创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2019年03月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................................2 1.2目录...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6 2.4信息披露方式...................................................................................................................................6 2.5其他相关资料...................................................................................................................................7 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7 3.2基金净值表现...................................................................................................................................8 3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................11 §4管理人报告.............................................................................................................................................12 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................15 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................16 §5托管人报告.............................................................................................................................................16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............16 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................................17 §6审计报告.................................................................................................................................................17 6.1审计报告基本信息.........................................................................................................................17 6.2审计报告的基本内容.....................................................................................................................17 §7年度财务报表.........................................................................................................................................20 7.1资产负债表.....................................................................................................................................20 7.2利润表.............................................................................................................................................21 7.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................23 7.4报表附注.........................................................................................................................................25 §8投资组合报告..........................................................................................................................................53 8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................53 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................54 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................55 8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................73 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................84 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................85 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......................85 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................85 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................................85 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................85 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................86 8.12投资组合报告附注.......................................................................................................................86 §9基金份额持有人信息.............................................................................................................................87 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................87 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................88 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................................88 §10开放式基金份额变动...........................................................................................................................88 §11重大事件揭示.......................................................................................................................................89 11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................89 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................89 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................89 11.4基金投资策略的改变...................................................................................................................89 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................89 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................89 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................89 11.8其他重大事件...............................................................................................................................93 §12影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................97 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............................................97 12.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................97 §13备查文件目录.......................................................................................................................................97 13.1备查文件目录...............................................................................................................................97 13.2存放地点.......................................................................................................................................97 13.3查阅方式.......................................................................................................................................97 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 创金合信量化发现混合 基金主代码 003241 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年09月27日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 470,078,492.26份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信量化发现混 创金合信量化发现混 合A 合C 下属分级基金的交易代码 003241 003242 报告期末下属分级基金的份额总额 324,271,194.11份 145,807,298.15份 2.2基金产品说明 本基金运用数量化投资模型指导资产配置和股票 投资目标 选择决策，力争持续获取超越业绩比较基准的投资回 报。 本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的方 式，以宏观经济数据、上市公司相关数据、资本/资 金市场相关数据为研究与分析对象，建立数量化投资 模型，指导资产配置和股票选择决策。一方面，本基 投资策略 金基于对资本市场参与主体行为趋势的研究，从"自 上而下"的角度进行资产配置；另一方面，本基金采 用量化选股模型，从与上市公司相关的数据中发现有 价值的信息，以"自下而上"的视角精选股票投资组合 。 中证500指数收益率×80%＋银行人民币活期存款 业绩比较基准 利率（税后）×20% 本基金为混合型基金。长期来看，其预期风险与 风险收益特征 预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于 股票型基金。 注：自2018年6月11日起，本基金的业绩比较基准由原来的"中证500指数收益率 ×60%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×40%"变更为"中证500指数收益率 ×80%＋银行人民币活期存款利率（税后）×20%"。上述事项已于2018年6月7日在指定媒体上公告。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 郭明 信息披 联系电话 露负责 0755-23838908 010-66105799 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co custody@icbc.com.cn m 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 深圳市前海深港合作区前湾 北京市西城区复兴门内大街5 注册地址 一路1号201室（入驻深圳市 5号 前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区复兴门内大街5 15号投行大厦15层 5号 邮政编码 518000 100140 法定代表人 刘学民 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.cjhxfund.com 址 基金年度报告备置地 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 点 注：本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《中国证券报》变更为《证券时报》。2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 （特殊普通合伙） 广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2016年09月27日（基金 2018年 2017年 合同生效日）-2016年1 3.1.1期 2月31日 间数据和 指标 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 量化发现 量化发现 量化发现 量化发现 量化发现 量化发现 混合A 混合C 混合A 混合C 混合A 混合C 本期已实 -70,977, -33,332, -60,028, -35,840,16,666,0410,155,46 现收益 914.08 739.59 094.38 829.92 0.51 3.73 本期利润 -77,453, -35,881, -38,370, -22,793,-7,648,99-342,594. 353.49 834.83 644.85 447.04 3.17 37 加权平均 基金份额 -0.2070 -0.2134 -0.0592 -0.0682 -0.0091 -0.0006 本期利润 本期加权 平均净值 -24.34% -25.51% -6.25% -7.24% -0.90% -0.06% 利润率 本期基金 份额净值 -23.25% -23.87% -5.14% -5.94% -0.94% -1.17% 增长率 3.1.2期 2018年末 2017年末 2016年末 末数据和 指标 期末可供 -90,401, -42,614, -29,421, -14,763,-7,907,61-5,438,41 分配利润 649.37 868.09 102.51 243.28 4.70 0.64 期末可供 分配基金 -0.2788 -0.2923 -0.0611 -0.0711 -0.0094 -0.0117 份额利润 期末基金 233,869, 103,192, 452,562, 192,934,834,562,2460,054,8 资产净值 544.74 430.06 080.67 344.09 55.86 46.08 期末基金 份额净值 0.7212 0.7077 0.9397 0.9296 0.9906 0.9883 3.1.3累 计期末指 2018年末 2017年末 2016年末 标 基金份额 累计净值 -27.88% -29.23% -6.03% -7.04% -0.94% -1.17% 增长率 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化发现混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去三 个月 -8.19% 1.43% -10.52% 1.47% 2.33% -0.04% 过去六 -13.14% 1.25% -16.20% 1.26% 3.06% -0.01% 个月 过去一 年 -23.25% 1.21% -25.64% 1.12% 2.39% 0.09% 自基金 合同生 效起至 -27.88% 0.95% -24.77% 0.85% -3.11% 0.10% 今 创金合信量化发现混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去三 个月 -8.36% 1.43% -10.52% 1.47% 2.16% -0.04% 过去六 个月 -13.49% 1.25% -16.20% 1.26% 2.71% -0.01% 过去一 年 -23.87% 1.21% -25.64% 1.12% 1.77% 0.09% 自基金 合同生 效起至 -29.23% 0.95% -24.77% 0.85% -4.46% 0.10% 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：自2018年6月11日起，本基金的业绩比较基准由原来的"中证500指数收益率×60%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×40%"变更为"中证500指数收益率 ×80%＋银行人民币活期存款利率（税后）×20%"。上述事项已于2018年6月7日在指定媒体上公告。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日(2016年9月27日)至本报告期末未发生利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行11只公募基金。截至2018年12月31日，本公司共管理 39只公募基金，其中混合型产品9只、指数型产品8只、债券型产品12只、股票型产品9只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约150.47亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理 券 姓名 职务 ）期限 从 说明 业 任职 离任 年 日期 日期 限 程志田先生，中国国籍， 金融学硕士，2006年7月 加入长江证券股份有限公 司任高级研究经理。2009 程志 本基金基金经理、量化投 2016- 12 年7月加入国海证券股份 田 资部总监 09-27 - 年 有限公司任金融工程总监 。2011年7月加入摩根士 丹利华鑫基金管理有限公 司，于2011年11月15日至 2013年4月15日担任大摩 深证300基金的基金经理 。2013年9月加入泰康资 产管理有限责任公司任量 化投资总监。2015年5月 加入创金合信基金管理有 限公司，现任量化投资部 总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交 易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，本基金与其他基金构成同日反向且交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共100次，本基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方面，量化选股模型提供了选股依据；另一方面，仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化发现混合A基金份额净值为0.7212元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-23.25%，同期业绩比较基准收益率为-25.64%；截至报告期末创金合信量化发现混合C基金份额净值为0.7077元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-23.87%，同期业绩比较基准收益率为-25.64%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球经济增长前景趋弱叠加中美贸易摩擦的背景下，出口外需受到一定抑制。 2019年的宏观经济不确定性增强，企业利润回落压力加大，经济下行风险仍然存在。从股票市场主要指数的估值水平来看，当前估值均处于历史低位，下行空间有限， 2019年或有结构性行情出现。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下： （1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制定整改计划，并督促按计划完成整改； （2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改进； （3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训； （4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系； （5）完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度，建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作； （6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程序； （7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生； （8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为； （9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。 本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第24804号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基 金全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容我们审计了创金合信量 化发现灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 “创金合信量化发现混合基金”)的财务报表， 审计意见 包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度 的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。(二)我们的意见我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中 国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业 协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制，公允反映了创金合信量化发现混合 基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度 的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这 形成审计意见的基础 些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我 们独立于创金合信量化发现混合基金，并履行 了职业道德方面的其他责任。 强调事项 其他事项 其他信息 创金合信量化发现混合基金的基金管理人创金 合信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人 ”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会 、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 管理层和治理层对财务报表的责任大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理 层负责评估创金合信量化发现混合基金的持续 经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用 )，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理 层计划清算创金合信量化发现混合基金、终止 运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理 层负责监督创金合信量化发现混合基金的财务 报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对创金合信量化发现混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致创金合信量化发现混合基金不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曹翠丽、边晓红 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普 华永道中心11楼 审计报告日期 2019-03-26 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018年12月31日 2017年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 24,897,576.40 46,307,172.15 结算备付金 59,350,073.85 64,505,632.43 存出保证金 4,038,473.47 9,431,470.88 交易性金融资产 7.4.7.2 263,115,786.26 533,347,514.60 其中：股票投资 256,125,162.26 531,697,815.40 基金投资 - - 债券投资 6,990,624.00 1,649,699.20 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 3,670,609.12 应收利息 7.4.7.5 231,046.42 28,556.55 应收股利 - - 应收申购款 1,285.22 12,266.68 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 351,634,241.62 657,303,222.41 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年12月31日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,417,243.17 7,856,201.84 应付赎回款 304,157.76 677,287.61 应付管理人报酬 443,703.97 845,566.82 应付托管费 73,950.65 140,927.81 应付销售服务费 72,354.44 133,722.50 应付交易费用 7.4.7.7 1,071,853.02 1,944,091.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 189,003.81 209,000.00 负债合计 14,572,266.82 11,806,797.65 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 470,078,492.26 689,146,076.84 未分配利润 7.4.7.10 -133,016,517.46 -43,649,652.08 所有者权益合计 337,061,974.80 645,496,424.76 负债和所有者权益总 计 351,634,241.62 657,303,222.41 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额470,078,492.26份，其中下属A类基金份额324,271,194.11份，C类基金份额145,807,298.15份。下属A类基金份额净值 0.7212元，C类基金份额净值0.7077元。 7.2利润表 会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期2018年01月01 上年度可比期间 项目 附注号 日至2018年12月31 2017年01月01日至201 日 7年12月31日 一、收入 -87,440,970.01 -16,460,323.41 1.利息收入 1,475,844.21 2,906,437.50 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,320,565.23 904,604.39 债券利息收入 155,278.98 588,194.36 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 1,413,638.75 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“- ”填列） -79,924,922.28 -54,500,527.53 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -78,481,585.30 -53,237,371.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 42,586.82 413,051.01 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 -5,766,564.39 -9,848,906.00 股利收益 7.4.7.15 4,280,640.59 8,172,699.37 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 7.4.7.16 -9,024,534.65 34,704,832.41 4.汇兑收益（损失以“－ ”号填列） - - 5.其他收入（损失以“- ”号填列） 7.4.7.17 32,642.71 428,934.21 减：二、费用 25,894,218.31 44,703,768.48 1．管理人报酬 7.4.10.2. 6,893,987.78 14,017,603.71 1 2．托管费 7.4.10.2. 1,148,998.00 2,336,267.28 2 3．销售服务费 7.4.10.2. 1,126,111.84 2,538,466.60 3 4．交易费用 7.4.7.18 16,504,306.01 25,582,089.64 5．利息支出 918.25 723.54 其中：卖出回购金融资产 支出 918.25 723.54 6．税金及附加 2,009.12 - 7．其他费用 7.4.7.19 217,887.31 228,617.71 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -113,335,188.32 -61,164,091.89 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ -”号填列） -113,335,188.32 -61,164,091.89 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 689,146,076.84 -43,649,652.08 645,496,424.76 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -113,335,188.32 -113,335,188.32 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 -219,067,584.58 23,968,322.94 -195,099,261.64 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 款 21,373,160.33 -2,107,501.43 19,265,658.90 2.基金赎回 款 -240,440,744.91 26,075,824.37 -214,364,920.54 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 470,078,492.26 -133,016,517.46 337,061,974.80 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 1,307,963,127.28 -13,346,025.34 1,294,617,101.94 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -61,164,091.89 -61,164,091.89 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 -618,817,050.44 30,860,465.15 -587,956,585.29 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 款 38,161,225.98 -1,433,004.47 36,728,221.51 2.基金赎回 -656,978,276.42 32,293,469.62 -624,684,806.80 款 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 689,146,076.84 -43,649,652.08 645,496,424.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1878号《关于准予创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,511,939,991.40元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1257号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,512,800,086.21份基金份额，其中认购资金利息折合860,094.81份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额 将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×80%＋银行人民币活期存款利率(税后)×20%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；(5)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营 分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件 的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的 基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个 经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定 以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资 基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心 有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 活期存款 24,897,576.40 46,307,172.15 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 24,897,576.40 46,307,172.15 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2018年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 264,599,748.18 256,125,162.26 -8,474,585.92 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 交易所市场 6,990,552.10 6,990,624.00 71.90 债券 银行间市场 - - - 合计 6,990,552.10 6,990,624.00 71.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 271,590,300.28 263,115,786.26 -8,474,514.02 上年度末2017年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 532,555,013.97 531,697,815.40 -857,198.57 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 1,696,000.00 1,649,699.20 -46,300.80 债券 银行间市场 - - - 合计 1,696,000.00 1,649,699.20 -46,300.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 534,251,013.97 533,347,514.60 -903,499.37 7.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末2018年12月31日 项目 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 26,270,480.00 - - - --股指期货 26,270,480.00 - -- 其他衍生工具 - - - - 合计 26,270,480.00 - - - 上年度末2017年12月31日 项目 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 42,614,240.00 - - - IC1801 18,402,560.00 - -- IC1803 7,330,320.00 - -- IC1806 16,881,360.00 - -- 其他衍生工具 - - - - 合计 42,614,240.00 - - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 应收活期存款利息 5,894.68 17,896.38 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 30,441.35 8,986.36 应收债券利息 194,613.04 1,412.56 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 97.35 261.25 合计 231,046.42 28,556.55 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,071,853.02 1,944,091.07 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,071,853.02 1,944,091.07 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3.81 - 预提费用 189,000.00 209,000.00 合计 189,003.81 209,000.00 7.4.7.9实收基金 7.4.7.9.1创金合信量化发现混合A 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 (创金合信量化发现混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 481,598,548.49 481,598,548.49 本期申购 15,383,900.24 15,383,900.24 本期赎回（以“-”号填列） -172,711,254.62 -172,711,254.62 本期末 324,271,194.11 324,271,194.11 7.4.7.9.2创金合信量化发现混合C 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 (创金合信量化发现混合C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 207,547,528.35 207,547,528.35 本期申购 5,989,260.09 5,989,260.09 本期赎回（以“-”号填列） -67,729,490.29 -67,729,490.29 本期末 145,807,298.15 145,807,298.15 注：申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10未分配利润 7.4.7.10.1创金合信量化发现混合A 单位：人民币元 项目 (创金合信量化发现混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 合A) 上年度末 -29,421,102.51 384,634.69 -29,036,467.82 本期利润 -70,977,914.08 -6,475,439.41 -77,453,353.49 本期基金份额交易产 生的变动数 15,323,293.09 764,878.85 16,088,171.94 其中：基金申购款 -1,157,445.82 -27,178.99 -1,184,624.81 基金赎回款 16,480,738.91 792,057.84 17,272,796.75 本期已分配利润 - - - 本期末 -85,075,723.50 -5,325,925.87 -90,401,649.37 7.4.7.10.2创金合信量化发现混合C 单位：人民币元 项目 (创金合信量化发现混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 合C) 上年度末 -14,763,243.28 150,059.02 -14,613,184.26 本期利润 -33,332,739.59 -2,549,095.24 -35,881,834.83 本期基金份额交易产 生的变动数 7,851,017.90 29,133.10 7,880,151.00 其中：基金申购款 -838,144.83 -84,731.79 -922,876.62 基金赎回款 8,689,162.73 113,864.89 8,803,027.62 本期已分配利润 - - - 本期末 -40,244,964.97 -2,369,903.12 -42,614,868.09 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日 上年度可比期间2017年01月 至2018年12月31日 01日至2017年12月31日 活期存款利息收入 235,918.61 427,723.47 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,080,158.22 467,993.98 其他 4,488.40 8,886.94 合计 1,320,565.23 904,604.39 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 8,776,903,079.53 13,107,369,124.42 减：卖出股票成本总额 8,855,384,664.83 13,160,606,496.33 买卖股票差价收入 -78,481,585.30 -53,237,371.91 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付 42,586.82 413,051.01 ）差价收入 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 42,586.82 413,051.01 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年12月 2017年01月01日至2017年12月 31日 31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑付 12,936,001.10 106,847,695.04 ）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 12,558,200.00 104,780,892.10 兑付）成本总额 减：应收利息总额 335,214.28 1,653,751.93 买卖债券差价收入 42,586.82 413,051.01 7.4.7.14衍生工具收益 7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无权证收益。 7.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 期货投资 -5,766,564.39 - 股指期货投资收益 - -9,848,906.00 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 4,280,640.59 8,172,699.37 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,280,640.59 8,172,699.37 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2018年01月01日至2018年12 2017年01月01日至2017年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 -7,571,014.65 33,909,592.41 ——股票投资 -7,617,387.35 33,816,901.11 ——债券投资 46,372.70 92,691.30 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -1,453,520.00 795,240.00 ——权证投资 - - ——期货投资 -1,453,520.00 795,240.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 -9,024,534.65 34,704,832.41 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 32,638.57 426,210.31 转换费收入 4.14 2,723.90 合计 32,642.71 428,934.21 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 16,490,494.84 25,574,956.22 银行间市场交易费用 - 450.00 期货市场交易费用 13,811.17 6,683.42 合计 16,504,306.01 25,582,089.64 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 审计费用 80,000.00 100,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 汇划手续费 687.31 1,017.71 账户维护费 36,000.00 27,000.00 查询服务费 1,200.00 600.00 合计 217,887.31 228,617.71 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 7.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 7.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 基金托管人、基金代销机构 行”) 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日 关联方名 占当期 占当期 称 股票成 股票成 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 的比例 第一创业 证券股份 399,233,599.26 2.30% 817,108,756.52 3.18% 有限公司 7.4.10.1.2权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日 称 占当期 占当期 成交金额 债券买 成交金额 债券买 卖成交 卖成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 - - 350,461.58 6.62% 有限公司 7.4.10.1.4应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 关联方名 占当期 称 佣金总 占期末应 当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总 例 额的比例 第一创业 证券股份 128,240.35 2.08% - - 有限公司 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 关联方名 占当期 称 佣金总 占期末应 当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总 例 额的比例 第一创业 证券股份 261,439.73 2.57% 261,439.73 13.45% 有限公司 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201 8年12月31日 7年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,893,987.78 14,017,603.71 其中：支付销售机构的客户维护费 3,564,333.15 7,907,581.48 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,148,998.00 2,336,267.28 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2018年01月01日至2018年12月31日 各关联方 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 合计 中国工商 银行 0.00 620,104.27 620,104.27 创金合信 直销 0.00 188.86 188.86 第一创业 0.00 5,081.11 5,081.11 合计 0.00 625,374.24 625,374.24 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2017年01月01日至2017年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 合计 中国工商 银行 0.00 1,110,565.14 1,110,565.14 创金合信 直销 0.00 259,238.09 259,238.09 第一创业 0.00 14,232.11 14,232.11 合计 0.00 1,384,035.34 1,384,035.34 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售 服务费。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.80%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给 基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 24,897,576.40 235,918.61 46,307,172.15 427,723.47 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量（ 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 单位： 成本 估值 备注 日 类型 单价 股） 总额 总额 紫金 2018 2019 新发 50,1 50,1 6018 -12- -01- 流通 3.14 3.14 15,970 45.8 45.8- 60 银行 受限 20 03 0 0 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量（ 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 外运 2018 重大 6002 -12- 事项 20.9 - - 6,600 140,184.31 138,534.00 - 70 发展 停牌 9 13 怡亚 2018 重大 2019 0021 -12- 事项 5.01 -01- 4.96 20,300 107,947.01 101,703.00 - 83 通 停牌 25 02 中信 2018 重大 2019 6000 -12- 事项 16.0 -01- 17.1 5,900 96,157.00 94,459.00 - 30 证券 停牌 1 5 25 10 注：根据《中外运空运发展股份有限公司关于公司股票终止上市的公告》，外运发展（股票代码：600270）于2018年12月28日终止上市。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2018年12月31日 2017年12月31日 AAA - 1,649,699.20 AAA以下 - 0.00 未评级 6,990,624.00 0.00 合计 6,990,624.00 1,649,699.20 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.11%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为287,824,419.12元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措 施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基 金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持 续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募 类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受 质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本 报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经 营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返 售金融资产等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 018年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存 款 24,897,576.40 - - - 24,897,576.40 结算备 付金 59,350,073.85 - - - 59,350,073.85 存出保 证金 4,038,473.47 - - - 4,038,473.47 交易性 金融资 6,990,624.00 - - 256,125,162.26 263,115,786.26 产 应收利 息 - - - 231,046.42 231,046.42 应收申 购款 - - - 1,285.22 1,285.22 资产总 95,276,747.72 - - 256,357,493.90 351,634,241.62 计 负债 应付证 券清算 - - - 12,417,243.17 12,417,243.17 款 应付赎 回款 - - - 304,157.76 304,157.76 应付管 理人报 - - - 443,703.97 443,703.97 酬 应付托 管费 - - - 73,950.65 73,950.65 应付销 售服务 - - - 72,354.44 72,354.44 费 应付交 易费用 - - - 1,071,853.02 1,071,853.02 其他负 债 - - - 189,003.81 189,003.81 负债总 - - - 14,572,266.82 14,572,266.82 计 利率敏 感度缺 95,276,747.72 - - 241,785,227.08 337,061,974.80 口 上年度 末2017 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 款 46,307,172.15 - - - 46,307,172.15 结算备 付金 64,505,632.43 - - - 64,505,632.43 存出保 证金 9,431,470.88 - - - 9,431,470.88 交易性 金融资 - 1,649,699.20 - 531,697,815.40 533,347,514.60 产 应收证 券清算 - - - 3,670,609.12 3,670,609.12 款 应收利 息 - - - 28,556.55 28,556.55 应收申 购款 - - - 12,266.68 12,266.68 资产总 120,244,275.46 1,649,699.20 - 535,409,247.75 657,303,222.41 计 负债 应付证 券清算 - - - 7,856,201.84 7,856,201.84 款 应付赎 回款 - - - 677,287.61 677,287.61 应付管 理人报 - - - 845,566.82 845,566.82 酬 应付托 管费 - - - 140,927.81 140,927.81 应付销 售服务 - - - 133,722.50 133,722.50 费 应付交 易费用 - - - 1,944,091.07 1,944,091.07 其他负 债 - - - 209,000.00 209,000.00 负债总 - - - 11,806,797.65 11,806,797.65 计 利率敏 感度缺 120,244,275.46 1,649,699.20 - 523,602,450.10 645,496,424.76 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年12月31日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.07%(2017年12月31日：0.26%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例( 值比例( %) %) 交易性金融资 产－股票投资 256,125,162.26 75.99 531,697,815.40 82.37 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 - - - - 产－贵金属投 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 256,125,162.26 75.99 531,697,815.40 82.37 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位 ：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 分析 比较基准上涨5%资产净 值变动 13,897,633.30 22,244,652.86 比较基准下降5%资产净 值变动 -13,897,633.30 -22,244,652.86 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为255,740,320.46元，属于第二层次的余额为 7,375,465.80元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次 509,389,373.11元，第二层次23,958,141.49元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 256,125,162.26 72.84 其中：股票 256,125,162.26 72.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,990,624.00 1.99 其中：债券 6,990,624.00 1.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 84,247,650.25 23.96 8 其他各项资产 4,270,805.11 1.21 9 合计 351,634,241.62 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 1,409,931.00 0.42 B 采矿业 7,118,898.00 2.11 C 制造业 144,260,817.05 42.80 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 业 11,576,767.50 3.43 E 建筑业 7,146,577.72 2.12 F 批发和零售业 12,961,289.99 3.85 G 交通运输、仓储和邮政业 10,081,079.00 2.99 H 住宿和餐饮业 156,408.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,723,429.10 4.96 J 金融业 11,585,355.80 3.44 K 房地产业 17,491,649.39 5.19 L 租赁和商务服务业 3,433,633.00 1.02 M 科学研究和技术服务业 97,418.00 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 4,316,457.89 1.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,925,942.82 1.76 S 综合 1,839,508.00 0.55 合计 256,125,162.26 75.99 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000623 吉林敖东 142,900 2,062,047.00 0.61 2 600143 金发科技 358,900 1,776,555.00 0.53 3 000039 中集集团 166,100 1,757,338.00 0.52 4 600201 生物股份 102,000 1,693,200.00 0.50 5 600737 中粮糖业 217,300 1,599,328.00 0.47 6 600266 北京城建 201,500 1,595,880.00 0.47 7 600426 华鲁恒升 130,500 1,575,135.00 0.47 8 000598 兴蓉环境 389,500 1,569,685.00 0.47 9 600060 海信电器 175,700 1,525,076.00 0.45 10 002244 滨江集团 380,300 1,513,594.00 0.45 11 000686 东北证券 241,300 1,510,538.00 0.45 12 600820 隧道股份 236,000 1,477,360.00 0.44 13 600642 申能股份 301,104 1,469,387.52 0.44 14 600037 歌华有线 170,500 1,464,595.00 0.43 15 600582 天地科技 427,500 1,462,050.00 0.43 16 600839 四川长虹 631,000 1,457,610.00 0.43 17 600879 航天电子 265,800 1,437,978.00 0.43 18 002444 巨星科技 147,700 1,400,196.00 0.42 19 601717 郑煤机 253,000 1,399,090.00 0.42 20 600557 康缘药业 133,200 1,369,296.00 0.41 21 000926 福星股份 223,500 1,367,820.00 0.41 22 600881 亚泰集团 411,300 1,361,403.00 0.40 23 600623 华谊集团 167,800 1,355,824.00 0.40 24 000581 威孚高科 75,200 1,328,032.00 0.39 25 600694 大商股份 54,800 1,325,612.00 0.39 26 002152 广电运通 236,000 1,323,960.00 0.39 27 000021 深科技 228,900 1,316,175.00 0.39 28 002048 宁波华翔 126,000 1,314,180.00 0.39 29 601872 招商轮船 355,100 1,310,319.00 0.39 30 600765 中航重机 174,900 1,301,256.00 0.39 31 600580 卧龙电气 206,200 1,299,060.00 0.39 32 600657 信达地产 322,767 1,268,474.31 0.38 33 002013 中航机电 190,800 1,242,108.00 0.37 34 000997 新大陆 82,900 1,213,656.00 0.36 35 300383 光环新网 95,300 1,207,451.00 0.36 36 000060 中金岭南 302,700 1,198,692.00 0.36 37 601168 西部矿业 205,100 1,193,682.00 0.35 38 600256 广汇能源 311,700 1,171,992.00 0.35 39 000009 中国宝安 268,400 1,156,804.00 0.34 40 601801 皖新传媒 171,100 1,142,948.00 0.34 41 002589 瑞康医药 158,487 1,104,654.39 0.33 42 000778 新兴铸管 250,900 1,081,379.00 0.32 43 300146 汤臣倍健 63,500 1,078,865.00 0.32 44 603888 新华网 82,300 1,056,732.00 0.31 45 600875 东方电气 132,000 1,041,480.00 0.31 46 600017 日照港 373,700 1,031,412.00 0.31 47 600567 山鹰纸业 324,500 1,012,440.00 0.30 48 002004 华邦健康 218,900 1,009,129.00 0.30 49 600323 瀚蓝环境 71,800 1,007,354.00 0.30 50 600525 长园集团 228,800 1,002,144.00 0.30 51 000488 晨鸣纸业 178,500 1,001,385.00 0.30 52 002449 国星光电 95,000 986,100.00 0.29 53 600320 振华重工 310,200 983,334.00 0.29 54 600051 宁波联合 182,000 980,980.00 0.29 55 002247 聚力文化 209,700 977,202.00 0.29 56 600039 四川路桥 297,900 977,112.00 0.29 57 000157 中联重科 274,400 976,864.00 0.29 58 600153 建发股份 138,400 975,720.00 0.29 59 000402 金融街 151,100 973,084.00 0.29 60 300121 阳谷华泰 111,900 955,626.00 0.28 61 600823 世茂股份 253,300 952,408.00 0.28 62 300026 红日药业 304,600 929,030.00 0.28 63 600633 浙数文化 113,300 923,395.00 0.27 64 002373 千方科技 83,000 922,960.00 0.27 65 002317 众生药业 109,400 913,490.00 0.27 66 600483 福能股份 105,600 897,600.00 0.27 67 000970 中科三环 122,200 895,726.00 0.27 68 600348 阳泉煤业 176,300 888,552.00 0.26 69 600177 雅戈尔 123,400 887,246.00 0.26 70 000036 华联控股 160,600 884,906.00 0.26 71 002060 粤水电 325,100 884,272.00 0.26 72 600717 天津港 124,700 881,629.00 0.26 73 601588 北辰实业 325,200 881,292.00 0.26 74 603369 今世缘 60,600 878,094.00 0.26 75 300237 美晨生态 241,700 877,371.00 0.26 76 601958 金钼股份 147,100 870,832.00 0.26 77 300058 蓝色光标 198,800 862,792.00 0.26 78 000690 宝新能源 128,000 861,440.00 0.26 79 000012 南玻A 213,200 850,668.00 0.25 80 000531 穗恒运A 167,400 847,044.00 0.25 81 002563 森马服饰 94,700 844,724.00 0.25 82 600611 大众交通 211,100 842,289.00 0.25 83 600787 中储股份 168,400 842,000.00 0.25 84 000078 海王生物 281,200 837,976.00 0.25 85 603168 莎普爱思 122,200 837,070.00 0.25 86 600782 新钢股份 163,100 830,179.00 0.25 87 300159 新研股份 179,800 828,878.00 0.25 88 002078 太阳纸业 144,400 823,080.00 0.24 89 600366 宁波韵升 163,600 819,636.00 0.24 90 300089 文化长城 149,925 796,101.75 0.24 91 000028 国药一致 19,200 795,648.00 0.24 92 601018 宁波港 236,500 789,910.00 0.23 93 600500 中化国际 115,300 788,652.00 0.23 94 600565 迪马股份 302,300 785,980.00 0.23 95 000589 黔轮胎A 234,597 785,899.95 0.23 96 000404 长虹华意 203,100 783,966.00 0.23 97 002082 万邦德 106,100 783,018.00 0.23 98 002467 二六三 152,600 772,156.00 0.23 99 600479 千金药业 99,460 771,809.60 0.23 100 000541 佛山照明 148,700 770,266.00 0.23 101 600743 华远地产 314,200 760,364.00 0.23 102 600649 城投控股 136,400 746,108.00 0.22 103 600282 南钢股份 216,900 741,798.00 0.22 104 601966 玲珑轮胎 53,851 735,066.15 0.22 105 601678 滨化股份 164,390 693,725.80 0.21 106 002031 巨轮智能 368,600 692,968.00 0.21 107 600390 五矿资本 99,000 689,040.00 0.20 108 002140 东华科技 119,200 686,592.00 0.20 109 002160 常铝股份 185,700 685,233.00 0.20 110 002410 广联达 32,400 674,244.00 0.20 111 603228 景旺电子 13,300 664,867.00 0.20 112 002280 联络互动 171,500 663,705.00 0.20 113 600079 人福医药 65,400 663,156.00 0.20 114 600160 巨化股份 99,640 660,613.20 0.20 115 300027 华谊兄弟 140,600 659,414.00 0.20 116 002583 海能达 82,900 654,081.00 0.19 117 601016 节能风电 281,339 652,706.48 0.19 118 002344 海宁皮城 139,800 636,090.00 0.19 119 300291 华录百纳 142,500 634,125.00 0.19 120 300166 东方国信 61,200 634,032.00 0.19 121 603328 依顿电子 63,900 632,610.00 0.19 122 002588 史丹利 160,940 626,056.60 0.19 123 603198 迎驾贡酒 43,700 616,607.00 0.18 124 600594 益佰制药 111,000 612,720.00 0.18 125 002531 天顺风能 136,000 605,200.00 0.18 126 000030 富奥股份 159,700 592,487.00 0.18 127 600811 东方集团 161,760 592,041.60 0.18 128 601216 君正集团 225,600 591,072.00 0.18 129 300546 雄帝科技 22,800 590,520.00 0.18 130 600075 新疆天业 130,500 589,860.00 0.18 131 002092 中泰化学 83,300 587,265.00 0.17 132 300437 清水源 50,200 586,336.00 0.17 133 000922 佳电股份 87,000 583,770.00 0.17 134 600851 海欣股份 84,100 583,654.00 0.17 135 600562 国睿科技 45,200 581,724.00 0.17 136 600260 凯乐科技 34,100 578,677.00 0.17 137 600511 国药股份 24,700 574,275.00 0.17 138 601179 中国西电 167,400 562,464.00 0.17 139 600584 长电科技 67,000 552,080.00 0.16 140 000878 云南铜业 69,200 548,756.00 0.16 141 300088 长信科技 129,800 538,670.00 0.16 142 000069 华侨城A 83,900 532,765.00 0.16 143 600804 鹏博士 74,500 523,735.00 0.16 144 600999 招商证券 38,600 517,240.00 0.15 145 603288 海天味业 7,500 516,000.00 0.15 146 600482 中国动力 23,000 512,210.00 0.15 147 300196 长海股份 57,500 507,725.00 0.15 148 002383 合众思壮 42,900 507,507.00 0.15 149 002030 达安基因 49,800 505,968.00 0.15 150 600887 伊利股份 22,100 505,648.00 0.15 151 000685 中山公用 72,129 504,903.00 0.15 152 002475 立讯精密 35,900 504,754.00 0.15 153 600126 杭钢股份 111,730 503,902.30 0.15 154 603020 爱普股份 67,400 500,782.00 0.15 155 601288 农业银行 138,800 499,680.00 0.15 156 600015 华夏银行 67,600 499,564.00 0.15 157 601998 中信银行 91,600 499,220.00 0.15 158 600016 民生银行 87,000 498,510.00 0.15 159 600018 上港集团 96,200 498,316.00 0.15 160 002550 千红制药 131,100 498,180.00 0.15 161 600750 江中药业 29,400 497,742.00 0.15 162 600497 驰宏锌锗 121,300 497,330.00 0.15 163 600704 物产中大 108,500 496,930.00 0.15 164 002468 申通快递 30,200 496,790.00 0.15 165 000001 平安银行 52,900 496,202.00 0.15 166 002345 潮宏基 111,000 496,170.00 0.15 167 603611 诺力股份 40,400 496,112.00 0.15 168 600269 赣粤高速 127,200 496,080.00 0.15 169 002283 天润曲轴 148,000 495,800.00 0.15 170 601677 明泰铝业 56,400 495,756.00 0.15 171 600089 特变电工 73,000 495,670.00 0.15 172 600292 远达环保 100,490 495,415.70 0.15 173 600894 广日股份 90,900 495,405.00 0.15 174 002815 崇达技术 33,900 495,279.00 0.15 175 002339 积成电子 80,900 495,108.00 0.15 176 600585 海螺水泥 16,900 494,832.00 0.15 177 000889 中嘉博创 48,500 494,700.00 0.15 178 600031 三一重工 59,200 493,728.00 0.15 179 600739 辽宁成大 47,200 493,712.00 0.15 180 601009 南京银行 76,400 493,544.00 0.15 181 601003 柳钢股份 75,100 493,407.00 0.15 182 601595 上海电影 40,300 492,869.00 0.15 183 002541 鸿路钢构 70,200 492,804.00 0.15 184 600103 青山纸业 192,500 492,800.00 0.15 185 000751 锌业股份 172,900 492,765.00 0.15 186 002033 丽江旅游 86,900 492,723.00 0.15 187 600606 绿地控股 80,600 492,466.00 0.15 188 002546 新联电子 130,600 492,362.00 0.15 189 600602 云赛智联 98,800 492,024.00 0.15 190 002036 联创电子 57,200 491,920.00 0.15 191 300307 慈星股份 102,900 491,862.00 0.15 192 000761 本钢板材 146,300 491,568.00 0.15 193 300194 福安药业 153,100 491,451.00 0.15 194 603277 银都股份 56,100 491,436.00 0.15 195 300233 金城医药 36,000 491,400.00 0.15 196 600337 美克家居 124,400 491,380.00 0.15 197 601163 三角轮胎 44,100 491,274.00 0.15 198 000700 模塑科技 166,500 491,175.00 0.15 199 600035 楚天高速 166,500 491,175.00 0.15 200 002246 北化股份 74,300 491,123.00 0.15 201 600308 华泰股份 112,900 491,115.00 0.15 202 600590 泰豪科技 91,100 491,029.00 0.15 203 600893 航发动力 22,600 490,872.00 0.15 204 600558 大西洋 155,200 490,432.00 0.15 205 600252 中恒集团 190,700 490,099.00 0.15 206 601857 中国石油 67,900 489,559.00 0.15 207 002481 双塔食品 174,800 489,440.00 0.15 208 600803 新奥股份 49,200 489,048.00 0.15 209 600618 氯碱化工 75,341 488,963.09 0.15 210 000651 格力电器 13,700 488,953.00 0.15 211 600705 中航资本 115,300 488,872.00 0.15 212 002498 汉缆股份 245,600 488,744.00 0.15 213 603588 高能环境 62,200 488,270.00 0.14 214 600549 厦门钨业 40,400 488,032.00 0.14 215 000758 中色股份 133,600 487,640.00 0.14 216 000888 峨眉山A 86,100 487,326.00 0.14 217 002433 太安堂 103,900 487,291.00 0.14 218 002415 海康威视 18,900 486,864.00 0.14 219 601601 中国太保 17,100 486,153.00 0.14 220 000716 黑芝麻 174,200 486,018.00 0.14 221 002698 博实股份 54,600 485,394.00 0.14 222 600222 太龙药业 142,700 485,180.00 0.14 223 600710 苏美达 131,300 484,497.00 0.14 224 600708 光明地产 138,700 484,063.00 0.14 225 600777 新潮能源 253,100 483,421.00 0.14 226 002456 欧菲科技 52,500 482,475.00 0.14 227 002325 洪涛股份 165,700 482,187.00 0.14 228 601567 三星医疗 85,600 481,928.00 0.14 229 002406 远东传动 91,000 481,390.00 0.14 230 002081 金螳螂 59,400 481,140.00 0.14 231 601311 骆驼股份 54,416 480,493.28 0.14 232 002391 长青股份 45,500 480,025.00 0.14 233 600797 浙大网新 66,500 479,465.00 0.14 234 300172 中电环保 91,400 477,108.00 0.14 235 601318 中国平安 8,500 476,850.00 0.14 236 600353 旭光股份 118,390 472,376.10 0.14 237 600519 贵州茅台 800 472,008.00 0.14 238 002685 华东重机 95,500 469,860.00 0.14 239 600048 保利地产 39,700 468,063.00 0.14 240 300219 鸿利智汇 61,100 468,026.00 0.14 241 300323 华灿光电 63,800 461,274.00 0.14 242 300136 信维通信 21,200 458,132.00 0.14 243 000650 仁和药业 83,200 455,936.00 0.14 244 600028 中国石化 87,800 443,390.00 0.13 245 002195 二三四五 118,500 437,265.00 0.13 246 600006 东风汽车 120,800 434,880.00 0.13 247 002127 南极电商 57,800 434,656.00 0.13 248 002340 格林美 111,200 427,008.00 0.13 249 601098 中南传媒 34,000 425,000.00 0.13 250 002223 鱼跃医疗 21,600 423,576.00 0.13 251 000719 中原传媒 53,800 423,406.00 0.13 252 300232 洲明科技 43,100 411,174.00 0.12 253 600795 国电电力 159,200 407,552.00 0.12 254 600510 黑牡丹 67,000 406,020.00 0.12 255 600023 浙能电力 85,700 405,361.00 0.12 256 601229 上海银行 36,200 405,078.00 0.12 257 000596 古井贡酒 7,500 404,700.00 0.12 258 000776 广发证券 31,800 403,224.00 0.12 259 002717 岭南股份 45,200 402,732.00 0.12 260 601006 大秦铁路 48,900 402,447.00 0.12 261 601668 中国建筑 70,400 401,280.00 0.12 262 600551 时代出版 46,400 399,968.00 0.12 263 601908 京运通 126,200 397,530.00 0.12 264 300388 国祯环保 44,900 397,365.00 0.12 265 600790 轻纺城 108,800 397,120.00 0.12 266 601336 新华保险 9,400 397,056.00 0.12 267 000858 五粮液 7,800 396,864.00 0.12 268 600422 昆药集团 64,100 396,138.00 0.12 269 601607 上海医药 23,300 396,100.00 0.12 270 603298 杭叉集团 33,500 395,970.00 0.12 271 600617 国新能源 81,600 395,760.00 0.12 272 002150 通润装备 63,704 394,964.80 0.12 273 600000 浦发银行 40,300 394,940.00 0.12 274 600285 羚锐制药 52,400 394,048.00 0.12 275 600985 淮北矿业 42,300 393,390.00 0.12 276 600219 南山铝业 186,300 393,093.00 0.12 277 603306 华懋科技 27,560 392,730.00 0.12 278 603599 广信股份 37,400 392,700.00 0.12 279 603088 宁波精达 34,600 392,364.00 0.12 280 000900 现代投资 100,700 391,723.00 0.12 281 000016 深康佳A 120,900 391,716.00 0.12 282 601628 中国人寿 19,200 391,488.00 0.12 283 603979 金诚信 52,200 390,978.00 0.12 284 600050 中国联通 75,600 390,852.00 0.12 285 000050 深天马A 39,800 390,438.00 0.12 286 600616 金枫酒业 82,000 390,320.00 0.12 287 601058 赛轮轮胎 174,700 389,581.00 0.12 288 600586 金晶科技 137,600 389,408.00 0.12 289 002688 金河生物 87,300 389,358.00 0.12 290 600665 天地源 113,100 389,064.00 0.12 291 300489 中飞股份 33,300 388,944.00 0.12 292 300217 东方电热 166,600 388,178.00 0.12 293 600490 鹏欣资源 85,200 387,660.00 0.12 294 603669 灵康药业 39,087 386,961.30 0.11 295 601928 凤凰传媒 48,701 386,685.94 0.11 296 600880 博瑞传播 104,200 386,582.00 0.11 297 002478 常宝股份 83,800 385,480.00 0.11 298 600356 恒丰纸业 70,200 385,398.00 0.11 299 603989 艾华集团 19,100 384,674.00 0.11 300 600257 大湖股份 92,000 384,560.00 0.11 301 002171 楚江新材 82,800 383,364.00 0.11 302 600276 恒瑞医药 7,200 379,800.00 0.11 303 300047 天源迪科 34,100 378,851.00 0.11 304 600291 西水股份 36,800 378,672.00 0.11 305 002416 爱施德 63,900 375,732.00 0.11 306 600845 宝信软件 18,000 375,300.00 0.11 307 601231 环旭电子 41,500 373,500.00 0.11 308 002079 苏州固锝 78,900 368,463.00 0.11 309 603108 润达医疗 51,200 368,128.00 0.11 310 000848 承德露露 44,100 354,564.00 0.11 311 000636 风华高科 30,900 331,866.00 0.10 312 000537 广宇发展 44,300 331,807.00 0.10 313 601900 南方传媒 37,564 316,288.88 0.09 314 000617 中油资本 29,300 314,975.00 0.09 315 600507 方大特钢 30,800 307,692.00 0.09 316 300017 网宿科技 39,100 306,153.00 0.09 317 002375 亚厦股份 60,300 303,912.00 0.09 318 000887 中鼎股份 30,000 303,600.00 0.09 319 000960 锡业股份 31,700 302,418.00 0.09 320 000883 湖北能源 82,400 302,408.00 0.09 321 603729 龙韵股份 19,500 301,080.00 0.09 322 601888 中国国旅 5,000 301,000.00 0.09 323 300190 维尔利 60,900 299,628.00 0.09 324 600371 万向德农 47,900 299,375.00 0.09 325 000828 东莞控股 40,000 298,800.00 0.09 326 603368 柳药股份 11,400 298,680.00 0.09 327 002435 长江润发 56,400 298,356.00 0.09 328 300403 汉宇集团 59,400 298,188.00 0.09 329 600690 青岛海尔 21,500 297,775.00 0.09 330 600033 福建高速 99,800 296,406.00 0.09 331 601988 中国银行 82,100 296,381.00 0.09 332 600713 南京医药 69,500 296,070.00 0.09 333 000978 桂林旅游 56,553 295,772.19 0.09 334 601169 北京银行 52,600 295,086.00 0.09 335 600481 双良节能 88,500 294,705.00 0.09 336 600697 欧亚集团 16,000 294,240.00 0.09 337 002003 伟星股份 41,900 294,138.00 0.09 338 600675 中华企业 52,700 294,066.00 0.09 339 002073 软控股份 64,900 293,997.00 0.09 340 000863 三湘印象 75,100 293,641.00 0.09 341 600780 通宝能源 90,900 293,607.00 0.09 342 601599 鹿港文化 94,100 293,592.00 0.09 343 600676 交运股份 68,000 293,080.00 0.09 344 000619 海螺型材 56,400 292,716.00 0.09 345 600322 天房发展 90,000 292,500.00 0.09 346 000546 金圆股份 33,700 291,842.00 0.09 347 002430 杭氧股份 31,200 291,720.00 0.09 348 000425 徐工机械 90,300 291,669.00 0.09 349 002025 航天电器 13,600 291,448.00 0.09 350 601233 桐昆股份 29,810 290,945.60 0.09 351 603968 醋化股份 23,000 290,720.00 0.09 352 300485 赛升药业 29,600 290,376.00 0.09 353 002559 亚威股份 44,100 289,737.00 0.09 354 000885 城发环境 40,300 288,951.00 0.09 355 002696 百洋股份 32,100 287,616.00 0.09 356 002193 如意集团 32,700 286,452.00 0.08 357 600686 金龙汽车 41,700 285,645.00 0.08 358 300118 东方日升 49,900 283,931.00 0.08 359 002404 嘉欣丝绸 53,000 283,550.00 0.08 360 600487 亨通光电 16,600 283,030.00 0.08 361 002396 星网锐捷 16,400 282,408.00 0.08 362 600588 用友网络 13,100 279,030.00 0.08 363 600239 云南城投 96,800 278,784.00 0.08 364 300061 康旗股份 46,800 278,460.00 0.08 365 300182 捷成股份 61,300 262,977.00 0.08 366 603355 莱克电气 11,600 249,400.00 0.07 367 000547 航天发展 31,600 238,896.00 0.07 368 600161 天坛生物 10,950 232,687.50 0.07 369 600967 内蒙一机 21,400 222,560.00 0.07 370 002484 江海股份 35,500 218,680.00 0.06 371 601818 光大银行 57,900 214,230.00 0.06 372 300470 日机密封 9,300 206,925.00 0.06 373 600900 长江电力 13,000 206,440.00 0.06 374 600741 华域汽车 11,100 204,240.00 0.06 375 603701 德宏股份 17,800 202,920.00 0.06 376 300098 高新兴 29,900 202,124.00 0.06 377 300336 新文化 45,900 201,960.00 0.06 378 300045 华力创通 26,600 201,628.00 0.06 379 002099 海翔药业 44,300 200,236.00 0.06 380 600362 江西铜业 15,200 200,032.00 0.06 381 600837 海通证券 22,700 199,760.00 0.06 382 000676 智度股份 21,000 199,290.00 0.06 383 000551 创元科技 34,300 199,283.00 0.06 384 601211 国泰君安 13,000 199,160.00 0.06 385 601339 百隆东方 36,000 199,080.00 0.06 386 601126 四方股份 39,100 199,019.00 0.06 387 600995 文山电力 30,100 198,961.00 0.06 388 600537 亿晶光电 70,200 198,666.00 0.06 389 000875 吉电股份 80,900 198,205.00 0.06 390 002083 孚日股份 40,200 198,186.00 0.06 391 002561 徐家汇 25,700 197,890.00 0.06 392 600587 新华医疗 15,100 197,206.00 0.06 393 603708 家家悦 9,800 196,882.00 0.06 394 603030 全筑股份 38,600 196,860.00 0.06 395 600979 广安爱众 49,200 196,800.00 0.06 396 300421 力星股份 15,500 196,075.00 0.06 397 000601 韶能股份 52,700 196,044.00 0.06 398 000965 天保基建 50,900 195,965.00 0.06 399 600067 冠城大通 52,600 195,672.00 0.06 400 600854 春兰股份 56,200 195,576.00 0.06 401 600516 方大炭素 11,700 195,507.00 0.06 402 002380 科远股份 18,545 195,278.85 0.06 403 300468 四方精创 16,200 195,210.00 0.06 404 000767 漳泽电力 79,000 195,130.00 0.06 405 002454 松芝股份 47,700 195,093.00 0.06 406 002610 爱康科技 124,200 194,994.00 0.06 407 603090 宏盛股份 15,000 194,700.00 0.06 408 600449 宁夏建材 26,400 194,568.00 0.06 409 600513 联环药业 32,700 194,565.00 0.06 410 000901 航天科技 22,000 194,480.00 0.06 411 600983 惠而浦 36,900 194,094.00 0.06 412 300569 天能重工 15,100 194,035.00 0.06 413 300378 鼎捷软件 19,800 193,842.00 0.06 414 603035 常熟汽饰 16,000 193,600.00 0.06 415 300235 方直科技 23,700 193,155.00 0.06 416 000789 万年青 17,700 192,753.00 0.06 417 002615 哈尔斯 39,900 192,717.00 0.06 418 300525 博思软件 8,100 192,294.00 0.06 419 002682 龙洲股份 44,700 192,210.00 0.06 420 600227 圣济堂 69,600 192,096.00 0.06 421 600830 香溢融通 40,100 192,079.00 0.06 422 300303 聚飞光电 79,000 191,970.00 0.06 423 600502 安徽水利 53,900 191,884.00 0.06 424 600467 好当家 79,900 191,760.00 0.06 425 600843 上工申贝 28,800 191,232.00 0.06 426 601369 陕鼓动力 31,600 191,180.00 0.06 427 300476 胜宏科技 16,300 190,710.00 0.06 428 000938 紫光股份 6,100 190,686.00 0.06 429 002788 鹭燕医药 15,100 190,562.00 0.06 430 600997 开滦股份 33,600 190,512.00 0.06 431 600969 郴电国际 32,100 190,353.00 0.06 432 600573 惠泉啤酒 30,200 189,958.00 0.06 433 300154 瑞凌股份 39,500 189,600.00 0.06 434 000697 炼石航空 15,300 189,567.00 0.06 435 603393 新天然气 6,200 189,100.00 0.06 436 000430 张家界 38,900 188,276.00 0.06 437 002088 鲁阳节能 22,100 187,187.00 0.06 438 300433 蓝思科技 28,000 182,280.00 0.05 439 300010 立思辰 25,000 181,500.00 0.05 440 600499 科达洁能 44,400 179,376.00 0.05 441 601608 中信重工 65,700 170,820.00 0.05 442 300115 长盈精密 20,600 168,714.00 0.05 443 002332 仙琚制药 26,200 160,606.00 0.05 444 000501 鄂武商A 16,600 157,368.00 0.05 445 600258 首旅酒店 9,800 156,408.00 0.05 446 002299 圣农发展 9,000 148,860.00 0.04 447 603556 海兴电力 10,800 140,400.00 0.04 448 600270 外运发展 6,600 138,534.00 0.04 449 603025 大豪科技 10,500 117,075.00 0.03 450 601718 际华集团 33,700 112,895.00 0.03 451 600113 浙江东日 15,000 106,950.00 0.03 452 000702 正虹科技 19,200 106,752.00 0.03 453 000513 丽珠集团 4,200 105,630.00 0.03 454 603663 三祥新材 6,100 103,700.00 0.03 455 000815 美利云 15,100 101,925.00 0.03 456 002183 怡亚通 20,300 101,703.00 0.03 457 603528 多伦科技 16,500 101,640.00 0.03 458 002042 华孚时尚 18,700 101,541.00 0.03 459 600861 北京城乡 14,600 101,470.00 0.03 460 600104 上汽集团 3,800 101,346.00 0.03 461 600420 现代制药 11,000 100,540.00 0.03 462 000902 新洋丰 11,200 100,352.00 0.03 463 002438 江苏神通 17,500 100,275.00 0.03 464 600415 小商品城 28,700 100,163.00 0.03 465 601198 东兴证券 10,400 99,424.00 0.03 466 002111 威海广泰 10,200 99,348.00 0.03 467 002706 良信电器 16,100 99,337.00 0.03 468 000055 方大集团 24,800 99,200.00 0.03 469 600873 梅花生物 23,500 99,170.00 0.03 470 600561 江西长运 18,200 99,008.00 0.03 471 600577 精达股份 33,300 98,901.00 0.03 472 002736 国信证券 11,800 98,766.00 0.03 473 603313 梦百合 4,700 98,747.00 0.03 474 002419 天虹股份 9,000 98,730.00 0.03 475 601166 兴业银行 6,600 98,604.00 0.03 476 600261 阳光照明 28,900 98,549.00 0.03 477 600509 天富能源 27,600 98,532.00 0.03 478 300254 仟源医药 15,200 98,496.00 0.03 479 000166 申万宏源 24,200 98,494.00 0.03 480 002232 启明信息 14,500 98,455.00 0.03 481 600480 凌云股份 12,900 98,427.00 0.03 482 600101 明星电力 14,800 98,420.00 0.03 483 002206 海利得 25,800 98,298.00 0.03 484 300329 海伦钢琴 13,900 98,273.00 0.03 485 002303 美盈森 21,100 98,115.00 0.03 486 600966 博汇纸业 31,200 97,968.00 0.03 487 300038 数知科技 10,500 97,965.00 0.03 488 600668 尖峰集团 8,300 97,940.00 0.03 489 300533 冰川网络 3,100 97,929.00 0.03 490 002637 赞宇科技 13,700 97,818.00 0.03 491 600626 申达股份 19,800 97,812.00 0.03 492 002401 中远海科 10,900 97,773.00 0.03 493 000798 中水渔业 18,800 97,760.00 0.03 494 002783 凯龙股份 15,200 97,736.00 0.03 495 600395 盘江股份 19,500 97,695.00 0.03 496 000591 太阳能 33,000 97,680.00 0.03 497 300434 金石东方 11,100 97,680.00 0.03 498 300239 东宝生物 26,400 97,680.00 0.03 499 000419 通程控股 23,900 97,512.00 0.03 500 002540 亚太科技 21,100 97,482.00 0.03 501 000417 合肥百货 22,500 97,425.00 0.03 502 002738 中矿资源 6,700 97,418.00 0.03 503 300321 同大股份 7,700 97,405.00 0.03 504 000731 四川美丰 19,400 97,388.00 0.03 505 601101 昊华能源 16,200 97,362.00 0.03 506 603518 维格娜丝 6,900 97,290.00 0.03 507 600566 济川药业 2,900 97,237.00 0.03 508 002601 龙蟒佰利 7,900 97,170.00 0.03 509 000793 华闻传媒 32,700 97,119.00 0.03 510 600636 三爱富 9,000 97,110.00 0.03 511 000715 中兴商业 16,700 97,027.00 0.03 512 600533 栖霞建设 33,000 97,020.00 0.03 513 603118 共进股份 15,400 97,020.00 0.03 514 600063 皖维高新 41,600 96,928.00 0.03 515 300040 九洲电气 19,700 96,924.00 0.03 516 002393 力生制药 4,500 96,885.00 0.03 517 000570 苏常柴A 25,900 96,866.00 0.03 518 002387 维信诺 12,700 96,774.00 0.03 519 000881 中广核技 14,400 96,768.00 0.03 520 002648 卫星石化 10,000 96,700.00 0.03 521 600367 红星发展 13,500 96,660.00 0.03 522 300184 力源信息 12,700 96,647.00 0.03 523 002022 科华生物 10,300 96,614.00 0.03 524 300528 幸福蓝海 11,500 96,600.00 0.03 525 300250 初灵信息 8,700 96,570.00 0.03 526 600865 百大集团 17,400 96,570.00 0.03 527 002487 大金重工 28,900 96,526.00 0.03 528 002262 恩华药业 10,700 96,514.00 0.03 529 600123 兰花科创 14,800 96,496.00 0.03 530 000042 中洲控股 8,600 96,492.00 0.03 531 000698 沈阳化工 26,500 96,460.00 0.03 532 300566 激智科技 7,300 96,360.00 0.03 533 002274 华昌化工 19,000 96,330.00 0.03 534 300460 惠伦晶体 11,500 96,255.00 0.03 535 000862 银星能源 32,500 96,200.00 0.03 536 600829 人民同泰 16,500 96,195.00 0.03 537 603858 步长制药 3,800 96,064.00 0.03 538 600231 凌钢股份 35,900 95,853.00 0.03 539 600609 金杯汽车 30,800 95,480.00 0.03 540 600081 东风科技 13,200 95,436.00 0.03 541 300375 鹏翎股份 17,600 95,216.00 0.03 542 300275 梅安森 12,600 95,004.00 0.03 543 002442 龙星化工 12,500 94,500.00 0.03 544 600030 中信证券 5,900 94,459.00 0.03 545 600382 广东明珠 12,200 94,184.00 0.03 546 600486 扬农化工 2,500 94,150.00 0.03 547 300363 博腾股份 10,600 93,916.00 0.03 548 300339 润和软件 10,200 93,024.00 0.03 549 600518 康美药业 10,100 93,021.00 0.03 550 000065 北方国际 12,100 92,928.00 0.03 551 600491 龙元建设 13,700 92,749.00 0.03 552 002385 大北农 24,600 78,720.00 0.02 553 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.02 554 002640 跨境通 5,800 62,640.00 0.02 555 600056 中国医药 4,300 54,051.00 0.02 556 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01 557 601727 上海电气 10,100 49,894.00 0.01 558 600380 健康元 6,100 40,687.00 0.01 559 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.01 560 000667 美好置业 10,300 25,750.00 0.01 561 300324 旋极信息 3,800 21,318.00 0.01 562 300450 先导智能 100 2,894.00 0.00 563 600307 酒钢宏兴 600 1,146.00 0.00 564 002051 中工国际 84 930.72 0.00 565 600850 华东电脑 30 473.10 0.00 566 600466 蓝光发展 66 355.08 0.00 567 600660 福耀玻璃 11 250.58 0.00 568 600651 飞乐音响 43 138.89 0.00 569 000027 深圳能源 18 94.50 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600426 华鲁恒升 57,813,041.14 8.96 2 300182 捷成股份 42,670,268.15 6.61 3 002195 二三四五 42,248,040.70 6.55 4 002078 太阳纸业 38,011,897.37 5.89 5 600056 中国医药 37,968,402.72 5.88 6 000778 新兴铸管 36,821,350.00 5.70 7 002422 科伦药业 34,955,325.49 5.42 8 600201 生物股份 33,480,065.12 5.19 9 000690 宝新能源 33,350,152.69 5.17 10 000027 深圳能源 32,408,520.49 5.02 11 000418 小天鹅A 32,400,665.28 5.02 12 600572 康恩贝 32,245,040.46 5.00 13 000786 北新建材 32,053,315.42 4.97 14 002589 瑞康医药 31,856,802.45 4.94 15 601233 桐昆股份 31,588,304.85 4.89 16 000581 威孚高科 31,313,750.95 4.85 17 600585 海螺水泥 31,002,178.66 4.80 18 002013 中航机电 30,823,113.93 4.78 19 000039 中集集团 30,353,648.00 4.70 20 600755 厦门国贸 30,281,997.75 4.69 21 600062 华润双鹤 30,217,786.18 4.68 22 600525 长园集团 30,099,752.45 4.66 23 300274 阳光电源 29,333,880.52 4.54 24 000656 金科股份 28,454,710.35 4.41 25 600143 金发科技 28,230,093.50 4.37 26 002311 海大集团 28,087,925.23 4.35 27 601006 大秦铁路 27,564,697.10 4.27 28 600642 申能股份 27,310,151.00 4.23 29 000078 海王生物 27,186,606.44 4.21 30 603589 口子窖 27,081,546.12 4.20 31 600208 新湖中宝 26,871,802.42 4.16 32 002440 闰土股份 26,541,870.11 4.11 33 600176 中国巨石 26,507,842.60 4.11 34 600266 北京城建 26,222,492.12 4.06 35 600256 广汇能源 25,746,684.17 3.99 36 600094 大名城 24,992,901.31 3.87 37 600582 天地科技 24,826,493.00 3.85 38 002244 滨江集团 24,623,803.19 3.81 39 002179 中航光电 24,376,043.84 3.78 40 000541 佛山照明 23,581,400.17 3.65 41 000999 华润三九 23,492,363.64 3.64 42 600881 亚泰集团 23,332,216.48 3.61 43 002038 双鹭药业 23,255,328.41 3.60 44 600600 青岛啤酒 22,802,165.73 3.53 45 600655 豫园股份 22,692,187.50 3.52 46 603369 今世缘 22,673,175.43 3.51 47 600037 歌华有线 22,510,694.42 3.49 48 000685 中山公用 22,506,266.00 3.49 49 002152 广电运通 22,411,306.66 3.47 50 000860 顺鑫农业 22,276,124.09 3.45 51 601717 郑煤机 22,166,753.12 3.43 52 600511 国药股份 22,003,687.78 3.41 53 000050 深天马A 21,923,954.48 3.40 54 002191 劲嘉股份 21,480,859.22 3.33 55 600611 大众交通 21,376,622.50 3.31 56 601168 西部矿业 21,350,924.36 3.31 57 600170 上海建工 21,148,700.47 3.28 58 000568 泸州老窖 20,998,258.01 3.25 59 000400 许继电气 20,779,262.54 3.22 60 002463 沪电股份 20,647,288.96 3.20 61 600565 迪马股份 20,499,597.33 3.18 62 600332 白云山 20,334,657.60 3.15 63 000598 兴蓉环境 20,292,546.00 3.14 64 000703 恒逸石化 20,009,741.67 3.10 65 000012 南玻A 19,964,251.74 3.09 66 300287 飞利信 19,836,214.44 3.07 67 600694 大商股份 19,750,892.21 3.06 68 600900 长江电力 19,658,668.34 3.05 69 600195 中牧股份 19,509,372.12 3.02 70 600674 川投能源 19,236,821.00 2.98 71 600580 卧龙电气 19,216,922.49 2.98 72 600466 蓝光发展 19,201,926.35 2.97 73 000552 靖远煤电 19,064,116.00 2.95 74 600557 康缘药业 19,054,118.70 2.95 75 600859 王府井 18,840,995.01 2.92 76 000997 新大陆 18,795,337.85 2.91 77 002050 三花智控 18,583,226.92 2.88 78 600729 重庆百货 18,536,597.05 2.87 79 002223 鱼跃医疗 18,165,445.11 2.81 80 600028 中国石化 18,162,880.00 2.81 81 600835 上海机电 18,153,210.70 2.81 82 600038 中直股份 18,151,089.05 2.81 83 000536 华映科技 18,137,984.61 2.81 84 002304 洋河股份 18,100,791.90 2.80 85 600879 航天电子 17,992,815.23 2.79 86 600522 中天科技 17,944,361.00 2.78 87 600688 上海石化 17,925,975.00 2.78 88 600739 辽宁成大 17,793,668.40 2.76 89 603328 依顿电子 17,575,131.89 2.72 90 000937 冀中能源 17,518,809.00 2.71 91 000021 深科技 17,348,620.88 2.69 92 600884 杉杉股份 17,329,385.61 2.68 93 600004 白云机场 17,269,122.01 2.68 94 600757 长江传媒 17,240,396.95 2.67 95 600827 百联股份 17,123,021.11 2.65 96 000090 天健集团 17,117,329.02 2.65 97 000543 皖能电力 17,058,600.19 2.64 98 600750 江中药业 16,863,505.55 2.61 99 600633 浙数文化 16,658,536.42 2.58 100 600704 物产中大 16,556,395.85 2.56 101 000848 承德露露 16,532,970.47 2.56 102 601678 滨化股份 16,469,306.05 2.55 103 002127 南极电商 16,414,555.74 2.54 104 603899 晨光文具 16,194,576.78 2.51 105 000009 中国宝安 15,925,248.00 2.47 106 000758 中色股份 15,914,127.00 2.47 107 002439 启明星辰 15,907,185.67 2.46 108 002056 横店东磁 15,876,080.94 2.46 109 000887 中鼎股份 15,782,831.85 2.45 110 300039 上海凯宝 15,782,339.84 2.44 111 300383 光环新网 15,736,428.46 2.44 112 300088 长信科技 15,674,149.86 2.43 113 600894 广日股份 15,606,023.00 2.42 114 601225 陕西煤业 15,549,876.89 2.41 115 002482 广田集团 15,538,408.00 2.41 116 600521 华海药业 15,332,764.22 2.38 117 600219 南山铝业 15,308,724.00 2.37 118 000975 银泰资源 15,270,744.20 2.37 119 002603 以岭药业 15,198,987.54 2.35 120 600673 东阳光科 15,181,628.26 2.35 121 002373 千方科技 15,162,255.44 2.35 122 300297 蓝盾股份 15,108,536.26 2.34 123 002221 东华能源 15,051,770.83 2.33 124 000895 双汇发展 15,038,130.37 2.33 125 600282 南钢股份 15,023,530.64 2.33 126 000990 诚志股份 15,004,635.60 2.32 127 601928 凤凰传媒 14,986,756.12 2.32 128 600422 昆药集团 14,984,295.98 2.32 129 600153 建发股份 14,954,733.99 2.32 130 000028 国药一致 14,948,438.00 2.32 131 000998 隆平高科 14,920,232.30 2.31 132 002233 塔牌集团 14,838,970.00 2.30 133 002563 森马服饰 14,793,838.88 2.29 134 600160 巨化股份 14,729,068.30 2.28 135 600335 国机汽车 14,704,571.41 2.28 136 000100 TCL集团 14,668,667.00 2.27 137 002491 通鼎互联 14,553,102.55 2.25 138 600260 凯乐科技 14,533,748.79 2.25 139 000729 燕京啤酒 14,521,607.87 2.25 140 600837 海通证券 14,496,467.86 2.25 141 600875 东方电气 14,474,694.67 2.24 142 000686 东北证券 14,452,133.34 2.24 143 601801 皖新传媒 14,447,686.00 2.24 144 600578 京能电力 14,432,195.56 2.24 145 000513 丽珠集团 14,388,487.75 2.23 146 600863 内蒙华电 14,367,722.00 2.23 147 000069 华侨城A 14,364,987.28 2.23 148 002004 华邦健康 14,353,540.00 2.22 149 000501 鄂武商A 14,317,931.94 2.22 150 000596 古井贡酒 14,283,640.00 2.21 151 603288 海天味业 14,258,424.72 2.21 152 600623 华谊集团 14,201,747.05 2.20 153 002588 史丹利 14,175,192.28 2.20 154 000547 航天发展 14,132,420.18 2.19 155 000926 福星股份 14,116,164.59 2.19 156 600019 宝钢股份 14,075,784.00 2.18 157 000066 中国长城 13,967,541.00 2.16 158 002268 卫士通 13,901,326.17 2.15 159 600486 扬农化工 13,868,606.36 2.15 160 000652 泰达股份 13,714,416.00 2.12 161 600970 中材国际 13,580,599.16 2.10 162 300133 华策影视 13,564,032.60 2.10 163 600017 日照港 13,531,655.93 2.10 164 000960 锡业股份 13,330,206.00 2.07 165 600284 浦东建设 13,217,901.00 2.05 166 002001 新和成 13,201,479.93 2.05 167 600500 中化国际 13,182,508.90 2.04 168 600551 时代出版 13,179,681.32 2.04 169 002410 广联达 13,172,661.06 2.04 170 001696 宗申动力 13,086,946.13 2.03 171 600566 济川药业 12,910,683.12 2.00 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600426 华鲁恒升 56,476,473.03 8.75 2 300182 捷成股份 45,903,717.68 7.11 3 002195 二三四五 43,426,328.76 6.73 4 600056 中国医药 41,705,758.91 6.46 5 600585 海螺水泥 39,774,997.03 6.16 6 002078 太阳纸业 36,551,574.16 5.66 7 600572 康恩贝 35,757,209.26 5.54 8 000778 新兴铸管 35,569,074.00 5.51 9 002422 科伦药业 34,633,574.52 5.37 10 600525 长园集团 34,395,250.31 5.33 11 600755 厦门国贸 33,338,002.53 5.16 12 002013 中航机电 32,895,241.53 5.10 13 000027 深圳能源 32,472,431.43 5.03 14 600582 天地科技 32,038,306.14 4.96 15 000581 威孚高科 31,673,428.28 4.91 16 000690 宝新能源 31,622,642.78 4.90 17 000786 北新建材 31,116,359.31 4.82 18 601233 桐昆股份 30,973,101.95 4.80 19 000418 小天鹅A 30,911,134.07 4.79 20 601006 大秦铁路 30,562,773.69 4.73 21 000078 海王生物 30,371,116.68 4.71 22 002589 瑞康医药 30,100,210.31 4.66 23 300274 阳光电源 29,734,699.31 4.61 24 600062 华润双鹤 29,509,367.40 4.57 25 600201 生物股份 29,155,517.55 4.52 26 000656 金科股份 28,583,018.87 4.43 27 000685 中山公用 28,454,700.77 4.41 28 002440 闰土股份 28,238,573.95 4.37 29 600208 新湖中宝 28,150,232.89 4.36 30 002311 海大集团 28,029,908.66 4.34 31 000039 中集集团 27,850,588.68 4.31 32 603589 口子窖 27,152,589.98 4.21 33 600729 重庆百货 26,904,137.42 4.17 34 600900 长江电力 26,873,764.86 4.16 35 000860 顺鑫农业 26,578,282.03 4.12 36 600176 中国巨石 26,212,640.81 4.06 37 601678 滨化股份 26,184,245.93 4.06 38 600642 申能股份 25,644,135.00 3.97 39 600143 金发科技 24,990,160.71 3.87 40 600256 广汇能源 24,804,403.61 3.84 41 600688 上海石化 24,564,180.61 3.81 42 002179 中航光电 24,097,683.10 3.73 43 000400 许继电气 23,979,141.55 3.71 44 000012 南玻A 23,962,581.83 3.71 45 600094 大名城 23,851,612.27 3.70 46 600266 北京城建 23,721,317.69 3.67 47 600195 中牧股份 23,680,453.47 3.67 48 601717 郑煤机 23,493,496.76 3.64 49 000999 华润三九 23,128,204.60 3.58 50 600674 川投能源 22,995,297.99 3.56 51 002244 滨江集团 22,705,279.47 3.52 52 600565 迪马股份 22,507,116.41 3.49 53 002038 双鹭药业 22,395,853.33 3.47 54 603369 今世缘 22,358,503.30 3.46 55 600739 辽宁成大 22,275,801.82 3.45 56 000541 佛山照明 22,244,607.89 3.45 57 603328 依顿电子 22,206,082.66 3.44 58 600600 青岛啤酒 22,183,298.07 3.44 59 600655 豫园股份 21,961,445.42 3.40 60 000568 泸州老窖 21,757,092.32 3.37 61 600557 康缘药业 21,667,786.31 3.36 62 002152 广电运通 21,631,532.50 3.35 63 000050 深天马A 21,522,535.92 3.33 64 000030 富奥股份 21,370,730.40 3.31 65 600511 国药股份 21,298,135.45 3.30 66 002191 劲嘉股份 21,134,970.08 3.27 67 600757 长江传媒 21,007,083.56 3.25 68 600170 上海建工 20,928,874.70 3.24 69 300297 蓝盾股份 20,729,416.52 3.21 70 600881 亚泰集团 20,641,915.52 3.20 71 600750 江中药业 20,570,453.12 3.19 72 000612 焦作万方 20,421,397.00 3.16 73 002491 通鼎互联 20,369,439.30 3.16 74 000703 恒逸石化 20,343,580.33 3.15 75 600037 歌华有线 20,295,596.65 3.14 76 600332 白云山 20,251,819.80 3.14 77 000069 华侨城A 20,242,057.60 3.14 78 600019 宝钢股份 20,040,174.53 3.10 79 002304 洋河股份 20,039,471.77 3.10 80 300287 飞利信 19,971,858.98 3.09 81 601168 西部矿业 19,816,226.44 3.07 82 000598 兴蓉环境 19,743,344.26 3.06 83 600611 大众交通 19,682,164.28 3.05 84 002463 沪电股份 19,391,315.14 3.00 85 600219 南山铝业 19,334,903.93 3.00 86 000552 靖远煤电 19,133,479.95 2.96 87 000895 双汇发展 18,898,831.21 2.93 88 600028 中国石化 18,792,012.76 2.91 89 600694 大商股份 18,667,308.53 2.89 90 600859 王府井 18,587,376.58 2.88 91 600466 蓝光发展 18,534,223.15 2.87 92 002416 爱施德 18,500,521.33 2.87 93 600038 中直股份 18,476,915.15 2.86 94 002050 三花智控 18,433,578.79 2.86 95 601225 陕西煤业 18,199,629.59 2.82 96 600835 上海机电 18,136,772.84 2.81 97 600884 杉杉股份 18,009,735.27 2.79 98 000513 丽珠集团 18,001,924.10 2.79 99 600580 卧龙电气 17,407,298.72 2.70 100 600004 白云机场 17,384,603.00 2.69 101 002223 鱼跃医疗 17,377,921.90 2.69 102 601801 皖新传媒 17,289,647.63 2.68 103 000997 新大陆 17,284,542.51 2.68 104 600827 百联股份 17,186,452.35 2.66 105 000090 天健集团 17,146,292.17 2.66 106 000937 冀中能源 17,102,896.00 2.65 107 000536 华映科技 16,907,304.61 2.62 108 000543 皖能电力 16,906,535.08 2.62 109 000667 美好置业 16,862,597.86 2.61 110 600522 中天科技 16,826,201.59 2.61 111 600879 航天电子 16,736,337.05 2.59 112 000902 新洋丰 16,732,903.90 2.59 113 000876 新希望 16,643,044.13 2.58 114 600486 扬农化工 16,453,903.59 2.55 115 600153 建发股份 16,316,907.92 2.53 116 600366 宁波韵升 16,313,270.42 2.53 117 002439 启明星辰 16,287,120.68 2.52 118 600551 时代出版 16,245,490.11 2.52 119 603899 晨光文具 16,122,230.14 2.50 120 002608 江苏国信 16,089,634.90 2.49 121 600521 华海药业 15,932,192.36 2.47 122 600236 桂冠电力 15,920,603.54 2.47 123 002127 南极电商 15,816,685.32 2.45 124 000021 深科技 15,757,839.30 2.44 125 600704 物产中大 15,659,487.99 2.43 126 002385 大北农 15,627,667.49 2.42 127 000848 承德露露 15,616,105.94 2.42 128 600673 东阳光科 15,613,760.52 2.42 129 000100 TCL集团 15,592,845.00 2.42 130 300039 上海凯宝 15,552,941.33 2.41 131 300303 聚飞光电 15,180,046.98 2.35 132 000887 中鼎股份 15,032,997.43 2.33 133 002056 横店东磁 15,020,564.26 2.33 134 000501 鄂武商A 14,959,627.10 2.32 135 000998 隆平高科 14,855,220.00 2.30 136 002482 广田集团 14,852,596.45 2.30 137 002233 塔牌集团 14,811,592.19 2.29 138 601515 东风股份 14,797,635.08 2.29 139 600736 苏州高新 14,796,572.26 2.29 140 600633 浙数文化 14,791,996.15 2.29 141 000758 中色股份 14,783,151.00 2.29 142 000990 诚志股份 14,740,929.10 2.28 143 000596 古井贡酒 14,703,501.28 2.28 144 002603 以岭药业 14,498,663.13 2.25 145 300088 长信科技 14,483,048.00 2.24 146 601928 凤凰传媒 14,431,480.27 2.24 147 601137 博威合金 14,374,676.09 2.23 148 000975 银泰资源 14,328,956.00 2.22 149 300383 光环新网 14,325,068.75 2.22 150 603288 海天味业 14,307,234.04 2.22 151 600578 京能电力 14,278,472.34 2.21 152 000009 中国宝安 14,256,707.55 2.21 153 600422 昆药集团 14,225,112.78 2.20 154 601567 三星医疗 14,196,958.86 2.20 155 000729 燕京啤酒 14,157,589.00 2.19 156 600335 国机汽车 14,155,281.43 2.19 157 600837 海通证券 14,146,005.70 2.19 158 002221 东华能源 14,093,913.00 2.18 159 600282 南钢股份 14,056,411.00 2.18 160 600651 飞乐音响 13,996,782.56 2.17 161 600863 内蒙华电 13,948,870.00 2.16 162 600260 凯乐科技 13,935,927.00 2.16 163 600623 华谊集团 13,798,558.94 2.14 164 600160 巨化股份 13,766,554.17 2.13 165 002334 英威腾 13,736,529.01 2.13 166 002563 森马服饰 13,623,510.55 2.11 167 002001 新和成 13,561,496.82 2.10 168 600970 中材国际 13,552,057.92 2.10 169 002373 千方科技 13,511,493.62 2.09 170 600894 广日股份 13,493,976.04 2.09 171 600875 东方电气 13,483,527.91 2.09 172 300133 华策影视 13,471,846.40 2.09 173 000066 中国长城 13,458,192.73 2.08 174 002588 史丹利 13,450,579.00 2.08 175 000028 国药一致 13,404,738.33 2.08 176 000652 泰达股份 13,386,873.60 2.07 177 603609 禾丰牧业 13,366,258.18 2.07 178 000960 锡业股份 13,319,000.00 2.06 179 000338 潍柴动力 13,300,013.00 2.06 180 600566 济川药业 13,249,952.94 2.05 181 600390 五矿资本 13,121,865.00 2.03 182 000547 航天发展 13,121,729.22 2.03 183 600064 南京高科 13,056,920.08 2.02 184 600723 首商股份 13,047,825.55 2.02 185 601588 北辰实业 13,003,642.78 2.01 186 300498 温氏股份 12,948,313.08 2.01 187 002004 华邦健康 12,927,588.98 2.00 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,587,429,399.04 卖出股票收入（成交）总额 8,776,903,079.53 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,990,624.00 2.07 其中：政策性金融债 6,990,624.00 2.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,990,624.00 2.07 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 018005 国开1701 69,600 6,990,624.00 2.07 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖) 动 IC1901 IC1901 31 25,612,200 -658,280.0- .00 0 公允价值变动总额合计（元） -658,280.0 0 股指期货投资本期收益（元） -5,766,564 .39 股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,453,520 .00 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的，包括多头套保和空头套保。本年度进行了少量的多头套保。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.12018年4月12日，金发科技股份有限公司（下称"金发科技"，股票代码： 600143）公告称袁志敏先生于2018年4月11日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（编号：桂证调查字2018037号），因涉嫌内幕交易金发科技股票被立案调查。本基金投研人员分析认为，本次立案调查事项系针对袁志敏先生个人的调查，不会影响其在公司的正常履职，公司生产经营活动亦不受影响。该公司业绩稳健增长，目前估值处于历史底部，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对金发科技进行了投资。 8.12.2本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,038,473.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 231,046.42 5 应收申购款 1,285.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,270,805.11 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数( 基金份额 占总 占总份 户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 合信 量化 2,17 148,816.52 50,008,000.00 15.42 274,263,194.11 84.58% 发现 9 % 混合A 创金 合信 量化 1,76 82,563.59 10,009.90 0.01% 145,797,288.25 99.99% 发现 6 混合C 合计 3,90 120,440.30 50,018,009.90 10.64 420,060,482.36 89.36% 3 % 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（ 占基金总份额比 份） 例 创金合信量化发 现混合A 1,064,861.79 0.33% 基金管理人所有从业人员 创金合信量化发 持有本基金 现混合C 70,258.65 0.05% 合计 1,135,120.44 0.24% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 创金合信量化发现 混合A 10~50 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信量化发现 基金 混合C 0 合计 10~50 创金合信量化发现 混合A 0 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信量化发现 金 混合C 0 合计 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 创金合信量化发现混合 创金合信量化发现混合 A C 基金合同生效日(2016年09月27 日)基金份额总额 848,356,409.28 664,443,676.93 本报告期期初基金份额总额 481,598,548.49 207,547,528.35 本报告期基金总申购份额 15,383,900.24 5,989,260.09 减：本报告期基金总赎回份额 172,711,254.62 67,729,490.29 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 324,271,194.11 145,807,298.15 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用80,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为3年。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 华安 证券 2 - - - - - 恒泰 证券 2 584,472,833.52 3.37% 245,807.97 3.98% - 平安 证券 2 - - - - - 广州 证券 2 984,651,787.92 5.67% 414,891.73 6.72% - 国泰 君安 2 - - - - - 证券 中金 公司 2 304,537,190.21 1.75% 131,354.18 2.13% - 第一 创业 2 399,233,599.26 2.30% 128,240.35 2.08% - 证券 兴业 证券 2 216,507,272.77 1.25% 91,185.68 1.48% - 华创 证券 2 - - - - - 金元 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 东吴 证券 2 1,508,413,958.65 8.69% 485,174.17 7.86% - 江海 证券 2 499,472,930.20 2.88% 210,189.99 3.41% - 国信 证券 2 - - - - - 广发 证券 2 95,285,775.40 0.55% 31,570.09 0.51% - 申万 宏源 2 - - - - - 光大 证券 2 398,732,903.38 2.30% 167,433.43 2.71% - 西藏 东方 财富 2 - - - - - 证券 中信 建投 2 1,599,034,161.13 9.21% 671,946.89 10.89% - 证券 东兴 证券 2 494,453,993.58 2.85% 158,840.51 2.57% - 中泰 2 3,124,433,703.88 18.00% 996,797.96 16.15% - 证券 长江 证券 2 3,048,815,038.05 17.56% 670,198.75 10.86% - 中银 国际 2 - - - - - 证券 华泰 证券 2 146,318,446.11 0.84% 104,077.60 1.69% - 方正 证券 2 - - - - - 天风 证券 2 - - - - - 中投 证券 2 - - - - - 银河 证券 4 - - - - - 中信 证券 4 - - - - - 太平 洋证 4 197,501,149.96 1.14% 83,142.45 1.35% - 券 安信 证券 4 3,757,262,922.89 21.64% 1,581,663.69 25.62% - 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增方正证券、安信证券、中金公司、江海证券、恒泰证券、太平洋证券、华创证券7家券商的14个交易单元，退租金元证券的2个交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 华安证 券 - - - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - - - 平安证 券 - - - - - - - - 广州证 券 - - - - - - - - 国泰君 安证券 - - - - - - - - 中金公 司 86,107.70 0.44% - - - - - - 第一创 业证券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - - - 华创证 券 - - - - - - - - 金元证 券 - - - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 东吴证 券 7,731,393.21 39.45% - - - - - - 江海证 券 - - - - - - - - 国信证 券 - - - - - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - - - 光大证 券 - - - - - - - - 西藏东 方财富 - - - - - - - - 证券 中信建 投证券 - - - - - - - - 东兴证 - - - - - - - - 券 中泰证 券 - - - - - - - - 长江证 券 10,667,441.75 54.43% - - - - - - 中银国 际证券 - - - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 方正证 券 - - - - - - - - 天风证 券 - - - - - - - - 中投证 券 - - - - - - - - 银河证 券 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 太平洋 证券 - - - - - - - - 安信证 券 1,112,566.03 5.68% 1,400,000.00 100.00% - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信基金管理有限公司 公司官网 1 旗下基金资产净值公告 2018-01-02 创金合信量化发现灵活配置 2 混合型证券投资基金2017年 公司官网、中国证券报 2018-01-19 第4季度报告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报 3 加苏宁金融为代销机构的公 2018-01-29 告 创金合信基金管理有限公司 4 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、中国证券报 2018-02-10 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报 5 加平安银行为代销机构的公 2018-03-05 告 创金合信量化发现灵活配置 混合型证券投资基金招募说 公司官网、中国证券报 6 明书（更新）摘要（2017年 2018-03-28 第2号）（2018年3月修订） 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信量化发现灵活 配置混合型证券投资基金修 公司官网、中国证券报 7 订基金合同、托管协议部分 2018-03-28 条款及调整赎回费相关规则 的公告 创金合信量化发现灵活配置 混合型证券投资基金（2017 公司官网、中国证券报 8 年第2号）招募说明书（更 2018-03-28 新）（2018年3月修订） 创金合信量化发现灵活配置 9 混合型证券投资基金基金合 公司官网、中国证券报 2018-03-28 同（2018年3月修订） 创金合信量化发现灵活配置 10 混合型证券投资基金托管协 公司官网、中国证券报 2018-03-28 议（2018年3月修订） 创金合信量化发现灵活配置 11 混合型证券投资基金2017年 公司官网、中国证券报 2018-03-31 年度报告 创金合信量化发现灵活配置 12 混合型证券投资基金2017年 公司官网、中国证券报 2018-03-31 年度报告摘要 创金合信量化发现灵活配置 13 混合型证券投资基金2018年 公司官网、中国证券报 2018-04-19 第1季度报告 创金合信量化发现灵活配置 混合型证券投资基金（2018 公司官网、中国证券报 14 年第1号）招募说明书（更 2018-05-10 新) 创金合信量化发现灵活配置 混合型证券投资基金招募说 公司官网、中国证券报 15 明书（更新）摘要（2018年 2018-05-10 第1号） 创金合信基金管理有限公司 16 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报 2018-05-17 加代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司 17 关于旗下开放式基金参与银 公司官网、中国证券报 2018-05-18 河证券费率优惠活动的公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下开放式基金参与第 公司官网、中国证券报 18 一创业证券费率优惠活动的 2018-05-24 公告 创金合信量化发现灵活配置 混合型证券投资基金变更业 公司官网、中国证券报 19 绩比较基准并修改基金合同 2018-06-07 的公告 创金合信量化发现灵活配置 20 混合型证券投资基金基金合 公司官网、中国证券报 2018-06-07 同（2018年6月修订） 创金合信基金管理有限公司 21 关于旗下证券投资基金估值 公司官网、中国证券报 2018-06-15 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 22 关于旗下证券投资基金估值 公司官网、中国证券报 2018-06-21 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报 23 加济安财富为代销机构的公 2018-06-28 告 创金合信基金管理有限公司 公司官网 24 旗下基金资产净值公告 2018-07-02 创金合信基金管理有限公司 25 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、中国证券报 2018-07-03 调整情况的公告 创金合信量化发现灵活配置 26 混合型证券投资基金2018年 公司官网、中国证券报 2018-07-20 第2季度报告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报 27 加长量基金为代销机构的公 2018-08-10 告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报 28 加和耕传承为代销机构的公 2018-08-17 告 创金合信量化发现灵活配置 29 混合型证券投资基金2018年 公司官网、中国证券报 2018-08-29 半年度报告 创金合信量化发现灵活配置 30 混合型证券投资基金2018年 公司官网、中国证券报 2018-10-25 第3季度报告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报 31 加植信基金为代销机构的公 2018-10-26 告 创金合信量化发现灵活配置 混合型证券投资基金（2018 公司官网、中国证券报 32 年第2号）招募说明书（更 2018-11-09 新） 创金合信量化发现灵活配置 混合型证券投资基金招募说 公司官网、中国证券报 33 明书（更新）摘要（2018年 2018-11-09 第2号） 34 创金合信基金管理有限公司 公司官网、中国证券报 2018-11-29 关于旗下部分开放式基金增 加阳光人寿为代销机构的公 告 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告。 13.2存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 13.3查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一九年三月二十九日