新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 03 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法 律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3 月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本基 金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 审计报告......15 6.1 审计报告基本信息......15 6.2 审计报告的基本内容......15 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表......17 7.2 利润表......18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......19 7.4 报表附注 ......20 §8 投资组合报告 ......42 8.1 期末基金资产组合情况......42 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......45 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......47 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......47 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47 8.12 投资组合报告附注......48 §9 基金份额持有人信息......51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......51 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......51 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......51 §10 开放式基金份额变动......51 §11 重大事件揭示 ......52 11.1 基金份额持有人大会决议......52 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52 11.4 基金投资策略的改变......52 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......52 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53 11.8 其他重大事件......55 §12 影响投资者决策的其他重要信息......56 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......56 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......57 §13 备查文件目录 ......57 13.1 备查文件目录......57 13.2 存放地点......57 13.3 查阅方式......57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 基金简称 前海联合添利债券 基金主代码 003180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 95,293,779.43 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 下属分级基金的交易代码 003180 003181 报告期末下属分级基金的份 93,941,525.18 份 1,352,254.25 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主 动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券 市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见 的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分 析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之 投资策略 间的配置比例、调整原则和调整范围，通过采取利率预期 策略、收益率曲线配置策略、可转债投资策略等积极投资 策略，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，发掘和利 用潜在投资机会，力争投资组合的稳定增值。此外，本基 金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时 地做出相应的调整。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益 率*10% 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品 风险收益特征 种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有限 中国工商银行股份有限公司 公司 信息披露负 姓名 邱张斌 郭明 责人 联系电话 0755-82780666 010-66105799 电子邮箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-640-0099 95588 传真 0755-82780000 010-66105798 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发 北京市西城区复兴门内大街 区维泰南路 1 号维泰大厦 55 号 1506 室 办公地址 深圳市南山区桂湾四路 197 北京市西城区复兴门内大街 号前海华润金融中心 T1 栋 55 号 第 28 和 29 层 邮政编码 518057 100140 法定代表人 吴昱村 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 《上海证券报》 名称 登载基金年度报告正文的管 www.qhlhfund.com 理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合 北京市朝阳区建国门外大街 22 号 伙） 赛特广场 5 层 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限公司 深圳市南山区桂湾四路 197 号前 海华润金融中心 T1 栋第 28 和 29 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2021 年 2020 年 2019 年 3.1.1 期间数据和 前海联 前海联 前海联 前海联 前海联 前海联 指标 合添利 合添利 合添利 合添利 合添利 合添利 债券 A 债券 C 债券 A 债券 C 债券 A 债券 C 本期已实现收益 8,993,8 115,401 4,862,5 1,370,3 184,486 3,814,1 67.96 .80 32.52 87.97 .50 83.21 本期利润 9,950,8 129,081 7,446,3 409,166 171,739 3,864,7 23.58 .43 08.90 .49 .10 98.85 加权平均基金份额 0.1062 0.1032 0.1442 0.0067 0.0757 0.0729 本期利润 本期加权平均净值 9.06% 8.58% 13.05% 0.62% 7.44% 6.95% 利润率 本期基金份额净值 9.42% 8.99% 7.91% 7.54% 6.89% 11.19% 增长率 3.1.2 期末数据和 2021 年末 2020 年末 2019 年末 指标 期末可供分配利润 18,076, 297,977 9,039,2 162,221 63,117. 9,054,8 440.64 .48 20.11 .37 96 82.42 期末可供分配基金 0.1924 0.2204 0.0964 0.1267 0.0364 0.0687 份额利润 期末基金资产净值 115,749 1,705,2 105,553 1,481,3 1,807,6 141,728 ,651.01 41.02 ,108.56 46.10 75.47 ,656.19 期末基金份额净值 1.2321 1.2610 1.1260 1.1570 1.0435 1.0759 3.1.3 累计期末指 2021 年末 2020 年末 2019 年末 标 基金份额累计净值 23.21% 26.10% 12.60% 15.70% 4.35% 7.59% 增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的“期末“均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添利债券 A 净值表现 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个 2.81% 0.22% 0.71% 0.09% 2.10% 0.13% 月 过去六个 5.80% 0.28% 0.79% 0.11% 5.01% 0.17% 月 过去一年 9.42% 0.32% 1.50% 0.13% 7.92% 0.19% 过去三年 26.21% 0.33% 8.87% 0.13% 17.34% 0.20% 过去五年 22.78% 0.30% 9.32% 0.12% 13.46% 0.18% 自基金合 23.21% 0.29% 6.85% 0.13% 16.36% 0.16% 同生效起 至今 前海联合添利债券 C 净值表现 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个 2.71% 0.22% 0.71% 0.09% 2.00% 0.13% 月 过去六个 5.58% 0.28% 0.79% 0.11% 4.79% 0.17% 月 过去一年 8.99% 0.32% 1.50% 0.13% 7.49% 0.19% 过去三年 30.32% 0.35% 8.87% 0.13% 21.45% 0.22% 过去五年 25.72% 0.31% 9.32% 0.12% 16.40% 0.19% 自基金合 26.10% 0.31% 6.85% 0.13% 19.25% 0.18% 同生效起 至今 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可【2015】 1842 号文批准，于 2015 年 8 月 7 日成立。公司注册资本 2 亿元人民币，股东结构为：深圳 市钜盛华股份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公 司（25%）、凯信恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司、北京分公司、深圳分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末，本公司旗下共管理 32 只开放式基金，包括 2 只货币市场基金、15 只债 券型基金、13 只混合型基金、1 只指数型基金和 1 只基金中基金（FOF），另管理 3 只专户理 财产品，管理资产总规模超过 309 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 黄浩东先生，清华大学硕士， 10 年证券基金投资研究经 验。曾任东莞证券股份有限 公司深圳分公司研究员、投 资经理、副总经理兼投资经 理。现任新疆前海联合基金 管理有限公司固定收益部总 经理、新疆前海联合添利债 券型发起式证券投资基金基 金经理（自 2019 年 12 月 17 日起任职）、新疆前海联合添 惠纯债债券型证券投资基金 基金经理（自 2020 年 3 月 26 日起任职）、新疆前海联合泳 黄浩东 本基金的基金经理，固 2019- - 10 祺纯债债券型证券投资基金 定收益部总经理 12-17 年 基金经理（自 2020 年 3 月 26 日起任职）、新疆前海联合添 泽债券型证券投资基金基金 经理（自 2020 年 6 月 4 日起 任职）、新疆前海联合泳辉纯 债债券型证券投资基金基金 经理（自 2020 年 6 月 8 日起 任职）、新疆前海联合泰瑞纯 债债券型证券投资基金基金 经理（自 2020 年 8 月 13 日 起任职）、新疆前海联合添瑞 一年持有期混合型证券投资 基金基金经理（自 2021 年 5 月 7 日起任职）和新疆前海 联合淳丰纯债87个月定期开 放债券型证券投资基金基金 经理（自 2021 年 8 月 20 日 起任职）。 林材先生，硕士，14 年证券 基金投资研究经验。曾任上 海医药工业研究院医药行业 研究员、德邦证券医药行业 研究员、民生加银基金管理 有限公司研究员、金元顺安 基金管理有限公司基金经 理、新疆前海联合新思路灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理（自 2016 年 11 月 11 日至 2020 年 7 月 6 日）、 新疆前海联合添利债券型发 起式证券投资基金基金经理 （自 2016 年 11 月 17 日至 2021 年 5 月 6 日）、新疆前海 联合泓鑫灵活配置混合型证 券投资基金基金经理（自 2016 年 11 月 30 日至 2019 年 9 月 17 日）、新疆前海联 本基金的基金经理（已 2016- 2021- 14 合沪深 300 指数型证券投资 林材 离任） 11-17 05-07 年 基金基金经理（自 2016 年 11 月30日至2020年7月6日）、 新疆前海联合研究优选灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理（自 2018 年 7 月 25 日至 2019 年 9 月 26 日）、新 疆前海联合泳隆灵活配置混 合型证券投资基金基金经理 （自 2020 年 2 月 18 日至 2021 年 3 月 4 日）和新疆前 海联合科技先锋混合型证券 投资基金基金经理（自 2020 年 2 月 18 日至 2021 年 7 月 16 日）。现任新疆前海联合国 民健康产业灵活配置混合型 证券投资基金基金经理（自 2016 年 12 月 29 日起任职）、 新疆前海联合添瑞一年持有 期混合型证券投资基金基金 经理（自 2021 年 4 月 20 日 起任职）和新疆前海联合产 业趋势混合型证券投资基金 基金经理（自 2021 年 8 月 17 日起任职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2021 年，国内经济整体走弱，这有多方面原因，其中包含基数，人口，供需，疫情等因素。上半年国内经济数据曾一度出现反弹， 但下半年以来， 在地产下滑和疫情频发的双重打击下，生产和消费都出现比较明显的下滑。下半年国内经济数据也印证这一点。地产方面，恒大违约给地产行业带来出清的趋势。民企地产公司因为融资受压而连续违约，这让地产行业迅速从过热转入过冷，整个地产产业链都受到影响。因此，中央经济工作会议已经将稳增长作为首要目标，对应的政策也开始逐步出台。 债券市场在去年宽松及经济下行环境中震荡走强，长端债券收益率创年内新低。 权益市场则是风格出现转换，中小盘股指数涨幅远胜于大盘股指数。 可转债市场则先跌后涨，可转债指数持续创新高，整体溢价率处于历史高位 本基金以中等仓位投资股票及可转债，其他投资于高等级信用债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合添利债券 A 基金份额净值为 1.2321 元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为 9.42%，同期业绩比较基准收益率为 1.50%；截至报告期末前海联合添利 债券 C 基金份额净值为 1.2610 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 8.99%，同期 业绩比较基准收益率为 1.50%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，GDP 三驾马车中，投资受到地产影响将会走弱。稳增长预计会压倒控风 险，从而财政政策将会进一步发力。而加大财政支出势必会带来基建的再一轮发力。与之对应，货币政策也会加大投放，做好逆周期调节。 债券市场展望：货币政策配合财政发力会出现比较宽松的局面，但是美联储加息及政府债发行加量也会带来不确定因素，预计全年债市会先涨后跌。 权益市场展望：A 股热点不断切换，高估值资产的风险将会开始暴露。 可转债市场展望：可转债目前溢价过高，但相信年内会出现调整，可转债需要耐心等待机会。未来下跌的过程中坚持对可转债下有底的看法，长期看好可转债投资价值。 本基金将根据市场变化，在基金合同约定范围内动态调整信用债，可转债及股票仓位。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议， 并督促跟踪业务部门进行整改。 本报告期内，本基金管理人对公司内控制度与业务流程进行了检视与修订，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；通过事前防范、事中控制和事后监督，加强对日常投资运作的监控，督促投研交易业务的合规开展；积极组织法律法规和职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；保证各项信息披露的真实性、准确性和完整性；监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金的安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管人双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管人进行核对；每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值小组，由研究发展部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，基金的管理人——新疆前海联合基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的本基金 2021 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 致同审字（2022）第 441A004140 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金全体基金 份额持有人 审计意见 我们审计了新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基 金（以下简称“前海联合添利债券基金”）的财务报表， 包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润 表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投 资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了 前海联合添利债券基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合添利债 券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 前海联合添利债券基金管理人新疆前海联合基金管理有 限公司（以下简称“基金管理人”）的管理层对其他信 息负责。其他信息包括前海联合添利债券基金 2021 年年 度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计 报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结 合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审 计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重 大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信 息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监 责任 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金 管理人管理层负责评估前海联合添利债券基金的持续经 营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用 持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算前海联 合添利债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基 金管理人治理层负责监督前海联合添利债券基金的财务 报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 责任 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见 的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证 按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发 现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报 单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表 作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审 计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识 别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险 高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价 基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使 用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取 的审计证据，就可能导致对前海联合添利债券基金的持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致前海 联合添利债券基金不能持续经营。 （5）评价财务报表 的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就基金的 审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 刑向宗 罗寿华 会计师事务所的地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 审计报告日期 2022-03-28 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 12 月 上年度末 2020 年 12 31 日 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 696,886.95 633,697.92 结算备付金 511,157.18 1,574,332.13 存出保证金 6,244.15 13,282.23 交易性金融资产 7.4.7.2 126,260,977.42 138,519,727.56 其中：股票投资 21,373,555.68 20,056,688.16 基金投资 - - 债券投资 104,887,421.74 118,463,039.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 68,282.68 - 应收利息 7.4.7.5 1,201,422.17 954,853.10 应收股利 - - 应收申购款 720.00 29.98 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 128,745,690.55 141,695,922.92 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 上年度末 2020 年 12 31 日 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 11,001,000.00 34,000,000.00 应付证券清算款 - 291,848.92 应付赎回款 221.68 101,388.77 应付管理人报酬 69,166.28 63,058.39 应付托管费 19,761.81 18,016.67 应付销售服务费 554.12 498.50 应付交易费用 7.4.7.7 12,207.83 7,741.74 应交税费 2,270.45 4,338.91 应付利息 11,316.35 -5,499.67 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 174,300.00 180,076.03 负债合计 11,290,798.52 34,661,468.26 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 95,293,779.43 95,024,074.97 未分配利润 7.4.7.10 22,161,112.60 12,010,379.69 所有者权益合计 117,454,892.03 107,034,454.66 负债和所有者权益总计 128,745,690.55 141,695,922.92 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额总额 95,293,779.43 份。其中前海联合添利 债券 A 基金份额净值 1.2321 元，基金份额总额 93,941,525.18 份；前海联合添利债券 C 基 金份额净值 1.261 元，基金份额总额 1,352,254.25 份。 7.2 利润表 会计主体：新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期2021年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日至2021年12月31 2020年01月01日至 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 11,684,090.96 10,317,129.86 1.利息收入 2,176,158.49 3,355,535.94 其中：存款利息收入 7.4.7.11 21,799.59 52,989.22 债券利息收入 2,146,212.55 3,260,035.69 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 8,146.35 42,511.03 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 8,536,440.13 5,338,473.36 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,911,350.87 2,680,115.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 5,439,489.63 2,375,639.71 资产支持证券投资收 7.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 185,599.63 282,718.56 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 970,635.25 1,622,554.90 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 857.09 565.66 填列） 减：二、费用 1,604,185.95 2,461,654.47 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 779,362.90 864,997.26 2．托管费 7.4.10.2.2 222,675.14 247,142.12 3．销售服务费 7.4.10.2.3 6,018.51 269,280.56 4．交易费用 7.4.7.19 89,498.30 203,831.15 5．利息支出 310,918.19 651,149.07 其中：卖出回购金融资产支 310,918.19 651,149.07 出 6．税金及附加 3,632.91 6,984.81 7．其他费用 7.4.7.20 192,080.00 218,269.50 三、利润总额（亏损总额以 10,079,905.01 7,855,475.39 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 10,079,905.01 7,855,475.39 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 95,024,074.97 12,010,379.69 107,034,454.66 (基金净值) 二、本期经营活动产 - 10,079,905.01 10,079,905.01 生的基金净值变动 数(本期利润) 三、本期基金份额交 269,704.46 70,827.90 340,532.36 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,111,357.08 226,064.67 1,337,421.75 2.基金赎回 -841,652.62 -155,236.77 -996,889.39 款 四、本期向基金份额 - - - 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 95,293,779.43 22,161,112.60 117,454,892.03 （基金净值） 项 目 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 133,459,893.58 10,076,438.08 143,536,331.66 (基金净值) 二、本期经营活动产 - 7,855,475.39 7,855,475.39 生的基金净值变动 数(本期利润) 三、本期基金份额交 -38,435,818.61 -5,921,533.78 -44,357,352.39 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 93,152,618.28 4,375,314.76 97,527,933.04 2.基金赎回 -131,588,436.89 -10,296,848.54 -141,885,285.43 款 四、本期向基金份额 - - - 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 95,024,074.97 12,010,379.69 107,034,454.66 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 吴昱村 吴昱村 陈艳 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1743 号《关于准予新疆前海联合 添利债券型发起式证券投资基金注册的批复》进行募集，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 369,170,390.64 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1332 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前 海联合添利债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2016 年 11 月 11 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 369,274,591.57 份基金份额，其中认购资金利息折合104,200.93 份基金份额。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,004,000.00 份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 本基金根据认(申)购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购费并根据持有期限收取赎回费，不收取销售服务费的，称为 A 类基金份额；收取销售服务费并根据持有期限收取赎回费，不收取认购费和申购费的，称为 C 类基金份额。本基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%，其中权证占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于 2022 年 3 月 28 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－ 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告和中期报告）》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告 期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经公告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估 值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末2020年12月31日 活期存款 696,886.95 633,697.92 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 696,886.95 633,697.92 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 21,314,62 21,373,555.68 58,933.85 1.83 贵金属投资-金交所黄金合 - - - 约 交易所市场 102,065,9 104,887,421.74 2,821,453.13 68.61 债券 银行间市场 - - - 合计 102,065,9 104,887,421.74 2,821,453.13 68.61 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 123,380,5 126,260,977.42 2,880,386.98 90.44 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 17,113,15 20,056,688.16 2,943,537.74 0.42 贵金属投资-金交所黄金合 - - - 约 交易所市场 119,496,8 118,463,039.40 -1,033,786.01 25.41 债券 银行间市场 - - - 合计 119,496,8 118,463,039.40 -1,033,786.01 25.41 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 136,609,9 138,519,727.56 1,909,751.73 75.83 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末2020年12月31日 应收活期存款利息 75.64 24.62 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 230.10 708.50 应收债券利息 1,198,735.80 951,736.15 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 2,377.83 2,377.83 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 2.80 6.00 合计 1,201,422.17 954,853.10 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末2020年12月31日 交易所市场应付交易费用 12,207.83 7,741.74 银行间市场应付交易费用 - - 合计 12,207.83 7,741.74 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末2020年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 76.03 应付证券出借违约金 - - 预提费用 174,300.00 180,000.00 合计 174,300.00 180,076.03 7.4.7.9 实收基金 前海联合添利债券 A 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 93,743,721.79 93,743,721.79 本期申购 546,970.52 546,970.52 本期赎回（以“-”号填列） -349,167.13 -349,167.13 本期末 93,941,525.18 93,941,525.18 前海联合添利债券 C 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,280,353.18 1,280,353.18 本期申购 564,386.56 564,386.56 本期赎回（以“-”号填列） -492,485.49 -492,485.49 本期末 1,352,254.25 1,352,254.25 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.10 未分配利润 前海联合添利债券 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,039,220.11 2,770,166.66 11,809,386.77 本期利润 8,993,867.95 956,955.62 9,950,823.57 本期基金份额交易 43,352.58 4,562.91 47,915.49 产生的变动数 其中：基金申购款 89,888.61 13,390.78 103,279.39 基金赎回款 -46,536.03 -8,827.87 -55,363.90 本期已分配利润 - - - 本期末 18,076,440.64 3,731,685.19 21,808,125.83 前海联合添利债券 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 162,221.37 38,771.55 200,992.92 本期利润 115,401.81 13,679.63 129,081.44 本期基金份额交易 20,354.30 2,558.11 22,912.41 产生的变动数 其中：基金申购款 108,199.57 14,585.71 122,785.28 基金赎回款 -87,845.27 -12,027.60 -99,872.87 本期已分配利润 - - - 本期末 297,977.48 55,009.29 352,986.77 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 2,119.54 9,898.93 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 19,568.50 42,751.12 其他 111.55 339.17 合计 21,799.59 52,989.22 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 27,921,764.06 68,740,015.03 减：卖出股票成本总额 25,010,413.19 66,059,899.94 买卖股票差价收入 2,911,350.87 2,680,115.09 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 债券投资收益——买卖债券 5,439,489.63 2,375,639.71 （、债转股及债券到期兑付） 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 5,439,489.63 2,375,639.71 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出债券（、债转股及债券 141,753,042.82 270,413,661.60 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 134,797,108.92 263,847,656.53 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,516,444.27 4,190,365.36 买卖债券差价收入 5,439,489.63 2,375,639.71 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 185,599.63 282,718.56 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 185,599.63 282,718.56 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目名称 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 970,635.25 1,622,554.90 ——股票投资 -2,884,603.89 2,853,965.02 ——债券投资 3,855,239.14 -1,231,410.12 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 970,635.25 1,622,554.90 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 855.84 565.41 转换费收入 1.25 0.25 合计 857.09 565.66 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 84,698.30 201,843.65 银行间市场交易费用 4,800.00 1,987.50 合计 89,498.30 203,831.15 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 30,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 380.00 1,069.50 账户维护费 41,700.00 36,300.00 其他 - 900.00 合计 192,080.00 218,269.50 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 深圳粤商物流有限公司 基金管理人的股东 深圳市深粤控股股份有限公司 基金管理人的股东 凯信恒有限公司 基金管理人的股东 深圳市钜盛华股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 779,362.90 864,997.26 理费 其中：支付销售机构的客户 9,429.46 16,778.08 维护费 注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 222,675.14 247,142.12 管费 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 合计 新疆前海联合基 - 14.34 14.34 金管理有限公司 中国工商银行股 - 5,550.98 5,550.9 份有限公司 8 合计 - 5,565.32 5,565.3 2 获得销售服务费 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 合计 新疆前海联合基 - 260,425.08 260,425 金管理有限公司 .08 中国工商银行股 - 7,886.10 7,886.1 份有限公司 0 合计 - 268,311.18 268,311 .18 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新疆前海联合，再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2021年01月01日至2021 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 年 12 月 31 日 日至 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 696,886.95 2,119.54 633,697.92 9,898.93 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 无。 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 11,001,000.00 元，于 2022 年 1 月 4 日（先后）到期。该类交易要求 本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层投资风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立投资风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部 门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 7.4.13.2.1 信用风险披露 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行。对于定期银行存款，本基金通过选择具备适当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信息评价及调整投资限额，管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 6,998,000.00 998,700.00 合计 6,998,000.00 998,700.00 注：1、短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为国债。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.4 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA 63,275,965.12 88,671,597.32 AAA 以下 18,388,666.80 23,119,138.81 未评级 16,224,789.82 5,673,603.27 合计 97,889,421.74 117,464,339.40 注：1、长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为政策性金融债。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.7 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 11,001,000.00 元将在一年以 内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办 法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的流动性受限资产的市值未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。于 2021 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确 认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 696,886.95 - - - 696,886.95 结算备付金 511,157.18 - - - 511,157.18 存出保证金 6,244.15 - - - 6,244.15 交易性金融 46,784,938. 54,086,883. 4,015,600.0 21,373,555. 126,260,977 资产 74 00 0 68 .42 应收证券清 - - - 68,282.68 68,282.68 算款 应收利息 - - - 1,201,422.1 1,201,422.1 7 7 应收申购款 - - - 720.00 720.00 资产总计 47,999,227. 54,086,883. 4,015,600.0 22,643,980. 128,745,690 02 00 0 53 .55 负债 卖出回购金 11,001,000. - - - 11,001,000. 融资产款 00 00 应付赎回款 - - - 221.68 221.68 应付管理人 - - - 69,166.28 69,166.28 报酬 应付托管费 - - - 19,761.81 19,761.81 应付销售服 - - - 554.12 554.12 务费 应付交易费 - - - 12,207.83 12,207.83 用 应交税费 - - - 2,270.45 2,270.45 应付利息 - - - 11,316.35 11,316.35 其他负债 - - - 174,300.00 174,300.00 负债总计 11,001,000. - - 289,798.52 11,290,798. 00 52 利率敏感度 36,998,227. 54,086,883. 4,015,600.0 22,354,182. 117,454,892 缺口 02 00 0 01 .03 上年度末 2020年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 633,697.92 - - - 633,697.92 结算备付金 1,574,332.1 - - - 1,574,332.1 3 3 存出保证金 13,282.23 - - - 13,282.23 交易性金融 46,686,289. 67,568,868. 4,207,881.2 20,056,688. 138,519,727 资产 25 87 8 16 .56 应收利息 - - - 954,853.10 954,853.10 应收申购款 - - - 29.98 29.98 其他资产 - - - - - 资产总计 48,907,601. 67,568,868. 4,207,881.2 21,011,571. 141,695,922 53 87 8 24 .92 负债 卖出回购金 34,000,000. - - - 34,000,000. 融资产款 00 00 应付证券清 - - - 291,848.92 291,848.92 算款 应付赎回款 - - - 101,388.77 101,388.77 应付管理人 - - - 63,058.39 63,058.39 报酬 应付托管费 - - - 18,016.67 18,016.67 应付销售服 - - - 498.50 498.50 务费 应付交易费 - - - 7,741.74 7,741.74 用 应付利息 - - - -5,499.67 -5,499.67 应交税费 - - - 4,338.91 4,338.91 其他负债 - - - 180,076.03 180,076.03 负债总计 34,000,000. - - 661,468.26 34,661,468. 00 26 利率敏感度 14,907,601. 67,568,868. 4,207,881.2 20,350,102. 107,034,454 缺口 53 87 8 98 .66 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变 人民币元 ） 动 本期末 2021 年 12 月 31 上年度 2020 年 12 月 31 分析 日 日 市场利率下降 25 个 564,139.40 606,333.39 基点 市场利率上升 25 个 -562,066.11 -605,264.16 基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%，其中权证占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方 法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末2020年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 值比例(%) 交易性金融资产－股票投资 21,373,5 18.20 20,056,6 18.74 55.68 88.16 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 21,373,5 18.20 20,056,6 18.74 55.68 88.16 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例 为 18.20%(2020 年 12 月 31 日：18.74%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为 45,921,121.22 元，属于第二层次的余额为 80,339,856.20 元， 无属于第三层次的余额(2020 年 12 月 31 日：第一层次的余额为 80,746,241.71 元，属于第 二层次的余额为 57,773,485.85 元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金 融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投 资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已 完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法， 调整期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。 (3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 21,373,555.6 16.60 8 其中：股票 21,373,555.6 16.60 8 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 104,887,421. 81.47 74 其中：债券 104,887,421. 81.47 74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,208,044.13 0.94 8 其他各项资产 1,276,669.00 0.99 9 合计 128,745,690. 100.00 55 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,904,063.00 11.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 108,840.00 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 1,649,240.00 1.40 业 J 金融业 1,501,715.00 1.28 K 房地产业 1,182,050.00 1.01 L 租赁和商务服务业 270,270.00 0.23 M 科学研究和技术服务业 328,586.00 0.28 N 水利、环境和公共设施管理业 220,290.00 0.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 815,680.88 0.69 R 文化、体育和娱乐业 1,392,820.80 1.19 S 综合 - - 合计 21,373,555.68 18.20 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300083 创世纪 86,000 1,228,080. 1.05 00 2 600519 贵州茅台 400 820,000.00 0.70 3 600570 恒生电子 12,600 783,090.00 0.67 4 002597 金禾实业 15,000 770,250.00 0.66 5 300144 宋城演艺 48,000 687,360.00 0.59 6 600690 海尔智家 20,500 612,745.00 0.52 7 600048 保利发展 39,000 609,570.00 0.52 8 002044 美年健康 77,000 604,450.00 0.51 9 000661 长春高新 2,100 569,940.00 0.49 10 000333 美的集团 7,500 553,575.00 0.47 11 002415 海康威视 10,200 533,664.00 0.45 12 600031 三一重工 22,000 501,600.00 0.43 13 300251 光线传媒 37,088 476,580.80 0.41 14 300760 迈瑞医疗 1,200 456,960.00 0.39 15 300408 三环集团 10,000 446,000.00 0.38 16 600585 海螺水泥 11,000 443,300.00 0.38 17 600309 万华化学 3,900 393,900.00 0.34 18 000001 平安银行 23,000 379,040.00 0.32 19 600161 天坛生物 13,000 376,480.00 0.32 20 300124 汇川技术 5,400 370,440.00 0.32 21 603309 维力医疗 23,000 364,090.00 0.31 22 002929 润建股份 10,000 361,400.00 0.31 23 600276 恒瑞医药 7,000 354,970.00 0.30 24 600741 华域汽车 12,000 339,600.00 0.29 25 601318 中国平安 6,500 327,665.00 0.28 26 601155 新城控股 11,000 320,430.00 0.27 27 600036 招商银行 6,000 292,260.00 0.25 28 002460 赣锋锂业 2,000 285,700.00 0.24 29 603416 信捷电气 6,000 285,660.00 0.24 30 002648 卫星化学 7,000 280,210.00 0.24 31 002027 分众传媒 33,000 270,270.00 0.23 32 600426 华鲁恒升 8,000 250,400.00 0.21 33 300413 芒果超媒 4,000 228,880.00 0.19 34 300558 贝达药业 2,800 223,524.00 0.19 35 603308 应流股份 10,000 223,200.00 0.19 36 600323 瀚蓝环境 10,500 220,290.00 0.19 37 002236 大华股份 9,000 211,320.00 0.18 38 000733 振华科技 1,700 211,276.00 0.18 39 300015 爱尔眼科 4,996 211,230.88 0.18 40 002624 完美世界 10,000 203,100.00 0.17 41 600438 通威股份 4,500 202,320.00 0.17 42 000858 五粮液 900 200,394.00 0.17 43 002475 立讯精密 4,000 196,800.00 0.17 44 688202 美迪西 400 194,236.00 0.17 45 603298 杭叉集团 11,000 188,650.00 0.16 46 600007 中国国贸 13,000 187,200.00 0.16 47 600745 闻泰科技 1,400 181,020.00 0.15 48 601211 国泰君安 10,000 178,900.00 0.15 49 601688 华泰证券 10,000 177,600.00 0.15 50 603833 欧派家居 1,200 177,000.00 0.15 51 601636 旗滨集团 10,000 171,000.00 0.15 52 300782 卓胜微 500 163,400.00 0.14 53 300433 蓝思科技 7,000 160,860.00 0.14 54 603659 璞泰来 1,000 160,610.00 0.14 55 688111 金山办公 600 159,000.00 0.14 56 000895 双汇发展 5,000 157,750.00 0.13 57 601066 中信建投 5,000 146,250.00 0.12 58 000977 浪潮信息 4,000 143,320.00 0.12 59 002439 启明星辰 5,000 142,650.00 0.12 60 600989 宝丰能源 8,000 138,880.00 0.12 61 300012 华测检测 5,000 134,350.00 0.11 62 600110 诺德股份 8,000 127,600.00 0.11 63 688008 澜起科技 1,500 125,805.00 0.11 64 600600 青岛啤酒 1,200 118,800.00 0.10 65 600153 建发股份 12,000 108,840.00 0.09 66 300415 伊之密 5,000 106,200.00 0.09 67 300776 帝尔激光 300 76,770.00 0.07 68 600383 金地集团 5,000 64,850.00 0.06 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (％) 1 300083 创世纪 1,246,700.00 1.16 2 600519 贵州茅台 783,847.00 0.73 3 000661 长春高新 725,280.00 0.68 4 002460 赣锋锂业 659,975.00 0.62 5 300144 宋城演艺 557,960.00 0.52 6 002044 美年健康 551,827.00 0.52 7 300760 迈瑞医疗 510,638.00 0.48 8 002597 金禾实业 503,272.00 0.47 9 600570 恒生电子 498,814.00 0.47 10 000001 平安银行 489,275.00 0.46 11 603345 安井食品 478,731.00 0.45 12 300015 爱尔眼科 457,178.00 0.43 13 601155 新城控股 409,650.00 0.38 14 603416 信捷电气 405,573.00 0.38 15 000681 视觉中国 402,750.00 0.38 16 300408 三环集团 392,595.00 0.37 17 000895 双汇发展 380,480.00 0.36 18 300124 汇川技术 376,225.00 0.35 19 600007 中国国贸 374,940.00 0.35 20 600690 海尔智家 362,255.00 0.34 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (％) 1 002460 赣锋锂业 1,139,691.00 1.06 2 002597 金禾实业 783,994.00 0.73 3 600176 中国巨石 760,005.00 0.71 4 601021 春秋航空 744,523.40 0.70 5 600690 海尔智家 692,204.00 0.65 6 300415 伊之密 690,360.00 0.64 7 300144 宋城演艺 673,192.00 0.63 8 600486 扬农化工 651,076.00 0.61 9 600699 均胜电子 639,696.00 0.60 10 600519 贵州茅台 629,709.00 0.59 11 600309 万华化学 601,026.00 0.56 12 000681 视觉中国 598,420.00 0.56 13 600066 宇通客车 591,225.00 0.55 14 300083 创世纪 551,363.00 0.52 15 600438 通威股份 544,800.00 0.51 16 600887 伊利股份 532,912.00 0.50 17 002415 海康威视 521,374.00 0.49 18 600009 上海机场 516,404.00 0.48 19 300015 爱尔眼科 505,606.00 0.47 20 300251 光线传媒 498,072.00 0.47 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 29,211,884.60 卖出股票收入（成交）总额 27,921,764.06 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 6,998,000.00 5.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,682,050.0 34.64 0 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 16,021,433.0 13.64 0 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 41,185,938.7 35.07 4 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 104,887,421. 89.30 74 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 112729 18 申宏 02 100,000 10,297,000. 8.77 00 2 163927 20 东债 01 100,000 10,106,000. 8.60 00 3 163290 20 海通 02 100,000 10,032,000. 8.54 00 4 132011 17 浙报 EB 97,900 9,956,430.0 8.48 0 5 132008 17 山高 EB 49,990 5,282,943.2 4.50 0 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 1.20 海通 02 发债主体受监管处罚情况： （1）2021 年 3 月 30 日，根据沪证监决〔2021〕40 号，因在开展部分投资顾问、私募 资产管理业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响；未将相关业务行为纳入全面合规风控体系，合规风控机制存在缺失；投资银行业务内部控制存在漏洞，债券承销与资产管理等业务缺少有效隔离，利益冲突审查机制存在缺失等违法违规事由，上海证监局责令海通证券自处罚决定作出之日起 1年内每 3 个月开展一次内部合规检查，自处罚决定作出之日起 12 个月内，暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务。 （2）2021 年 9 月 7 日，根据《中国证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 0152021022 号）及《中国证券监督管理委员会调查通知书》（证监调查字 0152021061 号），因海通证券在开展西南药业股份有限公司（现奥瑞德光电股份有限公司）财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规，中国证监会决定对海通证券进行立案并调查。 （3）2021 年 9 月 28 日，根据重庆证监局《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2021〕5 号），由于上述（2）事项，海通证券被重庆证监局责令改正，没收财务顾问业务收入 100万元，并处以 300 万元罚款。 基金管理人经审慎分析，认为海通证券资产规模大，经营情况良好，且海通证券主体评级为市场最高的 AAA 评级，实力很强，上述事项对海通证券自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于海通证券的决策程序说明：基于海通证券基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于海通证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对海通证券经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,244.15 2 应收证券清算款 68,282.68 3 应收股利 - 4 应收利息 1,201,422.17 5 应收申购款 720.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,276,669.00 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(％) 1 132011 17 浙报 EB 9,956,430.00 8.48 2 132008 17 山高 EB 5,282,943.20 4.50 3 132018 G 三峡 EB1 1,399,000.00 1.19 4 110068 龙净转债 894,800.00 0.76 5 128105 长集转债 893,200.00 0.76 6 127013 创维转债 847,070.00 0.72 7 128037 岩土转债 801,080.00 0.68 8 110038 济川转债 709,250.00 0.60 9 113021 中信转债 706,030.00 0.60 10 128117 道恩转债 664,860.00 0.57 11 113044 大秦转债 656,640.00 0.56 12 128114 正邦转债 656,204.68 0.56 13 128129 青农转债 640,438.92 0.55 14 113569 科达转债 637,800.00 0.54 15 110059 浦发转债 633,900.00 0.54 16 128107 交科转债 614,400.00 0.52 17 123077 汉得转债 604,750.00 0.51 18 113563 柳药转债 580,350.00 0.49 19 128108 蓝帆转债 579,850.00 0.49 20 110073 国投转债 579,300.00 0.49 21 110064 建工转债 575,500.00 0.49 22 113601 塞力转债 560,700.00 0.48 23 113033 利群转债 553,200.00 0.47 24 110052 贵广转债 548,800.00 0.47 25 127028 英特转债 501,720.00 0.43 26 123096 思创转债 493,880.00 0.42 27 110043 无锡转债 479,080.00 0.41 28 110053 苏银转债 473,440.00 0.40 29 110045 海澜转债 467,920.00 0.40 30 123056 雪榕转债 457,758.00 0.39 31 113532 海环转债 445,080.00 0.38 32 113605 大参转债 425,748.20 0.36 33 128083 新北转债 411,285.00 0.35 34 123064 万孚转债 404,495.00 0.34 35 127016 鲁泰转债 391,109.95 0.33 36 113610 灵康转债 384,240.00 0.33 37 113584 家悦转债 382,974.00 0.33 38 123002 国祯转债 357,990.00 0.30 39 128071 合兴转债 352,200.00 0.30 40 113542 好客转债 338,580.00 0.29 41 113519 长久转债 278,675.00 0.24 42 113516 苏农转债 237,960.00 0.20 43 123107 温氏转债 203,684.82 0.17 44 123104 卫宁转债 197,715.00 0.17 45 113596 城地转债 196,800.00 0.17 46 128021 兄弟转债 188,730.00 0.16 47 127021 特发转 2 185,955.00 0.16 48 110063 鹰 19 转债 179,280.00 0.15 49 128081 海亮转债 134,847.37 0.11 50 113549 白电转债 129,274.60 0.11 51 127033 中装转 2 122,760.00 0.10 52 127024 盈峰转债 122,540.00 0.10 53 113043 财通转债 121,490.00 0.10 54 113622 杭叉转债 119,480.00 0.10 55 127012 招路转债 118,980.00 0.10 56 123039 开润转债 118,180.00 0.10 57 113625 江山转债 116,750.00 0.10 58 110067 华安转债 116,620.00 0.10 59 128125 华阳转债 116,460.00 0.10 60 110062 烽火转债 115,550.00 0.10 61 128022 众信转债 115,360.00 0.10 62 123063 大禹转债 66,685.00 0.06 63 128135 洽洽转债 65,750.00 0.06 64 110057 现代转债 62,085.00 0.05 65 123090 三诺转债 61,710.00 0.05 66 123059 银信转债 60,545.00 0.05 67 127015 希望转债 59,275.00 0.05 68 110076 华海转债 58,890.00 0.05 69 123101 拓斯转债 57,450.00 0.05 70 123023 迪森转债 57,340.00 0.05 71 123076 强力转债 55,120.00 0.05 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 前海联合 316 297,283. 92,661,8 98.64% 1,279,70 1.36% 添利债券 31 18.64 6.54 A 前海联合 705 1,918.09 159.20 0.01% 1,352,09 99.99% 添利债券 5.05 C 合计 984 96,843.2 92,661,9 97.24% 2,631,80 2.76% 7 77.84 1.59 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从 前海联合添利债券 A 24,614.75 0.0262% 业人员持有本基金 前海联合添利债券 C 211.02 0.0156% 合计 24,825.77 0.0261% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 不存在本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理持有本开放式基金的情况。 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金管理人已赎回认购的持有期限已满三年的本基金份额。截至本报告末期，本基金管理人未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 基金合同生效日（2016 年 11 月 11 75,506,812.05 293,767,779.52 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 93,743,721.79 1,280,353.18 本报告期基金总申购份额 546,970.52 564,386.56 减：本报告期基金总赎回份额 349,167.13 492,485.49 本报告期基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 93,941,525.18 1,352,254.25 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、以下为基金管理人变动信息： 王晓耕女士自 2021 年 4 月 15 日起不再担任公司总经理职务，张永任先生自 2021 年 4 月 15 日起代为履行公司总经理职责；吴昱村先生自 2021 年 5 月 26 日起担任公司总经理， 张永任先生不再代为履行总经理职责；邹文庆先生自 2021 年 6 月 21 日起担任公司总经理助 理；周明先生自 2021 年 8 月 10 日起离任公司总经理助理职务。 经 2021 年 4月 12日召开的公司股东会 2021年第 1 次临时会议与会股东一致审议通过， 段军山先生接替孙学致先生担任公司独立董事。 经 2021 年 4月 17日召开的公司股东会 2021年第 2 次临时会议与会股东一致审议通过， 王晓耕女士辞去公司第二届董事会董事职务。 经 2021 年 5月 28日召开的公司股东会 2021年第 3 次临时会议与会股东一致审议通过， 聘任吴昱村先生担任公司第二届董事会董事。 经 2021 年 6 月 28 日召开的公司股东会 2021 年定期会议与会股东一致审议通过，乔宗 利先生辞去公司第二届董事会董事/副董事长职务，由孙莉女士担任公司第二届董事会董事。 经 2021 年 7月 16日召开的公司第二届董事会2021年第 10 次临时会议与会董事一致审议通 过，孙莉女士担任公司第二届董事会副董事长。 经公司 2021 年职工大会的三分之二以上（含）职工推举，杨丝喃女士自 2021 年 8 月 4 日起，接替赵伟先生担任公司第二届职工监事。 2、中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金于 2021 年 1 月 30 日公告投资范围新增存托凭证，投资策略相应增加“存托凭证 投资策略”，相关内容请参见 2021 年 1 月 30 日公告。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 因业务开展需要，经本公司董事会 2021 年第 3 次临时会议审议通过并经全体独立董事 同意，本基金自 2021 年 5 月 28 日起，改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服 务，上述改聘事宜已通知基金托管人或经基金托管人同意。 本基金本年度应支付的审计费用为人民币 33,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例 东兴证券 1 1,546, 2.71% 1,131. 2.31% - 股份有限 788.00 15 公司 中信建投 1 7,419, 13.00% 5,426. 11.10% - 证券股份 959.00 22 有限公司 五矿证券 1 960,96 1.68% 702.75 1.44% - 有限公司 3.00 兴业证券 1 9,346, 16.38% 8,641. 17.68% - 股份有限 037.04 76 公司 华创证券 2 9,687, 16.98% 9,022. 18.46% - 有限责任 800.80 17 公司 华泰证券 2 317,76 0.56% - - - 股份有限 0.30 公司 华金证券 1 - - - - - 股份有限 公司 国盛证券 1 9,603, 16.83% 7,022. 14.37% - 有限责任 101.26 54 公司 安信证券 1 12,832 22.49% 11,950 24.45% - 股份有限 ,710.6 .99 公司 0 广发证券 1 5,345, 9.37% 4,978. 10.19% - 股份有限 453.66 06 公司 恒泰证券 2 - - - - - 股份有限 公司 注：1.根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》：（1）券商选择标准： 1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求； 2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告； 3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照上述第 2 点规定执行； （2）券商选择程序： 1）券商研究质量与研究服务评价； 2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商； 3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 2.本报告期内增加交易单元：五矿证券。本报告期内退租交易单元：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 名称 成交 券成交总 成交 券回购成 成交 证成交总 成交 金成交总 金额 额的比例 金额 交总额的 金额 额的比例 金额 额的比例 比例 东兴 5,484 2.27% 47,25 2.09% - - - - 证券 ,633. 2,000 股份 17 .00 有限 公司 中信 15,15 6.26% 173,0 7.67% - - - - 建投 7,737 58,00 证券 .17 0.00 股份 有限 公司 五矿 771,2 0.32% - - - - - - 证券 78.34 有限 公司 兴业 79,44 32.82% 516,2 22.87% - - - - 证券 5,922 00,00 股份 .83 0.00 有限 公司 华创 18,66 7.71% 295,6 13.10% - - - - 证券 8,129 13,00 有限 .02 0.00 责任 公司 华泰 15,42 6.37% - - - - - - 证券 9,566 股份 .58 有限 公司 华金 - - - - - - - - 证券 股份 有限 公司 国盛 24,04 9.93% 497,0 22.02% - - - - 证券 6,345 00,00 有限 .69 0.00 责任 公司 安信 41,43 17.12% 74,90 3.32% - - - - 证券 3,930 0,000 股份 .65 .00 有限 公司 广发 41,65 17.20% 652,7 28.92% - - - - 证券 1,071 00,00 股份 .43 0.00 有限 公司 恒泰 - - - - - - - - 证券 股份 有限 公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海联合添利债券基金2020 上海证券报、中国证监会基 2021-01-22 年第 4 季度报告 金电子披露网站及基金管理 人网站 2 前海联合基金管理有限公司 上海证券报、中国证监会基 2021-01-30 关于旗下部分基金投资范围 金电子披露网站及基金管理 增加存托凭证并修订相关法 人网站 律文件的公告 3 前海联合基金管理有限公司 上海证券报、中国证监会基 2021-02-27 关于调整旗下部分基金在直 金电子披露网站及基金管理 销柜台首次申购及追加申购 人网站 单笔最低金额的公告 4 关于提醒投资者及时更新已 上海证券报、中国证监会基 2021-03-20 过期身份证件及其他身份基 金电子披露网站及基金管理 本信息的公告 人网站 5 前海联合基金管理有限公司 上海证券报、中国证监会基 2021-03-29 关于旗下部分基金根据侧袋 金电子披露网站及基金管理 机制指引修订相关法律文件 人网站 的公告 6 前海联合添利债券基金2020 上海证券报、中国证监会基 2021-03-30 年年度报告 金电子披露网站及基金管理 人网站 7 前海联合添利债券基金2021 上海证券报、中国证监会基 2021-04-22 年第 1 季度报告 金电子披露网站及基金管理 人网站 8 前海联合添利债券型基金基 上海证券报、中国证监会基 2021-05-07 金经理变更公告 金电子披露网站及基金管理 人网站 9 前海联合基金管理有限公司 上海证券报、中国证监会基 2021-06-01 基金改聘会计师事务所公告 金电子披露网站及基金管理 （一） 人网站 10 前海联合添利债券型发起式 上海证券报、中国证监会基 2021-07-21 证券投资基金 2021 年第二 金电子披露网站及基金管理 季度报告 人网站 11 前海联合添利债券型发起式 上海证券报、中国证监会基 2021-08-30 证券投资基金 2021 年中期 金电子披露网站及基金管理 报告 人网站 12 前海联合添利债券型发起式 上海证券报、中国证监会基 2021-10-27 证券投资基金 2021 年第三 金电子披露网站及基金管理 季度报告 人网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 资 情况 者 序 持有基金份额比例达 期初份 申购份 赎回份 持有份 份额占 类 号 到或者超过 20%的时间 额 额 额 额 比 别 区间 机 1 20210101-20211231 92,661, - - 92,661, 97.24% 构 657.00 657.00 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件 下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规及各基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，本基金管理人就旗下 25 只证券投资基金（包括本基金）增加侧袋机制相关内容并相 应对相关法律文件进行修订，有关详细信息请参见本基金管理人于 2021 年 3 月 29 日发布的 相关公告。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 13.2 存放地点 除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等存放于基金管理人处。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二二年三月三十日