中融货币市场基金 2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 送出日期:2018年03月30日 §1重要提示及目录......3 1.1重要提示......3 §2基金简介............4 2.1基金基本情况......4 2.2基金产品说明......4 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......5 2.5其他相关资料......5 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5 3.1主要会计数据和财务指标......5 3.2基金净值表现......7 3.3过去三年基金的利润分配情况......12 §4管理人报告......13 4.1基金管理人及基金经理情况......13 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18 §5托管人报告......18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19 §6审计报告............19 6.1审计报告基本信息......19 6.2审计报告的基本内容......19 §7年度财务报表......22 7.1资产负债表......22 7.2利润表......24 7.3所有者权益（基金净值）变动表......25 7.4报表附注......27 §8投资组合报告......52 §9基金份额持有人信息......56 §10开放式基金份额变动......58 §11重大事件揭示......58 §12影响投资者决策的其他重要信息......66 §13备查文件目录......66 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月22日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金 出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中融货币市场基金 基金简称 中融货币 基金主代码 000847 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年10月21日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,482,194,214.28份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中融货币A 中融货币E 中融货币C 下属分级基金的交易代码 000847 003075 000846 报告期末下属分级基金的份额总额 215,452,31 625,844,54 12,640,897,36 3.66份 0.44份 0.18份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资 金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据 利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力 求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收 投资策略 益率。 1.久期控制策略 2.资产类属配置策略 3.时机选择策略 4.套利策略 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低 风险收益特征 风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 4 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 南京银行股份有限公司 信息披 姓名 裴芸 王峰 露负责 联系电话 010-56517128 021-24198808 人 电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn wangf@njcbtg.com 客户服务电话 400-160-6000；010-5651729 95302 9 传真 010-56517001 021-54662130 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田 南京市玄武区中山路288号 路6009号新世界中心29层 办公地址 北京朝阳区东风南路3号院中 上海市徐家汇路518号南京银 融信托北京园区C座4层、5层 行 邮政编码 100016 200025 法定代表人 王瑶 胡升荣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人 http://www.zrfunds.com.cn/ 互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 中国北京市东城区东长安街1号东方 普通合伙） 广场安永大楼16层 注册登记机构 中融基金管理有限公司 北京市朝阳区东风南路3号院中融信 托北京园区C座4层、5层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 2017年 2016年 2015年 5 期间数 中融 中 据和指 中融 中融 中融货 中融 货币 中融货 中融 融 中融货 标 货币A 货币E 币C 货币A E 币C 货币A货 币C 币E 本期已 6,36 10,09 833,29 4,44 53,4 529,12 1,79 686,76 实现收 8,82 3,37 3,817. 6,48 70.7 4,652. 5,45 - 7,004. 益 5.13 2.52 92 4.77 2 34 8.31 01 本期利 6,36 10,09 833,29 4,44 53,4 529,12 1,79 686,76 润 8,82 3,37 3,817. 6,48 70.7 4,652. 5,45 - 7,004. 5.13 2.52 92 4.77 2 34 8.31 01 本期净 3.838 3.840 4.088 2.694 0.91 2.941 4.204 4.451 值收益 2% 5% 0% 4% 61% 2% 2% - 7% 率 3.1.2 期末数 2017年末 2016年末 2015年末 据和指 标 期末基 215,4 625,8 12,64 184,1 8,29 24,84 161,8 25,53 金资产 52,31 44,54 0,897, 51,88 6,10 8,700, 90,46 - 1,598, 净值 3.66 0.44 360.18 1.60 3.99 687.27 0.28 189.28 期末基 1.00 金份额 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 - 1.000 净值 3.1.3 累计期 2017年末 2016年末 2015年末 末指标 累计净 11.86 4.791 12.723 7.728 0.91 8.296 4.902 5.202 值收益 34% 8% 8% 5% 61% 7% 1% - 5% 率 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等； 6 2、本基金利润分配是按日结转份额。 3、自2016年8月18日起，中融货币市场基金增设E类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融货币A 份额 份额净 净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值收益 收益 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 率标 率③ 准差④ 准差 ② 过去三个月 0.988 0.002 0.3403% 0.0000% 0.6477% 0.0027% 0% 7% 过去六个月 1.918 0.002 0.6805% 0.0000% 1.2382% 0.0026% 7% 6% 过去一年 3.838 0.002 1.3500% 0.0000% 2.4882% 0.0029% 2% 9% 过去三年 11.119 0.008 4.0537% 0.0000% 7.0655% 0.0085% 2% 5% 自基金合同 11.863 0.008 4.3200% 0.0000% 7.5434% 0.0083% 生效起至今 4% 3% 中融货币E 份额 份额净 净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值收益 收益 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 率标 率③ 准差④ 准差 ② 过去三个月 0.988 0.002 0.3403% 0.0000% 0.6479% 0.0027% 2% 7% 过去六个月 1.920 0.002 0.6805% 0.0000% 1.2397% 0.0026% 2% 6% 过去一年 3.840 0.002 1.3500% 0.0000% 2.4905% 0.0029% 7 5% 9% 自基金合同 4.791 0.003 1.8493% 0.0000% 2.9425% 0.0031% 生效起至今 8% 1% 中融货币C 份额 份额净 净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值收益 收益 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 率标 率③ 准差④ 准差 ② 过去三个月 1.049 0.002 0.3403% 0.0000% 0.7088% 0.0027% 1% 7% 过去六个月 2.042 0.002 0.6805% 0.0000% 1.3622% 0.0026% 7% 6% 过去一年 4.088 0.002 1.3500% 0.0000% 2.7380% 0.0029% 0% 9% 过去三年 11.919 0.008 4.0537% 0.0000% 7.8657% 0.0085% 4% 5% 自基金合同 12.723 0.008 4.3200% 0.0000% 8.4038% 0.0083% 生效起至今 8% 3% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 8 9 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。其中，本基金自2016 年8月18日增加E类份额，E类份额自2016年8月19日开始存续。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 10 11 注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 中融货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注 出金额 2017年 6,368,825.13 - - 6,368,825.13 - 2016年 4,446,484.77 - - 4,446,484.77 - 2015年 1,795,458.31 - - 1,795,458.31 - 合计 12,610,768.21 - - 12,610,768.21 - 中融货币E 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注 出金额 2017年 10,093,372.52 - - 10,093,372.52 - 2016年 53,470.72 - - 53,470.72 - 12 合计 10,146,843.24 - - 10,146,843.24 - 中融货币C 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应 应付利润本 年度 实收基金 付赎回款转 年变动 年度利润分配合计 备注 出金额 2017年 833,293,817.92 - - 833,293,817.92 - 2016年 529,124,652.34 - - 529,124,652.34 - 2015年 686,767,004.01 - - 686,767,004.01 - 合计 2,049,185,474.27 - - 2,049,185,474.27 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托 有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金11.5亿元人民币。 截止2017年12月31日，中融基金管理有限公司共管理40只基金，包括中融增鑫一年 定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券 投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投 资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投 资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投 资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号保本混合型证券投资基金、 中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新 经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵 活配置混合型证券投资基金、中融融丰纯债债券型证券投资基金、中融融裕双利债券型 证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、 中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清 算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间3-5年 中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用 债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式 证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融量化多因子混合型发起式证券 投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型 证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽债券型证券投资基金、中 13 融恒瑞纯债债券型证券投资基金、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金、中融睿丰 一年定期开放债券型证券投资基金、中融新产业灵活配置混合型证券投资基金、中融恒 信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、中融核心成 长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投 资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金、 中融融安 二号保 本、中融 融丰纯 债、中融 恒泰纯 李倩女士，中国国籍，毕业于 债、中融 对外经济贸易大学金融学专 增鑫定期 业，本科学历，具有基金从业 开放债 资格，证券从业年限10年。20 券、中融 07年7月至2014年7月曾任银华 李倩 盈泽债 2014-10- - 10年 基金管理有限公司交易管理部 券、中融 21 交易员，固定收益部基金经理 睿丰定期 助理。2014年7月加入中融基金 开放债 管理有限公司，任固收投资部 券、中融 基金经理,2014年10月至今任 恒信纯 本基金基金经理。 债、中融 现金增利 货币、中 融睿祥定 期开放债 券基金基 金经理 沈潼 本基金、 2014-04- 2017-06- 10年 沈潼女士，中国国籍，毕业于 14 中融新优 22 20 悉尼大学会计商法专业，研究 势混合、 生学历，商学硕士，具有基金 中融强国 从业资格，证券从业年限10年。 制造混 2007年7月至2014年11月曾任 合、中融 职于长盛基金管理有限公司， 现金增利 担任交易员；2014年12月加入 货币、中 中融基金管理有限公司，现任 融融安混 固收投资部基金经理，于2016 合、中融 年4月至2017年6月任本基金基 新机遇混 金经理。 合、中融 鑫起点混 合、中融 鑫思路混 合、中融 增鑫定期 开放债 券、中融 日盈、中 融融安二 号保本、 中融融裕 双利债 券、中融 稳健添利 债券、中 融融信双 盈基金基 金基金经 理 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 15 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建 设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以 及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得 投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享 有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部 集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银 行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组 合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名 义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现. 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，国内经济温和复苏，PPI高位震荡，CPI温和上涨，随着供给侧改革和行业 去杠杆的加码，工业品价格有所抬头，经济韧性较强。央行维持"防风险、去杠杆、抑 泡沫"的政策基调，在监管加码和MPA考核的双重压力下，货币市场超储全年低位运行， 资金价格波动较大，重心上移，债券市场持续调整，纵观全年，以10年国开和国债为代 表的长端利率水平分别上行112bp和80bp，中债总财富指数全年下跌了1.19%。以R001和 16 R007为代表的资金价格水平分别上行了70bp和130bp。 本基金策略以保证组合流动性为主，依据资金面季节性波动规律，将现金留多分布 在季末等关键时点，利用短端资产在资金紧张时点价格冲高的机会，配置高收益资产， 提高组合收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融货币A基金份额净值为1.000元;本报告期内，基金份额净值收益 率为3.8382%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%;截至报告期末中融货币E基金份额净 值为1.000元;本报告期内，基金份额净值收益率为3.8405%，同期业绩比较基准收益率 为1.3500%;截至报告期末中融货币C基金份额净值为1.000元;本报告期内，基金份额净 值收益率为4.088%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%; 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2018年经济的韧性依然存在，去杠杆和严监管的基调仍将持续，货币政策也将 延续"锁短放长"的中性思路，叠加外围资金环境全面收缩的环境，债市趋势性机会暂时 还难出现，利率债博弈的机会成本也较高。信用债，受益于企业盈利改善，现金流稳定， 叠加目前收益水平已经上升到历史高位，配置价值凸现。资金面延续去年节奏：月初、 季度初持续宽松，资金价格走低，跨月和跨季等关键时点非银融资难度上升。 本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，密切关注货币政策、经济 基本面地变化，随时调整组合策略，保持良好的流动性和适中的组合久期，积极利用资 金面阶段性紧张的时点，增厚组合业绩。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份 额持有人的利益出发，由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及 员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证 各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期 内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面： 1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范 和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、 全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。 2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方 法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环 节的监督检查。 3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续 营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规 规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资 17 者教育工作。 4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了 严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资业 务均按照管理制度和业务流程执行。 5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设， 及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防 范合规风险，防范利益输送行为。公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风 险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部 监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利 益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基 金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值 调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时所采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金 管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监 会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金资 产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率等结果由基金管理人 完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人按相关规定外公布。月末、年中和 年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部 门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理 人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加 估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任 公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币1.00 元的固定份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份 额持有人。 本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润：6,368,825.13元，向C类份额持有人 分配利润：833,293,817.92元，向E类份额持有人分配利润：10,093,372.52元。 §5 托管人报告 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中融货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券 投资基金法》等相关法律法规的规定以及《中融货币市场基金基金合同》、《中融货币 市场基金托管协议》的约定，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中融货币市场基金的管理人--中融基金管理有限公司在中融货币市场 基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问 题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 中融货币市场基金的利润分配方式为按日结转份额，本报告期内，中融货币市场基 金累计分配利润849,756,015.57元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融货币市场基金2017年年 度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查，未发现所复核的内容存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述等损害基金份额 持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2018）审字第61067197_A01号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中融货币市场基金全体基金份额持有人 我们审计了中融货币市场基金的财务报表，包括 2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润 审计意见 表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的中融货币市场 基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了中融货币市场基金 19 2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经 营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于中融货币市场基金，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 强调事项 - 其他事项 - 中融货币市场基金管理层（以下简称"管理层"） 对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 其他信息 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任 是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情 况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基 于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务 报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时， 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责评估中融货币市场基金的持续经营 能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止 运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督 中融货币市场基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 20 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在 按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理 性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性 得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能 导致对中融货币市场基金持续经营能力产生重 大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定 性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致中融货币市场基金不能持 续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构 和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的 审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行 沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 21 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 徐艳 马剑英 会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大 楼16层 审计报告日期 2018-03-22 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中融货币市场基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注 本期末 上年度末 号 2017年12月31日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 5,109,237,566.99 10,521,260,708.70 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 6,730,948,383.13 9,892,511,597.82 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,723,778,383.13 9,892,511,597.82 资产支持证券投资 7,170,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,487,860,771.81 3,573,801,440.69 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 43,092,475.21 113,003,097.35 应收股利 - - 应收申购款 116,076,822.21 947,376,206.08 22 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 13,487,216,019.35 25,047,953,050.64 负债和所有者权益 附注 本期末 上年度末 号 2017年12月31日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,883,419.47 5,542,120.54 应付托管费 470,717.52 671,772.20 应付销售服务费 268,172.05 192,858.26 应付交易费用 7.4.7.7 175,496.03 173,626.78 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 224,000.00 224,000.00 负债合计 5,021,805.07 6,804,377.78 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 13,482,194,214.28 25,041,148,672.86 未分配利润 7.4.7.1 - - 0 所有者权益合计 13,482,194,214.28 25,041,148,672.86 负债和所有者权益总计 13,487,216,019.35 25,047,953,050.64 报告截止日2017年12月31日，基金份额总额13,482,194,214.28份，其中A类基金份额净 值为人民币1.00元，份额总额为215,452,313.66份；C类基金份额净值为人民币1.00元， 23 份额总额为12,640,897,360.18份；E类基金份额净值为人民币1.00元，份额总额为 625,844,540.44份。 7.2 利润表 会计主体：中融货币市场基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 附注 本期2017年01月01 上年度可比期间 项目 号 日至2017年12月31 2016年01月01日至201 日 6年12月31日 一、收入 948,799,361.42 642,485,487.62 1.利息收入 909,475,861.53 556,288,034.80 其中：存款利息收入 7.4.7.1 430,996,722.93 183,534,139.53 1 债券利息收入 308,804,033.49 279,178,082.14 资产支持证券利息收 746,809.02 - 入 买入返售金融资产收 168,928,296.09 93,575,813.13 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 39,304,057.56 86,197,452.82 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.1 - - 2 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.1 39,118,317.12 86,197,452.82 3 资产支持证券投资收益 7.4.7.1 185,740.44 - 3.3 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.1 - - 4 股利收益 7.4.7.1 - - 24 5 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.1 - - “-”号填列） 6 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.1 19,442.33 - 填列） 7 减：二、费用 99,043,345.85 108,860,879.79 1．管理人报酬 7.4.10. 71,414,269.26 61,895,588.13 2.1 2．托管费 7.4.10. 8,656,275.07 7,502,495.60 2.2 3．销售服务费 7.4.10. 3,194,015.61 2,291,605.67 2.3 4．交易费用 7.4.7.1 - - 8 5．利息支出 15,526,385.91 36,909,790.39 其中：卖出回购金融资产支出 15,526,385.91 36,909,790.39 6．其他费用 7.4.7.1 252,400.00 261,400.00 9 三、利润总额（亏损总额以“-” 849,756,015.57 533,624,607.83 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 849,756,015.57 533,624,607.83 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中融货币市场基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 25 一、期初所有者权益(基金净 25,041,148,67 - 25,041,148,672.8 值) 2.86 6 二、本期经营活动产生的基金 - 849,756,015.5 849,756,015.57 净值变动数(本期利润) 7 三、本期基金份额交易产生的 -11,558,954,4 -11,558,954,458. 基金净值变动数（净值减少以 58.58 - 58 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 173,008,805,4 - 173,008,805,439. 39.29 29 2.基金赎回款 -184,567,759, - -184,567,759,89 897.87 7.87 四、本期向基金份额持有人分 -849,756,015. 配利润产生的基金净值变动 - 57 -849,756,015.57 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 13,482,194,21 - 13,482,194,214.2 值） 4.28 8 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 25,693,488,64 - 25,693,488,649.5 值) 9.56 6 二、本期经营活动产生的基金 - 533,624,607.8 533,624,607.83 净值变动数(本期利润) 3 三、本期基金份额交易产生的 -652,339,976. 基金净值变动数（净值减少以 70 - -652,339,976.70 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 111,812,325,2 - 111,812,325,279. 79.52 52 2.基金赎回款 -112,464,665, - -112,464,665,25 256.22 6.22 四、本期向基金份额持有人分 -533,624,607. 配利润产生的基金净值变动 - 83 -533,624,607.83 （净值减少以“-”号填列） 26 五、期末所有者权益（基金净 25,041,148,67 - 25,041,148,672.8 值） 2.86 6 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 代宝香 鞠帅平 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中融货币市场基金（以下简称"本基金"），系经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于准予中融货币市场基金注册的批复》（证监许可[2014]1028号） 的注册，由中融基金管理有限公司于2014年10月13日至2014年10月17日向社会进行公开 募集。基金合同于2014年10月21日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 首次募集规模为40,689,237.70份A类份额，22,260,163,280.00份C类份额，合计 22,300,852,517.70份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中融基金管 理有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。 为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《中融货币市场基金 基金合同》和《中融货币市场基金招募说明书》的相关约定，经与基金托管人南京银行 股份有限公司协商一致，中融基金管理有限公司决定自2016年8月18日起增加中融货币 市场基金的E类份额类别，并对《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件做相应修 改。本基金设A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额，三类基金份额单独设置基金 代码，按照不同的费率计提销售服务费，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化 收益率。根据基金管理人中融基金管理有限公司于2016年9月10日发布的《中融货币市 场基金基金合同》，本基金的投资范围进行如下变更。变更前，本基金的投资范围为法 律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限 在397天以内（含397天）的债券，剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券， 剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据，一年以内（含一年）的银行定期存款及 大额存单，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，期限在一年以内（含一年）的 债券回购以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 变更后，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一 年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397 天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监 会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构 27 以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券 投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金 信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息 披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金 业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31 日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外， 均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或 资产）或权益工具的合同。 本基金的金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产主要包括债券投资等。 本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊 余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允 28 价值。 本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已 转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该 金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情 况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制 的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 债券投资 买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的 全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息 单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出 银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益，出售债券的成本按移动加权平 均法结转； (2) 回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合 同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输 入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输 入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入 值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实 际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值； 本基金金融工具的估值方法具体如下： (1) 银行存款 本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； (2) 债券投资 本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初 29 始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3) 回购协议 1) 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有 期间内逐日计提利息； 2) 本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐 日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时， 若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产； 若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产实际持有的相关资产按其性质进行估 值； (4) 其他 1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； 2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计 算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结 果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象 进行重新评估，即"影子定价"。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人 应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值； 3) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是 可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金 融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币1.00元。由于申 购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和 赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支 取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实 际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减 项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督 管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使 用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补； (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支 30 付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际 利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4)债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、 应收利息及相关费用的差额入账； (5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以 可靠计量的时候确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费 率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 (1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； (2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； (3)"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现 收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。投资人当日收益分配的计 算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分 配，直到分完为止； (4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时， 为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收 益等于零时，当日投资人不记收益； (5)本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即 红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收 益支付时，其当日已实现收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日已实现 收益等于零，则保持投资人基金份额不变，其当日已实现收益为负值，则缩减投资人基 金份额； (6)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回 的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； (7) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11 分部报告 无。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 31 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 7.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款 利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳 增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应 纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值 税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税 应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税〔2017〕90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供 32 的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务， 以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得 的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销 售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期 间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司 或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入 价计算销售额。 7.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款 利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 4,237,566.99 5,260,708.70 定期存款 5,105,000,000.00 10,516,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 2,060,000,000.00 4,880,000,000.00 存款期限1个月以内 100,000,000.00 2,510,000,000.00 存款期限3个月-1年 2,945,000,000.00 3,126,000,000.00 其他存款 - - 合计 5,109,237,566.99 10,521,260,708.70 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 33 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 - - - - 银行间市场 6,723,778,38 6,718,497,50 -5,280,883. -0.0392 债券 3.13 0.00 13 合计 6,723,778,38 6,718,497,50 -5,280,883. -0.0392 3.13 0.00 13 上年度末2016年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 - - - - 银行间市场 9,892,511,59 9,891,023,00 -1,488,597. -0.0059 债券 7.82 0.00 82 合计 9,892,511,59 9,891,023,00 -1,488,597. -0.0059 7.82 0.00 82 偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 1,487,860,771.81 - 合计 1,487,860,771.81 - 项目 上年度末2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间市场 3,573,801,440.69 - 合计 3,573,801,440.69 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 34 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 3,554.32 1,648.13 应收定期存款利息 34,093,340.23 29,440,147.84 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 7,878,073.44 69,996,755.57 应收买入返售证券利息 1,113,660.17 13,564,545.81 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 3,847.05 - 合计 43,092,475.21 113,003,097.35 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 175,496.03 173,626.78 合计 175,496.03 173,626.78 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 224,000.00 224,000.00 合计 224,000.00 224,000.00 35 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 中融货币A 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 (中融货币A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 184,151,881.60 184,151,881.60 本期申购 1,446,617,996.81 1,446,617,996.81 本期赎回（以“-”号填列） -1,415,317,564.75 -1,415,317,564.75 本期末 215,452,313.66 215,452,313.66 7.4.7.9.2 中融货币E 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 (中融货币E) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,296,103.99 8,296,103.99 本期申购 2,326,506,427.18 2,326,506,427.18 本期赎回（以“-”号填列） -1,708,957,990.73 -1,708,957,990.73 本期末 625,844,540.44 625,844,540.44 7.4.7.9.3 中融货币C 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 (中融货币C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 24,848,700,687.27 24,848,700,687.27 本期申购 169,235,681,015.30 169,235,681,015.30 本期赎回（以“-”号填列） -181,443,484,342.39 -181,443,484,342.39 本期末 12,640,897,360.18 12,640,897,360.18 申购含红利再投、转换入、分级调整的份额及金额，赎回含转换出、分级调整的份额及 金额。 7.4.7.10 未分配利润 36 7.4.7.10.1 中融货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融货币A) 上年度末 - - - 本期利润 6,368,825.13 - 6,368,825.13 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -6,368,825.13 - -6,368,825.13 本期末 - - - 7.4.7.10.2 中融货币E 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融货币E) 上年度末 - - - 本期利润 10,093,372.52 - 10,093,372.52 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -10,093,372.52 - -10,093,372.52 本期末 - - - 7.4.7.10.3 中融货币C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融货币C) 上年度末 - - - 本期利润 833,293,817.92 - 833,293,817.92 本期基金份额交易产 - - - 37 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -833,293,817.92 - -833,293,817.92 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日 上年度可比期间2016年01月 至2017年12月31日 01日至2016年12月31日 活期存款利息收入 129,274.57 213,549.68 定期存款利息收入 430,441,363.19 183,289,988.84 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 12,041.17 30,601.01 其他 414,044.00 - 合计 430,996,722.93 183,534,139.53 7.4.7.12 股票投资收益 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 39,118,317.12 86,197,452.82 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 39,118,317.12 86,197,452.82 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 38 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券 53,133,447,315.65 55,985,100,389.20 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 52,743,728,154.27 55,354,746,050.80 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 350,600,844.26 544,156,885.58 买卖债券差价收入 39,118,317.12 86,197,452.82 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 卖出资产支持证券成交总额 43,758,702.41 - 减：卖出资产支持证券成本 42,830,000.00 - 总额 减：应收利息总额 742,961.97 - 资产支持证券投资收益 185,740.44 - 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 无。 7.4.7.16 公允价值变动收益 无。 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 - - 39 其他收入 19,442.33 - 合计 19,442.33 - 7.4.7.18 交易费用 无。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 审计费用 115,000.00 115,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 帐户维护费 36,000.00 45,000.00 其他 1,400.00 1,400.00 合计 252,400.00 261,400.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除7.4.6.1增值税中披露的事项外，本基金无其他需要说明 的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中融国际信托有限公司 基金管理人股东 上海融晟投资有限公司 基金管理人股东 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 南京银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中融（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 40 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至201 2016年01月01日至201 7年12月31日 6年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 71,414,269.26 61,895,588.13 其中：支付销售机构的客户维护费 5,324,291.98 2,819,181.10 基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年 费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 8,656,275.07 7,502,495.60 基金托管费每日计提，按月支付。本基金托管费按前一日的基金资产净值的0.04%的年 费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.04%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2017年01月01日至2017年12月31日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中融货币A 中融货币E 中融货币C 合计 南京银行股份有限公司 1,673.09 0.00 0.00 1,673.09 中融基金管理有限公司 157,271.43 183,825.74 1,827,658.05 2,168,755.22 41 合计 158,944.52 183,825.74 1,827,658.05 2,170,428.31 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2016年01月01日至2016年12月31日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中融货币A 中融货币E 中融货币C 合计 南京银行股份有限公司 197.16 0.00 0.00 197.16 中融基金管理有限公司 104,362.26 5,276.56 1,618,942.00 1,728,580.82 合计 104,559.42 5,276.56 1,618,942.00 1,728,777.98 基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率 为 0.25%，对于由 C 类基金份额降级为 A 类基金份额的基金份额持有人，年销 售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率；C 类基金份 额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类基金份额升级为 C 类基金份额的基 金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 C 类基金份额 的费率；E 类基金份额的销售服务费率为 0.25%，E 类基金份额不进行基金份额升 降级。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H=E×年销售服务费率/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月31日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支 入 出 额 入 出 南京银行股份有限 - - - - 955,000,000. 52,899. 公司 00 69 注：本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中融货币A 份额单位：份 42 本期 上年度可比期 2017年01月01 间 项目 日至2017年12 2016年01月01 月31日 日至2016年12 月31日 基金合同生效日（2014年10月21日）持有的基金 - - 份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 171,109.59 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 171,109.59 - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 中融货币E 份额单位：份 本期 上年度可比期 2017年01月01 间 项目 日至2017年12 2016年01月01 月31日 日至2016年12 月31日 基金合同生效日（2014年10月21日）持有的基金 - - 份额 报告期初持有的基金份额 5,041,380.45 - 报告期间申购/买入总份额 107,031.21 5,041,380.45 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 5,148,411.66 - 报告期末持有的基金份额 - 5,041,380.45 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 60.77% 中融货币C 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2017年01月01日 2016年01月01日 43 至2017年12月31 至2016年12月31 日 日 基金合同生效日（2014年10月21日）持有的基 - - 金份额 报告期初持有的基金份额 144,273,695.71 174,919,920.02 报告期间申购/买入总份额 471,718,069.63 162,353,775.69 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 516,976,493.52 193,000,000.00 报告期末持有的基金份额 99,015,271.82 144,273,695.71 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.78% 0.58% （1) 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付； （2）期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转 换出份额； （3）对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 中融货币C 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 关联方名称 持有的基金 持有的基金 持有的基金份 份额占基金 持有的基金份 份额占基金 额 总份额的比 额 总份额的比 例 例 中融国际信托有限公司 2,848,037,77 22.53% 2,658,525,08 10.70% 3.38 1.24 中融（北京）资产管理有 349,719,159. 2.77% 430,901,682. 1.73% 限公司 64 38 （1）除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交 易费率计算并支付。 （2）本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金A类 及E类基金份额。 （3）对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 44 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年01月01日至2017年12 2016年01月01日至2016年12月3 月31日 1日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 南京银行活期存款 4,237,566.99 129,274.57 5,260,708.70 213,549.68 南京银行定期存款 0.00 552,222.22 0.00 0.00 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况--货币市场基金 中融货币A 单位：人民币元 直接通 已按再投资形 过应付 应付利润本 本期利润 式转实收基金 赎回款 年变动 分配合计 备注 转出金 额 6,368,825.13 - - 6,368,825.13- 中融货币E 单位：人民币元 直接通 已按再投资形 过应付 应付利润本 本期利润 式转实收基金 赎回款 年变动 分配合计 备注 转出金 额 10,093,372.52 - - 10,093,372.52- 中融货币C 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通 应付利润本 本期利润 转实收基金 过应付 年变动 分配合计 备注 赎回款 45 转出金 额 833,293,817.92 - - 833,293,817.92- 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部 控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、 业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形 成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防 线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施； 公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律 合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险 管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施 监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部 风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行 情况等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估， 并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 46 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信 用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级， 通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化 投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 200,116,378.07 1,109,203,945.24 A-1以下 - - 未评级 6,102,470,885.28 8,544,864,054.90 合计 6,302,587,263.35 9,654,068,000.14 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人 民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中包含国债、政策 性金融债、央行票据及超短期融资券等。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA 7,170,000.00 - AAA以下 - - 未评级 421,191,119.78 238,443,597.68 47 合计 428,361,119.78 238,443,597.68 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人 民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中包含国债、政策 性金融债、央行票据等。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市 场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关 法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的 流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余 期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购 赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产 的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了 巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来 的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具， 除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），均能够及时变现。本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有） 将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩 余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因 此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动 性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的 风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过" 影子定价"机制使按摊余成本计量的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因 此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 48 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017 1个月以 1-3个月 3个月-1 1-5 5年 不计息 合计 年12月31日 内 年 年 以上 资产 1,104,23 2,860,00 1,145,0 5,109,23 银行存款 7,566.99 0,000.00 00,000. - - - 7,566.99 00 交易性金融 1,536,40 4,302,15 892,38 6,730,94 资产 9,764.86 2,882.19 5,736.0 - - - 8,383.13 8 买入返售金 1,487,86 - - - - - 1,487,86 融资产 0,771.81 0,771.81 应收利息 - - - - - 43,092, 43,092,4 475.21 75.21 116,07 116,076, 应收申购款 - - - - - 6,822.2 822.21 1 4,128,50 7,162,15 2,037,3 159,16 13,487,2 资产总计 8,103.66 2,882.19 85,736. - - 9,297.4 16,019.3 08 2 5 负债 应付管理人 - - - - - 3,883,4 3,883,41 报酬 19.47 9.47 应付托管费 - - - - - 470,71 470,717. 7.52 52 应付销售服 - - - - - 268,17 268,172. 务费 2.05 05 应付交易费 - - - - - 175,49 175,496. 用 6.03 03 其他负债 - - - - - 224,00 224,000. 0.00 00 负债总计 - - - - - 5,021,8 5,021,80 49 05.07 5.07 利率敏感度 4,128,50 7,162,15 2,037,3 154,14 13,482,1 缺口 8,103.66 2,882.19 85,736. - - 7,492.3 94,214.2 08 5 8 上年度末20 1个月以 3个月-1 1-5 5年 16年12月31 内 1-3个月 年 年 以上 不计息 合计 日 资产 3,041,26 7,480,00 10,521,2 银行存款 0,708.70 0,000.00 - - - - 60,708.7 0 交易性金融 4,455,18 4,659,47 777,84 9,892,51 资产 3,836.35 9,171.44 8,590.0 - - - 1,597.82 3 买入返售金 2,961,79 612,001, - - - - 3,573,80 融资产 9,562.69 878.00 1,440.69 113,00 113,003, 应收利息 - - - - - 3,097.3 097.35 5 947,37 947,376, 应收申购款 - - - - - 6,206.0 206.08 8 10,458,2 12,751,4 777,84 1,060,3 25,047,9 资产总计 44,107.7 81,049.4 8,590.0 - - 79,303. 53,050.6 4 4 3 43 4 负债 应付管理人 - - - - - 5,542,1 5,542,12 报酬 20.54 0.54 应付托管费 - - - - - 671,77 671,772. 2.20 20 应付销售服 - - - - - 192,85 192,858. 务费 8.26 26 应付交易费 - - - - - 173,62 173,626. 50 用 6.78 78 其他负债 - - - - - 224,00 224,000. 0.00 00 负债总计 - - - - - 6,804,3 6,804,37 77.78 7.78 利率敏感度 10,458,2 12,751,4 777,84 1,053,5 25,041,1 缺口 44,107.7 81,049.4 8,590.0 - - 74,925. 48,672.8 4 4 3 65 6 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时， 将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度末，在 "影子定价"机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不 变，本基金资产净值不会发生重大变动。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风 险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相 若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一次层次的余额为 人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币6,730,948,383.13元，属于第三层次的余 额为人民币0.00元（2016年12月31日：第一层次人民币0.00元，第二层次人民币 9,892,511,597.82元，第三层次人民币0.00元）。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金 本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第二 层次之间无重大转换（2016年：无）。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动 51 计入当期损益的金融资产未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（2016年：无）。 7.4.14.2承诺事项 无。 7.4.14.3其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 6,730,948,383.13 49.91 其中：债券 6,723,778,383.13 49.85 资产支持证券 7,170,000.00 0.05 2 买入返售金融资产 1,487,860,771.81 11.03 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 5,109,237,566.99 37.88 4 其他各项资产 159,169,297.42 1.18 5 合计 13,487,216,019.35 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.75 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 52 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 30.62 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 11.94 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 41.18 - 其中：剩余存续期超过397天 0.97 - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 2.97 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 12.14 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 98.86 - 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 53 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 985,526,656.12 7.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 531,109,668.51 3.94 其中：政策性金融债 531,109,668.51 3.94 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 440,166,614.48 3.26 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,766,975,444.02 35.36 8 其他 - - 9 合计 6,723,778,383.13 49.87 10 剩余存续期超过397天的浮动 130,839,585.50 0.97 利率债券 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 179957 17贴现国债57 4,000,000 396,972,40 2.94 2.68 2 111786259 17青岛银行CD 3,000,000 299,475,42 2.22 175 5.95 3 111708420 17中信银行CD 3,000,000 297,385,71 2.21 420 4.82 4 111718488 17华夏银行CD 3,000,000 297,057,70 2.20 488 0.52 5 111715462 17民生银行CD 3,000,000 293,736,61 2.18 462 0.82 6 111710527 17兴业银行CD 2,600,000 259,307,34 1.92 527 3.72 7 130212 13国开12 2,400,000 239,969,80 1.78 54 5.23 8 011751135 17京能洁能SC 2,000,000 200,000,12 1.48 P004 7.64 9 179947 17贴现国债47 2,000,000 199,752,67 1.48 5.88 10 111772244 17成都农商银 2,000,000 199,209,27 1.48 行CD111 7.84 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0868% 报告期内偏离度的最低值 -0.0607% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0263% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 1789045 17上和1A1 500,000 7,155,000.00 0.05 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票 面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊 销，每日计提收益。 8.9.2报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 55 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 43,092,475.21 4 应收申购款 116,076,822.21 5 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 159,169,297.42 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 占总 占总 (户) 持有份额 份额 持有份额 份额 比例 比例 中融 11,023 19,545.71 91,923,349.52 42.6 123,528,964.14 57.3 货币A 7% 3% 中融 9,977 62,728.73 220,915,322.4 35.3 404,929,218.03 64.7 货币E 1 0% 0% 中融 156 81,031,393. 12,543,858,60 99.2 97,038,753.05 0.77% 货币C 33 7.13 3% 合计 21,156 637,275.20 12,856,697,27 95.3 625,496,935.22 4.64% 9.06 6% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 56 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 持有份额占总份额的 比例(%) 1 信托类机构 2,848,037,773.38 21.13 2 信托类机构 1,040,576,987.63 7.72 3 券商类机构 700,306,311.30 5.20 4 信托类机构 546,205,771.63 4.05 5 保险类机构 511,325,919.24 3.79 6 银行类机构 507,369,538.42 3.76 7 银行类机构 500,218,793.78 3.71 8 其他机构 349,719,159.64 2.59 9 银行类机构 300,072,896.25 2.23 10 其他机构 285,508,379.23 2.12 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 中融货币A 34,777.36 0.02% 基金管理人所有从业人员持 中融货币E 2,547,026.07 0.41% 有本基金 中融货币C 0.00 0.00 合计 2,581,803.43 0.02% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 中融货币A 0 本公司高级管理人员、基金投资 中融货币E 50~100 和研究部门负责人持有本开放式 中融货币C 0 基金 合计 50~100 中融货币A 0 本基金基金经理持有本开放式基 中融货币E 0 金 中融货币C 0 合计 0 57 §10 开放式基金份额变动 单位：份 中融货币A 中融货币E 中融货币C 基金合同生效日(2014年10 40,689,237.70 - 22,260,163,28 月21日)基金份额总额 0.00 本报告期期初基金份额总额 184,151,881.60 8,296,103.99 24,848,700,68 7.27 本报告期基金总申购份额 1,446,617,996.81 2,326,506,42 169,235,681,0 7.18 15.30 减：本报告期基金总赎回份 1,415,317,564.75 1,708,957,99 181,443,484,3 额 0.73 42.39 本报告期期末基金份额总额 215,452,313.66 625,844,540.4 12,640,897,36 4 0.18 总申购份额含分级调整、转换入、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含分级调整、 转换出的基金份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2017年11月9日发布公告，易海波先生担任中融基金管理有限公司 副总经理。 本基金管理人于2017年12月21日发布公告，侯利鹏先生不再担任中融基金管理有限 公司副总经理。 公司其他高管人员未变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 58 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 115,000.00元人民币。目前该审计机构已连续为本基金提供4年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 金总量的 备注 交总额 比例 的比例 中天证券 1 - - - - - 五矿证券 2 - - - - - 西藏东方财富证 2 - - - - - 券 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市 场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：无。 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 59 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中融基金管理有限公司关于 1 中融货币市场基金暂停大额 中国证监会指定报刊及网站 2017-01-06 申购、转换转入、定期定额 投资业务的公告 中融基金管理有限公司关于 2 中融货币市场基金暂停申购 中国证监会指定报刊及网站 2017-01-21 及转换转入业务的公告 关于增加北京恒天明泽基金 3 销售有限公司为中融货币市 中国证监会指定报刊及网站 2017-02-25 场基金E类销售机构的公告 关于增加北京肯特瑞财富投 4 资管理有限公司为中融现金 中国证监会指定报刊及网站 2017-02-27 增利货币市场基金、中融货 币市场基金销售机构的公告 关于旗下部分基金增加方正 5 证券股份有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2017-03-24 构的公告 中融基金管理有限公司关于 6 调整中融货币E快速赎回业 中国证监会指定报刊及网站 2017-03-28 务限额的公告 关于旗下部分基金增加华林 7 证券股份有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2017-04-12 构的公告 关于增加上海好买基金销售 8 有限公司为中融货币市场基 中国证监会指定报刊及网站 2017-04-12 金E类销售机构的公告 关于旗下部分基金增加深圳 盈信基金销售有限公司为销 9 售机构及开通定投、转换业 中国证监会指定报刊及网站 2017-04-19 务并参与其费率优惠活动的 公告 60 关于旗下部分基金增加北京 蛋卷基金销售有限公司为销 10 售机构及开通定投、转换业 中国证监会指定报刊及网站 2017-05-10 务、参与其费率优惠活动并 调整交易金额下限的公告 关于旗下部分基金增加国都 11 证券股份有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2017-05-15 构及开通转换业务的公告 关于旗下部分基金增加武汉 市伯嘉基金销售有限公司为 12 销售机构及开通定投、转换 中国证监会指定报刊及网站 2017-05-17 业务并参与其费率优惠活动 的公告 关于旗下部分基金增加民生 13 证券股份有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2017-05-22 构及开通定投、转换业务的 公告 关于旗下部分基金增加天津 国美基金销售有限公司为销 14 售机构及开通定投、转换业 中国证监会指定报刊及网站 2017-06-02 务并参加其费率优惠活动的 公告 关于旗下部分基金增加大有 15 期货有限公司为销售机构及 中国证监会指定报刊及网站 2017-06-16 开通定投、转换业务并参加 其费率优惠活动的公告 关于增加五矿证券有限公司 16 为中融货币市场基金和中融 中国证监会指定报刊及网站 2017-06-16 新经济灵活配置混合型证券 投资基金销售机构的公告 关于旗下部分基金参加上海 17 长量基金销售投资顾问有限 中国证监会指定报刊及网站 2017-06-20 公司费率优惠活动的公告 18 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2017-06-20 61 中融货币市场基金调整大额 申购限额的公告 19 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2017-06-22 增加注册资本的公告 20 中融基金管理有限公司基金 中国证监会指定报刊及网站 2017-06-22 经理变更公告 关于旗下部分基金增加北京 格上富信投资顾问有限公司 21 为销售机构及开通定投、转 中国证监会指定报刊及网站 2017-06-23 换业务并参加其费率优惠活 动的公告 关于中融货币市场基金E类 22 份额开通基金定投业务的公 中国证监会指定报刊及网站 2017-06-23 告 关于旗下部分基金增加东莞 23 证券股份有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2017-06-27 构的公告 关于旗下部分基金增加广发 24 证券股份有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2017-06-28 构的公告 关于增加北京虹点基金销售 25 有限公司为中融货币市场基 中国证监会指定报刊及网站 2017-07-06 金E类销售机构的公告 关于旗下部分基金增加上海 挖财金融信息服务有限公司 26 为销售机构及开通定投业务 中国证监会指定报刊及网站 2017-07-25 并参加其费率优惠活动的公 告 中融基金管理有限公司关于 27 旗下部分基金增加交通银行 中国证监会指定报刊及网站 2017-08-01 股份有限公司为销售机构的 公告 28 关于增加上海攀赢金融信息 中国证监会指定报刊及网站 2017-08-02 62 服务有限公司为中融货币市 场基金E类销售机构的公告 关于旗下基金增加上海华夏 财富投资管理有限公司为销 29 售机构及开通转换、定投业 中国证监会指定报刊及网站 2017-08-08 务并参加其费率优惠活动的 公告 关于旗下部分基金增加广州 30 农村商业银行股份有限公司 中国证监会指定报刊及网站 2017-08-10 为销售机构的公告 中融基金管理有限公司关于 旗下基金增加中民财富管理 31 （上海）有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2017-08-28 构及开通转换、定投业务并 参加其费率优惠活动的公告 中融基金管理有限公司关于 32 旗下部分基金增加世纪证券 中国证监会指定报刊及网站 2017-08-29 有限责任公司为销售机构及 开通定投、转换业务的公告 中融基金管理有限公司关于 旗下基金增加深圳前海欧中 33 联合基金销售有限公司为销 中国证监会指定报刊及网站 2017-08-30 售机构并参加其费率优惠活 动的公告 中融基金管理有限公司关于 34 公司旗下基金投资资产支持 中国证监会指定报刊及网站 2017-08-30 证券的公告 中融基金管理有限公司关于 35 旗下基金增加国金证券股份 中国证监会指定报刊及网站 2017-09-08 有限公司为销售机构及开通 定投业务的公告 关于旗下基金增加华信期货 36 股份有限公司为销售机构及 中国证监会指定报刊及网站 2017-09-13 开通定投、转换业务并参与 63 其费率优惠的公告 关于旗下基金增加喜鹊财富 37 基金销售有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2017-09-13 构及开通转换、定投业务并 参加其费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加华泰 38 期货有限公司为销售机构及 中国证监会指定报刊及网站 2017-09-19 开通定投、转换业务的公告 关于旗下基金增加通华财富 （上海）基金销售有限公司 39 为销售机构及开通转换、定 中国证监会指定报刊及网站 2017-09-22 投业务并参加其费率优惠活 动的公告 关于旗下部分基金增加中原 40 银行股份有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2017-09-28 构及开通定投、转换业务的 公告 关于旗下部分基金增加华泰 41 证券股份有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2017-09-29 构的公告 关于旗下部分基金增加深圳 42 市小牛投资咨询有限公司为 中国证监会指定报刊及网站 2017-10-12 销售机构的公告 关于旗下基金增加沈阳麟龙 43 投资顾问有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2017-11-03 构及开通转换、定投业务并 参加其费率优惠活动的公告 44 中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2017-11-09 管理人员变更公告 关于旗下部分基金增加新纪 45 元期货股份有限公司为销售 中国证监会指定报刊及网站 2017-11-10 机构及开通定投、转换业务 的公告 64 关于增加北京坤元基金销售 46 有限公司为中融货币市场基 中国证监会指定报刊及网站 2017-11-22 金E类销售机构的公告 关于华泰证券股份有限公司 47 开通中融基金旗下部分基金 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-04 定投业务并开展费率优惠活 动的公告 关于旗下部分基金增加万联 48 证券股份有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-08 构及开通定投业务并参与其 费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加西南 49 证券股份有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-15 构及开通定投、转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加北京 汇成基金销售有限公司为销 50 售机构及开通定投、转换业 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-18 务并参加其费率优惠活动的 公告 51 中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-21 管理人员变更公告 中融基金管理有限公司关于 52 旗下基金调整流通受限股票 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-25 估值方法的公告 关于旗下部分基金增加上海 华信证券有限责任公司为销 53 售机构及开通转换业务并开 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-26 展转换费费率优惠活动的公 告 中融基金管理有限公司关于 54 办公地址及联系方式变更的 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-29 公告 55 关于暂停中融基金直销电子 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-30 65 交易平台融钱包快速取现业 务的公告 中融基金管理有限公司关于 56 旗下证券投资基金缴纳增值 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-30 税的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金 者序 份额比例 份额 类号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比 别 超过20%的 时间区间 1 20170101- 5,016,947,37 71,045,504.3 5,087,992,88 0.00 0.00% 机 20170330 8.54 3 2.87 构 2 20171206- 2,658,525,08 13,309,884,9 13,120,372,2 2,848,037,77 21.1 20171231 1.24 51.72 59.58 3.38 2% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 66 13.1 备查文件目录. （1）中国证监会核准中融货币市场基金募集的文件 （2）《中融货币市场基金基金合同》 （3）《中融货币市场基金招募说明书》 （4）《中融货币市场基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 13.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010） 56517299 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日 67