新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 07 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合添利债券 基金主代码 003180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日 报告期末基金份额总额 96,555,192.95 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极 主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和 证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及 可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收 益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、 投资策略 现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，通 过采取利率预期策略、收益率曲线配置策略、可转债投 资策略等积极投资策略，在保持总体风险水平相对稳定 的基础上，发掘和利用潜在投资机会，力争投资组合的 稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的 资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数 收益率*10% 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 下属分级基金的交易代码 003180 003181 报告期末下属分级基金的份额总额 94,120,435.42 份 2,434,757.53 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 04 月 01 日-2022 年 06 月 30 日） 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 1.本期已实现收益 853,803.95 21,124.35 2.本期利润 5,357,317.68 141,154.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0569 0.0512 4.期末基金资产净值 117,105,457.34 3,094,129.90 5.期末基金份额净值 1.2442 1.2708 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添利债券 A 净值表现 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 4.79% 0.50% 0.93% 0.14% 3.86% 0.36% 过去六个月 0.98% 0.48% -0.51% 0.15% 1.49% 0.33% 过去一年 6.83% 0.39% 0.28% 0.13% 6.55% 0.26% 过去三年 22.05% 0.36% 5.39% 0.13% 16.66 0.23% % 过去五年 21.67% 0.33% 9.73% 0.13% 11.94 0.20% % 自基金合同 24.42% 0.31% 6.30% 0.13% 18.12 0.18% 生效起至今 % 前海联合添利债券 C 净值表现 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 4.69% 0.50% 0.93% 0.14% 3.76% 0.36% 过去六个月 0.78% 0.48% -0.51% 0.15% 1.29% 0.33% 过去一年 6.41% 0.39% 0.28% 0.13% 6.13% 0.26% 过去三年 20.67% 0.36% 5.39% 0.13% 15.28 0.23% % 过去五年 24.60% 0.34% 9.73% 0.13% 14.87 0.21% % 自基金合同 27.08% 0.33% 6.30% 0.13% 20.78 0.20% 生效起至今 % 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任日 年限 日期 期 黄浩东先生，清华大学硕士， 10 年证券基金投资研究经验。 曾任东莞证券股份有限公司深 圳分公司研究员、投资经理、 副总经理兼投资经理和新疆前 本基金的基金经理，固定 2019- 10 海联合添惠纯债债券型证券投 黄浩东 收益部总经理 12-17 - 年 资基金基金经理（自 2020 年 3 月 26 日至 2022 年 6 月 22 日） 和新疆前海联合泰瑞纯债债券 型证券投资基金基金经理（自 2020 年 8 月 13 日至 2022 年 7 月 8 日）。现任新疆前海联合基 金管理有限公司固定收益部总 经理、新疆前海联合添利债券 型发起式证券投资基金基金经 理（自 2019 年 12 月 17 日起任 职）、新疆前海联合泳祺纯债债 券型证券投资基金基金经理 （自2020年3月26日起任职）、 新疆前海联合添泽债券型证券 投资基金基金经理（自 2020 年 6 月 4 日起任职）、新疆前海联 合泳辉纯债债券型证券投资基 金基金经理（自 2020 年 6 月 8 日起任职）、新疆前海联合添瑞 一年持有期混合型证券投资基 金基金经理（自 2021 年 5 月 7 日起任职）和新疆前海联合淳 丰纯债 87 个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日起任职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2022 年二季度以来，经济压力尽显，首先是全国疫情反复，生产及消费无法正常进行；其次地产投资和销售都出现比较大的衰退；最后外部环境压力增大，美联储加息，全球通胀加剧。5月上海复工复产后，各种促销费促生产措施让经济压力有所缓解，地产销售环比出现了比较好的恢复，而出口增速反弹，短期内经济动能有所恢复。不过近期猪价有所上涨，外围大宗商品价格高企，CPI 仍存隐忧。 回顾 2022 年二季度，货币政策保持宽松以应对疫情冲击和经济低迷，期间资金价格长期在低位。 回顾 2022 年二季度，债券收益率在低位震荡，期间收益率下行受到稳增长压制，本身收益率偏低吸引力不足，上行又被长时间的低资金价格牵制。 回顾 2022 年二季度股票市场，股市在 4 月底见底后全面反弹整体上行，前期跌幅较大的新能源， 医药及消费板块有比较大的修复。 回顾 2022 年二季度转债市场，转债跟随股票市场有较大的上涨，溢价率有所压缩。 报告期内，本基金在合同约定范围内将股票仓位维持在高位，将转债仓位逐步提升，增强产品的进攻性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合添利债券 A 基金份额净值为 1.2442 元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为 4.79%，同期业绩比较基准收益率为 0.93%；截至报告期末前海联合添利债券 C 基金份额净值为 1.2708 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 4.69%，同期业绩比较基准收益率为 0.93%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 23,774,791.31 16.23 其中：股票 23,774,791.31 16.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 119,031,144.57 81.27 其中：债券 119,031,144.57 81.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.37 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,450,027.47 0.99 8 其他资产 209,884.01 0.14 9 合计 146,465,847.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,009,609.95 14.98 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 156,840.00 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 711,368.00 0.59 务业 J 金融业 1,293,710.00 1.08 K 房地产业 496,700.00 0.41 L 租赁和商务服务业 417,260.00 0.35 M 科学研究和技术服务业 348,150.00 0.29 N 水利、环境和公共设施管理业 307,500.00 0.26 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 714,430.00 0.59 R 文化、体育和娱乐业 1,319,223.36 1.10 S 综合 - - 合计 23,774,791.31 19.78 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300083 创世纪 94,000 1,081,000.00 0.90 2 300750 宁德时代 1,900 1,014,600.00 0.84 3 300124 汇川技术 13,300 876,071.00 0.73 4 600519 贵州茅台 400 818,000.00 0.68 5 300760 迈瑞医疗 2,600 814,320.00 0.68 6 603816 顾家家居 14,300 809,809.00 0.67 7 002460 赣锋锂业 5,000 743,500.00 0.62 8 300144 宋城演艺 44,000 675,400.00 0.56 9 600600 青岛啤酒 6,300 654,696.00 0.54 10 002597 金禾实业 15,000 649,950.00 0.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 6,098,773.15 5.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,532,940.28 17.08 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 10,005,320.63 8.32 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 82,394,110.51 68.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 119,031,144.57 99.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 132011 17 浙报 EB 97,880 10,120,497.02 8.42 2 163290 20 海通 02 100,000 10,116,155.62 8.42 3 113042 上银转债 96,000 10,087,227.62 8.39 4 110059 浦发转债 95,000 10,069,882.88 8.38 5 019664 21 国债 16 60,000 6,098,773.15 5.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 1.20 海通 02 发债主体受监管处罚情况： （1）2021 年 9 月 7 日，根据《中国证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 0152021022 号）及《中国证券监督管理委员会调查通知书》（证监调查字 0152021061 号），因海通证券在开展西南药业股份有限公司（现奥瑞德光电股份有限公司）财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规，中国证监会决定对海通证券进行立案并调查。 （2）2021 年 10 月 14 日，根据重庆证监局《行政处罚决定书》（〔2021〕5 号），由于上述（1） 事项，海通证券被重庆证监局责令改正，没收财务顾问业务收入 100 万元，并处以 300 万元罚款。 基金管理人经审慎分析，认为海通证券资产规模大，经营情况良好，且海通证券主体评级为市场最高的 AAA 评级，实力很强，上述事项对海通证券自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于海通证券的决策程序说明：基于海通证券基本面研究以及二级市场的判断，本基 金投资于海通证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对海通证券经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 2.浦发转债发债主体受监管处罚情况： （1）2021 年 7 月 13 日，根据银保监罚决字〔2021〕27 号，由于监管发现的问题屡查屡犯；配 合现场检查不力；内部控制制度修订不及时等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，浦发银行被银保监会处以 6920 万元的罚款。 （2）2021 年 11 月 15 日，根据上海汇管罚字〔2021〕3121210802 号，由于银行卡境外交易信 息报送错误，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(二)项，浦发银行被国家外汇管理局上海市分局处以 6 万元的罚款。 （3）2022 年 3 月 21 日，根据银保监罚决字〔2022〕25 号，由于监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送中存在漏报抵押物价值 EAST 数据；未报送权益类投资业务 EAST 数据；漏报跟单信用证业务 EAST 数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，浦发银行被银保监会处以 420 万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为浦发银行资产规模大，经营情况良好，且浦发银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净资产及净利润的比例很低，上述事项对浦发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于浦发银行的决策程序说明：基于浦发银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于浦发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对浦发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 3.上银转债发债主体受监管处罚情况： （1）2021 年 7 月 2 日，根据沪银保监罚决字〔2021〕72 号，由于 2018-2020 年间同业投资房 地产企业合规审查严重违反审慎经营规则；经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（三）项、《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（八）项，上海银行被上海银保监局处以 460 万元的罚款。 （2）2021 年 11 月 19 日，根据沪银保监罚决字〔2021〕174 号，由于未按规定报送统计报表， 依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条、《中华人民共和国商业银行法》第八十条、《银行业监管统计管理暂行办法》第三十六条，上海银行被上海银保监局处以 20 万元的罚款。 （3）2022 年 2 月 14 日，根据沪银保监罚决字〔2022〕13 号，由于 2015 年 3 月至 7 月，该行 同业投资业务违规接受第三方金融机构担保，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，上海银行被上海银保监局处以 240 万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为上海银行资产规模大，经营情况良好，且上海银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净资产及净利润的比例很低，上述事项对浦发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于上海银行的决策程序说明：基于上海银行基本面研究以及二级市场的判断，本基 金投资于上海银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对上海银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,129.14 2 应收证券清算款 135,234.37 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 68,520.50 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 209,884.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 132011 17 浙报 EB 10,120,497.02 8.42 2 113042 上银转债 10,087,227.62 8.39 3 110059 浦发转债 10,069,882.88 8.38 4 110073 国投转债 2,193,496.63 1.82 5 113044 大秦转债 2,181,161.64 1.81 6 132018 G 三峡 EB1 1,399,609.59 1.16 7 110045 海澜转债 1,200,800.68 1.00 8 123104 卫宁转债 1,169,172.60 0.97 9 123099 普利转债 1,134,269.03 0.94 10 123096 思创转债 1,062,251.51 0.88 11 127024 盈峰转债 1,024,023.22 0.85 12 128105 长集转债 1,019,319.18 0.85 13 128108 蓝帆转债 967,237.95 0.80 14 128074 游族转债 890,207.12 0.74 15 123090 三诺转债 845,532.88 0.70 16 128037 岩土转债 817,572.58 0.68 17 113052 兴业转债 781,700.74 0.65 18 113605 大参转债 779,599.78 0.65 19 123122 富瀚转债 764,977.97 0.64 20 110062 烽火转债 761,897.26 0.63 21 123056 雪榕转债 758,137.40 0.63 22 113625 江山转债 705,937.81 0.59 23 123119 康泰转 2 697,204.77 0.58 24 127032 苏行转债 681,600.82 0.57 25 110081 闻泰转债 672,585.09 0.56 26 110067 华安转债 660,935.84 0.55 27 113033 利群转债 656,576.71 0.55 28 113569 科达转债 639,661.57 0.53 29 113610 灵康转债 637,533.93 0.53 30 128129 青农转债 630,850.70 0.52 31 113542 好客转债 612,491.30 0.51 32 110060 天路转债 577,095.89 0.48 33 127041 弘亚转债 574,071.20 0.48 34 127022 恒逸转债 571,887.86 0.48 35 110076 华海转债 569,570.55 0.47 36 110082 宏发转债 557,647.89 0.46 37 123113 仙乐转债 550,480.00 0.46 38 113627 太平转债 549,603.97 0.46 39 123116 万兴转债 535,741.89 0.45 40 113633 科沃转债 534,240.25 0.44 41 110068 龙净转债 530,236.10 0.44 42 123076 强力转债 524,716.08 0.44 43 113563 柳药转债 511,307.26 0.43 44 110053 苏银转债 503,917.92 0.42 45 128071 合兴转债 471,876.71 0.39 46 113045 环旭转债 466,368.66 0.39 47 128131 崇达转 2 461,802.30 0.38 48 110063 鹰 19 转债 452,458.08 0.38 49 113584 家悦转债 420,027.95 0.35 50 113606 荣泰转债 398,000.25 0.33 51 123117 健帆转债 393,115.68 0.33 52 128083 新北转债 390,901.64 0.33 53 128125 华阳转债 388,856.52 0.32 54 127040 国泰转债 386,992.11 0.32 55 113635 升 21 转债 383,920.44 0.32 56 127036 三花转债 354,140.75 0.29 57 123002 国祯转债 353,400.00 0.29 58 127044 蒙娜转债 352,499.26 0.29 59 113519 长久转债 352,187.67 0.29 60 113623 凤 21 转债 344,166.16 0.29 61 128035 大族转债 338,455.48 0.28 62 123101 拓斯转债 336,101.51 0.28 63 123010 博世转债 335,450.55 0.28 64 128015 久其转债 331,142.22 0.28 65 127047 帝欧转债 318,611.18 0.27 66 128122 兴森转债 311,164.73 0.26 67 113050 南银转债 306,710.07 0.26 68 123115 捷捷转债 305,000.62 0.25 69 110043 无锡转债 294,782.74 0.25 70 128136 立讯转债 285,988.01 0.24 71 123108 乐普转 2 284,732.40 0.24 72 128081 海亮转债 256,608.15 0.21 73 128133 奇正转债 252,181.70 0.21 74 113532 海环转债 243,831.78 0.20 75 123023 迪森转债 243,377.26 0.20 76 113602 景 20 转债 242,037.97 0.20 77 110057 现代转债 241,778.36 0.20 78 127046 百润转债 239,501.64 0.20 79 113516 苏农转债 239,009.59 0.20 80 127016 鲁泰转债 233,633.76 0.19 81 128123 国光转债 232,000.22 0.19 82 123124 晶瑞转 2 230,599.67 0.19 83 113017 吉视转债 229,143.01 0.19 84 113601 塞力转债 228,341.15 0.19 85 128135 洽洽转债 192,006.04 0.16 86 113048 晶科转债 191,693.42 0.16 87 113030 东风转债 190,386.37 0.16 88 127049 希望转 2 184,223.47 0.15 89 113549 白电转债 176,069.59 0.15 90 127015 希望转债 175,955.79 0.15 91 111000 起帆转债 174,707.16 0.15 92 113043 财通转债 166,241.96 0.14 93 128117 道恩转债 148,498.68 0.12 94 110077 洪城转债 130,885.51 0.11 95 123077 汉得转债 126,537.79 0.11 96 128023 亚太转债 125,504.55 0.10 97 113622 杭叉转债 124,635.92 0.10 98 123065 宝莱转债 123,400.27 0.10 99 128033 迪龙转债 120,211.51 0.10 100 128097 奥佳转债 118,946.16 0.10 101 110052 贵广转债 116,189.67 0.10 102 127033 中装转 2 115,703.29 0.10 103 127025 冀东转债 114,798.66 0.10 104 113588 润达转债 112,340.68 0.09 105 113037 紫银转债 103,881.07 0.09 106 123035 利德转债 66,905.96 0.06 107 123075 贝斯转债 62,693.47 0.05 108 110079 杭银转债 62,641.21 0.05 109 127021 特发转 2 62,109.73 0.05 110 127028 英特转债 60,601.99 0.05 111 113596 城地转债 48,562.25 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 报告期期初基金份额总额 94,465,308.39 3,268,038.67 报告期期间基金总申购份额 35,540.76 390,546.26 减：报告期期间基金总赎回份额 380,413.73 1,223,827.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 94,120,435.42 2,434,757.53 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金管理人已赎回认购的持有期限已满三年的本基金份额。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者 序 持有基金份额比例达到 份额占 类 号 或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 别 机 1 20220401-20220630 92,661,6 - - 92,661,6 95.97% 构 57 57 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 10.2 存放地点 除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日