鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ...... 46 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 53 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 53 7.12 投资组合报告附注 ...... 53 §8 基金份额持有人信息 ...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 55 §9 开放式基金份额变动 ...... 55 §10 重大事件揭示 ...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 56 10.4 基金投资策略的改变 ...... 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56 10.8 其他重大事件 ...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 §12 备查文件目录 ...... 61 12.1 备查文件目录 ...... 61 12.2 存放地点 ...... 61 12.3 查阅方式 ...... 61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鹏华弘嘉混合 基金主代码 003165 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 19 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 602,967,514.08 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 鹏华弘嘉混合 A 鹏华弘嘉混合 C 金简称 下属分级基金的交 003165 003166 易代码 报告期末下属分级 154,590,352.77 份 448,377,161.31 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、 债券等投资标的，力争基金资产的保值增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包 括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走 势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等）， 并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大 类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货 币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 2、股票投资策略 本基金 通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选 其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增 长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会； 自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等； 并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高 的个股，力争实现组合的保值增值。 （1）自上而下的行业遴选 本 基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利 润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发 展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行 业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞 争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分 析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的 变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选择 本基金主要 从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对 公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上 市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行 业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成 果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否 利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是 管理层分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上， 上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察 公司的管理层以及管理制度。 （3）综合研判 本基金在自上而下 和自下而上的基础上，结合估值分析，严选安全边际较高的个股， 力争实现组合的保值增值。通过对估值方法的选择和估值倍数的比 较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点 确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、 EV/EBITDA 等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长 性分析，确定具有上升基础的股价水平。 （4）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券 投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策 略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、 息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等 积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的 个券，力争实现组合的保值增值。 （1）久期策略 久期管理是债 券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自 上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线 的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调 整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策 略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的 骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收 益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益 率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选 择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价 值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担 适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结 合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选 择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 （7）中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以 非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由 于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入 研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私 募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人 信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。 4、资产支 持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配 置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险 和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合 同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收 益。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×50%＋沪深 300 指数收益率×50% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高 预期收益的品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 高永杰 张姗 负责人 联系电话 0755-81395402 0755-83077987 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 4006788999 95555 传真 0755-82021126 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 深圳市深南大道 7088 号招商银 圳国际商会中心第 43 楼 行大厦 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 深圳市深南大道 7088 号招商银 圳国际商会中心第 43 楼 行大厦 邮政编码 518048 518040 法定代表人 何如 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号 深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 鹏华弘嘉混合 A 鹏华弘嘉混合 C 本期已实现收益 6,330,207.17 32,830,828.48 本期利润 2,684,886.12 -37,824,933.75 加权平均基金份 0.0280 -0.1055 额本期利润 本期加权平均净 1.15% -4.39% 值利润率 本期基金份额净 8.64% 8.53% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 216,200,224.48 612,114,866.16 润 期末可供分配基 1.3985 1.3652 金份额利润 期末基金资产净 377,427,546.43 1,079,476,218.52 值 期末基金份额净 2.4415 2.4075 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 144.15% 140.75% 值增长率 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘嘉混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.53% 0.86% 0.85% 0.43% 1.68% 0.43% 过去三个月 -3.24% 0.88% -1.69% 0.41% -1.55% 0.47% 过去六个月 8.64% 0.88% 1.08% 0.42% 7.56% 0.46% 过去一年 15.26% 1.06% -5.21% 0.49% 20.47% 0.57% 过去三年 51.67% 1.31% 3.20% 0.60% 48.47% 0.71% 自基金合同生效起 119.08 144.15% 1.12% 25.07% 0.58% 0.54% 至今 % 鹏华弘嘉混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.51% 0.86% 0.85% 0.43% 1.66% 0.43% 过去三个月 -3.29% 0.88% -1.69% 0.41% -1.60% 0.47% 过去六个月 8.53% 0.88% 1.08% 0.42% 7.45% 0.46% 过去一年 15.03% 1.06% -5.21% 0.49% 20.24% 0.57% 过去三年 50.79% 1.31% 3.20% 0.60% 47.59% 0.71% 自基金合同生效起 115.68 140.75% 1.12% 25.07% 0.58% 0.54% 至今 % 注：业绩比较基准=中证综合债指数收益率×50%＋沪深 300 指数收益率×50% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016 年 08 月 19 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产 管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至 6 月 30 日，公 司管理资产总规模达到 11517 亿元，301 只公募基金、13 只全国社保投资组合、7 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 汤志彦先生，国籍中国，理学硕士，13 年 汤 志 基金经理 2017-12- - 13 年 证券从业经验。历任 SAP 中国研究院项目 彦 14 经理，伊藤忠 IT 咨询顾问，国泰君安证券 研究所研究员，上海彤源投资有限公司高 级研究员；2017 年 2 月加盟鹏华基金管理 有限公司，曾任绝对收益投资部基金经理 助理/资深研究员，从事投资、研究工作， 现任稳定收益投资部基金经理。2017 年 07 月至 2020 年 08 月担任鹏华弘益灵活配置 混合型证券投资基金基金经理,2017 年 11 月至 2018 年 05 月担任鹏华兴锐定期开放 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,2017 年 12 月至今担任鹏华弘嘉灵活配 置混合型证券投资基金基金经理,2018 年 10 月至今担任鹏华尊惠 18 个月定期开放 混合型证券投资基金基金经理,2020 年 06 月至今担任鹏华安和混合型证券投资基金 基金经理,2020 年 06 月至今担任鹏华安庆 混合型证券投资基金基金经理,2021 年 09 月至今担任鹏华安荣混合型证券投资基金 基金经理,2023 年 03 月至今担任鹏华安锦 一年持有期混合型证券投资基金基金经 理,汤志彦先生具备基金从业资格。本报告 期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 基金经理在上半年没有对组合进行大的调整，减持了持仓中部分涨幅较大的 TMT 行业个股， 当前组合整体依然偏向中游制造业，对化工、计算机、服务业也有布局，依然是从上市公司本身的未来盈利增长和竞争优势来构建。 上半年的权益市场出现结构性行情非常显著，无论是“中特估”还是 chatgpt 带动的人工智 能，均以估值波动主导因素，这些板块价格波动巨大。但从基本面分析角度去测算，相关人工智能概念相关公司市值用三至五年后最乐观的情景测算依然显著高估。从对持有人负责的角度，对于 chatgpt 代表的新一代人工智能，基金经理认为要不断思考其对社会、经济、人力和各种行业带来的影响，观察并寻找未来真正能用新技术给股东带来收益的公司，摒弃热衷短期炒作、公司治理水平差的劣质标的。 上半年市场的主要矛盾还是在于今年开年投资者对疫后经济复苏速度的过高预期，以及期盼政府出台地产基建消费等方向的刺激政策，从而对未来经济的展望不明朗。 但基金经理通过自下而上的产业调研和公司调研，发现依然有很多细分行业和相关公司的经营和发展态势较好；对于一些经营压力较大的行业，部分优秀公司的竞争优势也在逆境中体现。而这些最终将体现在公司未来的报表和市值上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期鹏华弘嘉混合 A 份额净值增长率为 8.64%，同期业绩比较基准增 长率为 1.08%，鹏华弘嘉混合 C 份额净值增长率为 8.53%，同期业绩比较基准增长率为 1.08%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 基金经理认为我们正处于经济新旧成长动力交替的过程中，长期来看依靠房地产的发展范式终将切换，中期来看疫情后经济需要一段时间的自然修复，但复苏终究会来到，我们应当给予一定耐心。从投资的角度，当下应该抛开对政策刺激的期待和博弈，也抛开流动性良好市场中的主题炒作，专心去寻找那些靠自身力量就能领先复苏的行业与公司。 基金经理认为当前时点是大量上市公司特别是中下游上市公司盈利的低点，即使在这个低盈利的前提下大部分行业的估值分位也不高。广义流动性呈持续宽松，唯一持续低位的是投资者的低风险偏好，而这也是容易随市场行情而改变的。我们认为随着下半年上市公司的盈利的逐步修复，投资者信心也会逐渐修复，未来相当多的行业都存在上涨机会。 当前的组合整体依然偏向中游制造业，对化工、计算机、服务业也有布局，未来或将增加医药、消费的配置。组合部分公司在上半年有比较好的表现，组合整体的价值和隐含回报率相对年初更好。因此基金经理认为未来有较大概率给持有人提供较为满意的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，鹏华弘嘉混合 A 期末可供分配利润为 216,200,224.48 元，期末基金份 额净值 2.4415 元；鹏华弘嘉混合 C 期末可供分配利润为 612,114,866.16 元，期末基金份额净值 2.4075 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 90,315,443.78 13,589,409.62 结算备付金 1,576,709.78 407,980.04 存出保证金 384,306.79 32,001.21 交易性金融资产 6.4.7.2 1,355,717,884.23 150,056,415.45 其中：股票投资 1,355,717,884.23 150,056,415.45 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 569,874.18 38,733.68 应收股利 - - 应收申购款 22,172,797.60 59,126.91 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,470,737,016.36 164,183,666.91 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 11,810,634.88 17,067.52 应付管理人报酬 759,623.98 82,222.97 应付托管费 253,207.98 27,407.67 应付销售服务费 193,902.91 16,182.96 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 815,881.66 312,002.44 负债合计 13,833,251.41 454,883.56 净资产： 实收基金 6.4.7.10 602,967,514.08 73,389,626.68 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 853,936,250.87 90,339,156.67 净资产合计 1,456,903,764.95 163,728,783.35 负债和净资产总计 1,470,737,016.36 164,183,666.91 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额为 602,967,514.08 份，其中鹏华弘嘉混合 A 基金份额总额为 154,590,352.77 份，基金份额净值 2.4415 元;鹏华弘嘉混合 C 基金份额总额为 448,377,161.31 份，基金份额净值 2.4075 元。 6.2 利润表 会计主体：鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -29,962,825.89 -42,191,365.57 1.利息收入 284,052.80 22,940.55 其中：存款利息收入 6.4.7.13 262,908.97 21,177.54 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 21,143.83 1,763.01 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 43,501,497.93 -15,468,593.20 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 28,469,999.44 -16,415,745.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 15,031,498.49 947,151.95 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -74,301,083.28 -26,799,003.09 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 552,706.66 53,290.17 号填列） 减：二、营业总支出 5,177,221.74 734,198.41 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,171,805.30 433,367.14 2．托管费 6.4.10.2.2 1,057,268.36 144,455.70 3．销售服务费 6.4.10.2.3 830,082.19 48,818.18 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 118,065.89 107,557.39 三、利润总额（亏损总额 -35,140,047.63 -42,925,563.98 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -35,140,047.63 -42,925,563.98 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -35,140,047.63 -42,925,563.98 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 73,389,626.68 - 90,339,156.67 163,728,783.35 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 73,389,626.68 - 90,339,156.67 163,728,783.35 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 529,577,887.40 - 763,597,094.20 1,293,174,981.60 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -35,140,047.63 -35,140,047.63 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 529,577,887.40 - 798,737,141.83 1,328,315,029.23 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 990,172,350.59 - 1,425,106,372.24 2,415,278,722.83 购款 2 .基金赎 -460,594,463.19 - -626,369,230.41 -1,086,963,693.60 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 602,967,514.08 - 853,936,250.87 1,456,903,764.95 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 75,506,127.07 - 116,092,101.43 191,598,228.50 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 75,506,127.07 - 116,092,101.43 191,598,228.50 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -26,512,564.18 - -61,541,835.74 -88,054,399.92 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -42,925,563.98 -42,925,563.98 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -26,512,564.18 - -18,616,271.76 -45,128,835.94 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 26,236,574.62 - 34,289,334.90 60,525,909.52 购款 2 .基金赎 -52,749,138.80 - -52,905,606.66 -105,654,745.46 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 - - - - 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 48,993,562.89 - 54,550,265.69 103,543,828.58 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 邢彪 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1508 号文《关于准予鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首次募集期间为 2016 年 8 月 15 日至 2016 年 8 月 16 日，首次设立募集不包 括认购资金利息共募集 878,822,827.64 元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验资[2016]01300020 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》于 2016 年 8 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 878,852,482.20 份基金份额，其中认购资金利息折合 29,654.56 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，本基金托管人为招商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处 理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 90,315,443.78 等于：本金 90,305,511.49 加：应计利息 9,932.29 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 90,315,443.78 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,424,404,265.00 - 1,355,717,884.23 -68,686,380.77 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,424,404,265.00 - 1,355,717,884.23 -68,686,380.77 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 743.96 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 730,835.14 其中：交易所市场 730,835.14 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,302.56 合计 815,881.66 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 鹏华弘嘉混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 32,113,174.00 32,113,174.00 本期申购 153,229,453.04 153,229,453.04 本期赎回（以“-”号填列） -30,752,274.27 -30,752,274.27 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 154,590,352.77 154,590,352.77 鹏华弘嘉混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 41,276,452.68 41,276,452.68 本期申购 836,942,897.55 836,942,897.55 本期赎回（以“-”号填列） -429,842,188.92 -429,842,188.92 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 448,377,161.31 448,377,161.31 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 鹏华弘嘉混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 42,758,119.56 -2,702,289.73 40,055,829.83 本期利润 6,330,207.17 -3,645,321.05 2,684,886.12 本期基金份额交易产生 167,111,897.75 12,984,579.96 180,096,477.71 的变动数 其中：基金申购款 209,340,167.10 14,844,497.36 224,184,664.46 基金赎回款 -42,228,269.35 -1,859,917.40 -44,088,186.75 本期已分配利润 - - - 本期末 216,200,224.48 6,636,969.18 222,837,193.66 鹏华弘嘉混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 53,713,951.36 -3,430,624.52 50,283,326.84 本期利润 32,830,828.48 -70,655,762.23 -37,824,933.75 本期基金份额交易产生 525,570,086.32 93,070,577.80 618,640,664.12 的变动数 其中：基金申购款 1,112,582,887.43 88,338,820.35 1,200,921,707.78 基金赎回款 -587,012,801.11 4,731,757.45 -582,281,043.66 本期已分配利润 - - - 本期末 612,114,866.16 18,984,191.05 631,099,057.21 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 243,399.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 17,909.30 其他 1,600.13 合计 262,908.97 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 28,469,999.44 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 28,469,999.44 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 602,496,764.32 减：卖出股票成本总额 571,160,769.01 减：交易费用 2,865,995.87 买卖股票差价收入 28,469,999.44 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 15,031,498.49 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 15,031,498.49 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -74,301,083.28 股票投资 -74,301,083.28 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -74,301,083.28 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 549,967.11 基金转换费收入 2,739.55 合计 552,706.66 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 15,163.33 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 118,065.89 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 国信证券 112,030,903.26 4.59 - - 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 92,011.19 4.45 32,837.49 4.49 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 - - - - 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,171,805.30 433,367.14 其中：支付销售机构的客户维护费 407,241.33 53,954.76 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.60%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,057,268.36 144,455.70 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华弘嘉混合 A 鹏华弘嘉混合 C 合计 国信证券 - 0.23 0.23 招商银行 - 10,572.63 10,572.63 鹏华基金公司 - 506,017.07 506,017.07 合计 - 516,589.93 516,589.93 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华弘嘉混合 A 鹏华弘嘉混合 C 合计 招商银行 - 3,682.85 3,682.85 鹏华基金公司 - 30,703.88 30,703.88 合计 - 34,386.73 34,386.73 注：鹏华弘嘉混合 A 基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华弘嘉混合 C 基金份额的销售服务费年费率为 0.2%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日分类基金资产净值×0.2%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 90,315,443.78 243,399.54 17,243,482.05 19,990.17 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 2,618 104,144.04 国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,314 55,258.32 国信证券 688562 航天软件 网下申购 7,254 91,980.72 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 国信证券 - - - - - 注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 三联 2023 年 新股流 001282 锻造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 日 陕西 2023 年 新股流 001286 能源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 日 中电 2023 年 新股流 001287 港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 847 10,062.36 17,803.94 - 日 长青 2023 年 新股流 001324 科技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 日 登康 2023 年 新股流 001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 日 海森 2023 年 新股流 001367 药业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 日 中科 2023 年 新股流 301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 日 华塑 2023 年 新股流 301157 科技 3 月 1 6 个月 通受限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 日 锡南 2023 年 新股流 301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 日 朗威 2023 年 1 个月 新股未 301202 股份 6 月 28 内（含） 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 日 朗威 2023 年 新股流 301202 股份 6 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 日 恒工 2023 年 1 个月 新股未 301261 精密 6 月 29 内（含） 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 日 恒工 2023 年 新股流 301261 精密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 日 海看 2023 年 新股流 301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 日 科源制药 科源 2023 年 新股流 于 2023 301281 制药 3 月 28 6 个月 通受限 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80年 5 月 26 日 日 每 10 股送 4股 明阳 2023 年 新股流 301291 电气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 - 日 海科 2023 年 1 个月 新股未 301292 新源 6 月 29 内（含） 上市 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 - 日 海科 2023 年 新股流 301292 新源 6 月 29 6 个月 通受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 日 三博 2023 年 新股流 301293 脑科 4 月 25 6 个月 通受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 日 美硕 2023 年 新股流 301295 科技 6 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 日 威士 2023 年 新股流 301315 顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 豪江 2023 年 新股流 301320 智能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 日 绿通科技 绿通 2023 年 新股流 于 2023 301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 131.11 53.24 176 15,339.87 9,370.24年 5 月 25 日 日 每 10 股送 5股 新莱 2023 年 新股流 301323 福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 日 曼恩 2023 年 新股流 301325 斯特 5 月 4 6 个月 通受限 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 日 301332 德尔 2023 年 6 个月 新股流 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 玛 5 月 9 通受限 日 亚华 2023 年 新股流 301337 电子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 日 涛涛 2023 年 新股流 301345 车业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 90 6,610.50 4,197.60 - 日 南王 2023 年 新股流 301355 科技 6 月 2 6 个月 通受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 日 北方 2023 年 新股流 301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 日 荣旗 2023 年 新股流 301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 日 致欧 2023 年 新股流 301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 日 蜂助 2023 年 新股流 301382 手 5 月 9 6 个月 通受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 日 未来 2023 年 新股流 301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 日 英特 2023 年 新股流 301399 科技 5 月 16 6 个月 通受限 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 日 华人 2023 年 新股流 301408 健康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 767 12,456.08 13,000.65 - 日 世纪 2023 年 新股流 301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 日 泓淋 2023 年 新股流 301439 电力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 313 6,256.87 5,289.70 - 日 致尚 2023 年 1 个月 新股未 301486 科技 6 月 30 内（含） 上市 57.66 57.66 4,338250,129.08250,129.08 - 日 致尚 2023 年 新股流 301486 科技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 日 豪恩 2023 年 1 个月 新股未 301488 汽电 6 月 26 内（含） 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 日 豪恩 2023 年 新股流 301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 日 中信 2023 年 新股流 601061 金属 3 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 1,923 12,653.34 14,576.34 - 日 江盐 2023 年 新股流 601065 集团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 627 6,495.72 7,423.68 - 日 柏诚 2023 年 新股流 601133 股份 3 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 553 6,447.98 6,779.78 - 日 常青 2023 年 新股流 603125 科技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 日 中重 2023 年 新股流 603135 科技 3 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 日 恒尚 2023 年 新股流 603137 节能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 日 万丰 2023 年 新股流 603172 股份 4 月 28 6 个月 通受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 日 中船 2023 年 新股流 688146 特气 4 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 605 21,870.75 23,068.65 - 日 晶合 2023 年 新股流 688249 集成 4 月 24 6 个月 通受限 19.86 18.06 7,405147,063.30133,734.30 - 日 西高 2023 年 新股流 688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 日 颀中 2023 年 新股流 688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 1,673 20,243.30 20,193.11 - 日 中科 2023 年 新股流 688361 飞测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - -U 日 688429 时创 2023 年 6 个月 新股流 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 能源 6 月 20 通受限 日 华曙 2023 年 新股流 688433 高科 4 月 7 6 个月 通受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 日 智翔 2023 年 新股流 688443 金泰 6 月 13 6 个月 通受限 37.88 29.49 1,993 75,494.84 58,773.57 - -U 日 美芯 2023 年 新股流 688458 晟 5 月 15 6 个月 通受限 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 日 中芯 2023 年 新股流 688469 集成 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - -U 日 阿特 2023 年 新股流 688472 斯 6 月 2 6 个月 通受限 11.10 17.04 5,071 56,288.10 86,409.84 - 日 晶升 2023 年 新股流 688478 股份 4 月 13 6 个月 通受限 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 日 友车 2023 年 新股流 688479 科技 5 月 4 6 个月 通受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 日 航天 2023 年 新股流 688523 环宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 日 日联 2023 年 新股流 688531 科技 3 月 24 6 个月 通受限 152.38 135.97 202 30,780.76 27,465.94 - 日 华海 2023 年 新股流 688535 诚科 3 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 日 国科 2023 年 新股流 688543 军工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 日 航天 2023 年 新股流 688562 软件 5 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 日 天玛 2023 年 新股流 688570 智控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 - 日 安杰 2023 年 新股流 688581 思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 日 688582 芯动 2023 年 6 个月 新股流 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 联科 6 月 21 通受限 日 新相 2023 年 新股流 688593 微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 日 天承 2023 年 1 个月 新股未 688603 科技 6 月 30 内（含） 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 日 天承 2023 年 新股流 688603 科技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 日 安凯 2023 年 新股流 688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 日 华丰 2023 年 新股流 688629 科技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 日 莱斯 2023 年 新股流 688631 信息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 日 注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不 能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，存托凭证)，债券(含国债，金融债，企业债，公司债，央行票据，中期票据，短期融资券，次级债，可转换债券，可交换债券，中小企业私募债等)，货币市场工具(含同业存单等)，权证，资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2022 年 12 月 31 日：未持有）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 90,315,443.78 - - - 90,315,443.78 结算备付金 1,576,709.78 - - - 1,576,709.78 存出保证金 384,306.79 - - - 384,306.79 交易性金融资产 - - - 1,355,717,884.23 1,355,717,884.23 应收申购款 - - - 22,172,797.60 22,172,797.60 应收清算款 - - - 569,874.18 569,874.18 资产总计 92,276,460.35 - - 1,378,460,556.01 1,470,737,016.36 负债 应付赎回款 - - - 11,810,634.88 11,810,634.88 应付管理人报酬 - - - 759,623.98 759,623.98 应付托管费 - - - 253,207.98 253,207.98 应付销售服务费 - - - 193,902.91 193,902.91 其他负债 - - - 815,881.66 815,881.66 负债总计 - - - 13,833,251.41 13,833,251.41 利率敏感度缺口 92,276,460.35 - - 1,364,627,304.60 1,456,903,764.95 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 13,589,409.62 - - - 13,589,409.62 结算备付金 407,980.04 - - - 407,980.04 存出保证金 32,001.21 - - - 32,001.21 交易性金融资产 - - - 150,056,415.45 150,056,415.45 应收申购款 - - - 59,126.91 59,126.91 应收清算款 - - - 38,733.68 38,733.68 资产总计 14,029,390.87 - - 150,154,276.04 164,183,666.91 负债 应付赎回款 - - - 17,067.52 17,067.52 应付管理人报酬 - - - 82,222.97 82,222.97 应付托管费 - - - 27,407.67 27,407.67 应付销售服务费 - - - 16,182.96 16,182.96 其他负债 - - - 312,002.44 312,002.44 负债总计 - - - 454,883.56 454,883.56 利率敏感度缺口 14,029,390.87 - - 149,699,392.48 163,728,783.35 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 0%-95%；基金保留的现 金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,355,717,884.23 93.05 150,056,415.45 91.65 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,355,717,884.23 93.05 150,056,415.45 91.65 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 41,164,815.88 6,728,434.35 5% 分析 业绩比较基准下降 -41,164,815.88 -6,728,434.35 5% 注：无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 1,353,806,172.78 第二层次 726,804.90 第三层次 1,184,906.55 合计 1,355,717,884.23 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可 观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还 是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,355,717,884.23 92.18 其中：股票 1,355,717,884.23 92.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 91,892,153.56 6.25 8 其他各项资产 23,126,978.57 1.57 9 合计 1,470,737,016.36 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 844,206,392.38 57.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 28,251,619.63 1.94 E 建筑业 112,024,048.29 7.69 F 批发和零售业 109,910,108.13 7.54 G 交通运输、仓储和邮政业 70,562,957.40 4.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 110,764,461.70 7.60 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,260,599.00 0.50 M 科学研究和技术服务业 33,495,902.48 2.30 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 39,218,012.36 2.69 Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,355,717,884.23 93.05 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603279 景津装备 3,028,123 94,961,937.28 6.52 2 688398 赛特新材 2,726,252 93,101,505.80 6.39 3 600861 北京人力 3,484,010 80,829,032.00 5.55 4 688633 星球石墨 1,744,602 77,442,882.78 5.32 5 688557 兰剑智能 2,168,662 76,510,395.36 5.25 6 300873 海晨股份 3,547,660 70,562,957.40 4.84 7 301129 瑞纳智能 954,257 70,300,113.19 4.83 8 300982 苏文电能 1,112,800 67,391,168.00 4.63 9 603855 华荣股份 2,507,218 66,691,998.80 4.58 10 603100 川仪股份 1,578,530 61,341,675.80 4.21 11 688518 联赢激光 1,806,943 50,341,431.98 3.46 12 301283 聚胶股份 1,377,243 48,864,581.64 3.35 13 600970 中材国际 3,499,900 44,623,725.00 3.06 14 300451 创业慧康 4,892,770 41,001,412.60 2.81 15 605098 行动教育 990,604 39,218,012.36 2.69 16 003025 思进智能 2,380,410 38,443,621.50 2.64 17 688296 和达科技 1,974,270 35,240,719.50 2.42 18 688369 致远互联 620,819 34,331,290.70 2.36 19 300797 钢研纳克 1,815,700 33,481,508.00 2.30 20 301088 戎美股份 1,624,300 29,026,241.00 1.99 21 600027 华电国际 4,217,664 28,216,172.16 1.94 22 600458 时代新材 2,133,100 25,575,869.00 1.76 23 605189 富春染织 1,247,400 20,469,834.00 1.41 24 002829 星网宇达 366,100 16,082,773.00 1.10 25 300952 恒辉安防 653,100 14,733,936.00 1.01 26 002088 鲁阳节能 599,900 11,062,156.00 0.76 27 002749 国光股份 876,116 9,926,394.28 0.68 28 002886 沃特股份 474,100 9,614,748.00 0.66 29 600176 中国巨石 675,300 9,562,248.00 0.66 30 301220 亚香股份 279,400 9,530,334.00 0.65 31 603173 福斯达 273,500 8,054,575.00 0.55 32 603300 华铁应急 1,332,220 7,260,599.00 0.50 33 603966 法兰泰克 563,282 7,114,251.66 0.49 34 600529 山东药玻 185,200 5,041,144.00 0.35 35 300871 回盛生物 270,100 4,451,248.00 0.31 36 600966 博汇纸业 738,600 4,372,512.00 0.30 37 002206 海利得 774,500 4,151,320.00 0.28 38 603067 振华股份 249,100 3,026,565.00 0.21 39 603040 新坐标 65,400 1,738,986.00 0.12 40 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02 41 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01 42 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01 43 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01 44 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01 45 688472 阿特斯 5,071 86,409.84 0.01 46 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 47 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 48 688469 中芯集成-U 13,800 74,658.00 0.01 49 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 50 688443 智翔金泰-U 1,993 58,773.57 0.00 51 688361 中科飞测-U 831 53,740.77 0.00 52 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 53 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00 54 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 55 688531 日联科技 202 27,465.94 0.00 56 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 57 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 58 688146 中船特气 605 23,068.65 0.00 59 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00 60 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 61 688352 颀中科技 1,673 20,193.11 0.00 62 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 63 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00 64 001287 中电港 847 17,803.94 0.00 65 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00 66 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 67 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 68 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 69 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00 70 300308 中际旭创 100 14,745.00 0.00 71 601061 中信金属 1,923 14,576.34 0.00 72 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 73 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 74 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 75 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 76 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 77 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 78 301408 华人健康 767 13,000.65 0.00 79 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 80 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 81 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 82 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 83 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 84 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 85 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 86 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 87 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 88 301322 绿通科技 176 9,370.24 0.00 89 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 90 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 91 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 92 301295 美硕科技 246 8,943.28 0.00 93 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 94 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 95 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 96 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 97 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 98 601065 江盐集团 627 7,423.68 0.00 99 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 100 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 101 601133 柏诚股份 553 6,779.78 0.00 102 301439 泓淋电力 313 5,289.70 0.00 103 301345 涛涛车业 90 4,197.60 0.00 104 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 105 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 106 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 107 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 108 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 109 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 110 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600861 北京人力 95,741,886.24 58.48 2 300873 海晨股份 95,636,344.16 58.41 3 603279 景津装备 94,814,739.39 57.91 4 300982 苏文电能 89,358,361.23 54.58 5 688398 赛特新材 80,693,275.68 49.28 6 688518 联赢激光 76,466,289.16 46.70 7 688633 星球石墨 76,428,014.81 46.68 8 301129 瑞纳智能 71,414,837.80 43.62 9 603855 华荣股份 70,162,594.44 42.85 10 688557 兰剑智能 70,101,031.71 42.82 11 603100 川仪股份 69,607,670.81 42.51 12 600970 中材国际 67,013,981.31 40.93 13 301283 聚胶股份 66,596,141.65 40.67 14 300451 创业慧康 59,781,709.91 36.51 15 003025 思进智能 54,819,459.01 33.48 16 688296 和达科技 53,891,274.53 32.91 17 688036 传音控股 49,760,150.34 30.39 18 605098 行动教育 36,892,391.60 22.53 19 301088 戎美股份 35,705,221.43 21.81 20 300797 钢研纳克 33,934,636.61 20.73 21 688369 致远互联 31,938,251.00 19.51 22 600027 华电国际 29,949,118.04 18.29 23 601717 郑煤机 27,241,307.19 16.64 24 603662 柯力传感 26,047,819.79 15.91 25 600900 长江电力 25,121,375.50 15.34 26 600458 时代新材 24,081,261.45 14.71 27 605189 富春染织 23,537,289.20 14.38 28 300401 花园生物 20,457,781.00 12.49 29 603927 中科软 19,001,015.20 11.61 30 688089 嘉必优 17,401,164.51 10.63 31 002352 顺丰控股 16,225,481.00 9.91 32 002829 星网宇达 14,773,221.00 9.02 33 002206 海利得 14,335,593.00 8.76 34 300088 长信科技 13,993,838.00 8.55 35 300952 恒辉安防 13,642,545.45 8.33 36 600509 天富能源 13,435,639.50 8.21 37 002088 鲁阳节能 12,775,383.56 7.80 38 300253 卫宁健康 12,180,310.24 7.44 39 002777 久远银海 11,157,805.00 6.81 40 600966 博汇纸业 10,907,818.00 6.66 41 301220 亚香股份 10,294,830.72 6.29 42 002886 沃特股份 10,199,019.90 6.23 43 600176 中国巨石 9,798,793.00 5.98 44 002749 国光股份 9,565,011.80 5.84 45 603173 福斯达 8,209,105.78 5.01 46 603300 华铁应急 8,119,339.80 4.96 47 002833 弘亚数控 7,897,649.00 4.82 48 603966 法兰泰克 7,853,132.70 4.80 49 688698 伟创电气 7,454,698.47 4.55 50 603599 广信股份 6,175,195.24 3.77 51 300871 回盛生物 5,749,613.50 3.51 52 603067 振华股份 3,616,805.00 2.21 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688036 传音控股 74,894,779.89 45.74 2 600970 中材国际 38,265,606.29 23.37 3 603662 柯力传感 30,648,669.35 18.72 4 601717 郑煤机 28,671,839.00 17.51 5 603927 中科软 26,550,227.66 16.22 6 600900 长江电力 24,992,224.24 15.26 7 002777 久远银海 24,930,436.26 15.23 8 688518 联赢激光 21,304,813.17 13.01 9 603100 川仪股份 21,254,530.35 12.98 10 300451 创业慧康 20,190,086.64 12.33 11 300401 花园生物 18,859,025.18 11.52 12 002352 顺丰控股 16,697,563.65 10.20 13 300982 苏文电能 16,640,564.79 10.16 14 300253 卫宁健康 13,955,371.92 8.52 15 600509 天富能源 13,738,680.44 8.39 16 688089 嘉必优 13,571,392.75 8.29 17 300088 长信科技 13,527,653.00 8.26 18 003025 思进智能 10,998,302.00 6.72 19 603855 华荣股份 10,870,940.00 6.64 20 600861 北京人力 10,180,214.00 6.22 21 605098 行动教育 9,472,248.00 5.79 22 688698 伟创电气 9,330,959.83 5.70 23 002206 海利得 9,006,750.00 5.50 24 603444 吉比特 8,407,834.00 5.14 25 300662 科锐国际 8,233,502.00 5.03 26 603279 景津装备 7,945,315.00 4.85 27 002833 弘亚数控 7,328,640.20 4.48 28 688398 赛特新材 6,909,281.91 4.22 29 600966 博汇纸业 6,373,336.11 3.89 30 603599 广信股份 6,248,048.00 3.82 31 301088 戎美股份 5,459,689.00 3.33 32 002332 仙琚制药 5,167,400.43 3.16 33 002886 沃特股份 4,962,979.00 3.03 34 600285 羚锐制药 4,893,867.00 2.99 35 002555 三七互娱 3,805,220.00 2.32 36 601615 明阳智能 3,763,621.44 2.30 37 300873 海晨股份 3,580,149.00 2.19 38 301283 聚胶股份 3,337,375.00 2.04 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,851,123,321.07 卖出股票收入（成交）总额 602,496,764.32 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 384,306.79 2 应收清算款 569,874.18 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 22,172,797.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,126,978.57 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 鹏华弘嘉 12,643 12,227.35 102,153,129.94 66.08 52,437,222.83 33.92 混合 A 鹏华弘嘉 27,900 16,070.87 421,056,518.71 93.91 27,320,642.60 6.09 混合 C 合计 40,543 14,872.30 523,209,648.65 86.77 79,757,865.43 13.23 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 鹏华弘嘉混合 A 2,417,316.74 1.5637 人所有从 业人员持 鹏华弘嘉混合 C 92,943.61 0.0207 有本基金 合计 2,510,260.35 0.4163 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基鹏华弘嘉混合 A - 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 鹏华弘嘉混合 C - 合计 - 本基金基金经理持有本 鹏华弘嘉混合 A >100 开放式基金 鹏华弘嘉混合 C - 合计 >100 注：1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。 2、截至本报告期末，本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华弘嘉混合 A 鹏华弘嘉混合 C 基金合同生效日 （2016 年 8 月 19 日） 676,412,255.18 202,440,227.02 基金份额总额 本报告期期初基金份 32,113,174.00 41,276,452.68 额总额 本报告期基金总申购 153,229,453.04 836,942,897.55 份额 减：本报告期基金总 30,752,274.27 429,842,188.92 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 154,590,352.77 448,377,161.31 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 天风证券 2 569,366,620. 23.32 470,886.95 22.76 - 00 中泰证券 2 546,029,995. 22.37 503,054.12 24.31 - 71 开源证券 2 274,844,373. 11.26 225,730.35 10.91 - 83 民生证券 2 192,258,011. 7.88 157,904.48 7.63 - 78 本报 浙商证券 2 188,823,826. 7.74 155,197.82 7.50 告期 98 新增 1 个 国信证券 2 112,030,903. 4.59 92,011.19 4.45 - 26 海通证券 1 104,944,905. 4.30 86,191.20 4.17 - 88 国海证券 2 102,349,785. 4.19 84,060.17 4.06 - 52 信达证券 1 78,118,664.6 3.20 64,158.77 3.10 - 6 兴业证券 1 77,137,904.0 3.16 63,353.24 3.06 - 1 中信建投 1 63,310,404.4 2.59 58,328.38 2.82 - 证券 3 东方证券 2 63,169,644.7 2.59 51,881.84 2.51 - 0 国盛证券 2 52,318,170.6 2.14 42,969.61 2.08 - 7 东吴证券 1 11,541,380.1 0.47 9,478.37 0.46 - 0 光大证券 1 4,045,621.35 0.17 3,322.91 0.16 - 平安证券 1 831,880.00 0.03 766.45 0.04 - 爱建证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 证券 方正证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 摩根大通 1 - - - - - 证券 山西证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 天风证 - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - 券 开源证 - - 70,000,000.0 100.00 - - 券 0 民生证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 国海证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投证券 东方证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 爱建证 - - - - - - 券 安信证 - - - - - - 券 川财证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 方正证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 摩根大 - - - - - - 通证券 山西证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中原证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《证券时报》、基金管理 1 鹏华基金管理有限公司澄清公告 人网站及中国证监会基 2023 年 01 月 04 日 金电子披露网站 关于调整旗下部分基金参与中国工商 《证券时报》、基金管理 2 银行股份有限公司申购、定期定额申 人网站及中国证监会基 2023 年 01 月 05 日 购费率优惠活动时间的公告 金电子披露网站 3 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基 《证券时报》、基金管理 2023 年 01 月 20 日 金 2022 年第 4 季度报告 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理 4 基金申购中润光学首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基 2023 年 02 月 10 日 的公告 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理 5 基金参与东方财富证券股份有限公司 人网站及中国证监会基 2023 年 03 月 14 日 申购（含定期定额投资）费率优惠活 金电子披露网站 动的公告 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基 《证券时报》、基金管理 6 金 2022 年年度报告 人网站及中国证监会基 2023 年 03 月 30 日 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于新增人民 《证券时报》、基金管理 7 币直销资金专户的公告 人网站及中国证监会基 2023 年 04 月 07 日 金电子披露网站 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基 《证券时报》、基金管理 8 金 2023 年第 1 季度报告 人网站及中国证监会基 2023 年 04 月 21 日 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于鹏华弘嘉 《证券时报》、基金管理 9 灵活配置混合型证券投资基金不参加 人网站及中国证监会基 2023 年 05 月 05 日 交通银行股份有限公司申购（含定期 金电子披露网站 定额投资）费率优惠活动的公告 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理 10 基金申购航天软件首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基 2023 年 05 月 17 日 的公告 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、基金管理 11 持有的股票估值方法变更的提示性公 人网站及中国证监会基 2023 年 05 月 19 日 告 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于注意防范 《证券时报》、基金管理 12 以协助办理贷款为借口进行诈骗活动 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 03 日 的风险提示 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理 13 基金参与国海证券股份有限公司申购 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 05 日 （含定期定额投资）费率优惠活动的 金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、基金管理 14 持有的股票停牌后估值方法变更的提 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 06 日 示性公告 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理 15 基金参与北京中植基金销售有限公司 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 20 日 申购（含定期定额投资）费率优惠活 金电子披露网站 动的公告 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理 16 基金申购豪恩汽电首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 28 日 的公告 金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20230509~202 12,332,23 108,032, 94,808,73 25,555,709.58 4.24 30515 6.09 204.47 0.98 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日