10 111906014 19交通银 2,000,000 198,043,283.75 0.94 行CD014 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0617% 报告期内偏离度的最低值 0.0334% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0429% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.1.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00 元。 5.1.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.1.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,819.59 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 60,337,179.67 4 应收申购款 4,824,304.60 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 65,170,303.86 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞天添宝货币A级 华泰柏瑞天添宝货 币B级 报告期期初基金份额总额 1,346,977,838.19 26,452,303,629.28 报告期期间基金总申购份额 1,185,147,232.78 9,974,163,862.24 报告期期间基金总赎回份额 1,494,285,543.48 16,295,260,670.54 报告期期末基金份额总额 1,037,839,527.49 20,131,206,820.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2019年7月4日 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00% 2 赎回 2019年7月15日 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00% 3 申购 2019年7月26日 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00% 4 申购 2019年8月6日 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00% 5 赎回 2019年8月14日 516,000,000.00 516,000,000.00 0.00% 6 申购 2019年9月6日 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00% 7 赎回 2019年9月16日 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00% 合计 713,000,000.00 713,000,000.00 注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019年10月22日