创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................................2 1.2目录...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6 2.4信息披露方式...................................................................................................................................6 2.5其他相关资料...................................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7 3.2基金净值表现...................................................................................................................................7 §4管理人报告.............................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................12 §5托管人报告.............................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............................13 §6半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................13 6.1资产负债表.....................................................................................................................................13 6.2利润表.............................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................16 6.4报表附注.........................................................................................................................................18 §7投资组合报告.........................................................................................................................................43 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................43 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................43 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................44 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................61 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................68 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................68 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......................69 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................69 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................................69 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................69 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................69 7.12投资组合报告附注.......................................................................................................................69 §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................71 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................71 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................71 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................................71 §9开放式基金份额变动.............................................................................................................................72 §10重大事件揭示.......................................................................................................................................72 10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................72 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................72 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................72 10.4基金投资策略的改变...................................................................................................................73 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................73 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................73 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................73 10.8其他重大事件...............................................................................................................................77 §11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................79 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............................................79 11.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................79 §12备查文件目录.......................................................................................................................................79 12.1备查文件目录...............................................................................................................................80 12.2存放地点.......................................................................................................................................80 12.3查阅方式.......................................................................................................................................80 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资 基金 基金简称 创金合信量化发现混合 基金主代码 003241 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年09月27日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 523,692,845.64份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信量化发现混 创金合信量化发现混 合A 合C 下属分级基金的交易代码 003241 003242 报告期末下属分级基金的份额总额 357,068,285.15份 166,624,560.49份 2.2基金产品说明 本基金运用数量化投资模型指导资产配置和股票 投资目标 选择决策，力争持续获取超越业绩比较基准的投资回 报。 本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的方 式，以宏观经济数据、上市公司相关数据、资本/资 金市场相关数据为研究与分析对象，建立数量化投资 模型，指导资产配置和股票选择决策。一方面，本基 投资策略 金基于对资本市场参与主体行为趋势的研究，从"自 上而下"的角度进行资产配置；另一方面，本基金采 用量化选股模型，从与上市公司相关的数据中发现有 价值的信息，以"自下而上"的视角精选股票投资组合 。 中证500指数收益率×80%＋银行人民币活期存款 业绩比较基准 利率（税后）×20% 本基金为混合型基金。长期来看，其预期风险与 风险收益特征 预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于 股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 郭明 信息披 联系电话 露负责 0755-23838908 010-66105798 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co custody@icbc.com.cn m 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105799 深圳市前海深港合作区前湾 北京市西城区复兴门内大街5 注册地址 一路1号201室（入驻深圳市 5号 前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区复兴门内大街5 15号投行大厦15层 5号 邮政编码 518000 100140 法定代表人 刘学民 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.cjhxfund.com 网址 基金半年度报告备置 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 3.1.1期间数据和指标 创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 本期已实现收益 -34,093,405.35 -16,124,638.39 本期利润 -40,271,462.31 -18,882,838.41 加权平均基金份额本期 利润 -0.0976 -0.1041 本期加权平均净值利润 率 -10.66% -11.53% 本期基金份额净值增长 率 -11.64% -11.99% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 -60,586,859.76 -30,310,240.47 期末可供分配基金份额 利润 -0.1697 -0.1819 期末基金资产净值 296,481,425.39 136,314,320.02 期末基金份额净值 0.8303 0.8181 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 -16.97% -18.19% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化发现混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一 个月 -7.72% 1.53% -7.18% 1.46% -0.54% 0.07% 过去三 个月 -10.04% 1.16% -10.36% 0.99% 0.32% 0.17% 过去六 个月 -11.64% 1.18% -11.26% 0.95% -0.38% 0.23% 过去一 年 -9.09% 0.96% -9.89% 0.78% 0.80% 0.18% 自基金 合同生 效起至 -16.97% 0.85% -10.22% 0.68% -6.75% 0.17% 今 创金合信量化发现混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一 个月 -7.78% 1.53% -7.18% 1.46% -0.60% 0.07% 过去三 个月 -10.23% 1.16% -10.36% 0.99% 0.13% 0.17% 过去六 个月 -11.99% 1.18% -11.26% 0.95% -0.73% 0.23% 过去一 年 -9.81% 0.96% -9.89% 0.78% 0.08% 0.18% 自基金 合同生 -18.19% 0.85% -10.22% 0.68% -7.97% 0.17% 效起至 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：自2018年6月11日起，本基金的业绩比较基准由原来的“中证500指数收益率×60%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×40%”变更为“中证500指数收益率 ×80%＋银行人民币活期存款利率（税后）×20%”。上述事项已于2018年6月7日在指定媒体上公告。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行11只公募基金。截至2018年6月30日，本公司共管理39只公募基金，其中混合型产品14只、指数型产品8只、债券型产品10只、股票型产品6只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约147.33亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经 理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日 离任日 期 期 程志田先生，中国国籍，金 融学硕士，2006年7月加入长 江证券股份有限公司任高级 研究经理。2009年7月加入国 海证券股份有限公司任金融 本基金 工程总监。2011年7月加入摩 基金经 根士丹利华鑫基金管理有限 程志田 理、量 2016-09 - 11年 公司，于2011年11月15日至2 化投资 -27 013年4月15日担任大摩深证3 部总监 00基金的基金经理。2013年9 月加入泰康资产管理有限责 任公司任量化投资总监。201 5年5月加入创金合信基金管 理有限公司，现任量化投资 部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共46次，该基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年上半年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方面，量化选股模型提供了选股依据；另一方面，仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化发现混合A基金份额净值为0.8303元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-11.64%，同期业绩比较基准收益率为-11.26%；截至报告期末创金合信量化发现混合C基金份额净值为0.8181元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-11.99%，同期业绩比较基准收益率为-11.26%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年上半年，在去杠杆的大环境下，市场有所动荡，主流的指数均有所调整。边际上看，宏观经济仍处于复苏阶段，经济增速没有太大的风险；随着去杠杆取得一定成效，流动性边际上有所改善，对股市有一定的利好；估值的角度来看，以中证 500和中证1000为代表的中小盘风格指数的估值处于历史底部位置，沪深300为代表的大盘蓝筹风格指数也处于估值偏低的位置，股票市场整体具备估值吸引力。在投资管理上，我们坚持严格采用量化模型进行投资运作。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018年06月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 35,098,908.01 46,307,172.15 结算备付金 59,431,545.52 64,505,632.43 存出保证金 8,068,801.91 9,431,470.88 交易性金融资产 6.4.7.2 333,515,573.99 533,347,514.60 其中：股票投资 322,550,925.99 531,697,815.40 基金投资 - - 债券投资 10,964,648.00 1,649,699.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,681,708.61 3,670,609.12 应收利息 6.4.7.5 343,891.55 28,556.55 应收股利 - - 应收申购款 7,069.19 12,266.68 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 439,147,498.78 657,303,222.41 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年06月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,352,047.51 7,856,201.84 应付赎回款 414,513.25 677,287.61 应付管理人报酬 561,297.49 845,566.82 应付托管费 93,549.58 140,927.81 应付销售服务费 94,028.33 133,722.50 应付交易费用 6.4.7.7 1,738,057.06 1,944,091.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 98,260.15 209,000.00 负债合计 6,351,753.37 11,806,797.65 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 523,692,845.64 689,146,076.84 未分配利润 6.4.7.1 -90,897,100.23 -43,649,652.08 0 所有者权益合计 432,795,745.41 645,496,424.76 负债和所有者权益总计 439,147,498.78 657,303,222.41 注:报告截止日2018年6月30日，基金份额总额523,692,845.64份，其中下属A类基金份额357,068,285.15份，C类基金份额166,624,560.49份。下属A类基金份额净值 0.8303元，C类基金份额净值0.8181元。 6.2利润表 会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期2018年01月01 上年度可比期间 项目 附注号 日至2018年06月30 2017年01月01日至201 日 7年06月30日 一、收入 -43,331,664.59 -66,026,406.02 1.利息收入 774,985.30 2,248,493.10 其中：存款利息收入 6.4.7.1 711,602.19 434,984.15 1 债券利息收入 63,383.11 586,520.91 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - 1,226,988.04 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） -35,201,561.13 -112,657,022.04 其中：股票投资收益 6.4.7.1 -36,697,324.33 -108,197,734.51 2 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 48,586.82 65,264.31 3 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.1 -1,081,700.39 -9,867,480.00 4 股利收益 6.4.7.1 2,528,876.77 5,342,928.16 5 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.1 以“-”号填列） 6 -8,936,256.98 44,008,306.46 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1 填列） 7 31,168.22 373,816.46 减：二、费用 15,822,636.13 22,612,819.52 1．管理人报酬 6.4.10. 4,027,376.95 8,057,005.38 2.1 2．托管费 6.4.10. 671,229.52 1,342,834.21 2.2 3．销售服务费 6.4.10. 648,914.51 1,527,936.63 2.3 4．交易费用 6.4.7.1 10,363,987.32 11,575,476.80 8 5．利息支出 918.25 723.54 其中：卖出回购金融资产支 出 918.25 723.54 6．税金及附加 2,009.12 - 7．其他费用 6.4.7.1 108,200.46 108,842.96 9 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -59,154,300.72 -88,639,225.54 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -59,154,300.72 -88,639,225.54 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 689,146,076.84 -43,649,652.08 645,496,424.76 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -59,154,300.72 -59,154,300.72 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 -165,453,231.20 11,906,852.57 -153,546,378.63 值变动数（净值减 少以“-”号填列 ） 其中：1.基金申购 款 17,342,168.51 -1,196,670.47 16,145,498.04 2.基金赎回 款 -182,795,399.71 13,103,523.04 -169,691,876.67 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“ -”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 523,692,845.64 -90,897,100.23 432,795,745.41 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 1,307,963,127.28 -13,346,025.34 1,294,617,101.94 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -88,639,225.54 -88,639,225.54 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 -323,003,383.76 14,487,108.59 -308,516,275.17 少以“-”号填列 ） 其中：1.基金申购 款 32,286,297.16 -1,047,395.80 31,238,901.36 2.基金赎回 款 -355,289,680.92 15,534,504.39 -339,755,176.53 四、本期向基金份 额持有人分配利润 - - - 产生的基金净值变 动（净值减少以“ -”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 984,959,743.52 -87,498,142.29 897,461,601.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1878号《关于准予创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,511,939,991.40元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1257号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,512,800,086.21份基金份额，其中认购资金利息折合860,094.81份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。自基金合同生效日至2018年6月10日止期间，本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×60%＋一年期人民币定期存款利率(税后)×40%。根据本基金的基金管理人于2018年6月7日发布的《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告》，自2018年6月11日起，本基金的业绩 比较基准变更为：中证500指数收益率×80%＋银行人民币活期存款利率（税后） ×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 活期存款 35,098,908.01 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 35,098,908.01 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2018年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 332,339,626.34 322,550,925.99 -9,788,700.35 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 场 10,966,384.00 10,964,648.00 -1,736.00 债 银行间市 券 场 - - - 合计 10,966,384.00 10,964,648.00 -1,736.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 343,306,010.34 333,515,573.99 -9,790,436.35 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末2018年06月30日 项目 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 38,063,840.00 - - - --股指期货 38,063,840.00 - -- 其他衍生工具 - - - - 合计 38,063,840.00 - - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 应收活期存款利息 5,836.96 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 26,496.29 应收债券利息 311,443.20 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 115.10 合计 343,891.55 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 1,738,057.06 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,738,057.06 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 98,260.15 合计 98,260.15 6.4.7.9实收基金 6.4.7.9.1创金合信量化发现混合A 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (创金合信量化发现混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 481,598,548.49 481,598,548.49 本期申购 13,587,502.99 13,587,502.99 本期赎回（以“-”号填列） -138,117,766.33 -138,117,766.33 本期末 357,068,285.15 357,068,285.15 6.4.7.9.2创金合信量化发现混合C 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (创金合信量化发现混合C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 207,547,528.35 207,547,528.35 本期申购 3,754,665.52 3,754,665.52 本期赎回（以“-”号填列） -44,677,633.38 -44,677,633.38 本期末 166,624,560.49 166,624,560.49 注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 6.4.7.10.1创金合信量化发现混合A 单位：人民币元 项目 (创金合信量化发现混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 合A) 上年度末 -29,421,102.51 384,634.69 -29,036,467.82 本期利润 -34,093,405.35 -6,178,056.96 -40,271,462.31 本期基金份额交易产 生的变动数 8,526,223.23 194,847.14 8,721,070.37 其中：基金申购款 -810,766.86 -5,281.66 -816,048.52 基金赎回款 9,336,990.09 200,128.80 9,537,118.89 本期已分配利润 - - - 本期末 -54,988,284.63 -5,598,575.13 -60,586,859.76 6.4.7.10.2创金合信量化发现混合C 单位：人民币元 项目 (创金合信量化发现混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 合C) 上年度末 -14,763,243.28 150,059.02 -14,613,184.26 本期利润 -16,124,638.39 -2,758,200.02 -18,882,838.41 本期基金份额交易产 生的变动数 3,169,005.89 16,776.31 3,185,782.20 其中：基金申购款 -328,316.03 -52,305.92 -380,621.95 基金赎回款 3,497,321.92 69,082.23 3,566,404.15 本期已分配利润 - - - 本期末 -27,718,875.78 -2,591,364.69 -30,310,240.47 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 116,592.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 592,224.46 其他 2,785.29 合计 711,602.19 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出股票成交总额 5,532,934,849.57 减：卖出股票成本总额 5,569,632,173.90 买卖股票差价收入 -36,697,324.33 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 48,586.82 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 48,586.82 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出债券（、债转股及债券 到期兑付）成交总额 2,603,001.10 减：卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成本总额 2,552,200.00 减：应收利息总额 2,214.28 买卖债券差价收入 48,586.82 6.4.7.14衍生工具收益 6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 期货投资 -1,064,976.00 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 股票投资产生的股利收益 2,528,876.77 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,528,876.77 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年01月01日至2018年06月3 0日 1.交易性金融资产 -8,886,936.98 ——股票投资 -8,931,501.78 ——债券投资 44,564.80 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -49,320.00 ——权证投资 - ——期货投资 -49,320.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -8,936,256.98 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 基金赎回费收入 31,164.08 转换费收入 4.14 合计 31,168.22 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 交易所市场交易费用 10,357,582.17 银行间市场交易费用 - 期货市场交易费用 6,405.15 合计 10,363,987.32 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 49,588.57 汇划手续费 340.31 账户维护费 18,000.00 查询服务费 600.00 合计 108,200.46 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 基金托管人、基金代销机构 行”) 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 股票成 股票成 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 的比例 第一创业 证券股份 399,233,599.26 3.66% - - 有限公司 6.4.10.1.2权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 占 占 期 当 末 期 应 关联方名 佣 付 称 金 佣 当期佣金 总 期末应付佣金余额 金 量 总 的 额 比 的 例 比 例 第一创业 3. 证券股份 128,240.3532 - - 有限公司 % 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 占 占 期 当 末 期 应 关联方名 佣 付 称 金 佣 当期佣金 总 期末应付佣金余额 金 量 总 的 额 比 的 例 比 例 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201 8年06月30日 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,027,376.95 8,057,005.38 其中：支付销售机构的客户维护费 2,093,679.91 4,602,469.36 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 671,229.52 1,342,834.21 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2018年01月01日至2018年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 合计 创金合信 基金 0.00 149.75 149.75 第一创业 证券 0.00 2,837.54 2,837.54 工商银行 0.00 352,654.78 352,654.78 合计 - 355,642.07 355,642.07 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2017年01月01日至2017年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 合计 创金合信 基金 - 223,078.06 223,078.06 第一创业 证券 - 11,461.72 11,461.72 工商银行 - 660,469.33 660,469.33 合计 - 895,009.11 895,009.11 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.80%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年06月30 2017年01月01日至2017年06月30日 称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 35,098,908.01 116,592.44 44,235,905.40 240,924.75 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量（ 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 单位： 成本 估值 备注 日 类型 单价 股） 总额 总额 江苏 2018 2018 新发 48,4 48,4 6036 -06- -07- 流通 9.00 9.00 5,384 56.0 56.0- 93 新能 受限 25 03 0 0 东方 2018 2018 新发 23,1 23,1 6037 -06- -07- 流通 13.0 13.0 1,765 03.8 03.8- 06 环宇 受限 9 9 29 09 5 5 芯能 2018 2018 新发 16,4 16,4 6031 -06- -07- 流通 4.83 4.83 3,410 70.3 70.3- 05 科技 受限 29 09 0 0 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量（ 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 渤海 2018 重大 2018 0004 -01- 事项 5.84 -07- 5.26 612,600 3,644,182.60 3,577,584.00 - 15 金控 停牌 17 17 太钢 2018 重大 0008 -04- 事项 6.00 - - 404,000 2,312,416.80 2,424,000.00 - 25 不锈 停牌 16 旋极 2018 重大 3003 -05- 事项 9.49 - - 101,900 959,982.00 967,031.00 - 24 信息 停牌 30 东方 2018 重大 2018 3001 -05- 事项 10.8 -08- 9.63 72,000 830,072.17 777,600.00 - 18 日升 停牌 0 07 07 中国 2018 重大 2018 6013 -05- 事项 7.47 -08- 7.25 86,500 641,031.00 646,155.00 - 90 中铁 停牌 07 20 3000 天海 2018 重大 2018 08 防务 -06- 事项 4.81 -07- 5.20 116,700 629,557.34 561,327.00 - 19 停牌 03 永清 2018 重大 3001 -04- 事项 9.32 - - 53,600 515,686.94 499,552.00 - 87 环保 停牌 09 江中 2018 重大 2018 6007 -05- 事项 17.7 -08- 16.1 24,468 428,296.12 434,307.00 - 50 药业 停牌 5 2 02 01 浙江 2018 重大 2018 6000 -04- 事项 3.73 -07- 3.90 90,700 325,481.36 338,311.00 - 52 广厦 停牌 02 30 益丰 2018 重大 2018 6039 -04- 事项 59.7 -07- 65.6 5,500 334,571.00 328,460.00 - 39 药房 停牌 2 9 17 16 南威 2018 重大 6036 -05- 事项 10.0 - - 30,900 315,920.19 309,000.00 - 36 软件 停牌 0 29 楚江 2018 重大 0021 -06- 事项 6.78 - - 44,100 290,486.95 298,998.00 - 71 新材 停牌 07 世纪 2018 重大 0026 -06- 事项 32.5 - - 8,900 291,728.00 289,250.00 - 02 华通 停牌 0 12 鹏欣 2018 重大 6004 -04- 事项 8.67 - - 19,000 168,603.91 164,730.00 - 90 资源 停牌 16 四川 2018 重大 6006 -04- 事项 10.2 - - 15,900 163,953.90 162,816.00 - 78 金顶 停牌 4 18 向日 2018 重大 3001 -06- 事项 2.74 - - 53,800 149,022.01 147,412.00 - 11 葵 停牌 04 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2018年06月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 10,001,000.00 0.00 合计 10,001,000.00 0.00 未评级债券为期限一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券等债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2018年06月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 1,649,699.20 AAA以下 0.00 0.00 未评级 963,648.00 0.00 合计 963,648.00 1,649,699.20 未评级债券为期限一年以上的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券等债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理 部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间 内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2018年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 359,593,070.66元，超过经确认的当日净赎回金额。于2018年6月30日，本基金持有的 流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为2.78%，未超过15%。 同时，本基金的基金管理人合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度。 此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确 定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算 足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本 报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经 营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 018年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 款 35,098,908.01 - - - 35,098,908.01 结算备 付金 59,431,545.52 - - - 59,431,545.52 存出保 证金 8,068,801.91 - - - 8,068,801.91 交易性 金融资 10,964,648.00 - - 322,550,925.99 333,515,573.99 产 应收证 券清算 - - - 2,681,708.61 2,681,708.61 款 应收利 息 - - - 343,891.55 343,891.55 应收申 购款 - - - 7,069.19 7,069.19 资产总 113,563,903.44 - - 325,583,595.34 439,147,498.78 计 负债 应付证 券清算 - - - 3,352,047.51 3,352,047.51 款 应付赎 回款 - - - 414,513.25 414,513.25 应付管 理人报 - - - 561,297.49 561,297.49 酬 应付托 管费 - - - 93,549.58 93,549.58 应付销 售服务 - - - 94,028.33 94,028.33 费 应付交 易费用 - - - 1,738,057.06 1,738,057.06 其他负 债 - - - 98,260.15 98,260.15 负债总 - - - 6,351,753.37 6,351,753.37 计 利率敏 感度缺 113,563,903.44 - - 319,231,841.97 432,795,745.41 口 上年度 末2017 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 款 46,307,172.15 - - - 46,307,172.15 结算备 付金 64,505,632.43 - - - 64,505,632.43 存出保 证金 9,431,470.88 - - - 9,431,470.88 交易性 金融资 - 1,649,699.20 - 531,697,815.40 533,347,514.60 产 应收证 券清算 - - - 3,670,609.12 3,670,609.12 款 应收利 息 - - - 28,556.55 28,556.55 应收申 购款 - - - 12,266.68 12,266.68 资产总 120,244,275.46 1,649,699.20 - 535,409,247.75 657,303,222.41 计 负债 应付证 券清算 - - - 7,856,201.84 7,856,201.84 款 应付赎 回款 - - - 677,287.61 677,287.61 应付管 理人报 - - - 845,566.82 845,566.82 酬 应付托 管费 - - - 140,927.81 140,927.81 应付销 售服务 - - - 133,722.50 133,722.50 费 应付交 易费用 - - - 1,944,091.07 1,944,091.07 其他负 债 - - - 209,000.00 209,000.00 负债总 - - - 11,806,797.65 11,806,797.65 计 利率敏 感度缺 120,244,275.46 1,649,699.20 - 523,602,450.10 645,496,424.76 口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年6月30日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.88%(2017年12月31日：0.26%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2017年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构 建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投 资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例( 值比例( %) %) 交易性金融资 产-股票投资 322,550,925.99 74.53 531,697,815.40 82.37 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 322,550,925.99 74.53 531,697,815.40 82.37 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 比较基准上涨5%资产净 分析 值变动 16,321,761.65 - 比较基准下降5%资产净 值变动 -16,321,761.65 - 比较基准上涨5%资产净 值变动 - 22,244,652.86 比较基准下降5%资产净 - -22,244,652.86 值变动 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为310,536,362.84元，第二层次的余额为22,979,211.15元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次509,389,373.11元，第二层次 23,958,141.49元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 322,550,925.99 73.45 其中：股票 322,550,925.99 73.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,964,648.00 2.50 其中：债券 10,964,648.00 2.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 94,530,453.53 21.53 8 其他各项资产 11,101,471.26 2.53 9 合计 439,147,498.78 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,982,500.45 0.92 B 采矿业 11,864,284.10 2.74 C 制造业 173,282,693.98 40.04 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 业 6,940,459.85 1.60 E 建筑业 9,987,367.94 2.31 F 批发和零售业 18,773,110.60 4.34 G 交通运输、仓储和邮政业 11,911,491.99 2.75 H 住宿和餐饮业 250,436.00 0.06 I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,741,994.80 6.18 J 金融业 12,709,022.96 2.94 K 房地产业 23,221,922.60 5.37 L 租赁和商务服务业 10,789,114.27 2.49 M 科学研究和技术服务业 1,177,283.15 0.27 N 水利、环境和公共设施管理业 2,465,485.14 0.57 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,236,579.06 1.21 S 综合 3,217,179.10 0.74 合计 322,550,925.99 74.53 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600600 青岛啤酒 111,9004,904,577.00 1.13 2 002078 太阳纸业 475,5004,607,595.00 1.06 3 000415 渤海金控 612,6003,577,584.00 0.83 4 000997 新大陆 223,7003,523,275.00 0.81 5 600315 上海家化 86,0003,408,180.00 0.79 6 000887 中鼎股份 236,5003,407,965.00 0.79 7 000656 金科股份 709,4003,405,120.00 0.79 8 000975 银泰资源 313,3003,176,862.00 0.73 9 000703 恒逸石化 207,2403,083,731.20 0.71 10 002440 闰土股份 252,6502,953,478.50 0.68 11 000686 东北证券 455,3002,918,473.00 0.67 12 002603 以岭药业 205,8522,877,810.96 0.66 13 000418 小天鹅Ａ 40,8002,829,480.00 0.65 14 600729 重庆百货 85,3002,810,635.00 0.65 15 000547 航天发展 346,1002,703,041.00 0.62 16 600649 城投控股 432,4002,646,288.00 0.61 17 600143 金发科技 487,6982,545,783.56 0.59 18 002221 东华能源 258,0002,520,660.00 0.58 19 600037 歌华有线 240,3002,479,896.00 0.57 20 000581 威孚高科 110,8002,449,788.00 0.57 21 000825 太钢不锈 404,0002,424,000.00 0.56 22 600426 华鲁恒升 136,8002,406,312.00 0.56 23 600201 生物股份 138,5602,367,990.40 0.55 24 603589 口子窖 37,8092,323,363.05 0.54 25 600823 世茂股份 551,0002,303,180.00 0.53 26 600064 南京高科 309,8002,273,932.00 0.53 27 600582 天地科技 610,8002,241,636.00 0.52 28 000758 中色股份 492,9002,218,050.00 0.51 29 600664 哈药股份 557,3002,212,481.00 0.51 30 002299 圣农发展 142,3052,204,304.45 0.51 31 000027 深圳能源 434,4002,145,936.00 0.50 32 002233 塔牌集团 183,0002,093,520.00 0.48 33 600557 康缘药业 164,8502,035,897.50 0.47 34 002640 跨境通 133,0001,997,660.00 0.46 35 600160 巨化股份 265,6401,944,484.80 0.45 36 601717 郑煤机 333,9171,940,057.77 0.45 37 000729 燕京啤酒 285,7001,922,761.00 0.44 38 600256 广汇能源 467,8901,913,670.10 0.44 39 002373 千方科技 142,8001,863,540.00 0.43 40 002701 奥瑞金 340,1001,856,946.00 0.43 41 603899 晨光文具 56,8221,800,689.18 0.42 42 601928 凤凰传媒 292,1481,776,259.84 0.41 43 600266 北京城建 184,3001,732,420.00 0.40 44 300308 中际旭创 27,8001,669,112.00 0.39 45 002400 省广集团 515,5001,665,065.00 0.38 46 002093 国脉科技 211,2001,628,352.00 0.38 47 002642 荣之联 171,1001,572,409.00 0.36 48 000541 佛山照明 260,8601,562,551.40 0.36 49 600500 中化国际 227,2001,549,504.00 0.36 50 002064 华峰氨纶 374,7001,547,511.00 0.36 51 300058 蓝色光标 271,3001,546,410.00 0.36 52 002022 科华生物 129,6001,535,760.00 0.35 53 000028 国药一致 30,6001,526,940.00 0.35 54 300297 蓝盾股份 183,0001,484,130.00 0.34 55 002127 南极电商 156,7291,471,685.31 0.34 56 002663 普邦股份 493,6001,465,992.00 0.34 57 600639 浦东金桥 117,2001,462,656.00 0.34 58 000031 中粮地产 247,0001,427,660.00 0.33 59 000937 冀中能源 343,8001,413,018.00 0.33 60 002261 拓维信息 306,7001,410,820.00 0.33 61 600260 凯乐科技 52,1001,398,364.00 0.32 62 000592 平潭发展 490,5001,393,020.00 0.32 63 600611 大众交通 349,7001,391,806.00 0.32 64 000009 中国宝安 274,6351,345,711.50 0.31 65 000848 承德露露 127,0131,345,067.67 0.31 66 600511 国药股份 48,3001,301,685.00 0.30 67 600056 中国医药 71,2001,300,824.00 0.30 68 600017 日照港 401,9001,290,099.00 0.30 69 002056 横店东磁 178,3761,250,415.76 0.29 70 300257 开山股份 79,4001,214,026.00 0.28 71 600098 广州发展 186,3001,201,635.00 0.28 72 002399 海普瑞 53,3001,180,062.00 0.27 73 600640 号百控股 113,9001,158,363.00 0.27 74 002588 史丹利 218,6001,132,348.00 0.26 75 000528 柳工 104,7001,121,337.00 0.26 76 002244 滨江集团 213,2001,108,640.00 0.26 77 002463 沪电股份 285,6001,068,144.00 0.25 78 600270 外运发展 50,7001,062,672.00 0.25 79 600565 迪马股份 353,9001,044,005.00 0.24 80 000969 安泰科技 157,100 981,875.00 0.23 81 002353 杰瑞股份 60,400 981,500.00 0.23 82 600970 中材国际 145,052 968,947.36 0.22 83 300324 旋极信息 101,900 967,031.00 0.22 84 600872 中炬高新 33,600 940,800.00 0.22 85 002375 亚厦股份 174,400 931,296.00 0.22 86 600058 五矿发展 111,600 927,396.00 0.21 87 600757 长江传媒 160,100 910,969.00 0.21 88 001696 宗申动力 184,700 905,030.00 0.21 89 300159 新研股份 126,500 895,620.00 0.21 90 002317 众生药业 83,800 885,766.00 0.20 91 002250 联化科技 96,500 851,130.00 0.20 92 300113 顺网科技 47,400 825,234.00 0.19 93 600350 山东高速 196,000 793,800.00 0.18 94 300118 东方日升 72,000 777,600.00 0.18 95 000066 中国长城 108,400 770,724.00 0.18 96 601168 西部矿业 119,900 752,972.00 0.17 97 002268 卫士通 34,000 742,220.00 0.17 98 601311 骆驼股份 62,000 711,140.00 0.16 99 000999 华润三九 25,500 709,665.00 0.16 100 300315 掌趣科技 169,000 706,420.00 0.16 101 002195 二三四五 164,120 702,433.60 0.16 102 002251 步步高 59,200 673,696.00 0.16 103 600282 南钢股份 152,100 672,282.00 0.16 104 000778 新兴铸管 154,800 662,544.00 0.15 105 300427 红相股份 45,636 657,158.40 0.15 106 601390 中国中铁 86,500 646,155.00 0.15 107 002422 科伦药业 20,100 645,210.00 0.15 108 002482 广田集团 107,700 642,969.00 0.15 109 300121 阳谷华泰 45,800 642,574.00 0.15 110 300039 上海凯宝 110,000 638,000.00 0.15 111 300296 利亚德 49,300 634,984.00 0.15 112 300346 南大光电 48,700 634,561.00 0.15 113 300150 世纪瑞尔 131,100 633,213.00 0.15 114 002217 合力泰 76,700 632,775.00 0.15 115 300351 永贵电器 50,400 631,512.00 0.15 116 000069 华侨城Ａ 87,200 630,456.00 0.15 117 002298 中电兴发 89,000 628,340.00 0.15 118 300200 高盟新材 75,700 628,310.00 0.15 119 002402 和而泰 75,700 628,310.00 0.15 120 002415 海康威视 16,900 627,497.00 0.14 121 000651 格力电器 13,300 627,095.00 0.14 122 600805 悦达投资 122,940 626,994.00 0.14 123 000333 美的集团 12,000 626,640.00 0.14 124 300292 吴通控股 171,200 626,592.00 0.14 125 600585 海螺水泥 18,700 626,076.00 0.14 126 600602 云赛智联 107,900 625,820.00 0.14 127 002484 江海股份 95,600 625,224.00 0.14 128 000058 深赛格 122,100 625,152.00 0.14 129 000631 顺发恒业 182,200 624,946.00 0.14 130 600676 交运股份 125,600 624,232.00 0.14 131 000548 湖南投资 142,500 624,150.00 0.14 132 000858 五粮液 8,200 623,200.00 0.14 133 300442 普丽盛 37,200 623,100.00 0.14 134 600104 上汽集团 17,800 622,822.00 0.14 135 600887 伊利股份 22,300 622,170.00 0.14 136 002654 万润科技 113,300 622,017.00 0.14 137 002406 远东传动 113,300 622,017.00 0.14 138 600831 广电网络 103,300 621,866.00 0.14 139 300438 鹏辉能源 32,200 621,782.00 0.14 140 002144 宏达高科 55,600 621,052.00 0.14 141 601318 中国平安 10,600 620,948.00 0.14 142 002687 乔治白 115,600 620,772.00 0.14 143 002391 长青股份 48,500 619,830.00 0.14 144 000719 中原传媒 92,638 619,748.22 0.14 145 002393 力生制药 25,300 619,344.00 0.14 146 601333 广深铁路 145,600 618,800.00 0.14 147 300182 捷成股份 81,600 618,528.00 0.14 148 002304 洋河股份 4,700 618,520.00 0.14 149 000965 天保基建 139,890 618,313.80 0.14 150 002311 海大集团 29,300 618,230.00 0.14 151 600820 隧道股份 104,500 617,595.00 0.14 152 600036 招商银行 23,350 617,374.00 0.14 153 002671 龙泉股份 138,400 617,264.00 0.14 154 002501 利源精制 99,500 616,900.00 0.14 155 002478 常宝股份 137,700 616,896.00 0.14 156 600153 建发股份 68,600 616,714.00 0.14 157 600491 龙元建设 88,100 615,819.00 0.14 158 000088 盐田港 93,400 615,506.00 0.14 159 600337 美克家居 105,000 615,300.00 0.14 160 000876 新希望 97,000 614,980.00 0.14 161 000568 泸州老窖 10,100 614,686.00 0.14 162 600019 宝钢股份 78,900 614,631.00 0.14 163 002454 松芝股份 104,700 614,589.00 0.14 164 002061 浙江交科 58,700 614,589.00 0.14 165 600705 中航资本 131,500 614,105.00 0.14 166 002255 海陆重工 118,500 613,830.00 0.14 167 601186 中国铁建 71,209 613,821.58 0.14 168 600061 国投资本 66,132 613,704.96 0.14 169 601898 中煤能源 127,000 613,410.00 0.14 170 601288 农业银行 178,300 613,352.00 0.14 171 002543 万和电气 31,745 613,313.40 0.14 172 300381 溢多利 70,400 613,184.00 0.14 173 601877 正泰电器 27,400 611,568.00 0.14 174 600016 民生银行 87,300 611,100.00 0.14 175 000883 湖北能源 148,600 610,746.00 0.14 176 002142 宁波银行 37,400 609,246.00 0.14 177 600000 浦发银行 63,700 608,972.00 0.14 178 601857 中国石油 78,500 605,235.00 0.14 179 002276 万马股份 103,300 603,272.00 0.14 180 002091 江苏国泰 94,900 602,615.00 0.14 181 002414 高德红外 43,900 590,016.00 0.14 182 600519 贵州茅台 800 585,168.00 0.14 183 600578 京能电力 183,800 573,456.00 0.13 184 600267 海正药业 39,300 571,422.00 0.13 185 300008 天海防务 116,700 561,327.00 0.13 186 000089 深圳机场 70,300 537,795.00 0.12 187 600216 浙江医药 40,600 518,462.00 0.12 188 000078 海王生物 107,500 517,075.00 0.12 189 300190 维尔利 94,120 512,954.00 0.12 190 600352 浙江龙盛 42,900 512,655.00 0.12 191 002024 苏宁易购 36,200 509,696.00 0.12 192 002335 科华恒盛 28,200 509,010.00 0.12 193 002156 通富微电 47,000 509,010.00 0.12 194 300395 菲利华 37,400 508,640.00 0.12 195 300463 迈克生物 20,400 508,572.00 0.12 196 600690 青岛海尔 26,400 508,464.00 0.12 197 000961 中南建设 80,300 506,693.00 0.12 198 002736 国信证券 55,500 505,050.00 0.12 199 300305 裕兴股份 83,300 503,965.00 0.12 200 002095 生意宝 14,000 502,460.00 0.12 201 002004 华邦健康 98,600 500,888.00 0.12 202 601000 唐山港 212,900 500,315.00 0.12 203 000551 创元科技 86,400 500,256.00 0.12 204 002682 龙洲股份 60,700 499,561.00 0.12 205 300187 永清环保 53,600 499,552.00 0.12 206 002152 广电运通 84,900 499,212.00 0.12 207 300285 国瓷材料 25,000 498,500.00 0.12 208 002487 大金重工 136,200 498,492.00 0.12 209 300432 富临精工 56,900 498,444.00 0.12 210 002294 信立泰 13,400 498,078.00 0.12 211 600516 方大炭素 20,400 497,352.00 0.11 212 300422 博世科 34,900 497,325.00 0.11 213 600603 广汇物流 123,380 495,987.60 0.11 214 600888 新疆众和 88,000 495,440.00 0.11 215 002398 建研集团 98,103 495,420.15 0.11 216 600168 武汉控股 76,600 494,836.00 0.11 217 002653 海思科 41,200 494,400.00 0.11 218 002561 徐家汇 54,600 494,130.00 0.11 219 600325 华发股份 63,900 493,947.00 0.11 220 002243 通产丽星 87,400 493,810.00 0.11 221 000833 贵糖股份 94,401 493,717.23 0.11 222 601601 中国太保 15,500 493,675.00 0.11 223 603288 海天味业 6,700 493,388.00 0.11 224 600741 华域汽车 20,800 493,376.00 0.11 225 300473 德尔股份 13,000 493,350.00 0.11 226 000001 平安银行 54,200 492,678.00 0.11 227 600518 康美药业 21,500 491,920.00 0.11 228 601566 九牧王 33,350 491,912.50 0.11 229 002493 荣盛石化 47,600 491,232.00 0.11 230 600658 电子城 93,560 489,318.80 0.11 231 600170 上海建工 160,700 488,528.00 0.11 232 601965 中国汽研 58,050 486,459.00 0.11 233 600859 王府井 22,600 480,702.00 0.11 234 601880 大连港 228,200 442,708.00 0.10 235 000156 华数传媒 45,300 436,692.00 0.10 236 600750 江中药业 24,468 434,307.00 0.10 237 000012 南玻Ａ 83,897 415,290.15 0.10 238 002662 京威股份 93,000 390,600.00 0.09 239 002374 丽鹏股份 80,100 390,087.00 0.09 240 600141 兴发集团 33,000 384,450.00 0.09 241 300122 智飞生物 8,400 384,216.00 0.09 242 002236 大华股份 17,000 383,350.00 0.09 243 600580 卧龙电气 50,100 381,762.00 0.09 244 002557 洽洽食品 25,000 381,250.00 0.09 245 300295 三六五网 28,560 380,419.20 0.09 246 002258 利尔化学 19,600 379,456.00 0.09 247 002559 亚威股份 53,500 379,315.00 0.09 248 300460 惠伦晶体 36,645 379,275.75 0.09 249 000021 深科技 55,500 378,510.00 0.09 250 002424 贵州百灵 33,300 378,288.00 0.09 251 002331 皖通科技 51,100 378,140.00 0.09 252 002028 思源电气 22,500 377,775.00 0.09 253 000895 双汇发展 14,300 377,663.00 0.09 254 300098 高新兴 47,300 377,454.00 0.09 255 002449 国星光电 35,380 376,443.20 0.09 256 600662 强生控股 94,301 376,260.99 0.09 257 002315 焦点科技 26,000 375,960.00 0.09 258 600973 宝胜股份 103,000 375,950.00 0.09 259 002349 精华制药 64,300 375,512.00 0.09 260 300144 宋城演艺 15,900 373,650.00 0.09 261 300119 瑞普生物 43,700 373,635.00 0.09 262 300011 鼎汉技术 58,549 373,542.62 0.09 263 300405 科隆股份 41,870 373,480.40 0.09 264 300430 诚益通 37,670 373,309.70 0.09 265 002429 兆驰股份 150,500 373,240.00 0.09 266 002546 新联电子 100,000 373,000.00 0.09 267 601607 上海医药 15,600 372,840.00 0.09 268 600893 航发动力 16,700 372,744.00 0.09 269 600420 现代制药 35,800 372,320.00 0.09 270 600708 光明地产 86,500 371,950.00 0.09 271 601369 陕鼓动力 58,100 371,840.00 0.09 272 300408 三环集团 15,800 371,300.00 0.09 273 000563 陕国投Ａ 109,200 371,280.00 0.09 274 002107 沃华医药 40,300 371,163.00 0.09 275 000828 东莞控股 46,500 371,070.00 0.09 276 600809 山西汾酒 5,900 371,051.00 0.09 277 002187 广百股份 45,000 370,800.00 0.09 278 600894 广日股份 62,500 370,625.00 0.09 279 002060 粤水电 126,400 370,352.00 0.09 280 000404 华意压缩 85,500 370,215.00 0.09 281 002470 金正大 53,800 370,144.00 0.09 282 600369 西南证券 96,000 369,600.00 0.09 283 002550 千红制药 66,100 369,499.00 0.09 284 000026 飞亚达Ａ 41,880 369,381.60 0.09 285 600461 洪城水业 58,800 369,264.00 0.09 286 600027 华电国际 94,200 369,264.00 0.09 287 600081 东风科技 36,500 368,650.00 0.09 288 002287 奇正藏药 12,800 368,512.00 0.09 289 601107 四川成渝 107,400 368,382.00 0.09 290 002314 南山控股 91,300 367,939.00 0.09 291 601006 大秦铁路 44,800 367,808.00 0.08 292 002495 佳隆股份 125,020 367,558.80 0.08 293 601888 中国国旅 5,700 367,137.00 0.08 294 601988 中国银行 100,100 361,361.00 0.08 295 600015 华夏银行 48,400 360,580.00 0.08 296 002544 杰赛科技 26,300 360,047.00 0.08 297 000898 鞍钢股份 63,800 355,366.00 0.08 298 002073 软控股份 61,500 353,625.00 0.08 299 002224 三力士 58,400 348,064.00 0.08 300 600052 浙江广厦 90,700 338,311.00 0.08 301 603939 益丰药房 5,500 328,460.00 0.08 302 000536 华映科技 116,400 320,100.00 0.07 303 000552 靖远煤电 97,800 319,806.00 0.07 304 603636 南威软件 30,900 309,000.00 0.07 305 000049 德赛电池 10,800 304,776.00 0.07 306 002171 楚江新材 44,100 298,998.00 0.07 307 002602 世纪华通 8,900 289,250.00 0.07 308 601211 国泰君安 18,900 278,586.00 0.06 309 600748 上实发展 53,600 270,144.00 0.06 310 002279 久其软件 26,900 266,579.00 0.06 311 600845 宝信软件 10,000 263,500.00 0.06 312 300303 聚飞光电 94,200 258,108.00 0.06 313 002475 立讯精密 11,400 256,956.00 0.06 314 002626 金达威 14,800 256,780.00 0.06 315 300020 银江股份 26,900 255,819.00 0.06 316 002649 博彦科技 27,900 254,448.00 0.06 317 002775 文科园林 19,300 254,374.00 0.06 318 603808 歌力思 11,300 254,363.00 0.06 319 600309 万华化学 5,600 254,352.00 0.06 320 002380 科远股份 19,500 253,500.00 0.06 321 300488 恒锋工具 8,533 253,259.44 0.06 322 002631 德尔未来 34,200 253,080.00 0.06 323 002097 山河智能 38,600 252,444.00 0.06 324 000818 航锦科技 21,700 252,371.00 0.06 325 300231 银信科技 33,200 252,320.00 0.06 326 300298 三诺生物 12,200 252,296.00 0.06 327 002232 启明信息 32,300 252,263.00 0.06 328 002334 英威腾 43,100 252,135.00 0.06 329 300482 万孚生物 3,600 252,000.00 0.06 330 002206 海利得 50,500 251,995.00 0.06 331 300040 九洲电气 42,900 251,823.00 0.06 332 000826 启迪桑德 14,400 251,712.00 0.06 333 600048 保利地产 20,600 251,320.00 0.06 334 600386 北巴传媒 64,600 251,294.00 0.06 335 300316 晶盛机电 18,900 251,181.00 0.06 336 002245 澳洋顺昌 38,800 251,036.00 0.06 337 300050 世纪鼎利 41,800 250,800.00 0.06 338 002126 银轮股份 27,800 250,756.00 0.06 339 600288 大恒科技 32,300 250,648.00 0.06 340 000524 岭南控股 27,400 250,436.00 0.06 341 600775 南京熊猫 44,200 250,172.00 0.06 342 300006 莱美药业 60,100 250,016.00 0.06 343 603993 洛阳钼业 39,700 249,713.00 0.06 344 600176 中国巨石 24,400 249,612.00 0.06 345 002327 富安娜 23,000 249,320.00 0.06 346 600710 苏美达 57,700 249,264.00 0.06 347 600114 东睦股份 25,500 249,135.00 0.06 348 600837 海通证券 26,300 249,061.00 0.06 349 002238 天威视讯 37,000 249,010.00 0.06 350 300041 回天新材 27,200 248,880.00 0.06 351 300033 同花顺 6,400 248,768.00 0.06 352 300446 乐凯新材 13,500 248,535.00 0.06 353 000002 万科Ａ 10,100 248,460.00 0.06 354 000777 中核科技 26,600 248,444.00 0.06 355 000419 通程控股 51,200 248,320.00 0.06 356 300239 东宝生物 58,700 248,301.00 0.06 357 002614 奥佳华 12,000 248,280.00 0.06 358 600624 复旦复华 48,200 248,230.00 0.06 359 000559 万向钱潮 36,500 248,200.00 0.06 360 002403 爱仕达 27,500 247,775.00 0.06 361 000880 潍柴重机 32,200 247,618.00 0.06 362 600551 时代出版 28,000 247,520.00 0.06 363 600706 曲江文旅 21,900 247,470.00 0.06 364 002043 兔宝宝 32,300 247,418.00 0.06 365 000682 东方电子 64,400 247,296.00 0.06 366 600085 同仁堂 7,000 246,960.00 0.06 367 603023 威帝股份 42,800 246,956.00 0.06 368 600567 山鹰纸业 63,900 246,654.00 0.06 369 000413 东旭光电 40,700 246,642.00 0.06 370 000966 长源电力 89,000 246,530.00 0.06 371 000783 长江证券 45,400 246,522.00 0.06 372 600248 延长化建 54,900 246,501.00 0.06 373 600050 中国联通 50,100 246,492.00 0.06 374 000589 黔轮胎Ａ 74,900 246,421.00 0.06 375 600436 片仔癀 2,200 246,246.00 0.06 376 600736 苏州高新 40,700 246,235.00 0.06 377 600308 华泰股份 49,400 246,012.00 0.06 378 600299 安迪苏 21,100 245,604.00 0.06 379 601005 重庆钢铁 120,900 245,427.00 0.06 380 601009 南京银行 31,700 245,041.00 0.06 381 601618 中国中冶 73,500 244,755.00 0.06 382 600331 宏达股份 94,400 244,496.00 0.06 383 600886 国投电力 33,600 244,272.00 0.06 384 600377 宁沪高速 26,900 244,252.00 0.06 385 600816 安信信托 33,600 243,264.00 0.06 386 600028 中国石化 37,400 242,726.00 0.06 387 000529 广弘控股 42,900 241,098.00 0.06 388 601020 华钰矿业 17,200 237,188.00 0.05 389 002105 信隆健康 49,500 223,740.00 0.05 390 600618 氯碱化工 25,500 217,005.00 0.05 391 300240 飞力达 31,300 189,678.00 0.04 392 300485 赛升药业 12,800 184,192.00 0.04 393 002032 苏泊尔 3,200 164,800.00 0.04 394 600490 鹏欣资源 19,000 164,730.00 0.04 395 600678 四川金顶 15,900 162,816.00 0.04 396 300111 向日葵 53,800 147,412.00 0.03 397 000555 神州信息 10,100 134,128.00 0.03 398 002746 仙坛股份 11,700 132,678.00 0.03 399 002510 天汽模 27,900 131,967.00 0.03 400 002148 北纬科技 22,700 131,660.00 0.03 401 002050 三花智控 6,900 130,065.00 0.03 402 300251 光线传媒 12,700 129,286.00 0.03 403 300059 东方财富 9,800 129,164.00 0.03 404 002007 华兰生物 4,000 128,640.00 0.03 405 600486 扬农化工 2,300 128,639.00 0.03 406 002474 榕基软件 16,200 128,466.00 0.03 407 300232 洲明科技 13,000 128,440.00 0.03 408 300003 乐普医疗 3,500 128,380.00 0.03 409 300178 腾邦国际 9,100 127,946.00 0.03 410 300476 胜宏科技 8,300 127,820.00 0.03 411 600009 上海机场 2,300 127,604.00 0.03 412 002575 群兴玩具 32,100 127,437.00 0.03 413 000981 银亿股份 17,100 127,395.00 0.03 414 002401 中远海科 12,700 127,381.00 0.03 415 601688 华泰证券 8,500 127,245.00 0.03 416 300386 飞天诚信 10,800 127,116.00 0.03 417 000687 华讯方舟 13,800 127,098.00 0.03 418 000617 中油资本 11,300 127,012.00 0.03 419 300154 瑞凌股份 24,900 126,990.00 0.03 420 300511 雪榕生物 14,300 126,984.00 0.03 421 002027 分众传媒 13,260 126,898.20 0.03 422 300470 日机密封 2,700 126,819.00 0.03 423 603799 华友钴业 1,300 126,711.00 0.03 424 000733 振华科技 9,500 126,445.00 0.03 425 002203 海亮股份 15,600 126,360.00 0.03 426 002214 大立科技 23,100 126,357.00 0.03 427 600448 华纺股份 25,700 126,187.00 0.03 428 601231 环旭电子 13,900 126,073.00 0.03 429 000786 北新建材 6,800 126,004.00 0.03 430 603558 健盛集团 14,300 125,983.00 0.03 431 600803 新奥股份 10,900 125,786.00 0.03 432 002597 金禾实业 6,200 125,736.00 0.03 433 001979 招商蛇口 6,600 125,730.00 0.03 434 600330 天通股份 18,340 125,629.00 0.03 435 002717 岭南股份 12,800 125,568.00 0.03 436 300498 温氏股份 5,700 125,514.00 0.03 437 600592 龙溪股份 20,400 125,460.00 0.03 438 000963 华东医药 2,600 125,450.00 0.03 439 603309 维力医疗 10,400 125,424.00 0.03 440 600566 济川药业 2,600 125,294.00 0.03 441 300388 国祯环保 6,500 125,255.00 0.03 442 600078 澄星股份 36,200 125,252.00 0.03 443 002519 银河电子 28,200 125,208.00 0.03 444 002139 拓邦股份 22,000 125,180.00 0.03 445 002555 三七互娱 10,300 125,145.00 0.03 446 300174 元力股份 5,900 124,962.00 0.03 447 002750 龙津药业 17,400 124,932.00 0.03 448 600185 格力地产 23,000 124,890.00 0.03 449 002026 山东威达 20,400 124,848.00 0.03 450 002146 荣盛发展 14,300 124,839.00 0.03 451 002017 东信和平 20,100 124,821.00 0.03 452 002360 同德化工 22,900 124,805.00 0.03 453 000652 泰达股份 40,000 124,800.00 0.03 454 300371 汇中股份 8,200 124,722.00 0.03 455 300035 中科电气 23,000 124,660.00 0.03 456 600867 通化东宝 5,200 124,644.00 0.03 457 002667 鞍重股份 20,300 124,642.00 0.03 458 600346 恒力股份 8,500 124,610.00 0.03 459 002035 华帝股份 5,100 124,593.00 0.03 460 002009 天奇股份 10,400 124,488.00 0.03 461 300172 中电环保 22,100 124,423.00 0.03 462 600761 安徽合力 13,700 124,396.00 0.03 463 000635 英力特 13,400 124,218.00 0.03 464 000153 丰原药业 19,500 124,215.00 0.03 465 600459 贵研铂业 11,500 124,200.00 0.03 466 002205 国统股份 10,400 124,176.00 0.03 467 002363 隆基机械 21,900 124,173.00 0.03 468 002337 赛象科技 36,400 124,124.00 0.03 469 000623 吉林敖东 6,900 124,062.00 0.03 470 300193 佳士科技 21,500 124,055.00 0.03 471 601216 君正集团 36,800 124,016.00 0.03 472 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.03 473 000785 武汉中商 16,100 123,970.00 0.03 474 600088 中视传媒 13,100 123,926.00 0.03 475 002158 汉钟精机 13,800 123,924.00 0.03 476 000906 浙商中拓 24,100 123,874.00 0.03 477 600278 东方创业 15,700 123,873.00 0.03 478 600368 五洲交通 38,700 123,840.00 0.03 479 600613 神奇制药 20,200 123,826.00 0.03 480 002347 泰尔股份 31,500 123,795.00 0.03 481 600063 皖维高新 46,000 123,740.00 0.03 482 002566 益盛药业 17,600 123,728.00 0.03 483 300309 吉艾科技 6,100 123,708.00 0.03 484 603601 再升科技 14,120 123,691.20 0.03 485 600997 开滦股份 23,600 123,664.00 0.03 486 603688 石英股份 9,200 123,648.00 0.03 487 000919 金陵药业 16,500 123,585.00 0.03 488 300452 山河药辅 8,600 123,582.00 0.03 489 600398 海澜之家 9,700 123,578.00 0.03 490 000869 张裕Ａ 3,100 123,566.00 0.03 491 000900 现代投资 29,700 123,552.00 0.03 492 601368 绿城水务 18,300 123,525.00 0.03 493 600637 东方明珠 8,200 123,492.00 0.03 494 600284 浦东建设 25,300 123,464.00 0.03 495 300477 合纵科技 6,400 123,392.00 0.03 496 603898 好莱客 4,700 123,328.00 0.03 497 000157 中联重科 30,000 123,300.00 0.03 498 002507 涪陵榨菜 4,800 123,264.00 0.03 499 000166 申万宏源 28,200 123,234.00 0.03 500 300398 飞凯材料 6,300 123,228.00 0.03 501 002081 金螳螂 12,200 123,220.00 0.03 502 603788 宁波高发 5,000 123,200.00 0.03 503 601100 恒立液压 5,900 123,192.00 0.03 504 000903 云内动力 48,100 123,136.00 0.03 505 000417 合肥百货 21,400 123,050.00 0.03 506 002303 美盈森 23,300 123,024.00 0.03 507 603100 川仪股份 14,548 122,930.60 0.03 508 002090 金智科技 8,500 122,910.00 0.03 509 600873 梅花生物 29,400 122,892.00 0.03 510 600057 厦门象屿 24,624 122,873.76 0.03 511 002536 西泵股份 11,200 122,864.00 0.03 512 002379 宏创控股 37,000 122,840.00 0.03 513 002084 海鸥住工 25,800 122,808.00 0.03 514 601021 春秋航空 3,500 122,605.00 0.03 515 600023 浙能电力 26,300 122,558.00 0.03 516 601158 重庆水务 22,600 122,492.00 0.03 517 600548 深高速 15,600 122,460.00 0.03 518 600177 雅戈尔 15,900 122,430.00 0.03 519 601166 兴业银行 8,500 122,400.00 0.03 520 000767 漳泽电力 48,000 122,400.00 0.03 521 601998 中信银行 19,700 122,337.00 0.03 522 601567 三星医疗 16,800 122,304.00 0.03 523 000040 东旭蓝天 12,100 122,210.00 0.03 524 603989 艾华集团 5,430 122,012.10 0.03 525 000531 穗恒运Ａ 24,300 121,986.00 0.03 526 000059 华锦股份 17,700 121,953.00 0.03 527 601088 中国神华 6,100 121,634.00 0.03 528 600007 中国国贸 8,400 121,548.00 0.03 529 002352 顺丰控股 2,700 121,500.00 0.03 530 600739 辽宁成大 8,000 121,440.00 0.03 531 603123 翠微股份 19,900 121,390.00 0.03 532 002202 金风科技 9,600 121,344.00 0.03 533 600276 恒瑞医药 1,600 121,216.00 0.03 534 600966 博汇纸业 28,100 121,111.00 0.03 535 002112 三变科技 18,200 121,030.00 0.03 536 300284 苏交科 15,200 120,536.00 0.03 537 002488 金固股份 11,100 119,769.00 0.03 538 002572 索菲亚 3,700 119,066.00 0.03 539 002330 得利斯 22,300 118,413.00 0.03 540 000538 云南白药 1,100 117,656.00 0.03 541 000036 华联控股 18,500 109,890.00 0.03 542 600227 圣济堂 28,100 105,656.00 0.02 543 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02 544 300069 金利华电 6,600 78,804.00 0.02 545 002467 二六三 14,200 76,964.00 0.02 546 002420 毅昌股份 12,900 53,019.00 0.01 547 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 548 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 549 601788 光大证券 3,900 42,822.00 0.01 550 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 551 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 552 002133 广宇集团 2,300 9,959.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002422 科伦药业 33,513,465.00 5.19 2 002195 二三四五 33,259,148.70 5.15 3 600426 华鲁恒升 32,081,013.06 4.97 4 000786 北新建材 29,951,990.50 4.64 5 600585 海螺水泥 29,946,987.66 4.64 6 300182 捷成股份 29,207,575.25 4.52 7 000418 小天鹅Ａ 28,647,629.28 4.44 8 300274 阳光电源 28,001,521.52 4.34 9 002311 海大集团 26,706,026.43 4.14 10 600056 中国医药 26,662,610.57 4.13 11 600201 生物股份 26,454,529.10 4.10 12 000027 深圳能源 26,428,665.54 4.09 13 600208 新湖中宝 25,851,866.56 4.00 14 002078 太阳纸业 25,294,781.72 3.92 15 601006 大秦铁路 24,872,157.10 3.85 16 600176 中国巨石 24,705,604.60 3.83 17 600572 康恩贝 24,422,134.46 3.78 18 600525 长园集团 23,912,201.51 3.70 19 000078 海王生物 23,869,915.44 3.70 20 601233 桐昆股份 23,843,523.35 3.69 21 002440 闰土股份 23,357,829.61 3.62 22 002589 瑞康医药 22,039,855.87 3.41 23 600094 大名城 21,715,281.09 3.36 24 000039 中集集团 21,313,933.00 3.30 25 000690 宝新能源 20,916,797.69 3.24 26 600170 上海建工 20,146,106.47 3.12 27 600143 金发科技 20,008,204.50 3.10 28 600582 天地科技 19,595,536.00 3.04 29 000400 许继电气 19,395,482.54 3.00 30 002013 中航机电 19,324,673.43 2.99 31 000050 深天马Ａ 19,086,748.13 2.96 32 000568 泸州老窖 19,026,503.05 2.95 33 000581 威孚高科 18,981,502.90 2.94 34 000860 顺鑫农业 18,972,177.09 2.94 35 000778 新兴铸管 18,772,388.00 2.91 36 002050 三花智控 18,573,193.92 2.88 37 600755 厦门国贸 18,395,253.12 2.85 38 600332 白云山 18,356,796.60 2.84 39 002463 沪电股份 17,590,385.96 2.73 40 600062 华润双鹤 17,558,407.18 2.72 41 600028 中国石化 17,355,004.00 2.69 42 600674 川投能源 17,249,082.00 2.67 43 600900 长江电力 17,246,056.34 2.67 44 600266 北京城建 16,932,183.00 2.62 45 002304 洋河股份 16,912,142.90 2.62 46 600884 杉杉股份 16,891,458.61 2.62 47 600688 上海石化 16,856,258.00 2.61 48 600859 王府井 16,836,941.01 2.61 49 600511 国药股份 16,822,613.44 2.61 50 600038 中直股份 16,714,595.05 2.59 51 600256 广汇能源 16,658,409.67 2.58 52 000685 中山公用 16,583,908.60 2.57 53 600739 辽宁成大 16,424,264.40 2.54 54 600522 中天科技 16,220,919.00 2.51 55 002152 广电运通 15,665,551.75 2.43 56 000541 佛山照明 15,342,041.99 2.38 57 600881 亚泰集团 15,243,434.28 2.36 58 603589 口子窖 15,225,709.85 2.36 59 600600 青岛啤酒 15,220,337.12 2.36 60 000012 南玻Ａ 14,987,274.93 2.32 61 600521 华海药业 14,868,047.22 2.30 62 300287 飞利信 14,780,822.20 2.29 63 600335 国机汽车 14,704,571.41 2.28 64 601717 郑煤机 14,545,473.12 2.25 65 600565 迪马股份 14,338,035.75 2.22 66 600729 重庆百货 14,337,786.37 2.22 67 600195 中牧股份 14,224,896.17 2.20 68 000703 恒逸石化 13,954,386.67 2.16 69 600704 物产中大 13,936,974.35 2.16 70 002191 劲嘉股份 13,923,029.08 2.16 71 603328 依顿电子 13,879,188.89 2.15 72 600611 大众交通 13,870,028.50 2.15 73 000536 华映科技 13,818,015.61 2.14 74 000998 隆平高科 13,762,919.30 2.13 75 600894 广日股份 13,740,127.00 2.13 76 600750 江中药业 13,550,430.45 2.10 77 600655 豫园股份 13,492,045.78 2.09 78 600037 歌华有线 13,368,129.19 2.07 79 002439 启明星辰 13,300,006.67 2.06 80 000937 冀中能源 13,261,554.00 2.05 81 000990 诚志股份 13,183,112.60 2.04 82 601225 陕西煤业 13,166,337.89 2.04 83 000895 双汇发展 13,061,006.89 2.02 84 002244 滨江集团 12,974,776.00 2.01 85 002001 新和成 12,974,244.93 2.01 注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600585 海螺水泥 38,646,737.68 5.99 2 002195 二三四五 34,170,752.36 5.29 3 002422 科伦药业 32,590,091.22 5.05 4 300182 捷成股份 32,554,053.31 5.04 5 600426 华鲁恒升 30,191,631.72 4.68 6 600056 中国医药 29,442,470.96 4.56 7 600525 长园集团 29,335,297.31 4.54 8 000786 北新建材 29,054,541.73 4.50 9 300274 阳光电源 28,381,253.31 4.40 10 600572 康恩贝 28,164,561.50 4.36 11 601006 大秦铁路 27,923,049.69 4.33 12 000078 海王生物 27,491,492.30 4.26 13 600208 新湖中宝 27,157,424.89 4.21 14 600582 天地科技 26,141,107.14 4.05 15 002311 海大集团 26,064,435.66 4.04 16 000418 小天鹅Ａ 25,032,605.07 3.88 17 601233 桐昆股份 24,746,687.01 3.83 18 600900 长江电力 24,685,935.86 3.82 19 000027 深圳能源 24,290,549.40 3.76 20 600176 中国巨石 24,152,884.81 3.74 21 600688 上海石化 23,517,350.61 3.64 22 000860 顺鑫农业 23,167,224.03 3.59 23 000685 中山公用 22,914,939.62 3.55 24 002013 中航机电 22,528,124.53 3.49 25 000400 许继电气 22,477,860.10 3.48 26 002440 闰土股份 22,314,121.45 3.46 27 600201 生物股份 21,948,680.29 3.40 28 002589 瑞康医药 21,762,307.70 3.37 29 600755 厦门国贸 21,521,947.24 3.33 30 600739 辽宁成大 21,373,029.82 3.31 31 600674 川投能源 21,037,037.99 3.26 32 600094 大名城 21,003,781.64 3.25 33 000690 宝新能源 20,815,055.78 3.22 34 000039 中集集团 20,695,898.68 3.21 35 002078 太阳纸业 20,637,732.32 3.20 36 000612 焦作万方 20,421,397.00 3.16 37 600729 重庆百货 20,106,045.05 3.11 38 600170 上海建工 19,431,485.70 3.01 39 000012 南玻Ａ 19,412,982.00 3.01 40 000030 富奥股份 19,399,503.40 3.01 41 000568 泸州老窖 19,315,183.32 2.99 42 000050 深天马Ａ 19,193,470.00 2.97 43 603328 依顿电子 19,043,170.56 2.95 44 000581 威孚高科 18,880,826.03 2.93 45 601678 滨化股份 18,775,884.08 2.91 46 000069 华侨城Ａ 18,693,468.60 2.90 47 002304 洋河股份 18,402,592.77 2.85 48 002050 三花智控 18,309,341.79 2.84 49 600028 中国石化 18,292,878.81 2.83 50 600332 白云山 18,250,587.80 2.83 51 600195 中牧股份 18,243,393.67 2.83 52 000778 新兴铸管 17,905,598.00 2.77 53 600884 杉杉股份 17,586,661.27 2.72 54 600062 华润双鹤 17,375,717.30 2.69 55 600750 江中药业 17,333,187.52 2.69 56 600219 南山铝业 17,062,174.93 2.64 57 600038 中直股份 17,032,378.15 2.64 58 000895 双汇发展 16,567,146.21 2.57 59 002491 通鼎互联 16,342,841.46 2.53 60 600019 宝钢股份 16,287,863.53 2.52 61 000513 丽珠集团 16,267,029.30 2.52 62 600859 王府井 16,099,101.33 2.49 63 600143 金发科技 16,057,710.34 2.49 64 600565 迪马股份 15,977,645.07 2.48 65 601225 陕西煤业 15,824,828.59 2.45 66 002152 广电运通 15,773,084.60 2.44 67 002608 江苏国信 15,610,141.90 2.42 68 600511 国药股份 15,590,238.39 2.42 69 601717 郑煤机 15,519,110.86 2.40 70 600521 华海药业 15,513,090.44 2.40 71 600236 桂冠电力 15,376,628.54 2.38 72 600366 宁波韵升 15,282,332.42 2.37 73 002463 沪电股份 15,182,303.48 2.35 74 002416 爱施德 15,153,585.78 2.35 75 600522 中天科技 15,152,730.59 2.35 76 600256 广汇能源 15,134,615.01 2.34 77 000902 新洋丰 15,095,812.59 2.34 78 300287 飞利信 15,004,135.59 2.32 79 002385 大北农 14,973,072.49 2.32 80 600486 扬农化工 14,621,298.59 2.27 81 600757 长江传媒 14,533,733.56 2.25 82 300297 蓝盾股份 14,327,504.92 2.22 83 600266 北京城建 14,313,318.69 2.22 84 600881 亚泰集团 14,196,924.45 2.20 85 600557 康缘药业 14,171,226.12 2.20 86 600335 国机汽车 14,155,281.43 2.19 87 000100 TCL集团 13,849,648.00 2.15 88 600153 建发股份 13,793,098.92 2.14 89 000998 隆平高科 13,689,511.00 2.12 90 002439 启明星辰 13,650,072.68 2.11 91 600551 时代出版 13,632,144.11 2.11 92 000876 新希望 13,598,295.13 2.11 93 600651 飞乐音响 13,579,439.56 2.10 94 600704 物产中大 13,567,090.99 2.10 95 603589 口子窖 13,465,455.38 2.09 96 002191 劲嘉股份 13,343,815.08 2.07 97 000541 佛山照明 13,338,795.12 2.07 98 002001 新和成 13,333,234.82 2.07 99 600655 豫园股份 13,244,847.67 2.05 100 000990 诚志股份 12,936,850.10 2.00 101 300303 聚飞光电 12,934,724.98 2.00 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,369,416,786.27 卖出股票收入（成交）总额 5,532,934,849.57 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,001,000.00 2.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 963,648.00 0.22 其中：政策性金融债 963,648.00 0.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,964,648.00 2.53 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 019571 17国债17 100,000 10,001,000. 2.31 00 2 018005 国开1701 9,600 963,648.00 0.22 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值 风险说明 卖) 变动 38,063,84 745,920.0符合本基金的 IC1812 IC1812 38 0.00 0收益风险特征 公允价值变动总额合计（元） 745,920.00 股指期货投资本期收益（元） -1,064,976.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -49,320.00 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的，包括多头套保和空头套保。本报告期进行了少量的多头套保。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.12017年12月18日，金科地产集团股份有限公司（下称"金科股份"，股票代码：000656）收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的通报批评处分公告，认定金科股份作为债务融资工具发行人，在债务融资工具发行存续期间存在未及时披露首先资产情况等违反银行间市场相关自律规则指引的行为。 本基金投研人员分析认为，在收到交易商协会的通报批评后，金科股份改正态度积极，并迅速做出反应，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对金科股份进行了投资。 7.12.2本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,068,801.91 2 应收证券清算款 2,681,708.61 3 应收股利 - 4 应收利息 343,891.55 5 应收申购款 7,069.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,101,471.26 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部 占基金资产 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 分的公允价 净值比例(%) 况说明 值 渤海金控 3,577,584.0 重大事项停 1 000415 0 0.83牌 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数( 基金份额 占总 占总份 户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 合信 量化 2,36 151,300.12 50,008,000.00 14.01 307,060,285.15 85.99% 发现 0 % 混合A 创金 合信 量化 1,90 87,604.92 10,009.90 0.01% 166,614,550.59 99.99% 发现 2 混合C 合计 4,22 124,068.43 50,018,009.90 9.55% 473,674,835.74 90.45% 1 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（ 占基金总份额比 份） 例 创金合信量化发 现混合A 2,993,464.36 0.84% 基金管理人所有从业人员 创金合信量化发 持有本基金 现混合C 70,258.65 0.04% 合计 3,063,723.01 0.59% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 创金合信量化发现 10~50 混合A 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信量化发现 基金 混合C 0 合计 10~50 创金合信量化发现 混合A 0 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信量化发现 金 混合C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 创金合信量化发现混合 创金合信量化发现混合 A C 基金合同生效日(2016年09月27 日)基金份额总额 848,356,409.28 664,443,676.93 本报告期期初基金份额总额 481,598,548.49 207,547,528.35 本报告期基金总申购份额 13,587,502.99 3,754,665.52 减：本报告期基金总赎回份额 138,117,766.33 44,677,633.38 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 357,068,285.15 166,624,560.49 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期 占当期 备 名称 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注 数 交总额 量的比 量 的比例 例 东兴 证券 2 - - - - - 平安 证券 2 - - - - - 西藏 东方 财富 2 - - - - - 证券 中金 公司 2 304,537,190.21 2.79% 131,354.18 3.41% - 国泰 君安 2 - - - - - 证券 太平 洋证 2 - - - - - 券 第一 创业 2 399,233,599.26 3.66% 128,240.35 3.32% - 证券 华安 证券 2 - - - - - 天风 证券 2 - - - - - 华泰 证券 2 146,318,446.11 1.34% 104,077.60 2.70% - 广州 证券 2 - - - - - 兴业 证券 2 - - - - - 中泰 证券 2 2,408,881,697.00 22.10% 767,806.00 19.91% - 申万 宏源 2 - - - - - 江海 证券 2 258,999,245.23 2.38% 108,761.59 2.82% - 光大 证券 2 398,732,903.38 3.66% 167,433.43 4.34% - 方正 证券 2 - - - - - 国信 证券 2 - - - - - 广发 证券 2 95,285,775.40 0.87% 31,570.09 0.82% - 中银 国际 2 - - - - - 证券 东吴 证券 2 1,015,996,912.81 9.32% 327,060.48 8.48% - 招商 证券 2 - - - - - 长江 证券 2 1,879,047,694.82 17.24% 412,016.60 10.68% - 中投 证券 2 - - - - - 中信 建投 2 662,909,703.46 6.08% 277,725.93 7.20% - 证券 恒泰 证券 2 - - - - - 中信 证券 4 - - - - - 安信 证券 4 3,329,147,244.97 30.55% 1,401,085.53 36.32% - 银河 证券 4 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增方正证券、中金公司、江海证券、恒泰证券4家券商的8个交易单元，退租金元证券的2个交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 东兴证 券 - - - - - - - - 平安证 券 - - - - - - - - 西藏东 方财富 - - - - - - - - 证券 中金公 司 86,107.70 0.63% - - - - - - 国泰君 安证券 - - - - - - - - 太平洋 证券 - - - - - - - - 第一创 业证券 - - - - - - - - 华安证 券 - - - - - - - - 天风证 券 - - - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 广州证 券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - - - 江海证 券 - - - - - - - - 光大证 券 - - - - - - - - 方正证 券 - - - - - - - - 国信证 券 - - - - - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 中银国 际证券 - - - - - - - - 东吴证 券 1,701,225.11 12.54% - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 长江证 券 10,667,441.75 78.63% - - - - - - 中投证 - - - - - - - - 券 中信建 投证券 - - - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 安信证 券 1,112,566.03 8.20% 1,400,000.00 100.00% - - - - 银河证 券 - - - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信基金管理有限公司 公司官网、中国证券报 1 旗下基金资产净值公告 2018-01-02 创金合信量化发现灵活配置 2 混合型证券投资基金2017年 公司官网、中国证券报 2018-01-19 第4季度报告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报 3 加苏宁金融为代销机构的公 2018-01-29 告 创金合信基金管理有限公司 4 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、中国证券报 2018-02-10 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 5 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、中国证券报 2018-02-22 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报 6 加平安银行为代销机构的公 2018-03-05 告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信量化发现灵活 7 配置混合型证券投资基金修 公司官网、中国证券报 2018-03-28 订基金合同、托管协议部分 条款及调整赎回费相关规则 的公告 创金合信量化发现灵活配置 混合型证券投资基金（2017 公司官网、中国证券报 8 年第2号）招募说明书（更 2018-03-28 新）（2018年3月修订） 创金合信量化发现灵活配置 9 混合型证券投资基金基金合 公司官网、中国证券报 2018-03-28 同（2018年3月修订） 创金合信量化发现灵活配置 10 混合型证券投资基金托管协 公司官网、中国证券报 2018-03-28 议（2018年3月修订） 创金合信量化发现灵活配置 混合型证券投资基金招募说 公司官网、中国证券报 11 明书（更新）摘要（2017年 2018-03-28 第2号）（2018年3月修订） 创金合信量化发现灵活配置 12 混合型证券投资基金2017年 公司官网、中国证券报 2018-03-31 年度报告 创金合信量化发现灵活配置 13 混合型证券投资基金2017年 公司官网、中国证券报 2018-03-31 年度报告摘要 创金合信量化发现灵活配置 14 混合型证券投资基金2018年 公司官网、中国证券报 2018-04-19 第1季度报告 创金合信量化发现灵活配置 混合型证券投资基金（2018 公司官网、中国证券报 15 年第1号）招募说明书（更 2018-05-10 新) 创金合信量化发现灵活配置 混合型证券投资基金招募说 公司官网、中国证券报 16 明书（更新）摘要（2018年 2018-05-10 第1号） 17 创金合信基金管理有限公司 公司官网、中国证券报 2018-05-17 关于旗下部分开放式基金增 加代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司 18 关于旗下开放式基金参与银 公司官网、中国证券报 2018-05-18 河证券费率优惠活动的公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下开放式基金参与第 公司官网、中国证券报 19 一创业证券费率优惠活动的 2018-05-24 公告 创金合信量化发现灵活配置 混合型证券投资基金变更业 公司官网、中国证券报 20 绩比较基准并修改基金合同 2018-06-07 的公告 创金合信量化发现灵活配置 21 混合型证券投资基金基金合 公司官网、中国证券报 2018-06-07 同（2018年6月修订） 创金合信基金管理有限公司 22 关于旗下证券投资基金估值 公司官网、中国证券报 2018-06-15 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 23 关于旗下证券投资基金估值 公司官网、中国证券报 2018-06-21 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报 24 加济安财富为代销机构的公 2018-06-28 告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告原文。 12.2存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 12.3查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一八年八月二十九日