创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 31 日 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第2页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年08月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第3页 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示........................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................... 13 §5 托管人报告............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................. 13 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 13 6.1 资产负债表..................................................................................................................................... 13 6.2 利润表............................................................................................................................................. 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................. 17 6.4 报表附注......................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告......................................................................................................................................... 42 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................. 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................................... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................. 55 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................... 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 55 7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................... 56 §8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 57 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第4页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................................... 57 §9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 58 §10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 58 10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................... 58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................... 58 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................... 58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 59 10.8 其他重大事件............................................................................................................................... 63 §11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................... 63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 63 §12 备查文件目录....................................................................................................................................... 64 12.1 备查文件目录............................................................................................................................... 64 12.2 存放地点....................................................................................................................................... 64 12.3 查阅方式....................................................................................................................................... 64 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第5页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资 基金 基金简称 创金合信量化发现混合 基金主代码 003241 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年09月27日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 193,835,340.69份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信量化发现混 合A 创金合信量化发现混 合C 下属分级基金的交易代码 003241 003242 报告期末下属分级基金的份额总额 147,617,029.67份 46,218,311.02份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金运用数量化投资模型指导资产配置和股票 选择决策，力争持续获取超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的方 式，以宏观经济数据、上市公司相关数据、资本/资金 市场相关数据为研究与分析对象，建立数量化投资模 型，指导资产配置和股票选择决策。一方面，本基金 基于对资本市场参与主体行为趋势的研究，从"自上而 下"的角度进行资产配置；另一方面，本基金采用量化 选股模型，从与上市公司相关的数据中发现有价值的 信息，以"自下而上"的视角精选股票投资组合。 业绩比较基准 中证500指数收益率× 80%＋银行人民币活期存款 利率（税后）× 20% 风险收益特征 本基金为混合型基金。长期来看，其预期风险与 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第6页 预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于 股票型基金。 注：自2018年6月11日起，本基金的业绩比较基准由原来的"中证500指数收益率× 60%＋一年期人民币定期存款利率（税后）× 40%"变更为"中证500指数收益率× 80%＋银 行人民币活期存款利率（税后）× 20%"。上述事项已于2018年6月7日在指定媒体上公告。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 梁绍锋 郭明 联系电话 0755-23838908 010-66105799 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co m custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 一路1号A栋201室（入驻深圳 市前海商务秘书有限公司） 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 15号投行大厦15层 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码 518000 100140 法定代表人 刘学民 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.cjhxfund.com 基金中期报告备置地 点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 注：本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《中国证券报》变更为《证券时报》。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第7页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日) 创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 本期已实现收益 31,520,066.08 11,640,779.42 本期利润 33,876,166.72 11,699,969.33 加权平均基金份额本期 利润 0.1801 0.1648 本期加权平均净值利润 率 18.00% 16.97% 本期基金份额净值增长 率 18.79% 18.31% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 12,766,144.26 2,474,825.25 期末可供分配基金份额 利润 0.0865 0.0535 期末基金资产净值 165,242,808.18 50,163,018.96 期末基金份额净值 1.1194 1.0853 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 11.94% 8.53% 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第8页 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化发现混合A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 10.32% 0.83% 6.74% 0.71% 3.58% 0.12% 过去三个月 19.43% 1.01% 12.95% 0.91% 6.48% 0.10% 过去六个月 18.79% 1.59% 9.34% 1.43% 9.45% 0.16% 过去一年 31.90% 1.31% 15.08% 1.17% 16.82% 0.14% 过去三年 22.57% 1.20% 0.07% 1.12% 22.50% 0.08% 自基金合同 生效起至今 11.94% 1.11% -0.31% 1.03% 12.25% 0.08% 创金合信量化发现混合C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 10.24% 0.83% 6.74% 0.71% 3.50% 0.12% 过去三个月 19.19% 1.01% 12.95% 0.91% 6.24% 0.10% 过去六个月 18.31% 1.59% 9.34% 1.43% 8.97% 0.16% 过去一年 30.84% 1.31% 15.08% 1.17% 15.76% 0.14% 过去三年 19.65% 1.20% 0.07% 1.12% 19.58% 0.08% 自基金合同 生效起至今 8.53% 1.11% -0.31% 1.03% 8.84% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第9页 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第10页 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复， 2014年7月9日正 式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创 业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）， 出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深 圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企 业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资 比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市 金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。公司始终坚持"客户利益至上"， 致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。报告期内，本公 司共发行8只公募基金。截至2020年6月30日，本公司共管理49只公募基金，其中混合型 产品13只、指数型产品5只、债券型产品20只、股票型产品10只、货币型产品1只；管理 的公募基金规模约340.38亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 董梁 本基金基金经理、首席量 化官兼任量化指数与国际 部总监 2019- 07-05 - 16 年 董梁先生，中国香港，美 国密歇根大学材料科学博 士， 2005年3月加入美国巴 克莱环球投资者(Barclay s Global Investors)任高 级研究员、基金经理,负责 美股量化模型开发及投资 工作。 2009年8月加入瑞士 信贷(Credit-Suisse)任 自营交易员,负责港股量 化模型开发和投资,以及 环球股指期货期权的量化 投资。 2011年1月加入信达 国际任执行董事、基金经 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第11页 理,进行港股投资。 2012年 8月加入华安基金管理有 限公司,任系统化投资部 量化投资总监、基金经理。 2015年加入香港启智资产 管理有限公司（Zentific Investment Management） 任投资部基金经理。 2017 年9月加入创金合信基金 管理有限公司，现任首席 量化投资官，兼量化指数 与国际部总监、基金经理。 注： 1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基 金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修 订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投 资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第12页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场板块间分化明显，小市值股票更受青睐。其中创业板指数上涨35.60%, 代表蓝筹股票的上证50指数跌幅为-3.95%,沪深300指数涨幅1.64%,代表中小市值股票 的中证500和中证1000指数涨幅分别为11.33%,13.52%。中证500指数成分股中,按中信一 级行业分类统计,医药行业涨幅65%位列第一,商贸零售涨幅56%紧随其后。食品饮料、计 算机、国防军工、农林牧渔涨幅均超过30%。煤炭、银行、有色金属、消费者服务、石 油石化以及交通运输表现不佳，跌幅均超过10%。从风格来看，动量因子表现较佳，估 值及流动性因子表现较差。 报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各 个维度上的风险暴露，在此基础上追求超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化发现混合A基金份额净值为1.1194元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为18.79%，同期业绩比较基准收益率为9.34%；截至报告期末创 金合信量化发现混合C基金份额净值为1.0853元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为18.31%，同期业绩比较基准收益率为9.34%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前市场流动性充裕、利率水平维持低位，国内经济活动正在逐步复苏，中美贸易 摩擦被市场消化，市场情绪回暖，我们对后市比较乐观。 上半年工业生产及消费均受到疫情较大程度的影响,尤其是严控人员流动给消费和 服务业带来压力，但国内逆周期政策及时落地，保障了金融市场与实体经济流动性。由 于海外疫情尚未达到拐点，全球产业链承压会给出口相关产业带来压力，如制造业、外 贸行业等等，全球联动性较高的行业受影响时长也会更久，例如传媒、休闲服务和航空 等。融资环境改善偏慢，企业债务违约比例依然偏高，个股选择的风险在增加。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务 协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第13页 证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣 率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的 托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的管理人--创金合信 基金管理有限公司在创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报 告期内,创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化发现灵活 配置混合型证券投资基金2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 § 6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2020年06月30日 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第14页 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,515,684.41 4,292,315.72 结算备付金 8,346,539.81 7,574,529.60 存出保证金 1,293,441.30 1,839,566.65 交易性金融资产 6.4.7.2 200,129,567.53 305,873,123.35 其中：股票投资 188,521,181.03 282,700,623.35 基金投资 - - 债券投资 11,608,386.50 23,172,500.00 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 6,728,299.62 2,425,395.26 应收利息 6.4.7.5 375,202.68 341,999.22 应收股利 - - 应收申购款 131,589.30 4,988.26 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 221,520,324.65 322,351,918.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,653,947.19 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第15页 应付赎回款 5,316,396.37 754,714.87 应付管理人报酬 272,748.04 401,030.21 应付托管费 45,457.99 66,838.39 应付销售服务费 36,576.36 61,808.29 应付交易费用 6.4.7.7 189,854.46 359,290.14 应交税费 34,975.90 29,391.99 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 218,488.39 189,001.42 负债合计 6,114,497.51 4,516,022.50 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 193,835,340.69 339,947,917.57 未分配利润 6.4.7.10 21,570,486.45 -22,112,022.01 所有者权益合计 215,405,827.14 317,835,895.56 负债和所有者权益总 计 221,520,324.65 322,351,918.06 注：报告截止日2020年06月30日，基金份额总额193,835,340.69份，其中下属A类 基金份额147,617,029.67份， C类基金份额46,218,311.02份。下属A类基金份额净值 1.1194元， C类基金份额净值1.0853元。 6.2 利润表 会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2020年01月01 日 至2020年06月3 0日 上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年06月30日 一、收入 49,433,644.43 68,531,156.13 1.利息收入 377,349.11 927,741.86 其中：存款利息收入 6.4.7.11 142,901.15 582,698.48 债券利息收入 234,447.96 345,043.38 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第16页 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 46,634,554.69 58,980,499.59 其中：股票投资收益 6.4.7.12 40,523,745.55 52,450,724.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -586.20 -24,950.07 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 4,529,902.92 4,021,700.97 股利收益 6.4.7.15 1,581,492.42 2,533,023.88 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.16 2,415,290.55 8,619,250.03 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 6,450.08 3,664.65 减：二、费用 3,857,508.38 8,541,449.30 1．管理人报酬 6.4.10.2. 1 1,928,868.65 2,679,979.27 2．托管费 6.4.10.2. 2 321,478.11 446,663.22 3．销售服务费 6.4.10.2. 3 276,519.05 441,584.45 4．交易费用 6.4.7.18 1,206,008.35 4,851,010.27 5．利息支出 - 1,230.06 其中：卖出回购金融资产 支出 - 1,230.06 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第17页 6．税金及附加 16,307.64 14,478.58 7．其他费用 6.4.7.19 108,326.58 106,503.45 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 45,576,136.05 59,989,706.83 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 45,576,136.05 59,989,706.83 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 339,947,917.57 -22,112,022.01 317,835,895.56 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 45,576,136.05 45,576,136.05 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -146,112,576.88 -1,893,627.59 -148,006,204.47 其中： 1.基金申购款 52,091,885.30 1,186,649.06 53,278,534.36 2.基金赎回 款 -198,204,462.18 -3,080,276.65 -201,284,738.83 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益 193,835,340.69 21,570,486.45 215,405,827.14 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第18页 （基金净值） 项 目 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 470,078,492.26 -133,016,517.46 337,061,974.80 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 59,989,706.83 59,989,706.83 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -59,828,419.33 8,464,622.00 -51,363,797.33 其中： 1.基金申购款 2,028,810.62 -331,163.75 1,697,646.87 2.基金赎回 款 -61,857,229.95 8,795,785.75 -53,061,444.20 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 410,250,072.93 -64,562,188.63 345,687,884.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 安兆国 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )证监许可[2016]1878号《关于准予创金合信 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第19页 量化发现灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化发现灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立 募集不包括认购资金利息共募集人民币1,511,939,991.40元，业经普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1257号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案，《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9 月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,512,800,086.21份基金份额，其 中认购资金利息折合860,094.81份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理 有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行” )。 根据《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据 认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人 认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中 计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将 分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的 该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化发现灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包 括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短 期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融 衍生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率× 80%＋银行人民币活期存款利 率(税后)× 20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则” )、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会” )颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第20页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财 务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价 计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售 额。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第21页 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 4,515,684.41 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 4,515,684.41 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 177,194,201.96 188,521,181.03 11,326,979.07 贵金属投资-金 - - - 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第22页 交所黄金合约 债 券 交易所市 场 11,683,397.89 11,608,386.50 -75,011.39 银行间市 场 - - - 合计 11,683,397.89 11,608,386.50 -75,011.39 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 188,877,599.85 200,129,567.53 11,251,967.68 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末2020年06月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 10,137,600.00 - - - --股指期货 10,137,600.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 10,137,600.00 - - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债 结算制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的 期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第23页 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 750.84 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,264.63 应收债券利息 370,168.91 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 18.30 合计 375,202.68 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 189,854.46 银行间市场应付交易费用 - 合计 189,854.46 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第24页 应付赎回费 7.81 预提费用 218,480.58 合计 218,488.39 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 创金合信量化发现混合A 金额单位：人民币元 项目 (创金合信量化发现混合A) 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 239,715,367.20 239,715,367.20 本期申购 50,166,945.39 50,166,945.39 本期赎回（以“-”号填列） -142,265,282.92 -142,265,282.92 本期末 147,617,029.67 147,617,029.67 6.4.7.9.2 创金合信量化发现混合C 金额单位：人民币元 项目 (创金合信量化发现混合C) 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 100,232,550.37 100,232,550.37 本期申购 1,924,939.91 1,924,939.91 本期赎回（以“-”号填列） -55,939,179.26 -55,939,179.26 本期末 46,218,311.02 46,218,311.02 注：申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 创金合信量化发现混合A 单位：人民币元 项目 (创金合信量化发现混 合A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -19,580,894.07 5,755,087.89 -13,825,806.18 本期利润 31,520,066.08 2,356,100.64 33,876,166.72 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第25页 本期基金份额交易产 生的变动数 826,972.25 -3,251,554.28 -2,424,582.03 其中：基金申购款 1,035,737.75 187,354.89 1,223,092.64 基金赎回款 -208,765.50 -3,438,909.17 -3,647,674.67 本期已分配利润 - - - 本期末 12,766,144.26 4,859,634.25 17,625,778.51 6.4.7.10.2 创金合信量化发现混合C 单位：人民币元 项目 (创金合信量化发现混 合C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -10,616,526.97 2,330,311.14 -8,286,215.83 本期利润 11,640,779.42 59,189.91 11,699,969.33 本期基金份额交易产 生的变动数 1,450,572.80 -919,618.36 530,954.44 其中：基金申购款 -43,924.84 7,481.26 -36,443.58 基金赎回款 1,494,497.64 -927,099.62 567,398.02 本期已分配利润 - - - 本期末 2,474,825.25 1,469,882.69 3,944,707.94 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 33,552.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 108,943.89 其他 405.06 合计 142,901.15 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第26页 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出股票成交总额 638,364,092.57 减：卖出股票成本总额 597,840,347.02 买卖股票差价收入 40,523,745.55 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 股及债券到期兑付）差价收入 -586.20 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -586.20 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 付）成交总额 15,045,000.10 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 兑付）成本总额 14,780,288.00 减：应收利息总额 265,298.30 买卖债券差价收入 -586.20 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第27页 本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2020年01月01日至2020年06月30日 期货投资 4,529,902.92 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,581,492.42 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,581,492.42 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 2,394,330.55 ——股票投资 2,472,580.45 ——债券投资 -78,249.90 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 20,960.00 ——权证投资 - ——期货投资 20,960.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允 - 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第28页 价值变动产生的预估增 值税 合计 2,415,290.55 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 6,430.21 转换费收入 19.87 合计 6,450.08 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 1,199,233.73 银行间市场交易费用 - 期货市场交易费用 6,774.62 合计 1,206,008.35 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 29,808.24 信息披露费 59,672.34 汇划手续费 246.00 账户维护费 18,000.00 查询服务费 600.00 合计 108,326.58 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第29页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 行” ) 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 券” ) 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第30页 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 第一创业 证券股份 有限公司 - - 0.00 0.00% 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至202 0年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,928,868.65 2,679,979.27 其中：支付销售机构的客户维护费 846,547.88 1,353,691.04 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E× 1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管 人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第31页 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020 年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 321,478.11 446,663.22 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E× 0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管 人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 合计 第一创业 证券 0.00 2,530.28 2,530.28 中国工商 银行 0.00 182,731.67 182,731.67 创金合信 直销 0.00 46.09 46.09 合计 0.00 185,308.04 185,308.04 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 合计 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第32页 中国工商 银行 0.00 261,184.07 261,184.07 第一创业 证券 0.00 2,282.16 2,282.16 创金合信 直销 0.00 37.09 37.09 合计 0.00 263,503.32 263,503.32 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销 售服务费。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.80%的年 费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E× 0.80%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管 人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日 内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给 基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含 回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第33页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 有限公司 4,515,684.41 33,552.20 11,416,232.84 47,562.86 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6880 26 洁特 生物 2020 -01- 15 2020 -07- 22 新股 锁定 16.4 9 83.3 2 4,433 73,1 00.1 7 369, 357. 56 - 6882 28 开普 云 2020 -03- 19 2020 -09- 28 新股 锁定 59.2 6 73.2 0 2,446 144, 949. 96 179, 047. 20 - 6882 77 天智 航 2020 -06- 24 2020 -07- 07 新发 流通 受限 12.0 4 12.0 4 8,810 106, 072. 40 106, 072. 40 - 6880 27 国盾 量子 2020 -06- 30 2020 -07- 09 新发 流通 受限 36.1 8 36.1 8 2,783 100, 688. 94 100, 688. 94 - 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第34页 6885 28 秦川 物联 2020 -06- 19 2020 -07- 01 新发 流通 受限 11.3 3 11.3 3 8,337 94,4 58.2 1 94,4 58.2 1 - 6886 00 皖仪 科技 2020 -06- 23 2020 -07- 03 新发 流通 受限 15.5 0 15.5 0 5,468 84,7 54.0 0 84,7 54.0 0 - 3008 47 中船 汉光 2020 -06- 29 2020 -07- 09 新发 流通 受限 6.94 6.94 1,421 9,86 1.74 9,86 1.74 - 3008 45 捷安 高科 2020 -06- 24 2020 -07- 03 新发 流通 受限 17.6 3 17.6 3 470 8,28 6.10 8,28 6.10 - 3008 43 胜蓝 股份 2020 -06- 23 2020 -07- 02 新发 流通 受限 10.0 1 10.0 1 751 7,51 7.51 7,51 7.51 - 3008 40 酷特 智能 2020 -06- 30 2020 -07- 08 新发 流通 受限 5.94 5.94 1,185 7,03 8.90 7,03 8.90 - 3008 46 首都 在线 2020 -06- 22 2020 -07- 01 新发 流通 受限 3.37 3.37 1,131 3,81 1.47 3,81 1.47 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为0，无抵押债券。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第35页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为 核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交 易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进 行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相 应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 11,608,386.50 23,172,500.00 合计 11,608,386.50 23,172,500.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第36页 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2020年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额 约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (自2017年10月1日起施 行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理， 通过独立的风险管理部门 对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2020年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.45%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2020年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 210,904,415.74元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第37页 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报 告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 020年06 月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 4,515,684.41 - - - 4,515,684.41 结算备 付金 8,346,539.81 - - - 8,346,539.81 存出保 证金 1,293,441.30 - - - 1,293,441.30 交易性 金融资 产 11,608,386.50 - - 188,521,181.03 200,129,567.53 应收证 券清算 - - - 6,728,299.62 6,728,299.62 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第38页 款 应收利 息 - - - 375,202.68 375,202.68 应收申 购款 - - - 131,589.30 131,589.30 资产总 计 25,764,052.02 - - 195,756,272.63 221,520,324.65 负债 应付赎 回款 - - - 5,316,396.37 5,316,396.37 应付管 理人报 酬 - - - 272,748.04 272,748.04 应付托 管费 - - - 45,457.99 45,457.99 应付销 售服务 费 - - - 36,576.36 36,576.36 应付交 易费用 - - - 189,854.46 189,854.46 应交税 费 - - - 34,975.90 34,975.90 其他负 债 - - - 218,488.39 218,488.39 负债总 计 - - - 6,114,497.51 6,114,497.51 利率敏 感度缺 口 25,764,052.02 - - 189,641,775.12 215,405,827.14 上年度 末2019 年12月3 1日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 4,292,315.72 - - - 4,292,315.72 结算备 付金 7,574,529.60 - - - 7,574,529.60 存出保 证金 1,839,566.65 - - - 1,839,566.65 交易性 金融资 产 23,172,500.00 - - 282,700,623.35 305,873,123.35 应收证 券清算 - - - 2,425,395.26 2,425,395.26 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第39页 款 应收利 息 - - - 341,999.22 341,999.22 应收申 购款 - - - 4,988.26 4,988.26 资产总 计 36,878,911.97 - - 285,473,006.09 322,351,918.06 负债 应付证 券清算 款 - - - 2,653,947.19 2,653,947.19 应付赎 回款 - - - 754,714.87 754,714.87 应付管 理人报 酬 - - - 401,030.21 401,030.21 应付托 管费 - - - 66,838.39 66,838.39 应付销 售服务 费 - - - 61,808.29 61,808.29 应付交 易费用 - - - 359,290.14 359,290.14 应交税 费 - - - 29,391.99 29,391.99 其他负 债 - - - 189,001.42 189,001.42 负债总 计 - - - 4,516,022.50 4,516,022.50 利率敏 感度缺 口 36,878,911.97 - - 280,956,983.59 317,835,895.56 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2020年6月30日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.35%(2019年12月31日： 7.29%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2019年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第40页 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 无 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通 过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产－股票投资 188,521,181.03 87.52 282,700,623.35 88.95 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 188,521,181.03 87.52 282,700,623.35 88.95 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第41页 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他条件不变的情况下 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 比较基准上涨5% 9,196,829.16 14,472,498.22 比较基准下降5% -9,196,829.16 -14,472,498.22 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2020年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为187,550,287.00元，属于第二层次的余额为12,579,280.53 元，无属于第三层次的余额(2019年12月31日：第一层次280,684,471.02元，第二层次 25,188,652.33元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第42页 于2020年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12 月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 188,521,181.03 85.10 其中：股票 188,521,181.03 85.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,608,386.50 5.24 其中：债券 11,608,386.50 5.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,862,224.22 5.81 8 其他各项资产 8,528,532.90 3.85 9 合计 221,520,324.65 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,066,044.84 1.42 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第43页 C 制造业 114,516,527.48 53.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,812,500.62 1.77 E 建筑业 3,263,939.70 1.52 F 批发和零售业 11,712,935.81 5.44 G 交通运输、仓储和邮政业 4,944,431.22 2.30 H 住宿和餐饮业 338,550.00 0.16 I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,678,230.29 8.21 J 金融业 11,887,586.80 5.52 K 房地产业 5,545,544.10 2.57 L 租赁和商务服务业 1,656,450.60 0.77 M 科学研究和技术服务业 1,638,576.80 0.76 N 水利、环境和公共设施管理业 2,953,541.00 1.37 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 8,505.27 0.00 R 文化、体育和娱乐业 4,040,851.50 1.88 S 综合 1,456,965.00 0.68 合计 188,521,181.03 87.52 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 002821 凯莱英 10,700 2,600,100.00 1.21 2 300558 贝达药业 17,163 2,402,476.74 1.12 3 600739 辽宁成大 117,200 2,218,596.00 1.03 4 002439 启明星辰 51,000 2,145,570.00 1.00 5 300482 万孚生物 20,520 2,134,080.00 0.99 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第44页 6 603939 益丰药房 23,160 2,107,560.00 0.98 7 603444 吉比特 3,800 2,086,238.00 0.97 8 002273 水晶光电 121,108 2,075,791.12 0.96 9 002414 高德红外 70,300 2,058,384.00 0.96 10 002212 南洋股份 74,100 1,969,578.00 0.91 11 601799 星宇股份 15,492 1,967,484.00 0.91 12 603233 大参林 24,220 1,967,148.40 0.91 13 600529 山东药玻 33,200 1,925,600.00 0.89 14 300316 晶盛机电 76,881 1,902,035.94 0.88 15 600845 宝信软件 32,062 1,894,222.96 0.88 16 600486 扬农化工 22,900 1,889,250.00 0.88 17 002373 千方科技 78,000 1,871,220.00 0.87 18 002078 太阳纸业 190,600 1,814,512.00 0.84 19 000547 航天发展 132,000 1,804,440.00 0.84 20 603712 七一二 43,300 1,661,854.00 0.77 21 600060 海信视像 135,400 1,645,110.00 0.76 22 002595 豪迈科技 84,058 1,635,768.68 0.76 23 603866 桃李面包 32,000 1,628,480.00 0.76 24 000960 锡业股份 190,221 1,628,291.76 0.76 25 600039 四川路桥 422,400 1,613,568.00 0.75 26 600064 南京高科 166,000 1,613,520.00 0.75 27 000581 威孚高科 78,000 1,613,040.00 0.75 28 000878 云南铜业 150,400 1,595,744.00 0.74 29 002507 涪陵榨菜 44,275 1,594,342.75 0.74 30 300474 景嘉微 23,600 1,588,280.00 0.74 31 002557 洽洽食品 29,300 1,587,767.00 0.74 32 002127 南极电商 74,500 1,577,165.00 0.73 33 600639 浦东金桥 96,500 1,542,070.00 0.72 34 601615 明阳智能 122,626 1,526,693.70 0.71 35 002399 海普瑞 60,800 1,522,432.00 0.71 36 601866 中远海发 826,000 1,519,840.00 0.71 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第45页 37 002064 华峰氨纶 298,200 1,511,874.00 0.70 38 000807 云铝股份 345,800 1,507,688.00 0.70 39 000930 中粮科技 220,700 1,507,381.00 0.70 40 002901 大博医疗 12,561 1,498,401.69 0.70 41 600717 天津港 334,091 1,476,682.22 0.69 42 300418 昆仑万维 58,828 1,468,346.88 0.68 43 600901 江苏租赁 279,900 1,458,279.00 0.68 44 603707 健友股份 22,500 1,452,825.00 0.67 45 600171 上海贝岭 82,508 1,433,989.04 0.67 46 600008 首创股份 472,300 1,421,623.00 0.66 47 600500 中化国际 278,600 1,409,716.00 0.65 48 002465 海格通信 106,300 1,375,522.00 0.64 49 300133 华策影视 189,518 1,374,005.50 0.64 50 300059 东方财富 67,800 1,369,560.00 0.64 51 601811 新华文轩 132,500 1,347,525.00 0.63 52 300760 迈瑞医疗 4,355 1,331,323.50 0.62 53 300655 晶瑞股份 32,200 1,325,030.00 0.62 54 603315 福鞍股份 100,600 1,313,836.00 0.61 55 600058 五矿发展 217,365 1,312,884.60 0.61 56 300036 超图软件 52,000 1,309,360.00 0.61 57 300759 康龙化成 13,300 1,308,720.00 0.61 58 603007 花王股份 207,515 1,307,344.50 0.61 59 000513 丽珠集团 27,070 1,299,630.70 0.60 60 600782 新钢股份 318,300 1,298,664.00 0.60 61 300429 强力新材 72,422 1,294,905.36 0.60 62 600583 海油工程 284,000 1,292,200.00 0.60 63 601818 光大银行 359,400 1,286,652.00 0.60 64 600206 有研新材 92,100 1,286,637.00 0.60 65 600335 国机汽车 278,070 1,284,683.40 0.60 66 300552 万集科技 30,080 1,280,806.40 0.59 67 002925 盈趣科技 21,842 1,265,525.48 0.59 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第46页 68 002583 海能达 165,800 1,258,422.00 0.58 69 300566 激智科技 47,200 1,245,136.00 0.58 70 300259 新天科技 212,700 1,229,406.00 0.57 71 300115 长盈精密 52,800 1,206,480.00 0.56 72 300750 宁德时代 6,900 1,203,084.00 0.56 73 601233 桐昆股份 93,900 1,198,164.00 0.56 74 300692 中环环保 94,650 1,188,804.00 0.55 75 000876 新 希 望 39,400 1,174,120.00 0.55 76 000717 韶钢松山 290,628 1,104,386.40 0.51 77 002847 盐津铺子 11,400 1,085,508.00 0.50 78 600729 重庆百货 34,108 1,064,851.76 0.49 79 300088 长信科技 92,500 1,036,000.00 0.48 80 600757 长江传媒 198,100 1,008,329.00 0.47 81 002500 山西证券 150,700 985,578.00 0.46 82 002385 大北农 107,600 980,236.00 0.46 83 300639 凯普生物 18,600 965,898.00 0.45 84 600053 九鼎投资 31,500 939,960.00 0.44 85 300563 神宇股份 28,300 926,259.00 0.43 86 002131 利欧股份 235,373 908,539.78 0.42 87 600926 杭州银行 101,100 901,812.00 0.42 88 600017 日照港 361,400 899,886.00 0.42 89 000686 东北证券 105,100 888,095.00 0.41 90 002353 杰瑞股份 27,800 861,800.00 0.40 91 000750 国海证券 195,120 846,820.80 0.39 92 002233 塔牌集团 70,300 845,709.00 0.39 93 000009 中国宝安 98,300 836,533.00 0.39 94 300214 日科化学 101,100 822,954.00 0.38 95 002368 太极股份 18,500 808,265.00 0.38 96 002715 登云股份 30,600 807,840.00 0.38 97 000636 风华高科 27,100 791,049.00 0.37 98 600633 浙数文化 79,300 775,554.00 0.36 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第47页 99 600862 中航高科 45,500 769,860.00 0.36 100 600985 淮北矿业 98,500 767,315.00 0.36 101 000988 华工科技 31,400 767,102.00 0.36 102 002013 中航机电 96,266 760,501.40 0.35 103 002511 中顺洁柔 34,100 760,430.00 0.35 104 603000 人民网 38,200 757,506.00 0.35 105 000722 湖南发展 128,100 754,509.00 0.35 106 601718 际华集团 226,100 750,652.00 0.35 107 002075 沙钢股份 58,500 731,250.00 0.34 108 600909 华安证券 104,100 711,003.00 0.33 109 300715 凯伦股份 19,000 708,320.00 0.33 110 600216 浙江医药 35,000 674,100.00 0.31 111 600298 安琪酵母 13,500 667,980.00 0.31 112 603659 璞泰来 6,400 659,328.00 0.31 113 600549 厦门钨业 55,630 658,659.20 0.31 114 300076 GQY视讯 133,500 651,480.00 0.30 115 300659 中孚信息 10,800 648,216.00 0.30 116 601966 玲珑轮胎 31,595 638,219.00 0.30 117 600455 博通股份 27,200 620,432.00 0.29 118 002138 顺络电子 24,500 611,275.00 0.28 119 300172 中电环保 126,100 601,497.00 0.28 120 600073 上海梅林 63,300 600,717.00 0.28 121 600657 信达地产 144,900 596,988.00 0.28 122 601865 福莱特 31,400 590,320.00 0.27 123 300070 碧水源 72,400 587,888.00 0.27 124 603025 大豪科技 80,600 585,962.00 0.27 125 600875 东方电气 66,096 584,949.60 0.27 126 002791 坚朗五金 6,200 583,358.00 0.27 127 600557 康缘药业 40,400 562,368.00 0.26 128 603338 浙江鼎力 7,400 560,698.00 0.26 129 000623 吉林敖东 34,000 534,820.00 0.25 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第48页 130 002926 华西证券 49,800 529,374.00 0.25 131 600446 金证股份 26,800 519,920.00 0.24 132 300666 江丰电子 8,700 519,216.00 0.24 133 002423 中粮资本 58,500 508,950.00 0.24 134 002028 思源电气 23,600 482,856.00 0.22 135 601016 节能风电 219,500 465,340.00 0.22 136 600325 华发股份 64,600 456,076.00 0.21 137 603568 伟明环保 19,110 443,352.00 0.21 138 300462 华铭智能 19,500 442,260.00 0.21 139 002242 九阳股份 11,700 436,059.00 0.20 140 603963 大理药业 51,600 435,504.00 0.20 141 601168 西部矿业 74,200 430,360.00 0.20 142 600704 物产中大 99,900 420,579.00 0.20 143 002544 杰赛科技 30,000 394,500.00 0.18 144 002382 蓝帆医疗 13,000 391,430.00 0.18 145 002936 郑州银行 112,550 387,172.00 0.18 146 002221 东华能源 44,000 386,760.00 0.18 147 600348 阳泉煤业 91,400 385,708.00 0.18 148 002217 合力泰 73,400 385,350.00 0.18 149 002019 亿帆医药 16,700 383,599.00 0.18 150 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.17 151 600885 宏发股份 9,000 361,080.00 0.17 152 300628 亿联网络 5,200 354,952.00 0.16 153 600643 爱建集团 43,800 348,210.00 0.16 154 600026 中远海能 53,900 348,194.00 0.16 155 000690 宝新能源 73,500 346,920.00 0.16 156 000060 中金岭南 92,300 343,356.00 0.16 157 000090 天健集团 49,600 342,736.00 0.16 158 000528 柳 工 54,300 342,633.00 0.16 159 002429 兆驰股份 69,000 341,550.00 0.16 160 000012 南 玻Ａ 67,800 340,356.00 0.16 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第49页 161 600754 锦江酒店 12,200 338,550.00 0.16 162 603586 金麒麟 20,900 331,683.00 0.15 163 000025 特 力Ａ 17,945 328,931.85 0.15 164 002004 华邦健康 61,100 328,718.00 0.15 165 002048 宁波华翔 21,000 324,240.00 0.15 166 603816 顾家家居 7,184 323,351.84 0.15 167 603060 国检集团 16,100 321,839.00 0.15 168 601975 招商南油 131,900 315,241.00 0.15 169 601689 拓普集团 11,200 312,480.00 0.15 170 600737 中粮糖业 40,000 311,200.00 0.14 171 600373 中文传媒 26,400 310,992.00 0.14 172 600466 蓝光发展 57,500 309,925.00 0.14 173 600881 亚泰集团 104,500 304,095.00 0.14 174 600649 城投控股 49,100 291,654.00 0.14 175 002049 紫光国微 4,000 291,000.00 0.14 176 000932 华菱钢铁 73,900 278,603.00 0.13 177 300166 东方国信 22,200 275,502.00 0.13 178 000685 中山公用 34,359 264,564.30 0.12 179 600266 城建发展 51,730 262,271.10 0.12 180 002708 光洋股份 40,300 255,905.00 0.12 181 002244 滨江集团 59,000 251,930.00 0.12 182 000488 晨鸣纸业 50,900 251,446.00 0.12 183 002444 巨星科技 21,000 249,480.00 0.12 184 600908 无锡银行 50,700 248,937.00 0.12 185 000712 锦龙股份 19,800 247,500.00 0.11 186 300346 南大光电 5,700 245,784.00 0.11 187 601717 郑煤机 40,800 240,312.00 0.11 188 600287 江苏舜天 43,300 237,717.00 0.11 189 603398 邦宝益智 26,640 235,231.20 0.11 190 300253 卫宁健康 10,250 235,135.00 0.11 191 002442 龙星化工 58,400 233,600.00 0.11 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第50页 192 601939 建设银行 36,400 229,684.00 0.11 193 300072 三聚环保 53,300 228,124.00 0.11 194 600507 方大特钢 42,121 218,607.99 0.10 195 000887 中鼎股份 27,700 217,445.00 0.10 196 600315 上海家化 4,400 210,760.00 0.10 197 600063 皖维高新 64,500 210,270.00 0.10 198 002152 广电运通 16,100 208,334.00 0.10 199 601003 柳钢股份 46,600 206,438.00 0.10 200 002203 海亮股份 22,983 201,101.25 0.09 201 600125 铁龙物流 34,600 193,068.00 0.09 202 002787 华源控股 29,400 191,688.00 0.09 203 601228 广州港 63,000 191,520.00 0.09 204 601958 金钼股份 30,700 189,726.00 0.09 205 600552 凯盛科技 29,000 188,500.00 0.09 206 600021 上海电力 25,300 187,220.00 0.09 207 300376 易事特 36,000 187,200.00 0.09 208 002686 亿利达 36,500 186,150.00 0.09 209 000598 兴蓉环境 39,800 183,080.00 0.08 210 000898 鞍钢股份 73,900 181,055.00 0.08 211 688228 开普云 2,446 179,047.20 0.08 212 603658 安图生物 1,100 178,684.00 0.08 213 000718 苏宁环球 57,500 177,675.00 0.08 214 000543 皖能电力 43,900 176,478.00 0.08 215 000869 张 裕Ａ 5,100 174,165.00 0.08 216 000848 承德露露 24,600 172,200.00 0.08 217 601100 恒立液压 2,100 168,420.00 0.08 218 603883 老百姓 1,626 162,665.04 0.08 219 600277 亿利洁能 45,500 148,330.00 0.07 220 601200 上海环境 11,000 132,000.00 0.06 221 600694 大商股份 5,300 127,147.00 0.06 222 600426 华鲁恒升 6,900 121,992.00 0.06 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第51页 223 601678 滨化股份 27,800 117,872.00 0.05 224 603556 海兴电力 7,400 106,856.00 0.05 225 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.05 226 300236 上海新阳 1,700 102,102.00 0.05 227 688027 国盾量子 2,783 100,688.94 0.05 228 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.04 229 600195 中牧股份 5,800 94,134.00 0.04 230 000785 居然之家 11,300 89,496.00 0.04 231 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.04 232 600435 北方导航 11,000 83,160.00 0.04 233 002010 传化智联 14,500 78,880.00 0.04 234 603087 甘李药业 753 75,525.90 0.04 235 603078 江化微 1,590 71,470.50 0.03 236 603160 汇顶科技 300 66,870.00 0.03 237 603328 依顿电子 6,200 64,666.00 0.03 238 000050 深天马Ａ 4,100 62,976.00 0.03 239 002148 北纬科技 12,000 60,840.00 0.03 240 300066 三川智慧 12,200 60,024.00 0.03 241 603609 禾丰牧业 3,500 52,150.00 0.02 242 300671 富满电子 1,600 46,528.00 0.02 243 600748 上实发展 8,500 43,435.00 0.02 244 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 245 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 246 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01 247 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01 248 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 249 600763 通策医疗 51 8,505.27 0.00 250 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 251 603259 药明康德 83 8,017.80 0.00 252 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 253 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第52页 254 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 255 300502 新易盛 60 3,787.20 0.00 256 600511 国药股份 60 2,440.20 0.00 257 600827 百联股份 99 1,430.55 0.00 258 300645 正元智慧 50 815.50 0.00 259 300390 天华超净 56 780.08 0.00 260 601808 中海油服 56 735.84 0.00 261 600967 内蒙一机 63 654.57 0.00 262 300058 蓝色光标 52 405.60 0.00 263 002317 众生药业 19 326.04 0.00 264 002051 中工国际 40 291.20 0.00 265 002440 闰土股份 27 246.78 0.00 266 000028 国药一致 1 45.01 0.00 267 000933 神火股份 7 29.05 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600584 长电科技 5,294,496.00 1.67 2 002127 南极电商 4,538,940.00 1.43 3 600171 上海贝岭 3,399,002.32 1.07 4 603233 大参林 3,115,245.20 0.98 5 300760 迈瑞医疗 3,040,341.00 0.96 6 300552 万集科技 2,904,514.00 0.91 7 300759 康龙化成 2,902,338.00 0.91 8 300207 欣旺达 2,808,949.00 0.88 9 002152 广电运通 2,743,347.00 0.86 10 600276 恒瑞医药 2,643,818.16 0.83 11 600739 辽宁成大 2,597,987.00 0.82 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第53页 12 000883 湖北能源 2,561,278.00 0.81 13 002821 凯莱英 2,552,152.00 0.80 14 000878 云南铜业 2,525,087.00 0.79 15 002595 豪迈科技 2,510,367.13 0.79 16 002465 海格通信 2,456,691.00 0.77 17 000400 许继电气 2,435,806.00 0.77 18 002555 三七互娱 2,432,237.00 0.77 19 002233 塔牌集团 2,408,010.00 0.76 20 000009 中国宝安 2,370,340.00 0.75 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002065 东华软件 5,754,233.00 1.81 2 600584 长电科技 5,626,211.00 1.77 3 600745 闻泰科技 5,469,479.00 1.72 4 300014 亿纬锂能 5,419,115.70 1.71 5 300253 卫宁健康 4,866,210.00 1.53 6 603986 兆易创新 4,642,192.25 1.46 7 600415 小商品城 4,479,346.76 1.41 8 000661 长春高新 4,379,179.00 1.38 9 002048 宁波华翔 4,358,736.12 1.37 10 300529 健帆生物 4,059,773.66 1.28 11 600739 辽宁成大 4,058,581.25 1.28 12 002127 南极电商 3,955,327.00 1.24 13 002371 北方华创 3,714,698.00 1.17 14 300347 泰格医药 3,689,715.00 1.16 15 300182 捷成股份 3,662,881.00 1.15 16 002049 紫光国微 3,567,369.00 1.12 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第54页 17 600276 恒瑞医药 3,459,350.58 1.09 18 300316 晶盛机电 3,387,094.42 1.07 19 002028 思源电气 3,363,694.00 1.06 20 002463 沪电股份 3,306,115.00 1.04 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 501,188,324.25 卖出股票收入（成交）总额 638,364,092.57 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,608,386.50 5.39 其中：政策性金融债 11,608,386.50 5.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,608,386.50 5.39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基 金资 产净 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第55页 值比 例(%) 1 018007 国开1801 115,910 11,608,386.50 5.39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IC2007 IC2007 9 10,438,92 0.00 301,320.00 - 公允价值变动总额合计（元） 301,320.00 股指期货投资本期收益（元） 4,529,902. 92 股指期货投资本期公允价值变动（元） 20,960.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本半年度进行了少量的多头套保。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第56页 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,293,441.30 2 应收证券清算款 6,728,299.62 3 应收股利 - 4 应收利息 375,202.68 5 应收申购款 131,589.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,528,532.90 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有 户均持有的 持有人结构 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第57页 级别 人户 数 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 创金 合信 量化 发现 混合A 978 150,937.66 78,823,276.22 53.4 0% 68,793,753.45 46.60% 创金 合信 量化 发现 混合C 889 51,989.10 117,985.10 0.26% 46,100,325.92 99.74% 合计 1,84 5 105,059.81 78,941,261.32 40.7 3% 114,894,079.37 59.27% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 创金合信量化发 现混合A 108,627.20 0.07% 创金合信量化发 现混合C 10,023.10 0.02% 合计 118,650.30 0.06% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 创金合信量化发现 混合A 0~10 创金合信量化发现 混合C 0 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第58页 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 创金合信量化发现 混合A 0 创金合信量化发现 混合C 0 合计 0 § 9 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信量化发现混合 A 创金合信量化发现混合 C 基金合同生效日(2016年09月27 日)基金份额总额 848,356,409.28 664,443,676.93 本报告期期初基金份额总额 239,715,367.20 100,232,550.37 本报告期基金总申购份额 50,166,945.39 1,924,939.91 减：本报告期基金总赎回份额 142,265,282.92 55,939,179.26 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 147,617,029.67 46,218,311.02 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第59页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 广发 证券 1 - - - - - 长江 证券 2 - - - - - 第一 创业 证券 2 - - - - - 东方 证券 2 83,680,701.96 7.39% 26,886.38 6.27% - 东吴 证券 2 321,745,275.58 28.42% 103,154.36 24.07% - 东兴 证券 2 75,050,920.99 6.63% 24,029.85 5.61% - 方正 证券 2 - - - - - 光大 证券 2 - - - - - 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第60页 广州 证券 2 - - - - - 国泰 君安 证券 2 75,434,074.59 6.66% 31,885.22 7.44% - 国信 证券 2 - - - - - 恒泰 证券 2 37,626,779.86 3.32% 15,785.14 3.68% - 华安 证券 2 - - - - - 华创 证券 2 - - - - - 华泰 证券 2 - - - - - 金元 证券 2 - - - - - 平安 证券 2 - - - - - 申万 宏源 2 - - - - - 天风 证券 2 - - - - - 西藏 东方 财富 证券 2 76,220,340.54 6.73% 32,138.50 7.50% - 兴业 证券 2 - - - - - 银河 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第61页 中金 公司 2 144,745,810.78 12.79% 61,326.50 14.31% - 中投 证券 2 - - - - - 中信 建投 证券 2 66,475,003.07 5.87% 28,670.67 6.69% - 中银 国际 证券 2 109,888,427.57 9.71% 45,199.51 10.55% - 安信 证券 4 - - - - - 太平 洋证 券 4 141,044,285.49 12.46% 59,482.95 13.88% - 中泰 证券 4 - - - - - 中信 证券 4 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高 质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门 报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足 基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证 券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券 经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增中泰证券的2个交易单元，退租广发证券、安信证券的3个交易 单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第62页 金额单位：人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 广发证 券 - - - - - - - - 长江证 券 - - - - - - - - 第一创 业证券 - - - - - - - - 东方证 券 - - - - - - - - 东吴证 券 2,336,121.40 12.93% - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - - - 方正证 券 - - - - - - - - 光大证 券 - - - - - - - - 广州证 券 - - - - - - - - 国泰君 安证券 - - - - - - - - 国信证 券 - - - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - - - 华安证 券 - - - - - - - - 华创证 券 - - - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 金元证 券 - - - - - - - - 平安证 券 - - - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - - - 天风证 券 - - - - - - - - 西藏东 方财富 证券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - - - 银河证 券 - - - - - - - - 招商证 - - - - - - - - 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第63页 券 中金公 司 1,011,945.80 5.60% - - - - - - 中投证 券 - - - - - - - - 中信建 投证券 3,033,000.00 16.78% - - - - - - 中银国 际证券 - - - - - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 太平洋 证券 11,693,059.00 64.70% - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 创金合信量化发现灵活配置 混合型证券投资基金2019年 第四季度报告 公司官网、证券时报 2020-01-17 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200618 - 202 00630 0.00 48,815,276.22 0.00 48,815,276.22 25.18% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险(1)若本基金在 短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资 者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使 基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有 较大波动;(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立 完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第64页 § 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告原文。 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日