创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年06月30日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年08月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本 半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 第 2页，共56页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......9 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5托管人报告......12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6半年度财务会计报告(未经审计)......13 6.1资产负债表......13 6.2利润表......15 6.3所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4报表附注......17 §7投资组合报告......37 7.1期末基金资产组合情况......37 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......45 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......47 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47 7.12投资组合报告附注......48 §8基金份额持有人信息......48 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......48 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49 第 3页，共56页 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......49 §9开放式基金份额变动......50 §10重大事件揭示......50 10.1基金份额持有人大会决议......50 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50 10.4基金投资策略的改变......51 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......51 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......51 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......51 10.8其他重大事件......53 §11影响投资者决策的其他重要信息......55 11.1影响投资者决策的其他重要信息......56 §12备查文件目录......56 12.1备查文件目录......56 12.2存放地点......56 12.3查阅方式......56 第 4页，共56页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资 基金 基金简称 创金合信量化发现混合 基金主代码 003241 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年09月27日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 984,959,743.52份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信量化发现混 创金合信量化发现混 合A 合C 下属分级基金的交易代码 003241 003242 报告期末下属分级基金的份额总额 647,872,618.48份 337,087,125.04份 2.2 基金产品说明 本基金运用数量化投资模型指导资产配置和股 投资目标 票选择决策，力争持续获取超越业绩比较基准的 投资回报。 本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的 方式，以宏观经济数据、上市公司相关数据、资 本/资金市场相关数据为研究与分析对象，建立数 量化投资模型，指导资产配置和股票选择决策。 投资策略 一方面，本基金基于对资本市场参与主体行为趋 势的研究，从"自上而下"的角度进行资产配置； 另一方面，本基金采用量化选股模型，从与上市 公司相关的数据中发现有价值的信息，以"自下而 上"的视角精选股票投资组合。 业绩比较基准 中证500指数收益率×60%＋一年期人民币定期 第 5页，共56页 存款利率（税后）×40% 本基金为混合型基金。长期来看，其预期风险 风险收益特征 与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金 ，低于股票型基金。 本基金为混合型基金。 本基金为混合型基金。 长期来看，其预期风险 长期来看，其预期风险 下属分级基金的风险收益特征 与预期收益水平高于货 与预期收益水平高于货 币市场基金、债券型基 币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金。 金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 郭明 信息披 联系电话 0755-23838908 010-66105799 露负责 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co custody@icbc.com.cn m 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 北京市西城区复兴门内大街5 一路 1号A栋201室 5号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区复兴门内大街5 15号投行大厦15层 5号 邮政编码 518000 100140 法定代表人 刘学民 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.cjhxfund.com 网址 第 6页，共56页 基金半年度报告备置 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 地点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2017年01月01日-2017年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 创金合信量化发现混合 创金合信量化发现混合 A C 本期已实现收益 -84,771,014.54 -47,876,517.46 本期利润 -56,721,764.27 -31,917,461.27 加权平均基金份额本期利润 -0.0776 -0.0789 本期加权平均净值利润率 -8.16% -8.32% 本期基金份额净值增长率 -7.80% -8.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日) 期末可供分配利润 -62,616,000.70 -34,597,259.78 期末可供分配基金份额利润 -0.0966 -0.1026 期末基金资产净值 591,674,085.44 305,787,515.79 期末基金份额净值 0.9133 0.9071 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -8.67% -9.29% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 第 7页，共56页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化发现混合A 份额 份额净 净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 率标 率③ 准差④ 准差 ② 过去一个月 3.57% 0.61% 3.28% 0.56% 0.29% 0.05% 过去三个月 -6.05% 0.69% -2.27% 0.61% -3.78% 0.08% 过去六个月 -7.80% 0.70% -0.80% 0.54% -7.00% 0.16% 自基金合同 -8.67% 0.67% -0.38% 0.52% -8.29% 0.15% 生效起至今 创金合信量化发现混合C 份额 份额净 净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 率标 率③ 准差④ 准差 ② 过去一个月 3.49% 0.61% 3.28% 0.56% 0.21% 0.05% 过去三个月 -6.26% 0.69% -2.27% 0.61% -3.99% 0.08% 过去六个月 -8.22% 0.70% -0.80% 0.54% -7.42% 0.16% 自基金合同 -9.29% 0.67% -0.38% 0.52% -8.91% 0.15% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 8页，共56页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 第 9页，共56页 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行4只公募基金。截至2017年6月30日，本公司共管理27只公募基金，其中混合型产品9只、指数型产品3只、债券型产品10只、股票型产品3只、货币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约153.51亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 程志田先生，中国国籍，金融 学硕士，2006年7月加入长江 证券股份有限公司任高级研究 经理。2009年7月加入国海证 券股份有限公司任金融工程总 监。2011年7月加入摩根士丹 基金经理 2016-09- 利华鑫基金管理有限公司，于 程志田 、量化投 27 - 10年 2011年11月15日至2013年4月1 资部总监 5日担任大摩深证300基金的基 金经理。2013年9月加入泰康 资产管理有限责任公司任量化 投资总监。2015年5月加入创 金合信基金管理有限公司，现 任量化投资部总监、基金经理 。 第10页，共56页 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共37次，为基金在调仓时点因选股模型和其他基金选股模型产生分歧而发生的反向交易，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2017年上半年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方面，我们按照量化选股模型进行股票组合构建；另一方面，仓位管理上，我们按照量化择时模型进行操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 第11页，共56页 本报告期内,本基金A类净值增长率为-7.80%,C类净值增长率为-8.22%,同期业绩比较基准收益率为-0.80%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在过去的半年里，经济数据超预期。2季度GDP及6月份工业、投资、消费、进出口增长均超预期，工业生产延续强势，收入回升支撑消费，企业盈利改善。目前CPI水平较低，因为通胀引发货币政策收紧的可能性很小。经历了过去两年市场调整，当前股市估值略偏低；增量资金进场意愿不明显，市场依然存在较多的结构性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组，组长由公司总经理担任，成员由基金运营部、研究部、监察稽核部、综合部人员组成，实行一人一票制，可邀请专业人士列席，但不具表决权，基金运营部是估值小组的日常办事机构。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人在创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 第12页，共56页 《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 44,235,905.40 5,390,054.56 结算备付金 58,080,072.83 7,470,542.26 存出保证金 590,840.52 235,374.49 交易性金融资产 6.4.7.2 793,583,695.51 1,108,331,711.49 其中：股票投资 793,583,695.51 1,038,422,711.49 基金投资 - - 债券投资 - 69,909,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 第13页，共56页 应收证券清算款 7,548,083.59 188,252,603.15 应收利息 6.4.7.5 34,622.31 1,080,173.65 应收股利 - - 应收申购款 12,627.54 2,871,545.47 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 904,085,847.70 1,313,632,005.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 12,000,000.00 应付证券清算款 125,939.57 - 应付赎回款 1,566,308.06 2,188,815.95 应付管理人报酬 1,101,364.90 1,668,627.11 应付托管费 183,560.82 278,104.54 应付销售服务费 202,678.73 322,547.89 应付交易费用 6.4.7.7 3,334,650.05 2,445,234.18 应交税费 - - 应付利息 - 241.18 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 109,744.34 111,332.28 负债合计 6,624,246.47 19,014,903.13 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 984,959,743.52 1,307,963,127.28 未分配利润 6.4.7.1 -87,498,142.29 -13,346,025.34 0 所有者权益合计 897,461,601.23 1,294,617,101.94 第14页，共56页 负债和所有者权益总计 904,085,847.70 1,313,632,005.07 注:报告截止日2017年6月30日，基金份额总额984,959,743.52份，其中下属A类基金份额647,872,618.48份，C类基金份额337,087,125.04份。下属A类基金份额净值 0.9133元，C类基金份额净值0.9071元。 6.2 利润表 会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期2017年01月01日至201 7年06月30日 一、收入 -66,026,406.02 1.利息收入 2,248,493.10 其中：存款利息收入 6.4.7.11 434,984.15 债券利息收入 586,520.91 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,226,988.04 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -112,657,022.04 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -108,197,734.51 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 65,264.31 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 -9,867,480.00 股利收益 6.4.7.16 5,342,928.16 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.17 44,008,306.46 列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.7.18 373,816.46 减：二、费用 22,612,819.52 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,057,005.38 第15页，共56页 2．托管费 6.4.10.2.2 1,342,834.21 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,527,936.63 4．交易费用 6.4.7.19 11,575,476.80 5．利息支出 723.54 其中：卖出回购金融资产支出 723.54 6．其他费用 6.4.7.20 108,842.96 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列 -88,639,225.54 ） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -88,639,225.54 注:本基金合同生效日为2016年9月27日，无上年度可比期间。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 1,307,963,127 -13,346,025.3 1,294,617,101.94 值) .28 4 二、本期经营活动产生的基 - -88,639,225.5 -88,639,225.54 金净值变动数(本期利润) 4 三、本期基金份额交易产生 -323,003,383. 的基金净值变动数（净值减 76 14,487,108.59 -308,516,275.17 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 32,286,297.16 -1,047,395.80 31,238,901.36 2.基金赎回款 -355,289,680. 15,534,504.39 -339,755,176.53 92 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列 第16页，共56页 ） 五、期末所有者权益（基金 984,959,743.5 -87,498,142.2 897,461,601.23 净值） 2 9 注:本基金合同生效日为2016年9月27日，无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1878号《关于准予创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,511,939,991.40元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1257号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,512,800,086.21份基金份额，其中认购资金利息折合860,094.81份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×60%＋一年期人民币定期存款利率(税后)×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 第17页，共56页 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收 营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 第18页，共56页 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 活期存款 44,235,905.40 定期存款 - 其中：存款期限1-3个 - 月 其他存款 0.00 合计 44,235,905.40 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 784,388,480.83 793,583,695.51 9,195,214.68 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 第19页，共56页 基金 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 合计 784,388,480.83 793,583,695.51 9,195,214.68 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应收活期存款利息 10,426.48 应收定期存款利息 0.00 应收其他存款利息 0.00 应收结算备付金利息 23,929.93 应收债券利息 0.00 应收买入返售证券利息 0.00 应收申购款利息 0.00 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 265.90 合计 34,622.31 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 第20页，共56页 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 交易所市场应付交易费用 3,334,425.05 银行间市场应付交易费用 225.00 合计 3,334,650.05 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应付券商交易单元保证金 0.00 应付赎回费 1,567.20 预提费用 108,177.14 合计 109,744.34 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 创金合信量化发现混合A 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 (创金合信量化发现混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 842,469,870.56 842,469,870.56 本期申购 15,114,121.29 15,114,121.29 本期赎回（以"-"号填列） -209,711,373.37 -209,711,373.37 本期末 647,872,618.48 647,872,618.48 6.4.7.9.2 创金合信量化发现混合C 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 (创金合信量化发现混合C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 465,493,256.72 465,493,256.72 本期申购 17,172,175.87 17,172,175.87 第21页，共56页 本期赎回（以"-"号填列） -145,578,307.55 -145,578,307.55 本期末 337,087,125.04 337,087,125.04 注：1.申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 创金合信量化发现混合A 单位：人民币元 项目 (创金合信量化发现混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 合A) 上年度末 16,703,102.07 -24,610,716.77 -7,907,614.70 本期利润 -84,771,014.54 28,049,250.27 -56,721,764.27 本期基金份额交易产 5,451,911.77 2,978,934.16 8,430,845.93 生的变动数 其中：基金申购款 -163,182.39 -375,067.23 -538,249.62 基金赎回款 5,615,094.16 3,354,001.39 8,969,095.55 本期已分配利润 - - - 本期末 -62,616,000.70 6,417,467.66 -56,198,533.04 6.4.7.10.2 创金合信量化发现混合C 单位：人民币元 项目 (创金合信量化发现混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 合C) 上年度末 8,129,720.55 -13,568,131.19 -5,438,410.64 本期利润 -47,876,517.46 15,959,056.19 -31,917,461.27 本期基金份额交易产 5,149,537.13 906,725.53 6,056,262.66 生的变动数 其中：基金申购款 -147,949.99 -361,196.19 -509,146.18 基金赎回款 5,297,487.12 1,267,921.72 6,565,408.84 本期已分配利润 - - - 本期末 -34,597,259.78 3,297,650.53 -31,299,609.25 第22页，共56页 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 活期存款利息收入 240,924.75 定期存款利息收入 0.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 190,771.87 其他 3,287.53 合计 434,984.15 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 卖出股票成交总额 5,685,412,169.47 减：卖出股票成本总额 5,793,609,903.98 买卖股票差价收入 -108,197,734.51 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付 65,264.31 ）差价收入 债券投资收益——赎回差价 - 收入 债券投资收益——申购差价 - 收入 合计 65,264.31 第23页，共56页 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 卖出债券（、债转股及债券 104,743,947.45 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 103,025,192.10 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,653,491.04 买卖债券差价收入 65,264.31 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金于本报告期无贵金属收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 股票投资产生的股利收益 5,342,928.16 基金投资产生的股利收益 0.00 合计 5,342,928.16 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 1.交易性金融资产 44,008,306.46 ——股票投资 43,869,314.36 ——债券投资 138,992.10 ——资产支持证券投资 0.00 第24页，共56页 ——基金投资 0.00 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 0.00 ——权证投资 0.00 3.其他 0.00 合计 44,008,306.46 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 基金赎回费收入 373,816.46 合计 373,816.46 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 交易所市场交易费用 11,575,026.80 银行间市场交易费用 450.00 合计 11,575,476.80 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 49,588.57 汇划手续费 665.82 帐户维护费 9,000.00 合计 108,842.96 第25页，共56页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 关联方与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 基金托管人、基金代销机构 行”) 第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金于本期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金于本期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金于本期未通过关联方交易单元进行权证交易。 第26页，共56页 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本期内无应付关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 8,057,005.38 其中：支付销售机构的客户维护费 4,602,469.36 注：支付基金管理人创金合信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,342,834.21 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名称 创金合信量化发现混 创金合信量化发现混 合计 合A 合C 创金合信基金 - 223,078.06 223,078.0 6 第一创业证券 - 11,461.72 11,461.72 工商银行 - 660,469.33 660,469.3 第27页，共56页 3 合计 - 895,009.11 895,009.1 1 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基金前一日基金资产净值× 0.8%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司活期存款 44,235,905.40 240,924.75 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 第28页，共56页 6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功 可流 流通 认购 期末 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 数量 成本 估值 说明 日 类型 单价 总额 总额 00287 长缆 2017- 2017- 新发 23,66 23,66 9 科技 06-05 07-07 流通 18.02 18.02 1,313 0.26 0.26- 受限 00288 金龙 2017- 2017- 新发 18,38 18,38 2 羽 06-15 07-17 流通 6.20 6.20 2,966 9.20 9.20- 受限 60393 睿能 2017- 2017- 新发 17,31 17,31 3 科技 06-28 07-06 流通 20.20 20.20 857 1.40 1.40- 受限 60330 旭升 2017- 2017- 新发 15,21 15,21 5 股份 06-30 07-10 流通 11.26 11.26 1,351 2.26 2.26- 受限 30067 大烨 2017- 2017- 新发 13,76 13,76 0 智能 06-26 07-03 流通 10.93 10.93 1,259 0.87 0.87- 受限 30067 国科 2017- 2017- 新发 10,65 10,65 2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 1,257 9.36 9.36- 受限 60333 百达 2017- 2017- 新发 9,620 9,620 1 精工 06-27 07-05 流通 9.63 9.63 999 .37 .37- 受限 30067 富满 2017- 2017- 新发 7,639 7,639 1 电子 06-27 07-05 流通 8.11 8.11 942 .62 .62- 受限 60361 君禾 2017- 2017- 新发 8.93 8.93 832 7,429 7,429- 7 股份 06-23 07-03 流通 .76 .76 第29页，共56页 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 数量 成本 估值 说明 单价 单价 总额 总额 30026 尔康 2017- 重大 495,1 6,475 5,674 7 制药 05-10 事项 11.46 - - 86 ,470. ,831.- 停牌 74 56 60014 商赢 2017- 重大 111,7 3,782 3,994 6 环球 01-05 事项 35.73 - - 95 ,819. ,435.- 停牌 04 35 30047 杭州 2017- 重大 2017- 64,04 3,523 3,561 8 高新 03-20 事项 55.60 08-07 50.04 7 ,264. ,013.- 停牌 59 20 30042 鲁亿 2017- 重大 2017- 104,6 3,329 3,552 3 通 02-27 事项 33.95 07-31 30.56 29 ,824. ,154.- 停牌 60 55 60060 云赛 2017- 重大 2017- 448,4 3,236 3,367 2 智联 06-22 事项 7.51 07-04 7.80 00 ,094. ,484.- 停牌 56 00 00061 *ST东 2017- 重大 2017- 222,3 3,350 3,343 3 海A 02-15 事项 15.04 08-17 14.29 00 ,635. ,392.- 停牌 99 00 30009 科新 2017- 重大 115,7 1,506 1,470 2 机电 04-14 事项 12.70 - - 51 ,081. ,037.- 停牌 58 70 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额为0，无抵押券。 第30页，共56页 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等利率债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等利率债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 第31页，共56页 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦在证券交易所上市交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017年06月 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 30日 上 第32页，共56页 资产 银行存款 44,235,905 - - - 44,235,905.4 .40 0 结算备付金 58,080,072 - - - 58,080,072.8 .83 3 存出保证金 590,840.52 - - - 590,840.52 交易性金融资产 - - - 793,583,695. 793,583,695. 51 51 应收证券清算款 - - - 7,548,083.59 7,548,083.59 应收利息 - - - 34,622.31 34,622.31 应收申购款 - - - 12,627.54 12,627.54 资产总计 102,906,81 - - 801,179,028. 904,085,847. 8.75 95 70 负债 应付证券清算款 - - - 125,939.57 125,939.57 应付赎回款 - - - 1,566,308.06 1,566,308.06 应付管理人报酬 - - - 1,101,364.90 1,101,364.90 应付托管费 - - - 183,560.82 183,560.82 应付销售服务费 - - - 202,678.73 202,678.73 应付交易费用 - - - 3,334,650.05 3,334,650.05 其他负债 - - - 109,744.34 109,744.34 负债总计 - - - 6,624,246.47 6,624,246.47 利率敏感度缺口 102,906,81 - - 794,554,782. 897,461,601. 8.75 48 23 上年度末2016年12 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 月31日 上 资产 银行存款 5,390,054. - - - 5,390,054.56 56 结算备付金 7,470,542. - - - 7,470,542.26 26 存出保证金 235,374.49 - - - 235,374.49 第33页，共56页 交易性金融资产 69,909,000 - - 1,038,422,71 1,108,331,71 .00 1.49 1.49 应收证券清算款 - - - 188,252,603. 188,252,603. 15 15 应收利息 - - - 1,080,173.65 1,080,173.65 应收申购款 - - - 2,871,545.47 2,871,545.47 资产总计 83,004,971 - - 1,230,627,03 1,313,632,00 .31 3.76 5.07 负债 卖出回购金融资产 12,000,000 - - - 12,000,000.0 款 .00 0 应付赎回款 - - - 2,188,815.95 2,188,815.95 应付管理人报酬 - - - 1,668,627.11 1,668,627.11 应付托管费 - - - 278,104.54 278,104.54 应付销售服务费 - - - 322,547.89 322,547.89 应付交易费用 - - - 2,445,234.18 2,445,234.18 应付利息 - - - 241.18 241.18 其他负债 - - - 111,332.28 111,332.28 负债总计 12,000,000 - - 7,014,903.13 19,014,903.1 .00 3 利率敏感度缺口 71,004,971 - - 1,223,612,13 1,294,617,10 .31 0.63 1.94 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 市场利率的变动对基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 第34页，共56页 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的0-95%，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资比例为基金资产的5%-100%。其中，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 项目 占基金 公允价值 资产净 公允价值 占基金资产 值比例( 净值比例(%) %) 交易性金融资产-股票投资 793,583,695.5 88.43 1,038,42 80.21 1 2,711.49 交易性金融资产-基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产-债券投资 0.00 0.00 69,909,0 5.40 00.00 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 - - - - 第35页，共56页 合计 793,583,695.5 88.43 1,108,33 85.61 1 1,711.49 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 分析 比较基准上涨5%资产净值变动 37,610,050.31 - 比较基准下降5%资产净值变动 -37,610,050.31 - 比较基准上涨5%资产净值变动 - 57,632,460.49 比较基准下降5%资产净值变动 - -57,632,460.49 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为768,496,664.05元，属于第二层次的余额为25,087,031.46元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次980,072,911.71元，第二层次 128,258,799.78元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 第36页，共56页 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 793,583,695.51 87.78 其中：股票 793,583,695.51 87.78 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 102,315,978.23 11.32 7 其他各项资产 8,186,173.96 0.91 8 合计 904,085,847.70 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 第37页，共56页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 14,196,043.00 1.58 B 采矿业 23,383,744.00 2.61 C 制造业 509,549,548.68 56.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 39,865,137.60 4.44 业 E 建筑业 12,643,175.00 1.41 F 批发和零售业 44,536,778.78 4.96 G 交通运输、仓储和邮政业 22,989,311.00 2.56 H 住宿和餐饮业 3,343,392.00 0.37 I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,380,999.37 4.50 J 金融业 5,396,607.00 0.60 K 房地产业 49,013,991.60 5.46 L 租赁和商务服务业 9,720,536.87 1.08 M 科学研究和技术服务业 435,954.00 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 18,128,476.61 2.02 S 综合 - - 合计 793,583,695.51 88.43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601006 大秦铁路 1,842,900 15,461,931.0 1.72 0 2 600585 海螺水泥 648,018 14,729,449.1 1.64 第38页，共56页 4 3 600741 华域汽车 563,000 13,647,120.0 1.52 0 4 000898 鞍钢股份 2,029,000 11,484,140.0 1.28 0 5 600089 特变电工 1,106,191 11,426,953.0 1.27 3 6 600642 申能股份 1,747,300 11,007,990.0 1.23 0 7 600219 南山铝业 3,124,400 10,591,716.0 1.18 0 8 002714 牧原股份 369,900 10,068,678.0 1.12 0 9 002152 广电运通 1,159,100 9,632,121.00 1.07 10 300182 捷成股份 998,699 9,547,562.44 1.06 11 600252 中恒集团 2,347,000 9,481,880.00 1.06 12 600039 四川路桥 2,265,800 9,425,728.00 1.05 13 000030 富奥股份 1,038,556 9,284,690.64 1.03 14 600028 中国石化 1,555,800 9,225,894.00 1.03 15 600674 川投能源 935,200 9,183,664.00 1.02 16 600499 科达洁能 1,150,900 9,138,146.00 1.02 17 002203 海亮股份 1,120,599 9,121,675.86 1.02 18 600894 广日股份 762,148 9,023,832.32 1.01 19 002440 闰土股份 589,800 9,000,348.00 1.00 20 600641 万业企业 804,731 8,980,797.96 1.00 21 600073 上海梅林 931,400 8,894,870.00 0.99 22 600261 阳光照明 1,348,922 8,862,417.54 0.99 23 601179 中国西电 1,592,100 8,852,076.00 0.99 24 002191 劲嘉股份 945,300 8,848,008.00 0.99 25 600736 苏州高新 1,237,200 8,747,004.00 0.97 26 002376 新北洋 635,709 8,721,927.48 0.97 第39页，共56页 27 600466 蓝光发展 1,004,300 8,667,109.00 0.97 28 600076 康欣新材 965,800 8,663,226.00 0.97 29 000823 超声电子 600,000 8,652,000.00 0.96 30 600694 大商股份 220,913 8,608,979.61 0.96 31 002419 天虹股份 597,902 8,597,830.76 0.96 32 000719 大地传媒 823,827 8,592,515.61 0.96 33 002247 帝龙文化 645,768 8,472,476.16 0.94 34 002091 江苏国泰 883,692 8,439,258.60 0.94 35 002020 京新药业 706,488 8,371,882.80 0.93 36 002093 国脉科技 932,636 8,207,196.80 0.91 37 300360 炬华科技 543,561 8,180,593.05 0.91 38 000066 中国长城 901,610 8,123,506.10 0.91 39 300303 聚飞光电 1,820,553 7,882,994.49 0.88 40 002026 山东威达 866,353 7,857,821.71 0.88 41 300194 福安药业 1,129,886 7,852,707.70 0.87 42 601636 旗滨集团 1,684,800 7,598,448.00 0.85 43 600377 宁沪高速 768,100 7,527,380.00 0.84 44 600267 海正药业 631,900 7,380,592.00 0.82 45 002463 沪电股份 1,615,419 7,350,156.45 0.82 46 603188 亚邦股份 420,000 7,324,800.00 0.82 47 002589 瑞康医药 468,469 7,214,422.60 0.80 48 600761 安徽合力 528,145 6,918,699.50 0.77 49 000733 振华科技 432,700 6,879,930.00 0.77 50 300158 振东制药 423,990 6,877,117.80 0.77 51 600862 中航高科 705,171 6,833,106.99 0.76 52 002367 康力电梯 576,800 6,737,024.00 0.75 53 600986 科达股份 494,026 6,698,992.56 0.75 54 002452 长高集团 965,197 6,630,903.39 0.74 55 000813 德展健康 761,814 6,574,454.82 0.73 56 603118 共进股份 479,620 6,537,220.60 0.73 57 002048 宁波华翔 312,700 6,522,922.00 0.73 第40页，共56页 58 000990 诚志股份 407,195 6,506,976.10 0.73 59 000665 湖北广电 515,400 6,262,110.00 0.70 60 000415 渤海金控 927,600 6,242,748.00 0.70 61 002470 金正大 823,400 6,200,202.00 0.69 62 600236 桂冠电力 1,015,546 5,788,612.20 0.64 63 600380 健康元 629,600 5,716,768.00 0.64 64 300267 尔康制药 495,186 5,674,831.56 0.63 65 601388 怡球资源 1,576,900 5,582,226.00 0.62 66 601699 潞安环能 696,300 5,445,066.00 0.61 67 002557 洽洽食品 367,265 5,314,324.55 0.59 68 002317 众生药业 403,800 5,015,196.00 0.56 69 601318 中国平安 98,400 4,881,624.00 0.54 70 002338 奥普光电 138,900 4,767,048.00 0.53 71 600438 通威股份 835,600 4,662,648.00 0.52 72 600597 光明乳业 340,800 4,345,200.00 0.48 73 600598 北大荒 371,500 4,127,365.00 0.46 74 300102 乾照光电 476,300 4,067,602.00 0.45 75 000926 福星股份 332,700 4,058,940.00 0.45 76 600567 山鹰纸业 1,130,090 4,045,722.20 0.45 77 600146 商赢环球 111,795 3,994,435.35 0.45 78 600886 国投电力 503,400 3,976,860.00 0.44 79 600835 上海机电 186,500 3,942,610.00 0.44 80 600748 上实发展 505,653 3,640,701.60 0.41 81 002433 太安堂 391,300 3,619,525.00 0.40 82 600729 重庆百货 134,500 3,609,980.00 0.40 83 000902 新洋丰 400,100 3,600,900.00 0.40 84 000528 柳工 414,600 3,582,144.00 0.40 85 000830 鲁西化工 517,800 3,572,820.00 0.40 86 300478 杭州高新 64,047 3,561,013.20 0.40 87 300423 鲁亿通 104,629 3,552,154.55 0.40 88 600850 华东电脑 165,470 3,536,093.90 0.39 第41页，共56页 89 601678 滨化股份 505,400 3,512,530.00 0.39 90 000732 泰禾集团 210,103 3,504,518.04 0.39 91 002017 东信和平 312,900 3,482,577.00 0.39 92 300269 联建光电 173,629 3,477,788.87 0.39 93 600873 梅花生物 610,200 3,459,834.00 0.39 94 601010 文峰股份 809,001 3,405,894.21 0.38 95 600602 云赛智联 448,400 3,367,484.00 0.38 96 000613 *ST东海A 222,300 3,343,392.00 0.37 97 000650 仁和药业 554,000 3,312,920.00 0.37 98 601899 紫金矿业 965,300 3,310,979.00 0.37 99 600167 联美控股 149,310 3,171,344.40 0.35 100 002370 亚太药业 106,911 3,134,630.52 0.35 101 601607 上海医药 106,800 3,084,384.00 0.34 102 300025 华星创业 386,400 3,040,968.00 0.34 103 601137 博威合金 251,781 2,860,232.16 0.32 104 600983 惠而浦 260,000 2,813,200.00 0.31 105 600383 金地集团 219,100 2,513,077.00 0.28 106 002244 滨江集团 361,600 2,502,272.00 0.28 107 601668 中国建筑 252,600 2,445,168.00 0.27 108 002534 杭锅股份 246,352 2,330,489.92 0.26 109 300026 红日药业 491,100 2,313,081.00 0.26 110 002080 中材科技 113,562 2,250,798.84 0.25 111 300307 慈星股份 219,000 2,216,280.00 0.25 112 000876 新希望 267,500 2,198,850.00 0.25 113 000157 中联重科 484,400 2,174,956.00 0.24 114 600056 中国医药 83,000 2,153,850.00 0.24 115 600285 羚锐制药 187,100 2,101,133.00 0.23 116 000997 新大陆 90,200 2,046,638.00 0.23 117 600019 宝钢股份 304,400 2,042,524.00 0.23 118 600823 世茂股份 409,400 2,006,060.00 0.22 119 600183 生益科技 159,739 1,971,179.26 0.22 第42页，共56页 120 000949 新乡化纤 426,500 1,970,430.00 0.22 121 600312 平高电气 141,300 1,941,462.00 0.22 122 002563 森马服饰 227,220 1,926,825.60 0.21 123 002527 新时达 178,150 1,893,734.50 0.21 124 600565 迪马股份 340,800 1,877,808.00 0.21 125 000685 中山公用 169,200 1,852,740.00 0.21 126 600348 阳泉煤业 269,100 1,824,498.00 0.20 127 600879 航天电子 207,400 1,823,046.00 0.20 128 600990 四创电子 29,300 1,816,307.00 0.20 129 601666 平煤股份 344,500 1,815,515.00 0.20 130 600168 武汉控股 198,200 1,785,782.00 0.20 131 600208 新湖中宝 394,100 1,773,450.00 0.20 132 000688 建新矿业 220,224 1,761,792.00 0.20 133 002519 银河电子 222,470 1,750,838.90 0.20 134 000739 普洛药业 235,500 1,728,570.00 0.19 135 601339 百隆东方 287,002 1,707,661.90 0.19 136 600529 山东药玻 68,700 1,687,959.00 0.19 137 000553 沙隆达Ａ 121,600 1,682,944.00 0.19 138 600551 时代出版 105,300 1,662,687.00 0.19 139 000756 新华制药 108,300 1,643,994.00 0.18 140 300144 宋城演艺 77,200 1,611,164.00 0.18 141 600479 千金药业 111,300 1,610,511.00 0.18 142 600461 洪城水业 223,300 1,609,993.00 0.18 143 002636 金安国纪 91,630 1,582,450.10 0.18 144 600297 广汇汽车 209,300 1,576,029.00 0.18 145 000860 顺鑫农业 76,700 1,534,767.00 0.17 146 000726 鲁 泰Ａ 129,100 1,531,126.00 0.17 147 300092 科新机电 115,751 1,470,037.70 0.16 148 000598 兴蓉环境 253,600 1,425,232.00 0.16 149 300010 立思辰 106,391 1,377,763.45 0.15 150 000518 四环生物 176,970 1,353,820.50 0.15 第43页，共56页 151 002078 太阳纸业 172,200 1,265,670.00 0.14 152 002401 中远海科 91,200 1,199,280.00 0.13 153 600105 永鼎股份 143,100 1,154,817.00 0.13 154 600966 博汇纸业 209,300 1,086,267.00 0.12 155 300287 飞利信 94,900 871,182.00 0.10 156 600510 黑牡丹 96,900 742,254.00 0.08 157 002435 长江润发 43,300 742,162.00 0.08 158 000404 华意压缩 91,300 718,531.00 0.08 159 002100 天康生物 73,100 586,993.00 0.07 160 002514 宝馨科技 64,776 522,742.32 0.06 161 002807 江阴银行 41,100 514,983.00 0.06 162 002604 龙力生物 55,300 514,843.00 0.06 163 000761 本钢板材 94,800 495,804.00 0.06 164 300339 润和软件 38,111 480,198.60 0.05 165 300472 新元科技 17,200 469,560.00 0.05 166 002398 建研集团 33,900 435,954.00 0.05 167 601117 中国化学 56,500 394,935.00 0.04 168 600284 浦东建设 35,200 377,344.00 0.04 169 000933 神火股份 24,200 176,418.00 0.02 170 000012 南 玻Ａ 14,900 139,017.00 0.02 171 600982 宁波热电 13,000 62,920.00 0.01 172 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 173 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 174 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 - 175 603380 易德龙 1,298 35,370.50 - 176 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 - 177 002881 美格智能 989 22,608.54 - 178 002092 中泰化学 1,700 21,590.00 - 179 603679 华体科技 809 21,438.50 - 180 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 - 181 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 - 第44页，共56页 182 603933 睿能科技 857 17,311.40 - 183 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 - 184 300669 沪宁股份 841 14,650.22 - 185 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 - 186 603286 日盈电子 890 13,528.00 - 187 300672 国科微 1,257 10,659.36 - 188 603331 百达精工 999 9,620.37 - 189 300671 富满电子 942 7,639.62 - 190 603617 君禾股份 832 7,429.76 - 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 600900 长江电力 37,173,080.55 2.87 2 600585 海螺水泥 36,092,023.85 2.79 3 600642 申能股份 35,735,564.03 2.76 4 601006 大秦铁路 34,907,748.55 2.70 5 000898 鞍钢股份 32,455,254.73 2.51 6 600219 南山铝业 31,834,883.00 2.46 7 002317 众生药业 30,040,861.95 2.32 8 600377 宁沪高速 28,214,007.61 2.18 9 000046 泛海控股 28,091,694.57 2.17 10 000732 泰禾集团 28,051,287.80 2.17 11 300360 炬华科技 27,679,185.32 2.14 12 000028 国药一致 27,626,270.40 2.13 13 300316 晶盛机电 26,867,700.37 2.08 14 600850 华东电脑 25,437,740.18 1.96 15 000069 华侨城Ａ 24,661,418.14 1.90 16 601636 旗滨集团 24,148,489.60 1.87 第45页，共56页 17 600998 九州通 24,030,286.19 1.86 18 600028 中国石化 23,903,254.46 1.85 19 000688 建新矿业 23,273,079.73 1.80 20 600567 山鹰纸业 23,008,910.58 1.78 注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 600900 长江电力 38,142,624.00 2.95 2 000028 国药一致 32,634,050.77 2.52 3 300316 晶盛机电 26,988,994.71 2.08 4 000046 泛海控股 26,891,442.67 2.08 5 600998 九州通 25,751,929.45 1.99 6 000069 华侨城Ａ 25,478,264.38 1.97 7 002317 众生药业 24,851,017.52 1.92 8 600377 宁沪高速 24,480,290.05 1.89 9 600642 申能股份 24,445,220.77 1.89 10 000732 泰禾集团 23,396,791.73 1.81 11 600739 辽宁成大 22,990,525.34 1.78 12 601877 正泰电器 22,062,886.27 1.70 13 600845 宝信软件 21,712,960.69 1.68 14 600850 华东电脑 21,706,672.48 1.68 15 600585 海螺水泥 21,666,253.65 1.67 16 300339 润和软件 21,660,999.73 1.67 17 000688 建新矿业 21,534,694.08 1.66 18 000951 中国重汽 21,455,114.82 1.66 19 600219 南山铝业 21,323,406.50 1.65 20 000938 紫光股份 21,187,162.73 1.64 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 第46页，共56页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 5,504,901,573.64 卖出股票的收入（成交）总额 5,685,412,169.47 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 动 - - - - - 符合本基金的收 益风险特征 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -9,867,480.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 第47页，共56页 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的，包括多头套保和空头套保。本季度进行了少量的多头套保。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或在 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 590,840.52 2 应收证券清算款 7,548,083.59 3 应收股利 - 4 应收利息 34,622.31 5 应收申购款 12,627.54 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,186,173.96 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 第48页，共56页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的基 占总 占总 级别 数(户 金份额 份额 份额 ) 持有份额 比例( 持有份额 比例( %) %) 创金 合信 587,863,818.4 量化 4,093 158,287.96 60,008,800.00 9.26 8 90.74 发现 混合A 创金 合信 297,069,915.1 量化 3,346 100,743.31 40,017,209.90 11.87 4 88.13 发现 混合C 合计 7,351 133,989.90 100,026,009.9 10.16 884,933,733.6 89.84 0 2 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（ 占基金总份额比 份） 例(%) 创金合信量化发 5,801,819.77 0.90 现混合A 基金管理人所有从业人员 创金合信量化发 持有本基金 现混合C 824,260.74 0.24 合计 6,626,080.51 0.67 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 第49页，共56页 间（万份） 创金合信量化发现 10~50 本公司高级管理人员、基金投资 混合A 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信量化发现 0.00 基金 混合C 合计 10~50 创金合信量化发现 0.00 混合A 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信量化发现 金 混合C 0.00 合计 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信量化发现混合 创金合信量化发现混合 A C 基金合同生效日(2016年09月27 848,356,409.28 664,443,676.93 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 842,469,870.56 465,493,256.72 本报告期期间基金总申购份额 15,114,121.29 17,172,175.87 减：本报告期期间基金总赎回份 209,711,373.37 145,578,307.55 额 本报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 647,872,618.48 337,087,125.04 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 第50页，共56页 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 占当期 占当期 券商名称 交易单 股票成 佣金总备 元数量 成交金额 交总额 佣金 量的比注 比例(% 例(%) ) 天风证券 2 - 0.00 - 0.00 - 第一创业证券 2 - 0.00 - 0.00 - 金元证券 2 306,383,008.92 2.74 70,844.77 1.45 - 招商证券 2 1,730,140,162. 15.47 1,242,536. 25.40 - 20 58 兴业证券 2 2,350,640,526. 21.01 989,515.34 20.23 - 84 国信证券 2 594,660,744.80 5.32 244,563.50 5.00 - 广发证券 2 - 0.00 - 0.00 - 申万宏源 2 - 0.00 - 0.00 - 第51页，共56页 银河证券 2 - 0.00 - 0.00 - 中信建投证券 2 3,612,809,120. 32.30 1,513,930. 30.94 - 04 39 东兴证券 2 - 0.00 - 0.00 - 中泰证券 2 2,591,106,165. 23.16 830,979.32 16.99 - 91 中信证券 2 - 0.00 - 0.00 - 长江证券 2 - 0.00 - 0.00 - 中银国际证券 2 - 0.00 - 0.00 - 华泰证券 2 - 0.00 - 0.00 - 中投证券 2 - 0.00 - 0.00 - 华安证券 2 - 0.00 - 0.00 - 安信证券 2 - 0.00 - 0.00 - 注:交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增中信证券、天风证券、申万宏源证券、兴业证券、广发证券、安信证券、中投证券、华泰证券、长江证券9家券商的18个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 成交 占当期 成交金 占当期成 占当期成 占当期 金额 债券成 额 债券回交 权证交交 基金交 交总量 购交易金 易成交金 易成交 第52页，共56页 的比例 成交总额 总额的额 总额的 (%) 额的比 比例(% 比例(% 例(%) ) ) 天风证券 - 0.00 - 0.00 - - - - 第一创业证券- 0.00 - 0.00 - - - - 1,761, 金元证券 - 0.00 000,00 19.34 - - - - 0.00 1,195, 招商证券 - 0.00 000,00 13.12 - - - - 0.00 1,364, 兴业证券 - 0.00 000,00 14.98 - - - - 0.00 国信证券 - 0.00 - 0.00 - - - - 广发证券 - 0.00 - 0.00 - - - - 申万宏源 - 0.00 - 0.00 - - - - 银河证券 - 0.00 - 0.00 - - - - 3,18 390,00 中信建投证券 8,91 100.00 0,000. 4.28 - - - - 8.10 00 东兴证券 - 0.00 - 0.00 - - - - 4,395, 中泰证券 - 0.00 000,00 48.27 - - - - 0.00 中信证券 - 0.00 - 0.00 - - - - 长江证券 - 0.00 - 0.00 - - - - 中银国际证券- 0.00 - 0.00 - - - - 华泰证券 - 0.00 - 0.00 - - - - 中投证券 - 0.00 - 0.00 - - - - 华安证券 - 0.00 - 0.00 - - - - 安信证券 - 0.00 - 0.00 - - - - 第53页，共56页 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 创金合信基金管理有限公司 公司官网、中国证券报 2017-01-01 旗下基金资产净值公告 创金合信基金管理有限公司 2 关于调整旗下部分开放式证 公司官网、中国证券报 2017-01-04 券投资基金申购及赎回金额 的公告 创金合信量化发现灵活配置 3 混合型证券投资基金2016年 公司官网、中国证券报 2017-01-23 第4季度报告 创金合信基金管理有限公司 关于兴业银行开通创金合信 4 量化发现灵活配置混合型证 公司官网、中国证券报 2017-01-24 券投资基金定期定额投资业 务及费率优惠的公告 创金合信基金管理有限公司 5 旗下部分开放式证券投资基 公司官网、中国证券报 2017-01-24 金增加蛋卷基金为代销机构 的公告 创金合信基金管理有限公司 6 旗下部分开放式证券投资基 公司官网、中国证券报 2017-02-09 金增加平安证券为代销机构 的公告 创金合信基金管理有限公司 7 关于旗下部分基金增加代销 公司官网、中国证券报 2017-02-16 机构的公告 创金合信基金管理有限公司 8 关于直销柜台申购费率优惠 公司官网、中国证券报 2017-02-22 政策调整的公告 9 创金合信基金管理有限公司 公司官网、中国证券报 2017-03-24 关于旗下部分开放式证券投 第54页，共56页 资基金增加汇成基金为代销 机构的公告 创金合信量化发现灵活配置 10 混合型证券投资基金2016年 公司官网、中国证券报 2017-03-27 年度报告 创金合信量化发现灵活配置 11 混合型证券投资基金2016年 公司官网、中国证券报 2017-03-27 年度报告摘要 创金合信量化发现灵活配置 12 混合型证券投资基金2017年 公司官网、中国证券报 2017-04-21 第1季度报告 创金合信基金管理有限公司 13 旗下部分开放式证券投资基 公司官网、中国证券报 2017-04-26 金增加安信证券为代销机构 的公告 创金合信量化发现灵活配置 14 混合型证券投资基金（2017 公司官网、中国证券报 2017-05-10 年第1号）招募说明书（更 新） 创金合信量化发现灵活配置 15 混合型证券投资基金（2017 公司官网、中国证券报 2017-05-10 年第1号）招募说明书（摘 要） 创金合信基金管理有限公司 16 关于旗下部分开放式证券投 公司官网、中国证券报 2017-06-05 资基金增加前海凯恩斯为代 销机构的公告 创金合信基金管理有限公司 17 关于开通旗下部分开放式基 公司官网、中国证券报 2017-06-13 金转换业务的公告 创金合信基金管理有限公司 18 关于旗下部分基金及其代销 公司官网、中国证券报 2017-06-23 机构一览表的公告 第55页，共56页 创金合信基金管理有限公司 19 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报 2017-06-28 加代销机构暨参加代销机构 费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告原文。 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一七年八月二十五日 第56页，共56页