创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年第1季度报告 2019年03月31日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月22日 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年04月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称创金合信量化发现混合 基金主代码003241 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2016年09月27日 报告期末基金份额总额434,272,318.24份 投资目标 本基金运用数量化投资模型指导资产配置和股票 选择决策，力争持续获取超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的方 式，以宏观经济数据、上市公司相关数据、资本 /资金市场相关数据为研究与分析对象，建立数 量化投资模型，指导资产配置和股票选择决策。 一方面，本基金基于对资本市场参与主体行为趋 势的研究，从"自上而下"的角度进行资产配置； 另一方面，本基金采用量化选股模型，从与上市 公司相关的数据中发现有价值的信息，以"自下 而上"的视角精选股票投资组合。 业绩比较基准 中证500指数收益率×80%＋银行人民币活期存款 利率（税后）×20% 风险收益特征本基金为混合型基金。长期来看，其预期风险与 2 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共12 页 预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金， 低于股票型基金。 基金管理人创金合信基金管理有限公司 基金托管人中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信量化发现混合 A 创金合信量化发现混合 C 下属分级基金的交易代码003241 003242 报告期末下属分级基金的份额 总额 298,814,316.93份135,458,001.31份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 主要财务指标创金合信量化发现混 合A 创金合信量化发现混 合C 1.本期已实现收益35,381,119.67 15,420,156.07 2.本期利润54,928,844.14 24,215,734.28 3.加权平均基金份额本期利润0.1744 0.1700 4.期末基金资产净值267,660,258.98 118,832,670.29 5.期末基金份额净值0.8957 0.8773 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化发现混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 24.20% 1.28% 25.91% 1.37% -1.71% -0.09% 创金合信量化发现混合C净值表现 3 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共12 页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 23.96% 1.28% 25.91% 1.37% -1.95% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 4 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 程志 田 本基金基金经理、量化投 资部总监 2016- 09-27 - 12 年 程志田先生，中国国籍， 金融学硕士，2006年7月 加入长江证券股份有限公 司任高级研究经理。2009 年7月加入国海证券股份 有限公司任金融工程总监 。2011年7月加入摩根士 丹利华鑫基金管理有限公 司，于2011年11月15日至 2013年4月15日担任大摩 深证300基金的基金经理 。2013年9月加入泰康资 5 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共12 页 产管理有限责任公司任量 化投资总监。2015年5月 加入创金合信基金管理有 限公司，现任量化投资部 总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有 关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年 修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监 控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的 所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，本基金与管 理人管理的其他投资组合构成同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的5%的交易共5次，本基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基 金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反 向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2019年一季度，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一 方面，量化选股模型提供了选股依据；另一方面，仓位管理上我们严格按照量化择时 模型进行操作。 6 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化发现混合A基