汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金(原 汇添富保鑫保本混合型证券投资基金) 2019 年第 4 季度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 1 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 汇添富保鑫保本混合型证券投资基金于2019年10月15日变更注册为汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。其中，2019 年 10 月 15 日起，“汇添富保 鑫保本混合型证券投资基金”转型为“汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金”。汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同及托管协议即日生效。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况（转型后） 基金简称 汇添富保鑫混合 基金主代码 003189 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 10 月 15 日 报告期末基金份额总额 166,583,851.52 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的 资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长 期稳健增值。 投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素（其 中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、 失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据；政策 面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等 货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策； 市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场 P/E 与历 史平均水平的偏离程度等），结合全球宏观经济形势，研判国内外经 济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，对投资组合中 股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他品种进行战略配置和动态调整，以规避或分散市场风险，力争实 现基金资产的中长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 2.1 基金基本情况（转型前） 基金简称 汇添富保鑫保本混合 基金主代码 003189 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日 报告期末基金份额总额 177,319,217.27 份 投资目标 本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证本金安全的前提下 力争在保本期内实现基金财产的稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面 究分析与积极主动的投资风格相结合，利用组合保险技术，动态调 安全资产与风险资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时， 现基金资产在保本基础上的保值增值目的。安全资产主要包括国债 央行票据、银行存款等品种。风险资产主要包括股票、权证、股指 货等品种。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）。 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其 期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金 高于货币市场基金和债券型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金保证人 深圳市高新投集团有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 15 日-2019 年 12 月 31 日） 1.本期已实现收益 3,250,427.08 2.本期利润 2,975,938.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0174 4.期末基金资产净值 200,270,029.60 5.期末基金份额净值 1.202 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金于 2019 年 10 月 15 日起正式转型为汇添富保鑫灵活 配置混合型证券投资基金。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 10 月 14 日） 1.本期已实现收益 6,026,311.14 2.本期利润 1,087,932.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0048 4.期末基金资产净值 210,036,399.06 5.期末基金份额净值 1.185 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.3 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 自基金合同 1.43% 0.13% 2.12% 0.37% -0.69% -0.24% 生效起至今 注:本基金的《基金合同》生效日为 2019 年 10 月 15 日，至本报告期未满一年。 3.4 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2019 年 10 月 15 日，截止本报告期末，基金成立未满一 年。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 10 月 15 日）起 6 个月，截止本报告 期末，本基金尚处于建仓期中。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.3 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.59% 0.14% 0.11% 0.02% 0.48% 0.12% 3.4 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 9 月 29 日）起 6 个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富多元 国籍：中国。 收益、可转 学历：中国科 换债券、实 技大学学士， 业债债券、 清华大学 双利增强债 MBA。业务资 券、汇添富 格：基金从业 安鑫智选混 资格。从业经 合、汇添富 历：2008 年 5 曾刚 盈安混合 2016 年 09 月 29 日 - 18 年 月 15 日至 （原汇添富 2010 年 2 月 5 盈安保本混 日任华富货币 合）基金、 基金的基金经 汇添富盈泰 理、2008 年 5 混合（原汇 月 28 日至 添富盈稳保 2011年11月1 本混合）基 日任华富收益 金、汇添富 增强基金的基 保鑫混合 金经理、2010 （原汇添富 年 9 月 8 日至 保鑫保本混 2011年11月1 合）基金、 日任华富强化 添富年年益 回报基金的基 定开混合基 金经理。2011 金、添富熙 年 11 月加入 和混合基 汇添富基金， 金、汇添富 现任固定收益 达欣混合基 投资副总监。 金、添富年 2012 年 5 月 9 年泰定开混 日至 2014 年 1 合基金、添 月 21 日任汇 富民安增益 添富理财 30 定开混合基 天基金的基金 金、汇添富 经理，2012 年 睿丰混合 6 月 12 日至 （LOF）基 2014年1月21 金、汇添富 日任汇添富理 新睿精选混 财 60 天基金 合基金的基 的基金经理， 金经理，固 2012年9月18 定收益投资 日至今任汇添 副总监。 富多元收益基 金的基金经 理，2012 年 10 月 18 日至 2014年9月17 日任汇添富理 财 28 天基金 的基金经理， 2013年1月24 日至 2015 年 3 月 31 日任汇 添富理财 21 天基金的基金 经理，2013 年 2 月 7 日至今 任汇添富可转 换债券基金的 基金经理， 2013年5月29 日至 2015 年 3 月 31 日任汇 添富理财 7 天 基金的基金经 理，2013 年 6 月 14 日至今 任汇添富实业 债基金的基金 经理，2013 年 9月12至2015 年3月31日任 汇添富现金宝 货币基金的基 金经理，2013 年12月3日至 今任汇添富双 利增强债券基 金的基金经 理，2015 年 11 月 26 日至今 任汇添富安鑫 智选混合基金 的基金经理， 2016年2月17 日至 2019 年 8 月 28 日任汇 添富 6 月红定 期开放债券基 金的基金经 理，2016 年 3 月 16 日至 2019年8月28 日任汇添富稳 健添利定期开 放债券基金的 基金经理， 2016年4月19 日至今任汇添 富盈安混合 （原汇添富盈 安保本混合） 基金的基金经 理，2016 年 8 月 3 日至今任 汇添富盈泰混 合（原汇添富 盈稳保本混 合）基金的基 金经理，2016 年9月29日至 今任汇添富保 鑫混合（原汇 添富保鑫保本 混合）基金的 基金经理， 2016年12月6 日至 2019 年 8 月 28 日任汇 添富长添利定 期开放债券基 金的基金经 理，2017 年 5 月 15 日至今 任添富年年益 定开混合的基 金经理，2018 年2月11日至 今任添富熙和 混合基金的基 金经理，2018 年 7 月 6 日至 今任汇添富达 欣混合基金的 基金经理， 2019年9月17 日至今任添富 年年泰定开混 合基金、添富 民安增益定开 混合基金、汇 添富睿丰混合 （LOF）基金、 汇添富新睿精 选混合的基金 经理。 汇添富可转 国籍：中国， 换债券基 学历：厦门大 金、汇添富 学经济学硕 盈安混合 士。2011 年加 吴江宏 （原汇添富 2016 年 09 月 29 日 - 8 年 入汇添富基金 盈安保本混 管理股份有限 合）基金、 公司任固定收 汇添富盈泰 益分析师。 混合（原汇 2015年7月17 添富盈稳保 日至今任汇添 本混合）基 富可转换债券 金、汇添富 基金的基金经 保鑫混合 理，2016 年 4 （原汇添富 月 19 日至今 保鑫保本混 任汇添富盈安 合）基金、 混合（原汇添 汇添富鑫利 富盈安保本混 定开债、汇 合）基金的基 添富绝对收 金经理，2016 益定开混 年 8 月 3 日至 合、汇添富 今任汇添富盈 民丰回报混 泰混合（原汇 合、添富鑫 添富盈稳保本 盛定开债、 混合）基金的 添富年年丰 基金经理， 定开混合、 2016年9月29 汇添富双利 日至今任汇添 债券、添富 富保鑫混合 添福吉祥混 （原汇添富保 合、添富盈 鑫保本混合） 润混合、汇 基金的基金经 添富弘安混 理，2017 年 3 合、汇添富 6 月 13 日至今 月红定期开 任汇添富鑫利 放债券的基 定开债基金 金经理。 （原添富鑫利 债券基金）的 基金经理， 2017年3月15 日至今任汇添 富绝对收益定 开混合基金的 基金经理， 2017年4月20 日至 2019 年 9 月 4 日任汇添 富鑫益定开债 基金的基金经 理，2017 年 6 月 23 日至 2019年8月28 日任添富鑫汇 定开债券基金 的基金经理， 2017年9月27 日至今任汇添 富民丰回报混 合基金的基金 经理，2018 年 1 月 25 日至 2019年8月29 日任添富鑫永 定开债基金的 基金经理， 2018年4月16 日至今任添富 鑫盛定开债基 金的基金经 理，2018 年 9 月 28 日至今 任添富年年丰 定开混合、汇 添富双利债券 的基金经理， 2019年8月28 日至今任添富 添福吉祥混 合、添富盈润 混合、汇添富 弘安混合、汇 添富 6 月红定 期开放债券的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富多元 国籍：中国。 曾刚 收益、可转 2016 年 09 月 29 日 - 18 年 学历：中国科 换债券、实 技大学学士， 业债债券、 清华大学 双利增强债 MBA。业务资 券、汇添富 格：基金从业 安鑫智选混 资格。从业经 合、汇添富 历：2008 年 5 盈安混合 月 15 日至 （原汇添富 2010 年 2 月 5 盈安保本混 日任华富货币 合）基金、 基金的基金经 汇添富盈泰 理、2008 年 5 混合（原汇 月 28 日至 添富盈稳保 2011年11月1 本混合）基 日任华富收益 金、汇添富 增强基金的基 保鑫保本混 金经理、2010 合基金、添 年 9 月 8 日至 富年年益定 2011年11月1 开混合基 日任华富强化 金、添富熙 回报基金的基 和混合基 金经理。2011 金、汇添富 年 11 月加入 达欣混合基 汇添富基金， 金、添富年 现任固定收益 年泰定开混 投资副总监。 合基金、添 2012 年 5 月 9 富民安增益 日至 2014 年 1 定开混合基 月 21 日任汇 金、汇添富 添富理财 30 睿丰混合 天基金的基金 （LOF）基 经理，2012 年 金、汇添富 6 月 12 日至 新睿精选混 2014年1月21 合基金的基 日任汇添富理 金经理，固 财 60 天基金 定收益投资 的基金经理， 副总监。 2012年9月18 日至今任汇添 富多元收益基 金的基金经 理，2012 年 10 月 18 日至 2014年9月17 日任汇添富理 财 28 天基金 的基金经理， 2013年1月24 日至 2015 年 3 月 31 日任汇 添富理财 21 天基金的基金 经理，2013 年 2 月 7 日至今 任汇添富可转 换债券基金的 基金经理， 2013年5月29 日至 2015 年 3 月 31 日任汇 添富理财 7 天 基金的基金经 理，2013 年 6 月 14 日至今 任汇添富实业 债基金的基金 经理，2013 年 9月12至2015 年3月31日任 汇添富现金宝 货币基金的基 金经理，2013 年12月3日至 今任汇添富双 利增强债券基 金的基金经 理，2015 年 11 月 26 日至今 任汇添富安鑫 智选混合基金 的基金经理， 2016年2月17 日至 2019 年 8 月 28 日任汇 添富 6 月红定 期开放债券基 金的基金经 理，2016 年 3 月 16 日至 2019年8月28 日任汇添富稳 健添利定期开 放债券基金的 基金经理， 2016年4月19 日至今任汇添 富盈安混合 （原汇添富盈 安保本混合） 基金的基金经 理，2016 年 8 月 3 日至今任 汇添富盈泰混 合（原汇添富 盈稳保本混 合）基金的基 金经理，2016 年9月29日至 今任汇添富保 鑫保本混合基 金的基金经 理，2016 年 12 月 6 日至 2019 年8月28日任 汇添富长添利 定期开放债券 基金的基金经 理，2017 年 5 月 15 日至今 任添富年年益 定开混合的基 金经理，2018 年2月11日至 今任添富熙和 混合基金的基 金经理，2018 年 7 月 6 日至 今任汇添富达 欣混合基金的 基金经理， 2019年9月17 日至今任添富 年年泰定开混 合基金、添富 民安增益定开 混合基金、汇 添富睿丰混合 （LOF）基金、 汇添富新睿精 选混合的基金 经理。 国籍：中国， 学历：厦门大 学经济学硕 士。2011 年加 汇添富可转 入汇添富基金 换债券基 管理股份有限 金、汇添富 公司任固定收 盈安混合 益分析师。 （原汇添富 2015年7月17 盈安保本混 日至今任汇添 合）基金、 富可转换债券 汇添富盈泰 基金的基金经 混合（原汇 理，2016 年 4 添富盈稳保 月 19 日至今 本混合）基 任汇添富盈安 金、汇添富 混合（原汇添 保鑫保本混 富盈安保本混 合基金、汇 合）基金的基 添富鑫利定 金经理，2016 开债、汇添 年 8 月 3 日至 吴江宏 富绝对收益 2016 年 09 月 29 日 - 8 年 今任汇添富盈 定开混合、 泰混合（原汇 汇添富民丰 添富盈稳保本 回报混合、 混合）基金的 添富鑫盛定 基金经理， 开债、添富 2016年9月29 年年丰定开 日至今任汇添 混合、汇添 富保鑫混合 富双利债 （原汇添富保 券、添富添 鑫保本混合） 福吉祥混 基金的基金经 合、添富盈 理，2017 年 3 润混合、汇 月 13 日至今 添富弘安混 任汇添富鑫利 合、汇添富 6 定开债基金 月红定期开 （原添富鑫利 放债券的基 债券基金）的 金经理。 基金经理， 2017年3月15 日至今任汇添 富绝对收益定 开混合基金的 基金经理， 2017年4月20 日至 2019 年 9 月 4 日任汇添 富鑫益定开债 基金的基金经 理，2017 年 6 月 23 日至 2019年8月28 日任添富鑫汇 定开债券基金 的基金经理， 2017年9月27 日至今任汇添 富民丰回报混 合基金的基金 经理，2018 年 1 月 25 日至 2019年8月29 日任添富鑫永 定开债基金的 基金经理， 2018年4月16 日至今任添富 鑫盛定开债基 金的基金经 理，2018 年 9 月 28 日至今 任添富年年丰 定开混合、汇 添富双利债券 的基金经理， 2019年8月28 日至今任添富 添福吉祥混 合、添富盈润 混合、汇添富 弘安混合、汇 添富 6 月红定 期开放债券的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.4 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.5 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.6 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，经济呈弱企稳格局。固定资产投资增速持平，前期盈利低迷导致制造业投资微降， 基建累计同比回落，地产投资继续降速。通胀方面，自 9 月猪价拉动 CPI 破 3%后，CPI 一路上行， 但市场也逐渐形成结构性通胀预期。金融数据方面，社融存量增速稳定，结构表现较好，信贷规模和结构边际改善、非标融资降幅继续收窄。 四季度债券收益率先上后下。9、10 月在贸易战缓和、通胀升温及货币宽松预期下降的影响 下，债市利率大幅上行 20BP 左右。随着 11 月初央行意外下调 MLF 利率，市场对货币宽松预期回 归，叠加年末配置盘需求推动下，收益率开始下行，短端利率下行明显。 四季度上证 50 指数上涨 5.71%，沪深 300 指数上涨 7.39%，中证 500 指数上涨 6.61%。除部 分医药、消费龙头公司受政策等影响滞涨外，低估值价值型龙头公司整体表现较好，传媒、消费电子、新能源产业链的优质公司在景气好转预期下有较好表现。四季度，中证可转债指数上涨6.6%，受年底配置需求推动，可转债估值大幅扩张，并有泡沫化的迹象。 报告期内，组合主要持有短久期高等级信用债，杠杆控制中低水平。股票持仓以低估值蓝筹龙头为主 4.7 报告期内基金的业绩表现 自 2019 年 10 月 15 日本基金转型成立后，截至本报告期末基金份额净值为 1.202 元,份额净 值增长率为 1.43%，同期业绩比较基准为 2.12%。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告（转型后） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 26,981,990.28 13.42 其中：股票 26,981,990.28 13.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 169,744,817.55 84.41 其中：债券 169,744,817.55 84.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 2,293,676.65 1.14 8 其他资产 2,078,156.85 1.03 9 合计 201,098,641.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,078,900.00 4.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,217,000.00 1.61 H 住宿和餐饮业 2,061,000.00 1.03 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 12,625,090.28 6.30 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 26,981,990.28 13.47 5.4 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601318 中国平安 50,000 4,273,000.00 2.13 2 600036 招商银行 100,000 3,758,000.00 1.88 3 000651 格力电器 50,000 3,279,000.00 1.64 4 600258 首旅酒店 100,000 2,061,000.00 1.03 5 601166 兴业银行 100,000 1,980,000.00 0.99 6 600409 三友化工 300,000 1,896,000.00 0.95 7 600519 贵州茅台 1,500 1,774,500.00 0.89 8 002142 宁波银行 60,000 1,689,000.00 0.84 9 601006 大秦铁路 200,000 1,642,000.00 0.82 10 600009 上海机场 20,000 1,575,000.00 0.79 5.6 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,090,000.00 6.04 其中：政策性金融债 12,090,000.00 6.04 4 企业债券 70,345,000.00 35.13 5 企业短期融资券 29,995,000.00 14.98 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 37,901,817.55 18.93 8 同业存单 19,413,000.00 9.69 9 其他 - - 10 合计 169,744,817.55 84.76 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 018007 国开 1801 120,000 12,090,000.00 6.04 2 155223 19 葛洲 02 100,000 10,091,000.00 5.04 3 136151 16 保利 01 100,000 10,082,000.00 5.03 4 136034 15 沪国资 100,000 10,067,000.00 5.03 5 155563 19 北汽 06 100,000 10,044,000.00 5.02 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.13 投资组合报告附注 5.14 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.15 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.16 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 88,147.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,984,072.68 5 应收申购款 5,936.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,078,156.85 5.17 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（-） 占基金资产净值 比例（%） 1 132013 17 宝武 EB 6,074,400.00 3.03 2 113014 林洋转债 5,083,000.00 2.54 3 113021 中信转债 3,394,200.00 1.69 4 110053 苏银转债 2,347,800.00 1.17 5 128065 雅化转债 1,596,604.65 0.80 6 128028 赣锋转债 1,379,878.50 0.69 7 127012 招路转债 1,145,900.00 0.57 8 110055 伊力转债 1,138,800.00 0.57 9 132014 18 中化 EB 1,050,100.00 0.52 10 110045 海澜转债 1,015,400.00 0.51 11 128032 双环转债 1,004,800.00 0.50 12 113510 再升转债 547,100.00 0.27 13 128061 启明转债 91,525.00 0.05 5.18 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情 （元） 值比例（%） 况说明 1 601077 渝农商行 925,090.28 0.46 新股流通受 限 5.19 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §5 投资组合报告（转型前） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 25,418,366.36 11.91 其中：股票 25,418,366.36 11.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 143,960,284.10 67.47 其中：债券 143,960,284.10 67.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 41,638,187.88 19.51 8 其他资产 2,362,578.87 1.11 9 合计 213,379,417.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,095,942.24 3.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 4,924.12 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,497,500.00 2.62 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 12,820,000.00 6.10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 25,418,366.36 12.10 5.4 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601318 中国平安 80,000 7,236,000.00 3.45 2 600519 贵州茅台 5,000 5,900,000.00 2.81 3 600009 上海机场 50,000 3,961,500.00 1.89 4 600036 招商银行 100,000 3,683,000.00 1.75 5 601166 兴业银行 100,000 1,901,000.00 0.91 6 601006 大秦铁路 200,000 1,536,000.00 0.73 7 000651 格力电器 20,000 1,174,000.00 0.56 8 603786 科博达 816 21,942.24 0.01 9 603815 交建股份 958 4,924.12 0.00 5.6 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,836,731.60 19.92 其中：政策性金融债 41,836,731.60 19.92 4 企业债券 60,245,000.00 28.68 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 22,438,552.50 10.68 8 同业存单 19,440,000.00 9.26 9 其他 - - 10 合计 143,960,284.10 68.54 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（-） 占基金资产 净值比例（%） 1 018007 国开 1801 316,260 31,834,731.60 15.16 2 136151 16 保利 01 200,000 20,158,000.00 9.60 3 143162 17 电投 07 200,000 20,042,000.00 9.54 4 132018 G 三峡 EB1 120,000 12,871,200.00 6.13 5 136895 17 中信 G1 100,000 10,041,000.00 4.78 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.13 投资组合报告附注 5.14 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.15 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.16 其他资产构成 序号 名称 金额（-元） 1 存出保证金 107,082.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,255,496.85 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,362,578.87 5.17 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（-） 占基金资产净值 比例（%） 1 113014 林洋转债 4,969,500.00 2.37 2 110055 伊力转债 2,238,400.00 1.07 3 128028 赣锋转债 1,185,838.50 0.56 4 110045 海澜转债 1,003,000.00 0.48 5 128061 启明转债 89,614.00 0.04 5.18 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情况 （元） 值比例（%） 说明 1 603786 科博达 21,942.24 0.01 新股流通受限 2 603815 交建股份 4,924.12 0.00 新股流通受限 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日(2019 年 10 月 15 日) 177,319,217.27 基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金 1,425,469.70 总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期期末基 12,160,835.45 金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金 - 拆分变动份额（份额减少以“-”填列 报告期期末基金份额总额 166,583,851.52 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 报告期期初基金份额总额 393,718,351.37 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 216,399,134.10 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 177,319,217.27 注:其中“总赎回份额”含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金 者 序号 份额比例 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%） 类 达到或者 份额 份额 份额 别 超过 20% 的时间区 间 2019 年 10 1 月 1 日至 200,134,000.00 0.00200,134,000.00 0.00 0.00 2019 年 10 机 月 7 日 构 2019 年 10 2 月 1 日至 100,066,500.00 0.00 -100066500.00 60.07 2019 年 12 月 31 日 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富保鑫保本混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 5、《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富保鑫保本混合型证券投资基金和汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 1 月 21 日