创金合信量化发现灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二〇一六年八月  创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 重要提示 1、本基金经中国证监会 2016 年 8 月 18 日证监许可[2016]1878 号文注册募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出 3、本基金为混合型基金。长期来看,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在 债券型基金,低于股票型基金。 投资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能 力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括: 与本基金采用数量化投资模型,以及投资于特定的投资品种相关的特定风险;证券市场整体 环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;市场风险、大量赎回或暴跌导致的 流动性风险;基金投资过程中产生的管理风险、运作风险和不可抗力风险。其中,与本基金 采用数量化投资模型相关的特定风险指数据风险与模型风险;与本基金投资特定的投资品种 相关的特定风险指与投资金融衍生品相关的特定风险,以及投资中小企业私募债等非公开发 行的债券品种因信息披露不充分而可能发生的流动性风险、信用风险等。本基金的一般风险 5、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本 及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基 金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风 6、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成 险。 7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不 对本基金业绩表现的保证。 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 8、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 I  目录 一、绪言1 二、释义2 三、基金管理人 6 四、基金托管人17 五、相关服务机构22 六、基金的募集24 七、基金合同的生效 28 八、基金份额的申购与赎回 29 九、基金的投资39 十、基金的财产46 十一、基金资产估值 47 十二、基金的收益与分配 52 十三、基金的费用与税收 54 十四、基金的会计与审计 56 十五、基金的信息披露 57 十六、风险揭示62 十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 65 十八、基金合同的内容摘要 67 十九、基金托管协议的内容摘要 80 二十、基金份额持有人服务 92 二十一、其它应披露事项 94 二十二、招募说明书存放及其查阅方式 95 二十三、备查文件96 I  一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 内容与格式>》以及《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 1  二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人:指创金合信基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》:指《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《创金合信量化发现灵活配 金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书:指《创金合信量化发现灵活配置混 置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、基金份额发售公告:指《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金份额 合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 发售公告》 9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代 表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国 港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证 时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 2  14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 18、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金 22、销售机构:指创金合信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销 23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金 售业务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为创金合信基金管理有限公司 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 或接受创金合信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 份额余额及其变动情况的账户 27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过三 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 3  30、存续期:指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限 个月 31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数 34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》:指《创金合信基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基 金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵 37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 守 38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 份额的行为 40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 求将基金份额兑换为现金的行为 件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 金基金份额的行为 42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款 销售机构的操作 金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 理基金申购申请的一种投资方式 超过上一开放日基金总份额的 10% 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 44、元:指人民币元 45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 4  46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 他资产的价值总和 48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 额净值的过程 51、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 52、A 类基金份额:指在投资人认购、申购基金时收取前端认购费、前端申购费,但不 53、C 类基金份额:指不收取认购费、申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务 计提销售服务费的基金份额类别 54、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下, 费的基金份额类别 按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 5  三、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、基金管理人基本情况 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 名称:创金合信基金管理有限公司 办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层 成立日期:2014 年 7 月 9 日 法定代表人:刘学民 联系电话:0755-23838000 联系人:王晶晶 注册资本:人民币 1.7 亿元 组织形式:有限责任公司 股权结构 股东名称 出资比例 第一创业证券股份有限公司 70% 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 30% 总计 100% (二)基金管理人主要人员情况 1、董事会成员基本情况 公司董事会共有 7 名成员,其中 1 名董事长,3 名董事,3 名独立董事。 刘学民先生,董事长,研究生,国籍:中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北 京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长,现任第一创业证券股份有限公 司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事长、 深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长、国泰一新(北京)节水投资基金管理有限公司 董事、深圳第一创业元创投资管理有限公司董事长、北京第一创业圆创资本管理有限公司的 董事长、深圳一创泰和投资管理有限公司董事长、深圳一创泓宇投资管理有限公司董事、创 6 金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。 苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、 投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理,现 任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。 黄越岷先生,董事,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所工程师、佛山市诚信税务师 事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算托管部副总经理、 资产管理部运营与客服负责人,现任创金合信基金管理有限公司董事、公司副总经理、分管 营运体系。 刘红霞女士,董事,本科,国籍:中国。历任广东省香江集团人力资源部副总经理、中 国建材集团下属北新家居/易好家电器连锁有限公司人力资源总监、顺丰快递集团人事处总 经理,现任第一创业证券股份有限公司董事总经理、第一创业摩根大通证券有限责任公司监 事长,深圳市透镜科技有限公司执行董事、法定代表人,创金合信基金管理有限公司董事。 杨豫鲁先生,独立董事,本科,国籍:中国。历任北京市计划委员会主任科员、北京市 综合投资公司处长、常务副总经理、在北京市能源(集团)有限公司领导专项工作,现任创 金合信基金管理有限公司独立董事。 陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国诚信证券评估有限 公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ(中国)有限公司财务总监、吉通网络 通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监、 农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险(集团)有 限公司副总裁,现任北京厚基资本管理有限公司总裁、奥瑞金包装股份有限公司独立董事、 潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于 1970 年 12 月-1975 年 3 月服役; 创金合信基金管理有限公司独立董事。 1975 年 4 月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教师,北京市西城区委 办公室干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政府休改办调研处、研究室处长, 建设银行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公司 总经理,信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司总裁 助理兼总裁办主任,中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党 2、监事基本情况 委书记,名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。 公司不设监事会,设监事一名、职工监事一名。 7  杨健先生,监事,博士,国籍:美国。历任华北电力设计院(北京)工程师,GE Energy (通用电气能源集团)工程师,ABB Inc.项目经理、新英格兰电力交易与调度中心首席分析 师、通用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副总裁,现任第一创业证券股份有限 贾崇宝先生,职工监事,国籍:中国。2005 年 9 月加入招商信诺人寿保险有限公司从 公司风险管理部负责人、创金合信基金管理有限公司监事。 事合规管理工作;2011 年 9 月加入第一创业证券股份有限公司,历任稽核部稽核经理、资 产管理部产品运营经理;2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限公司,现任综合部总监助 3、高级管理人员基本情况 理、职工监事。 刘学民先生,董事长、法定代表人,简历同前。 苏彦祝先生,总经理,简历同前。 梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务 主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理、 现任创金合信基金管理有限公司督察长,分管监察稽核。 黄先智先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第一 创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研 发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理,分管产 品、交易及机构销售业务。 黄越岷先生,副总经理,简历同前。 刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业 务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创业证 券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理,分管 市场体系。 张雪松先生,副总经理,博士,国籍:中国。历任广东发展银行深圳分行信贷员,深圳 市太阳海岸国际旅游发展有限公司财务副经理,南方基金管理有限公司养老金及机构理财部 总监助理、基金经理、养老金业务部总监、机构业务部总监,第一创业证券股份有限公司资 产管理部私募业务战略规划组负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理,分管私募 4、本基金拟任基金经理 创新业务。 程志田先生,金融学硕士,2006 年 7 月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。 8 2009 年 7 月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011 年 7 月加入摩根士丹利华鑫 基金管理有限公司,于 2011 年 11 月 15 日至 2013 年 4 月 15 日担任大摩深证 300 基金的 基金经理。2013 年 9 月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015 年 5 月加入 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 创金合信基金管理有限公司,现任量化投资部总监兼任基金经理。 苏彦祝先生,创金合信基金管理有限公司董事、总经理。 陈玉辉先生,创金合信基金管理有限公司投资一部总监。 曹春林先生,创金合信基金管理有限公司研究部副总监。 王一兵先生,创金合信基金管理有限公司固定收益部总监。 张荣先生,创金合信基金管理有限公司基金投资部基金经理。 薛静女士,创金合信基金管理有限公司总经理助理、机构业务部总监兼固定收益部副总 监。 程志田先生,创金合信基金管理有限公司量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 9 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资、融券; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的 外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转 换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则; 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10  (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义 务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基 金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资 者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基 金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人 违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为; 人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理 11 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 监会的有关规定。 规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 (8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; 12  (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩 序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原则, 5、基金经理承诺 严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金运作。 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程 和业务环节; (2)独立性原则:公司各部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金财产、自有资 产、特定客户资产的运作应当分离; (3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机 制,建立不同岗位之间的制衡体系; (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性 和操作性; (5)适当性原则:产品的设计、推广、运作应遵循风险与客户承受能力适当的原则。 13  2、风险管理体系组织架构 公司建立四级风险管理体系,第一层级为董事会下设的风控与审计委员会,第二层级 为经营管理层下设的投资决策委员会和风险控制办公会,第三层级为监察稽核部,第四层级 为各业务或职能部门,采取“自上而下”和“自下而上”相结合的理念,即“自上而下”风险管理 政策的传达和执行,“自下而上”的风险汇报与处置。各层级分工明确,职责如下: (1)风控与审计委员会:负责对监察稽核、合规和风险控制的重要事项进行总体把控, 对重大决策的风险及其解决方案进行评估并提出意见,对董事会负责; (2)投资决策委员会:负责对客户资产的投资管理工作进行研究、评估、决策,督导 重大投资决策的执行,并对总经理负责; (3)风险控制办公会:负责对公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭 示、评估,提出应对措施建议,对重要风险控制措施的执行情况进行监督检查,并对总经理 负责; (4)监察稽核部:负责监督检查基金、特定客户资产与公司经营管理的合规合法及内 部控制的有效性;负责公司各类风险的识别、防范和控制;负责公司的信息披露工作;负责 公司制度体系的建设和维护;定期提交监察稽核报告(季报、年报)等法定报告及定期或不 定期出具其他各种报告;并负责法律事务管理、稽核和审计事务及处理重大客户投诉等工作; (5)各职能部门:为公司风险控制措施的主要执行者,对各自范围内的风险进行管理, 确保公司的风险控制措施得以有效实施。 14  3、内部控制制度综述 (1)内部控制大纲 内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件,是制定各项规章制度的基础和依据,公 司内部控制的目标是保证公司经营管理的合法合规性、保证基金份额持有人、资产委托人的 合法权益不受侵犯,实现公司稳健,持续发展,维护股东权益,促进公司全体员工恪守职业 操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;保护公司声誉。公司实行内部控制的主要内容包括 确立加强内部控制的指导思想,营造有利于加强内部控制的文化氛围,健全公司治理结构, 完善公司组织体系,对公司基本业务的风险控制提出指导性要求,建立层次分明的制度体系, 并建立对制度本身的管理,对公司内部控制的合理性、有效性实行持续检验。 (2)风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家有关法律、法规、行政规章、行业自律规范和公 司各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;建立有效的基金管 理和特定客户资产管理业务风险控制机制,将各种风险严格控制在规定范围内,实现业务稳 健、持续发展;不断提高风险控制水平,保证客户合法权益不受侵犯;维护公司信誉,保持 公司的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括治理结构和业务行为风险、员工道德和法 律风险、投资与交易风险、注册登记与基金清算风险、IT 风险等,分别制定相应的风险防 范措施,并制定相应的管理制度和业务流程。 (3)监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。督察长 全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会议,调阅公司任何档案材料, 对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核,出具监察稽核 报告,报公司董事会和中国证监会。如发现公司有重大违规行为,应立即向公司董事会和中 国证监会报告。 监察稽核部具体执行监察稽核工作,并协助督察长工作,是风险控制办公会的日常办 事机构。监察稽核部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权,具体负责审查稽 核公司各项制度制定、运行的合规性和有效性;负责公司信息披露的统筹工作;负责公司反 洗钱的管理工作;负责公司、基金及其它资产管理运作的风险管理工作;调查处理公司、员 工的违法违规事件;负责员工的离任审计、协调外部审计事宜等。 (4)内部会计制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可循;按照相 15 互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督机制; 为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工作,并在授权范围内,及时准确地 完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后监督和考核制度;为了防止会计数据的毁损、 4、风险管理和内部风险控制的措施 散失和泄密,制定了完善的档案保管和财务交接制度。 (1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,各层级关于 内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的, 同时建立并完善风险管理手册,梳理各业务条线所涉及的风险点及建立相应的管控措施,做 到公开、透明,并不定期根据监管政策变化以及业务发展情况适时更新; (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,做到基金经 理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度 上减少和防范风险; (3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己 的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险; (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险控制办公会,对 公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭示、评估,提出应对措施建议,对重 要风险控制措施的执行情况进行监督检查;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐 患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策; (5)建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统,如投资管理系统、风险管 理与绩效评估系统、员工投资行为监控系统等,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的 监控; (6)使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化 的风险管理分析模型,用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措 施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7)不定期的业务、风险管理和合规培训。公司制定完整的培训计划,为所有员工提 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会及经营管 理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市场 变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 16  四、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 1、基本情况 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 名称:中国工商银行股份有限公司 成立时间: 1984 年 1 月 1 日 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 法定代表人:易会满 联系电话:010-66105799 2、主要人员情况 联系人:洪渊 截至 2016 年 6 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 190 人,平均年龄 30 岁,95% 3、基金托管业务经营情况 以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基 金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时 截至 2016 年 6 月,中国工商银行共托管证券投资基金 587 只。自 2003 年以来,本行连续 在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。 内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖; 十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。 17  (二)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、 的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务 2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70(审计标准 第 70 号)审阅后,2015 年中国工商银行资产托管部第九次通过 ISAE3402(原 SAS70)审 阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部 控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经 与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常 1、内部风险控制目标 规化的内控工作手段。 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系; 防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安 2、内部风险控制组织结构 全、有效、稳健运行。 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控 合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在 总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 3、内部风险控制原则 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优 18 先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善, 并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必 4、内部风险控制措施实施 须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了 良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增 强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职 业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定 并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 19  5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直 接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、基金托管人与基金管理人签署的《托管协议》和有关基金 法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、 基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到 账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查,其中对基金 投资的监督和检查自基金合同生效之日开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、《托管协议》或有关基金 法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及 时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知 事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失 20 致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管 理人限期纠正。 21  五、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层 法定代表人:刘学民 传真:0755-82551924 电话:400-868-0666 联系人:龙小伟 2、其他销售机构 网站:www.cjhxfund.com 3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的 详见《基金份额发售公告》以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。 (二)登记机构 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 名称:创金合信基金管理有限公司 办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层 法定代表人:刘学民 电话:0755-23838000 传真:0755-23838333-8922 联系人:吴东海 (三)出具法律意见书的律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 名称:上海市通力律师事务所 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 22 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:安冬、陆奇 联系人:安冬 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 电话:021-2323 8888 法定代表人:李丹 传真:021-2323 8800 联系人:边晓红 经办注册会计师:曹翠丽、边晓红 23  六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及 其他有关规定,并经中国证监会 2016 年 8 月 18 日证监许可[2016]1878 号文注册。 1、基金类型 (一)基金基本情况 2、运作方式 混合型证券投资基金 3、基金存续期 契约型开放式 4、基金份额的类别 不定期。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类 份额类别,称为 A 类基金份额;不收取认购费、申购费,而是从本类别基金资产中计提销 别。在投资人认购、申购基金时收取前端认购费、前端申购费,但不计提销售服务费的基金 售服务费的基金份额类别,称为 C 类基金份额。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 别。 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为: 计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外 的该类别基金份额总数。 投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间不得互相转换。 基金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,在不违反法律法规且 对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,增加基金份额类别或停止某类基金份额类 别的销售、调整基金份额类别设置、调低现有基金份额的费率水平,或对基金份额分类办法 及规则进行调整并公告,且无需召开基金份额持有人大会审议。 自基金份额发售之日起不超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。 (二)募集期限 24  (三)募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份,不设募集上限。 (四)募集目标 (五)募集方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见《基金份额 发售公告》以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 1、认购时间 (六)基金份额的认购 2、认购程序 认购的具体业务办理时间由基金管理人依据相关法律法规、《基金合同》确定并公告。 认购时间安排、认购时投资者应提交的文件和办理的手续等内容详见《基金份额发售公 3、认购方式及确认 告》。 (2)投资者当日(T 日)在规定时间内提交的认购申请,正常情况下,登记机构在 T+1 (1)本基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式。 日内就申请的有效性进行确认,投资者应在 T+2 日到原认购网点查询交易情况。 (3)本基金认购采取全额缴款认购的方式。投资者认购时,需按销售机构规定的方式 备足认购的款项。 (4)投资者在募集期内可多次认购基金份额,已受理的认购申请不得撤销。 (5)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接 收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情 况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 (6)若投资人的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支付的认购金额 6、认购金额限制 本金退还投资者。 次认购本基金的单笔最低限额为 100 元,追加认购单笔最低金额为 1 元;投资者通过直销 在基金募集期内,除非《基金份额发售公告》另有规定,投资者通过非直销销售机构首 机构认购本基金的单笔最低限额见《基金份额发售公告》。各销售机构对最低认购限额及交 易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定(以上金额均含认购费)。本基金 25 募集期间对单个基金份额持有人累计认购金额不设限制。 1、认购费率 (七)基金认购费用 本基金 A 类基金份额的认购费率如下表所示。 (1)认购费率 100 万元(不含)以下 1.20% 认购金额 认购费率 100 万元(含)-200 万元(不含) 0.60% 200 万元(含)-500 万元(不含) 0.20% 500 万元(含)以上 按笔固定收取 1,000 元/笔 本基金 C 类基金份额不收取认购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 (2)投资人重复认购,须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。 (3)基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募 集期间发生的各项费用。 2、基金认购份额的计算 (4)各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准,敬请投资者留意。 (1)本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金 A 类基金份额认购采用“金额认购”方式。 (2)A 类基金份额认购份额的计算 1)当认购费用适用比例费率时,计算公式如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 利息折算份额=利息/基金份额初始面值 认购份额=净认购金额/基金份额初始面值 2)当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下: 认购总份额=认购份额+利息折算份额 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 利息折算份额=利息/基金份额初始面值 认购份额=净认购金额/基金份额初始面值 认购总份额=认购份额+利息折算份额 净认购金额、认购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两 位以后的部分四舍五入;认购份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分 四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的基金份额按截位法 26  举例说明:某投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额,对应费率为 1.20%, 保留到小数点后两位,小数点第三位以后部分舍去归基金财产。认购费用不属于基金财产。 在募集期间产生利息 50.00 元,则其可得到的认购份额计算方法为: 净认购金额=100,000.00/(1+1.20%)=98,814.23 元 认购费用=100,000.00-98,814.23=1,185.77 元 认购份额=98,814.23/1.00=98,814.23 份 利息折算份额=50/1.00=50.00 份 即:该投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额,假设募集期间产生利息 50.00 认购总份额=98,814.23+50.00=98,864.23 份 元,加上认购款项在认购期间获得的利息折算的份额,可得到 98,864.23 份 A 类基金份额。 本基金 C 类基金份额认购采用“金额认购”方式,投资者认购 C 类基金份额不收取认购费。 (3)C 类基金份额认购份额的计算 C 类基金份额的认购份额计算方式与 A 类基金份额的认购份额计算方式相同。 举例说明:某投资人投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额,假定该笔认购资金在认购 期间产生利息 50 元,对应认购费率为 0%,则其可得到的认购份额为: 认购份额 = (100,000.00+50)/1.00 =100,050.00 份 净认购金额=100,000/(1+0%)=100,000.00 元 即:该投资者投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额,假设募集期间产生利息 50.00 元, 加上认购款项在认购期间获得的利息折算的份额,可得到 100,050.00 份 C 类基金份额。 (八)募集期利息的处理方式 在基金募集行为结束前,投资者的认购款项只能存入专门账户,任何人不得动用。有效 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额 以登记机构的记录为准。 27  七、基金合同的生效 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募 (一)基金备案的条件 集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律 法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验 资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期活期存 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 款利息; 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日 出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止《基金合同》等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或基金合同另有规定时,从其规定。 28  八、基金份额的申购与赎回 (一)申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告 中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。 1、开放日及开放时间 (二)申购与赎回的开放日及时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况 或根据业务需要,基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎 间在申购开始公告中规定。 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为 (三)申购与赎回的原则 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 基准进行计算; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 29  4、除指定赎回外,赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进 行顺序赎回。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 1、申购和赎回的申请方式 (四)申购与赎回的程序 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵 2、申购和赎回的款项支付 守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登 记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,赎回是否生效以登记机构确认为准。基金份 额持有人赎回申请成功后,基金管理人将指示基金托管人在法律法规规定的期限内向基金份 额持有人支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交 换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款 项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回 3、申购和赎回申请的确认 款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 交的有效申请,投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认 情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接 收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请 的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序和/或规则进行调整。基金管理 人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 1、申购金额限制 (五)申购与赎回的数额限制 投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为 100 元(含申购费,下 30 同),追加申购单笔最低金额为 1 元;通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关 公告。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关 规定。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会 2、赎回份额限制 另有规定的除外。 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔赎回不得少于 10 份。 10 份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于 3、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数 量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 1、本基金的基金份额包括 A 类基金份额和 C 类基金份额两类。其中,A 类基金份额从 (六)申购费用和赎回费用 本类别基金资产中收取前端认购费、前端申购费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务 2、申购费率 费;C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购费、申购费。 投资人申购 A 类基金份额时的申购费率如下表: (1)A 类基金份额的申购费率 100 万元(不含)以下 1.50% 申购金额(含申购费) 申购费率 100 万元(含)-200 万元(不含) 0.80% 200 万元(含)-500 万元(不含) 0.30% 500 万元(含)以上 固定费率 1,000 元/笔 (2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额 (3)本基金 C 类基金份额不收取申购费。 所对应的费率。 3、赎回费率 本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示: (1)A 类基金份额的赎回费率 7 日(不含)以下 1.50% 持有时间 赎回费率 7 日(含)-30 日(不含) 0.75% 30 日(含)-180 日(不含) 0.50% 31  180 日(含)-365 日(不含) 0.25% 365 日(含)以上 0 投资者可将其持有的全部或部分 A 类基金份额赎回。对持有期少于 30 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在 30 日以上(含)且少于 90 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 75%计入基金财产;对持有期 在 90 日以上(含)且少于 180 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 50%计入基金财产;对持续持有期 180 日以上(含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费 用总额的 25%计入基金财产;未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其 他手续费。 本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示: (2)C 类基金份额的赎回费率 30 日(不含)以下 0.50% 持有时间 赎回费率 30 日(含)以上 0 投资者可将其持有的全部或部分 C 类基金份额赎回。对持有期少于 30 日(不含)的 C 4、正常情况下,本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。 五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申 换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 30%,基金管理人有权将 请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转 本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监 5、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新 会同意,可以适当延迟计算或公告。 6、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。 7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 时收取。 基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以 对投资者开展不同的费率优惠活动。 (七)申购份额与赎回金额的计算 32  1、申购和赎回数额、余额的处理方式 份。本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和 (1)申购的有效份额为净申购金额除以当日某类别的基金份额净值,有效份额单位为 公告基金份额净值。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以 后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日某类别基金份额净值并扣除相应 的费用,赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后 2、申购份额的计算 两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (1)投资者选择申购 A 类基金份额时 1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 申购费用=申购金额-净申购金额 2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 净申购金额=申购金额-申购费用 举例说明:某投资者申购本基金 A 类基金份额 100,000 元,对应的申购费率为 1.50%, 假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1100 元,则其申购手续费、可得到的申购 份额为: 净申购金额=100,000/(1+1.50%)=98,522.17 元 申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83 元 即,该投资者申购本基金 A 类基金份额 100,000 元,假设申购当日的 A 类基金份额的 申购份额=98,522.17/1.1100=88,758.71 份 基金份额净值为 1.1100 元,可得到 88,758.71 份 A 类基金份额。 (2)投资者选择申购 C 类基金份额时 申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值 举例说明:某投资人申购本基金 C 类基金份额 100,000 元,假设申购当日 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到的申购份额为: 即,该投资人投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额 申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份 的基金份额净值为 1.0400 元,可得到 96,153.85 份 C 类基金份额。 3、赎回金额的计算 33  投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下: 赎回费=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回费率 赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值-赎回费 (1)某投资者持有 10,000 份 A 类基金份额 365 日后决定赎回,对应的赎回费率为 0, 举例说明: 假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1320 元,则可得到的赎回金额为: 赎回费用=0 元 即,该投资者持有 10,000 份基础份额 365 日后赎回,假设赎回当日 A 类基金份额的基 赎回金额=10000×1.1320=11,320.00 元 金份额净值是 1.1320 元,则可得到的净赎回金额为 11,320.00 元。 (2)某投资人赎回 10,000 份 C 类基金份额,假设该笔份额持有期限为 25 日,则对应 的赎回费率为 0.50%,假设赎回当日 C 类份额基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到的赎 赎回费用 = 10,000×1.0160×0.5% =50.80 元 回金额为: 赎回金额 = 10,000×1.0160-50.80=10,109.20 元 即:投资人在持有 25 日后赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额,假设赎回当日 C 类基 金份额的基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到的赎回金额为 10,109.20 元。 1、本基金申购与赎回的登记业务按照登记机构的有关规定办理。正常情况下,投资人 (八)申购和赎回的登记 T 日申购基金成功后,登记机构在 T+1 日内为投资人登记权益并办理登记结算手续,投资 者人 T+2 日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。 2、投资者 T 日赎回成功后,正常情况下,登记机构在 T+1 日内为投资人扣除权益并 3、登记机构可在不违反法律法规的前提下,对上述登记业务办理时间进行调整。基金 办理相应的登记结算手续。 管理人最迟于开始实施前 2 个工作日在指定媒介上公告。 (九)拒绝或暂停申购的情形 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 值。 34  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致 绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 务的办理。 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 值。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 赎回申请。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎 如暂时不能足额支付,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的 回款项时,基金管理人应报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付; 相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤 销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 1、巨额赎回的认定 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 35  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当 理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受 理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日该类份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全 部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必 回处理。 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 3、巨额赎回的公告 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 刊登公告。 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应于规定期限内在指定媒介上刊登暂 (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定, 停公告。 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂 停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 (十三)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十四)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 36 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十五)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 (十六)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十七)基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 1、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协 (十八)其他 2、当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质 商一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。 不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进 行补充和调整,或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易、申购和赎回, 或者按登记机构的相关业务规则办理基金份额的转让、过户、质押等业务,届时无须召开基 金份额持有人大会审议但须提前公告。 3、在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国 证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金 37 管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 38  九、基金的投资 (一)投资目标 本基金运用数量化投资模型指导资产配置和股票选择决策,力争持续获取超越业绩比较 基准的投资回报。 (二)投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证 监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、 资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;每个交易日日 入投资范围。 资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;权证、股指期货、股票期权及其他 终,在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金将持有不低于基金 金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 (三)投资策略 本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方式,以宏观经济数据、上市公司相 关数据、资本/资金市场相关数据为研究与分析对象,建立数量化投资模型,指导资产配置 和股票选择决策。一方面,本基金基于对资本市场参与主体行为趋势的研究,从“自上而下” 的角度进行资产配置;另一方面,本基金采用量化选股模型,从与上市公司相关的数据中发 1、资产配置策略 现有价值的信息,以“自下而上”的视角精选股票投资组合。 本基金基于对宏观经济数据、上市公司相关数据、资本/资金市场相关数据的整合,对 资本市场各参与主体的行为趋势进行研究分析,进而形成对股票、债券、现金等大类资产预 期收益、预期风险及流动性的前瞻性预判,据此确定或调整投资组合中各大类资产的配置比 例。具体而言,本基金将运用如下数据信息: 39  (1)宏观经济数据,即影响国家宏观经济发展水平的关键指标。包括但不限于 GDP 增 速、CPI、PPI、货币供应量及其增速、企业与居民的存款余额变动数据等; (2)上市公司相关数据,主要是反应上市公司整体状况的财务数据、估值数据等。包 括但不限于上市公司整体的资产负债水平、现金流状况、盈利状况、估值水平等; (3)资本/资金市场相关数据,主要是反映资本市场估值与风险水平的相关数据。包括 但不限于关键债券品种的利率水平及其期限结构、关键期限拆借或回购利率水平、核心股票 2、股票投资策略 指数波动率水平、股票市场整体资金流向数据等。 本基金股票投资组合的构建主要包括量化选股模型的构建和股票投资组合构建两个环 节。 (1)量化选股模型的构建 本基金的量化选股模型主要基于对上市公司相关数据的深度挖掘。具体而言,本基金在 量化选股过程中关注的上市公司相关数据主要包括基本面数据、上市公司信息数据、交易对 1)基本面数据。包括但不限于净利润增长率、主营业务收入增长率等成长类数据,毛 手行为数据等三大类。 利率、净资产收益率、资产收益率等盈利类数据,以及市盈率(PE)、市净率(PB)、市 2)上市公司信息数据。即与上市公司信息披露相关的公开的文本类数据。此类数据大 销率(PS)的横截面分析和时间序列分析数据等估值类数据; 都为非结构化数据,初始数据包括但不限于上市公司定期或不定期的信息披露数据、与上市 3)交易对手的行为类数据,主要包括市场交易数据、资金流向数据、股价异动数据、 公司相关的新闻信息、券商分析师发布的研究报告信息等; 流通股东结构数据等。 本基金在综合数据可获得性、建模复杂程度的基础上,可调整对数据的加工方法,并可 在不断丰富数据来源的基础上新增相应的选股指标体系。 1)利用基本面多因子模型对上市公司基本面数据进行定量分析,通过历史数据检验, 在数据加工的基础上,本基金将按照如下流程形成具体的选股结果: 精选与下一期超额收益率在统计上显著相关的基本面因子,包括估值因子、成长因子、盈利 能力因子等,计算所有上市公司在每个因子上的评分,将单个因子得分加总形成上市公司基 2)通过文本分析算法将文本类数据量化为结构化数据,如事件识别、关键词识别,定 本面综合评分; 量分析投资者对股票的关注度,并以此为基础加工成可以进行回测检验的指标,以多年的回 测研究为基础,根据这些结构化指标与下一期超额收益的统计关系,确定能够预测下一期超 3)将交易对手的行为类数据加工为技术指标,如价格动量、个股集中度和换手率等, 额收益率的因子,得到上市公司文本类数据综合评分; 40 定量分析投资者在不同市场周期内对股票收益及风险的预期,以多年的回测研究为基础,根 据这些指标与下一期超额收益的统计关系,确定能够预测下一期超额收益率的因子,得到基 4)将上市公司基本面综合评分、文本类数据综合评分以及交易对手行为综合评分结合, 于交易对手行为类数据的综合评分; 形成最终的综合评分。基金经理根据对市场的判断以及对各类信息的重要性评估确定并适时 调整各类评分的权重。 (2)股票投资组合的构建 在既定的资产配置决策下,本基金采取基于风险预算框架,以股票选择的样本为基础, 结合交易成本与流动性控制,建立股票投资组合优化模型。具体而言,基金管理人将综合考 虑股票超额收益预测值、股票投资组合整体风险预算及风险水平、交易成本、冲击成本、流 动性、换手率以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优 3、固定收益类品种投资策略 投资组合。 在固定收益品种投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管 理。在类属配置层次方面,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素综合分析市 场趋势,确定对类属资产的配置比例;在券种选择方面,本基金以长期利率趋势分析为基础, 结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合 4、中小企业私募债投资策略 理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策 略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资 5、资产支持证券投资策略 组合,控制投资风险。 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资 策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法 对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析, 对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析 6、金融衍生品的投资策略 方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 (1)权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资 产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。 (2)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流 动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成 本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 41  基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责 期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投 资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目 标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行 7、其他 投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前 提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 1、组合限制 (四)投资限制 (1)本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%; 基金的投资组合应遵循以下限制: 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (2)每个交易日日终,扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保 (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; 0.5%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 值的 10%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 持证券规模的 10%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不 (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 42 值的 40%,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不 (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 得展期; 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 (15)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制: 10%; 2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过 基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基 5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定; 基金资产净值的 20%。 (16)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (17)本基金投资于单只中小企业私募债的市值,不得超过本基金资产净值的 10%; 1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%; (18)本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合: 2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行 3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权 权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物; 价乘以合约乘数计算。 (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的(第(12)项除外),基金管理人应当在 10 个 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 的有关约定。上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 2、禁止行为 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 43  (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范 利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须 事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事 会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求,本基金可不 事项进行审查。 受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更的, 本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律法规或监 管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召开基金份额持有人大会审议。 1、决策依据 (五)投资管理程序 (1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定; (2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; (3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经 2、投资管理程序 济因素分析。 (1)备选库的形成与维护 股票投资的备选库,由备选股票池模型根据价值、盈利能力、信用值三个维度进行挑选 备选股,形成基金股票投资备选库。 (2)资产配置会议 基金管理定期召开投资决策委员会,讨论基金的资产组合以及投资标的、量化投资模 型配置,形成资产配置决议。 (3)构建投资组合 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置方案,并审批 重大单项投资决定。 基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求, 参考资产配置会议、投研会议讨论结果,运行量化投资模型,在其权限范围进行基金的日常 投资组合管理工作。 44  (4)交易执行 基金经理依据量化投资模型制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交 易部发出交易指令。交易部依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基 金经理。 (5)投资组合监控与调整 基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况,监察稽核部对基金投资进行 日常监督,完成内部的基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段 成果和经验进行总结评估,运用量化投资模型对基金投资组合不断进行调整和优化。 中证 500 指数收益率×60%+一年期人民币定期存款利率(税后)×40% (六)业绩比较基准 如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或 市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时,经与基金托管人协商一致,基金管理人可 根据本基金的投资范围和投资策略调整基金的业绩比较基准,但应在调整实施前公告并报中 国证监会备案,无须召开基金份额持有人大会审议。 (七)风险收益特征 本基金为混合型基金。长期来看,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券 型基金,低于股票型基金。 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; (八)基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人 利益; 5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 的利益; 不当利益。 45  十、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 46  十一、基金资产估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、债券、金融衍生品和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及 负债。 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (三)估值方法 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种(法律法规另有规定的 除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,具体估值机构由基金管 理人和基金托管人协商约定。 (3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募债券,采用估值技术确定公 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。 (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 47  (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当 (5)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 日的估值净价进行估值。 5、股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 6、股票期权合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 1、基金份额净值按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 (四)估值程序 计算。正常情况下,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。若本基金单个开放日内 的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申 30%,基金管理人有权将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后 8 位,小数点后第 请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 9 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公 告。 48  2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为估值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 1、估值错误类型 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 2、估值错误处理原则 系统故障差错、下达指令差错等。 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在 其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获 得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔 偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。 3、估值错误处理程序 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: 49  (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人;错误 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (六)暂停估值的情形 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责 计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资 产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基 (八)特殊情况的处理 2、由于不可抗力,或证券、期货交易所、证券登记结算机构及存款银行等第三方机构 金资产估值错误处理。 发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进 50 行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除 赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 51  十二、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份 (三)基金收益分配原则 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 式是现金分红; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额与 C 类基金份 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商 额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 定媒介公告并报中国证监会备案。 52 15 个工作日。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额 持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 53  十三、基金的费用与税收 1、基金管理人的管理费; (一)基金费用的种类 2、基金托管人的托管费; 3、C 类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 1、基金管理人的管理费 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 2、基金托管人的托管费 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 H=E×0.25%÷当年天数 下: H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 54  3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,仅就 C 类基金份额所代表的基金资产收取销 售服务费。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.80%的年费 H=E×0.80%÷当年天数 率计提。销售服务费的计算方法如下: H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双 财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构 等。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 4、上述“(一)基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定, 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 下列费用不列入基金费用: 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 损失; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 55  十四、基金的会计与审计 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; (一)基金会计政策 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并确认。 按照有关规定编制基金会计报表; 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师 (二)基金的年度审计 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 56  十五、基金的信息披露 (一)信息披露的基本要求 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生 变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者 复制公开披露的信息资料。 (三)信息披露义务人公开披露基金信息的禁止行为 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)信息披露文本规范 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人 应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 57  1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金 服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关 说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告 更新内容提供书面说明。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 活动中的权利、义务关系的法律文件。 说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、 2、基金份额发售公告 基金托管协议登载在网站上。 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明 3、《基金合同》生效公告 书的当日登载于指定媒介上。 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效 4、基金资产净值、基金份额净值公告 公告。 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额 的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类 5、基金份额申购、赎回价格 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者 复制前述信息资料。 58  6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正 文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 过审计。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 季度报告登载在指定媒介上。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 者年度报告。 7、临时报告 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以 公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派 出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止《基金合同》; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金 托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分 之三十; (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处 罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 59  (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金销售机构; (20)更换基金登记机构; (21)本基金开始办理申购、赎回; (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金发生巨额赎回并延期办理; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)基金份额的折算; (27)本基金接受其它币种的申购、赎回; 8、澄清公告 (28)中国证监会规定的其他事项。 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 9、基金份额持有人大会决议 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、中国证监会规定的其他信息。 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 本基金投资股指期货后,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告 和《招募说明书》(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损 益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标等。 本基金投资股票期权后,基金管理人应在定期信息披露文件中披露股票期权交易情况, 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示期权交易对基金 总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 本基金投资资产支持证券后,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支 持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金 本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披 60 露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、半年度报 告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 理人出具书面文件或者盖章或 XBRL 电子方式复核确认。 定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、 复制。 61  十六、风险揭示 本基金的投资运作中可能出现的风险包括特有风险、市场风险、管理风险、运作风险、 流动性风险及不可抗力风险等。 1、与采用数量化投资模型相关的特定风险 (一)本基金的特有风险 (1)与数据源质量相关的风险 本基金采用数量化投资模型,从与上市公司相关的数据中发现有价值的信息用于指导资 产配置和股票选择。本基金关注的上市公司相关数据,包括宏观经济数据、行业经济数据、 证券与期货交易行情数据、上市公司财务数据、新闻、上市公司信息披露、分析师观点等。 这些数据通常来源于不同的数据供应商,并且因为不同的需要,在数据加工过程中可能遵循 不同的规范。基金管理人以加工后的数据作为建立模型的数据来源,因此,源数据错误或预 处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输出结果,形成数据源质量风险。 (2)模型风险 由于本基金采用数量化投资模型指导投资决策,因此定量方法的缺陷在一定程度上也会 影响本基金的表现。一方面,面对不断变换的市场环境,投资策略所遵循的模型理论均处于 不断发展和完善的过程中;另一方面,在量化模型的具体设定中,核心参数假定的变动均可 能影响整体效果的稳定性;最后,量化模型存在对历史数据的依赖。因此,在实际运作过程 中,市场环境的变化可能导致遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投 2、与金融衍生品投资相关的特定风险 资效果。 本基金将股指期货、股票期权纳入到投资范围中,股指期货和股票期权作为金融衍生品, 具备一些特有的风险点。 (1)投资股指期货的特定风险 股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小 的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无负债结算制度,如 果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。 62  (2)投资股票期权的特定风险 投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险;衍生品基础资产交 易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险;衍生品合约价格和标的指数价格之间的 价格差的波动所造成基差风险;无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求 的保证金而带来的保证金风险;交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险;以及各类 3、与投资中小企业私募债相关的特定风险 操作风险。 本基金的投资范围包括中小企业私募债,由于该类债券采取非公开方式发行和交易,并 不公开各类材料(包括招募说明书、审计报告等),外部评级机构一般不对这类债券进行外 部评级,可能会降低市场对这类债券的认可度,从而影响这类债券的市场流动性。另一方面, 由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、经营的波动性较大,且各类材料不公开 发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利 影响或损失。 (二)市场风险 证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起 1、政策风险。货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定 的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: 2、经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏 的影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 3、利率风险。金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动, 观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 4、购买力风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀 同时直接影响企业的融资成本和利润水平。因此基金投资收益水平会受到利率变化的影响。 5、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、 抵消,从而影响基金资产的保值增值。 市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益 6、信用风险。指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违 下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。 63  7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动 8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影 有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率 下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。 (三)基金资产的流动性风险 基金资产的流动性风险是指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投 资者大额赎回的风险。此外,在本基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回 可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 (四)管理风险 在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技 术等对基金收益水平存在影响。 1、操作风险。指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为 (五)运作风险 因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,如交易错误、IT 系统故障等。此外,因 固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易,场外市场交易现阶段自动化程度较场内市场 2、技术风险。在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或 低,本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。 者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金 管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致 (六)不可抗力风险 2、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的 基金资产的损失。 因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。 64  十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 (一)《基金合同》的变更 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 1、基金份额持有人大会决定终止的; 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 3、《基金合同》约定的其他情形; 承接的; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算 (三)基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算程序: 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; 65  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 (7)对基金剩余财产进行分配。 变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 66  十八、基金合同的内容摘要 1、基金份额持有人的权利和义务 (一)基金合同当事人权利及义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金的基金份额持有人和《基金合同》的当 事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但 1)分享基金财产收益; 不限于: 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 表决权; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 仲裁; (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但 1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; 不限于: 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 出投资决策,自行承担投资风险; 4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; 6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 67  8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限 1)依法募集资金; 于: 2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财 3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; 产; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 金投资者的利益; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 合同》规定的费用; 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资、融券; 金财产投资于证券所产生的权利; 14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 律行为; 16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 部机构; 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 非交易过户、转托管和收益分配等业务规则; (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 于: 申购、赎回和登记事宜; 68  2)办理基金备案手续; 3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 理和运作基金财产; 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证 6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 券投资; 7)依法接受基金托管人的监督; 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 回的价格; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 收益; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 以上; 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 理成本的条件下得到有关资料的复印件; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 托管人; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 69 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 偿; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 为承担责任; 24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人 承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 内退还基金认购人; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限 1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; 于: 2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国 家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会, 4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理 并采取必要措施保护基金投资者的利益; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 证券、期货交易资金清算; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 于: 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所 托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资 4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 金划拨、账册记录等方面相互独立; 70  5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在 约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 机构,并通知基金管理人; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 退任而免除; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 1、召开事由 本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、 71  1)终止《基金合同》; 中国证监会另有规定的除外: 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 大会; 13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大 1)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影 会: 响的前提下,调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用或降低销售服 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 务费; 3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影 4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 响的前提下,调整本基金的申购费率或变更收费方式; 5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 6)基金管理人、登记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证监会许可的范围 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 7)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,在法律法规规定或中国证监会 内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、质押等业务规则; 8)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协 许可的范围内基金推出新业务或服务; 商一致,调整基金收益的分配原则和支付方式; 72  9)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,增加或减少份额类别,或调整 10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 基金份额分类办法及规则; 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人 召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不 召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之 (4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基 日起六十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金 金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代 表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管 人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告 决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面 (5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以 上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金 份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得 阻碍、干扰。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、 送达时间和地点; 73  5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管 人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见 4、基金份额持有人出席会议的方式 的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国证监会允许 的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人 或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金 1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票授 份额持有人大会议程: 2)经核对,到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基 权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定; 金总份额的二分之一(含二分之一)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表 决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理 示性公告; 人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管 人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的 响表决效力; 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一); 74  4)上述第 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见 的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出示的委托人的代理投票 授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登 记机构记录相符。 (3)重新召集基金份额持有人大会的条件 基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上(含二分之一)基金份额的持有人参加, 方可召开。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基 金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一) 基金份额的持有人参加,方可召开。 (4)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方 式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式 由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (5)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、 5、议事内容与程序 电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 1)现场开会 (2)议事程序 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 75 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 2)通讯开会 联系方式等事项。 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以 (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为 有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 7、计票 决。 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议 (1)现场开会 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 果。 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一 76  4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 8、生效与公告 的,不影响计票和表决结果。 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯 方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有 9、其他 约束力。 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡 是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理 人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 1、《基金合同》的变更 (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通 过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决 2、《基金合同》的终止事由 议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 (1)基金份额持有人大会决定终止的; 人承接的; 77  (3)《基金合同》约定的其他情形; 3、基金财产的清算 (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清 算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (4)基金财产清算程序: 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 意见书; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及 4、清算费用 时变现的,清算期限相应顺延。 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 5、基金财产清算剩余资产的分配 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 6、基金财产清算的公告 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 78  (四)争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,《基金 合同》当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的,任何一方均有权 将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲 裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁 费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行 《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 79  十九、基金托管协议的内容摘要 1、基金管理人 (一)基金托管协议当事人 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 名称:创金合信基金管理有限公司 成立时间:2014 年 7 月 9 日 法定代表人:刘学民 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]651 号 注册资本:1.7 亿元人民币 组织形式:有限责任公司 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理、中国证监会许可的其 他业务 存续期间:持续经营 电话:0755-23838000 传真:0755-23838333-8900 2、基金托管人 联系人:王晶晶 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032) 名称:中国工商银行股份有限公司 法定代表人:姜建清 电话:010-66105799 传真:010-66105798 成立时间:1984 年 1 月 1 日 联系人:赵会军 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 组织形式:股份有限公司 批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决 定》(国发[1983]146 号) 基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、 80 转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、 代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账); 保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金 融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理 服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨 询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外 汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发 行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融 衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股 票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募 债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券 回购、银行存款、金融衍生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例 入投资范围,但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。 进行监督: 股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约和股票 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金将持有不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人可对上述资产配置比例进 行调整,但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。 a、本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%; (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: b、每个交易日日终,扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 81  c、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; d、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; e、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; f、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的 10%; g、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; h、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的 10%; i、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月 j、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 内予以全部卖出; k、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 40%,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; l、本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%; 2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过 基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基 5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定; 基金资产净值的 20%。 m、本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%; n、本基金投资于单只中小企业私募债的市值,不得超过本基金资产净值的 10%; 法律法规或监管部门取消上述组合限制的,本基金可不受相关限制。法律法规或监管部 门对上述组合限制进行变更的,本基金可以变更后的规定为准, 但须与基金托管人协商一致 后方可纳入基金托管人投资监督范围。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 基金投资比例不符合上述规定投资比例的(第 i 项除外),基金管理人应在 10 个交易日内 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 82  基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日正式向基 进行调整,但中国证监会规定的特殊情况除外。法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。 (4)基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金 金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 合同的有关约定。上述期间,基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行 投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 为进行监督: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向基金管理人、基金托管人出资。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行 限制。 间债券市场进行监督。 (1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控 制措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单, 在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人 通知基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理 现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面 人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的 交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时 提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托 管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交 易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定 的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式, 经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中 83 国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的 市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交 易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承 担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单, 5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 审核交易对手是否在名单内列明。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等 涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中 国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由 于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人 进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名 单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 单内列明。 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券 有关问题的通知》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布 重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受 限证券。 (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人 董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开 发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应 包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管 人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内, 以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的 有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行 价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有 流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、 完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金 托管人有足够的时间进行审核。 (5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 84 知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信 息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受 限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部 门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权 拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任, 并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金 托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导 致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值 计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、 基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通 知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金 托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管人 发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通 知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金 托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理 人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托 管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证 监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管 理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 的,基金托管人应报告中国证监会。 85  (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管 人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户(含期货账户)等投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令 办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金 合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期 纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期 内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金 托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理 机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正 的,基金管理人应报告中国证监会。 1、基金财产保管的原则 (四)基金财产保管 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、 处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户(含期货账户)等投资 所需账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和 其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 (5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人 2、募集资金的验证 应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 86  基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金 所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注 法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务 册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金 托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退 3、基金的银行账户的开立和管理 款事宜。 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存 款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托 管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、 《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 机构的其他规定。 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行 5、债券托管账户的开立和管理 本基金业务以外的活动。 (1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间 同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债 登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的 债券的后台匹配及资金的清算。 (2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主 6、其他账户的开设和管理 协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的 87 其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基金托管 人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用 7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 并管理。 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券 也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深 圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理 人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控 8、与基金财产有关的重大合同的保管 制或保管的证券不承担保管责任。 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金 管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应 件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件 保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原 送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以 上。 1、基金资产净值的计算 (五)基金资产净值计算和会计核算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。对任一类基金份额而言,基金份额 数量后的数值。正常情况下,各类基金份额的基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位,小 净值是指计算日该类基金份额的基金资产净值除以该计算日该类基金份额的基金份额余额 数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。若本基金单个开放日内的基金份额 及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 30%,基金管理 净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数 人有权将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入。 2、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规 定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及 其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负 责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值 并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方 式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 88  根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管 理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人 对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。 如有新增事项,按国家最新规定估值。 (六)基金份额持有人名册的保管 效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持 有的基金份额。 限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期 别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。 生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日 内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额 持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期 用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关 法规规定各自承担相应的责任。 (七)争议解决方式 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,基金合同当事人 应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中 国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市, 仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有 决定。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、 89 尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 1、托管协议的变更程序 (八)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内 2、基金托管协议终止的情形 容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 发生以下情况,本托管协议终止: (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; 3、基金财产的清算 (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清 算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (4)基金财产清算程序: 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 意见书; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及 时变现的,清算期限相应顺延。 (6)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 90 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (7)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 4、基金财产清算的公告 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 5、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 91  二十、基金份额持有人服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有 人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 通过客服热线的 IVR 自动语音、网站信息等方式向客户提供自助信息查询服务。查询信 (一)信息查询服务 基金份额持有人可通过 IVR 自动语音或转人工座席等方式获取账户信息查询服务。账户 息包括基金账户信息等。 信息查询服务内容包括基金份额余额、交易流水、交易确认、分红记录、净值查询等信息。 基金份额持有人可登陆基金管理人官方网站查询基金管理人信息和基金信息,基金持有 人还可以查询基金账户信息和交易记录。 (二)信息咨询服务 通过客服热线和网站等方式提供咨询服务,客户可通过客服热线或网站留言等途径咨询 产品等问题,基金管理人还将安排经验丰富的业务人员为客户提供基金咨询服务。 (三)投诉处理服务 基金管理人呼叫中心提供电话投诉、信件和电子邮件投诉等多种投诉渠道。客户投诉实 行分级管理、限期处理。呼叫中心负责跟踪投诉处理的全过程,并将处理结果答复客户。 (四)资料寄送服务 基金管理人将定期或不定期向客户寄送有关资料,包括基金份额持有人交易对账单、公 司宣传推广资料等。 (五)各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演 基金管理人定期或不定期举办各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演,及时与投资者分 享国内外经济和市场最新动态,介绍公司旗下基金的最新信息。 (六)基金经理座谈会 基金管理人不定期举办基金经理座谈会,邀请机构客户与基金经理进行沟通,与投资者 分享基金投资理念,分析国内外经济形势、金融政策及投资机会。 (七)基金管理人客户服务联络方式 客户服务热线:400-868-0666 92  传真:0755-23838333 基金管理人网址:www.cjhxfund.com 电子信箱:cjkf@cjhxfund.com (八)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金 管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 93  二十一、其它应披露事项 本基金暂无其他应披露事项。 94  二十二、招募说明书存放及其查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所,投资人可在办 公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书正本 为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 95  二十三、备查文件 (一)中国证监会准予本基金注册的文件; (二)《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; (三)《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; (四)法律意见书; (五)基金管理人业务资格批件、营业执照; (六)基金托管人业务资格批件、营业执照; (七)中国证监会要求的其他文件。 96