创金合信消费主题股票型证券投资基金 (2024年6月)招募说明书(更新) 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 截止日:2024年04月30日 重要提示 本基金由创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型而来,于2018年8月9日 经中国证监会证监许可[2018]1288号文准予变更注册,并经2018年9月25日创金合信鑫 回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。自2018年10月11日起, 《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金合同》正式生效,《创金合信鑫回报灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》同时失效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中 国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质 性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资 本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:(1) 与本基金采用主题投资方式相关的集中投资风险,以及本基金投资于特定的投资品种相关的 风险等特定风险;(2)证券市场整体环境引发的系统性风险;(3)个别证券特有的非系统 性风险;(4)市场风险;(5)流动性风险;(6)基金投资过程中产生的管理风险、运作 风险和不可抗力风险。其中,与本基金采用主题投资方式相关的集中投资风险是本基金因集 中投资于消费行业的股票而潜在的投资风险;与本基金投资于特定的投资品种相关的特定风 险指与投资金融衍生品相关的特定风险,与投资资产支持证券相关的信用风险、与投资科创 板股票相关的特定风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 特别的,出于保护基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额 持有人的净赎回需求相适配,可能在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。敬请投资 人详细阅读本招募说明书“风险揭示”,以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。 基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金 产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投 资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2024年4月30 日,有关财务数据和净值表现截止日为2024年3月31日(未经审计)。 目录 第一部分 绪言.................................................................................................................................5 第二部分 释义.................................................................................................................................6 第三部分 基金管理人...................................................................................................................10 第四部分 基金托管人...................................................................................................................21 第五部分 相关服务机构...............................................................................................................27 第六部分 基金的历史沿革...........................................................................................................29 第七部分 基金的存续...................................................................................................................30 第八部分 基金份额的申购和赎回...............................................................................................31 第九部分 基金的投资...................................................................................................................42 第十部分 基金业绩.......................................................................................................................55 第十一部分 基金的财产...............................................................................................................57 第十二部分 基金资产估值...........................................................................................................58 第十三部分 基金的收益与分配...................................................................................................63 第十四部分 基金的费用与税收...................................................................................................65 第十五部分 基金的会计与审计...................................................................................................67 第十六部分 基金的信息披露.......................................................................................................68 第十七部分 风险揭示...................................................................................................................73 第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...........................................................80 第十九部分 基金合同的内容摘要...............................................................................................82 第二十部分 基金托管协议的内容摘要.......................................................................................95 第二十一部分 基金份额持有人服务.........................................................................................110 第二十二部分 其他应披露事项.................................................................................................112 第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式.........................................................................113 第二十四部分 备查文件.............................................................................................................114 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露内容 与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《创金合信消费主题股票型证 券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指创金合信消费主题股票型证券投资基金,本基金由创金合信鑫回 报灵活配置混合型证券投资基金转型而来 2、基金管理人:指创金合信基金管理有限公司 3、基金托管人:指招商银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》:指《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《创金合信消费主题股票型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书:指《创金合信消费主题股票型证券 投资基金招募说明书》及其更新 7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 8、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十 次会议通过,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大 会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口 法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做 出的修订 9、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的 证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构:指创金合信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销 售业务的机构 23、直销机构:指创金合信基金管理有限公司 24、非直销销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销 售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构 25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为创金合信基金管理有限公司 或接受创金合信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、 赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日:指《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金合同》生效日, 《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效 30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数 35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》:指《创金合信基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基 金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵 守 38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 44、元:指人民币元 45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 51、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站 (包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 53、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 54、A类基金份额:指在投资人申购基金时收取前端申购费,但不计提销售服务费的基 金份额类别 55、C类基金份额:指不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额类别 56、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下, 按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 57、货币市场工具:指现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央 银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工 具、资产支持证券,以及法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性 的货币市场工具 58、基金产品资料概要:指《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金产品资料概要》 及其更新(基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年 9月1日起执行) 59、存托凭证:指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证 券权益的证券 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼 法定代表人:钱龙海 设立日期:2014年7月9日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]651号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.6096亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:0755-23838000 联系人:吕阿鹏 股权结构: 序号 股东名称 出资比例 1 第一创业证券股份有限公司 51.072961% 2 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 23.287094% 3 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 4.471950% 4 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 4.160791% 5 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 3.490956% 6 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) 3.969957% 7 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 4.910331% 8 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 4.635960% 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员基本情况 公司董事会共7名董事,其中4名非独立董事,3名独立董事。 钱龙海先生,董事长,硕士,国籍:中国。历任安徽省滁州学院企业管理系教师,北京 京放投资管理顾问公司总经理助理,佛山证券有限责任公司副总经理,第一创业证券股份有 限公司董事、总裁、党委书记、监事会主席,第一创业投资管理有限公司董事、董事长,第 一创业证券承销保荐有限责任公司董事,银华基金管理股份有限公司董事、监事会主席,吉 林省国家新材料产业创业投资有限责任公司董事,深圳一创创盈投资管理有限公司执行董事、 法定代表人,深圳一创大族投资管理有限公司董事,深圳第一创业创新资本管理有限公司董 事,深圳一创新天投资管理有限公司董事,深圳第一创业元创投资管理有限公司董事,北京 第一创业圆创资本管理有限公司董事,深圳一创泰和投资管理有限公司董事,深圳市第一创 业债券研究院法定代表人、理事,深圳第一创业公益基金会副理事长,现任首都经济贸易大 学中国ESG研究院理事长,创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。 苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、 投资部执行总监、投资部总监,第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理,现 任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。 黄先智先生,董事,硕士,国籍:中国。曾任第一创业证券股份有限公司资产管理部高 级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研发与创新业务部负责人兼交易部负责 人。现任创金合信基金管理有限公司董事、副总经理。 屈婳女士,董事,硕士,国籍:中国。历任深圳市康哲药业有限公司法务专员,第一创 业证券股份有限公司法律合规部合规经理、自营业务及子公司业务合规岗、固定收益与投资 组负责人、法律合规部代理负责人和负责人等职务,第一创业证券股份有限公司总裁业务助 理、职工代表监事、董事会办公室负责人,第一创业投资管理有限公司监事,深圳第一创业 创新资本管理有限公司监事,北京元富源投资管理有限责任公司监事,深圳证券期货业纠纷 调解中心调解员,深圳市创海富信资产管理有限公司董事,现任第一创业证券股份有限公司 董事会秘书、总裁办公室负责人,创金合信基金管理有限公司董事。 陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任安徽省马鞍山市职业教 育中心教师,中国诚信证券评估有限公司经理,红牛维他命饮料有限公司财务总监,ALJ(中 国)有限公司财务总监,吉通网络通讯股份有限公司副总裁、财务总监,中国铝业股份有限 公司执行董事、副总裁、财务总监,农银汇理基金管理有限公司董事,中铝海外控股有限公 司总裁,中国太平洋保险(集团)有限公司副总裁,海南龙泽农业科技发展有限公司董事, 北京鼎成金禾贸易有限公司执行董事,北京中海石航空地面服务有限公司监事,北京南极方 舟文化发展有限公司执行董事,江苏众建富网络科技有限公司董事长,法定代表人,金菜地 食品股份有限公司董事,江苏沃田集团股份有限公司董事,黄山永新股份有限公司独立董事, 北京飞阁建筑工程有限公司监事,奥瑞金包装股份有限公司独立董事,泰禾集团股份有限公 司独立董事,北京厚基鼎成投资管理有限公司经理、财务负责人,现任北京京玺庄园有限公 司执行董事、经理、财务负责人、法定代表人,北京厚基鼎成投资管理有限公司执行董事、 法定代表人,中铁高新工业股份有限公司独立董事,烟台京玺农业发展有限公司执行董事、 总经理、法定代表人,中粮包装控股有限公司独立董事,北京极意飞科技有限公司监事,京 玺庄园(烟台)有限公司执行董事、总经理、法定代表人,黄山京玺庄园有限公司执行董事、 总经理、法定代表人,海南京玺庄园有限公司执行董事、总经理、法定代表人,北京厚基资 本管理有限公司董事长、经理、财务负责人、法定代表人,创金合信基金管理有限公司独立 董事。 彭兴韵先生,独立董事,博士,国籍:中国。历任湖北证券公司研究所部门主管,中国 社会科学院财贸经济研究所金融研究室助理研究员,中国社会科学院金融研究所货币理论与 货币政策研究室主任,创金合信基金管理有限公司第一届董事会独立董事,第一创业证券股 份有限公司研究所首席经济学家,上海秦森园林股份有限公司独立董事,长城国瑞证券股份 有限公司独立董事,现任中国社会科学院金融研究所货币理论与政策研究室研究员,浙江稠 州商业银行股份有限公司外部监事,创金合信基金管理有限公司独立董事。 潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于1971年1月-1975年3月服役,1975 年4月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教师,北京市西城区委办公室 干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政府体改办调研处、研究室处长,建设银 行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任,海南建信投资管理有限公司总经理, 信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司总裁助理兼总 裁办主任,中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记, 名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。 2、监事基本情况 公司不设监事会,设监事一名、职工监事一名。 宋明华先生,监事,硕士,国籍:中国,历任中国移动通信集团广东有限公司深圳分公 司成本会计、会计主管,2012年12月加入第一创业证券股份有限公司,曾任第一创业证券 股份有限公司运营管理部估值核算岗、估值核算室负责人、交易管理负责人等职务,2019 年6月代理资产管理运营部负责人职务,于2020年7月起任资产管理运营部负责人至今。 2021年3月至今任创金合信基金管理有限公司监事。 梁少珍女士,职工监事,硕士,国籍:中国。历任第一创业证券股份有限公司深圳营业 部柜台业务主管、经纪业务部营销管理和培训管理职员、东莞营业部运营管理运营总监、资 产管理部综合运营与服务主管等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,历任 基金运营部总监助理、人力资源部流程质量管理办公室总监助理、机构业务综合服务部统筹 支持岗、财管服务研发部客服负责人,现任客户陪伴服务部总监助理、公司职工代表监事。 3、高级管理人员基本情况 苏彦祝先生,总经理,简历同前。 梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务 主管,世纪证券有限责任公司合规专员,第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理, 现任创金合信基金管理有限公司督察长、兼董事会秘书。 黄先智先生,副总经理,简历同前。 黄越岷先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所系统开发和业务分析工 程师,佛山市诚信税务师事务所副经理,第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、 清算托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总 经理、兼任网金与渠道总部负责人。 刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业 务部项目经理,上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监,第一创业证 券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理、兼财 务负责人、创金合信基金管理有限公司北京分公司负责人、创金合信基金管理有限公司上海 分公司负责人。 奚胜田先生,副总经理,博士,国籍:中国。历任南京信息工程大学教师,江苏证券交 易中心信息技术电脑部副经理,中信证券股份有限公司信息技术高级程序员,第一创业证券 股份有限公司信息技术中心总工程师、运营管理部负责人、信息技术总监兼信息技术中心总 经理、公司副总裁、分管零售经纪部、信息技术中心、销售交易部、融资融券部、运营管理 部、资产托管部等部门,现任创金合信基金管理有限公司副总经理、兼信息技术负责人。 4、本基金基金经理 陈建军女士,中国国籍,硕士。2009年1月加入茂业国际控股有限公司,任投资者关 系部信息披露经理,2013年7月加入第一创业证券股份有限公司,任资产管理部研究员, 2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,任研究部研究员,2015年6月加入第一创业 证券股份有限公司,历任资产管理部、资产管理运营部投资主办,2019年4月加入创金合 信基金管理有限公司,现任创金合信消费主题股票型证券投资基金基金经理(2019年05月 30日起任职)。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 苏彦祝先生,创金合信基金管理有限公司董事、总经理; 董梁先生,创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、量化指数部负责人; 黄弢先生,创金合信基金管理有限公司权益投研总部负责人、行业投资研究部负责人、 风格策略投资部负责人、稳健收益投资部负责人; 王一兵先生,创金合信基金管理有限公司总经理助理; 魏凤春先生,创金合信基金管理有限公司首席经济学家、MOMFOF投研总部负责人、基 金组合管理部负责人; 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资、融券; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管和收益分配等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金 管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩 序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原则, 严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金运作。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金持有人利益,公司结合自身的具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件,是制定各项规章制度的基础和依据,规定了公司内部控制的原则、目标、治理结构、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。 基本管理制度包括但不限于风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 2、内部控制原则 公司内部控制遵循以下原则: (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并适用于公司各项业务和全体员工; (2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; (3)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;公司内部部门和岗位的设置必须权责分明; (4)有效性原则:内部控制制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的行动指南;执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力; (5)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行修改和完善。 3、主要内部控制制度 (1)内部控制大纲 为保证公司规范、稳健运作,有效防止和化解公司经营过程中的风险,最大程度保护投资者的合法权益,公司根据法律法规制定了内部控制大纲。 公司内部控制的目标是保证公司经营管理的合法合规性、保证基金份额持有人、资产委托人的合法权益不受侵犯,实现公司稳健,持续发展,维护股东权益,促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;保护公司声誉。公司实行内部控制的主要内容包括确立加强内部控制的指导思想,营造有利于加强内部控制的文化氛围,健全公司治理结构,完善公司组织体系,对公司基本业务的风险控制提出指导性要求,建立层次分明的制度体系并建立对制度本身的管理,对公司内部控制的合理性、有效性实行持续检验。 (2)风险控制制度 公司建立了风险控制制度并按照四级风险管理体系进行内部管理:第一层级为董事会及风险控制与审计委员会,第二层级经营管理层及风险控制办公会,第三层级为风险管理职能部门或岗位,第四层级为各部门。公司的风险控制采取“自上而下”和“自下而上”相结合的理念。 公司风险控制的目标为严格遵守国家有关法律、法规、行政规章、行业自律规范和公司各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;建立有效的基金管理和私募资产管理业务风险控制机制,将各种风险严格控制在规定范围内,实现业务稳健、持续发展;不断提高风险控制水平,保证客户合法权益不受侵犯;维护公司信誉,保持公司的良好形象。公司结合多种风险控制手段,针对公司面临的各种风险,包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险和子公司管控风险等,分别制定相应的风险防范及应对措施。 (3)监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节,为提高公司的合法合规运作水平,加强公司内部风险控制,公司制定了监察稽核制度并设置督察长和合规与风险管理部。 督察长负责组织指导公司的监察稽核工作,可根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核,出具监察稽核报告,并按要求履行相关报送程序。如发现公司运作中有违法违规行为,应当及时予以制止,重大问题应当报告中国证监会及相关派出机构。 合规与风险管理部具体执行监察稽核工作,并协助督察长工作,具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和督促整改权,具体负责开展合规管理工作;统筹管理公司的法律事务;负责公司及业务的风险管理工作;调查处理公司、员工的违法违规事件;负责公司的稽核审计工作;协助、配合监管机关调查处理相关事项以及其他监察稽核工作。 (4)投资管理制度 为维护投资者的合法权益,规范公司受托管理资产的投资管理行为,科学、高效、有序地开展投资管理业务,公司制定了投资管理制度。公司设立投资决策委员会,负责对客户资产的投资管理工作进行研究、评估、决策,督导重大投资决策的执行,并对总经理负责。 公司投资管理活动的目标为通过深入研究和积极管理,为投资者提供投资管理服务,争取投资者的合法权益。投资管理活动的原则包括:坚持合法合规原则,严格遵守法律法规、监管要求和公司相关规定,信守基金合同与资产管理合同的约定;将维护投资者利益作为投资管理业务的最高准则;投资运作体系的各环节权责明确、互相协作、有限授权;投资过程各环节采取严格的风险识别、控制、防范措施。 (5)内部会计制度 公司建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可循;按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督机制;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工作,并在授权范围内,及时准确地 完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后监督和考核制度;为了防止会计数据的毁损、 散失和泄密,制定了完善的档案保管和财务交接制度。 4、基金管理人关于内部合规控制声明书 基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会及经营管理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:252.20亿元 法定代表人:缪建民 行长:王良 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:4006195555 传真:0755-83195201 资产托管部信息披露负责人:张姗 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成 功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用 国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂 牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2024 年03月31日,集团总资产115,202.26亿元人民币,高级法下资本充足率18.20%,权重 法下资本充足率15.01%。 2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为 资产托管部,现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发 团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队 10个职能团队,现有员工218人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证 券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正 式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行之一,拥有证券投资基金 托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、 保险资金托管、基本养老保险基金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人、私募基 金业务外包服务等业务资格。 招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕22年的专业能力和创新精神,推出“招商 银行托管+”服务品牌,以“践行价值银行战略,致力于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引,以“值得信赖的专家、贴心服务的管家、让 价值持续增加、客户的体验更佳”的“4+目标”,以创新的“服务产品化”为方法论,全方 位助力资管机构实现可持续的高质量发展。招商银行资产托管围绕资管全场景,打造了“如 风运营”“大观投研”“见微数据”三个服务子品牌,不断创新托管系统、服务和产品:在 业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务标准,首家发布 私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功 托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私 募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只 红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管, 实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,近年来获得业内各类奖项 荣誉。2016年5月“托管通”荣获《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”; 6月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;7月荣 获中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”、《21世纪经济报道》“2016最佳资产 托管银行”。2017年5月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;6月荣获《财资》 “中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”。2018年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优 秀资产托管机构”奖;同月,托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统 “金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案 二等奖;3月荣获《中国基金报》“最佳基金托管银行”奖;5月荣获国际财经权威媒体《亚 洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣获2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管 银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月荣获《中国基金报》“2018年度最 佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构” “中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳 托管银行”奖。2020年1月,荣获中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托 管机构”奖项;6月荣获《财资》“中国境内最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最 佳公募基金行政外包机构”三项大奖;10月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华 奖“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月,荣获中央国债登记结算有限责任公司 “2020年度优秀资产托管机构”奖项;同月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎 托管银行”奖项;2021年10月,《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”;2021 年12月,荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”; 2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务 杰出机构”奖项;9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最 佳理财托管银行”三项大奖;12月荣获《证券时报》“2022年度杰出资产托管银行天玑奖”; 2023年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022年度优秀资产托管机构”、银行间 市场清算所股份有限公司“2022年度优秀托管机构”、全国银行间同业拆借中心“2022年 度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖;2023年4月,荣获《中国基金报》第 二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”;2023年9月,荣获《中国基金报》中国基金 业英华奖“公募基金25年基金托管示范银行(全国性股份行)”;2023年12月,荣获《东 方财富风云榜》“2023年度托管银行风云奖”。2024年1月,荣获中央国债登记结算有限 责任公司“2023年度优秀资产托管机构”、“2023年度估值业务杰出机构”、“2023年度 债市领军机构”、“2023年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖;2024年2月,荣获 泰康养老保险股份有限公司“2023年度最佳年金托管合作伙伴”奖。 二、主要人员情况 缪建民先生,招商银行董事长、非执行董事,2020年9月起担任招商银行董事、董事 长。中央财经大学经济学博士,高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补 委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,中国 人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长,曾兼任中国人民财产保险股份有限公 司董事长,中国人保资产管理有限公司董事长,中国人民健康保险股份有限公司董事长,中 国人民保险(香港)有限公司董事长,人保资本投资管理有限公司董事长,中国人民养老保 险有限责任公司董事长,中国人民人寿保险股份有限公司董事长。 王良先生,招商银行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士,高级经济 师。1995年6月加入招商银行,历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长,2012年 6月起历任招商银行行长助理、副行长、常务副行长,2022年4月18日起全面主持招商银 行工作,2022年5月19日起任招商银行党委书记,2022年6月15日起任招商银行行长。 兼任招商银行香港上市相关事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际 金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局金融 控股有限公司董事、中国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届 主任、中国金融会计学会第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。 王颖女士,招商银行副行长,南京大学政治经济学专业硕士,经济师。王颖女士1997 年1月加入招商银行,历任招商银行北京分行行长助理、副行长,天津分行行长,深圳分行 行长,招商银行行长助理。2023年11月起任招商银行副行长。 孙乐女士,招商银行资产托管部总经理,硕士研究生毕业,2001年8月加入招商银行 至今,历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、 总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理;无锡分行 行长助理、副行长;南京分行副行长,具有20余年银行从业经验,在风险管理、信贷管理、 公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。 三、基金托管业务经营情况 截至2024年03月31日,招商银行股份有限公司累计托管1432只证券投资基金。 四、托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法经营、规 范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险, 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患, 保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控 机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系: 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;总行 风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督,并提出内控提升管理 建议。 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队,负责部门 内部风险预防和控制,及时发现内部控制缺陷,提出整改方案,跟踪整改情况,并直接向部 门总经理室报告。 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则, 视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位,并 由全部人员参与。 (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点,体现“内控优先”的要求。 (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制 的建立和执行部门。 (4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效 性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险,且设计的风 险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。 (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管 业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部 环境的改变及时进行修订和完善。 (6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与招商银行其他业务场地隔离,办公 网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风险防范的目的。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务重要事项和 高风险环节。 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流 程等方面相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,建立了三 层制度体系,即:基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求 明确,满足风险管理全覆盖的要求,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 (2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过 严格的授权方能进行访问。 (3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格 保密,除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外,不向任何机构、部门或个人泄 露。 (4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗 双责,电脑机房24小时值班并设置门禁,所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采 取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。 (5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效地进行人力资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有 关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、 基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的 时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 直销机构:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼 法定代表人:钱龙海 传真:0755-82769149 电话:0755-23838923 邮箱:cjhxzhixiao@cjhxfund.com 联系人:欧小娟 网站:www.cjhxfund.com 2、其他销售机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代销本基金,基金销售 机构的具体名单见基金份额发售公告及基金管理人网站。基金管理人可依据实际情况增减、 变更基金销售机构,具体可详见基金管理人相关公告或基金管理人网站。 二、登记机构 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼 法定代表人:钱龙海 电话:0755-23838000 传真:0755-82737441-0187 联系人:吉祥 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:安冬、陆奇 联系人:陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 法定代表人:李丹 电话:(021)2323 8888 传真:(021)2323 8800 联系人:李崇 经办注册会计师:郭素宏、李崇 第六部分 基金的历史沿革 创金合信消费主题股票型证券投资基金由创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基 金转型而来。 创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金经2015年7月14日中国证监会证监许可 [2015]1644号文准予募集,并于2016年6月22日获得中国证监会证券基金机构监管部 《关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函 [2016]1425号)。基金管理人为创金合信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份 有限公司。经中国证监会书面确认,《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》于2016年8月22日生效。 创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,大 会于2018年9月25日表决通过了《关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型 有关事项的议案》,同意创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金修改基金名称、基金 的类别、基金的申购和赎回、基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制及业绩 比较基准、估值方法、基金费用以及其他部分条款,授权基金管理人办理创金合信鑫回报灵 活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改的具体事宜。基金份额持有人大会决议自表 决通过之日起生效,基金管理人根据基金份额持有人大会的授权,定于2018年10月11日 正式实施基金转型,自基金转型实施日起,《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》失效且《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金合同》同时生效,创金合信 鑫回报灵活配置混合型证券投资基金正式变更为创金合信消费主题股票型证券投资基金。 第七部分 基金的存续 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出 现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第八部分 基金份额的申购和赎回 一、申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告 中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资 者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购与赎回。 二、申购与赎回的开放日及时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其 他特殊情况或根据业务需要,基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 本基金已于2018年10月16日开始办理日常申购和赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为 基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登 记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额 持有人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内向基金份额持有人支付赎回 款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它 非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相 应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办 法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接 收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请 的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在 新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购与赎回的数额限制 1、申购金额限制 投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的最低金额为1元(含申购费,下同),追 加申购单笔最低金额为1元;通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关公告。各 销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。 投资者可多次申购,对单个投资者单日或单笔申购金额不设上限限制,单个投资者累计 持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2、赎回份额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔赎回不得少于0.01份。 但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于 0.01份时,余额部分基金份额必须一同赎回。通过基金管理人直销中心办理的单笔最低赎 回份额和最低保有份额见相关公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 4、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数 量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购费用和赎回费用 1、申购费率 (1)A类基金份额的申购费率 本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购 费率。 特定投资群体指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及 其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可 以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的 特定客户资产管理计划)、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险产品、享受 税收优惠的个人养老账户、养老目标基金及个人养老金投资基金、职业年金计划、经监管部 门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型、以及依法登记、 认定的慈善组织。如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、经养老基 金监管部门认可的新的养老基金类型等,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告 将其纳入特定投资群体范围。 基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构,并按规定予以 公告。 通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示: 申购金额 A类基金份额申购费率 100万元(不含)以下 0.15% 100万元(含)—200万元(不含) 0.08% 200万元(含)—500万元(不含) 0.03% 500万元(含)以上 按笔固定收取1,000元 其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示: 申购金额 A类基金份额申购费率 100万元(不含)以下 1.50% 100万元(含)—200万元(不含) 0.80% 200万元(含)—500万元(不含) 0.30% 500万元(含)以上 按笔固定收取1,000元 (2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额 所对应的费率。 (3)本基金C类基金份额不收取申购费。 2、赎回费率 (1)A类基金份额的赎回费率 特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额的赎回费率按相同费率执行,赎回费率如 下表所示: 持有时间 A类基金份额的赎回费率 7日(不含)以下 1.50% 7日(含)-30日(不含) 0.75% 30日(含)-180日(不含) 0.50% 180日(含)-365日(不含) 0.25% 365日(含)以上 0 投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。对持有期少于30日(不含)的A 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30日以上(含)且少于 90日(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产;对持有期在 90日以上(含)且少于180日(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50% 计入基金财产;对持有期在180日以上(含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 25%计入基金财产;赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手 续费。 (2)C类基金份额的赎回费率 特定投资群体与其他投资者投资C类基金份额的赎回费率按相同费率执行,赎回费率如 下表所示: 申请份额持有时间 C类基金份额的赎回费率 7日(不含)以下 1.50% 7日(含)-30日(不含) 0.50% 30日(含)以上 0 投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。对C类基金份额持有人所收取赎回 费用全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整申购、赎回费率或收费方式,并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保 基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、行 业自律规则的相关规定。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下,在履行适当程序 后根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申购当日该类 基金份额净值为基准计算。本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基 金代码,分别计算和公告基金份额净值。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的的收益或损失由基金财产承担。 (2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类份额的基金份额净值为 基准并扣除相应的费用后的余额,赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到 小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算 (1)投资者选择A类基金份额时 1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/ T日A类基金份额的基金份额净值 2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/ T日A类基金份额的基金份额净值 举例说明:某投资者(非特定投资群体)申购本基金A类基金份额100,000元,对应的 申购费率为1.50%,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.1100元,则其申购费 用、可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000.00 /(1+1.50%)=98,522.17元 申购费用=100,000.00-98,522.17 =1,477.83元 申购份额=98,522.17/ 1.1100=88,758.71份 即,该投资者(非特定投资群体)申购本基金A类基金份额100,000元,对应的申购费 率为1.50%,假设申购当日的A类基金份额的基金份额净值为1.1100元,可得到88,758.71 份A类基金份额。 举例说明:某投资者(特定投资群体)申购本基金A类基金份额100,000元,对应的申 购费率为0.15 %,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.1100元,则其申购费用、 可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000.00 /(1+0.15%)=99,850.22元 申购费用=100,000.00-99,850.22=149.78元 申购份额=99,850.22 / 1.1100=89,955.15份 即,该投资者(特定投资群体)申购本基金A类基金份额100,000元,对应的申购费率 为0.15%,假设申购当日的A类基金份额的基金份额净值为1.1100元,可得到89,955.15 份A类基金份额。 (2)投资者选择C类基金份额时 申购份额=申购金额/ T日C类基金份额的基金份额净值 举例说明:某投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类份额 基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.0400=96,153.85份 即:该投资者申购本基金C类基金份额100,000元,假设申购当日C类基金份额净值为 1.0400元,则其可得到96,153.85份C类基金份额。 3、赎回金额的计算 投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下: 赎回费用=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值-赎回费用 举例说明:某投资者持有10,000份A类基金份额365日后决定赎回,对应的赎回费率 为0,假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.1320元,则可得到的赎回金额为: 赎回费用=10,000×1.1320×0 = 0元 赎回金额=10,000×1.1320-0=11,320.00元 即,该投资者持有10,000份A类基金份额365日后赎回,对应的赎回费率为0,假设 赎回当日的基金份额净值是1.1320元,则可得到的赎回金额为11,320.00元。 某投资人赎回10,000份C类基金份额,假设该笔份额持有期限为20日,则对应的赎回 费率为0.50%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用= 10,000×1.0160×0.50% = 50.80元 赎回金额= 10,000×1.0160-50.80=10,109.20元 即:投资人在持有20日后赎回10,000份C类基金份额,对应的赎回费率为0.50%,假 设赎回当日C类份额基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,109.20元。 4、正常情况下,本基金各类基金份额的基金份额净值计算结果,保留到小数点后4位, 小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。若单个开放日内,本基 金某类基金份额的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除 申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日日终该类基金 份额的基金总份额的30%,基金管理人可将基金份额净值计算结果保留到小数点后8位,小 数点后第9位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,基金管 理人可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 八、申购和赎回的登记 1、本基金申购与赎回的登记业务按照登记机构的有关规定办理。正常情况下,投资人 T日申购基金成功后,登记机构在T+1日内为投资人登记权益并办理登记结算手续,投资 人T+2日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。 2、投资人T日赎回成功后,正常情况下,登记机构在T+1日内为投资人扣除权益并办 理相应的登记结算手续。 3、登记机构可在不违反法律法规的前提下,对上述登记业务办理时间进行调整。基金 管理人最迟于开始实施前2个工作日在指定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 7、在基金管理人就本基金的基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日和/或单笔 申购金额设置上限的情况下,接受某笔或某些申购申请超过前述某项或全部上限比例的。 8、按照本基金各类基金份额合并计算,基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过本基金基金份额总数的50%,或者变相 规避50%集中度的情形时。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9项情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒 绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 6、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的 赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎 回款项时,基金管理人应报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请 人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基 金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情 况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的 赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直 到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基金总份额20%的赎回申请(“大 额赎回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照 保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎 回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管 理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申 请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申 请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申 请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。 延期办理的具体程序为:对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎 回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止; 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能 赎回部分作自动延期赎回处理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登 公告。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必 要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真、短信、电子邮件 或由基金销售机构通知等方式,在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定, 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂 停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 十八、其他 1、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协 商一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。 2、在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办理基金 份额质押业务,并可收取一定的手续费。 3、当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质 不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进 行补充和调整,或者办理基金份额的转让、过户等业务,届时无须召开基金份额持有人大会 审议但须提前公告。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金主要投资于消费主题相关的优质上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下, 通过积极主动的资产配置,力争取得超越业绩比较基准的收益。 二、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭 证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可 转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单等)、金融衍生品 (包括权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本 基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中,投资于消费主 题的股票不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约和股票期权 合约需缴纳的交易保证金后,本基金应持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资 组合比例限制被修改或者取消,基金管理人在依法履行相应的程序后,本基金可相应调整投 资限制规定。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金采取自上而下的资产配置思路,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场 的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收 益、风险水平及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类 别的具体分配比例。 2、股票投资策略 (1)消费主题的定义 本基金对消费主题行业的定义是指为居民日常生活提供商品或服务的行业,包括可选消 费行业和主要消费行业。可选消费行业是指居民用于改善生活质量的商品和服务,具体指按 照中证行业分类体系定义的可选消费一级行业,包括汽车与汽车零部件、家庭耐用消费品、 休闲设备与用品、纺织服装、珠宝与奢侈品、酒店、餐馆与休闲、综合消费者服务、传媒、 零售业等子行业;主要消费行业指居民基本生活中必不可少的商品和服务,具体指按照中证 行业分类体系定义的主要消费一级行业,包括食品与主要用品零售、食品、饮料和烟草、家 庭与个人用品等。 根据中证指数有限公司《关于行业分类的说明》,中证指数公司进行上市公司行业分类 的方法为:“中证指数有限公司根据上市公司正式公告中不同业务的营业收入为分类准则, 如果仅公司主营业务收入无法确定行业分类,将同时考察主营业务收入与利润状况。上市公 司行业划分原则如下:(1)如果公司某项主营业务的收入占公司总收入的50%以上,则该 公司归属该项业务对应的行业;(2)如果公司没有一项主营收入占到总收入的50%以上, 但某项业务的收入和利润均在所有业务中最高,而且均占到公司总收入和总利润的30%以上, 则该公司归属该业务对应的行业;(3)如果公司没有一项业务的收入和利润占到30%以上, 则由专家组进一步研究和分析确定行业归属。为及时反映公司行业变动,并保持行业分类的 相对稳定性,上市公司行业分类原则上每年5月份重新评估并调整一次。当上市公司有合并、 拆分、重组等特殊事件发生,以致影响其行业分类时,中证指数有限公司将根据相应公告对 其行业分类进行临时评估与调整。” 如果中证行业分类的方法有所调整,或者基金管理人认为有更适当的消费行业划分标准, 基金管理人在履行适当程序后有权对消费行业的界定方法进行变更并及时公告。 (2)行业配置策略 本基金将对消费升级过程及其带来的行业结构性变化趋势进行跟踪分析,不断发掘主题 内各个子行业的投资机会。本基金将分别从以下两个方面对消费主题的各个子行业进行分析: 1)政策影响分析 根据国家产业政策、财政税收政策、货币政策等变化,分析各项政策对消费行业各子行 业以及消费结构的影响,重点投资受益于国家政策引导支持的子行业,并根据政策变化及执 行情况进行适时调整; 2)具体行业分析 根据大消费行业各个子行业以及对应的企业所处的不同阶段(创业期、成长期、成熟期 和衰退期),对子行业及行业内的企业进行盈利性分析,挑选出市场和客群处于增长期、盈 利能力超越行业平均水平并且成长性较为稳健的行业,并在兼顾各行业市值规模、流动性等 因素的基础上,进行合理的行业配置。 (3)个股投资策略 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选出符合消费 升级趋势的优质上市公司。 1)定量分析 本基金通过成长指标和估值指标两方面对上市公司的内在价值进行分析。采用的具体财 务指标主要包括主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率等财务指标以及PE、 PB、PEG等估值指标。 2)定性分析 公司盈利增长的持续性主要取决于公司的核心竞争力,因此,本基金将在定量筛选的基 础上,从竞争优势、资源优势和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而 判断公司成长的可持续性。 ①竞争优势分析。重点考察公司的市场优势,包括市场地位和市场份额,在细分市场是 否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度,在营销渠道及营销网络方面的 优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、 专利技术等;产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品,对产品的定价能力等以及 其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。 ②治理结构分析。根据上市公司股权结构、组织构架、信息透明度等角度分析,选择公 司治理良好的公司。 ③商业模式分析。公司的商业模式决定了其在行业中的地位和发展潜力。本基金将从商 业模式的独特性、可复制性、可持续性及赢利性等角度考察公司的商业模式是否可以维持公 司销售规模和盈利的持续性增长。 (4)股票组合的构建与调整 本基金将在行业配置分析的基础上,精选具有持续成长潜力且估值相对合理的上市公司 建立股票投资组合。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对 股票组合适时进行调整。 3、存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 4、固定收益品种投资策略 (1)债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配 置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场 投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 (2)资产支持证券投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资框架进行资产支持证券投资。其中,自上 而下投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用定量或定性分析方法 对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析, 对收益率走势及其收益和风险进行判断;自下而上投资策略指运用定量或定性分析方法对资 产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 (3)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增 长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提 高收益水平。本基金将重点从可转换债券及可交换债券的内在债券价值(如票面利息、利息 补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长 性、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以 获取更高的投资收益。 5、现金管理策略 为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根 据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况等,在确定总体流动性要求的基础上,综 合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等, 确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当 调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 6、衍生产品投资策略 (1)权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资 产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (2)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流 动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成 本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易 决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风 险。 7、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前 提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票投资占基金资产的比例为80%-95%;其中,投资于消费主题的股票不低于非 现金基金资产的80%; (2)每个交易日日终,扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保 持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得 展期; (15)本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%; (16)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%; 2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过 基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基 金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定; 5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 基金资产净值的20%。 (17)本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合: 1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%; 2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行 权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物; 3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价 乘以合约乘数计算; (18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 本项规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (21)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则, 防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人 董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求,本基金可不 受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更的, 本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律法规或监 管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召开基金份额持有人大会审议。 五、投资管理程序 1、决策依据 (1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定; (2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; (3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经 济因素分析。 2、投资管理程序 (1)备选库的形成与维护 研究员通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,形成基金投资备选库。 (2)资产配置会议 基金管理人定期召开投资决策委员会,讨论基金的资产组合以及各投资标的配置,形成 资产配置建议。 (3)构建投资组合 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置方案,并审批 重大单项投资决定。 基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考资产配置会议、 投研会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。 (4)交易执行 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发出交易指令。 交易部依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。 (5)投资组合监控与调整 基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。合规与风险管理部负责对基金 投资是否符合监管要求及基金合同的约定进行日常监督。组合风险研究与服务部对基金投资 组合的质量进行日常监控,就产品运作期间实际执行效果进行监测和归因分析,完成内部的 基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评 估,对基金投资组合不断进行调整和优化。 六、业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% 中证内地消费主题指数是由中证800指数中的主要消费和可选消费行业公司股票组成 样本股,编制而成的指数。该指数较好的反映了沪深市场消费主题类公司股票的整体表现, 是衡量本基金业绩表现的理想基准。 如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、 或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基金 的业绩比较基准的指数时,本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,调整基金 的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案,并及时公告。 七、风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。 八、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的 利益; 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人 的利益; 5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 九、基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人根据基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日(未经审计)。 1报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 100,454,789.31 77.94 其中:股票 100,454,789.31 77.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付 24,622,807.55 19.10 金合计 8 其他资产 3,809,541.30 2.96 9 合计 128,887,138.16 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 6,500,274.00 5.21 B 采矿业 2,721,552.00 2.18 C 制造业 86,619,557.12 69.37 D 电力、热力、燃气及 - - 水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,296,121.82 1.04 G 交通运输、仓储和邮 - - 政业 H 住宿和餐饮业 713.00 0.00 I 信息传输、软件和信 297,614.79 0.24 息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 8,542.00 0.01 M 科学研究和技术服务 60,219.79 0.05 业 N 水利、环境和公共设 260,022.79 0.21 施管理业 O 居民服务、修理和其 - - 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,690,172.00 2.15 S 综合 - - 合计 100,454,789.31 80.45 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 6,300 10,728,270.0 8.59 0 2 603198 迎驾贡酒 142,636 9,334,099.84 7.48 3 000858 五 粮 液 60,551 9,295,184.01 7.44 4 000568 泸州老窖 47,552 8,777,623.68 7.03 5 603369 今世缘 126,768 7,437,478.56 5.96 6 000596 古井贡酒 26,217 6,816,420.00 5.46 7 002299 圣农发展 396,600 6,500,274.00 5.21 8 600809 山西汾酒 23,059 5,651,299.72 4.53 9 600211 西藏药业 118,222 5,224,230.18 4.18 10 002304 洋河股份 51,439 5,023,018.35 4.02 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。10.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。11投资组合报告附注 11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中,福建圣农发展股份有限公司出现在报 告编制日前一年内受到昌邑市综合行政执法局处罚的情况。 除上述证券的发行主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立 案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要 求。 11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。11.3其他资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 119,775.59 2 应收清算款 3,641,504.15 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 48,261.56 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,809,541.30 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 第十部分 基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理 的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2018年10月11日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准 的比较如下表所示: 创金合信消费主题股票A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 2018.10.11- -4.95% 0.37% -8.52% 1.77% 3.57% -1.40% 2018.12.31 2019.01.01- 71.20% 1.52% 49.38% 1.26% 21.82% 0.26% 2019.12.31 2020.01.01- 73.28% 1.68% 57.70% 1.46% 15.58% 0.22% 2020.12.31 2021.01.01- 0.00% 1.99% -11.08% 1.55% 11.08% 0.44% 2021.12.31 2022.01.01- -13.19% 1.68% -15.09% 1.42% 1.90% 0.26% 2022.12.31 2023.01.01- -16.76% 1.00% -13.01% 0.95% -3.75% 0.05% 2023.12.31 2024.01.01- -1.33% 1.25% 3.94% 0.98% -5.27% 0.27% 2024.03.31 创金合信消费主题股票C 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 2018.10.11- -5.14% 0.38% -8.52% 1.77% 3.38% -1.39% 2018.12.31 2019.01.01- 69.69% 1.52% 49.38% 1.26% 20.31% 0.26% 2019.12.31 2020.01.01- 72.08% 1.68% 57.70% 1.46% 14.38% 0.22% 2020.12.31 2021.01.01- -0.70% 1.99% -11.08% 1.55% 10.38% 0.44% 2021.12.31 2022.01.01- -13.79% 1.68% -15.09% 1.42% 1.30% 0.26% 2022.12.31 2023.01.01- -17.34% 1.00% -13.01% 0.95% -4.33% 0.05% 2023.12.31 2024.01.01- -1.51% 1.25% 3.94% 0.98% -5.45% 0.27% 2024.03.31 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 第十二部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、金融衍生品和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及 负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人和基金托 管人协商约定。 (3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格。 交易所上市实行全价交易的债券(可转换债券除外),选取第三方估值机构提供的估值 全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。 (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。 (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)发行时明确一定期限限售期的股票(包括但不限于非公开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新 发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定 公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回 售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间 市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在 明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、股票期权合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 8、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确 保基金估值的公平性。具体适用情形及具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律规则的规定。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 四、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值按照每个工作日闭市后,该类基金份额所代表的基金 资产净值除以当日该类基金份额的基金份额余额数量计算。正常情况下,本基金各类基金份 额的基金份额净值计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。若单个开放日内, 本基金某类基金份额的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后 扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日日终该类 基金份额的基金总份额的30%,基金管理人可将基金份额净值计算结果保留到小数点后8位, 小数点后第9位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其 规定。对于上述原因引起的份额净值保留位数调整,基金管理人应于调整前书面告知基金托 管人。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,经基金托管 人复核,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人;错误 偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在 平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持 有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额 持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或 基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对, 尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对 外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 (4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行 做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责 进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额 的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管 理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力,或证券/期货交易所、证券登记结算机构或存款银行等第三方机构发 送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式 是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份 额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协 商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为该类基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 第十四部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金 份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.70%的年费率计提。销售服务费的 计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支付给登记机构,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若 遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 4、上述“基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等以双方认可的方式进 行核对并确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 第十六部分 基金的信息披露 一、信息披露的基本要求 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生 变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网 站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复 制公开披露的信息资料。 三、信息披露义务人公开披露基金信息的禁止行为 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、信息披露文本规范 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应 保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金 申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等 内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三 个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更 的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应 当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运 作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 本基金由创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型而来,基金管理人在正式实 施转型前将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管 人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累 计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度 最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 3、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或者营业 网点查阅或者复制前述信息资料。 4、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载 在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登 载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报 告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 按照本基金各类基金份额合并计算,如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例 达到或超过基金份额总数20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人应当在季度报告、 中期报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监 会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 5、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指 定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; (8)基金募集期延长或提前结束募集; (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发 生变动; (10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大 关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (14)基金收益分配事项; (15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更; (16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (17)本基金开始办理申购、赎回; (18)本基金发生巨额赎回并延期办理; (19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (21)发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (22)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; (23)基金份额的折算; (24)调整基金份额净值计算小数点后的精确位数; (25)调整基金份额类别设置; (26)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 6、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 7、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 8、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作 出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公 告登载在指定报刊上。 9、中国证监会规定的其他信息 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和 招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策 和投资目标等。 本基金投资股票期权的,基金管理人应在定期信息披露文件中披露股票期权交易情况, 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示期权交易对基金 总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 本基金投资资产支持证券的,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产 支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金 净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法律规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信 息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 八、本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。 第十七部分 风险揭示 本基金的投资运作中可能出现的风险包括特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险 及不可抗力风险等。 一、本基金的特有风险 1、与本基金采取主题投资方式相关的集中投资风险 本基金投资于消费主题的股票不低于非现金基金资产的80%,资产组合的持仓集中度较 高。当属于本基金消费主题定义的股票整体表现较差时,本基金的净值增长率可能会低于主 要投资对象为非消费主题股票的基金。 2、与投资金融衍生品相关的特定风险 (1)投资股指期货的特定风险 1)期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小 的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无负债结算制度,如 出现极端行情,市场持续向不利方向波动导致保证金不足,在无法及时补足保证金的情形下, 保证金账户将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。 2)期货合约价格与标的指数价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存在基差 风险,在进行金融衍生品合约展期的过程中,基金资产可能因基差异常变动而遭受展期风险。 3)第三方风险。包括对手方风险和连带风险。 ①对手方风险。基金管理人运用基金资产投资于金融衍生品合约,会尽力选择资信状况 优良、风险控制能力强的经纪商,但不能杜绝因所选择的经纪商在交易过程中存在违法、违 规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。 ②连带风险。为基金资产交易金融衍生品进行结算的交易所或登记公司会员单位,或该 会员单位下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致 相关交易场所对该会员下的经纪账户强行平仓时,基金资产可能因相关交易保证金头寸被连 带强行平仓而遭受损失。 (2)投资股票期权的特定风险 投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市场风险;因保证金不足、 备兑证券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险;股票期权具有高杠杆性,当出现不利 行情时,微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失;包括对手方风险和连带风险在内的 第三方风险;以及各类操作风险。 3、与投资资产支持证券相关的特定风险 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性 风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 (1)信用风险也称为违约风险,它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合 约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券化资产所产生的现金流 不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。 (2)资产支持证券作为固定收益证券的一种,具有利率风险,即资产支持证券的价格 受利率波动发生变动而造成的风险。 (3)流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。 (4)提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还,则存在由于提前偿 付而使投资者遭受损失的可能性。 (5)操作风险是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的 风险。 (6)法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多, 而存在的法律风险和履约风险。 4、与投资科创板股票相关的特定风险 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系 统性风险、政策风险等。投资科创板股票存在的风险包括但不限于: (1)退市风险 科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快,且不再设置暂停上市、 恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大。 (2)市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医 药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估 值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内,个股波 动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。 (3)流动性风险 由于科创板投资门槛高于A股其他板块,整体板块流动性可能弱于A股,基金组合存在 无法及时变现及其他相关流动性风险。 (4)集中度风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能出 现高集中度状况,整体存在集中度风险。 (5)系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同, 所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 (6)政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经 济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响,这将导致市场价格波动,从而 产生风险。 5、本基金投资存托凭证的风险 本基金参与存托凭证的投资,有可能出现股价波动较大的情况,投资者有可能面临价格 大幅波动的风险。 (1)发行企业可能尚处于初步发展阶段,具有研发投入规模大、盈利周期长等特点, 可能存在公司发行并上市时尚未盈利,上市后仍持续亏损的情形,也可能给因重大技术、相 关政策变化出现经营风险,导致存托凭证价格波动; (2)存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但 并不等同于直接持有境外基础证券,存托凭证存续期间,其项目内容可能发生重大变化,包 括更换存托人、主动退市等,导致投资者面临较大的政策风险、不可抗力风险; (3)存托凭证的未来交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注度等均存在较大不确 定性。同时,存托凭证交易框架中涉及发行人、存托机构、托管机构等多个主体,其交易结 构及原理更为复杂。本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行存托凭证投资。 6、参与北京证券交易所(以下简称“北交所”)股票投资的风险: 基金资产投资于北交所股票,会面临北交所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系 统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产 投资于北交所股票或选择不将基金资产投资于北交所股票,基金资产并非必然投资于北交所 股票。 投资北交所股票存在的风险包括: (1)市场风险 北交所个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医 药等高新技术和专精特新产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估 值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。 北交所个股上市首日无涨跌停限制,第二日开始涨跌幅限制在正负30%以内,个股波动 幅度较其他上市公司股票加大,市场风险随之上升。 (2)流动性风险 北交所整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上才可 参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,持股分散度不足导致个股流动性较差,基金 组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 (3)信用风险 北交所试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度,北交 所个股存在退市风险。 (4)集中度风险 北交所为新设交易所,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能 存在高集中度状况,整体存在集中度风险。 (5)系统性风险 北交所上市公司平移自新三板精选层,从历史来看整体估值受政策阶段性影响较大,所 以北交所个股估值相关性较高,政策空窗期或市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 (6)政策风险 国家对高新技术、专精特新企业扶持力度及重视程度的变化会对北交所企业带来较大影 响,国际经济形势变化对专精特新产业及北交所个股也会带来政策影响。 二、市场风险 证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起 的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: 1、政策风险。货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定 的影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 2、经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏 观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 3、利率风险。金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动, 同时直接影响企业的融资成本和利润水平。因此基金投资收益水平会受到利率变化的影响。 4、购买力风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀 抵消,从而影响基金资产的保值增值。 5、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、 市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益 下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 6、信用风险。指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。 7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动 有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影 响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率 下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。 三、基金资产的流动性风险 基金资产的流动性风险是指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投 资者大额赎回的风险。此外,在本基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回 可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 (1)投资市场的流动性风险 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、货币市场工具、金 融衍生品等。上述资产均存在规范的交易场所交易,监管主体明确,市场透明度较高,运作 方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求,保障基金按时应 对赎回要求。极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不足的情形,导致基金资产无法按 照净赎回金额的要求及时变现,影响投资者按时收到赎回款项。当遇到极端市场情况时,基 金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投 资者的合法权益。 (2)投资行业的流动性风险 股票投资方面,本基金主要投资于符合基金合同定义的消费主题的股票,具体指为居民 日常生活提供商品或服务的行业,包括可选消费行业和主要消费行业。 本基金投资涉及的行业关联度较高,在正常市场环境下投资标的的流动性充足,能够满 足投资者的申购赎回需求,但在极端市场情况下,基金管理人将按照基金合同及法律法规要 求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。 固定收益品种投资策略方面,本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益 率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究 发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。由于本基 金为股票型基金,固定收益品种投资比例较小,因此债券投资对基金整体的流动性风险不构 成主要影响。 (3)投资资产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本基 金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产,包括可在交易所、银行间市场 正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7个工作日内到期或可支取 的逆回购、银行存款,7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流动性情况 良好。 2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响: (1)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及 时赎回基金份额的风险。 按照本基金各类基金份额合并计算,本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过 基金份额总数的50%。如单一投资者的认(申)购行为导致该投资者持有本基金份额占基金 总份额比例达到或超过50%时,登记机构可对其认(申)购申请进行部分确认,以确保确认 之后该单一投资人所持有本基金基金份额的比例符合相关要求。在该种情形下,投资者的认 (申)购申请存在部分确认或无法确认的风险。 (2)若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取延期办理赎回申请的措施以应 对巨额赎回,具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额 赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在赎回申请被延期处理 的风险。 (3)本基金各类基金份额均对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,并将 上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。 (4)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可在不违反法律法规的前提下, 结合相应的行业惯例,启动采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。若届时出现前述 情形,则基金调整投资组合的市场冲击成本将被分配给实际申购、赎回的投资者,当日参与 申购(赎回)交易的投资者在承担申购费(赎回费)之外,还可能会被迫承担前述市场冲击 成本。 (5)若单个开放日内,本基金某类基金份额的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余 额)超过前一开放日日终该类基金份额的基金总份额的30%,基金管理人可将基金份额净值 计算结果保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 四、管理风险 在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技 术等对基金收益水平存在影响。 五、运作风险 1、操作风险。指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为 因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,如交易错误、IT系统故障等。此外,因 固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易,场外市场交易现阶段自动化程度较场内市场 低,本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。 2、技术风险。在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金 管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 六、不可抗力风险 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致 基金资产的损失。 2、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的 因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。 第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并自决 议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第十九部分 基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人权利及义务 1、基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金的基金份额持有人和《基金合同》的当 事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但 不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但 不限于: 1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做 出投资决策,自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; 6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限 于: 1)依法募集资金; 2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财 产; 3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金 合同》规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金 财产投资于证券所产生的权利; 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资、融券; 14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为; 15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金 提供服务的外部机构; 16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换、非交易 过户、转托管和收益分配等业务规则; 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限 于: 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的销售、 申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证 券投资; 6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》 等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度报告、中期报告和年度报告; 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收 益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能 够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托 管人; 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当 承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 25)建立并保存基金份额持有人名册; 26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限 于: 1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; 2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国 家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理 证券交易资金清算; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限 于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产 的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所 托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资 金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的 约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回 价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; 12)保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机 构,并通知基金管理人; 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退 任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理 人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、 中国证监会另有规定的除外: 1)终止《基金合同》; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; 12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大 会: 1)调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率、降低销售服务费或变更收费方式; 4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 6)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、基金交易、 非交易过户、转托管、质押等业务规则; 7)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,基金推出新业务或服务; 8)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,增加或减少份额类别,或调整基金份额分类办法及规则; 9)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影响 的情况下,调整基金收益的分配原则和支付方式; 10)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,变更业绩比较基准; 11)按照法律法规规定和《基金合同》约定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人 召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不 召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之 日起六十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干 扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、 送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管 人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见 的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中国证监会允许 的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人 或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行 基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票授 权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定; 2)经核对,到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一(含二分之一)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表 决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提 示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管 人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影 响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一); 4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见 的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出示的委托人的代理投票 授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登 记机构记录相符。 (3)重新召集基金份额持有人大会的条件 基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上(含二分之一)基金份额的持有人参加, 方可召开。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基 金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一) 基金份额的持有人参加,方可召开。 (4)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方 式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式 由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (5)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金 托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额 持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影 响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯 方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 9、其他 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡 是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理 人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、《基金合同》的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议 通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议 通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并自 决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算 小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及 时变现的,清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时 有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束 力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地 履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中华人民共和国(为《基金合同》之目的,不包括香港、澳门和台湾地 区)法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 1、基金管理人 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼 邮政编码:518052 法定代表人:钱龙海 成立时间:2014年7月9日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监许可[2014]651号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.6096亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。 2、基金托管人 名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行) 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码:518040 法定代表人:缪建民 成立时间:1987年4月8日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币252.20亿元 存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标 准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际 投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 (1)本基金的投资范围为: 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭 证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可 转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单等)、金融衍生品 (包括权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本 基金可将其纳入投资范围。 (2)本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 1)股票投资占基金资产的比例为80%-95%;其中,投资于消费主题的股票不低于非现 金基金资产的80%; 2)每个交易日日终,扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持 不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%; 4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; 5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; 7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; 8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的10%; 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的10%; 11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10%; 12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月 内予以全部卖出; 13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展 期; 15)本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%; 16)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%; ②在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基 金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; ③在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金 资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定; ⑤在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 基金资产净值的20%; 17)本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合: ①因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%; ②开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权 所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物; ③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘 以合约乘数计算; 18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基 金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的30%; 19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本 项规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 21)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 (3)本基金财产不得用于以下投资或者活动: 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)向其基金管理人、基金托管人出资; 5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 (4)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他 重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则, 防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人 董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 (5)基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 除上述第2点第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券/期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 (6)法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求,本基金可 不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更 的,本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律法规 或监管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召开基金份额持有人大会审议。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择存 款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合 同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人 应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行 存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。 (1)本基金投资银行存款应符合如下规定: 本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存 款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基金投资于具有基金托管人 资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%,投资 于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计 不得超过5%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适当程序 后,可相应调整投资组合限制的规定。 (2)基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务流程、 岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银 行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等 有关文件,切实履行托管职责。 1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行 的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的, 由基金管理人承担责任。 2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主 要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的 风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支 取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。 3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基 金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。 4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作 办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 3、基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、 到期兑付、提前支取 (1)基金投资银行存款协议的签订 1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合 作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协 议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。 2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核, 审查存款银行资格等。 3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、 邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后,存款 余额的确认及兑付办法等。 4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄送或上门 交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余 额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。 5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金应全部划 转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划入指定账户的, 由存款银行承担一切责任。 6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、预留印鉴 发生变更,基金管理人应及时书面通知存款银行,书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存 款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的 送达方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更,应及时加 盖公章书面通知对方。 7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被质押或以任 何方式被抵押,不得用于转让和背书。 (2)基金投资银行存款时的账户开设与管理 1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体 合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构 开立银行账户。 2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 (3)存款凭证传递、账目核对及到期兑付 1)存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在 《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证(以 下简称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证,且对应每笔存 款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存 款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至 基金托管人指定联系人;若存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银行分支机构指 定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 2)存款凭证的遗失补办 存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基金管理人应 督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门交付至基金托管人,原 存款凭证自动作废。 3)账目核对 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过3个月的定期存款,存款银行应 于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造成 的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公章寄送至 基金托管人指定联系人。 4)到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定 的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话询问。存款到期前基金 管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理人与存 款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人,基金 托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款银行应立 即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后,与 存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账 户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行顺延至到期后第一个工作日支付,存款银行需 按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。 (4)提前支取 如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因, 基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。 (5)基金投资银行存款的监督 基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》 的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基 金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10个工作日内纠正或拒绝结算,若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的,相关损失 由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银 行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规 及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对 手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金 托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的 范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间 债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应 将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对 手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生新的交易。如基金管理 人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由, 并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定 的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承 担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况 进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基 金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券 有关问题的通知》等有关监管规定。 (1)流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限 证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有限 责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存 管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 (2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人 董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开 发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应 包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管 人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内, 以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有 效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生 剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支 付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不 承担任何责任。 (3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的 有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行 价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基 金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信 息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。 (4)基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流 通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法 律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保护基 金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托 管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表 基金签署合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。 (5)基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介 披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁定期等信息。 6、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风险, 本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规及监管机构的相关 规定。 7、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、 各类基金份额的基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话通知或书面提示等方式通知基金管理人限 期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应 及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人 发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期 限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金 托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协 议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定时 间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基 金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配 合提供相关数据资料和制度等。 10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和 其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造成的 损失由基金管理人承担,基金托管人在履行其通知义务后,予以免责。 11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基 金管理人限期纠正。 三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安 全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、复 核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办 理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人 收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规 原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时 对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。 3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对 基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规定时 间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基 金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 四、基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,确保基金财产的 完整与独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产(不包含基金托管 人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机 构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用)。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及 实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账 日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知 基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。 (7)基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基 金资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但不限于期货保证金账 户内的资金、期货合约等)及其收益,由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第 三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。 (8)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金资金账户的开立和管理 (1)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为“托管 账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应 为“创金合信消费主题股票型证券投资基金”,预留印鉴为基金托管人印章。 (2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务以外的活动。 (3)基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。 3、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开 立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和 运用由基金管理人负责。 (4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付 金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作, 基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限 责任公司的规定执行。 (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品 种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用并管理;若无相关规 定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 4、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银 行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债 券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 5、其他账户的开立和管理 (1)基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等,基金 托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后,基金管理人应以 书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和保证金监控中心的登录用户 名及密码告知基金托管人。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由基金管理人进行,重 置后务必及时通知基金托管人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基金管理人保 证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给 基金托管人。 (2)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基 金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定 使用并管理。 (3)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 6、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保 管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券 登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物 证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由 上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 7、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同 签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人 负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于15年。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真 件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与 基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。 五、基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 (1)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额的基金份额净值按照每个工作日闭市后,该类基金份额所代表的基金资产 净值除以当日该类基金份额的基金份额余额数量计算。正常情况下,本基金各类基金份额的 基金份额净值计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。若单个开放日内,本 基金某类基金份额的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣 除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日日终该类基 金份额的基金总份额的30%,基金管理人可将基金份额净值计算结果保留到小数点后8位, 小数点后第9位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其 规定。对于上述原因引起的份额净值保留位数调整,基金管理人应于调整前书面告知基金托 管人。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值,经基金托管 人复核,按规定公告。 (2)复核程序 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、各类基金份额的基金 份额净值发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。 (3)根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的 计算结果对外予以公布。 2、基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 3、基金估值错误的处理方式 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理基金估值错误。 4、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 5、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处 理原则,分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行 核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在 分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影 响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 6、基金财务报表与报告的编制和复核 (1)财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2)报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 (3)财务报表的编制与复核时间安排 基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制及复核; 在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核;在上半年结束之日起两 个月内完成基金中期报告的编制及复核;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编 制及复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管 人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计报告 应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 7、在有需要时,基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据 和编制结果。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金 托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关 法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人, 不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人不得 将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商未能解 决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对双方当事人均有约束力,仲裁费用 由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中华人民共和国(为本协议之目的,不包括香港、澳门和台湾地区)法律管辖。 八、托管协议的修改与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (3)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。 第二十一部分 基金份额持有人服务 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请及时通过下述方式联系基金管 理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解本招募说明书,并同意全部内容。 对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供,以下是基金管 理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权在符 合法律法规的前提下,增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因,导 致下述服务无法提供,基金管理人不承担任何责任。 一、电子渠道服务 1、信息查询服务 机构投资者通过基金管理人网站,个人投资者通过基金管理人网站或微信公众号,可享 有场外基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。 2、网上交易服务 个人投资者可通过创金合信基金微信公众号、创金合信基金APP办理开户、认购/申购、 赎回及信息查询等业务。 3、信息资讯服务 投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律 文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。 二、客户服务中心电话服务 1、自助语音服务:7×24小时。投资者可以通过客服热线的IVR自动语音或人工服务 查询账户信息和产品净值信息。 2、人工服务:工作日9:00-11:30,13:00-17:00。投资人可以通过该热线获得投资咨询、 业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。 三、投诉处理服务 基金管理人呼叫中心提供电话投诉、信件和电子邮件投诉等多种投诉渠道。客户投诉实 行分级管理、限期处理。呼叫中心负责跟踪投诉处理的全过程,并将处理结果答复客户。 四、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务 1、电子对账单 基金管理人提供场外交易电子邮件对账单、场外交易手机短信对账单服务,基金管理人 将以电子邮件或手机短信方式向定制的个人投资者定期发送,资料(含电子邮件地址及手机 号码)不详的除外。 2、注册登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易(本基金是否支持场内交易, 请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准)对账单服务(含纸质及电子对账单)。投 资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。 五、各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演 基金管理人定期或不定期举办各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演,及时与投资者分 享国内外经济和市场最新动态,介绍公司旗下基金的最新信息。 六、基金经理座谈会 基金管理人不定期举办基金经理座谈会,邀请机构客户与基金经理进行沟通,与投资者 分享基金投资理念,分析国内外经济形势、金融政策及投资机会。 七、基金管理人客户服务联络方式 客户服务热线:400-868-0666(国内免长途话费) 基金管理人网址:www.cjhxfund.com 电子信箱:cjkf@cjhxfund.com 微信公众号:创金合信基金(CJKeFu) 第二十二部分 其他应披露事项披露日期 标题 2024-04-19 创金合信消费主题股票型证券投资基金2024 年第1季度报告 2024-03-28 创金合信消费主题股票型证券投资基金2023 年年度报告 2024-01-30 创金合信基金管理有限公司关于旗下所有基 金产品在直销柜台实施费率优惠的公告 2024-01-19 创金合信消费主题股票型证券投资基金2023 年第4季度报告 2023-10-24 创金合信消费主题股票型证券投资基金2023 年第3季度报告 2023-09-02 创金合信基金管理有限公司关于暂停凤凰金 信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 2023-08-30 创金合信消费主题股票型证券投资基金2023 年中期报告 2023-08-30 创金合信基金管理有限公司关于调低旗下部 分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-22 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基 金开通同一基金不同份额类别相互转换业务 的公告 2023-07-20 创金合信消费主题股票型证券投资基金2023 年第2季度报告 2023-07-19 创金合信基金管理有限公司关于修改旗下部 分基金基金合同等法律文件的公告 第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所,投资人可在办 公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书正本 为准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.cjhxfund.com)查阅和下载招募说明书。 第二十四部分 备查文件 一、中国证监会准予变更注册的文件; 二、《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金合同》; 三、《创金合信消费主题股票型证券投资基金托管协议》; 四、法律意见书; 五、基金管理人业务资格批件、营业执照; 六、基金托管人业务资格批件、营业执照; 七、中国证监会要求的其他文件。