嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由代董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48 7.12 投资组合报告附注 ...... 48 §8 基金份额持有人信息...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 50 §9 开放式基金份额变动...... 50 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51 10.4 基金投资策略的改变 ...... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51 10.8 其他重大事件 ...... 61 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61 §12 备查文件目录...... 62 12.1 备查文件目录 ...... 62 12.2 存放地点 ...... 62 12.3 查阅方式 ...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 基金简称 嘉实文体娱乐股票 基金主代码 003053 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 510,703,937.12 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 金简称 下属分级基金的交 003053 003054 易代码 报告期末下属分级 180,973,237.52 份 329,730,699.60 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公 司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面，资金面和估值等五个角度进 行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、 现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机 的变化适时进行动态调整。本基金所指的文体娱乐行业由涉及文化 娱乐、体育行业主题的相关公司组成。文体娱乐行业内的公司因所 处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选，因此在个股选择 上本基金采用定性和定量相结合的方法。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资 策略、中小企业私募投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投 资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 中证文体指数*80%+中债综合指数*20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 许俊 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66596688 电子邮箱 service@jsfund.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京西城区复兴门内大街 1 号 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100020 100818 法定代表人 经雷 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 本期已实现收益 -26,720,757.78 -51,471,021.07 本期利润 -49,737,631.53 -93,848,827.41 加权平均基金份 -0.2824 -0.2770 额本期利润 本期加权平均净 -18.32% -18.62% 值利润率 本期基金份额净 -16.30% -16.49% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 72,757,581.36 115,928,425.24 润 期末可供分配基 0.4020 0.3516 金份额利润 期末基金资产净 253,730,818.88 445,659,124.84 值 期末基金份额净 1.402 1.352 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 40.20% 35.20% 值增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实文体娱乐股票 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -6.03% 1.42% -6.53% 1.35% 0.50% 0.07% 过去三个月 -13.88% 1.52% -13.80% 1.35% -0.08% 0.17% 过去六个月 -16.30% 2.08% -13.75% 1.74% -2.55% 0.34% 过去一年 -35.06% 1.95% -27.41% 1.54% -7.65% 0.41% 过去三年 -29.90% 1.92% -24.23% 1.48% -5.67% 0.44% 自基金合同生效起 40.20% 1.72% -39.59% 1.31% 79.79% 0.41% 至今 嘉实文体娱乐股票 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -5.98% 1.43% -6.53% 1.35% 0.55% 0.08% 过去三个月 -13.94% 1.53% -13.80% 1.35% -0.14% 0.18% 过去六个月 -16.49% 2.08% -13.75% 1.74% -2.74% 0.34% 过去一年 -35.37% 1.95% -27.41% 1.54% -7.96% 0.41% 过去三年 -30.91% 1.92% -24.23% 1.48% -6.68% 0.44% 自基金合同生效起 35.20% 1.72% -39.59% 1.31% 74.79% 0.41% 至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=80%*(中证文体指数(t)/中证文体指数(t-1)-1)+20%*(中债综合指数(t)/中债综合指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2024 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 351 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 王贵 本基金、 2020 年 8 - 9 年 曾任上海重阳投资管理股份有限公司 TMT 重 嘉实前沿 月 21 日 行业研究员。2015 年 7 月加入嘉实基金管 科技沪港 理有限公司，历任 TMT 行业研究员、科技 深股票、 组组长，现任大科技研究总监。博士研究 嘉实科技 生，具有基金从业资格。中国国籍。 创 新 混 合、嘉实 前沿创新 混合、嘉 实创新先 锋混合、 嘉实创业 板两年定 期混合、 嘉实港股 互联网产 业核心资 产混合基 金经理 注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 9 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金的投资范围主要聚焦在文化体育娱乐相关，文体娱乐包含文化和体育两个部分， “文化，广义指人类在社会实践过程中所获得的物质、精神的生产能力和创造的物质、精神财富的总和，狭义指精神生产能力和精神产品，包括一切社会意识形式：自然科学、技术科学、社会意识形态，有时又专指教育、科学、艺术等方面的知识与设施。”，在我们具体投资的过程中，对于文化的投资主要在信息技术的范围，包括信息的计算、存储、传播、消费。 今年以来 AI 的行情与我们的预期差异较大，年初我们预期 AI 会更加关注应用的逻辑，以及 价值的创造。从全球来看，应用都是低于预期的，无论是 chatgpt 等龙头应用的 MAU/DAU 数据，还是一些模型能力的进展。但超出我们预期的是算力的持续投入，这也使得今年算力相关的行业出现了大幅增长。但这个位置算力环节我会多一些谨慎，我们不能忽视算力投入的 capex 属性。我依然相信 AI 对于生产力的提升，但我会更关注应用的落地。 二季度，我们坚持估值和业绩兑现的匹配。2023 年，AIGC 走完了从 0 到 1 的预期，后面则会 更关注落地的情况，和人工智能帮助公司带来的切实业绩。好处是随着 2024 年开年整个科技行业的调整，估值又回到了历史极低的分位数，人工智能的预期也有所调整，风险得到了较大程度的释放。我们依然围绕着两个方面进行人工智能应用标的的寻找，同时我们也更加关注 AI 硬件的国产化机会。 1.曾经被互联网改变的行业会再一次被 AI 改变。首先是内容，无论是一维媒介文字，二维媒 介图片，三维媒介视频，四维媒介游戏，还是社交、搜索、短视频、电商，我们用的互联网应用都会集成 AI 功能。 2.软件行业。软件会从功能软件到智能软件，软件的能力会进一步提升，帮我们做更多的事情，交互也会更加友好。无论是办公、OA、CRM、ERP，甚至一些专业的画图、EDA 等工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 A 基金份额净值为 1.402 元，本报告期基金份额净值增长 率为-16.30%；截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 C 基金份额净值为 1.352 元，本报告期基金份额净值增长率为-16.49%；业绩比较基准收益率为-13.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为 AI 算力的投资会告一段落，投资人和产业的重心会重新回到应用的寻找和价值创造上来。我们对于目前位置的 TMT 行业不悲观，绝大部分股票的估值已经回到了历史极低分位，而很多公司在过去 3-5 年的时间，已经长出了新的增长曲线，从而支持股价的上涨。 操作上，我们会更加关注软硬件的平衡，以及 AI 业绩落地的节奏。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实文体娱乐股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资 组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 17,990,699.02 13,530,757.43 结算备付金 199,463.97 74,881.15 存出保证金 88,677.61 286,583.82 交易性金融资产 6.4.7.2 682,804,611.90 880,135,415.52 其中：股票投资 651,687,228.29 848,252,532.78 基金投资 - - 债券投资 31,117,383.61 31,882,882.74 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 384,840.70 1,010,058.91 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 701,468,293.20 895,037,696.83 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 6,038,651.10 应付赎回款 842,835.57 2,356,589.49 应付管理人报酬 724,111.07 931,473.07 应付托管费 120,685.18 155,245.50 应付销售服务费 192,180.43 264,071.85 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 198,537.23 527,443.42 负债合计 2,078,349.48 10,273,474.43 净资产： 实收基金 6.4.7.10 510,703,937.12 540,493,102.04 未分配利润 6.4.7.12 188,686,006.60 344,271,120.36 净资产合计 699,389,943.72 884,764,222.40 负债和净资产总计 701,468,293.20 895,037,696.83 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，嘉实文体娱乐股票 A 基金份额净值 1.402 元，基金份额总 额180,973,237.52份，嘉实文体娱乐股票C基金份额净值1.352元，基金份额总额329,730,699.60份，基金份额总额合计为 510,703,937.12 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -136,846,384.37 113,746,964.96 1.利息收入 27,482.84 60,013.26 其中：存款利息收入 6.4.7.13 27,482.84 60,013.26 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -71,814,125.94 39,335,728.14 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -79,630,542.14 37,468,628.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 377,169.44 - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 7,439,246.76 1,867,099.50 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -65,394,680.09 73,015,956.51 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 334,938.82 1,335,267.05 号填列） 减：二、营业总支出 6,740,074.57 3,717,029.36 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,620,507.02 2,669,338.01 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 770,084.61 444,889.66 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,251,716.40 515,948.25 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 97,766.54 86,853.44 三、利润总额（亏损总额 -143,586,458.94 110,029,935.60 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -143,586,458.94 110,029,935.60 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -143,586,458.94 110,029,935.60 6.3 净资产变动表 会计主体：嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 540,493,102.04 - 344,271,120.36 884,764,222.40 资产 二、本期期初净 540,493,102.04 - 344,271,120.36 884,764,222.40 资产 三、本期增减变 -155,585,113.7 动额（减少以“-” -29,789,164.92 - -185,374,278.68 号填列） 6 （一）、综合收益 -143,586,458.9 总额 - - -143,586,458.94 4 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -29,789,164.92 - -11,998,654.82 -41,787,819.74 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 119,227,299.91 - 62,259,949.89 181,487,249.80 购款 2.基金赎 -149,016,464.8 回款 - -74,258,604.71 -223,275,069.54 3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 510,703,937.12 - 188,686,006.60 699,389,943.72 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 69,632,784.94 - 31,747,517.19 101,380,302.13 资产 二、本期期初净 69,632,784.94 - 31,747,517.19 101,380,302.13 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 363,796,346.11 - 450,157,280.66 813,953,626.77 号填列） （一）、综合收益 - - 110,029,935.60 110,029,935.60 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 363,796,346.11 - 340,127,345.06 703,923,691.17 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,085,913,349.8 购款 552,879,892.02 - 533,033,457.84 6 2.基金赎 -189,083,545.9 -192,906,112.7 回款 - -381,989,658.69 1 8 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 433,429,131.05 - 481,904,797.85 915,333,928.90 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]665 号《关于准予嘉实文体娱乐股票型证券投资基金注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中 国证监会备案，《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 7 日正式生效，基 金合同生效日的基金份额总额为 906,977,684.17 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 17,990,699.02 等于：本金 17,988,837.37 加：应计利息 1,861.65 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 17,990,699.02 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 822,023,154.64 - 651,687,228.29 -170,335,926.35 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 30,589,414.00 472,053.61 31,117,383.61 55,916.00 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 30,589,414.00 472,053.61 31,117,383.61 55,916.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 852,612,568.64 472,053.61 682,804,611.90 -170,280,010.35 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 83.48 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 111,929.13 其中：交易所市场 111,929.13 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 86,524.62 合计 198,537.23 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实文体娱乐股票 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 177,074,865.93 177,074,865.93 本期申购 46,841,094.48 46,841,094.48 本期赎回（以“-”号填列） -42,942,722.89 -42,942,722.89 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 180,973,237.52 180,973,237.52 嘉实文体娱乐股票 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 363,418,236.11 363,418,236.11 本期申购 72,386,205.43 72,386,205.43 本期赎回（以“-”号填列） -106,073,741.94 -106,073,741.94 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 329,730,699.60 329,730,699.60 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实文体娱乐股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 201,217,247.30 -81,731,769.21 119,485,478.09 本期期初 201,217,247.30 -81,731,769.21 119,485,478.09 本期利润 -26,720,757.78 -23,016,873.75 -49,737,631.53 本期基金份额交易产 3,297,917.16 -288,182.36 3,009,734.80 生的变动数 其中：基金申购款 47,697,363.05 -22,113,284.66 25,584,078.39 基金赎回款 -44,399,445.89 21,825,102.30 -22,574,343.59 本期已分配利润 - - - 本期末 177,794,406.68 -105,036,825.32 72,757,581.36 嘉实文体娱乐股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 388,825,606.65 -164,039,964.38 224,785,642.27 本期期初 388,825,606.65 -164,039,964.38 224,785,642.27 本期利润 -51,471,021.07 -42,377,806.34 -93,848,827.41 本期基金份额交易产 -34,789,325.63 19,780,936.01 -15,008,389.62 生的变动数 其中：基金申购款 70,396,994.29 -33,721,122.79 36,675,871.50 基金赎回款 -105,186,319.92 53,502,058.80 -51,684,261.12 本期已分配利润 - - - 本期末 302,565,259.95 -186,636,834.71 115,928,425.24 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 22,334.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,023.26 其他 1,125.04 合计 27,482.84 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -79,630,542.14 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -79,630,542.14 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 320,847,575.78 减：卖出股票成本总额 399,890,727.84 减：交易费用 587,390.08 买卖股票差价收入 -79,630,542.14 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 375,270.44 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 1,899.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 377,169.44 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 12,548,242.75 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 12,297,968.00 本总额 减：应计利息总额 248,375.75 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 1,899.00 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 7,439,246.76 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,439,246.76 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -65,394,680.09 股票投资 -65,430,745.09 债券投资 36,065.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -65,394,680.09 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 261,282.70 基金转出费收入 73,656.12 合计 334,938.82 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 26,852.28 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 2,241.92 债券托管账户维护费 9,000.00 合计 97,766.54 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,620,507.02 2,669,338.01 其中：应支付销售机构的客户维护 822,625.14 594,885.84 费 应支付基金管理人的净管理费 3,797,881.88 2,074,452.17 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 770,084.61 444,889.66 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 948,851.32 948,851.32 中国银行 - 21,265.11 21,265.11 嘉实财富 - 2,636.04 2,636.04 合计 - 972,752.47 972,752.47 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 314,540.13 314,540.13 中国银行 - 12,388.46 12,388.46 嘉实财富 - 237.64 237.64 合计 - 327,166.23 327,166.23 注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公 17,990,699.02 22,334.54 89,698,639.42 49,558.13 司_活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日），本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制 度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 31,117,383.61 31,882,882.74 合计 31,117,383.61 31,882,882.74 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 17,990,699.02 - - - 17,990,699.02 结算备付金 199,463.97 - - - 199,463.97 存出保证金 88,677.61 - - - 88,677.61 交易性金融资产 31,117,383.61 - - 651,687,228.29 682,804,611.90 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 384,840.70 384,840.70 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 49,396,224.21 - - 652,072,068.99 701,468,293.20 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 842,835.57 842,835.57 应付管理人报酬 - - - 724,111.07 724,111.07 应付托管费 - - - 120,685.18 120,685.18 应付销售服务费 - - - 192,180.43 192,180.43 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 198,537.23 198,537.23 负债总计 - - - 2,078,349.48 2,078,349.48 利率敏感度缺口 49,396,224.21 - - 649,993,719.51 699,389,943.72 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 13,530,757.43 - - - 13,530,757.43 结算备付金 74,881.15 - - - 74,881.15 存出保证金 286,583.82 - - - 286,583.82 交易性金融资产 31,882,882.74 - - 848,252,532.78 880,135,415.52 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,010,058.91 1,010,058.91 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 45,775,105.14 - - 849,262,591.69 895,037,696.83 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 6,038,651.10 6,038,651.10 应付赎回款 - - - 2,356,589.49 2,356,589.49 应付管理人报酬 - - - 931,473.07 931,473.07 应付托管费 - - - 155,245.50 155,245.50 应付销售服务费 - - - 264,071.85 264,071.85 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 527,443.42 527,443.42 负债总计 - - - 10,273,474.43 10,273,474.43 利率敏感度缺口 45,775,105.14 - - 838,989,117.26 884,764,222.40 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 -17,026.76 -40,791.15 基点 市场利率下降 25 个 17,052.34 40,908.53 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 - - 币升值 5% 所有外币相对人民 - - 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 651,687,228.29 93.18 848,252,532.78 95.87 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 651,687,228.29 93.18 848,252,532.78 95.87 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 39,118,589.73 55,015,328.54 5% 业绩比较基准下降 -39,118,589.73 -55,015,328.54 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 651,687,228.29 846,291,381.23 第二层次 31,117,383.61 31,882,882.74 第三层次 - 1,961,151.55 合计 682,804,611.90 880,135,415.52 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三 层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 651,687,228.29 92.90 其中：股票 651,687,228.29 92.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 31,117,383.61 4.44 其中：债券 31,117,383.61 4.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 18,190,162.99 2.59 8 其他各项资产 473,518.31 0.07 9 合计 701,468,293.20 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 223,434,675.76 31.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 51,542.03 0.01 E 建筑业 28,567.10 0.00 F 批发和零售业 687,538.88 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 256,235,010.10 36.64 J 金融业 31,408,033.80 4.49 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,420.46 0.00 M 科学研究和技术服务业 387,108.62 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 375,011.17 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 53,074,560.00 7.59 Q 卫生和社会工作 70,174.26 0.01 R 文化、体育和娱乐业 85,925,586.11 12.29 S 综合 - - 合计 651,687,228.29 93.18 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002415 海康威视 2,252,031 69,610,278.21 9.95 2 002315 焦点科技 2,296,160 61,904,473.60 8.85 3 002236 大华股份 3,978,800 61,512,248.00 8.80 4 000526 学大教育 861,600 53,074,560.00 7.59 5 300251 光线传媒 5,469,203 45,995,997.23 6.58 6 300661 圣邦股份 545,856 45,185,959.68 6.46 7 300002 神州泰岳 5,328,400 43,266,608.00 6.19 8 688111 金山办公 183,695 41,790,612.50 5.98 9 601595 上海电影 2,017,300 39,902,194.00 5.71 10 002292 奥飞娱乐 5,905,013 35,311,977.74 5.05 11 300033 同花顺 302,874 31,408,033.80 4.49 12 301269 华大九天 405,700 31,259,185.00 4.47 13 688052 纳芯微 276,323 28,400,477.94 4.06 14 688083 中望软件 388,496 28,212,579.52 4.03 15 688369 致远互联 1,256,048 19,757,635.04 2.82 16 688563 航材股份 5,939 314,054.32 0.04 17 688548 广钢气体 33,146 302,622.98 0.04 18 301498 乖宝宠物 5,531 297,567.80 0.04 19 688702 盛科通信 5,488 222,264.00 0.03 20 688631 莱斯信息 3,357 208,201.14 0.03 21 688543 国科军工 4,913 201,776.91 0.03 22 688629 华丰科技 7,073 186,444.28 0.03 23 688582 芯动联科 6,476 182,364.16 0.03 24 688472 阿特斯 17,876 181,977.68 0.03 25 301383 天键股份 6,572 171,660.64 0.02 26 301559 中集环科 10,590 154,296.30 0.02 27 301525 儒竞科技 2,558 143,964.24 0.02 28 301421 波长光电 3,315 143,307.45 0.02 29 301362 民爆光电 4,191 142,745.46 0.02 30 688334 西高院 8,643 139,152.30 0.02 31 301371 敷尔佳 4,472 138,900.32 0.02 32 301468 博盈特焊 5,979 138,294.27 0.02 33 301509 金凯生科 3,720 135,333.60 0.02 34 301370 国科恒泰 12,395 134,733.65 0.02 35 301381 赛维时代 5,710 129,788.30 0.02 36 301172 君逸数码 4,376 128,566.88 0.02 37 301550 斯菱股份 2,600 124,566.00 0.02 38 301558 三态股份 14,578 122,309.42 0.02 39 300904 威力传动 3,037 121,388.89 0.02 40 301262 海看股份 5,257 118,545.35 0.02 41 301310 鑫宏业 4,651 112,089.10 0.02 42 688612 威迈斯 4,218 112,072.26 0.02 43 301251 威尔高 3,207 110,417.01 0.02 44 301393 昊帆生物 2,597 110,294.59 0.02 45 301510 固高科技 3,957 109,806.75 0.02 46 301507 民生健康 8,509 107,383.58 0.02 47 301456 盘古智能 4,061 105,951.49 0.02 48 301301 川宁生物 8,220 105,051.60 0.02 49 301548 崇德科技 1,959 103,983.72 0.01 50 300413 芒果超媒 4,965 103,768.50 0.01 51 688627 精智达 2,212 102,681.04 0.01 52 301517 陕西华达 1,841 99,414.00 0.01 53 301320 豪江智能 6,416 96,368.32 0.01 54 688593 新相微 9,584 95,840.00 0.01 55 301225 恒勃股份 3,324 94,401.60 0.01 56 688610 埃科光电 2,747 92,381.61 0.01 57 301489 思泉新材 1,278 90,201.24 0.01 58 301376 致欧科技 4,192 88,744.64 0.01 59 301329 信音电子 4,577 88,473.41 0.01 60 688576 西山科技 1,539 88,277.04 0.01 61 301286 侨源股份 3,054 87,374.94 0.01 62 688539 高华科技 3,210 86,381.10 0.01 63 688562 航天软件 5,542 84,626.34 0.01 64 688570 天玛智控 4,149 84,598.11 0.01 65 301499 维科精密 3,709 84,305.57 0.01 66 688620 安凯微 10,157 82,677.98 0.01 67 301202 朗威股份 3,060 81,885.60 0.01 68 688602 康鹏科技 10,653 81,708.51 0.01 69 688523 航天环宇 4,717 81,368.25 0.01 70 301500 飞南资源 4,550 79,397.50 0.01 71 301395 仁信新材 7,274 77,686.32 0.01 72 301315 威士顿 2,253 73,425.27 0.01 73 301261 恒工精密 1,973 73,139.11 0.01 74 301519 舜禹股份 4,414 73,095.84 0.01 75 688603 天承科技 1,391 72,624.11 0.01 76 301323 新莱福 2,277 71,907.66 0.01 77 688719 爱科赛博 2,715 70,780.05 0.01 78 300908 仲景食品 2,545 70,700.10 0.01 79 301368 丰立智能 1,534 70,686.72 0.01 80 688590 新致软件 5,422 69,943.80 0.01 81 688646 逸飞激光 2,190 68,349.90 0.01 82 301469 恒达新材 2,743 66,956.63 0.01 83 301518 长华化学 3,850 66,720.50 0.01 84 301272 英华特 1,729 66,704.82 0.01 85 301187 欧圣电气 2,745 66,566.25 0.01 86 301520 万邦医药 1,596 66,042.48 0.01 87 301428 世纪恒通 2,289 65,694.30 0.01 88 301141 中科磁业 2,029 65,435.25 0.01 89 301120 新特电气 6,289 65,342.71 0.01 90 301259 艾布鲁 3,201 65,140.35 0.01 91 301170 锡南科技 2,496 65,020.80 0.01 92 688623 双元科技 1,145 64,383.35 0.01 93 688693 锴威特 1,773 63,686.16 0.01 94 301528 多浦乐 1,478 63,317.52 0.01 95 301220 亚香股份 2,469 63,008.88 0.01 96 301372 科净源 2,306 61,454.90 0.01 97 688638 誉辰智能 1,961 61,202.81 0.01 98 688352 颀中科技 5,351 61,054.91 0.01 99 688573 信宇人 2,844 60,804.72 0.01 100 301295 美硕科技 3,004 59,809.64 0.01 101 301529 福赛科技 1,816 59,582.96 0.01 102 301133 金钟股份 2,730 59,486.70 0.01 103 688429 时创能源 3,452 58,476.88 0.01 104 301505 苏州规划 1,934 58,020.00 0.01 105 603275 众辰科技 1,929 57,870.00 0.01 106 301533 威马农机 2,243 57,622.67 0.01 107 301337 亚华电子 2,086 57,531.88 0.01 108 688552 航天南湖 3,549 57,493.80 0.01 109 688219 会通股份 7,336 57,000.72 0.01 110 688716 中研股份 2,668 56,561.60 0.01 111 301132 满坤科技 1,479 56,483.01 0.01 112 688571 杭华股份 10,660 56,391.40 0.01 113 301285 鸿日达 2,145 55,963.05 0.01 114 603193 润本股份 3,022 55,574.58 0.01 115 688657 浩辰软件 1,472 54,405.12 0.01 116 301355 南王科技 5,624 53,934.16 0.01 117 300927 江天化学 3,893 53,217.31 0.01 118 301311 昆船智能 2,843 52,254.34 0.01 119 301332 德尔玛 5,910 52,244.40 0.01 120 688651 盛邦安全 1,778 52,006.50 0.01 121 603119 浙江荣泰 2,929 51,901.88 0.01 122 301361 众智科技 1,780 51,798.00 0.01 123 300950 德固特 3,279 49,971.96 0.01 124 300804 广康生化 2,257 49,202.60 0.01 125 301238 瑞泰新材 3,227 48,308.19 0.01 126 688671 碧兴物联 2,253 46,704.69 0.01 127 301398 星源卓镁 1,147 46,510.85 0.01 128 300971 博亚精工 2,445 45,648.15 0.01 129 001287 中电港 2,686 44,399.58 0.01 130 301515 港通医疗 2,294 43,907.16 0.01 131 300978 东箭科技 4,744 43,787.12 0.01 132 688581 安杰思 892 43,645.56 0.01 133 001286 陕西能源 3,767 43,433.51 0.01 134 688678 福立旺 4,008 43,406.64 0.01 135 301339 通行宝 2,161 42,982.29 0.01 136 300945 曼卡龙 4,731 42,153.21 0.01 137 301358 湖南裕能 1,335 41,999.10 0.01 138 001380 华纬科技 2,139 41,582.16 0.01 139 301137 哈焊华通 2,829 41,218.53 0.01 140 300943 春晖智控 3,813 41,142.27 0.01 141 601061 中信金属 5,965 40,979.55 0.01 142 688450 光格科技 1,662 40,453.08 0.01 143 301338 凯格精机 1,257 40,387.41 0.01 144 301138 华研精机 1,646 39,322.94 0.01 145 301068 大地海洋 1,867 38,721.58 0.01 146 603270 金帝股份 1,943 38,549.12 0.01 147 301199 迈赫股份 1,569 37,938.42 0.01 148 688458 美芯晟 1,403 37,600.40 0.01 149 301366 一博科技 1,103 37,546.12 0.01 150 301163 宏德股份 1,842 37,429.44 0.01 151 301419 阿莱德 1,507 37,418.81 0.01 152 688433 华曙高科 1,787 37,276.82 0.01 153 301203 国泰环保 1,308 37,029.48 0.01 154 301386 未来电器 1,785 37,020.90 0.01 155 301330 熵基科技 1,639 36,844.72 0.01 156 300931 通用电梯 6,713 36,787.24 0.01 157 301230 泓博医药 1,629 36,685.08 0.01 158 301193 家联科技 2,270 36,229.20 0.01 159 301176 逸豪新材 1,545 35,983.05 0.01 160 301072 中捷精工 1,802 35,823.76 0.01 161 301379 天山电子 1,942 35,810.48 0.01 162 301097 天益医疗 944 35,532.16 0.01 163 301182 凯旺科技 1,596 35,399.28 0.01 164 300960 通业科技 2,332 35,143.24 0.01 165 301130 西点药业 1,489 34,887.27 0.00 166 301408 华人健康 3,390 34,679.70 0.00 167 301217 铜冠铜箔 3,598 34,540.80 0.00 168 301179 泽宇智能 1,721 33,490.66 0.00 169 301360 荣旗科技 770 33,302.50 0.00 170 301363 美好医疗 1,132 32,828.00 0.00 171 301288 清研环境 2,935 32,754.60 0.00 172 603273 天元智能 1,772 32,516.20 0.00 173 301303 真兰仪表 2,813 32,405.76 0.00 174 603075 热威股份 1,812 31,981.80 0.00 175 301053 远信工业 1,544 30,818.24 0.00 176 301158 德石股份 2,490 30,801.30 0.00 177 301112 信邦智能 1,416 30,713.04 0.00 178 300985 致远新能 1,896 30,373.92 0.00 179 300961 深水海纳 3,884 30,295.20 0.00 180 688512 慧智微 3,568 30,292.32 0.00 181 688656 浩欧博 1,316 30,175.88 0.00 182 301389 隆扬电子 1,890 29,862.00 0.00 183 301377 鼎泰高科 1,683 29,536.65 0.00 184 301306 西测测试 762 29,489.40 0.00 185 301168 通灵股份 1,050 29,169.00 0.00 186 688479 友车科技 1,825 28,999.25 0.00 187 301195 北路智控 975 28,996.50 0.00 188 688549 中巨芯 4,294 28,984.50 0.00 189 300948 冠中生态 3,229 28,576.65 0.00 190 301121 紫建电子 772 28,509.96 0.00 191 301233 盛帮股份 748 28,438.96 0.00 192 002463 沪电股份 771 28,141.50 0.00 193 301222 浙江恒威 1,131 28,003.56 0.00 194 301231 荣信文化 1,451 27,394.88 0.00 195 603281 江瀚新材 1,208 27,119.60 0.00 196 301318 维海德 983 27,003.01 0.00 197 301181 标榜股份 1,190 26,989.20 0.00 198 301327 华宝新能 471 26,988.30 0.00 199 301135 瑞德智能 1,266 26,953.14 0.00 200 301279 金道科技 1,103 26,891.14 0.00 201 301161 唯万密封 1,730 26,866.90 0.00 202 688669 聚石化学 2,340 26,488.80 0.00 203 301223 中荣股份 1,782 26,213.22 0.00 204 301282 金禄电子 1,099 26,134.22 0.00 205 301081 严牌股份 3,438 25,785.00 0.00 206 301110 青木股份 871 25,720.63 0.00 207 301139 元道通信 1,186 25,510.86 0.00 208 301388 欣灵电气 1,030 25,451.30 0.00 209 301157 华塑科技 779 25,395.40 0.00 210 301260 格力博 1,858 25,305.96 0.00 211 301148 嘉戎技术 1,417 25,080.90 0.00 212 001282 三联锻造 905 25,077.55 0.00 213 301326 捷邦科技 769 25,023.26 0.00 214 301328 维峰电子 677 24,988.07 0.00 215 301103 何氏眼科 1,155 24,786.30 0.00 216 301212 联盛化学 1,201 24,596.48 0.00 217 301171 易点天下 1,673 24,593.10 0.00 218 603276 恒兴新材 1,737 24,213.78 0.00 219 301268 铭利达 1,510 23,480.50 0.00 220 301200 大族数控 742 23,417.52 0.00 221 301267 华厦眼科 1,124 23,289.28 0.00 222 301302 华如科技 1,347 23,235.75 0.00 223 301079 邵阳液压 1,815 23,159.40 0.00 224 301313 凡拓数创 1,130 22,995.50 0.00 225 300986 志特新材 3,367 22,794.59 0.00 226 300955 嘉亨家化 1,735 21,982.45 0.00 227 688679 通源环境 3,139 21,847.44 0.00 228 301078 孩子王 4,278 21,646.68 0.00 229 300929 华骐环保 2,923 21,396.36 0.00 230 301227 森鹰窗业 1,136 21,368.16 0.00 231 001328 登康口腔 840 21,252.00 0.00 232 301391 卡莱特 483 21,145.74 0.00 233 301152 天力锂能 865 20,837.85 0.00 234 301373 凌玮科技 898 20,474.40 0.00 235 301319 唯特偶 680 20,420.40 0.00 236 688249 晶合集成 1,370 20,097.90 0.00 237 603172 万丰股份 1,220 19,715.20 0.00 238 301439 泓淋电力 1,549 19,625.83 0.00 239 301365 矩阵股份 1,779 19,551.21 0.00 240 601065 江盐集团 2,245 19,464.15 0.00 241 301322 绿通科技 1,035 19,426.95 0.00 242 301300 远翔新材 877 19,215.07 0.00 243 301258 富士莱 772 19,191.92 0.00 244 300910 瑞丰新材 435 19,018.20 0.00 245 301276 嘉曼服饰 907 19,010.72 0.00 246 301190 善水科技 1,351 18,954.53 0.00 247 301100 风光股份 1,458 18,939.42 0.00 248 300926 博俊科技 936 18,738.72 0.00 249 301348 蓝箭电子 613 18,629.07 0.00 250 301356 天振股份 1,435 18,568.90 0.00 251 301296 新巨丰 2,559 18,450.39 0.00 252 301290 东星医疗 921 18,337.11 0.00 253 001324 长青科技 1,131 18,322.20 0.00 254 300900 广联航空 959 17,962.07 0.00 255 601133 柏诚股份 1,680 17,959.20 0.00 256 301189 奥尼电子 772 17,949.00 0.00 257 301115 建科股份 1,250 17,350.00 0.00 258 301273 瑞晨环保 1,104 17,189.28 0.00 259 301265 华新环保 2,160 17,085.60 0.00 260 301246 宏源药业 1,240 16,690.40 0.00 261 603125 常青科技 909 15,643.89 0.00 262 301309 万得凯 602 15,387.12 0.00 263 300902 国安达 771 15,319.77 0.00 264 301018 申菱环境 749 14,560.56 0.00 265 301150 中一科技 778 13,980.66 0.00 266 300882 万胜智能 801 13,841.28 0.00 267 001367 海森药业 585 13,653.90 0.00 268 301196 唯科科技 459 13,554.27 0.00 269 001360 南矿集团 1,057 12,990.53 0.00 270 600699 均胜电子 800 11,856.00 0.00 271 301293 三博脑科 307 11,570.83 0.00 272 688361 中科飞测 243 11,493.90 0.00 273 688469 芯联集成 2,871 11,369.16 0.00 274 301058 中粮科工 1,161 10,994.67 0.00 275 300872 天阳科技 819 10,851.75 0.00 276 300919 中伟股份 346 10,722.54 0.00 277 300895 铜牛信息 411 10,205.13 0.00 278 300997 欢乐家 846 9,999.72 0.00 279 300909 汇创达 442 9,874.28 0.00 280 300979 华利集团 158 9,614.30 0.00 281 301349 信德新材 342 9,452.88 0.00 282 300814 中富电路 289 9,331.81 0.00 283 300911 亿田智能 361 9,183.84 0.00 284 300925 法本信息 908 9,161.72 0.00 285 300891 惠云钛业 1,143 8,892.54 0.00 286 300898 熊猫乳品 496 8,288.16 0.00 287 301127 天源环保 686 8,108.52 0.00 288 300962 中金辐照 576 7,856.64 0.00 289 301015 百洋医药 331 7,788.43 0.00 290 300864 南大环境 388 7,604.80 0.00 291 300993 玉马遮阳 848 7,581.12 0.00 292 301013 利和兴 707 7,550.76 0.00 293 301215 中汽股份 1,270 7,442.20 0.00 294 300890 翔丰华 286 7,135.70 0.00 295 301029 怡合达 359 7,057.94 0.00 296 300884 狄耐克 795 6,852.90 0.00 297 300933 中辰股份 1,112 6,838.80 0.00 298 301236 软通动力 187 6,584.27 0.00 299 300991 创益通 406 6,451.34 0.00 300 301382 蜂助手 352 6,367.68 0.00 301 300940 南极光 491 6,255.34 0.00 302 301180 万祥科技 392 6,130.88 0.00 303 301101 明月镜片 261 5,830.74 0.00 304 688478 晶升股份 197 5,736.64 0.00 305 301046 能辉科技 290 5,704.30 0.00 306 301050 雷电微力 115 5,538.40 0.00 307 301175 中科环保 1,237 5,430.43 0.00 308 600763 通策医疗 100 5,405.00 0.00 309 688146 中船特气 179 5,343.15 0.00 310 301239 普瑞眼科 145 5,122.85 0.00 311 300937 药易购 244 4,972.72 0.00 312 300982 苏文电能 260 4,903.60 0.00 313 301039 中集车辆 568 4,884.80 0.00 314 300957 贝泰妮 101 4,880.32 0.00 315 301089 拓新药业 163 4,836.21 0.00 316 301060 兰卫医学 587 4,766.44 0.00 317 301155 海力风电 117 4,706.91 0.00 318 300966 共同药业 286 4,673.24 0.00 319 301111 粤万年青 334 4,659.30 0.00 320 301016 雷尔伟 275 4,628.25 0.00 321 301028 东亚机械 523 4,586.71 0.00 322 301011 华立科技 296 4,561.36 0.00 323 301021 英诺激光 290 4,547.20 0.00 324 301026 浩通科技 198 4,546.08 0.00 325 301263 泰恩康 358 4,485.74 0.00 326 301045 天禄科技 233 4,440.98 0.00 327 301056 森赫股份 572 4,387.24 0.00 328 301211 亨迪药业 296 4,324.56 0.00 329 301033 迈普医学 108 4,223.88 0.00 330 301002 崧盛股份 247 4,166.89 0.00 331 301149 隆华新材 424 3,917.76 0.00 332 301007 德迈仕 303 3,539.04 0.00 333 301090 华润材料 535 3,520.30 0.00 334 301095 广立微 85 3,495.20 0.00 335 301165 锐捷网络 117 3,491.28 0.00 336 301126 达嘉维康 386 3,485.58 0.00 337 301032 新柴股份 513 3,442.23 0.00 338 301256 华融化学 537 3,297.18 0.00 339 301036 双乐股份 126 3,278.52 0.00 340 300992 泰福泵业 200 3,156.00 0.00 341 300886 华业香料 191 3,136.22 0.00 342 300995 奇德新材 191 2,945.22 0.00 343 300774 倍杰特 444 2,899.32 0.00 344 301049 超越科技 154 2,764.30 0.00 345 301009 可靠股份 369 2,756.43 0.00 346 301221 光庭信息 76 2,711.68 0.00 347 301117 佳缘科技 105 2,709.00 0.00 348 300994 久祺股份 240 2,637.60 0.00 349 301037 保立佳 297 2,631.42 0.00 350 301367 怡和嘉业 42 2,612.40 0.00 351 300892 品渥食品 191 2,605.24 0.00 352 301010 晶雪节能 218 2,509.18 0.00 353 301040 中环海陆 241 2,388.31 0.00 354 301096 百诚医药 41 2,381.28 0.00 355 301201 诚达药业 121 2,202.20 0.00 356 301063 海锅股份 153 2,194.02 0.00 357 301216 万凯新材 183 2,047.77 0.00 358 301123 奕东电子 110 1,974.50 0.00 359 300981 中红医疗 201 1,923.57 0.00 360 301207 华兰疫苗 107 1,890.69 0.00 361 301102 兆讯传媒 154 1,815.66 0.00 362 301219 腾远钴业 47 1,798.22 0.00 363 300834 星辉环材 85 1,700.00 0.00 364 301093 华兰股份 70 1,348.20 0.00 365 300383 光环新网 1 8.45 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002236 大华股份 75,323,112.47 8.51 2 002415 海康威视 52,695,036.08 5.96 3 300661 圣邦股份 37,697,700.78 4.26 4 300251 光线传媒 36,410,743.24 4.12 5 688052 纳芯微 27,855,671.51 3.15 6 002315 焦点科技 16,813,901.59 1.90 7 002292 奥飞娱乐 12,752,350.58 1.44 8 688111 金山办公 9,207,652.19 1.04 注：报告期内，本基金累计买入金额前 20 名的股票明细仅包括上述 8 只股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300624 万兴科技 70,430,256.28 7.96 2 002230 科大讯飞 59,148,388.85 6.69 3 300002 神州泰岳 44,057,535.27 4.98 4 300378 鼎捷软件 40,519,910.48 4.58 5 603444 吉比特 35,391,204.00 4.00 6 603039 泛微网络 25,395,137.00 2.87 7 688111 金山办公 22,820,418.03 2.58 8 600661 昂立教育 17,608,907.00 1.99 9 301269 华大九天 3,989,869.00 0.45 10 688347 华虹公司 1,101,028.97 0.12 11 300192 科德教育 384,920.90 0.04 注：报告期内，本基金累计卖出金额前 20 名的股票明细仅包括上述 11 只股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 268,756,168.44 卖出股票收入（成交）总额 320,847,575.78 注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 31,117,383.61 4.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 31,117,383.61 4.45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019727 23 国债 24 165,000 16,800,141.78 2.40 2 019709 23 国债 16 135,000 13,710,803.42 1.96 3 019733 24 国债 02 6,000 606,438.41 0.09 注：报告期末，本基金仅持有上述 3 只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 88,677.61 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 384,840.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 473,518.31 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 嘉实文体 娱乐股票 14,897 12,148.30 68,309,033.10 37.75 112,664,204.42 62.25 A 嘉实文体 娱乐股票 17,975 18,343.85 244,988,322.88 74.30 84,742,376.72 25.70 C 合计 32,162 15,879.11 313,297,355.98 61.35 197,406,581.14 38.65 注：(1)嘉实文体娱乐股票 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实文体娱乐股票 A 份额占嘉实文体娱乐股票 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实文体娱乐股票 A 份额占嘉实文体娱乐股票 A 总份额比例； (2)嘉实文体娱乐股票 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额 比例，分别为机构投资者持有嘉实文体娱乐股票 C 份额占嘉实文体娱乐股票 C 总份额比例、个人投资者持有嘉实文体娱乐股票 C 份额占嘉实文体娱乐股票 C 总份额比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实文体娱乐股票 A 874,514.17 0.48 理人所 有从业 嘉实文体娱乐股票 C 48,711.68 0.01 人员持 有本基 金 合计 923,225.85 0.18 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实文体娱乐股票 A 0~10 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 嘉实文体娱乐股票 C 0~10 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有 嘉实文体娱乐股票 A 0~10 本开放式基金 嘉实文体娱乐股票 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 基金合同生效日 （2016 年 9 月 7 日） 810,368,799.16 96,608,885.01 基金份额总额 本报告期期初基金份 177,074,865.93 363,418,236.11 额总额 本报告期基金总申购 46,841,094.48 72,386,205.43 份额 减：本报告期基金总 42,942,722.89 106,073,741.94 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 180,973,237.52 329,730,699.60 额总额 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 本报告期内，基金管理人无重大人事变动情况。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中山证券 114,603,610. 有限责任 2 83 19.44 74,020.09 19.02 - 公司 中国国际 81,776,970.6 金融股份 5 3 13.87 57,244.58 14.71 - 有限公司 方正证券 71,895,472.7 股份有限 5 0 12.19 46,435.83 11.93 - 公司 华泰证券 5 70,051,036.0 11.88 49,035.80 12.60 - 股份有限 0 公司 国泰君安 66,827,140.5 证券股份 4 0 11.33 46,779.57 12.02 - 有限公司 平安证券 58,375,378.6 股份有限 4 9 9.90 40,862.54 10.50 - 公司 民生证券 28,681,395.6 股份有限 2 3 4.86 20,076.89 5.16 - 公司 中信证券 24,942,495.1 股份有限 10 9 4.23 4,563.49 1.17 - 公司 兴业证券 14,918,729.3 股份有限 3 0 2.53 10,443.11 2.68 - 公司 中信建投 13,628,479.1 证券股份 4 7 2.31 9,540.12 2.45 - 有限公司 长江证券 12,031,754.9 股份有限 2 4 2.04 7,847.62 2.02 - 公司 国金证券 11,460,163.7 股份有限 2 1 1.94 8,022.11 2.06 - 公司 中国银河 证券股份 2 7,653,814.00 1.30 5,357.82 1.38 - 有限公司 中泰证券 股份有限 5 6,914,910.00 1.17 4,840.40 1.24 - 公司 东方证券 股份有限 5 3,728,260.93 0.63 2,609.78 0.67 - 公司 申万宏源 证券有限 3 2,114,132.00 0.36 1,479.93 0.38 - 公司 渤海证券 股份有限 1 - - - - - 公司 财通证券 股份有限 2 - - - - - 公司 长城证券 3 - - - - - 股份有限 公司 诚通证券 股份有限 2 - - - - - 公司 德邦证券 股份有限 2 - - - - - 公司 第一创业 证券股份 2 - - - - - 有限公司 东北证券 股份有限 3 - - - - - 公司 东方财富 证券股份 2 - - - - - 有限公司 东吴证券 股份有限 3 - - - - - 公司 东兴证券 股份有限 1 - - - - - 公司 高盛高华 证券有限 1 - - - - - 责任公司 光大证券 股份有限 2 - - - - - 公司 广发证券 股份有限 6 - - - - - 公司 国海证券 股份有限 2 - - - - - 公司 国投证券 股份有限 3 - - - - - 公司 国新证券 股份有限 2 - - - - - 公司 国信证券 股份有限 1 - - - - - 公司 海通证券 股份有限 5 - - - - - 公司 宏信证券 有限责任 2 - - - - - 公司 华宝证券 股份有限 1 - - - - - 公司 华创证券 有限责任 2 - - - - - 公司 华福证券 有限责任 1 - - - - - 公司 华林证券 股份有限 1 - - - - - 公司 华龙证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华西证券 股份有限 2 - - - - - 公司 联储证券 股份有限 2 - - - - - 公司 瑞银证券 有限责任 2 - - - - - 公司 山西证券 股份有限 2 - - - - - 公司 天风证券 股份有限 4 - - - - - 公司 万联证券 股份有限 1 - - - - - 公司 西部证券 股份有限 2 - - - - - 公司 西南证券 2 - - - - - 股份有限 公司 湘财证券 股份有限 1 - - - - - 公司 信达证券 股份有限 3 - - - - - 公司 野村东方 国际证券 2 - - - - - 有限公司 英大证券 有限责任 1 - - - - - 公司 粤开证券 股份有限 2 - - - - - 公司 招商证券 股份有限 2 - - - - - 公司 浙商证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中国中金 财富证券 1 - - - - - 有限公司 中航证券 2 - - - - - 有限公司 中银国际 证券股份 2 - - - - - 有限公司 中邮证券 有限责任 2 - - - - - 公司 注：1.本表"佣金" 指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.报告期内，本基金新增以下交易单元：广发证券股份有限公司新增交易单元 2 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中山证 券有限 - - - - - - 责任公 司 中国国 际金融 - - - - - - 股份有 限公司 方正证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国泰君 安证券 10,719,067. 89.18 - - - - 股份有 00 限公司 平安证 券股份 - - - - - - 有限公 司 民生证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 兴业证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 长江证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国金证 券股份 601,176.00 5.00 - - - - 有限公 司 中国银 河证券 - - - - - - 股份有 限公司 中泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方证 券股份 - - - - - - 有限公 司 申万宏 源证券 - - - - - - 有限公 司 渤海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 财通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长城证 券股份 - - - - - - 有限公 司 诚通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 德邦证 券股份 - - - - - - 有限公 司 第一创 业证券 - - - - - - 股份有 限公司 东北证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方财 富证券 - - - - - - 股份有 限公司 东吴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东兴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 高盛高 华证券 - - - - - - 有限责 任公司 光大证 券股份 - - - - - - 有限公 司 广发证 券股份 699,867.00 5.82 - - - - 有限公 司 国海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国投证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国新证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 海通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 宏信证 券有限 - - - - - - 责任公 司 华宝证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华创证 券有限 - - - - - - 责任公 司 华福证 券有限 - - - - - - 责任公 司 华林证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华龙证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华西证 券股份 - - - - - - 有限公 司 联储证 券股份 - - - - - - 有限公 司 瑞银证 券有限 - - - - - - 责任公 司 山西证 券股份 - - - - - - 有限公 司 天风证 券股份 - - - - - - 有限公 司 万联证 券股份 - - - - - - 有限公 司 西部证 券股份 - - - - - - 有限公 司 西南证 券股份 - - - - - - 有限公 司 湘财证 券股份 - - - - - - 有限公 司 信达证 券股份 - - - - - - 有限公 司 野村东 方国际 - - - - - - 证券有 限公司 英大证 券有限 - - - - - - 责任公 司 粤开证 券股份 - - - - - - 有限公 司 招商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 浙商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国中 金财富 - - - - - - 证券有 限公司 中航证 券有限 - - - - - - 公司 中银国 际证券 - - - - - - 股份有 限公司 中邮证 券有限 - - - - - - 责任公 司 10.8 其他重大事件 无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 2024-01-01至 110,089,1 4,073,31 - 114,162,499.7 22.35 2024-06-30 80.01 9.75 6 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实文体娱乐股票型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实文体娱乐股票型证券投资基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日