中融货币市场基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 送出日期:2020 年 03 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年3月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金 出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。 1.2 目录 §1 重 要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基 金简介...... ...... ...... ...... ..5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和 基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主 要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况 ......6 3.1 主要会计数据 和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金 的利润分配情况......12 §4 管 理人报告......13 4.1 基金管理人及 基金经理情况 ......13 4.2 管理人对报告 期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......15 4.3 管理人对报告 期内公平交易情况的专项说明 ...... ...... ....16 4.4 管理人对报告 期内基金的投资策略和业绩表现的说 明...... ......16 4.5 管理人对宏观 经济、证券市场及行业走势的简要展 望...... ......17 4.6 管理人内部有 关本基金的监察稽核工作情况 ...... ...... ....18 4.7 管理人对报告 期内基金估值程序等事项的说明 ......18 4.8 管理人对报告 期内基金利润分配情况的说明......19 §5 托 管人报告......19 5.1 报告期内本基 金托管人遵规守信情况声明 ......19 5.2 托管人对报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19 5.3 托管人对本年 度报告中财务信息等内容的真实、准 确和完整发表意见......19 §6 审 计报告...... ...... ...... ......20 6.1 审计报告基本 信息 ......20 6.2 审计报告的基 本内容......20 §7 年 度财务报表...... ...... ...... ......22 7.1 资产负债表......23 7.2 利润表......24 7.3 所有者权益（ 基金净值）变动表 ......26 7.4 报表附注......28 §8 投资组合 报告 ......57 8.1 期末基金资产 组合情况 ......57 8.2 债券回购融资 情况 ......57 8.3 基金投资组合 平均剩余期限 ......58 8.4 报告期内投资 组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......59 8.5 期末按债券品 种分类的债券投资组合 ......59 8.6 期末按摊余成 本占基金资产净值比例大小排名的前 十名债券投资明细......59 8.7 “影子定价” 与“摊余成本法”确定的基金资产净 值的偏离......60 8.8 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资明细......60 8.9 投资组合报告 附注 ......60 §9 基 金份额持有人信息......61 9.1 期末基金份额 持有人户数及持有人结构 ...... ...... ......61 9.2 期末货币市场基金前十名份额 持有人情况......62 9.3 期末基金管理 人的从业人员持有本基金的情况 ......62 9.4 期末基金管理 人的从业人员持有本开放式基金份额 总量区间情况......63 §10 开 放式基金份额变动 ......63 §11 重 大事件揭示 ...... ...... ...... ......64 11.1 基金份额 持有人大会决议......64 11.2 基金管理 人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 ...... ......64 11.3 涉及基金 管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼 ......64 11.4 基金投资 策略的改变......64 11.5 为基金进 行审计的会计师事务所情况...... ...... ......64 11.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况......65 11.7 基金租用 证券公司交易单元的有关情况......65 11.8 偏离度绝 对值超过 0.5%的情况......66 11.9 其他重大 事件...... ...... ...... ......66 §12 影 响投资者决策的其他重要信息 ...... ...... ......69 12.1 报告期内 单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的 情况 ...... ......69 12.2 影响投资 者决策的其他重要信息...... ...... ......70 §13 备 查文件目录 ...... ...... ...... ......70 13.1 备查文件 目录...... ...... ...... ......70 13.2 存放地点 ......70 13.3 查阅方式 ......70 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中融货币市场基金 基金简称 中融货币 基金主代码 000847 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年10月21日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,463,726,168.93份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中融货币A 中融货币E 中融货币C 下属分级基金的交易代码 000847 003075 000846 报告期末下属分级基金的份额总额 83,125,892. 432,838,60 6,947,761,67 69份 2.35份 3.89份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资 金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据 利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力 求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收 投资策略 益率。 1.久期控制策略 2.资产类属配置策略 3.时机选择策略 4.套利策略 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 南京银行股份有限公司 信息披 姓名 曹健 王峰 露负责 联系电话 010-56517129 021-24198808 人 电子邮箱 caojian@zrfunds.com.cn wangf@njcbtg.com 客户服务电话 400-160-6000；010-56517299 95302 传真 010-56517001 021-54662130 深圳市福田区福田街道岗厦社 江苏省南京市玄武区中山路 注册地址 区金田路3088号中洲大厦320 288号 2、3203B 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区2 江苏省南京市玄武区中山路 号中航资本大厦17楼 288号 邮政编码 100102 210008 法定代表人 王瑶 胡升荣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 http://www.zrfunds.com.cn/ 址 基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人住所 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 中国北京市东城区东长安街1号东方 普通合伙） 广场安永大楼16层 注册登记机构 中融基金管理有限公司 北京市朝阳区望京东园四区2号中航 资本大厦17楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 2019年 2018年 2017年 期间数 中融 中融 中融 中融 中融 中融货 中融 中融 中融货 据和指 货币 货币E 货币C 货币A 货币E 币C 货币A 货币E 币C 标 A 本期已 2,69 9,99 350,4 5,52 17,70 549,76 6,36 10,09 833,29 实现收 1,18 8,55 11,64 0,25 9,34 4,542. 8,82 3,37 3,817. 益 8.37 5.05 9.18 4.13 7.60 76 5.13 2.52 92 本期利 2,69 9,99 350,4 5,52 17,70 549,76 6,36 10,09 833,29 润 1,18 8,55 11,64 0,25 9,34 4,542. 8,82 3,37 3,817. 8.37 5.05 9.18 4.13 7.60 76 5.13 2.52 92 本期净 2.49 2.497 2.744 3.512 3.512 3.761 3.838 3.840 4.088 值收益 75% 3% 2% 2% 2% 5% 2% 5% 0% 率 3.1.2 期末数 2019年末 2018年末 2017年末 据和指 标 期末基 83,1 432,8 6,94 135,3 471,7 11,53 215,4 625,8 12,64 金资产 25,8 38,60 7,76 76,22 62,90 4,705, 52,31 44,54 0,897, 净值 92.6 2.35 1,67 1.73 3.95 903.56 3.66 0.44 360.18 9 3.89 期末基 1.00 1.000 1.000 1.000 1.000 金份额 00 0 0 0 0 1.0000 1.000 1.000 1.000 净值 3.1.3 累计期 2019年末 2018年末 2017年末 末指标 累计净 18.6 11.18 20.17 15.79 8.472 16.963 11.86 4.791 12.723 值收益 842% 11% 36% 23% 3% 9% 34% 8% 8% 率 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金利润分配是按日结转份额。 3、自2016年8月18日起，中融货币市场基金增设E类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融货币A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.6007% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.2604% 0.0011% 过去六个月 1.2042% 0.0013% 0.6805% 0.0000% 0.5237% 0.0013% 过去一年 2.4975% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 1.1475% 0.0020% 过去三年 10.1697% 0.0030% 4.0500% 0.0000% 6.1197% 0.0030% 过去五年 17.8947% 0.0069% 6.7537% 0.0000% 11.1410% 0.0069% 自基金合同 18.6842% 0.0068% 7.0200% 0.0000% 11.6642% 0.0068% 生效起至今 中融货币E 业绩比 份额净值 份额净值 业绩比较 较基准 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 标准差 ④ 过去三个月 0.6008% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.2605% 0.0011% 过去六个月 1.2041% 0.0013% 0.6805% 0.0000% 0.5236% 0.0013% 过去一年 2.4973% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 1.1473% 0.0020% 过去三年 10.1719% 0.0030% 4.0500% 0.0000% 6.1219% 0.0030% 自基金合同 11.1811% 0.0030% 4.5493% 0.0000% 6.6318% 0.0030% 生效起至今 中融货币C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.6618% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.3215% 0.0011% 过去六个月 1.3271% 0.0013% 0.6805% 0.0000% 0.6466% 0.0013% 过去一年 2.7442% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 1.3942% 0.0020% 过去三年 10.9670% 0.0030% 4.0500% 0.0000% 6.9170% 0.0030% 过去五年 19.3160% 0.0069% 6.7537% 0.0000% 12.5623% 0.0069% 自基金合同 20.1736% 0.0068% 7.0200% 0.0000% 13.1536% 0.0068% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。其中，本基金自 2016 年 8 月 18 日增加 E 类份额，E 类份额自 2016 年 8 月 19 日开始存续。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 中融货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注 出金额 2019年 2,691,188.37 - - 2,691,188.37 - 2018年 5,520,254.13 - - 5,520,254.13 - 2017年 6,368,825.13 - - 6,368,825.13 - 合计 14,580,267.63 - - 14,580,267.63 - 中融货币E 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注 出金额 2019年 9,998,555.05 - - 9,998,555.05 - 2018年 17,709,347.60 - - 17,709,347.60 - 2017年 10,093,372.52 - - 10,093,372.52 - 合计 37,801,275.17 - - 37,801,275.17 - 中融货币C 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应 应付利润本 年度 实收基金 付赎回款转 年变动 年度利润分配合计 备注 出金额 2019年 350,411,649.18 - - 350,411,649.18 - 2018年 549,764,542.76 - - 549,764,542.76 - 2017年 833,293,817.92 - - 833,293,817.92 - 合计 1,733,470,009.86 - - 1,733,470,009.86 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金11.5亿元人民币。截至2019年12月31日，中融基金管理有限公司共管理53只基金，包括中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽债券型证券投资基金、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合 型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金（FOF）、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金、中融高股息精选混合型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中融货币市场基金、中融 李倩女士，中国国籍，毕 恒泰纯债债券型证券投资 业于对外经济贸易大学金 基金、中融增鑫一年定期 融学专业，本科、学士学 开放债券型证券投资基 位，具有基金从业资格， 金、中融现金增利货币市 证券从业年限12年。2007 李倩 场基金、中融聚商3个月定 2014- - 12 年7月至2014年7月曾任银 期开放债券型发起式证券 10-21 华基金管理有限公司交易 投资基金、中融聚安3个月 管理部交易员，固定收益 定期开放债券型发起式证 部基金经理助理。2014年7 券投资基金、中融睿嘉39 月加入中融基金管理有限 个月定期开放债券型证券 公司，现任固收投资部基 投资基金的基金经理。 金经理。 朱柏 中融货币市场基金、中融 2019- - 6 朱柏蓉女士，中国国籍， 蓉 日日盈交易型货币市场基 01-30 毕业于清华大学金融学专 金、中融融裕双利债券型 业，研究生、硕士学位， 证券投资基金、中融融信 具有基金从业资格，证券 双盈债券型证券投资基 从业年限6年。2013年7月 金、中融上海清算所银行 至2014年10月曾任职于中 间1-3年高等级信用债指 信建投基金管理有限公司 数发起式证券投资基金、 交易员。2014年11月至201 中融上海清算所银行间3- 7年5月曾任职于泰康资产 5年中高等级信用债指数 管理有限公司固定收益交 发起式证券投资基金、中 易高级经理。2017年6月加 融上海清算所银行间0-1 入中融基金管理有限公 年中高等级信用债指数发 司，现任固收投资部基金 起式证券投资基金、中融 经理。 上海清算所银行间1-3年 中高等级信用债指数发起 式证券投资基金、中融鑫 价值灵活配置混合型证券 投资基金、中融鑫思路灵 活配置混合型证券投资基 金、中融聚业3个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金、中融稳健添利债券 型证券投资基金、中融聚 汇3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理办法》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理办法要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年经济增长继续放缓，通胀上升。货币政策保持稳健中性的态势，资金面整体宽松，年内两次全面降准。经济数据方面，固定资产投资增速震荡回落，其中地产投资增速依旧保持高位，建安投资替代土地购置费成为支撑地产投资的重要因素；政策对基建领域支持力度加大，但基建投资增速表现平平。出口走弱，汽车零售端拖累消费。受专项债发行前置影响，社融增速稳定在10.7%左右。前三季度债券市场收益率程宽幅震荡走势，利率债和高等级信用债先上后下再上，中低等级信用债利差收敛明显：年初延续了去年对基本面的悲观预期，债市表现较好，4月公布的经济数据和金融数据超出市场预期，收益率出现了全面的整体大幅上行，十年期国债单月上行32BP。5月中美贸易摩擦升温，经济金融数据再度走弱，收益率重回下行轨道。8月初贸易摩擦进一步升级，收益率快速下行。8月末受证金债纳入同业投资管理消息影响，国开债与国债利差逐步走阔，地方债或新增额度等利空消息影响下债市情绪弱化，收益率有所反弹，随后的全面降准等政策助力不敌通胀高企、贸易战情绪缓解、金融数据反复等利空，收益率持续反弹，及至11月后稍有缓解。信用债方面，前5个月低等级信用利差压缩较快，5月末银行同业破刚兑事件之后，流动性出现分层现象，信用债走势分化，中高等级信用债收益率下行较为明显，利差收窄，低等级信用债则表现承压。随后中高等级信用债行情跟随利率债行情反复震荡，低等级信用债或受绝对收益较优和流动性较差影响，估值调整并不明显。具体来看，19年全年，利率债1年下行20BP左右，10年下行10BP左右，3-7年下行幅度超过10年。信用债方面，以短融中票为例，各期限高等级信用债下行40BP左右；中等评级信用债，1-3年下行50BP左右，5年下行36BP；低等级信用债，1年下行74BP，3-5年下行63BP。 本基金坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，严控信用风险，合理安排现金流，并积极利用资金面波动规律，提高组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.4975%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%；截至报告期末中融货币E基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.4973%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%；截至报告期末中融货币C基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.7442%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2020年，市场环境较为复杂：伴随着全球经济下行、中美贸易摩擦反复等，基本面下行压力较大。突发的新冠疫情又更增加了市场的不确定性。生产复工的节奏有所延迟，进一步拖累经济企稳效率。预计逆周期调节政策将持续加码，货币政策积极配合财政政策发力。资金面保持宽松态势,价格中枢较19年有所下行。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发，由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面： 1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。 2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。 3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。 4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。 5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监 会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率等结果由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人按相关规定外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人。 本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润：2,691,188.37元，向C类份额持有人分配利润：350,411,649.18元，向E类份额持有人分配利润：9,998,555.05元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，南京银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在中融货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支、利润分配等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润：2,691,188.37元，向C类份额持有人分配利润：350,411,649.18元，向E类份额持有人分配利润：9,998,555.05元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由中融基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中融货币市场基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2020）审字第61067197_A01号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中融货币市场基金全体基金份额持有人： 我们审计了中融货币市场基金的财务报表，包括 2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润 表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财 务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的中融货币市场基金的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中融货币市场基金2019年12月31日 的财务状况以及2019年度的经营成果和净值变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于中融货币市场基金，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 强调事项 — 其他事项 — 其他信息 中融货币市场基金管理层对其他信息负责。其他 信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读 其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在 重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息 存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务 报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责任 在编制财务报表时，管理层负责评估中融货币市 场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计 划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督中融货币市场基金的财务报告 过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 注册会计师对财务报表审计的责任 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运 用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对中融货币市场基金持续经营能力产生重大疑 虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致中融货币市场基金不能持 续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包 括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王珊珊 王海彦 会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大 楼16层 审计报告日期 2020-03-23 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中融货币市场基金 报告截止日：2019年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 2,055,438,724.50 6,702,713,441.26 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 3,314,217,851.19 5,040,757,997.67 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,314,217,851.19 5,040,757,997.67 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,659,757,589.64 1,843,863,325.79 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 28,208,133.68 83,587,028.93 应收股利 - - 应收申购款 77,181,235.84 37,339,305.71 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 8,134,803,534.85 13,708,261,099.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 667,798,478.30 1,558,884,341.67 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,266,949.17 4,116,252.46 应付托管费 274,781.75 498,939.70 应付销售服务费 187,590.33 226,718.20 应付交易费用 7.4.7.7 135,576.72 184,859.96 应交税费 87,214.73 372,407.40 应付利息 82,474.92 1,908,550.73 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 244,300.00 224,000.00 负债合计 671,077,365.92 1,566,416,070.12 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 7,463,726,168.93 12,141,845,029.24 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 7,463,726,168.93 12,141,845,029.24 负债和所有者权益总 8,134,803,534.85 13,708,261,099.36 计 报告截止日2019年12月31日，基金份额总额7,463,726,168.93份，其中A类基金份额净值为人民币1.00元，份额总额为83,125,892.69份；C类基金份额净值为人民币1.00元，份额总额为6,947,761,673.89份；E类基金份额净值为人民币1.00元，份额总额为 432,838,602.35份。 7.2 利润表 会计主体：中融货币市场基金 本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2019年01月01 上年度可比期间 日 至2019年12月3 2018年01月01日至201 1日 8年12月31日 一、收入 432,081,014.10 657,583,468.56 1.利息收入 425,534,109.50 649,458,203.67 其中：存款利息收入 7.4.7.11 185,788,670.11 296,896,158.34 债券利息收入 144,184,848.27 230,886,820.04 资产支持证券利息 - 38,234.51 收入 买入返售金融资产 95,560,591.12 121,636,990.78 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 6,486,887.18 8,125,264.79 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 6,486,887.18 8,125,264.80 资产支持证券投资 7.4.7.13.3 - -0.01 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 60,017.42 0.10 号填列） 减：二、费用 68,979,621.50 84,589,324.07 1．管理人报酬 44,625,567.40 52,262,027.90 2．托管费 5,409,159.71 6,334,791.29 3．销售服务费 2,593,182.55 3,170,315.36 4．交易费用 7.4.7.18 275.10 - 5．利息支出 15,875,308.90 22,324,699.67 其中：卖出回购金融资产 15,875,308.90 22,324,699.67 支出 6．税金及附加 203,627.84 245,089.85 7．其他费用 7.4.7.19 272,500.00 252,400.00 三、利润总额（亏损总额 363,101,392.60 572,994,144.49 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 363,101,392.60 572,994,144.49 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中融货币市场基金 本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 12,141,845,029.24 - 12,141,845,029.24 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 363,101,392.60 363,101,392.60 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 -4,678,118,860.31 - -4,678,118,860.31 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 75,701,413,682.64 - 75,701,413,682.64 款 2.基金赎 -80,379,532,542.9 - -80,379,532,542.95 回款 5 四、本期向基金份 - -363,101,392.60 -363,101,392.60 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 7,463,726,168.93 - 7,463,726,168.93 益（基金净值） 上年度可比期间 项 目 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 13,482,194,214.28 - 13,482,194,214.28 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 572,994,144.49 572,994,144.49 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 -1,340,349,185.04 - -1,340,349,185.04 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 77,032,811,211.95 - 77,032,811,211.95 款 2.基金赎 -78,373,160,396.9 - -78,373,160,396.99 回款 9 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - -572,994,144.49 -572,994,144.49 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 12,141,845,029.24 - 12,141,845,029.24 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 黎峰 李同庆 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中融货币市场基金（以下简称"本基金"），系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于准予中融货币市场基金注册的批复》（证监许可[2014]1028号）的注册，由中融基金管理有限公司于2014年10月13日至2014年10月17日向社会进行公开募集。基金合同于2014年10月21日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次募集规模为40,689,237.70份A类份额，22,260,163,280.00份C类份额，合计 22,300,852,517.70份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中融基金管理有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。 为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《中融货币市场基金基金合同》和《中融货币市场基金招募说明书》的相关约定，经与基金托管人南京银行股份有限公司协商一致，中融基金管理有限公司决定自2016年8月18日起增加中融货币市场基金的E类份额类别，并对《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件做相应修改。本基金设A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码，按照不同的费率计提销售服务费，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。根据基金管理人中融基金管理有限公司于2016年9月10日发布的《中融货币市场基金基金合同》，本基金的投资范围进行如下变更。变更前，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的债券，剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据，一年以内（含一年）的银行定期存款及大额存单，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。变更后，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 本基金的金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资等。 本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 债券投资 买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益，出售债券的成本按移动加权平均法结转； (2) 回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值； 本基金金融工具的估值方法具体如下： (1) 银行存款 本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； (2) 债券投资 本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3) 回购协议 1) 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有 期间内逐日计提利息； 2) 本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐 日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产实际持有的相关资产按其性质进行估值； (4) 其他 1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； 2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计 算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值； 3) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支 取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补； (2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支 付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际 利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4) 债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、 应收利息及相关费用的差额入账； (5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以 可靠计量的时候确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 (1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； (2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； (3) "每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现 收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； (4) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时， 为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； (5) 本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即 红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日已实现收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日已实现 收益等于零，则保持投资人基金份额不变，其当日已实现收益为负值，则缩减投资人基金份额； (6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回 的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； (7) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11 分部报告 无。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 7.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 7.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 活期存款 5,438,724.50 129,713,441.26 定期存款 2,050,000,000.00 6,573,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 250,000,000.00 - 存款期限1-3个月 450,000,000.00 500,000,000.00 存款期限3个月以上 1,350,000,000.00 6,073,000,000.00 其他存款 - - 合计 2,055,438,724.50 6,702,713,441.26 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2019年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 - - - - 银行间市场 3,314,217,851. 3,317,978,000. 3,760,148.8 0.0504 债券 19 00 1 合计 3,314,217,851. 3,317,978,000. 3,760,148.8 0.0504 19 00 1 资产支持证券 - - - - 合计 3,314,217,851. 3,317,978,000. 3,760,148.8 0.0504 19 00 1 上年度末2018年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 5,040,757,997. 5,045,760,700. 5,002,702.3 0.0412 67 00 3 合计 5,040,757,997. 5,045,760,700. 5,002,702.3 0.0412 67 00 3 资产支持证券 - - - - 合计 5,040,757,997. 5,045,760,700. 5,002,702.3 0.0412 67 00 3 偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2019年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 2,659,757,589.64 - 合计 2,659,757,589.64 - 项目 上年度末2018年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 1,843,863,325.79 - 合计 1,843,863,325.79 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 应收活期存款利息 1,422.56 13,507.90 应收定期存款利息 8,273,125.32 49,016,357.27 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 18,207,046.34 32,725,370.66 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 1,726,539.46 1,831,793.10 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 28,208,133.68 83,587,028.93 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 135,576.72 184,859.96 合计 135,576.72 184,859.96 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 244,300.00 224,000.00 合计 244,300.00 224,000.00 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 中融货币A 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日 (中融货币A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 135,376,221.73 135,376,221.73 本期申购 707,917,370.45 707,917,370.45 本期赎回（以“-”号填列） -760,167,699.49 -760,167,699.49 本期末 83,125,892.69 83,125,892.69 7.4.7.9.2 中融货币E 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日 (中融货币E) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 471,762,903.95 471,762,903.95 本期申购 6,393,557,839.39 6,393,557,839.39 本期赎回（以“-”号填列） -6,432,482,140.99 -6,432,482,140.99 本期末 432,838,602.35 432,838,602.35 7.4.7.9.3 中融货币C 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日 (中融货币C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,534,705,903.56 11,534,705,903.56 本期申购 68,599,938,472.80 68,599,938,472.80 本期赎回（以“-”号填列） -73,186,882,702.47 -73,186,882,702.47 本期末 6,947,761,673.89 6,947,761,673.89 注：申购含红利再投、转换入、分级调整的份额及金额，赎回含转换出、分级调整的份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 中融货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融货币A) 上年度末 - - - 本期利润 2,691,188.37 - 2,691,188.37 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,691,188.37 - -2,691,188.37 本期末 - - - 7.4.7.10.2 中融货币E 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融货币E) 上年度末 - - - 本期利润 9,998,555.05 - 9,998,555.05 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -9,998,555.05 - -9,998,555.05 本期末 - - - 7.4.7.10.3 中融货币C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融货币C) 上年度末 - - - 本期利润 350,411,649.18 - 350,411,649.18 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -350,411,649.18 - -350,411,649.18 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日 上年度可比期间2018年01月 至2019年12月31日 01日至2018年12月31日 活期存款利息收入 385,571.18 57,303.04 定期存款利息收入 185,403,098.93 296,824,194.30 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - 14,661.00 其他 - - 合计 185,788,670.11 296,896,158.34 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 6,486,887.18 8,125,264.80 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 6,486,887.18 8,125,264.80 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年12月 2018年01月01日至2018年12月 31日 31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 19,254,923,764.50 32,412,088,121.83 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 19,040,001,925.10 32,170,044,820.08 兑付）成本总额 减：应收利息总额 208,434,952.22 233,918,036.95 买卖债券差价收入 6,486,887.18 8,125,264.80 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 卖出资产支持证券成交总额 - 7,212,081.55 减：卖出资产支持证券成本 - 7,170,000.00 总额 减：应收利息总额 - 42,081.56 资产支持证券投资收益 - -0.01 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15 股利收益 无。 7.4.7.16 公允价值变动收益 无。 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 - - 其他 60,017.42 0.10 合计 60,017.42 0.10 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 275.10 - 合计 275.10 - 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 审计费用 115,000.00 115,000.00 信息披露费 120,000.00 100,000.00 账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,500.00 1,400.00 合计 272,500.00 252,400.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南京银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 上海融晟投资有限公司 基金管理人股东 中融国际信托有限公司 基金管理人股东 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中融（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至201 2018年01月01日至201 9年12月31日 8年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 44,625,567.40 52,262,027.90 其中：支付销售机构的客户维护费 2,826,776.37 2,017,693.16 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019 2018年01月01日至2018 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,409,159.71 6,334,791.29 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金托管费按前一日的基金资产净值的0.04%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.04%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2019年01月01日至2019年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 中融货币A 中融货币E 中融货币C 合计 南京银行 股份有限 325.01 - - 325.01 公司 中融基金 101,019.59 174,482.47 1,167,359.58 1,442,861.64 管理有限 公司 合计 101,344.60 174,482.47 1,167,359.58 1,443,186.65 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2018年01月01日至2018年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 中融货币A 中融货币E 中融货币C 合计 南京银行 股份有限 2,442.30 - - 2,442.30 公司 中融基金 管理有限 121,169.22 655,416.34 1,423,250.00 2,199,835.56 公司 合计 123,611.52 655,416.34 1,423,250.00 2,202,277.86 基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率 为 0.25%，对于由 C 类基金份额降级为 A 类基金份额的基金份额持有人，年销 售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率；C 类基金份 额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类基金份额升级为 C 类基金份额的基 金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 C 类基金份额的费率；E 类基金份额的销售服务费率为 0.25%，E类基金份额不进行基金份额升降级。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H=E×年销售服务费率/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支 名称 出 南京银行股份 - - - - 3,281,124, 261,74 有限公司 000.00 9.71 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中融货币A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年12 2018年01月01日至2018年12 月31日 月31日 基金合同生效日（2014 年10月21日）持有的基 0.00 0.00 金份额 报告期初持有的基金份 - - 额 报告期间申购/买入总 3,248,562.78 - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 3,248,562.78 - 额 报告期末持有的基金份 3.91% - 额占基金总份额比例 中融货币E 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年12 2018年01月01日至2018年12 月31日 月31日 基金合同生效日（2014 年10月21日）持有的基 0.00 0.00 金份额 报告期初持有的基金份 - - 额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 - - 额 报告期末持有的基金份 - - 额占基金总份额比例 中融货币C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年12 2018年01月01日至2018年12 月31日 月31日 基金合同生效日（2014 年10月21日）持有的基 0.00 0.00 金份额 报告期初持有的基金份 10,381,235.31 99,015,271.82 额 报告期间申购/买入总 14,805,350.49 20,532,212.69 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 25,186,585.80 109,166,249.20 总份额 报告期末持有的基金份 - 10,381,235.31 额 报告期末持有的基金份 - 0.09% 额占基金总份额比例 （1) 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付；（2）期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转 换出份额； （3）对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 中融货币C 本期末 上年度末 关联方名 2019年12月31日 2018年12月31日 称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例 额的比例 中融国际 信托有限 959,246,320.85 13.81% 2,130,158,203.44 18.47% 公司 中融（北 京）资产 371,426,183.17 5.35% 363,751,688.72 3.15% 管理有限 公司 1、除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金A类及E类基金份额。 3、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 南京银行 股份有限 5,438,724.50 385,571.18 129,713,441.26 57,303.04 公司 本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况--货币市场基金 中融货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2,691,188.37 - - 2,691,188.37 - 中融货币E 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 9,998,555.05 - - 9,998,555.05 - 中融货币C 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 350,411,649.18 - - 350,411,649.1 - 8 7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额667,798,478.30元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 111907197 19招商银行CD1 2020-01-02 99.43 1,000,000 99,430,000.00 97 111917107 19光大银行CD1 2020-01-02 99.36 1,000,000 99,360,000.00 07 111920207 19广发银行CD2 2020-01-02 99.40 570,000 56,658,000.00 07 150407 15农发07 2020-01-06 100.27 500,000 50,135,000.00 170302 17进出02 2020-01-06 100.19 1,000,000 100,190,000.00 190402 19农发02 2020-01-02 99.98 1,180,000 117,976,400.00 190402 19农发02 2020-01-06 99.98 1,820,000 181,963,600.00 合计 7,070,000 705,713,000.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律 合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 A-1 180,001,905.81 399,917,555.07 A-1以下 - - 未评级 270,000,364.60 1,177,139,004.12 合计 450,002,270.41 1,577,056,559.19 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中包含超短期融资券等，不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 2,413,965,185.78 2,491,139,322.39 合计 2,413,965,185.78 2,491,139,322.39 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 AAA - - AAA以下 - 1,002,012.19 未评级 - - 合计 - 1,002,012.19 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过" 影子定价"机制使按摊余成本计量的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因 此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31 日 资产 银行存 405,438,724.5 1,150,000,00 500,000,000.0 - - - 2,055,438,724. 款 0 0.00 0 50 交易性 189,925,380.3 2,647,048,66 477,243,804.0 3,314,217,851. 金融资 2 6.82 5 - - - 19 产 买入返 2,419,881,90 239,875,679.8 2,659,757,589. 售金融 9.83 1 - - - - 64 资产 应收利 - - - - - 28,208,133.6 28,208,133.68 息 8 应收申 - - - - - 77,181,235.8 77,181,235.84 购款 4 资产总 3,015,246,01 4,036,924,34 977,243,804.0 - - 105,389,369. 8,134,803,534. 计 4.65 6.63 5 52 85 负债 卖出回 667,798,478.3 购金融 0 - - - - - 667,798,478.30 资产款 应付管 理人报 - - - - - 2,266,949.17 2,266,949.17 酬 应付托 - - - - - 274,781.75 274,781.75 管费 应付销 售服务 - - - - - 187,590.33 187,590.33 费 应付交 - - - - - 135,576.72 135,576.72 易费用 应交税 - - - - - 87,214.73 87,214.73 费 应付利 - - - - - 82,474.92 82,474.92 息 其他负 - - - - - 244,300.00 244,300.00 债 负债总 667,798,478.3 - - - - 3,278,887.62 671,077,365.92 计 0 利率敏 2,347,447,53 4,036,924,34 977,243,804.0 102,110,481. 7,463,726,168. 感度缺 6.35 6.63 5 - - 90 93 口 上年度 末2018 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月 31日 资产 银行存 129,713,441.2 3,533,000,00 3,040,000,00 - - - 6,702,713,441. 款 6 0.00 0.00 26 交易性 3,318,508,23 1,651,249,17 5,040,757,997. 金融资 71,000,583.60 9.86 4.21 - - - 67 产 买入返 1,773,834,10 1,843,863,325. 售金融 0.75 70,029,225.04 - - - - 79 资产 应收利 - - - - - 83,587,028.9 83,587,028.93 息 3 应收申 - - - - - 37,339,305.7 37,339,305.71 购款 1 资产总 1,974,548,12 6,921,537,46 4,691,249,17 - - 120,926,334. 13,708,261,09 计 5.61 4.90 4.21 64 9.36 负债 卖出回 1,558,884,34 1,558,884,341. 购金融 1.67 - - - - - 67 资产款 应付管 理人报 - - - - - 4,116,252.46 4,116,252.46 酬 应付托 - - - - - 498,939.70 498,939.70 管费 应付销 售服务 - - - - - 226,718.20 226,718.20 费 应付交 - - - - - 184,859.96 184,859.96 易费用 应交税 - - - - - 372,407.40 372,407.40 费 应付利 - - - - - 1,908,550.73 1,908,550.73 息 其他负 - - - - - 224,000.00 224,000.00 债 负债总 1,558,884,34 - - - - 7,531,728.45 1,566,416,070. 计 1.67 12 利率敏 415,663,783.9 6,921,537,46 4,691,249,17 113,394,606. 12,141,845,02 感度缺 4 4.90 4.21 - - 19 9.24 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动 时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度末， 在"影子定价"机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持 不变，本基金资产净值不会发生重大变动。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风 险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相 若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一次层次的余额为 人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币3,314,217,851.19元，属于第三层次的余 额为人民币0.00元（上年度末：属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的 余额为人民币5,040,757,997.67元，属于第三层次的余额为人民币0.00元）。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金 本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第二 层次之间无重大转换（上年度：无）。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（上年度：无）。 7.4.14.2承诺事项 无。 7.4.14.3其他事项 无。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2020年3月23日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 3,314,217,851.19 40.74 其中：债券 3,314,217,851.19 40.74 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,659,757,589.64 32.70 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 2,055,438,724.50 25.27 4 其他各项资产 105,389,369.52 1.30 5 合计 8,134,803,534.85 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.38 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 667,798,478.30 8.95 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 40.40 8.95 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 11.52 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 41.24 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 3.61 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 10.82 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 107.58 8.95 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 450,250,395.00 6.03 其中：政策性金融债 450,250,395.00 6.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 450,002,270.41 6.03 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,413,965,185.78 32.34 8 其他 - - 9 合计 3,314,217,851.19 44.40 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 债券数量 金资 序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本 产净 值比 例(%) 1 190402 19农发02 3,000,000 299,928,141.72 4.02 2 111915613 19民生银行CD613 2,000,000 198,693,078.33 2.66 3 170302 17进出02 1,000,000 100,186,043.84 1.34 4 011901628 19武汉地产SCP003 1,000,000 100,000,119.46 1.34 5 111987028 19武汉农商行CD066 1,000,000 99,478,624.92 1.33 6 111909445 19浦发银行CD445 1,000,000 99,456,551.55 1.33 7 111907197 19招商银行CD197 1,000,000 99,429,743.85 1.33 8 111975762 19北京农商银行CD2 1,000,000 99,424,203.43 1.33 23 9 111920207 19广发银行CD207 1,000,000 99,398,606.11 1.33 10 111915598 19民生银行CD598 1,000,000 99,398,606.11 1.33 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0946% 报告期内偏离度的最低值 0.0263% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0485% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 8.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除19广发银行CD207、19浦发银行CD445、19武汉农商行CD066、19民生银行CD613、19民生银行CD598外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。央行广州分行2019年1月23日发布对广发银行股份有限公司的行政处罚（广州银罚字〔2019〕9号），国家外汇管理局广东省分局2019年12月17日发布对广发银行股份有限公司的行政处罚（粤汇处[2019]10号），银保监会2019年10月12日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的行政处罚（银保监罚决字〔2019〕7号），湖北银保监局2019年1月22日发布对武汉农村商业银行股份有限公司的行政处罚（鄂银保监罚决字〔2018〕23号），大连银保监局2019年4月16日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（大银保监罚决字 〔2019〕76号），大连银保监局2019年4月16日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕78号），大连银保监局2019年4月16日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕80号），北京银保监局2019年12月20日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（京银保监罚决字〔2019〕56号）。 前述发行主体受到处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 28,208,133.68 4 应收申购款 77,181,235.84 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 105,389,369.52 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 中融 11,3 7,329.68 48,854,989.38 58.7 34,270,903.31 41.23% 货币A 41 7% 中融 69,2 6,254.62 71,155,476.61 16.4 361,683,125.74 83.56% 货币E 03 4% 中融 71 97,855,798. 6,947,761,673. 100.0 0.00 0.00% 货币C 22 89 0% 合计 80,6 92,584.83 7,067,772,139. 94.6 395,954,029.05 5.31% 15 88 9% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 信托类机构 959,246,320.85 12.85% 2 银行类机构 518,322,637.55 6.94% 3 银行类机构 513,361,374.70 6.88% 4 银行类机构 502,988,020.38 6.74% 5 其他机构 384,759,446.48 5.16% 6 其他机构 371,426,183.17 4.98% 7 保险类机构 300,116,377.91 4.02% 8 其他机构 288,086,065.95 3.86% 9 信托类机构 252,453,615.08 3.38% 10 信托类机构 214,531,901.08 2.87% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 中融货币A 1,250.72 0.00% 基金管理人所有从业人员持 中融货币E 1,411,030.28 0.33% 有本基金 中融货币C 0.00 0.00% 合计 1,412,281.00 0.02% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 中融货币A 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 中融货币E 10~50 和研究部门负责人持有本开放式 中融货币C 0 基金 合计 10~50 中融货币A 0 本基金基金经理持有本开放式基 中融货币E 0~10 金 中融货币C 0 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 中融货币A 中融货币E 中融货币C 基金合同生效日(2 014年10月21日)基 40,689,237.70 - 22,260,163,280.00 金份额总额 本报告期期初基金 135,376,221.73 471,762,903.95 11,534,705,903.56 份额总额 本报告期基金总申 707,917,370.45 6,393,557,839.39 68,599,938,472.80 购份额 减：本报告期基金 760,167,699.49 6,432,482,140.99 73,186,882,702.47 总赎回份额 本报告期期末基金 83,125,892.69 432,838,602.35 6,947,761,673.89 份额总额 总申购份额含分级调整、转换入、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含分级调整、转换出的基金份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2019年1月10日发布公告，黄震先生担任中融基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2019年2月13日发布公告，王瑶女士代行中融基金管理有限公司总经理职务，同时原总经理杨凯先生离任。 本基金管理人于2019年4月25日发布公告，曹健先生担任中融基金管理有限公司督察长，同时原督察长向祖荣先生离任。 本基金管理人于2019年6月28日发布公告，黎峰先生担任中融基金管理有限公司首席信息官。 本基金管理人于2019年8月8日发布公告，黄震先生担任中融基金管理有限公司总经理。 本基金管理人于2019年12月21日发布公告，马荣荣女士担任中融基金管理有限公司副总经理。 公司其他高管人员未变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2019年8月，南京银行股份有限公司总行决定免去江毅同志总行资产托管部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，未改聘会计师事务所。该审计机构已经连续6年为本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为115,000.00元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 成交金 占当期股 占当期佣 备 元数量 额 票成交总 佣金 金总量的 注 额的比例 比例 中天证券 1 - - - - - 五矿证券 2 - - - - - 西藏东方 2 - - - - - 财富证券 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名称 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 中天证券 - - - - - - - - 五矿证券 - - - - - - - - 西藏东方财 - - - - - - - - 富证券 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 基金行业高级管理人员变更 中国证监会指定报刊及网站 2019-01-10 公告 2 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2019-01-25 公司住所变更的公告 3 中融基金管理有限公司基金 中国证监会指定报刊及网站 2019-02-01 经理变更公告 关于中融货币市场基金调整 4 大额申购、转换转入、定期 中国证监会指定报刊及网站 2019-02-15 定额投资限额的公告 关于中融货币市场基金调整 5 大额申购、转换转入、定期 中国证监会指定报刊及网站 2019-02-21 定额投资限额的公告 关于中融货币市场基金调整 6 大额申购、转换转入、定期 中国证监会指定报刊及网站 2019-03-23 定额投资限额的公告 关于旗下部分基金增加中山 7 证券有限责任公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2019-04-16 构的公告 关于旗下部分基金增加华安 8 证券股份有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2019-04-17 构的公告 中融基金管理有限公司关于 9 旗下部分基金增加联储证券 中国证监会指定报刊及网站 2019-04-22 有限责任公司为销售机构的 公告 中融基金管理有限公司基金 10 行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-04-25 中融基金管理有限公司关于 11 基金对账单服务规则调整的 中国证监会指定报刊及网站 2019-04-30 公告 中融基金管理有限公司关于 12 旗下部分基金调整停牌股票 中国证监会指定报刊及网站 2019-05-07 估值方法的公告 中融基金管理有限公司关于 13 旗下部分基金增加泰信财富 中国证监会指定报刊及网站 2019-05-23 基金销售有限公司为销售机 构的公告 中融基金管理有限公司关于 14 旗下部分基金增加玄元保险 中国证监会指定报刊及网站 2019-06-06 代理有限公司为销售机构的 公告 15 中融基金管理有限公司首席 中国证监会指定报刊及网站 2019-06-28 信息官任职公告 中融基金管理有限公司关于 16 中融货币市场基金调整大额 中国证监会指定报刊及网站 2019-07-05 申购、转换转入、定期定额 投资限额的公告 中融基金管理有限公司关于 17 旗下部分基金增加海银基金 中国证监会指定报刊及网站 2019-07-10 销售有限公司为销售机构的 公告 18 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2019-07-17 旗下部分基金增加北京百度 百盈基金销售有限公司为销 售机构的公告 中融基金管理有限公司基金 19 行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-08-08 中融基金管理有限公司关于 20 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2019-08-15 临时暂停服务的公告 中融基金管理有限公司关于 21 中融货币市场基金调整大额 中国证监会指定报刊及网站 2019-09-27 申购、转换转入、定期定额 投资限额的公告 中融基金管理有限公司关于 22 中融货币市场基金调整大额 中国证监会指定报刊及网站 2019-10-09 申购、转换转入、定期定额 投资限额的公告 中融基金管理有限公司关于 23 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2019-10-18 临时暂停服务的公告 24 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2019-10-19 设立北京分公司的公告 中融基金管理有限公司关于 25 中融基金直销柜台传真号码 中国证监会指定报刊及网站 2019-10-23 临时变更的公告 26 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2019-11-01 办公地址变更的公告 中融基金管理有限公司关于 27 提醒客户持续完善身份信息 中国证监会指定报刊及网站 2019-11-13 的公告 中融基金管理有限公司关于 28 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2019-11-19 等业务临时暂停服务的公告 29 中融基金管理有限公司基金 中国证监会指定报刊及网站 2019-12-21 行业高级管理人员变更公告 中融基金管理有限公司关于 30 旗下部分基金增加深圳新华 中国证监会指定报刊及网站 2019-12-25 信通基金销售有限公司为销 售机构的公告 中融基金管理有限公司关于 31 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2019-12-26 等业务临时暂停服务的公告 中融基金管理有限公司关于 32 修改旗下部分基金的基金合 中国证监会指定报刊及网站 2019-12-28 同、托管协议并更新招募说 明书及摘要的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基 资 金份额 者 序 比例达 份额占 类 号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 别 超过2 0%的时 间区间 机 201906 2,129,492,50 3,938,353,81 5,108,600,00 959,246,320.8 构 1 19 - 20 1.68 9.17 0.00 5 12.85% 190703 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该类投资者大额赎回所持 有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存 在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融货币市场基金募集的文件 （2）《中融货币市场基金基金合同》 （3）《中融货币市场基金招募说明书》 （4）《中融货币市场基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇二〇年三月二十七日