摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基 金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月20日 送出日期:2024年6月21日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 摩 根 中 国 世 纪 混 合 基金代码 003243 (QDII) 基金管理人 摩根基金管理(中国) 基金托管人 中国建设银行股份有限 有限公司 公司 - 摩根大通银行 境外投资顾问 境外托管人 JPMorgan Chase Bank, N.A. 基金合同生效日 2016-11-11 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2016-11-11 基金经理 王丽军 基金经理的日期 证券从业日期 2007-02-16 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。 本基金采用定量及定性研究方法,自下而上优选在中国境内及香港、 投资目标 美国等海外市场上市的中国公司,通过严格风险控制,力争实现基金 资产的长期增值。 1、国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、股票 期权、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具; 2、在香港、美国等海外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作 谅解备忘录的国家或地区)挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、 投资范围 房地产信托基金;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持 证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、 银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货 币市场工具;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅 解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF 等);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结 构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上 市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资于在中国境内及香港、美国等海外证券市场(已与中 国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)上市的中国企 业股票,“中国企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司:1)上 市公司注册地在中国(包含中国内地及香港);2)上市公司至少 50% 的主营业务收入或利润来自于中国;3)控股公司,其子公司的注册地 及主要经营活动在中国。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%,其余资 产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具;权 证投资占基金资产净值的0-3%。其中不低于 80%的非现金基金资产 应投资于与本基金所定义的在中国境内及香港、美国等海外证券市场 (已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)上市 的中国企业股票。每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,现 金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的投资市场包含中国境内及香港、美国等海外市场(已与中国 证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区),其中投资于中 国境内市场的比例为 0-90%,投资于香港、美国等海外市场(已与中 国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)的比例为 5%-50%。 1、各市场资产配置策略 本基金综合考虑不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市 场的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和 竞争环境以及其他重要要素将基金资产在中国境内及香港、美国等海 外市场之间进行配置。另外,本基金将根据各类证券的风险收益特征 的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资 产间的分配比例。 2、股票投资策略: (1)中国境内市场投资策略 本基金将专注投资于影响国民经济的龙头行业、经济转型和产业升级 主要投资策略 过程中的重点行业和具备成长潜力的新兴行业。 (2)香港、美国等海外市场投资策略 本基金将结合宏观基本面,包含资金流向等对海外市场上市公司进行 初步判断,并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局,从 公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等 多维度进行考量,挖掘优质企业。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取多种积极投资策略,自上而下地管理组合的久 期,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 4、其他投资策略:包括股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、 权证投资策略、金融衍生品投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证中国内地企业500指数收益率×60%+中债总指数收益率×40% 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金, 高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险收益水平的基金产品。 风险收益特征 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为 不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变 化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以 基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2024-03-31 0.06% 其他资产 8.54% 银行存款和结算 备付金合计 91.40% 权益投资 区域配置图表 数据截止日期:2024-03-31 79.30%中国 20.70%中国香港 注:1. 图示范围为报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布; 2. 国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定,ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的 证券交易所确定; 3. 图示百分比为公允价值占股票及存托凭证的公允价值合计数比例(%)。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期:2023-12-31 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 43.90% -18.44% 24.76% 52.87% -19.63% -21.99% -16.71% 业绩基准收益率 18.21% -10.79% 19.87% 22.12% -4.59% -10.87% -6.97% 注:本基金过往业绩不代表未来表现。自2020年9月25日起,本基金的业绩比较基准由“中 证中国内地企业400指数×60%+中债总指数收益率×40%”变更为“中证中国内地企业500 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%”。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 0元≤ M < 100万元 1.50% 申购费(前收费) 100万元≤ M < 500万元 1.00% M ≥ 500万元 1000元/笔0天≤ N < 7天 1.50% 7天≤ N < 30天 0.75% 30天≤ N < 365天 0.50% 赎回费 1年≤ N < 2年 0.35% 2年≤ N < 3年 0.20% N ≥ 3年 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方 管理费 1.50% 基金管理人、销售机构 托管费 0.30% 基金托管人 审计费用 55,000.00 会计师事务所 信息披露费 80,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约 定可以在基金财产中列支的费用。 注: 1. 本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2. 审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值, 最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.96% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 近一次年报基金披露的相关数据为基准推算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一、投资本基金的风险 1、市场风险 由于本基金投资于海外证券市场,因此基金的投资绩效将受到不同国家或地区的金融市场和总体经济趋势的影响,而且适用的法律法规可能会与国内证券市场有诸多不同。例如,各国对上市公司的会计准则和信息披露要求均存在较大的区别,投资市场监管严格的发达国家比投资经济状况波动较大的发展中国家市场风险要小。此外,相对于国内市场的规则来说,由于有的国家或地区对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间相对较大。以上所述因素可能会带来市场的急剧下跌,从而带来投资风险的增加。 主要的风险因素包括: (1)政策风险 (2)经济周期风险 (3)利率风险 (4)上市公司经营风险 (5)购买力风险 (6)汇率风险 2、管理风险 (1)在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 (2)基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。 3、流动性风险 4、特定风险 本基金主要投资于在中国境内及香港、美国等海外证券市场上市的中国企业股票。此类中国企业大多具有较高的成长性,其成长能力可能带来较高预期收益,但同时此类企业也会较容易受到经济周期、产业政策调整、业务模式、盈利模式、增长模式和公司治理结构等因素的影响,可能会有较大的市场波动性。 5、股指期货投资风险 本基金投资于股指期货,因此存在因投资股指期货而带来的风险:市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用风险、作业风险 6、股票期权投资风险: (1)市场风险 (2)市场流动性风险 (3)结算流动性风险 (4)基差风险 (5)信用风险 (6)作业风险 7、科创板股票投资风险,包括:科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险和政策风险。 8、投资于存托凭证的风险 9、启用侧袋机制的风险 10、操作或技术风险 11、投资于关联基金的风险 12、合规性风险 13、基金管理人职责终止风险 14、其他风险 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用及律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址:am.jpmorgan.com/cn 客服电话:400-889-4888 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料