南方安泰混合型证券投资基金 2023 年 第 2 季度报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方安泰混合 基金主代码 003161 交易代码 003161 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日 报告期末基金份额总额 4,836,116,685.97 份 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于 投资目标 精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求 实现基金资产持续稳定增值，为投资者提供稳健的养老理财 工具。 本基金在资产配置方面采用优化的恒定比例投资组合保险策 略（优化 CPPI）。CPPI 策略是国际通行的一种投资组合保险 策略，优化的 CPPI 策略是对 CPPI 策略的一种优化，它主要 是通过金融工程技术和数量分析等工具，根据市场的波动来 动态调整风险资产与稳健资产在投资组合中的比重，以确保 投资策略 投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标 价值，以达到增强组合收益的效果。该策略的具体实施主要 有以下步骤：第一步，确定基金价值底线。根据投资组合期 末最低目标价值和合理的折现率设定当前应持有的稳健资产 的数量，即投资组合的价值底线,计算投资组合现时净值超过 价值底线的数额。第二步，确定风险资产。将相当于净值超 过价值底线的数额特定倍数的资金投资于风险资产（如股票 等），以实现最低目标价值的增值。第三步，调整风险乘数及 资产配置比例。本基金将根据市场波动的特点以及预期的风 险与收益的匹配关系，定期计算风险乘数上限并对实际风险 乘数进行监控，一旦实际风险乘数超过当期风险乘数上限， 则重复前两个步骤的操作，对风险乘数进而整体资产配置比 例进行动态调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85% 本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低 收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和 债券型基金，低于股票型基金。前款有关风险收益特征的表 述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的 概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益 风险收益特征 特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构) 根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同销售机构采 用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金 法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风 险等级可能有相应变化，具体风险评级结果应以销售机构的 评级结果为准。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方安泰混合 A 南方安泰混合 C 下属分级基金的交易代码 003161 012220 报告期末下属分级基金的份 4,258,199,163.73 份 577,917,522.24 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日－2023 年 6 月 30 日） 南方安泰混合 A 南方安泰混合 C 1.本期已实现收益 30,965,464.55 3,254,339.76 2.本期利润 36,538,037.04 3,368,291.15 3.加权平均基金份额本期利 0.0080 0.0058 润 4.期末基金资产净值 4,834,023,028.12 651,029,826.10 5.期末基金份额净值 1.1352 1.1265 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方安泰混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 0.71% 0.19% 0.43% 0.12% 0.28% 0.07% 过去六个月 2.58% 0.20% 1.76% 0.13% 0.82% 0.07% 过去一年 0.87% 0.22% 0.95% 0.15% -0.08% 0.07% 过去三年 18.14% 0.26% 8.82% 0.18% 9.32% 0.08% 过去五年 40.80% 0.27% 22.05% 0.19% 18.75% 0.08% 自基金合同 48.97% 0.24% 27.51% 0.18% 21.46% 0.06% 生效起至今 南方安泰混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 0.62% 0.19% 0.43% 0.12% 0.19% 0.07% 过去六个月 2.37% 0.20% 1.76% 0.13% 0.61% 0.07% 过去一年 0.47% 0.22% 0.95% 0.15% -0.48% 0.07% 自基金合同 2.92% 0.22% 3.86% 0.17% -0.94% 0.05% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金从 2021 年 5 月 10 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 5 月 11 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 南开大学理学和经济学双学士、澳大利 亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金 从业资格。曾任职于厦门国际银行福州 分行，2003 年 4 月加入南方基金，历任 行业研究员、南方高增和南方隆元的基 金经理助理、专户投资管理部总监助理、 权益投资部副总监，现任联席首席投资 官、董事总经理、投顾业务投资决策委 员会主席；2007 年 12 月 17 日至 2010 年 12 月 14 日，任投资经理。2011 年 6 月 21 日至 2017 年 7 月 15 日，任南方保 本基金经理；2015 年 12 月 23 日至 2017 年 12 月 30 日，任南方瑞利保本基金经 理；2015 年 5 月 29 日至 2018 年 6 月 5 日，任南方丰合保本基金经理；2016 年 1 月 11 日至 2019 年 1 月 18 日，任南方 本基金 益和保本基金经理；2010 年 12 月 14 日 孙鲁闽 基金经 2016 年 9 - 20 年 至 2019 年 5 月 30 日，任南方避险基金 理 月 22 日 经理；2018 年 6 月 15 日至 2019 年 7 月 5 日，任南方甑智混合基金经理；2017 年 12 月 30 日至 2019 年 9 月 23 日，任 南方瑞利混合基金经理；2018 年 6 月 5 日至 2019 年 9 月 23 日，任南方新蓝筹 混合基金经理；2018 年 6 月 8 日至 2019 年 9 月 23 日，任南方改革机遇基金经理； 2019 年 1 月 18 日至 2019 年 9 月 23 日， 任南方益和混合基金经理；2018 年 11 月 5 日至 2020 年 4 月 1 日，任南方固胜 定期开放混合基金经理；2015 年 4 月 17 日至 2020 年 5 月 15 日，任南方利淘基 金经理；2015 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 15 日，任南方利鑫基金经理；2017 年 7 月 13 日至 2020 年 5 月 15 日，任南 方安睿混合基金经理；2018 年 1 月 29 日 至 2020 年 5 月 15 日，任南方融尚再融 资基金经理；2019 年 7 月 5 日至 2020 年 5 月 15 日，任南方甑智混合基金经理； 2016 年 11 月 15 日至 2021 年 2 月 26 日， 任南方安裕混合基金经理；2016 年 9 月 22 日至今，任南方安泰混合基金经理； 2019 年 5 月 30 日至今，任南方致远混合 基金经理；2020 年 3 月 5 日至今，任南 方宝丰混合基金经理；2020 年 9 月 11 日 至今，兼任投资经理；2021 年 1 月 6 日 至今，任南方宁悦一年持有期混合基金 经理；2021 年 6 月 8 日至今，任南方宝 恒混合基金经理；2021年6月21日至今， 任南方佳元 6 个月持有债券基金经理； 2022 年 2 月 25 日至今，任南方宝裕混合 基金经理。 伦敦政治经济学院硕士，具有基金从业 资格。曾就职于中国银行股份有限公司 总行、华夏基金管理有限公司，历任中 国银行总行金融市场总部投资经理、司 本基金 2020 年 9 库投资经理，华夏基金机构债券投资部 杨旭 基金经 月 25 日 - 14 年 养老金、年金、专户投资经理。2019 年 理 12 月加入南方基金，2020 年 2 月 19 日 至 2020 年 9 月 25 日，任投资经理；2020 年 9 月 25 日至今，任南方安泰混合基金 经理；2022 年 4 月 1 日至今，任南方佳 元 6 个月持有债券基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 7 14,201,321,423.5 2010 年 12 月 14 4 日 私募资产管理计 - - - 孙鲁闽 划 其他组合 23 87,962,634,860.4 2007 年 12 月 27 8 日 合计 30 102,163,956,284. - 02 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 10 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度国内疫情快速消退，生产生活开始逐步恢复，各类消费场景显著复苏。然而二季度国内经济转弱，复苏强度不及预期。从数据上来看，端午假期国内旅行出游人次已超越2019 年同期水平，但国内旅游收入不及 2019 年同期水平，整体呈现出弱消费的特征；此外 4-6 月中国制造业 PMI 指数分别为 49.2、48.8 和 49，较今年一季度有所回落，处于荣枯线 以下。通胀数据方面，CPI 和 PPI 同比低于预期，核心 CPI 环比走势平稳，市场对经济企稳 回升进而推高通胀的关注有所弱化。海外市场方面，美国 4 月、5 月 CPI 同比分别为 4.9% 和 4.0%，延续下行趋势。5 月份 FOMC 会议加息 25bp，6 月份暂停加息，美联储整体加息节 奏逐步进入末期。汇率方面，二季度欧美市场经济数据表现较强，中美利差持续扩大，叠加二季度国内经济复苏强度不及预期，因此人民币汇率在二季度内有所贬值；北向资金方面二季度净流出 26.64 亿元，整体表现平稳。 二季度 A 股整体呈现震荡下行态势，上证指数下跌 2.16%，深证成指下跌 5.97%，结构 上以创业板 50、科创 50 为代表的成长风格表现较弱。从申万一级行业指数上来看，受益于“数字中国建设整体布局规划”政策的推出以及 AIGC 浪潮带来的算力需求以及 AI 应用的爆发，通信、传媒等板块表现较好，报告期内分别上涨 16.33%、6.34%。商业贸易、食品饮料、建筑材料等板块表现较差，报告期内分别下跌 19.32%、12.91%、12.21%。固收方面，4 月信贷数据结束了一直以来“企业强、居民弱”的特点，企业、居民中长期贷款同步改善，构成 对债券市场主要利空因素。理财赎回压力较小，叠加以城农商行为代表的银行业资金充裕，买盘力量较强，构成主要利多因素。5 月公布的 4 月经济、金融相关数据全面走弱。PMI 显示生产、内需、外需全面下行，工业增加值、投资、消费等数据不及预期，地产仍处于缓慢修复过程中，CPI 和 PPI 持续低位运行。信贷数据方面居民端未能延续上月的改善势头。6 月宏观经济、金融相关数据仍处于低位修复阶段。中旬央行分别下调 7 天期 OMO 和 1 年期 MLF 利率 10bp 至 1.90%和 2.65%,6 月 20 日 1 年期和 5 年期 LPR 利率亦同步下调 10bp 至 3.55% 和 4.20%。利率调整后收益率先快速下行，后伴随止盈盘出现，收益率有所回调。全季度来 看，收益率显著下行，其中 3 年期 AAA 评级信用债收益率下行 29bp，3、5、10 年期国债收 益率分别下行 28bp、26bp 和 22bp。 报告期内本基金权益仓位维持在25%的中枢水平，在方向配置上我们坚持一贯投资思路，大体保持不变，主要集中在公用事业、汽车、银行、食品饮料、化工等业绩增长稳定或低估值相关的行业。固收方面，本基金二季度减持期限较短、静态收益率较低的利率债，同时提高信用类债券和转债占比，组合杠杆率维持在 120%左右。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.1352 元，报告期内，份额净值增长率为 0.71%， 同期业绩基准增长率为 0.43%；本基金 C 份额净值为 1.1265 元，报告期内，份额净值增长 率为 0.62%，同期业绩基准增长率为 0.43%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,346,867,793.26 20.13 其中：股票 1,346,867,793.26 20.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,210,863,397.67 77.88 其中：债券 5,210,863,397.67 77.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,498,181.52 0.05 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 121,060,951.18 1.81 8 其他资产 8,998,098.82 0.13 9 合计 6,691,288,422.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 30,293,112.63 0.55 C 制造业 764,873,283.26 13.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 101,214,515.07 1.85 E 建筑业 24,464,558.64 0.45 F 批发和零售业 70,864,579.15 1.29 G 交通运输、仓储和邮政业 16,801,200.00 0.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,094,671.27 1.50 J 金融业 140,473,830.06 2.56 K 房地产业 7,724,794.00 0.14 L 租赁和商务服务业 37,213,012.20 0.68 M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 70,812,059.64 1.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,346,867,793.26 24.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600660 福耀玻璃 1,650,500 59,170,425.00 1.08 2 000001 平安银行 4,750,286 53,345,711.78 0.97 3 600519 贵州茅台 29,000 49,039,000.00 0.89 4 600887 伊利股份 1,700,000 48,144,000.00 0.88 5 000333 美的集团 771,147 45,435,981.24 0.83 6 300750 宁德时代 198,000 45,300,420.00 0.83 7 600741 华域汽车 2,400,000 44,304,000.00 0.81 8 000063 中兴通讯 940,062 42,810,423.48 0.78 9 601877 正泰电器 1,400,037 38,711,023.05 0.71 10 601985 中国核电 5,308,753 37,426,708.65 0.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,081,831,346.51 19.72 其中：政策性金融债 493,726,078.40 9.00 4 企业债券 2,143,272,822.81 39.07 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,542,043,326.08 28.11 7 可转债（可交换债） 197,128,164.22 3.59 8 同业存单 246,587,738.05 4.50 9 其他 - - 10 合计 5,210,863,397.67 95.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 188443 21 诚通 11 1,000,000 103,250,887.67 1.88 2 188442 21 光明 02 1,000,000 102,942,493.15 1.88 3 200405 20 农发 05 1,000,000 100,290,327.87 1.83 4 112305039 23建设银行CD039 1,000,000 98,485,570.49 1.80 5 112306099 23交通银行CD099 1,000,000 98,485,570.49 1.80 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。除上述证券的发行主体外， 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 174,054.93 2 应收证券清算款 2,891,611.38 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,932,432.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,998,098.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110059 浦发转债 32,638,462.13 0.60 2 113044 大秦转债 28,529,027.12 0.52 3 113052 兴业转债 24,384,691.04 0.44 4 113050 南银转债 9,687,900.35 0.18 5 113021 中信转债 9,114,776.41 0.17 6 113062 常银转债 7,758,574.58 0.14 7 128048 张行转债 6,967,041.76 0.13 8 110062 烽火转债 5,757,844.69 0.10 9 110073 国投转债 5,740,017.72 0.10 10 110077 洪城转债 5,500,506.81 0.10 11 132018 G 三峡 EB1 5,003,436.02 0.09 12 128129 青农转债 3,981,849.91 0.07 13 110081 闻泰转债 3,910,485.75 0.07 14 123108 乐普转 2 3,896,246.06 0.07 15 113049 长汽转债 3,775,993.74 0.07 16 113043 财通转债 3,352,543.77 0.06 17 113563 柳药转债 3,266,862.35 0.06 18 113024 核建转债 3,162,027.81 0.06 19 113042 上银转债 3,014,902.34 0.05 20 127006 敖东转债 2,989,305.72 0.05 21 110076 华海转债 2,825,995.14 0.05 22 128116 瑞达转债 2,800,508.23 0.05 23 127005 长证转债 2,740,697.35 0.05 24 128136 立讯转债 2,549,653.53 0.05 25 123122 富瀚转债 2,369,255.52 0.04 26 113579 健友转债 2,207,533.56 0.04 27 127056 中特转债 2,204,009.32 0.04 28 128035 大族转债 1,560,234.25 0.03 29 113054 绿动转债 1,514,849.87 0.03 30 118005 天奈转债 1,294,424.79 0.02 31 113602 景 20 转债 1,009,822.07 0.02 32 113605 大参转债 886,722.26 0.02 33 113641 华友转债 730,777.99 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方安泰混合 A 南方安泰混合 C 报告期期初基金份额总额 4,870,982,963.25 531,430,128.80 报告期期间基金总申购份额 97,439,346.88 385,986,501.67 减：报告期期间基金总赎回 710,223,146.40 339,499,108.23 份额 报告期期间基金拆分变动份 - - 额（份额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 4,258,199,163.73 577,917,522.24 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方安泰混合型证券投资基金基金合同》； 2、《南方安泰混合型证券投资基金托管协议》； 3、南方安泰混合型证券投资基金 2023 年 2 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com