华商丰利增强定期开放债券型 证券投资基金 2024 年第 1 季度报告 2024 年 3 月 31 日 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 4 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华商丰利增强定期开放债券 基金主代码 003092 交易代码 003092 契约型、定期开放式 本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放 期相结合的方式运作。 本基金以 1 年为一个封闭运作周期，每个封闭期 为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或 每个到期开放期结束之日次日起（包括该日）至 基金运作方式 一年后的对日的前一日止，如无该对日的，则顺 延至下一工作日的前一日止。 在每个封闭期内，本基金不接受基金份额的申购 和赎回，也不上市交易。 本基金在每个封闭期结束后第一个工作日起进 入到期开放期。本基金的每个开放期为 10 至 20 个工作日。 基金合同生效日 2016 年 9 月 20 日 报告期末基金份额总额 385,959,742.11 份 本基金重点进行债券投资，并通过积极主动的管 投资目标 理，适当参与股票投资，追求稳定收益的同时， 以期获得超过业绩比较基准的收益。 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场 主体的基础上，采取积极主动的投资管理策略， 通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收 益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的 因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资 策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套 投资策略 利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合 流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或 超过业绩比较基准的收益。在投资策略选择上， 本基金重点关注期限策略及利差策略。同时本基 金在债券投资的基础上将适度参与股票投资，把 握较确定性的投资机会，在得到稳定收益的同 时，以期获得超过业绩比较基准的收益。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 中证全债指数 本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预 风险收益特征 期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于 货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品 种。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华商丰利增强定期开放 华商丰利增强定期开 债券 A 放债券 C 下属分级基金的交易代码 003092 003093 报告期末下属分级基金的份额总额 355,716,910.64 份 30,242,831.47 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2024 年 1 月 1 日 － 2024 年 3 月 31 日 ） 华商丰利增强定期开放债券 A 华商丰利增强定期开放债券 C 1．本期已实现收益 -45,231,793.75 -4,187,774.17 2．本期利润 -26,466,958.51 -4,622,947.84 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0489 -0.0832 4．期末基金资产净值 522,577,828.90 43,080,465.14 5．期末基金份额净值 1.469 1.424 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华商丰利增强定期开放债券 A 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -1.48% 1.32% 2.34% 0.09% -3.82% 1.23% 过去六个月 -5.59% 1.08% 3.81% 0.07% -9.40% 1.01% 过去一年 -10.54% 0.90% 6.65% 0.06% -17.19% 0.84% 过去三年 46.38% 1.19% 16.59% 0.06% 29.79% 1.13% 过去五年 100.01% 1.00% 25.55% 0.07% 74.46% 0.93% 自基金合同 81.21% 0.83% 36.10% 0.07% 45.11% 0.76% 生效起至今 华商丰利增强定期开放债券 C 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -1.59% 1.32% 2.34% 0.09% -3.93% 1.23% 过去六个月 -5.76% 1.08% 3.81% 0.07% -9.57% 1.01% 过去一年 -10.89% 0.90% 6.65% 0.06% -17.54% 0.84% 过去三年 44.54% 1.19% 16.59% 0.06% 27.95% 1.13% 过去五年 96.16% 1.00% 25.55% 0.07% 70.61% 0.93% 自基金合同 75.76% 0.83% 36.10% 0.07% 39.66% 0.76% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为 2016 年 9 月 20 日。 ②根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 基 金 经 男，中国籍，经济学博士， 理，固定 具有基金从业资格。2016 年 收 益 部 4 月加入华商基金管理有限 固 收 投 2019 年 12 公司，曾任研究员；2019 年 厉骞 资 副 总 月 25 日 - 8.0 12 月 25 日起至今担任华商 监，公司 丰利增强定期开放债券型 公 募 业 证券投资基金的基金经理； 务 固 收 2020 年 3 月 10 日至2023年 投 资 决 7月12日担任华商双债丰利 策 委 员 债券型证券投资基金的基 会委员 金经理；2020 年 7 月 16 日 起至今担任华商信用增强 债券型证券投资基金的基 金经理；2023 年 8 月 29 日 起至今担任华商利欣回报 债券型证券投资基金的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防 范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年 1 季度，经济基本面延续平稳修复，经济数据读数积极但通胀数据仍偏弱，整体体感 改善有限。经济读数较好背景下一季度政策出台相对克制，政府债发行节奏偏慢，但在财政资金加速下拨和降准持续释放流动性，市场对宽货币预期较浓，叠加保险、银行、基金年初配置需求旺盛，供需错配背景下债券收益率全曲线快速下行。具体看，1 月债市延续了 2023 年底积极的交投情绪，机构配置需求持续旺盛，权益深度调整，风险偏好收敛，叠加降息降准预期较强，债券收益率持续下行，月底的降准落地则将 10Y 国债收益率快速下拉至 2.45%以下。2 月政府债发行持 续偏慢，跨年资金偏宽，但银行信贷投放再度放缓，5 年期 LPR 下调 25BP 将资产荒进一步演绎， 机构在资金充裕背景下持续买入，债券收益率曲线继续平坦化下移。3 月上旬主要节后复工偏慢和两会政策预期扰动，收益率先下后上；之后在特别国债利空落地后，外需积极背景下内需平稳修复，随着地产“小阳春”阶段性证伪，收益率震荡中小幅下行，全月收益率走出倒“N”型。本基金债券资产配置主要以中短久期的债券为主，投资信用评级以 AAA 为主，严格控制信用风险，并适时参与利率债、可转债及权益资产来增厚基金收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 A 类份额净值为 1.469，份额累 计净值为 1.787，基金份额净值增长率为-1.48%，同期基金业绩比较基准的收益率为 2.34%，本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 3.82 个百分点。 截至本报告期末华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 C 类份额净值为 1.424，份额累 计净值为 1.736，基金份额净值增长率为-1.59%，同期基金业绩比较基准的收益率为 2.34%，本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 3.93 个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 108,945,914.18 14.85 其中：股票 108,945,914.18 14.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 583,813,035.23 79.59 其中：债券 583,813,035.23 79.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 36,296,717.12 4.95 8 其他资产 4,490,230.35 0.61 9 合计 733,545,896.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 63,836,208.84 11.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供 596,292.00 0.11 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 21,459,344.42 3.79 业 J 金融业 933,826.18 0.17 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,166,791.74 0.91 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 42,252.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,911,199.00 2.99 S 综合 - - 合计 108,945,914.18 19.26 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601138 工业富联 316,600 7,208,982.00 1.27 2 301005 超捷股份 197,900 6,756,306.00 1.19 3 600114 东睦股份 306,700 4,523,825.00 0.80 4 001330 博纳影业 574,000 3,863,020.00 0.68 5 688012 中微公司 25,318 3,779,977.40 0.67 6 301205 联特科技 39,200 3,692,640.00 0.65 7 002739 万达电影 205,100 3,135,979.00 0.55 8 300559 佳发教育 226,700 2,928,964.00 0.52 9 002371 北方华创 9,300 2,842,080.00 0.50 10 002343 慈文传媒 310,100 2,682,365.00 0.47 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 46,515,263.02 8.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 537,297,772.21 94.99 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 583,813,035.23 103.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 019709 23 国债 16 460,000 46,515,263.02 8.22 2 127032 苏行转债 350,983 42,979,935.78 7.60 3 113060 浙 22 转债 276,780 34,457,760.22 6.09 4 113055 成银转债 246,460 29,125,285.58 5.15 5 113021 中信转债 215,830 24,920,914.43 4.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 龙净转债 1.2023 年 4 月 12 日，福建龙净环保股份有限公司收到上海证券交易所上市公司管理二部《关 于福建龙净环保股份有限公司应收华泰保 险股权转让款相关事项的问询函》（上证公函【2023】 0290 号）。2.福建龙净环保股份有限公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证券 监督管理委员会对公 司下发的《立案告知书》（证监立案字 0262023001 号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定 对公司进行立案。3.2023 年 7 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《行 政处罚决定书》[2023]2 号。吴洁作为 ST 龙净实际控制人（未在公司任职），指使实施本案关联交易并导致 ST 龙净信息披露违法，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述“实际控制人组织、指使”的违法行为。 中信转债 1.2023 年 12 月中信银行因部分重要信息系统应认定未认定，相关系统未建灾备或灾难恢复 能力不符合监管要求等，被国家金融监督管理总局罚款 400 万元。2.2023 年 11 月中信银行因关 联贷款管理不合规、重大关联交易信息披露不充分、贷款资金用作归还本行理财融资、发放贷款 偿还银行相关垫款等被 国家金融监督管理总局罚款 15242.59 万元、没收违法所得 462.59 万元， 对分支机构罚款 6770 万元；罚没合计 22475.18 万元。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 173,991.41 2 应收证券清算款 4,316,238.94 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,490,230.35 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 127032 苏行转债 42,979,935.78 7.60 2 113060 浙 22 转债 34,457,760.22 6.09 3 113055 成银转债 29,125,285.58 5.15 4 113021 中信转债 24,920,914.43 4.41 5 113615 金诚转债 19,618,760.34 3.47 6 113066 平煤转债 15,290,417.69 2.70 7 110068 龙净转债 12,235,170.04 2.16 8 113588 润达转债 9,849,186.58 1.74 9 127020 中金转债 9,185,521.01 1.62 10 127084 柳工转 2 9,001,666.93 1.59 11 123025 精测转债 8,842,164.84 1.56 12 118021 新致转债 8,724,512.70 1.54 13 123127 耐普转债 8,586,995.73 1.52 14 113050 南银转债 8,425,427.39 1.49 15 110055 伊力转债 7,342,212.05 1.30 16 113639 华正转债 7,332,873.11 1.30 17 110074 精达转债 7,156,944.18 1.27 18 123221 力诺转债 7,026,089.41 1.24 19 123138 丝路转债 6,969,438.05 1.23 20 123107 温氏转债 6,837,525.87 1.21 21 111000 起帆转债 6,695,129.14 1.18 22 128143 锋龙转债 6,241,434.60 1.10 23 111012 福新转债 6,193,438.12 1.09 24 113024 核建转债 6,135,362.32 1.08 25 110052 贵广转债 5,792,154.80 1.02 26 110083 苏租转债 5,722,616.99 1.01 27 113549 白电转债 5,661,147.08 1.00 28 118030 睿创转债 5,628,903.42 1.00 29 113594 淳中转债 5,397,942.02 0.95 30 123054 思特转债 5,280,912.53 0.93 31 127037 银轮转债 5,189,443.64 0.92 32 113537 文灿转债 4,937,028.38 0.87 33 128074 游族转债 4,810,401.95 0.85 34 123192 科思转债 4,681,844.25 0.83 35 123071 天能转债 4,521,466.14 0.80 36 123176 精测转 2 4,489,499.49 0.79 37 110079 杭银转债 4,466,315.62 0.79 38 127038 国微转债 4,458,913.23 0.79 39 113619 世运转债 4,289,457.35 0.76 40 128082 华锋转债 4,136,219.70 0.73 41 111017 蓝天转债 4,074,198.56 0.72 42 113534 鼎胜转债 4,012,848.58 0.71 43 113027 华钰转债 3,939,562.54 0.70 44 113582 火炬转债 3,738,317.71 0.66 45 127063 贵轮转债 3,737,096.58 0.66 46 127007 湖广转债 3,721,639.32 0.66 47 110044 广电转债 3,702,616.44 0.65 48 110075 南航转债 3,693,844.67 0.65 49 123088 威唐转债 3,692,659.98 0.65 50 123118 惠城转债 3,624,568.23 0.64 51 113593 沪工转债 3,607,609.86 0.64 52 113648 巨星转债 3,565,197.13 0.63 53 118028 会通转债 3,465,504.12 0.61 54 118024 冠宇转债 3,362,639.70 0.59 55 127073 天赐转债 3,271,291.21 0.58 56 128106 华统转债 3,247,337.42 0.57 57 113530 大丰转债 3,220,431.97 0.57 58 128095 恩捷转债 3,093,775.50 0.55 59 123078 飞凯转债 3,001,904.08 0.53 60 128090 汽模转 2 2,999,622.72 0.53 61 113065 齐鲁转债 2,641,195.89 0.47 62 128122 兴森转债 2,606,376.23 0.46 63 123170 南电转债 2,495,640.64 0.44 64 111011 冠盛转债 2,452,623.78 0.43 65 123035 利德转债 2,451,404.67 0.43 66 118003 华兴转债 2,415,941.31 0.43 67 113621 彤程转债 2,410,033.79 0.43 68 123112 万讯转债 2,145,753.01 0.38 69 127014 北方转债 2,128,974.65 0.38 70 128042 凯中转债 2,046,112.43 0.36 71 128083 新北转债 1,860,629.33 0.33 72 127074 麦米转 2 1,853,383.97 0.33 73 111008 沿浦转债 1,692,277.51 0.30 74 111007 永和转债 1,641,416.98 0.29 75 113598 法兰转债 1,435,892.41 0.25 76 110058 永鼎转债 1,418,305.33 0.25 77 113062 常银转债 1,149,035.89 0.20 78 123131 奥飞转债 1,139,025.38 0.20 79 127080 声迅转债 1,126,930.11 0.20 80 127051 博杰转债 1,110,566.22 0.20 81 113061 拓普转债 1,103,051.60 0.20 82 123210 信服转债 1,098,495.84 0.19 83 128091 新天转债 1,098,140.61 0.19 84 123031 晶瑞转债 982,189.22 0.17 85 128129 青农转债 913,365.59 0.16 86 110060 天路转债 867,003.45 0.15 87 127035 濮耐转债 847,091.36 0.15 88 128137 洁美转债 683,549.43 0.12 89 118045 盟升转债 676,715.36 0.12 90 118037 上声转债 601,198.51 0.11 91 123177 测绘转债 576,328.48 0.10 92 118015 芯海转债 440,998.79 0.08 93 113628 晨丰转债 394,596.75 0.07 94 123147 中辰转债 393,410.15 0.07 95 113643 风语转债 391,298.63 0.07 96 118025 奕瑞转债 335,183.96 0.06 97 123050 聚飞转债 224,658.00 0.04 98 113569 科达转债 178,933.87 0.03 99 123022 长信转债 170,057.99 0.03 100 113661 福 22 转债 92,025.66 0.02 101 123154 火星转债 56,568.55 0.01 102 123012 万顺转债 3,038.16 0.00 103 123049 维尔转债 1,004.23 0.00 104 128136 立讯转债 977.76 0.00 105 123145 药石转债 104.50 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华商丰利增强定期开放债 华商丰利增强定期开放债 券 A 券 C 报告期期初基金份额总额 666,349,032.33 77,165,104.46 报告期期间基金总申购份额 3,100,366.67 397,501.94 减:报告期期间基金总赎回份额 313,732,488.36 47,319,774.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 355,716,910.64 30,242,831.47 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2.《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3.《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4.《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.报告期内华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 基金托管人地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4007008880，010-58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 2024 年 4 月 22 日