南方安泰养老混合型证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年9月22日(基金合同生效日)起至12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3§2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................6 3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................8§4 管理人报告............................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................13§5 托管人报告..........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................14§6 审计报告..............................................................................................................................................14 6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................14 6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................14§7 年度财务报表......................................................................................................................................15 7.1 资产负债表.................................................................................................................................15 7.2 利润表.........................................................................................................................................16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................17 7.4 报表附注.....................................................................................................................................18§8 投资组合报告......................................................................................................................................38 8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................38 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................38 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................39 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................41 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................42 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................43 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................43 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................43 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................43 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................43 8.11 投资组合报告附注...................................................................................................................43§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................44 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................44 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................44 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................44§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................44§11 重大事件揭示....................................................................................................................................45 11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................45 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................45 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................45 11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................45 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................45 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................45 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................45 11.8 其他重大事件...........................................................................................................................48§12 备查文件目录....................................................................................................................................50 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................50 12.2 存放地点...................................................................................................................................50 12.3 查阅方式...................................................................................................................................50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方安泰养老混合型证券投资基金 基金简称 南方安泰养老混合 基金主代码 003161 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月22日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,595,481,904.10份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，通过灵 活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值，为投资者提 供稳健的养老理财工具。 投资策略 本基金在资产配置方面采用优化的恒定比例投资组合保险策略（优化CPPI）。 密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走势，深入分析国家 推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。注重对股市趋 势的研究，在股票投资限额内，精选优势行业和优势个股，控制股票市场下跌风 险，分享股票市场成长收益。在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，主 要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究， 结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或 空头套期保值等策略进行套期保值操作。以被动投资权证为主要策略，包括投资 因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证，以获取这部分权证 带来的增量收益。同时，本基金将在严格控制风险的前提下，以价值分析为基础， 主动进行部分权证投资。 业绩比较基 沪深300指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85% 准 风险收益特 本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种， 征 其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方安泰养老”。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 鲍文革 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-67595096 电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 传真 0755-82763889 010-66275853 注册地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区金融大街25号 一路六号免税商务大厦31- 33层 办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区闹市口大街一号 一路六号免税商务大厦31- 院一号楼 33层 邮政编码 518048 100033 法定代表人 张海波 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六 号免税商务大厦31-33层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年9月22日(基金合同生效日)-2016年12月31日 本期已实现收益 17,049,859.95 本期利润 2,258,435.60 加权平均基金份额本期利润 0.0009 本期加权平均净值利润率 0.08% 本期基金份额净值增长率 0.09% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 期末可供分配利润 2,423,878.42 期末可供分配基金份额利润 0.0009 期末基金资产净值 2,597,905,782.52 期末基金份额净值 1.0009 3.1.3 累计期末指标 2016年末 基金份额累计净值增长率 0.09% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4.本基金合同生效日为2016年9月22日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满 一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.06% 0.06% 0.31% 0.13% -0.25% -0.07% 自基金合同 0.09% 0.06% 0.37% 0.13% -0.28% -0.07% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6 个月， 截至报告期末基金尚未完成建仓。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司— —南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中， 南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下管理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 职务 任本（基助金理的）基期金限经理证券从 说明 名 任职日期 离任日期 业年限 南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威 尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职 于厦门国际银行福州分行，2003年4月加入南方 基金管理有限公司，历任行业研究员、南方高增 和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总 监助理，现任投资部副总监；2007年12月至 孙 本基金 2010年10月，担任南方基金企业年金和专户的投 鲁 基金经 2016年 - 13年 资经理。2010年12月至今，任南方避险基金经理； 闽 理 9月22日 2011年6月至今，任南方保本基金经理；2015年 4月至今，任南方利淘基金经理；2015年5月至 今，任南方利鑫基金经理；2015年5月至今，任 南方丰合基金经理；2015年12月至今，任南方瑞 利保本基金经理；2016年1月至今，任南方益和 保本基金经理；2016年9月至今，任南方安泰养 老基金经理；2016年11月至今，任南方安裕养老 基金经理。 北京大学金融学硕士，具有基金从业资格。 2008年7月加入南方基金，历任研究部研究员、 本基金 高级研究员，负责交运、有色、煤炭的行业研究； 陈 基金经 2016年 - 8年 2016年2月至今，任南方避险、南方保本、南方 乐 理助理 10月18日 利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞 利的基金经理助理；2016年10月至今，任南方安 泰养老基金经理助理；2016年12月至今，任南方 安裕养老基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司 决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方安泰养老混合型证券投资基金》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管 理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制 度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管 理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2016年，大类资产表现迥异。工业品在国外产能出清、国内供给侧改革、需求企稳的情况下出现了较大幅度的上涨。英国脱欧、美国大选等黑天鹅事件频发，阶段性推升了贵金属价格。美元处于加息周期中，美元相对强势，人民币经历了一定幅度的贬值。A股整体表现平稳，由于投资者结构以及政策取向发生了变化，价值股表现突出。国内债券市场收益率在流动性宽松、国外出现负利率的情况下一度触及多年历史低位，但年底在美国利率上升、货币政策转向中性、 工业品价格上涨的情况下，债券收益率出现上行，而债券市场普遍存在期限错配、杠杆率高、资 产流动性差等问题，因此经历了较大回调。 仓位控制方面，本基金采用CPPI（固定比例投资组合保险）策略，以固定收益类资产的回报作为安全垫，以此作为股票仓位的约束。 本基金成立于2016年9月，至年底时仍处于建仓期。投资风格上，本基金的核心仓位投向低估值、高分红、具有安全边际的价值股，同时积极寻找具有竞争优势且有真正成长的白马股投资机会。2016年价值股表现较好，本基金的股票部分相对主要指数取得了一定的超额收益。 由于本基金的固定收益资产配置的主要目的是积累安全垫，因此本基金在债券配置上尤其重视控制风险，以持有到期为主，主要配置短久期、高流动性、高评级的债券。由于这样的配置策略，本基金的债券部分在二季度风险事件频发、四季度债市收益率明显上升的环境下，受到的冲击较小。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2016年，本基金净值增长率为0.09%。本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%，同期增长率为0.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们看好居民对股票的配置需求不断提升。中国居民资产配置中，房地产等实物资产占比60%，占居民总资产的比重明显偏高。2016年房地产价格大幅上涨，主要城市相继出台地产调控政策，改善型需求以及投资需求受到抑制。我们认为，在中央将房地产的主要功能定位于居住、严控系统性风险的大背景下，未来居民对于房地产的配置比重不会明显增加，金融资产的比重将会逐步提升。与美国居民资产配置相比，我国居民金融资产配置以存款、理财为主，而美国居民的金融资产则以股票、养老金、共同基金等权益类资产为主，我们预计未来居民资产配置中股票的比重有较大提升空间。 我们看好机构对股票的配置需求不断提升。首先是基本养老金入市带来资金增量。2016年12月，社保基金会评出第一批基本养老保险投资管理机构，基本养老金入市节奏加快。2015年底全国基本养老保险累计余额接近4万亿，基本养老金入市将给股市带来新增资金。其次是保险资金面临再配置压力。近年来保险行业资金运用余额持续高速增长，当前保险行业资金运用余额达到13万亿。如果考虑每年的保费收入，以及每年有一部分存量资产（存款、债券等）到期，预计2017年将有超过4万亿保险资金等待配置。除了基本养老金、保险等机构投资者，A股纳入MSCI、深港通开通等拓宽了国外机构投资者投资A股的渠道，给A股带来新增资金。 我们认为，居民和机构对股票的配置需求都在上升，而股票在大类资产中的性价比相对较高，看好2017年股市的表现。受益于机构投资者比重增加，我们认为低估值、优业绩、高分红的股 票仍然是优质稀缺资产，看好这类个股的表现。同时我们发现，在过去几年经济下行的背景下， 部分行业的竞争格局有了明显的改善，龙头公司的市场占有率提升，竞争优势显著，这类个股也 将是我们重点关注的方向。此外，我们相对看好国家政策支持、具备效率提升潜力的国企改革、 医改、军工、京津冀等板块，这些板块中的低估值个股具备长期配置价值。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化 在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价 服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展， 建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资 部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以 上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法 的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若本基金单位净值连续10个工作日不低于1.15元，且第10个工作日的基金可供分配利润大于零时，则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配，但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于30个工作日，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。同一类别每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21440号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方安泰养老混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的南方安泰养老混合型证券投资基金(以下简 称“南方安泰养老基金”)的财务报表，包括2016年12月 31日的资产负债表、2016年9月22日(基金合同生效日)至 2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变 动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方安泰养老基金的基金管理人南 方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述南方安泰养老基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制，公允反映了南方安泰养老基金2016年12月31日的财务 状况以及2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 陈熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2017年3月24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：南方安泰养老混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 802,953,008.50 结算备付金 6,359,493.17 存出保证金 40,946.15 交易性金融资产 7.4.7.2 1,738,485,308.72 其中：股票投资 103,411,922.72 基金投资 - 债券投资 1,635,073,386.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 43,000,000.00 应收证券清算款 2,705,472.20 应收利息 7.4.7.5 21,180,338.33 应收股利 - 应收申购款 305,194.61 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 2,615,029,761.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 7,700,000.00 应付证券清算款 204,118.11 应付赎回款 6,147,597.06 应付管理人报酬 2,241,320.30 应付托管费 448,264.05 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 210,030.21 应交税费 - 应付利息 215.93 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 172,433.50 负债合计 17,123,979.16 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,595,481,904.10 未分配利润 7.4.7.10 2,423,878.42 所有者权益合计 2,597,905,782.52 负债和所有者权益总计 2,615,029,761.68 注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0009元，基金份额总额 2,595,481,904.10份。 2.本财务报表的实际编制期间为2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期 间。 7.2 利润表 会计主体：南方安泰养老混合型证券投资基金 本报告期： 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元本期 项 目 附注号 2016年9月22日(基金合同生效日) 至2016年12月31日 一、收入 11,608,296.71 1.利息收入 21,190,108.42 其中：存款利息收入 7.4.7.11 13,303,936.86 债券利息收入 5,878,444.35 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,007,727.21 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,036,683.35 其中：股票投资收益 7.4.7.12 4,969,937.68 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 34,840.67 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 31,905.00 3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.16 -14,791,424.35 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 172,929.29 减：二、费用 9,349,861.11 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7,268,721.11 2．托管费 7.4.10.2.2 1,453,744.21 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.18 290,245.84 5．利息支出 170,801.78 其中：卖出回购金融资产支出 170,801.78 6．其他费用 7.4.7.19 166,348.17 三、利润总额（亏损总额以“-”号 2,258,435.60 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,258,435.60 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方安泰养老混合型证券投资基金 本报告期：2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,661,584,983.96 - 2,661,584,983.96 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 2,258,435.60 2,258,435.60 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -66,103,079.86 165,442.82 -65,937,637.04 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 991,310.45 -1,067.24 990,243.21 2.基金赎回款 -67,094,390.31 166,510.06 -66,927,880.25 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,595,481,904.10 2,423,878.42 2,597,905,782.52 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方安泰养老混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1706号《关于准予南方安泰养老混合型证券投资基金注册的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方安泰养老混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,659,478,816.05元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1137号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方安泰养老混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,661,584,983.96份基金份额，其中认购资金利息折合 2,106,167.91份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国 建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方安泰养老混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票 据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持 证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比 例为0-30%；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%，其中，现金及到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数 收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方安泰养老混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计 入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所 得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 活期存款 2,953,008.50 定期存款 800,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 存款期限1-3个月 400,000,000.00 存款期限3个月以上 400,000,000.00 其他存款 - 合计： 802,953,008.50 注：1.定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 2. 本基金报告期内未提前支取部分定期存款，根据约定，原定期存款利率不变，提前支取未造 成利息损失。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 102,426,264.10 103,411,922.72 985,658.62 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 273,226,884.08 265,853,386.00 -7,373,498.08 债券 银行间市场 1,377,623,584.89 1,369,220,000.00 -8,403,584.89 合计 1,650,850,468.97 1,635,073,386.00 -15,777,082.97 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,753,276,733.07 1,738,485,308.72 -14,791,424.35 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 43,000,000.00 - 合计 43,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 应收活期存款利息 2,350.32 应收定期存款利息 5,012,916.10 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,147.87 应收债券利息 16,136,103.80 应收买入返售证券利息 25,800.00 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 20.24 合计 21,180,338.33 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 201,700.21 银行间市场应付交易费用 8,330.00 合计 210,030.21 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 15,433.50 预提费用 157,000.00 合计 172,433.50 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 2,661,584,983.96 2,661,584,983.96 本期申购 991,310.45 991,310.45 本期赎回（以“-”号填列） -67,094,390.31 -67,094,390.31 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,595,481,904.10 2,595,481,904.10 注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2. 本基金自2016年8月22日至2016年9月20日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 2,659,478,816.05元。根据《南方安泰养老混合型证券投资基金招募说明书》和《南方安泰养 老混合型证券投资基金基金份额发售公告》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收 入2,106,167.91元在本基金成立后，折算为2,106,167.91份基金份额，划入基金份额持有人账 户。 3.根据《南方安泰养老混合型证券投资基金招募说明书》和《南方安泰养老混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告》，本基金于2016年9月22日(基金合同生效日) 至2016年12月19日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购、赎回及转换业务自2016年 12月20日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 17,049,859.95 -14,791,424.35 2,258,435.60 本期基金份额交易 -379,839.78 545,282.60 165,442.82 产生的变动数 其中：基金申购款 5,984.53 -7,051.77 -1,067.24 基金赎回款 -385,824.31 552,334.37 166,510.06 本期已分配利润 - - - 本期末 16,670,020.17 -14,246,141.75 2,423,878.42 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 活期存款利息收入 278,419.05 定期存款利息收入 12,990,693.88 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 34,730.11 其他 93.82 合计 13,303,936.86 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 卖出股票成交总额 61,441,900.11 减：卖出股票成本总额 56,471,962.43 买卖股票差价收入 4,969,937.68 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元本期 项目 2016年9月22日(基金合同生效日)至 2016年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 6,806,372.61 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 6,693,873.86 减：应收利息总额 77,658.08 买卖债券差价收入 34,840.67 7.4.7.14 衍生工具收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 31,905.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 31,905.00 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 1.交易性金融资产 -14,791,424.35 ——股票投资 985,658.62 ——债券投资 -15,777,082.97 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -14,791,424.35 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金赎回费收入 154,046.02 其他 5,607.38 转换费 13,275.89 合计 172,929.29 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，将不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费 部分的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 交易所市场交易费用 282,695.84 银行间市场交易费用 7,550.00 合计 290,245.84 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月 31日 审计费用 82,000.00 信息披露费 75,000.00 银行汇划费 9,348.17 合计 166,348.17 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发 生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至 本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 121,282,326.44 55.48% 兴业证券 10,479,550.14 4.79% 7.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 112,789.71 55.92% 112,789.71 55.92% 兴业证券 9,550.02 4.73% 9,550.02 4.73% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,268,721.11 其中：支付销售机构的客户维护费 3,376,183.81 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当 年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,453,744.21 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年 天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 注：本报告期无各关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,953,008.50 278,419.05 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末（ 2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 备 代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 值单价 （单位：股）成本总额 期末估值总额 注 2016年 2017年 新股流 603823百合花12月9日12月 通受限 10.60 32.74 36,764 389,698.401,203,653.36 - 20日 苏州科2016年 2017年 新股流 603660达 11月 12月 通受限 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 - 21日 1日 601375中原证2016年 2017年 新股未 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 券 12月 1月3日 上市 20日 景旺电2016年 2017年 新股未 603228子 12月 1月6日 上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 28日 2016年 2017年 新股未 603877太平鸟12月 1月9日 上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 29日 皖天然2016年 2017年 新股未 603689气 12月 1月 上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 30日 10日 常熟汽2016年 2017年 新股未 603035饰 12月 1月5日 上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 27日 天龙股2016年 2017年 新股未 603266份 12月 1月 上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 30日 10日 华统股2016年 2017年 新股未 002840份 12月 1月 上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 29日 10日 道恩股2016年 2017年 新股未 002838份 12月 1月6日 上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 28日 德新交2016年 2017年 新股未 603032运 12月 1月5日 上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 27日 美联新2016年 2017年 新股未 300586材 12月 1月4日 上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 26日 2016年 2017年 新股未 300591万里马12月 1月 上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 30日 10日 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股 上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日 停牌 期末估 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 码 名称 期 原因 值单价 期 开盘单 成本总额 额 备注 价 600151 航天 2016年 重大资10.04 - - 180,0002,008,120.631,807,200.00 - 机电 11月 产重组 11日 000540 中天 2016年 重大资6.93 2017年 7.00 200,0001,348,000.001,386,000.00 - 城投 11月 产重组 1月3日 28日 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额7,700,000.00元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型的证券投资基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，定期银行存款存放在具有托管行资格的上海银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为57.75%。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有7,700,000.00元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 2016年12月31日 上 资产 银行存款 802,953,008.50 - - - 802,953,008.50 结算备付金 6,359,493.17 - - - 6,359,493.17 存出保证金 40,946.15 - - - 40,946.15 交易性金融资产 1,066,189,157.00568,884,229.00 -103,411,922.721,738,485,308.72 买入返售金融资产 43,000,000.00 - - - 43,000,000.00 应收证券清算款 - - - 2,705,472.20 2,705,472.20 应收利息 - - - 21,180,338.33 21,180,338.33 应收申购款 5,601.13 - - 299,593.48 305,194.61 资产总计 1,918,548,205.95568,884,229.00 -127,597,326.732,615,029,761.68 负债 卖出回购金融资产款 7,700,000.00 - - - 7,700,000.00 应付证券清算款 - - - 204,118.11 204,118.11 应付赎回款 - - - 6,147,597.06 6,147,597.06 应付管理人报酬 - - - 2,241,320.30 2,241,320.30 应付托管费 - - - 448,264.05 448,264.05 应付交易费用 - - - 210,030.21 210,030.21 应付利息 - - - 215.93 215.93 其他负债 - - - 172,433.50 172,433.50 负债总计 7,700,000.00 - - 9,423,979.16 17,123,979.16 利率敏感度缺口 1,910,848,205.95568,884,229.00 -118,173,347.572,597,905,782.52 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年12月31日） 1.市场利率下降25个基点 4,730,000.00 2.市场利率上升25个基点 -4,700,000.00 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微 观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风 险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整。股票投资占基金资产的比例为0-30%；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 103,411,922.72 3.98 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 103,411,922.72 3.98 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 注：于2016年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.98%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为97,788,348.85元，属于第二层次的余额为1,640,696,959.87元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 103,411,922.72 3.95 其中：股票 103,411,922.72 3.95 2 固定收益投资 1,635,073,386.00 62.53 其中：债券 1,635,073,386.00 62.53 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 43,000,000.00 1.64 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 809,312,501.67 30.95 7 其他各项资产 24,231,951.29 0.93 8 合计 2,615,029,761.68 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 56,270,138.99 2.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供 3,304,917.66 0.13 应业 E 建筑业 6,547,544.23 0.25 F 批发和零售业 11,045,820.00 0.43 G 交通运输、仓储和邮政业 2,776,458.68 0.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 234,875.00 0.01 业 J 金融业 11,296,000.80 0.43 K 房地产业 8,560,851.36 0.33 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,375,316.00 0.13 S 综合 - - 合计 103,411,922.72 3.98 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600511 国药股份 290,200 8,735,020.00 0.34 2 600266 北京城建 450,192 6,001,059.36 0.23 3 000786 北新建材 480,000 4,939,200.00 0.19 4 000333 美的集团 162,924 4,589,569.08 0.18 5 601166 兴业银行 274,000 4,422,360.00 0.17 6 601009 南京银行 388,611 4,212,543.24 0.16 7 000921 海信科龙 400,008 4,084,081.68 0.16 8 000498 山东路桥 503,500 3,992,755.00 0.15 9 603898 好莱客 120,000 3,884,400.00 0.15 10 601098 中南传媒 202,600 3,375,316.00 0.13 11 002563 森马服饰 300,000 3,081,000.00 0.12 12 603766 隆鑫通用 145,000 3,013,100.00 0.12 13 000651 格力电器 110,594 2,722,824.28 0.10 14 000895 双汇发展 130,000 2,720,900.00 0.10 15 600873 梅花生物 400,000 2,608,000.00 0.10 16 600068 葛洲坝 276,300 2,539,197.00 0.10 17 000858 五粮液 70,100 2,417,048.00 0.09 18 002508 老板电器 61,400 2,259,520.00 0.09 19 600567 山鹰纸业 600,000 2,172,000.00 0.08 20 600221 海南航空 650,000 2,119,000.00 0.08 21 600886 国投电力 300,000 2,001,000.00 0.08 22 600273 嘉化能源 203,250 1,953,232.50 0.08 23 600151 航天机电 180,000 1,807,200.00 0.07 24 300408 三环集团 100,000 1,588,000.00 0.06 25 600015 华夏银行 144,700 1,569,995.00 0.06 26 600525 长园集团 100,000 1,395,000.00 0.05 27 000540 中天城投 200,000 1,386,000.00 0.05 28 601607 上海医药 70,000 1,369,200.00 0.05 29 600978 宜华生活 127,500 1,357,875.00 0.05 30 002029 七匹狼 130,000 1,327,300.00 0.05 31 600900 长江电力 100,000 1,266,000.00 0.05 32 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.05 33 000063 中兴通讯 70,000 1,116,500.00 0.04 34 002304 洋河股份 15,000 1,059,000.00 0.04 35 002142 宁波银行 59,154 984,322.56 0.04 36 600153 建发股份 88,000 941,600.00 0.04 37 002117 东港股份 30,000 898,500.00 0.03 38 600887 伊利股份 50,000 880,000.00 0.03 39 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.03 40 002507 涪陵榨菜 50,000 669,000.00 0.03 41 600350 山东高速 100,000 648,000.00 0.02 42 600223 鲁商置业 114,100 620,704.00 0.02 43 600639 浦东金桥 29,800 553,088.00 0.02 44 300232 洲明科技 30,000 447,600.00 0.02 45 002511 中顺洁柔 20,000 398,000.00 0.02 46 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01 47 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.01 48 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00 49 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00 50 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00 51 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00 52 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00 53 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00 54 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00 55 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00 56 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00 57 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00 58 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 59 603239 N仙通 924 29,059.80 0.00 60 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 61 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 62 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 63 603929 N亚翔 2,193 15,592.23 0.00 64 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 65 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 66 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 67 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 68 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 601009 南京银行 11,530,275.55 0.44 2 600511 国药股份 9,114,808.16 0.35 3 600266 北京城建 5,958,883.00 0.23 4 601166 兴业银行 5,490,564.00 0.21 5 002142 宁波银行 5,146,587.00 0.20 6 000786 北新建材 5,112,721.00 0.20 7 000333 美的集团 4,800,946.00 0.18 8 000921 海信科龙 4,426,368.51 0.17 9 603898 好莱客 4,080,895.00 0.16 10 000498 山东路桥 3,691,238.00 0.14 11 601098 中南传媒 3,606,251.00 0.14 12 002117 东港股份 3,377,859.56 0.13 13 603766 隆鑫通用 3,335,048.00 0.13 14 000651 格力电器 3,272,633.64 0.13 15 002563 森马服饰 3,180,031.00 0.12 16 600115 东方航空 2,947,138.00 0.11 17 000895 双汇发展 2,941,670.00 0.11 18 600919 江苏银行 2,884,800.00 0.11 19 600273 嘉化能源 2,820,000.00 0.11 20 600068 葛洲坝 2,676,000.00 0.10 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 601009 南京银行 8,190,945.30 0.32 2 002142 宁波银行 4,770,288.93 0.18 3 600115 东方航空 3,287,595.00 0.13 4 601555 东吴证券 2,925,501.60 0.11 5 600919 江苏银行 2,895,852.00 0.11 6 002117 东港股份 2,603,558.00 0.10 7 601588 北辰实业 1,909,000.00 0.07 8 601186 中国铁建 1,681,000.00 0.06 9 600582 天地科技 1,563,344.00 0.06 10 002083 孚日股份 1,427,521.00 0.05 11 600409 三友化工 1,329,306.00 0.05 12 600705 中航资本 1,318,000.00 0.05 13 600737 中粮屯河 1,230,420.00 0.05 14 002028 思源电气 1,214,214.00 0.05 15 000488 晨鸣纸业 1,096,147.00 0.04 16 000651 格力电器 1,078,020.34 0.04 17 002322 理工环科 1,025,273.00 0.04 18 300352 北信源 995,040.90 0.04 19 600273 嘉化能源 975,224.40 0.04 20 601166 兴业银行 973,976.00 0.04 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 158,898,226.53 卖出股票收入（成交）总额 61,441,900.11 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 24,929,500.00 0.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 129,779,000.00 5.00 其中：政策性金融债 129,779,000.00 5.00 4 企业债券 260,859,886.00 10.04 5 企业短期融资券 847,768,000.00 32.63 6 中期票据 371,737,000.00 14.31 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,635,073,386.00 62.94 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 160211 16国开11 1,300,000 129,779,000.00 5.00 2 041651013 16华电股CP001 1,000,000 100,220,000.00 3.86 3 101654092 16津城建MTN003 1,000,000 97,470,000.00 3.75 4 011698458 16光明SCP009 800,000 79,952,000.00 3.08 5 011616006 16华电股SCP006 800,000 79,760,000.00 3.07 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 40,946.15 2 应收证券清算款 2,705,472.20 3 应收股利 - 4 应收利息 21,180,338.33 5 应收申购款 305,194.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,231,951.29 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 20,344 127,579.72 6,989,722.38 0.27% 2,588,492,181.72 99.73% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 893,974.62 0.0344% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 - 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 年 月 日 2,661,584,983.96基金合同生效日（2016 9 22 ）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 991,310.45 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 67,094,390.31 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 2,595,481,904.10 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月 18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。 基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用82,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华泰证券 1121,282,326.44 55.48% 112,789.71 55.92% - 中金公司 1 76,342,623.87 34.92% 69,571.57 34.49% - 兴业证券 1 10,479,550.14 4.79% 9,550.02 4.73% - 中泰证券 1 10,018,487.95 4.58% 9,330.29 4.63% - 银河证券 1 492,468.00 0.23% 458.62 0.23% - 银泰证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 诚浩证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 注：1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行 了席位整合。 2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 A：选择标准 (a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； (b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； (c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； (d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 华泰证券 156,649,472.47 100.00%5,462,800,000.00 99.87% - - 中金公司 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 银河证券 - - 7,200,000.00 0.13% - - 银泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 天源证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 诚浩证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及 市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结 果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方安泰养老混合型证券投资基金招募说明 中国证券报、上海证 2016年8月 书 券报、证券时报 15日 2 南方安泰养老混合型证券投资基金基金份额 中国证券报、上海证 2016年8月 发售公告 券报、证券时报 15日 3 南方安泰养老混合型证券投资基金托管协议 中国证券报、上海证 2016年8月 券报、证券时报 15日 4 南方安泰养老混合型证券投资基金基金合同 中国证券报、上海证 2016年8月 券报、证券时报 15日 5 南方基金关于南方安泰养老混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年8月 基金增加部分代销机构的公告 券报、证券时报 22日 6 南方基金关于南方安泰养老混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年8月 基金增加浦发银行为代销机构的公告 券报、证券时报 24日 7 南方基金关于南方安泰养老混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年8月 基金增加中原证券为代销机构的公告 券报、证券时报 26日 8 南方基金关于旗下部分基金增加云湾投资为 中国证券报、上海证 2016年8月 代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 29日 9 南方基金关于南方安泰养老混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年8月 基金增加南京银行为代销机构的公告 券报、证券时报 31日 10 南方基金关于南方安泰养老混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年8月 基金增加中国光大银行为代销机构的公告 券报、证券时报 31日 11 南方基金关于南方安泰养老混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年9月 基金增加中国民生银行为代销机构的公告 券报、证券时报 1日 12 南方基金关于南方安泰养老混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年9月 基金增加中国工商银行为代销机构的公告 券报、证券时报 5日 13 南方基金关于旗下部分基金增加中正达广为 中国证券报、上海证 2016年9月 代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 6日 14 南方基金关于南方安泰养老混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年9月 基金增加中国农业银行为代销机构的公告 券报、证券时报 7日 15 南方安泰养老混合型证券投资基金基金份额 中国证券报、上海证 2016年9月 发售时间的提示性公告 券报、证券时报 14日 16 南方基金关于旗下部分基金增加永安期货为 中国证券报、上海证 2016年9月 代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 20日 17 南方安泰养老混合型证券投资基金基金合同 中国证券报、上海证 2016年9月 生效公告 券报、证券时报 23日 18 南方基金关于旗下部分基金增加途牛金服为 中国证券报、上海证 2016年9月 代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 28日 19 南方基金关于旗下部分基金增加东海期货为 中国证券报、上海证 2016年10月 代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 11日 20 南方基金关于旗下部分基金增加南京证券为 中国证券报、上海证 2016年10月 代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 14日 21 南方基金关于旗下部分基金增加弘业期货为 中国证券报、上海证 2016年11月 代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 16日 22 南方基金关于旗下部分基金增加富阳农商银 中国证券报、上海证 2016年11月 行为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 22日 23 南方基金关于旗下部分基金增加长春农商银 中国证券报、上海证 2016年11月 行为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 29日 24 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 中国证券报、上海证 2016年12月 提示性公告 券报、证券时报 13日 25 南方安泰养老混合型证券投资基金开放日常 中国证券报、上海证 2016年12月 申购、赎回、转换及定投业务的公告 券报、证券时报 15日 26 南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为 中国证券报、上海证 2016年12月 代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 16日 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手 中国证券报、上海证 27 机银行基金申购及定期定额投资手续费率优 券报、证券时报 2016年12月 惠活动的公告 22日 28 南方基金关于旗下部分基金增加齐商银行为 中国证券报、上海证 2016年12月 代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 23日 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个 中国证券报、上海证 29 人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活 券报、证券时报 2016年12月 动的公告 30日 30 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银 中国证券报、上海证 2016年12月 行基金定投优惠活动的公告 券报、证券时报 30日 31 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银 中国证券报、上海证 2016年12月 行开放式公募基金交易优惠活动的公告 券报、证券时报 30日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方安泰养老混合型证券投资基金的文件。 2、《南方安泰养老混合型证券投资基金基金合同》 3、《南方安泰养老混合型证券投资基金托管协议》 4、《南方安泰养老混合型证券投资基金2016年年度报告》原文 5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com