华商丰利增强定期开放债券型 证券投资基金 2024 年第 4 季度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 1 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华商丰利增强定期开放债券 基金主代码 003092 交易代码 003092 契约型、定期开放式 本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放 期相结合的方式运作。 本基金以 1 年为一个封闭运作周期，每个封闭期 为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或 每个到期开放期结束之日次日起（包括该日）至 基金运作方式 一年后的对日的前一日止，如无该对日的，则顺 延至下一工作日的前一日止。 在每个封闭期内，本基金不接受基金份额的申购 和赎回，也不上市交易。 本基金在每个封闭期结束后第一个工作日起进 入到期开放期。本基金的每个开放期为 10 至 20 个工作日。 基金合同生效日 2016 年 9 月 20 日 报告期末基金份额总额 385,959,742.11 份 本基金重点进行债券投资，并通过积极主动的管 投资目标 理，适当参与股票投资，追求稳定收益的同时， 以期获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场 主体的基础上，采取积极主动的投资管理策略， 通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收 益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的 因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资 策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套 利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合 流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或 超过业绩比较基准的收益。在投资策略选择上， 本基金重点关注期限策略及利差策略。同时本基 金在债券投资的基础上将适度参与股票投资，把 握较确定性的投资机会，在得到稳定收益的同 时，以期获得超过业绩比较基准的收益。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 中证全债指数 本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预 风险收益特征 期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于 货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品 种。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华商丰利增强定期开放 华商丰利增强定期开 债券 A 放债券 C 下属分级基金的交易代码 003092 003093 报告期末下属分级基金的份额总额 355,716,910.64 份 30,242,831.47 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2024 年 10 月 1 日 － 2024 年 12 月 31 日 ） 华商丰利增强定期开放债券 A 华商丰利增强定期开放债券 C 1．本期已实现收益 63,489,761.64 5,173,943.10 2．本期利润 25,838,315.68 2,077,272.87 3．加权平均基金份额本期利润 0.0726 0.0687 4．期末基金资产净值 587,307,101.09 48,271,394.67 5．期末基金份额净值 1.651 1.596 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华商丰利增强定期开放债券 A 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 4.63% 1.83% 3.05% 0.12% 1.58% 1.71% 过去六个月 11.40% 1.71% 4.33% 0.12% 7.07% 1.59% 过去一年 10.73% 1.47% 8.83% 0.10% 1.90% 1.37% 过去三年 10.87% 1.24% 18.51% 0.08% -7.64% 1.16% 过去五年 118.29% 1.16% 29.02% 0.08% 89.27% 1.08% 自基金合同 103.66% 0.92% 44.73% 0.08% 58.93% 0.84% 生效起至今 华商丰利增强定期开放债券 C 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 4.52% 1.83% 3.05% 0.12% 1.47% 1.71% 过去六个月 11.14% 1.71% 4.33% 0.12% 6.81% 1.59% 过去一年 10.30% 1.47% 8.83% 0.10% 1.47% 1.37% 过去三年 9.56% 1.24% 18.51% 0.08% -8.95% 1.16% 过去五年 114.12% 1.16% 29.02% 0.08% 85.10% 1.08% 自基金合同 96.99% 0.92% 44.73% 0.08% 52.26% 0.84% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为 2016 年 9 月 20 日。 ②根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 基 金 经 男，中国籍，经济学博士， 理，固定 具有基金从业资格。2016 年 收 益 部 4 月加入华商基金管理有限 固 收 投 2019 年 12 公司，曾任研究员；2019 年 厉骞 资 副 总 月 25 日 - 8.7 12 月 25 日起至今担任华商 监，公司 丰利增强定期开放债券型 公 募 业 证券投资基金的基金经理； 务 固 收 2020 年 3 月 10 日至2023年 投 资 决 7月12日担任华商双债丰利 策 委 员 债券型证券投资基金的基 会委员 金经理；2020 年 7 月 16 日 起至今担任华商信用增强 债券型证券投资基金的基 金经理；2023 年 8 月 29 日 起至今担任华商利欣回报 债券型证券投资基金的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防 范、控制措施。 报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年 4 季度债市整体走势较为顺畅，虽然 10 月仍在消化增量政策影响表现为震荡企稳， 但后续宽货币预期渐浓，在跨年配置行情带动下，债市收益率快速下行。具体来看：10 月增量政策继续出台，存贷款利率下调落地，股市放量上涨，国债期货先涨后跌。10 月中上旬发改委发布会增量信息较少，财政部发布会提到一揽子政策工具但未披露具体刺激规模，市场对政策力度存在分歧，叠加 A 股调整，非银资金面转松，债市走强。11 月中上旬，美国大选、美联储降息、人大常委会几大悬念一一落地，整体表现为利空落地，超预期利好出现，债市震荡下行。后续政府债供给放量，但资金价格保持平稳，供给高峰毫无波澜，做多冲动升温，机构尤其是非银提前抢跑跨年行情，十年国债逐渐临近 2.0%。月底非银同业存款自律落地，全面推动利率向下突破。12月 9 日政治局会议召开，货币政策基调转向“适度宽松”，进一步点燃做多情绪。监管对长债利率的关注再现，但被市场快速消化，债市收益率快速下行趋势依然十分顺畅。12 月 20 日，1 年期国债收益率下破 1%，为 2009 年来首次，十年国债也下行到 1.7%附近。本基金债券资产配置主要以中短久期的债券为主，投资信用评级以 AAA 为主，严格控制信用风险，并适时参与利率债、可转债及权益资产来增厚基金收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 A 类份额净值为 1.651 元，份额 累计净值为 1.969 元，基金份额净值增长率为 4.63%，同期基金业绩比较基准的收益率为 3.05%。 截至本报告期末华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 C 类份额净值为 1.596 元，份额 累计净值为 1.908 元，基金份额净值增长率为 4.52%，同期基金业绩比较基准的收益率为 3.05%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 123,176,310.67 13.65 其中：股票 123,176,310.67 13.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 744,697,153.75 82.51 其中：债券 744,697,153.75 82.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 31,231,037.94 3.46 8 其他资产 3,488,918.34 0.39 9 合计 902,593,420.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 95,375,081.17 15.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 10,583,178.50 1.67 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,283,150.00 0.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 2,981,384.00 0.47 业 J 金融业 8,299,277.00 1.31 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,420,770.00 0.38 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,233,470.00 0.19 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 123,176,310.67 19.38 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300151 昌红科技 368,700 6,267,900.00 0.99 2 002043 兔宝宝 432,100 5,133,348.00 0.81 3 000100 TCL 科技 1,010,400 5,082,312.00 0.80 4 000938 紫光股份 181,000 5,037,230.00 0.79 5 600872 中炬高新 177,910 3,917,578.20 0.62 6 000977 浪潮信息 74,900 3,885,812.00 0.61 7 603288 海天味业 83,000 3,809,700.00 0.60 8 002051 中工国际 424,300 3,462,288.00 0.54 9 000928 中钢国际 520,200 3,313,674.00 0.52 10 002568 百润股份 117,400 3,288,374.00 0.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 16,720,121.29 2.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 727,977,032.46 114.54 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 744,697,153.75 117.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 113021 中信转债 488,320 61,057,793.58 9.61 2 113050 南银转债 390,090 50,682,844.03 7.97 3 127032 苏行转债 386,415 50,557,744.60 7.95 4 110079 杭银转债 390,000 50,345,559.45 7.92 5 123107 温氏转债 311,380 37,273,422.99 5.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 华安转债 2024年 2 月华安证券股份有限公司因一是公司发布的涉及“左江科技”等研究报告存在制作不审慎的情形；二是在人员管理、网络安全管理、融资融券业务管理等方面存在不足；三是在开展投资银行业务过程中，个别项目尽职调查不充分，质控、内核把关不严，持续督导不到位被安徽证监局责令改正。 常银转债 2024 年 12 月 2 日，中国银行间市场交易商协会对江苏常熟农村商业银行股份有限公司根据 相关法律法规以及自律规则予以自律处分并移送相关部门，处罚事由为：债券交易内控管理不健全，对交易员激励过度，导致部分交易员交易行为扭曲，通过集中资金优势连续买卖、自买自卖和频繁报价撤价诱导交易等方式影响债券价格，部分交易涉及利益输送。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 198,846.27 2 应收证券清算款 3,290,072.07 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,488,918.34 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 113021 中信转债 61,057,793.58 9.61 2 113050 南银转债 50,682,844.03 7.97 3 127032 苏行转债 50,557,744.60 7.95 4 110079 杭银转债 50,345,559.45 7.92 5 123107 温氏转债 37,273,422.99 5.86 6 110067 华安转债 36,205,120.95 5.70 7 113062 常银转债 31,550,886.96 4.96 8 110085 通 22 转债 29,952,530.02 4.71 9 113065 齐鲁转债 28,829,540.45 4.54 10 128132 交建转债 26,787,318.54 4.21 11 127084 柳工转 2 26,505,782.45 4.17 12 123131 奥飞转债 21,349,031.46 3.36 13 127014 北方转债 20,179,301.82 3.17 14 113669 景 23 转债 19,327,125.81 3.04 15 127091 科数转债 13,369,144.50 2.10 16 110062 烽火转债 12,399,299.66 1.95 17 113024 核建转债 12,076,327.40 1.90 18 123109 昌红转债 10,616,496.30 1.67 19 113066 平煤转债 9,853,838.29 1.55 20 113615 金诚转债 9,498,211.94 1.49 21 118013 道通转债 9,419,242.76 1.48 22 123118 惠城转债 9,314,965.93 1.47 23 127020 中金转债 9,282,304.94 1.46 24 123226 中富转债 8,459,903.82 1.33 25 110055 伊力转债 6,759,216.00 1.06 26 113625 江山转债 6,470,060.76 1.02 27 113678 中贝转债 5,714,345.73 0.90 28 110064 建工转债 5,677,551.23 0.89 29 127043 川恒转债 5,622,982.45 0.88 30 127076 中宠转 2 5,569,397.14 0.88 31 110081 闻泰转债 5,551,789.74 0.87 32 123203 明电转 02 5,418,754.64 0.85 33 123178 花园转债 5,126,793.60 0.81 34 123235 亿田转债 4,179,367.79 0.66 35 113033 利群转债 4,081,819.46 0.64 36 127102 浙建转债 3,762,338.59 0.59 37 123145 药石转债 3,327,535.84 0.52 38 113666 爱玛转债 3,292,547.54 0.52 39 123127 耐普转债 2,942,251.98 0.46 40 118030 睿创转债 2,782,127.49 0.44 41 113671 武进转债 2,574,567.32 0.41 42 128122 兴森转债 2,509,082.82 0.39 43 128128 齐翔转 2 2,503,637.39 0.39 44 110094 众和转债 2,208,171.17 0.35 45 111002 特纸转债 2,139,736.83 0.34 46 123052 飞鹿转债 2,138,070.14 0.34 47 113632 鹤 21 转债 2,107,458.68 0.33 48 113663 新化转债 2,008,704.73 0.32 49 127050 麒麟转债 1,972,445.72 0.31 50 127041 弘亚转债 1,888,057.55 0.30 51 127035 濮耐转债 1,833,832.15 0.29 52 123188 水羊转债 1,546,156.50 0.24 53 127055 精装转债 1,432,371.44 0.23 54 127095 广泰转债 1,361,070.71 0.21 55 123229 艾录转债 1,340,996.37 0.21 56 127081 中旗转债 1,241,119.82 0.20 57 127028 英特转债 1,180,310.96 0.19 58 127104 姚记转债 833,199.33 0.13 59 123022 长信转债 693,402.80 0.11 60 113549 白电转债 594,204.37 0.09 61 127092 运机转债 592,738.08 0.09 62 127053 豪美转债 475,418.08 0.07 63 123076 强力转债 384,315.18 0.06 64 113058 友发转债 347,578.92 0.05 65 113582 火炬转债 330,562.88 0.05 66 127037 银轮转债 324,255.67 0.05 67 123087 明电转债 303,978.90 0.05 68 123231 信测转债 283,421.78 0.04 69 128066 亚泰转债 262,064.28 0.04 70 118046 诺泰转债 243,312.73 0.04 71 123237 佳禾转债 215,673.45 0.03 72 111015 东亚转债 182,987.09 0.03 73 113651 松霖转债 160,160.44 0.03 74 123173 恒锋转债 148,061.44 0.02 75 123204 金丹转债 134,946.83 0.02 76 113672 福蓉转债 124,383.63 0.02 77 127080 声迅转债 119,771.50 0.02 78 110075 南航转债 112,982.79 0.02 79 113598 法兰转债 104,450.38 0.02 80 123223 九典转 02 99,966.83 0.02 81 113685 升 24 转债 91,437.93 0.01 82 123067 斯莱转债 91,140.58 0.01 83 113546 迪贝转债 84,928.98 0.01 84 128072 翔鹭转债 63,602.25 0.01 85 113534 鼎胜转债 61,230.60 0.01 86 127099 盛航转债 59,592.31 0.01 87 118021 新致转债 51,021.12 0.01 88 123154 火星转债 48,196.09 0.01 89 113629 泉峰转债 47,050.93 0.01 90 123225 翔丰转债 45,090.35 0.01 91 123224 宇邦转债 44,511.44 0.01 92 123112 万讯转债 43,899.89 0.01 93 128076 金轮转债 43,810.67 0.01 94 128143 锋龙转债 43,803.74 0.01 95 113577 春秋转债 42,248.20 0.01 96 123025 精测转债 39,690.89 0.01 97 123184 天阳转债 39,507.72 0.01 98 123048 应急转债 37,099.84 0.01 99 123061 航新转债 34,850.79 0.01 100 111019 宏柏转债 34,708.06 0.01 101 123078 飞凯转债 34,411.46 0.01 102 110095 双良转债 33,425.70 0.01 103 123211 阳谷转债 30,171.49 0.00 104 123182 广联转债 27,809.84 0.00 105 127051 博杰转债 27,089.54 0.00 106 113574 华体转债 24,582.17 0.00 107 118008 海优转债 22,723.23 0.00 108 123206 开能转债 21,692.14 0.00 109 113667 春 23 转债 20,575.65 0.00 110 123221 力诺转债 19,530.17 0.00 111 123054 思特转债 19,135.66 0.00 112 128109 楚江转债 18,509.72 0.00 113 118045 盟升转债 16,869.73 0.00 114 123176 精测转 2 16,574.66 0.00 115 123220 易瑞转债 16,386.89 0.00 116 123222 博俊转债 15,863.19 0.00 117 111011 冠盛转债 15,801.82 0.00 118 123177 测绘转债 15,260.74 0.00 119 113639 华正转债 10,804.98 0.00 120 123114 三角转债 10,651.19 0.00 121 123038 联得转债 10,320.09 0.00 122 113628 晨丰转债 10,134.38 0.00 123 123227 雅创转债 7,944.00 0.00 124 118028 会通转债 7,563.42 0.00 125 113064 东材转债 6,603.65 0.00 126 118037 上声转债 6,442.31 0.00 127 113588 润达转债 5,907.25 0.00 128 128137 洁美转债 4,933.27 0.00 129 113674 华设转债 4,865.99 0.00 130 113621 彤程转债 3,996.53 0.00 131 118003 华兴转债 1,241.18 0.00 132 113668 鹿山转债 1,230.28 0.00 133 128136 立讯转债 1,066.34 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华商丰利增强定期开放债 华商丰利增强定期开放债 券 A 券 C 报告期期初基金份额总额 355,716,910.64 30,242,831.47 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 355,716,910.64 30,242,831.47 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2.《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3.《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4.《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.报告期内华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 基金托管人地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4007008880，010－58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 2025 年 1 月 22 日