信澳慧理财货币市场基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信澳慧理财货币 基金主代码 003171 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 18 日 报告期末基金份额总额 5,738,631,681.68 份 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较 投资目标 高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的 稳定回报。 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调 整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种 投资策略 进行定性分析和定量分析，确定和调整参与的投资 品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资 风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的 当期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金 中，是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况 风险收益特征 下，本基金风险和预期收益均低于债券型基金、股 票型基金和混合型基金 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 信澳慧理财货币 A 信澳慧理财货币 C 称 下属分级基金的交易代 码 003171 021169 报告期末下属分级基金 5,491,527,126.53 份 247,104,555.15 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 主要财务指标 信澳慧理财货币 A 信澳慧理财货币 C 1.本期已实现收益 22,380,391.51 735,616.36 2.本期利润 22,380,391.51 735,616.36 3.期末基金资产净值 5,491,527,126.53 247,104,555.15 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信澳慧理财货币 A: 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.4530% 0.0020% 0.3393% 0.0000% 0.1137% 0.0020% 过去六个月 0.9452% 0.0022% 0.6750% 0.0000% 0.2702% 0.0022% 过去一年 2.1001% 0.0021% 1.3509% 0.0000% 0.7492% 0.0021% 过去三年 3.6883% 0.0031% 4.0509% 0.0000% -0.3626% 0.0031% 过去五年 7.1030% 0.0028% 6.7509% 0.0000% 0.3521% 0.0028% 自基金合同 16.4269% 0.0041% 10.8480% 0.0000% 5.5789% 0.0041% 生效起至今 信澳慧理财货币C： 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.4258% 0.0020% 0.3393% 0.0000% 0.0865% 0.0020% 过去六个月 0.6564% 0.0029% 0.6750% 0.0000% -0.0186% 0.0029% 自基金合同 0.6564% 0.0030% 0.6898% 0.0000% -0.0334% 0.0030% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信澳慧理财货币 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 30 日） 信澳慧理财货币 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2024 年 3 月 28 日至 2024 年 9 月 30 日） 注：本基金从2024年3月28日起新增C类份额，此前存续的基金份额为A类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 中央财经大学数理金 融学士,Rutgers 金融 数学硕士。曾供职于 摩根大通首席投资办 公室，负责固定收益 本基金的基 类资产的投资，于格 宋东旭 金经理 2021-12-20 - 11 年 林基金任基金经理。 于 2020 年 6 月加入 信达澳亚基金管理有 限公司。现任信澳慧 管家货币基金基金经 理（2021 年 12 月 20 日起至今）、信澳慧理 财货币基金基金经理 （2021 年 12 月 20 日 起至今）、信澳安益纯 债债券基金基金经理 （2021 年 12 月 29 日 起至今）、信澳鑫享债 券 基 金 基 金 经 理 （2022 年 11 月 22 日 起至今）、信澳汇享三 个月定期开放债券基 金基金经理（2022 年 12 月 12 日起至今）、 信澳鑫瑞 6 个月持有 期债券基金基金经理 （2023 年 8 月 15 日 起至今）、信澳鑫悦智 选 6 个月持有期混合 基金基金经理（2023 年 12 月 22 日起至 今）。 中央财经大学经济学 硕士。2017 年 6 月加 入信达澳亚基金管理 有限公司，从事固定 收益业务投研工作， 先后担任研究员、基 金经理助理、投资经 理。现任信澳慧理财 货币基金基金经理 （2022 年 12 月 14 日 马俊飞 本基金的基 2022-12-14 - 7 年 起至今）、信澳优享债 金经理 券 基 金 基 金 经 理 （2022 年 12 月 14 日 起至今）、信澳恒盛混 合 基 金 基 金 经 理 （2023 年 3 月 2 日起 至今）、信澳瑞享利率 债 基 金 基 金 经 理 （2023 年 9 月 5 日起 至今）、信澳稳鑫债券 基金基金经理（2023 年 12 月 26 日起至 今）、信澳臻享债券基 金基金经理（2024 年 7 月 29 日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年三季度国债利率总体下行，节奏一波三折，区间振幅加大。跨半年度后资金 面边际转松，权益市场表现偏弱，但 7 月 1 日盘中央行宣布将开展国债借入操作，8 日 央行公告将启动临时正、逆回购操作，以及传言监管指导农商行压降久期，市场对监管风险的担忧升级，利率总体上行。进入中旬，二季度 GDP 以及各项月度数据出炉，印证基本面偏弱，重要会议未提及重磅政策，月末央行调降政策利率，且市场风险偏好维持在低位，利率重回下行区间。8 月上旬，大行挂牌卖债得到确认，且四家农商行被启动自律调查，二季度货币政策报告提示债市风险，提及“压力测试”、“交叉性测试”等措施，利率从前期低点显著上行。中旬，债市继续定价基本面有所修复，叠加官媒表态“一刀切暂停国债交易是对央行意图的误解”，一定程度扭转债市担忧情绪。当月未有超预期的增量政策，市场解读为稳增长诉求走弱，9 月人大常委会未公布增量财政政策，但出台延迟退休政策一级延长养老金缴纳时间，市场对进一步降准降息促增长的预期推动利率下行。9 月下旬是三季度利率一个变盘点，24 日三部委发布会上央行公布“双降”、地产政策优化等一揽子金融增量政策， 9 月 26 日政治局会议讨论经济问题并提前发文，市场风险偏好扭转，权益市场大涨，而利率大幅上行。季末最后一个交易日，由于此前公布的一线城市地产调整政策不及预期，叠加市场对节后增量政策预期不高，跨季资金面转松，利率大幅回落。整体来看，三季度十年期国债收益率最高点行至 2.25%，低点创历史新低至 2.04%，期间的波折和振幅均较过往季度放大。 三季度信用债发行量较去年同期上升，净融资略有下降。信用利差于 8 月初被压缩 至绝对低位，此后，信用债收益率经历了 1 个月的上行，进入 9 月份后，信用债收益率虽然没有进一步下行，但在利率下行的情况下，信用利差略有被动走阔。分类型来看，城投总体下行幅度超过产业。期限利差整体压缩，8 月初及季末有所走阔；等级利差也以 8 月初为分界点，先下后上。 在投资运作上，本基金主要配置银行存单、短期融资券和短久期利率债，并根据资金面情况参与回购交易。在报告期内短端资产收益率下行区间中，基金在正确时点及时兑现资本利得、进行再配置，整体上在注重流动性的前提下实现资产稳健增值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A 类基金份额：本报告期份额净值收益率为 0.4530%，同期业绩比 较基准收益率为 0.3393%。 截至报告期末，C 类基金份额：本报告期份额净值收益率为 0.4258%，同期业绩比 较基准收益率为 0.3393%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 固定收益投资 2,501,109,499.44 43.57 其中：债券 2,501,109,499.44 43.57 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,157,742,439.33 37.58 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 825,294,211.75 14.38 4 其他资产 256,835,377.72 4.47 5 合计 5,740,981,528.24 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.77 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值 序号 金额 比例（％） 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 103 报告期内投资组合平均剩余期限最 120 高值 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 103 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（％） 1 30天以内 58.00 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 0.35 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 5.01 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 35.55 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 98.92 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本（元） 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 310,742,566.20 5.41 其中：政策性金融债 310,742,566.20 5.41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 130,291,126.62 2.27 6 中期票据 81,558,028.62 1.42 7 同业存单 1,978,517,778.00 34.48 8 其他 - - 9 合计 2,501,109,499.44 43.58 剩余存续期超过 397 天的浮 10 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 摊余成本 序号 债券代码 债券名称 产净值比 (张) （元） 例（％） 1 240421 24 农发 21 2,300,000 230,209,346.51 4.01 2 112497575 24 厦门国际银行 1,000,000 99,862,495.24 1.74 CD091 3 112413097 24 浙商银行 1,000,000 99,858,523.54 1.74 CD097 4 112499932 24 青岛农商行 1,000,000 99,156,490.55 1.73 CD106 5 112405093 24 建设银行 1,000,000 99,006,579.38 1.73 CD093 6 112498029 24 成都银行 1,000,000 98,798,129.71 1.72 CD094 7 112499531 24 广州农村商业 1,000,000 98,745,777.57 1.72 银行 CD054 8 112487172 24 徽商银行 1,000,000 98,611,993.47 1.72 CD179 9 112413120 24 浙商银行 1,000,000 98,565,400.63 1.72 CD120 10 112402082 24 工商银行 1,000,000 98,513,852.31 1.72 CD082 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0322% 报告期内偏离度的最低值 -0.0104% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0093% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 无。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 196,959,244.65 3 应收利息 - 4 应收申购款 59,876,133.07 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 256,835,377.72 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信澳慧理财货币A 信澳慧理财货币C 本报告期期初基金份额总额 3,709,184,860.07 51,258,687.99 报告期期间基金总申购份额 9,192,891,353.01 1,093,416,131.28 报告期期间基金总赎回份额 7,410,549,086.55 897,570,264.12 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 5,491,527,126.53 247,104,555.15 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信澳慧理财货币市场基金基金合同》； 3、《信澳慧理财货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二四年十月二十四日