新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 第 1 页共 18 页 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华丰利债券 基金主代码 003221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 26 日 报告期末基金份额总额 45,873,788.98 份 本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前 提下，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资 投资目标 产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争获取增 强型回报。 本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收 益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。 投资策略 首先，本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类 资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各 大类资产的配置比例，在严格控制基金风险的基础上，获 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 取长期稳定的绝对收益。另外，本基金通过自下而上的个 股精选策略，精选具有持续成长且估值相对合理的股票构 建权益类资产投资组合，增加基金的获利能力，以提高整 体的收益水平。 中债综合全价指数收益率 ×90%+ 沪深 300 指数收益率 业绩比较基准 ×10% 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基 风险收益特征 金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新华丰利债券 A 新华丰利债券 C 下属分级基金的交易代码 003221 003222 报告期末下属分级基金的份 36,194,323.15 份 9,679,465.83 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日) 新华丰利债券 A 新华丰利债券 C 1.本期已实现收益 -973,750.44 -779,083.33 2.本期利润 -319,834.13 -231,377.01 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0091 -0.0097 4.期末基金资产净值 44,393,390.46 11,586,580.30 5.期末基金份额净值 1.2265 1.1970 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华丰利债券 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -0.28% 0.34% -0.32% 0.13% 0.04% 0.21% 过去六个月 -4.68% 0.34% -1.28% 0.11% -3.40% 0.23% 过去一年 -2.29% 0.34% -1.78% 0.13% -0.51% 0.21% 过去三年 7.06% 0.33% 2.30% 0.13% 4.76% 0.20% 过去五年 16.48% 0.30% 8.54% 0.13% 7.94% 0.17% 自基金合同 22.65% 0.28% 4.81% 0.13% 17.84% 0.15% 生效起至今 2、新华丰利债券 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -0.38% 0.34% -0.32% 0.13% -0.06% 0.21% 过去六个月 -4.87% 0.35% -1.28% 0.11% -3.59% 0.24% 过去一年 -2.68% 0.34% -1.78% 0.13% -0.90% 0.21% 过去三年 5.78% 0.33% 2.30% 0.13% 3.48% 0.20% 过去五年 14.25% 0.30% 8.54% 0.13% 5.71% 0.17% 自基金合同 19.70% 0.28% 4.81% 0.13% 14.89% 0.15% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华丰利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 10 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日) 1．新华丰利债券 A： 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 注：本报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 2．新华丰利债券 C： 注：本报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金 基金经 理，新 华安享 多裕定 统计学硕士，历任新华基金固定收 于航 期开放 2022-12-12 - 7 益与平衡投资部研究员，基金经理 灵活配 助理。 置混合 型证券 投资基 金基金 经理。 本基金 基金经 理，总 经理助 理兼固 定收益 投资部 总监、 基金投 资部总 学士，历任天风证券股份有限公司 监，新 固定收益总部交易员、固收投资部 郑毅 华鑫日 2022-09-29 - 11 副总经理、资管分公司策略投资一 享中短 部总经理、资管分公司总经理助 债债券 理。 型证券 投资基 金基金 经理、 新华利 率债债 券型证 券投资 基金基 金经 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 理、新 华增盈 回报债 券型证 券投资 基金基 金经 理、新 华红利 回报混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华安康 多元收 益一年 持有期 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华安享 惠金定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理。 本基金 基金经 理，新 华安享 金融学硕士，历任第一创业证券有 惠金定 限责任公司固定收益部业务董事、 马英 期开放 2022-03-07 2022-10-14 15 第一创业摩根大通证券有限责任 债券型 公司投资银行部副总经理、新华基 证券投 金管理股份有限公司债券研究员、 资基金 基金经理助理。 基金经 理、新 华安享 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 惠融 88 个月定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华丰利债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华丰利债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年四季度，国内在政策的不断优化调整下，经济短期面临一定冲击，无论是投资、消费 还是进出口，都出现一定程度的回落，经济再次探底，PMI 持续下行，社融数据表现不佳，宽信用仍需要时间。海外方面，随着通胀放缓，美联储加息节奏、美元和美债见顶的确定性逐渐增强，海外收紧趋势初现拐点的概率提高，对国内市场的扰动有所缓解，在此背景下，11 月进行了降准，货币政策整体仍较宽松。 四季度市场主要围绕着对政策的强预期与经济数据所反映的弱现实之间博弈。四季度资金中枢有所抬升，波动加大且有所分层，除了受季节性因素影响外，负债端赎回压力是另外一个重要原因。利率方面，短端出现较大幅度的上行，收益率曲线平坦化，中长端虽也有所上行，但绝对收益率仍处于较低历史水平。信用方面，由于负债端赎回导致信用出现分层，信用利差走阔，虽然季末时资金和赎回压力有所缓解，但信用分层现象未得到充分修复。权益市场，主要关注政策和疫后复苏链条，四季度上证指数震荡小幅上行，各行业涨多跌少，其中社会服务、计算机、传媒、综合和医药生物等行业表现较好，取得了双位数的上涨幅度，煤炭、石油石化、电力设备和有色金属等板块跌幅靠前，尤其是前期涨幅较大的煤炭板块本季度跌幅较大，创业板指和科创板指数亦是震荡走势，小幅上涨；转债市场，主要指数变动并不明显，皆是震荡略有下行，市场的情绪和新增资金开始放缓，进一步对转债市场整体出清，估值有所压缩。 因此，四季度本基金在纯债方面，整体维持了较低的组合杠杆比例，保持中短久期，中高等级票息策略为主，回避有潜在信用风险的个券，利率波段交易的操作；股票方面，作为稳健型二级债基，维持了较积极的仓位，行业分布上以医药生物、电子和安全边际较高的非银、家电为主，整体持仓风格较为均衡；转债方面，降低了组合部分仓位并在结构上进行了调整，精选个券，维持安全边际较高的低价标的+低溢价弹性标的结构，规避高价高溢价品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 1.2265 元，本报告期份额净值增长率为 -0.28%，同期比较基准的增长率为-0.32%；本基金 C 类份额净值为 1.1970 元，本报告期份额净值增长率为-0.38%，同期比较基准的增长率为-0.32%。 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 10,962,049.50 17.80 其中：股票 10,962,049.50 17.80 2 固定收益投资 49,625,123.31 80.59 其中：债券 49,625,123.31 80.59 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 983,791.40 1.60 7 其他各项资产 4,385.44 0.01 8 合计 61,575,349.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 129,814.00 0.23 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 C 制造业 7,295,463.50 13.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,167,671.00 3.87 K 房地产业 435,702.00 0.78 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 194,400.00 0.35 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 326,235.00 0.58 R 文化、体育和娱乐业 412,764.00 0.74 S 综合 - - 合计 10,962,049.50 19.58 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600276 恒瑞医药 27,400 1,055,722.00 1.89 2 600030 中信证券 36,300 722,733.00 1.29 3 601318 中国平安 14,400 676,800.00 1.21 4 300760 迈瑞医疗 1,900 600,343.00 1.07 5 600036 招商银行 14,100 525,366.00 0.94 6 600690 海尔智家 20,100 491,646.00 0.88 7 000063 中兴通讯 14,600 377,556.00 0.67 8 603501 韦尔股份 4,835 372,730.15 0.67 9 300015 爱尔眼科 10,500 326,235.00 0.58 10 600745 闻泰科技 6,200 325,996.00 0.58 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 7,061,095.76 12.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 25,270,220.01 45.14 6 中期票据 10,274,014.24 18.35 7 可转债（可交换债） 7,019,793.30 12.54 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,625,123.31 88.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 102100459 21 江宁城建 50,000 5,257,260.27 9.39 MTN001 2 042280096 22 金牛环境 50,000 5,113,702.74 9.13 CP001 3 012282233 22 汉江国资 50,000 5,056,735.62 9.03 SCP004 4 042280238 22 电网CP004 50,000 5,055,342.47 9.03 5 012282601 22 杭城投 50,000 5,028,587.67 8.98 SCP002 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期本基金末未持有贵金属。 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金合同尚无国债期货投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）“中信证券”发行人中信证券股份有限公司： ① 2022 年 6 月收到证监会关于对其采取责令改正措施的决定：经查，证监会发现公司存在以下行为：一是 2015 年设立中信证券海外投资有限公司，未按照当时《证券法》第一百二十九条的规定报证监会批准。二是未按期完成境外子公司股权架构调整工作，存在控股平台下设控股平台、专业子公司下设专业子公司、特殊目的实体（SPV）下设子公司、股权架构层级多达 8 层等问题。三是存在境外子公司从事房地产基金管理等非金融相关业务和返程子公司从事咨询、研究等业务的问题。 ② 中信证券在组织架构规范整改过程中存在内控机制不完善，不合规的情形，2022 年 9 月 24 日 深圳证监局对其采取责令整改的决定（行政监管措施决定书（2022）150 号） （2）“招商银行”发行人招商银行股份有限公司： 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 ① 因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送 13 项违法违规行为，被罚款 300 万元。（银 保监罚决字〔2022〕21 号，2022 年 3 月 21 日） ② 2022 年 9 月招商银行因违反个人经营贷款挪用至房地产、个人经营贷款“三查”不到位等违规行为，被罚款 460 万元。（银保监罚决字〔2022〕48 号） ③ 2022 年 12 月招商银行因违反账户管理规定、违反清算管理规定等多条违规行为，被中国人民银行处理行政处罚，警告；没收违法所得约 5.69 万元并被罚款 3423.5 万元。（银罚决字〔2022〕1号） 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,385.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,385.44 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 110081 闻泰转债 1,106,272.30 1.98 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 2 113052 兴业转债 1,103,667.92 1.97 3 113616 韦尔转债 600,120.05 1.07 4 113013 国君转债 495,069.39 0.88 5 127040 国泰转债 397,667.89 0.71 6 113623 凤 21 转债 348,603.36 0.62 7 113045 环旭转债 342,458.47 0.61 8 128134 鸿路转债 265,109.04 0.47 9 110086 精工转债 253,174.67 0.45 10 123115 捷捷转债 228,042.28 0.41 11 123104 卫宁转债 226,430.63 0.40 12 128136 立讯转债 224,434.52 0.40 13 113047 旗滨转债 204,414.82 0.37 14 123122 富瀚转债 147,989.96 0.26 15 123121 帝尔转债 89,835.20 0.16 16 123107 温氏转债 78,513.53 0.14 17 127030 盛虹转债 75,329.92 0.13 18 110085 通 22 转债 67,936.21 0.12 19 110061 川投转债 51,453.96 0.09 20 110048 福能转债 49,882.35 0.09 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华丰利债券A 新华丰利债券C 本报告期期初基金份额总额 21,135,272.24 33,832,157.85 报告期期间基金总申购份额 16,128,673.17 3,122.50 减：报告期期间基金总赎回份额 1,069,622.26 24,155,814.52 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 36,194,323.15 9,679,465.83 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 新华丰利债券A 新华丰利债券C 报告期期初管理人持有的本基 0.00 - 金份额 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基 - - 金份额 报告期期末持有的本基金份额 - - 占基金总份额比例（%） 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 1 20221001-202212 15,593, - - 15,593,762.1 33.99% 机构 31 762.18 8 2 20221018-202212 - 16,107, - 16,107,442.0 35.11% 31 442.01 1 产品特有风险 根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券的资产占基金资产比例不低于80%。因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险，以及无法偿债造成的信用违约风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。 本基金投资于可转换债券品种，可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂，对这些条款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转换债券的价格明显高于其赎回价格时，若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。 本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能也会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新华丰利债券型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华丰利债券型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华丰利债券型证券投资基金托管协议》 （四）《新华丰利债券型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华丰利债券型证券投资基金招募说明书》 （七）《新华丰利债券型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华丰利债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 新华基金管理股份有限公司 二〇二三年一月二十日