新华丰利债券型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......18 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......19 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......20 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......20 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......20 5 托管人报告 ......20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......21 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......21 6 半年度财务会计报告（未经审计） ......21 6.1 资产负债表 ......21 6.2 利润表 ......22 6.3 净资产（基金净值）变动表......23 6.4 报表附注 ......25 7 投资组合报告 ......44 7.1 期末基金资产组合情况......44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......49 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50 7.12 本报告期投资基金情况......50 7.13 投资组合报告附注......50 8 基金份额持有人信息 ......51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......51 9 开放式基金份额变动 ......52 10 重大事件揭示 ......52 10.1 基金份额持有人大会决议......52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52 10.4 基金投资策略的改变......53 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......53 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......53 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53 10.9 其他重大事件 ......56 11 影响投资者决策的其他重要信息......57 12 备查文件目录 ......58 12.1 备查文件目录 ......58 12.2 存放地点 ......58 12.3 查阅方式 ......58 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华丰利债券型证券投资基金 基金简称 新华丰利债券 基金主代码 003221 交易代码 003221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 26 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,201,753.93 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华丰利债券 A 新华丰利债券 C 下属分级基金的交易代码 003221 003222 报告期末下属分级基金的份额总额 19,482,865.84 份 3,718,888.09 份 2.2 基金产品说明 本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过配置债 投资目标 券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资 权益类资产力争获取增强型回报。 本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投资策 略以及权益类资产投资策略。首先，本基金管理人将采用战略性与战术性 相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大 投资策略 类资产的配置比例，在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定的绝对 收益。另外，本基金通过自下而上的个股精选策略，精选具有持续成长且 估值相对合理的股票构建权益类资产投资组合，增加基金的获利能力，以 提高整体的收益水平。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金， 高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 郭明 联系电话 010-68779688 010-66105799 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008198866 95588 传真 010-68779528 010-66105798 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区复兴门内大街55 力帆中心2号楼19层 号 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区复兴门内大街55 力帆中心2号楼19层 号 邮政编码 400010 100140 法定代表人 于春玲 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号楼 19 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 新华丰利债券 A 新华丰利债券 C 本期已实现收益 -727,044.55 -347,817.09 本期利润 637,590.28 95,397.90 加权平均基金份额本期利润 0.0261 0.0106 本期加权平均净值利润率 2.09% 0.87% 本期基金份额净值增长率 1.06% 0.87% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 新华丰利债券 A 新华丰利债券 C 期末可供分配利润 3,691,175.79 589,865.15 期末可供分配基金份额利润 0.1895 0.1586 期末基金资产净值 24,148,103.39 4,490,255.82 期末基金份额净值 1.2395 1.2074 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 新华丰利债券 A 新华丰利债券 C 基金份额累计净值增长率 23.95% 20.74% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华丰利债券 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.02% 0.06% 0.28% 0.09% -0.26% -0.03% 过去三个月 -0.52% 0.16% 0.33% 0.08% -0.85% 0.08% 过去六个月 1.06% 0.21% 1.06% 0.08% 0.00% 0.13% 过去一年 -3.67% 0.29% -0.23% 0.10% -3.44% 0.19% 过去三年 7.85% 0.30% 2.35% 0.12% 5.50% 0.18% 自基金合同生 23.95% 0.28% 5.77% 0.13% 18.18% 0.15% 效起至今 新华丰利债券 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -0.02% 0.06% 0.28% 0.09% -0.30% -0.03% 过去三个月 -0.62% 0.24% 0.33% 0.08% -0.95% 0.16% 过去六个月 0.87% 0.30% 1.06% 0.08% -0.19% 0.22% 过去一年 -4.05% 0.33% -0.23% 0.10% -3.82% 0.23% 过去三年 6.57% 0.30% 2.35% 0.12% 4.22% 0.18% 自基金合同生 20.74% 0.28% 5.77% 0.13% 14.97% 0.15% 效起至今 注：1、本基金业绩比较基准为中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华丰利债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016 年 10 月 26 日至 2023 年 6 月 30 日） 新华丰利债券 A 新华丰利债券 C 注：1、本基金于 2016 年 10 月 26 日成立。 2、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2023 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十八只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金、新华沪深300指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新华利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头主题股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金、新华中证云计算 50 交易型开放式指数证券投资基金、新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 证券从业 说明 理）期限 年限 任职日期 离任日期 本基金基金经 理，新华安享 统计学硕士，历任新华基金固定收 于航 多裕定期开放 2022-12-1 - 8 益与平衡投资部研究员，基金经理 灵活配置混合 2 助理。 型证券投资基 金基金经理。 本基金基金经 理，总经理助 理兼固定收益 投资部总监， 新华鑫日享中 短债债券型证 券投资基金基 金经理、新华 利率债债券型 证券投资基金 基金经理、新 华增盈回报债 学士，历任天风证券股份有限公司 券型证券投资 2022-09-2 固定收益总部交易员、固收投资部 郑毅 基金基金经 9 - 12 副总经理、资管分公司策略投资一 理、新华红利 部总经理、资管分公司总经理助 回报混合型证 理。 券投资基金基 金经理、新华 安康多元收益 一年持有期混 合型证券投资 基金基金经 理、新华安享 惠金定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理。 本基金基金经 理助理，新华 活期添利货币 市场基金基金 万昱东 经理助理、新 2022-12-1 - 5 统计学硕士，历任天风证券固定收 华壹诺宝货币 3 益总部分析师。 市场基金基金 经理助理、新 华安享惠融 88 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华安享惠泽 39 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华利率债债 券型证券投资 基金基金经理 助理、新华中 债 1-5 年农发 行债券指数证 券投资基金基 金经理助理、 新华红利回报 混合型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫回报混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华安康 多元收益一年 持有期混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华鑫利 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华聚利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增强 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 增怡债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鼎利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华双利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫日享中短债 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 经理助理、新 华安享惠金定 期开放债券型 证券投资基金 基金经理助 理。 本基金基金经 理助理，新华 活期添利货币 市场基金基金 经理助理、新 华壹诺宝货币 市场基金基金 经理助理、新 华安享惠融 88 个月定期 开放债券型证 杨卓谕 券投资基金基 2022-12-1 - 5 金融硕士。曾任职于天风证券机构 金经理助理、 3 投顾总部产品助理，投资经理。 新华安享惠泽 39 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华利率债债 券型证券投资 基金基金经理 助理、新华中 债 1-5 年农发 行债券指数证 券投资基金基 金经理助理、 新华红利回报 混合型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫回报混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华安康 多元收益一年 持有期混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华鑫利 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华聚利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增强 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 增怡债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鼎利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华双利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫日享中短债 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 经理助理、新 华安享惠金定 期开放债券型 证券投资基金 基金经理助 理。 本基金基金经 理助理，新华 活期添利货币 市场基金基金 经理助理、新 华壹诺宝货币 市场基金基金 经理助理、新 华安享惠融 88 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华安享惠泽 39 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 经济学博士，历任中金公司固定收 朱韦康 新华利率债债 2022-12-2 - 6 益分析师，建信信托宏观策略投资 券型证券投资 8 和资产配置研究。 基金基金经理 助理、新华中 债 1-5 年农发 行债券指数证 券投资基金基 金经理助理、 新华红利回报 混合型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫回报混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华安康 多元收益一年 持有期混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华鑫利 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华聚利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增强 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 增怡债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鼎利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华双利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫日享中短债 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 经理助理、新 华安享惠金定 期开放债券型 证券投资基金 基金经理助 理。 本基金基金经 理助理，新华 活期添利货币 2021-03-0 金融与投资硕士，历任大公国际资 李晓然 市场基金基金 1 2023-02-22 10 信评估有限公司分析师、行业组 经理助理、新 长、经理。 华壹诺宝货币 市场基金基金 经理助理、新 华安享惠融 88 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华安享惠泽 39 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华利率债债 券型证券投资 基金基金经理 助理、新华中 债 1-5 年农发 行债券指数证 券投资基金基 金经理助理、 新华红利回报 混合型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫回报混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华安康 多元收益一年 持有期混合型 证券投资基金 基金经理助 理、新华鑫利 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华聚利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增强 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 增怡债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鼎利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华双利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫日享中短债 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 经理助理、新 华安享惠金定 期开放债券型 证券投资基金 基金经理助 理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4、本基金基金经理助理万昱东、杨卓谕于 2023 年 7 月 5 日离任。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华丰利债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华丰利债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，国内经济在预期和现实之间不断转变验证，在经历一季度的快速修复后，内生动能不足的问题显现，二季度出现了较明显的回落，在基建和制造业的乏力的情况下，地产和消费的持续走弱放大了国内经济的悲观预期，反而出口原本的悲观预期有所修正。海外方面，美国通胀数据有所缓和，景气指数显示经济进入衰退的概率在增加，美联储加息周期进入尾声，但经济结构有所分化，整体韧性远超市场预期，美元和美债指数维持高位，欧盟区一季度经济有所好转，但随后走势疲弱，亚洲地区中日本经济复苏较快。 2023 年上半年，在经济先复苏后走弱的背景下，国内货币政策整体维持宽松，一季度信贷的持续投放和结构化货币政策工具的精准使用，导致银行间的流动性趋紧，价格中枢有所上移，但二季 度随着存款利率上限的下调和降息，使得成本端价格下降，资金价格中枢出现了较为明显的下行，银行同业存单方面，中长期存单发行利率在年初维持高位后逐步下行。债券市场，短端利率跟随资金价格走势，先上后下，中长端利率则在对经济的预期和现实之间不断修正的过程中，资产荒逻辑的演绎下，从年初的高位不断下行，利率曲线呈现陡峭化，期限利差走阔，信用债方面，短久期高等级信用收益率与短久期利率走势一致，中长久期高等级信用收益率在经历去年末大幅上行后，保持缓慢斜率的修复，信用利差先收窄后走阔。权益市场，经济周期磨底，预期较为紊乱，主要宽基指数表现有所分化，从风格看，流动性较为宽松的情况下，中小盘成长表现优于大盘价值，分行业看，TMT 领涨全行业，另外业绩确定性较强的公共事业和军工上半年也有不错的表现，而商贸零售上半年跌幅靠前，转债市场表现好于股票市场，估值水平有所修复，取得不错涨幅的同时，在下跌过程中表现出一定的韧性，且波动性优于正股。 2023 年上半年，本基金在纯债方面，维持中短久期，中高等级票息策略，利率波段择机交易， 灵活使用杠杆策略增厚收益；权益方面，在二季度逐渐降低至中性仓位，并对结构进行了优化，整体持仓风格仍较为均衡；转债方面则是结合股票仓位的调整以及无风险利率的估值水品，调降了整体仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.2395 元，本报告期份额净值增长率为 1.06%， 同期比较基准的增长率为 1.06%；本基金 C 类份额净值为 1.2074 元，本报告期份额净值增长率为 0.87%，同期比较基准的增长率为 1.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，当前国内经济处于相对底部，供需结构分化较为严重，在内需不足的情况 下，经济快速企稳回升的基础并不稳固，相关经济政策出台和实际落地效果，对经济的恢复起着至关重要的作用；在此背景下，国内货币政策收紧的概率不大，整体仍会维持相对宽松的环境；海外市场，美国经济韧性的超预期，人民币汇率承压，虽然美国消费支出放缓，通胀有所回落，但粘性不可忽视，故美联储货币政策短期转向的概率较小，欧盟区经济快速修复的可能性不高，美元指数或维持较高水平。 股票市场，经济环比走弱，市场悲观预期充分发酵后，大部分行业估值已处于偏低水平，若后续经济状况有所改善，估值或会有所修复，注重由政策端带来的周期行业投资机会，尤其是悲观预期下部分超调的周期板块性价比更具吸引力，另外，在流动性相对宽松的情况下，关注有产业政策支持和业绩支撑的成长行业；债券市场，当前经济环境对利率相对友好，但绝对收益率水平偏低， 短期内经济基本面和资金面出现趋势性改变的概率不大，因此主要期限国债收益率大概率以政策利率为中枢而波动；转债市场，随着上半年整体估值水平的修复性价比有所下降，分类型看，若无风险收益率未进一步走低，则偏股型转债表现或优于偏债型转债。 本基金在投资策略上继续遵循稳健投资理念，进行多资产配置，分散风险，同时关注各类资产间的风险收益比情况，结合市场环境，合理分配仓位。纯债方面，以票息策略为主，择时利率为辅；股票方面，注重安全边际和业绩盈利的确定性，关注估值和基本面的匹配，风格上均衡配置；转债方面，从看涨期权角度和替代权益资产两个维度出发，结合估值水平，精选个券，关注低风险、高性价比的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值小组，负责对各类投资品种的估值方法、估值模型等进行研究和论证，组织制定和适时修订估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金 2 月 27 日至 5 月 23 日连续 58 个工作日基金净值低于伍千万元;5 月 26 日至 6 月 30 日连续 24 个工作日净值底于伍千万元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新华丰利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新华丰利债券型证券投资基金的管理人--新华基金管理股份有限公司本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新华基金管理股份有限公司编制和披露的新华丰利债券型证券投资基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华丰利债券型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 192,848.27 651,909.96 结算备付金 315,428.10 331,881.44 存出保证金 4,993.89 4,385.44 交易性金融资产 6.4.7.2 27,392,091.09 60,587,172.81 其中：股票投资 3,121,753.00 10,962,049.50 基金投资 - - 债券投资 24,270,338.09 49,625,123.31 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6.4.7.3 899,786.14 - 应收清算款 5,785.23 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 28,810,932.72 61,575,349.65 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 5,301,411.32 应付清算款 - - 应付赎回款 - 29.59 应付管理人报酬 16,519.63 39,382.37 应付托管费 4,719.86 11,252.11 应付销售服务费 1,490.60 7,162.90 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 7,124.73 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.4 149,843.42 229,015.87 负债合计 172,573.51 5,595,378.89 净资产： 实收基金 6.4.7.5 23,201,753.93 45,873,788.98 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.6 5,436,605.28 10,106,181.78 净资产合计 28,638,359.21 55,979,970.76 负债和净资产总计 28,810,932.72 61,575,349.65 注：截止 2023 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.2395 元，基金 A 类份额总额 19,482,865.84 份;本基金 C 类份额净值为 1.2074 元，基金 C 类份额总额 3,718,888.09 份。 6.2 利润表 会计主体：新华丰利债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 1,067,817.53 1,679,092.64 1.利息收入 10,387.64 3,606.16 其中：存款利息收入 6.4.7.7 4,178.20 3,606.16 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,209.44 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -771,509.61 896,252.29 其中：股票投资收益 6.4.7.8 -632,450.80 48,431.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.9 -147,191.37 735,901.62 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.10 8,132.56 111,919.24 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.11 1,807,849.82 778,027.54 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.12 21,089.68 1,206.65 减：二、营业总支出 334,829.35 455,780.58 1．管理人报酬 145,381.15 191,182.88 2．托管费 41,537.47 54,623.76 3．销售服务费 21,666.63 86,151.00 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 26,391.58 20,732.75 其中：卖出回购金融资产支出 26,391.58 20,732.75 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 619.12 3,125.56 8．其他费用 6.4.7.13 99,233.40 99,964.63 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 732,988.18 1,223,312.06 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 732,988.18 1,223,312.06 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 732,988.18 1,223,312.06 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：新华丰利债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 45,873,788.98 - 10,106,181.78 55,979,970.76 产（基金净值） 二、本期期初净资 45,873,788.98 - 10,106,181.78 55,979,970.76 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -22,672,035.05 - -4,669,576.50 -27,341,611.55 号填列） （一）、综合收益 - - 732,988.18 732,988.18 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -28,074,599.7 基金净值变动数 -22,672,035.05 - -5,402,564.68 3 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 13,396,122.71 - 2,772,398.50 16,168,521.21 款 2.基金赎回 -36,068,157.76 - -8,174,963.18 -44,243,120.9 款 4 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 23,201,753.93 - 5,436,605.28 28,638,359.21 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 46,613,476.51 - 10,940,489.40 57,553,965.91 产（基金净值） 二、本期期初净资 46,613,476.51 - 10,940,489.40 57,553,965.91 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -2,908,579.43 - 619,387.62 -2,289,191.81 号填列） （一）、综合收益 - - 1,223,312.06 1,223,312.06 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -2,908,579.43 - -603,924.44 -3,512,503.87 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 8,790,597.81 - 1,982,253.17 10,772,850.98 款 2.基金赎回 -11,699,177.24 - -2,586,177.61 -14,285,354.8 款 5 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 43,704,897.08 - 11,559,877.02 55,264,774.10 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：于春玲，主管会计工作负责人：于春玲，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华丰利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2016］1810 号文核准，由新华基金管理股份有限公司作为管理人，于 2016 年 9 月 19 日至 2016 年 10 月 21 日向社会公开募集，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计 941,528,567.76 份，有效认购户数为 5632 户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字 [2016]01360073 号验资报告予以验证。2016 年 10 月 26 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。 本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《新华丰利债券型证券投资基金招募说明书》及《新华丰利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产的投资比例范围为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金我、存出保证金、应收申购款等；对股票、权证等权益类资产投资比例不超过基金资产的 20%，其中，权证投资占基金资产净 值比例为 0-3%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2023 年 8 月 29 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华丰利债券型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 192,848.27 等于：本金 192,828.42 加：应计利息 19.85 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 192,848.27 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 3,142,305.90 - 3,121,753.00 -20,552.90 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 249,338.09 市场 23,966,661.32 24,270,338.09 54,338.68 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 23,966,661.32 249,338.09 24,270,338.09 54,338.68 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 27,108,967.22 249,338.09 27,392,091.09 33,785.78 6.4.7.3 买入返售金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 899,786.14 - 银行间市场 - - 合计 899,786.14 - 6.4.7.4 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 61,500.26 其中：交易所市场 61,150.26 银行间市场 350.00 应付利息 - 账户维护费 9,000.00 上海证券报 39,671.58 审计费 39,671.58 合计 149,843.42 6.4.7.5 实收基金 新华丰利债券 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 36,194,323.15 36,194,323.15 本期申购 82,567.12 82,567.12 本期赎回（以“-”号填列） -16,794,024.43 -16,794,024.43 本期末 19,482,865.84 19,482,865.84 新华丰利债券 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 9,679,465.83 9,679,465.83 本期申购 13,313,555.59 13,313,555.59 本期赎回（以“-”号填列） -19,274,133.33 -19,274,133.33 本期末 3,718,888.09 3,718,888.09 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.6 未分配利润 新华丰利债券 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,126,648.96 72,418.35 8,199,067.31 本期利润 -727,044.55 1,364,634.83 637,590.28 本期基金份额交易产生的 -3,708,428.62 -462,991.42 -4,171,420.04 变动数 其中：基金申购款 18,103.24 2,048.53 20,151.77 基金赎回款 -3,726,531.86 -465,039.95 -4,191,571.81 本期已分配利润 - - - 本期末 3,691,175.79 974,061.76 4,665,237.55 新华丰利债券 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,887,884.81 19,229.66 1,907,114.47 本期利润 -347,817.09 443,214.99 95,397.90 本期基金份额交易产生的 -950,202.57 -280,942.07 -1,231,144.64 变动数 其中：基金申购款 2,084,350.55 667,896.18 2,752,246.73 基金赎回款 -3,034,553.12 -948,838.25 -3,983,391.37 本期已分配利润 - - - 本期末 589,865.15 181,502.58 771,367.73 6.4.7.7 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,633.66 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,544.54 其他 - 合计 4,178.20 注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息收入。 6.4.7.8 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 15,125,274.20 减：卖出股票成本总额 15,722,894.25 减：交易费用 34,830.75 买卖股票差价收入 -632,450.80 6.4.7.9 债券投资收益 6.4.7.9.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 352,725.95 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -499,917.32 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -147,191.37 6.4.7.9.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 71,367,133.01 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 70,850,981.14 成本总额 减：应计利息总额 1,014,428.65 减：交易费用 1,640.54 买卖债券差价收入 -499,917.32 6.4.7.10 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 8,132.56 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,132.56 6.4.7.11 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 1,807,849.82 ——股票投资 950,636.85 ——债券投资 857,212.97 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 1,807,849.82 6.4.7.12 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 21,089.68 合计 21,089.68 6.4.7.13 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行汇划费 1,290.24 账户维护费 18,000.00 上海证券报 39,671.58 查询费 600.00 合计 99,233.40 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至 2023 年 6 月 30 日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告签发日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限 - - 88,791.00 2.42% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期与上年度可比期间，本基金未与关联方进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限公 - - 2,122,145.22 5.90% 司 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 成交金额 券回购成 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 恒泰证券股份有限公 - - 11,800,000.00 10.79% 司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 64.94 2.39% 64.94 0.15% 司 注：1、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 3、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 145,381.15 191,182.88 其中：支付销售机构的客户维护费 17,623.96 28,052.43 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%的年费率每日计提确认，累计至每月月 底，按月支付。 2、其计算公式为：日管理人报酬=前一日资产净值×0.7%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 41,537.47 54,623.76 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率每日计提确认，累计至每月月 底，按月支付。 2、其计算公式为：日托管人报酬=前一日资产净值×0.2%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华丰利债券 A 新华丰利债券 C 合计 中国工商银行股份有 - 8,709.25 8,709.25 限公司 新华基金管理股份有 - 11,048.23 11,048.23 限公司 恒泰证券股份有限公 - 160.88 160.88 司 合计 - 19,918.36 19,918.36 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2022年1月1日至2022年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华丰利债券A 新华丰利债券C 合计 中国工商银行股份有 - 9,212.86 9,212.86 限公司 恒泰证券股份有限公 - 163.25 163.25 司 新华基金管理股份有 - 61,404.04 61,404.04 限公司 合计 - 70,780.15 70,780.15 注：1、本基金的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4%的年费率每日计提确认， 累计至每月月底，按月支付。 2、其计算公式为：日 C 类销售服务费=前一日 C 类资产净值×0.4%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间。均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本报告期本基金未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本报告期本基金未与关联方通过约定申报方式的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 项目 新华丰利债券A 新华丰利债券C 新华丰利债券A 新华丰利债券C 期初持有的基金份 额 - - 3,988,033.51 - 期间申购/买入总份 额 - - - - 期间因拆分变动份 - - - - 额 减：期间赎回/卖出 总份额 - - - - 期末持有的基金份 额 - - 3,988,033.51 - 期末持有的基金份 额 占基金总份额比例 - - 41.79% - 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未有投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公 192,848.27 1,633.66 8,137,619.22 2,814.93 司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2023年6月30日 2022年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 22,241,347.95 7,061,095.76 合计 22,241,347.95 7,061,095.76 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本期末及上年末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本期末及上年末，本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2023年6月30日 2022年12月31日 AAA - 27,805,869.17 AAA 以下 - 14,758,158.38 未评级 2,028,990.14 - 合计 2,028,990.14 42,564,027.55 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本期末及上年末，本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本期末及上年末，本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基 金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年6 月 30 日 资产 银行存款 192,848.27 - - - 192,848.27 结算备付金 315,428.10 - - - 315,428.10 存出保证金 4,993.89 - - - 4,993.89 交易性金融资产 22,241,347.95 2,028,990.14 - 3,121,753.00 27,392,091.09 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 899,786.14 - - - 899,786.14 产 债权投资 - - - - - 其他债权投资 - - - - - 其他权益工具投 - - - - - 资 应收清算款 - - - 5,785.23 5,785.23 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 23,654,404.35 2,028,990.14 - 3,127,538.23 28,810,932.72 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 16,519.63 16,519.63 应付托管费 - - - 4,719.86 4,719.86 应付销售服务费 - - - 1,490.60 1,490.60 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 149,843.42 149,843.42 负债总计 - - - 172,573.51 172,573.51 利率敏感度缺口 23,654,404.35 2,028,990.14 - 2,954,964.72 28,638,359.21 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 651,909.96 - - - 651,909.96 结算备付金 331,881.44 - - - 331,881.44 存出保证金 4,385.44 - - - 4,385.44 交易性金融资产 32,826,385.16 15,373,959.35 1,424,778.80 10,962,049.50 60,587,172.81 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 债权投资 - - - - - 其他债权投资 - - - - - 其他权益工具投 - - - - - 资 应收证券清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 33,814,562.00 15,373,959.35 1,424,778.80 10,962,049.50 61,575,349.65 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 5,301,411.32 - - - 5,301,411.32 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 29.59 29.59 应付管理人报酬 - - - 39,382.37 39,382.37 应付托管费 - - - 11,252.11 11,252.11 应付销售服务费 - - - 7,162.90 7,162.90 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 7,124.73 7,124.73 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 229,015.87 229,015.87 负债总计 5,301,411.32 - - 293,967.57 5,595,378.89 利率敏感度缺口 28,513,150.68 15,373,959.35 1,424,778.80 10,668,081.93 55,979,970.76 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升或下降 25 个基点。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 市场利率上升 25.00 bp -37,733.38 -122,228.87 市场利率下降 25.00 bp 37,942.05 123,435.24 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的资产与负债均以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 3,121,753.00 10.90 10,962,049.50 19.58 交易性金融资产－基金投资 - - - - 24,270,338.0 84.75 49,625,123.31 88.65 交易性金融资产－债券投资 9 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 27,392,091.0 95.65 60,587,172.81 108.23 合计 9 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300 指数上升或下降 1%。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% 32,543.59 121,629.31 沪深 300 指数下降 1% -32,543.59 -121,629.31 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 3,121,753.00 第二层次 24,270,338.09 第三层次 - 合计 27,392,091.09 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 3,121,753.00 10.84 其中：股票 3,121,753.00 10.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 24,270,338.09 84.24 其中：债券 24,270,338.09 84.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 899,786.14 3.12 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 508,276.37 1.76 8 其他各项资产 10,779.12 0.04 9 合计 28,810,932.72 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 45,875.00 0.16 B 采矿业 70,440.00 0.25 C 制造业 1,739,507.00 6.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 150,210.00 0.52 E 建筑业 167,830.00 0.59 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 193,176.00 0.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 372,025.00 1.30 J 金融业 314,450.00 1.10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 68,240.00 0.24 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,121,753.00 10.90 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601318 中国平安 4,000 185,600.00 0.65 2 600276 恒瑞医药 3,000 143,700.00 0.50 3 601816 京沪高铁 20,000 105,200.00 0.37 4 600933 爱柯迪 4,500 104,805.00 0.37 5 600941 中国移动 1,100 102,630.00 0.36 6 002371 北方华创 300 95,295.00 0.33 7 603868 飞科电器 1,500 94,635.00 0.33 8 002705 新宝股份 5,000 90,150.00 0.31 9 603871 嘉友国际 5,600 87,976.00 0.31 10 000729 燕京啤酒 7,000 87,290.00 0.30 11 300782 卓胜微 900 86,967.00 0.30 12 688362 甬矽电子 2,500 83,225.00 0.29 13 300633 开立医疗 1,500 81,750.00 0.29 14 603197 保隆科技 1,500 81,375.00 0.28 15 688012 中微公司 500 78,225.00 0.27 16 600584 长电科技 2,500 77,925.00 0.27 17 002920 德赛西威 500 77,905.00 0.27 18 600900 长江电力 3,500 77,210.00 0.27 19 002142 宁波银行 3,000 75,900.00 0.27 20 600745 闻泰科技 1,500 73,350.00 0.26 21 000539 粤电力Ａ 10,000 73,000.00 0.25 22 600547 山东黄金 3,000 70,440.00 0.25 23 600536 中国软件 1,500 70,320.00 0.25 24 002555 三七互娱 2,000 69,760.00 0.24 25 600415 小商品城 8,000 68,240.00 0.24 26 601728 中国电信 12,000 67,560.00 0.24 27 600760 中航沈飞 1,500 67,500.00 0.24 28 600750 江中药业 3,000 65,790.00 0.23 29 000568 泸州老窖 300 62,871.00 0.22 30 600600 青岛啤酒 600 62,178.00 0.22 31 002368 太极股份 1,500 61,755.00 0.22 32 601186 中国铁建 6,000 59,100.00 0.21 33 601800 中国交建 5,000 54,550.00 0.19 34 002941 新疆交建 3,500 54,180.00 0.19 35 601288 农业银行 15,000 52,950.00 0.18 36 000858 五 粮 液 300 49,071.00 0.17 37 600585 海螺水泥 2,000 47,480.00 0.17 38 300498 温氏股份 2,500 45,875.00 0.16 39 600522 中天科技 2,800 44,548.00 0.16 40 600487 亨通光电 3,000 43,980.00 0.15 41 600150 中国船舶 1,200 39,492.00 0.14 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600584 长电科技 284,484.00 0.51 2 600941 中国移动 275,288.00 0.49 3 603871 嘉友国际 270,976.00 0.48 4 000539 粤电力Ａ 267,520.00 0.48 5 300633 开立医疗 238,199.00 0.43 6 600933 爱柯迪 230,835.00 0.41 7 002050 三花智控 207,500.00 0.37 8 300498 温氏股份 202,435.00 0.36 9 300653 正海生物 194,178.00 0.35 10 601318 中国平安 192,804.00 0.34 11 603868 飞科电器 175,496.00 0.31 12 600600 青岛啤酒 171,720.00 0.31 13 600199 金种子酒 160,020.00 0.29 14 000831 中国稀土 158,408.00 0.28 15 600259 广晟有色 155,978.00 0.28 16 601225 陕西煤业 153,100.00 0.27 17 002714 牧原股份 146,195.00 0.26 18 300782 卓胜微 144,191.00 0.26 19 600276 恒瑞医药 139,061.00 0.25 20 001979 招商蛇口 114,240.00 0.20 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600276 恒瑞医药 1,210,262.00 2.16 2 600030 中信证券 760,733.00 1.36 3 601318 中国平安 710,850.00 1.27 4 300760 迈瑞医疗 604,245.00 1.08 5 600036 招商银行 513,361.00 0.92 6 600690 海尔智家 498,075.00 0.89 7 603501 韦尔股份 449,543.20 0.80 8 000063 中兴通讯 428,166.00 0.76 9 600584 长电科技 365,948.00 0.65 10 600745 闻泰科技 333,937.00 0.60 11 300015 爱尔眼科 325,320.00 0.58 12 600436 片仔癀 307,160.00 0.55 13 000568 泸州老窖 303,465.00 0.54 14 002705 新宝股份 294,056.00 0.53 15 600585 海螺水泥 287,765.00 0.51 16 600522 中天科技 281,587.00 0.50 17 600487 亨通光电 277,739.00 0.50 18 300782 卓胜微 266,850.00 0.48 19 300413 芒果超媒 252,922.00 0.45 20 300750 宁德时代 245,824.60 0.44 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 6,931,960.90 卖出股票的收入（成交）总额 15,125,274.20 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 24,270,338.09 84.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 24,270,338.09 84.75 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019688 22 国债 23 100,000 10,111,926.03 35.31 2 019694 23 国债 01 70,000 7,077,675.07 24.71 3 019703 23 国债 10 30,000 3,015,789.04 10.53 4 019679 22 国债 14 20,000 2,035,957.81 7.11 5 019693 22 国债 28 20,000 2,028,990.14 7.08 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金合同尚无国债期货投资评价。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本报告期末本基金未持有基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,993.89 2 应收清算款 5,785.23 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,779.12 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期前十名股票不存在流通受限的情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 新华丰利债券 A 181 107,640.14 15,593,762.18 80.04% 3,889,103.66 19.96% 100.00 新华丰利债券 C 216 17,217.07 0.00 0.00% 3,718,888.09 % 合计 397 58,442.71 15,593,762.18 67.21% 7,607,991.75 32.79% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 新华丰利债券 A 24.51 0.00% 员持有本基金 新华丰利债券 C 25.14 0.00% 合计 49.65 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 新华丰利债券 A 0 金投资和研究部门负责人 新华丰利债券 C 0 持有本开放式基金 合计 0 新华丰利债券 A 0 本基金基金经理持有本开 新华丰利债券 C 0 放式基金 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华丰利债券 A 新华丰利债券 C 基金合同生效日（2016 年 10 月 26 399,638,652.08 541,889,915.68 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 36,194,323.15 9,679,465.83 本报告期基金总申购份额 82,567.12 13,313,555.59 减：本报告期基金总赎回份额 16,794,024.43 19,274,133.33 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 19,482,865.84 3,718,888.09 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2023 年 2 月 28 日，翟晨曦女士离任公司董事长，于春玲女士代任公司董事长，刘征宇先生由 于个人原因不再担任副总经理。2023 年 3 月 23 日，崔凤廷先生担任公司副总经理。2023 年 4 月， 公司法定代表人变更为于春玲女士。2023 年 6 月 28 日，于春玲女士担任公司董事长、代任总经理， 张宗友先生离任公司联席董事长，崔凤廷先生担任公司董事会秘书。 本报告期因第二届董事会任期届满，经公司 2023 年第二次股东大会审议通过，选举于春玲女士、 张宗友先生、李磊先生、匡双礼先生、张坤女士、徐经长先生担任公司第三届董事会董事，其中匡双礼先生、张坤女士、徐经长先生为独立董事。卢东亮先生担任非职工监事，王建岭先生、孙义女 士担任职工监事。2023 年 7 月 20 日，卢东亮先生担任监事会主席。 本报告期基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人与原深圳办公区所租房屋的房东黄淑娴与二房东（承租人）之间存在房屋占用费的纠纷案件，该案件二审判决作出，管理人需支付房屋使用费，二房东收取的房租应当退回。 基金管理人专户产品众富 1 号交易对手湖北蕲春农商行对公司发起诉讼，目前该案件已申请撤诉。 本报告期未有涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期未有基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 1 9,193,427.10 41.68% 8,561.82 47.65% - 财通证券 2 8,795,046.50 39.87% 6,431.69 35.79% - 天风证券 4 2,358,407.90 10.69% 1,724.69 9.60% - 东北证券 2 1,344,696.60 6.10% 983.38 5.47% - 中泰证券 2 365,657.00 1.66% 267.41 1.49% - 中信证券 5 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 中金财富 3 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号）的有关规定，本基金共租用 56 个交易席位，其中报告期内新增 0 个交易席位，退租 0 个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小 和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安 36,942,108.6 69.16% 226,500,0 80.84% - - 1 00.00 财通证券 6,857,637.33 12.84% 40,900,00 14.60% - - 0.00 天风证券 8,405,090.00 15.74% 10,600,00 3.78% - - 0.00 东北证券 210,962.42 0.39% - - - - 中泰证券 1,000,100.00 1.87% 2,200,000. 0.79% - - 00 中信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 1 2022 年 4 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2023-01-20 公司网站、电子信披网站 2 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季 公司网站、电子信披网站 2023-01-20 度报告 3 新华基金管理股份有限公司关于公司变更实 中国证券报、公司网站、 2023-02-08 际控制人的公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于调整直销柜 中国证券报、上海证券 4 台及网上直销交易优惠费率的公告 报、证券时报、证券日报、 2023-02-15 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 5 金增加华瑞保险销售有限公司为代销机构并 报、证券时报、证券日报、 2023-02-21 开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公 公司网站、电子信披网站 告 6 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-03-02 理人员变更公告 电子信披网站 7 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-03-02 理人员变更公告 电子信披网站 8 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-03-24 理人员变更公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下基金年度报 中国证券报、上海证券 9 告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2023-03-30 公司网站、电子信披网站 10 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年年度报 公司网站、电子信披网站 2023-03-30 告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 11 金增加嘉实财富管理有限公司为代销机构并 报、证券时报、证券日报、 2023-04-20 开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公 公司网站、电子信披网站 告 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金季 中国证券报、上海证券 12 度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2023-04-21 公司网站、电子信披网站 13 新华丰利债券型证券投资基金 2023 年第 1 季 公司网站、电子信披网站 2023-04-21 度报告 14 新华基金管理股份有限公司关于公司法定代 中国证券报、公司网站、 2023-04-25 表人变更的公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 15 金增加上海中正达广基金销售有限公司为代 报、证券时报、证券日报、 2023-06-29 销机构的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 16 金参加中国人寿保险股份有限公司基金申购、 报、证券时报、证券日报、 2023-06-30 定期定额投资业务费率优惠活动的公告 公司网站、电子信披网站 17 新华基金管理股份有限公司关于公司董事变 中国证券报、公司网站、 2023-06-30 更的公告 电子信披网站 18 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-06-30 理人员变更公告 电子信披网站 19 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-06-30 理人员变更公告 电子信披网站 20 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-06-30 理人员变更公告 电子信披网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20230101-202302 16,107 16,107,4 1 26 ,442.0 - 42.01 0.00 0.00% 1 20230101-202306 15,593 15,593,762. 机构 2 30 ,762.1 - - 18 67.21% 8 20230524-202305 13,259 13,259,3 3 30 - ,302.2 02.23 0.00 0.00% 3 产品特有风险 根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券的资产占基金资产比例不低于80%。因此，本基金 需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险，以及无法偿债造成的信用违约风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。 本基金投资于可转换债券品种，可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂，对这些条款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转换债券的价格明显高于其赎回价格时，若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。 本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能也会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券 的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华丰利债券型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华丰利债券型证券投资基金之法律意见书 （三）新华丰利债券型证券投资基金托管协议 （四）新华丰利债券型证券投资基金基金合同 （五）新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则 （六）《新华丰利债券型证券投资基金招募说明书》（更新） （七）《新华丰利债券型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二三年八月三十日