华泰柏瑞天添宝货币市场基金2016年年 度报告 2016年12月31日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 送出日期：2017年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2016年9月22日起至2016年12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3§2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................6 3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................10§4 管理人报告..........................................................................................................................................11 4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16§5 托管人报告..........................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................16§6 审计报告..............................................................................................................................................17 6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................17 6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................17§7 年度财务报表......................................................................................................................................18 7.1 资产负债表.................................................................................................................................18 7.2 利润表.........................................................................................................................................19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................20 7.4 报表附注.....................................................................................................................................21§8 投资组合报告......................................................................................................................................44 8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................44 8.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................44 8.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................45 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................45 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................46 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................46 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................47 8.8 投资组合报告附注.....................................................................................................................47§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................47 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................47 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................48 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................48§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................49§11 重大事件揭示....................................................................................................................................49 11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................49 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................49 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................49 11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................50 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................50 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................50 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................50 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................51 11.9 其他重大事件...........................................................................................................................51§12 备查文件目录....................................................................................................................................52 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................52 12.2 存放地点...................................................................................................................................52 12.3 查阅方式...................................................................................................................................52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 基金简称 华泰柏瑞天添宝货币 基金主代码 003246 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月22日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,740,821,971.44份 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞天添宝货币 华泰柏瑞天添宝货币B级 A级 下属分级基金的交易代码： 003246 003871 报告期末下属分级基金的份额总额 378,144,100.99份 1,362,677,870.45份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力争保持基金资产安全和流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的 稳健投资收益。 投资策略 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投 资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的 及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳 健的投资收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预 期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 王凯宁 人 联系电话 021-38601777 025-58587606 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com wangkaining@jsbchina.cn 客户服务电话 400-888-0001 95319 传真 021-38601799 025-58588155 注册地址 上海市浦东新区民生路 南京市中华路26号 1199弄上海证大五道口广场 1号17层 办公地址 上海市浦东新区民生路 南京市中华路26号 1199弄上海证大五道口广场 1号17层 邮政编码 200135 210001 法定代表人 贾波 夏平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www. huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公 上海湖滨路202号普华永道中心 司 11楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上 海证大五道口广场1号17层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年9月22日(基金合同生效日)- 2016年12月31日 华泰柏瑞天添 华泰柏瑞天添宝货 宝货币A级 币B级 本期已实现收益 2,473,369.79 462,540.37 本期利润 2,473,369.79 462,540.37 本期净值收益率 0.7495% 0.3312% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 期末基金资产净值 378,144,100.99 1,362,677,870.45 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2016年末 累计净值收益率 0.7495% 0.3312% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞天添宝货币A级 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.6773% 0.0010% 0.0894% 0.0000% 0.5879% 0.0010% 自基金合同 生效起至今 0.7495% 0.0015% 0.0982% 0.0000% 0.6513% 0.0015% 华泰柏瑞天添宝货币B级 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.3312% 0.0022% 0.0894% 0.0000% 0.2418% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 0.3312% 0.0022% 0.0982% 0.0000% 0.2330% 0.0022% 注：本基金于2016年11月23日新增B类份额，上述A类指标计算日期为2016年9月22日至 2016年12月31日，上述B类指标计算日期为2016年11月23日至2016年12月31日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：1、本基金未规定建仓期，本报告期各项资产配置比例符合合同约定。2、本基金的收益分配是按日结转份额。 3、本基金于2016年11月23日新增B类份额，上述A类指标计算日期为2016年9月22日至 2016年12月31日，上述B类指标计算日期为2016年11月23日至2016年12月31日。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较注：本基金于2016年11月23日新增B类份额，上述A类指标计算日期为2016年9月22日至2016年12月31日，上述B类指标计算日期为2016年11月23日至2016年12月31日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 华泰柏瑞天添宝货币A级 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2016 2,437,025.40 - 36,344.39 2,473,369.79 注：- 合计 2,437,025.40 - 36,344.39 2,473,369.79 注：- 单位：人民币元 华泰柏瑞天添宝货币B级 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2016 322,635.24 - 139,905.13 462,540.37 合计 322,635.24 - 139,905.13 462,540.37 注：- §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金。截至2016年12月31日，公司基金管理规模为974.88亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑青女士，11年证 券（基金）从业经 验，经济学硕士。 曾任职于国信证券 股份有限公司、平 安资产管理有限责 任公司，2008年 3月至2010年4月 任中海基金管理有 限公司交易员， 2010年加入华泰柏 瑞基金管理有限公 司，任债券研究员。 固定收益 2012年6月起任华 郑青 部副总监、 2016年9月 - 11年 泰柏瑞货币市场证 本基金的 22日 券投资基金基金经 基金经理 理，2013年7月起 任华泰柏瑞信用增 利债券型证券投资 基金基金经理。 2015年1月起任固 定收益部副总监。 2015年7月起任华 泰柏瑞交易型货币 市场证券投资基金 的基金经理。 2016年9月起任华 泰柏瑞天添宝货币 市场证券投资基金 的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合 同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年货币政策经历了由宽松向中性的变化，由于外汇占款减少带来基础货币供应不足的问题，央行全年扩大公开市场操作的规模和频率，采用MLF、PSL、逆回购的方式提供流动性。一季度市场在MPA考核的影响下资金面出现紧张，而后随着市场对信用风险担忧的加剧，信用债收益出现波动，之后随着资金面的恢复宽松以及担心的逐渐消除，市场反弹、收益率下行。6月底央行持续通过公开市场7天逆回购平抑季末和MPA考核所带来的资金面波动。三季度央行重启了14天、28天逆回购，抬高了银行间质押式回购的加权利率中枢。银行间资金面从10月份国庆节之后资金面开始逐渐趋紧，11月、12月资金面继续趋紧，利率快速上行，并且短端利率上行超过150BP。在12月下旬央行采用窗口指导、公开市场投放的方式维稳资金面，利率从高点开始回落。在报告期内，货币基金在四季度资金面收紧的阶段采取缩短剩余期限、降低债券比例的方式应对。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，基金份额总额为1,740,821,971.44份,其中A类份额378,144,100.99份，B类份额1,362,677,870.45份。合同生效日至本报告期末，基金的A类份额净值收益率为 0.7495%，同期本基金的业绩比较基准上涨0.0982%；B类份额净值收益率为0.3312%，同期本基 金的业绩比较基准上涨0.0982% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年是宏观经济的重要之年，根据年度政府工作报告精神，2017年通胀目标为3%、GDP目标为6.5%，M2目标为12%。这个经济目标意味着基础设施建设依然会成为托底经济的主要力量， 地方政府的债务率会继续上行，同时人民币汇率的压力也会变大。而同时2017年和2016年的金融监管环境会非常不同，央行的MPA监管会非常严格，并且很可能会出台详细的细则规范资产管理行业。因此2017年的金融政策是收紧的，偏紧的政策会带来利率的波动以及中枢的抬升。预计在季度末以及缴税的关键时点，资金面容易出现大幅波动，带来货币基金的配置机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2016年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资业务、交易合规、市场宣传、客户服务、信息技术安全、交易佣金分配等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。本基金在本报告期共支付 2,935,910.16元基金收益并结转为基金份额。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管华泰柏瑞天添宝货币市场基金的过程中，本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞天添宝货币市场基金托管协议》的约定，对华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金管理人—华泰柏瑞基金管理有限公司2016年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为，华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞天添宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华泰柏瑞基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的华泰柏瑞天添宝货币市场基金的年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21061号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的 华泰柏瑞天添宝货币市场基金(以下简称 “ 华泰柏瑞天添宝货币基金”)的财务报表，包括 2016年12月31日的资产负债表、2016年9月22日(基金 合同生效日)至2016年12月31日止期间的的利润表和所有 者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是 华泰柏瑞天添宝货币基金的基 金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 管理层的责任。这种 责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披 露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允 列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价 财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述华泰柏瑞天添宝货币基金的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了 华泰柏瑞天添宝货币基金 2016年12月31日的财务状况以及2016年9月22日(基金 合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金 净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰 傅琛慧 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2017年3月28日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞天添宝货币市场基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,180,105,366.34 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 7.4.7.2 115,235,871.61 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 115,235,871.61 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 432,803,769.21 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 2,674,087.84 应收股利 - 应收申购款 10,496,696.00 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 1,741,315,791.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 4,320.39 应付管理人报酬 127,938.06 应付托管费 29,852.19 应付销售服务费 86,314.09 应付交易费用 7.4.7.7 14,145.31 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 176,249.52 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 55,000.00 负债合计 493,819.56 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,740,821,971.44 未分配利润 7.4.7.10 - 所有者权益合计 1,740,821,971.44 负债和所有者权益总计 1,741,315,791.00 注：1. 报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额为 1,740,821,971.44份。 7.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞天添宝货币市场基金 本报告期：2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2016年9月22日(基金 合同生效日)至2016年 12月31日 一、收入 3,646,387.97 1.利息收入 3,646,387.97 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,302,332.68 债券利息收入 324,854.01 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,019,201.28 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 - “-”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号 - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 - 列） 减：二、费用 710,477.81 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 294,823.72 2．托管费 7.4.10.2.2 68,792.22 3．销售服务费 7.4.10.2.3 224,170.92 4．交易费用 7.4.7.19 1,665.00 5．利息支出 66,025.95 其中：卖出回购金融资产支出 66,025.95 6．其他费用 7.4.7.20 55,000.00 三、利润总额（亏损总额以 2,935,910.16 “-”号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“- 2,935,910.16 ”号填列） 注：本财务报表的实际编制期间为2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日， 无上年可比期间数据。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞天添宝货币市场基金 本报告期：2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 201,930,396.50 - 201,930,396.50 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 2,935,910.16 2,935,910.16 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 1,538,891,574.94 - 1,538,891,574.94 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,992,723,455.07 - 1,992,723,455.07 2.基金赎回款 -453,831,880.13 - -453,831,880.13 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -2,935,910.16 -2,935,910.16 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,740,821,971.44 - 1,740,821,971.44 （基金净值） 注：本财务报表的实际编制期间为2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日， 无上年可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞天添宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2016]第1838号《关于准予华泰柏瑞天添宝货币市场基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币201,930,396.50元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1237号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》于2016年9月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为201,930,396.50份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。 根据本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司2016年11月23日《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞天添宝货币市场基金增加B类份额并修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2016年11月23日起对本基金增加B类份额并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为A类基金份额，新增的基金份额类别命名为B类基金份额。A类基金份额的业务规则与现行规则相同；新增B类基金份额的注册登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：当期银行活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年 9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关 信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为 应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而 赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式， 每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支付累计收益。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融 业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值 税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 活期存款 57,105,366.34 定期存款 1,123,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 870,000,000.00 存款期限1-3个月 57,000,000.00 存款期限3个月以上 196,000,000.00 其他存款 - 合计： 1,180,105,366.34 注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 115,235,871.61 114,954,100.00 -281,771.61 -0.0162% 券 合计 115,235,871.61 114,954,100.00 -281,771.61 -0.0162% 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 3.本基金基金合同生效日为2016年9月22日，无上年可比期间数据。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 432,803,769.21 - 合计 432,803,769.21 - 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 应收活期存款利息 7,504.00 应收定期存款利息 1,405,685.76 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 727,422.81 应收买入返售证券利息 533,475.27 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 2,674,087.84 7.4.7.6 其他资产 注：无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 14,145.31 合计 14,145.31 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 55,000.00 合计 55,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞天添宝货币A级 本期 项目 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 201,930,396.50 201,930,396.50 本期申购 592,256,714.27 592,256,714.27 本期赎回(以"-"号填列) -416,043,009.78 -416,043,009.78 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 378,144,100.99 378,144,100.99 金额单位：人民币元 华泰柏瑞天添宝货币B级 本期 项目 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 - - 本期申购 1,400,466,740.80 1,400,466,740.80 本期赎回(以"-"号填列) -37,788,870.35 -37,788,870.35 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,362,677,870.45 1,362,677,870.45 注：1.申购含红利再投份额。 2.本基金于2016年9月19日期间公开发售，共募集有效净认购资金人民币201,930,396.50元。 3.根据《华泰柏瑞天添宝货币市场基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资等业务公告》 的相关规定，本基金的申购业务、赎回业务自2016年9月23日起开始办理。 4. 根据本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司2016年11月23日《华泰柏瑞基金管理有限公 司关于华泰柏瑞天添宝货币市场基金增加B类份额并修改基金合同的公告》的规定，经与基金托 管人协商一致并报中国证监会备案，自2016年11月23日起对本基金增加B类份额并相应修改 基金合同。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞天添宝货币A级 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 2,473,369.79 - 2,473,369.79 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,473,369.79 - -2,473,369.79 本期末 - - - 单位：人民币元 华泰柏瑞天添宝货币B级 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 462,540.37 - 462,540.37 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -462,540.37 - -462,540.37 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年9月22日(基金合同生 效日)至2016年12月31日 活期存款利息收入 61,955.27 定期存款利息收入 2,240,377.41 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 2,302,332.68 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 7.4.7.16 股利收益 注：本基金本报告期内无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 注：本基金本报告期内无公允价值变动收益。 7.4.7.18 其他收入 注：无。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年9月22日(基金合 同生效日)至2016年12月31日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 1,665.00 合计 1,665.00 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年9月22日(基金合同 生效日)至2016年12月31日 审计费用 55,000.00 信息披露费 - 合计 55,000.00 7.4.7.21 分部报告 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发 生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至 本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金直销机构、基金份额的注册登记 机构 江苏银行股份有限公司(“江苏银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 -7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内未进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年9月22日(基金合同生 效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 294,823.72 的管理费 其中：支付销售机构的 82,873.20 客户维护费 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3% /当年天数。 本基金基金合同生效日为2016年9月22日，无上年可比期间数据。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2016年9月22日(基金合同生 效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 68,792.22 的托管费 注：支付基金托管人江苏银行的托管费按前一日基金资产净值0.07%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.07% /当年天数。 本基金基金合同生效日为2016年9月22日，无上年可比期间数据。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞天添宝 华泰柏瑞天添宝货 合计 货币A级 币B级 华泰柏瑞基金管理有限公 84,995.96 896.48 85,892.44 司 江苏银行股份有限公司 137,167.69 - 137,167.69 华泰证券股份有限公司 - - - 华泰联合证券有限责任公 - - - 司 合计 222,163.65 896.48 223,060.13 注：本基金A类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费 率计提，B类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.01%的年费率 计提，计算方法如下： H = E ×年费率（A类0.25%，B类0.01%） ÷当年天数 H为每日A类或B类基金份额应支付的销售服务费 E为前一日的A类或B类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日 内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期与关联方未进行银行间同业市场债券和回购交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 华泰柏瑞天添宝货币A级 华泰柏瑞天添宝货币B级 基金合同生效日（ 0.00 0.00 2016年9月22日 ）持有 的基金份额 期初持有的基金份额 0.00 0.00 期间申购/买入总份额 53,000,000.00 30,000,000.00 期间因拆分变动份额 206,819.23 81,362.35 减：期间赎回/卖出总份额 - 0.00 期末持有的基金份额 53,206,819.23 30,081,362.35 期末持有的基金份额 3.0600% 1.7300% 占基金总份额比例 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华泰柏瑞天添宝货币A级 份额单位：份 本期末 2016年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 比例 华泰证券股份 - - 有限公司 苏州新区高新 - - 技术产业股份 有限公司 华泰联合 - - 江苏银行股份 201,459,830.82 11.57% 有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　 华泰柏瑞天添宝货币B级 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份 本期末 2016年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 比例 华泰证券股份 - - 有限公司 苏州新区高新 - - 技术产业股份 有限公司 华泰联合 - - 江苏银行股份 - - 有限公司 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方 2016年9月22日(基金合同生效日)至 名称 2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 江苏银行股份有 57,105,366.34 61,955.27 限公司 注：本基金基金合同生效日为2016年9月22日，无上年可比期间数据。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 -7.4.11 利润分配情况7.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞天添宝货币A级 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 2,437,025.40 - 36,344.39 2,473,369.79 - 华泰柏瑞天添宝货币B级 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 322,635.24 - 139,905.13 462,540.37 - 7.4.12 期末（ 2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有股票。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为0元。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，投资于各类货币市场工具，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金的基金管理人通过对国内外宏观经济发展以及货币、财政政策趋势等因素的分析辅以系统的数量模型和金融工程技术，对短期金融工具进行积极地投资管理，在有效控制风险和保持基金资产较高流动性的基础上，追求超过业绩基准的稳健投资收益。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期存款存放在本基金的托管行江苏银行，定期存款存放在广发银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司以及光大银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年12月31日 A-1 - A-1以下 - 未评级 92,229,842.68 合计 92,229,842.68 注：未评级债券为同业存单及政策性金融债。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年12月31日 AAA - AAA以下 - 未评级 23,006,028.93 合计 23,006,028.93 注：未评级债券为政策性金融债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于2016年12月31日，本基金所承担的所有金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于定期存款和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年 不计息 合计 12月 以上 31日 资产 银行存款 927,105,366.3457,000,000.00 196,000,000.00 - - -1,180,105,366.34 交易性金 69,961,373.15 - 45,274,498.46 - - - 115,235,871.61 融资产 买入返售 432,803,769.21 - - - - - 432,803,769.21 金融资产 应收利息 - - - - - 2,674,087.84 2,674,087.84 应收申购 - - - - -10,496,696.00 10,496,696.00 款 资产总计 1,429,870,508.7057,000,000.00241,274,498.46- - 13,170,783.841,741,315,791.00 负债 卖出回购 - - - - - - - 金融资产 款 应付赎回 - - - - - 4,320.39 4,320.39 款 应付管理 - - - - - 127,938.06 127,938.06 人报酬 应付托管 - - - - - 29,852.19 29,852.19 费 应付销售 - - - - - 86,314.09 86,314.09 服务费 应付交易 - - - - - 14,145.31 14,145.31 费用 应付利润 - - - - - 176,249.52 176,249.52 应付利息 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 55,000.00 55,000.00 负债总计 - - - - - 493,819.56 493,819.56 利率敏感 度缺口 1,429,870,508.7057,000,000.00241,274,498.46- - 12,676,964.281,740,821,971.44 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于2016年12月31日，本基金持有交易性债券投资比例为6.60%，因此市场利率的变动对 于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为115,235,871.61元，无属于第一或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 115,235,871.61 6.62 其中：债券 115,235,871.61 6.62 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 432,803,769.21 24.85 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 1,180,105,366.34 67.77 4 其他各项资产 13,170,783.84 0.76 5 合计 1,741,315,791.00 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.15 其中：买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 24 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 71.80 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 22.17 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 1.72 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 3.58 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 99.27 - 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 33,005,646.68 1.90 其中：政策性金融债 33,005,646.68 1.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 82,230,224.93 4.72 8 其他 - - 9 合计 115,235,871.61 6.62 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 券 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 111681661 16天津农 300,000 29,972,413.08 1.72 村商业银行 CD057 2 111615257 16民生 200,000 19,570,567.80 1.12 CD257 3 070214 07国开14 130,000 12,998,307.37 0.75 4 111696950 16成都农 130,000 12,705,623.29 0.73 商银行 CD020 5 100201 10国开01 100,000 10,007,721.56 0.57 6 160204 16国开04 100,000 9,999,617.75 0.57 7 111681367 16九江银 100,000 9,994,736.64 0.57 行CD102 8 111608332 16中信 100,000 9,986,884.12 0.57 CD332 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0000% 报告期内偏离度的最低值 -0.1027% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0240% 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00元。 本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 8.8.2 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,674,087.84 4 应收申购款 10,496,696.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 13,170,783.84 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 份额级别 人户 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 数(户) 份额 占总份额比 占总份额 持有份额 例 持有份额 比例 华泰柏瑞天添宝 4877 77,536.21 货币A级 254,669,800.75 67.35% 123,474,300.24 32.65% 华泰柏瑞天添宝 6 227,112,978.41 货币B级 1,362,677,870.45 100.00% 0 0.00% 合计 4883 356,506.65 1,617,347,671.20 92.91% 123,474,300.24 7.09% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华泰柏瑞天 1,519,087.64 0.4017% 添宝货币 A级 基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞天 - - 持有本基金 添宝货币 B级 合计 1,519,087.64 0.0873% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 华泰柏瑞天添宝货币 50-100 本公司高级管理人员、基 A级 金投资和研究部门负责人 华泰柏瑞天添宝货币 0 持有本开放式基金 B级 合计 - 华泰柏瑞天添宝货币 - A级 本基金基金经理持有本开 华泰柏瑞天添宝货币 - 放式基金 B级 合计 - 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 50至100万份. 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0. §10 开放式基金份额变动 单位：份 华泰柏瑞天添宝 华泰柏瑞天添宝 货币A级 货币B级 年 月 日 201,930,396.50 -基金合同生效日（20169 22 ）基金 份额总额 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 592,256,714.27 1,400,466,740.80 份额 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 416,043,009.78 37,788,870.35 赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - - 动份额（份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 378,144,100.99 1,362,677,870.45 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年11月24日，经公司股东会批准贾波先生、翟军先生、文光伟先生、沈志群先生、李亦宜女士为公司董事。 2016年11月24日，经公司董事会选举贾波先生为公司董事长，任职时间自2016年12月14日起。 2016年11月24日，经公司股东会批准何雅茵女士、刘晓冰先生为公司监事。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为55,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了1年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 广发证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准： 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其 合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高 度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要， 并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行 业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提 供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经 营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：本基金于2016年9月22日成立，本表中所列 券商交易单元均为本报告期新增。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 广发证券 - - - - - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2016年12月 于增加东北证券股份有限公司 证券时报 29日 为旗下部分基金代销机构同时 开通基金转换、定投等业务的 公告 2 华泰柏瑞天添宝货币A类增加 中国证券报、上海证券报、 2016年12月 华融证券为代销机构同时开通 证券时报 23日 基金转换、定期定额投资及申 购定投费率优惠等业务的公告 3 关于华泰柏瑞天添宝货币市场 中国证券报、上海证券报、 2016年11月 基金增加B类份额并修改基金 证券时报 23日 合同的公告 4 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 中国证券报、上海证券报、 2016年9月 基金合同生效公告 证券时报 23日 5 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 中国证券报、上海证券报、 2016年9月 开放日常申购、赎回、转换、 证券时报 23日 定期定额投资等业务公告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017年3月29日